华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
2008 年12 月31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二○○九年三月二十六日
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2008 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年3 月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留
意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2008 年10 月23 日起至2008 年12 月31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报
告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华夏策略
交易代码 002031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年10 月23 日
报告期末基金份额总额 1,583,765,847.96 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在
的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。
投资策略
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的
综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合
理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，
以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准
本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300 指数，债券投
资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300
指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。
风险收益特征
本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币
市场基金和债券基金，低于股票基金；而灵活配置型混合
基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基金中也属于较
高风险、较高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 廖为 宁敏
信息披露负责人 联系电话 400-818-6666 010-66594977
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-818-6666 95566
传真 010-88066511 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的
住所
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 安永华明会计师事务所 华夏基金管理有限公司
办公地址 北京市东长安街1 号东方广北京市西城区金融大街33 号
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3
场东方经贸城安永大楼16 层通泰大厦B 座3 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008 年10 月23 日至2008 年12 月31 日
本期已实现收益 45,937,468.69
本期利润 50,965,217.51
加权平均基金份额本期利润 0.0322
本期基金份额净值增长率 3.20%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年10 月23 日至2008 年12 月31 日
期末可供分配基金份额利润 0.0290
期末基金资产净值 1,634,731,065.47
期末基金份额净值 1.032
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③本基金合同于2008 年10 月23 日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同生效起至今 3.20% 0.49% 1.21% 1.67% 1.99% -1.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008 年10 月23 日至2008 年12 月31 日）
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-7.20%
-3.60%
0.00%
3.60%
7.20%
10.80%
2008-10-23 2008-11-7 2008-11-22 2008-12-7 2008-12-22
华夏策略业绩比较基准收益率
注：①本基金合同于2008 年10 月23 日生效。
②根据华夏策略基金的基金合同规定，本基金应自基金合同生效之日起6 个月内使基金的
投资组合比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、(八)投资禁止行为与限制的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
自基金合同生效以来华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
净值增长率与业绩比较基准收益率对比图
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
2008年
华夏策略业绩比较基准收益率
注：本基金合同于2008 年10 月23 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
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3.3 自基金合同生效以来每年的基金利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998 年4 月9 日，是经中国证监会批准成立的首
批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都设有
分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、
境内首只ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产
管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至2008 年12 月31 日，公司管理资产规模超过2000 亿元，基金份额持有人
户数超过1200 万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着基金
兴华、基金兴和2 只封闭式基金，华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、
华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF、华夏回报二号、华夏稳增、华夏
优势增长、华夏蓝筹、华夏复兴、华夏全球、华夏行业、华夏希望、华夏策略17
只开放式基金，以及亚洲债券基金二期中国子基金、多只全国社保基金投资组合，
公司已经被90 多家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客
户资产管理人。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
王亚伟
本基金
基金经
理
2008-10-23 — 13 年
经济学硕士。曾任中信国际
合作公司业务经理，华夏证
券有限公司研究经理。1998
年加入华夏基金管理有限公
司，历任兴华证券投资基金
基金经理助理、基金经理
（1998 年4 月28 日至2002
年1 月8 日期间），华夏成长
证券投资基金基金经理
（2001 年12 月18 日至2005
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年4 月12 日期间）。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售
管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部
门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，
在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应
的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，
本公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有
限公司公平交易制度》的规定严格执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 本基金业绩表现
截至2008 年12 月31 日，本基金份额净值为1.032 元，本报告期份额净值增长
率为3.20%，同期业绩比较基准增长率为1.21%。
4.4.2 行情回顾及运作分析
2008 年，中国股市出现持续而深幅的下跌。年初蓝筹上市公司巨量再融资计划
的推出动摇了原本脆弱的高估值的基础，为抑制通货膨胀，中国十年来首次实施从
紧的货币政策，随着政策效果的显现，2007 年下半年以来由流动性过剩催生的资产
泡沫宣告破灭。美国次贷危机引发的全球性金融危机蔓延到实体经济领域，中国经
济持续高速增长的势头受到遏制，在2008 年4 季度经济增速出现急剧下降，大量企
业面临订单消失、资金断链、高价库存大幅减值的空前困境。估值不断下降和业绩
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预期不断调低的叠加效应，使股市不断创出新低。与此同时，大小非的减持始终制
约着股市的反弹空间。为应对严峻的经济下滑形势，国家对宏观调控政策作出重大
调整，实施适度宽松的货币政策和积极的财政政策，并出台四万亿投资计划，综合
运用降息、减税、刺激出口、政府投资拉动内需等多种手段，力保经济平稳较快发
展。受此鼓舞，股市在年底出现止跌企稳迹象。
本基金合同于2008 年10 月生效，初期以债券投资为主，力求平稳开局。得益
于央行连续降息，长久期策略取得良好收益。在此基础上逐步增加股票仓位，品种
选择上偏向券商股和医药股。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本轮危机标志着经济全球化和国家间产业分工的模式已发展到极致，未来将经
历一个去全球化的过程。这一过程伴随着国际贸易和投资活动的减少以及保护主义
的抬头，对中国过分依赖出口的经济增长模式构成严峻挑战。消化过剩产能远比消
化库存困难得多，寄希望于短期内完成结构调整是不现实的。在流动性宽裕的环境
下，股价将更多地反映对经济基本面偏乐观的预期，而预期与现实之间的落差将决
定行情如何演变。总体判断，2009 年股市风险与机会并存，策略选择上可以比2008
年更积极。本基金将降低债券配置，重点减持长债品种，继续稳步加大股票投资力
度。在流动性驱动的行情中，关注主题性的投资机会，在经济基本面好转的趋势确
立之前，通过波段操作控制系统性风险。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏策略基金将继续奉行华
夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中从合规运作、保障基金持有人利益
出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合
规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察报
告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面：
（1）对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训。
（2）进一步完善了公司相关管理制度。
（3）加强了对投资人员的监察监督，制定并落实了关于防范投资人员道德风险
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的有关措施。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易
和关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监
察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估
值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务
所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25％以上时对所采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提
供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值
工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险总监、法律监察总监
及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10 年以上的基金从业经
验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相
关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参
与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报
告期可不进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏策略精选灵
活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产
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净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地
复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会
计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
安永华明(2009)审字第60739337_B01 号
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“贵基
金”）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表和2008 年10 月23 日（基金
合同生效日）至2008 年12 月31 日止期间的利润表及所有者权益（基金净值）变动
表以及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵基金的基金管理人华夏基金管理有
限公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰
当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中
国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包
括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
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的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方
面公允反映了贵基金2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年10 月23 日（基金
合同生效日）至2008 年12 月31 日止期间的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所 中国注册会计师：徐 艳
中国 北京 中国注册会计师：蒋燕华
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2008 年12 月31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2008 年12 月31 日
资产：
银行存款 424,314,964.56
结算备付金 9,014,434.81
存出保证金 -
交易性金融资产 1,203,759,445.59
其中：股票投资 429,685,414.79
基金投资 -
债券投资 774,074,030.80
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 6,322,741.68
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,643,411,586.64
负债和所有者权益 附注号本期末
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2008 年12 月31 日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 5,276,292.43
应付赎回款 -
应付管理人报酬 2,103,676.42
应付托管费 350,612.78
应付销售服务费 -
应付交易费用 886,939.54
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 63,000.00
负债合计 8,680,521.17
所有者权益：
实收基金 1,583,765,847.96
未分配利润 50,965,217.51
所有者权益合计 1,634,731,065.47
负债和所有者权益总计 1,643,411,586.64
注：①报告截止日2008 年12 月31 日，基金份额净值1.032 元，基金份额总额1,583,765,847.96
份。
②本基金合同于2008 年10 月23 日生效，本报告期自2008 年10 月23 日至2008 年12 月
31 日。
7.2 利润表
会计主体：华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2008 年10 月23 日至2008 年12 月31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2008 年10 月23 日至2008 年12 月31 日
一、收入 57,796,643.83
1.利息收入 5,635,760.02
其中：存款利息收入 1,259,937.16
债券利息收入 3,797,468.86
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资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 578,354.00
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 47,133,134.99
其中：股票投资收益 34,398,283.28
基金投资收益 -
债券投资收益 12,635,852.16
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 98,999.55
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,027,748.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
二、费用（以“-”号填列） -6,831,426.32
1．管理人报酬 -4,579,257.71
2．托管费 -763,209.64
3．销售服务费 -
4．交易费用 -1,422,893.97
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 -66,065.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 50,965,217.51
所得税费用（以“-”号填列） -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,965,217.51
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2008 年10 月23 日至2008 年12 月31 日
单位：人民币元
本期
2008 年10 月23 日至2008 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,583,765,847.96 - 1,583,765,847.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 50,965,217.51 50,965,217.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款（以“-”号填列） - - -
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四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,583,765,847.96 50,965,217.51 1,634,731,065.47
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券
投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编
制。
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。本期财务
报表的实际编制期间系2008 年10 月23 日（基金合同生效日）起至2008 年12 月
31 日止。
7.4.1.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债
（或资产）或权益工具的合同。
1、金融资产分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本
基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售
金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）。
2、金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债为其他金融负债。
7.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
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本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以
及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相
关的交易费用在发生时计入当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现
金股利，应当确认为当期收益。本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
当对该金融资产或金融负债进行处置、收取某项金融资产现金流量的合同权力
已终止，或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移，或在既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的情况下放弃了对该金融资产的
控制的，终止确认该金融资产。金融资产或负债终止确认时，其公允价值与初始入
账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
1、股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账。
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实
施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成
交日结转。
2、债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和
发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出债券于成交日确认债券投资收益。
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
3、权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用后入账。
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15
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证
数量，该等权证初始成本为零。
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法
于成交日结转。
4、分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可
转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为
权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述2、3中相关原则进行计算。
5、回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确
定公允价值并进行估值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确
定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的
当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大
程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，
基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格
估值。
7.4.1.6金融资产和金融负债的抵销
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2008 年年度报告摘要
16
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现
在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实
收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指
在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益
/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损
益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期
末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支
取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收
入减项，存款利息收入以净额列示。
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计
提。
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐
日计提。
4、买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提。
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17
5、股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账。
6、债券投资收益/(损失)于卖出成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息
的差额入账。
7、衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成
本的差额入账。
8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账。
9、公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金
融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额
可以可靠计量的时候确认。
7.4.1.10费用的确认和计量
1、基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提。
2、基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。
3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提。
4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.1.11基金的收益分配政策
1、每一基金份额享有同等分配权。
2、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
4、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配。
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基
金收益分配比例不低于可分配收益的20%。
6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金。选择采取
红利再投资形式的，分红资金将按分红权益再投资日的基金份额净值转成相应的基
金份额(具体以届时的基金分红公告为准)；如果基金份额持有人未选择收益分配方
式，则默认为现金方式。
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18
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.2.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.2.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
注：华夏基金管理有限公司股东及持股比例如下：
持股单位 权益比例
中信证券股份有限公司 100％
合计 100％
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2008 年10 月23 日（基金合同生效日）
关联方名称 至2008 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中信证券 68,010,896.74 6.41%
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
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本期
2008 年10 月23 日（基金合同生效日）
关联方名称 至2008 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
中信证券 48,389,578.00 8.87%
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1.3 回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.4.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2008 年10 月23 日（基金合同生效日）至2008 年12 月31 日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信证券 57,808.10 6.56% 57,808.10 6.56%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、
经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年10 月23 日（基金合同生效日）至2008 年12 月31 日
当期应支付的管理费 4,579,257.71
其中：当期已支付 2,475,581.29
期末未支付 2,103,676.42
注：①支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天
数。
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20
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年10 月23 日（基金合同生效日）至2008 年12 月31 日
当期应支付的托管费 763,209.64
其中：当期已支付 412,596.86
期末未支付 350,612.78
注：①支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008 年10 月23 日（基金合同生效日）至2008 年12 月31 日
银行间市场债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息收入
交易
金额
利息支出
中国银行 30,017,753.42 101,547,408.22 - - - -
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2008 年10 月23 日（基金合同生效日）至2008 年12 月31 日
期初持有的基金份额 -
期间认购总份额 9,999,000.00
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分增加的份额 -
期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 9,999,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.63%
注：本基金管理人于募集期经代销机构认购本基金，认购费用为1,000.00元。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
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21
单位：人民币元
本期
2008 年10 月23 日（基金合同生效日）至2008 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国银行 424,314,964.56 1,242,799.27
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.5 期末（2008 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2008 年12 月31 日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008 年12 月31 日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回
购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 429,685,414.79 26.15
其中：股票 429,685,414.79 26.15
2 固定收益投资 774,074,030.80 47.10
其中：债券 774,074,030.80 47.10
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
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4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 433,329,399.37 26.37
6 其他资产 6,322,741.68 0.38
7 合计 1,643,411,586.64 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 53,639,376.00 3.28
C 制造业 219,660,630.26 13.44
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 3,863,195.90 0.24
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 97,457,100.76 5.96
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 10,612,773.00 0.65
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 104,697,560.60 6.40
C99 其他制造业 3,030,000.00 0.19
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 51,269,952.00 3.14
F 交通运输、仓储业 15,393,796.17 0.94
G 信息技术业 7,920,000.00 0.48
H 批发和零售贸易 61,857,660.36 3.78
I 金融、保险业 14,040,000.00 0.86
J 房地产业 5,904,000.00 0.36
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 429,685,414.79 26.28
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
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比例%
1 000623 吉林敖东 2,800,098 52,305,830.64 3.20
2 600970 中材国际 1,602,186 51,269,952.00 3.14
3 600739 辽宁成大 4,092,942 49,770,174.72 3.04
4 000937 金牛能源 2,500,000 35,000,000.00 2.14
5 600352 浙江龙盛 3,999,940 25,199,622.00 1.54
6 002001 新 和 成 1,000,000 24,580,000.00 1.50
7 600713 南京医药 3,000,088 17,970,527.12 1.10
8 600176 中国玻纤 1,082,299 14,946,549.19 0.91
9 600489 中金黄金 400,000 14,896,000.00 0.91
10 600216 浙江医药 1,033,186 14,505,931.44 0.89
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（%）
1 000629 攀钢钢钒 71,324,730.27 4.36
2 000422 湖北宜化 59,203,905.32 3.62
3 000623 吉林敖东 53,389,846.86 3.27
4 600739 辽宁成大 51,765,791.73 3.17
5 600970 中材国际 50,757,177.35 3.10
6 000937 金牛能源 42,380,000.00 2.59
7 002001 新 和 成 31,056,700.03 1.90
8 601666 平煤股份 29,171,239.84 1.78
9 600352 浙江龙盛 28,265,366.14 1.73
10 600713 南京医药 19,479,349.86 1.19
11 600499 科达机电 18,780,652.07 1.15
12 000562 宏源证券 17,870,482.30 1.09
13 002073 青岛软控 17,015,747.41 1.04
14 600720 祁 连 山 16,698,871.57 1.02
15 600176 中国玻纤 15,810,237.84 0.97
16 600216 浙江医药 14,859,982.72 0.91
17 600489 中金黄金 13,944,073.02 0.85
18 600684 珠江实业 13,035,293.07 0.80
19 600688 S 上石化 11,476,745.01 0.70
20 002220 天宝股份 11,147,326.47 0.68
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2008 年年度报告摘要
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8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 000629 攀钢钢钒 69,612,680.17 4.26
2 000422 湖北宜化 59,168,671.82 3.62
3 601666 平煤股份 29,577,584.48 1.81
4 600499 科达机电 21,669,469.93 1.33
5 002073 青岛软控 20,927,828.52 1.28
6 002220 天宝股份 15,552,357.70 0.95
7 600015 华夏银行 12,960,525.68 0.79
8 000581 威孚高科 11,337,440.43 0.69
9 600596 新安股份 9,353,199.34 0.57
10 600894 广钢股份 8,550,328.32 0.52
11 600585 海螺水泥 8,508,972.18 0.52
12 600684 珠江实业 8,375,491.72 0.51
13 600720 祁 连 山 8,037,487.18 0.49
14 002001 新 和 成 7,611,801.94 0.47
15 600150 中国船舶 7,501,024.00 0.46
16 600239 云南城投 5,838,644.31 0.36
17 600268 国电南自 4,447,065.49 0.27
18 000917 电广传媒 3,529,824.61 0.22
19 000963 华东医药 3,453,577.10 0.21
20 002037 久联发展 3,031,666.90 0.19
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 742,056,418.05
卖出股票收入（成交）总额 323,248,166.32
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 208,097,280.80 12.73
2 央行票据 - -
3 金融债券 556,764,000.00 34.06
其中：政策性金融债 556,764,000.00 34.06
4 企业债券 9,212,750.00 0.56
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 774,074,030.80 47.35
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2008 年年度报告摘要
25
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 080218 08 国开18 1,500,000 157,065,000.00 9.61
2 080419 08 农发19 1,500,000 155,280,000.00 9.50
3 080417 08 农发17 1,000,000 106,970,000.00 6.54
4 080309 08 进出09 1,000,000 106,330,000.00 6.50
5 010004 20 国债⑷ 981,200 100,170,708.00 6.13
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没
有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,322,741.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,322,741.68
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2008 年年度报告摘要
26
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
15,427 102,661.95 471,225,456.32 29.75% 1,112,540,391.64 70.25%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
6,794,102.55 0.43%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008 年10 月23 日）基金份额总额 1,583,765,847.96
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,583,765,847.96
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
根据本基金管理人于2008 年3 月22 日、2008 年9 月13 日发布的有关公告，
本基金管理人第三届董事会由王东明先生、范勇宏先生、王连洲先生、龙涛先生、
涂建先生组成。经本届董事会2008 年第一次会议审议通过，选举王东明先生为本基
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2008 年年度报告摘要
27
金管理人董事长，凌新源先生不再担任本基金管理人董事长。王东明先生任本基金
管理人董事长已获得中国证监会核准。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所有限公司的报酬为60,000.00
元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供1 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本报告期内未受到
任何处分。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
西部证券 1 543,318,101.90 51.20% 441,449.15 50.07% -
国信证券 1 442,706,953.53 41.72% 376,299.82 42.68% -
中信证券 1 68,010,896.74 6.41% 57,808.10 6.56% -
中国银河证券 1 7,185,221.55 0.68% 6,107.47 0.69% -
债券交易 债券回购
券商名称
交易单元
数量 债券交易量
占债券交易总
量比例
回购交易量
占回购交易
总量比例
备注
国信证券 1 412,339,988.80 75.55% 1,300,000,000.00 100.00% -
中国银河证券 1 85,065,466.00 15.59% - - -
中信证券 1 48,389,578.00 8.87% - - -
西部证券 1 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2008 年年度报告摘要
28
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究
实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金合同于2008 年10 月23 日生效，根据以上标准，本期分别选择了西部证券、国信
证券、中信证券、中国银河证券的交易单元作为本基金交易单元。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华夏策略精选灵活配置混合型证
券投资基金提前结束募集的公告
中国证监会指定报刊及基金
管理人网站
2008 年10 月21 日
2
华夏策略精选灵活配置混合型证
券投资基金基金合同生效公告
中国证监会指定报刊及基金
管理人网站
2008 年10 月24 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
2008 年，在市场持续调整的情况下，华夏基金以深入的投资研究为基础，加强
了市场分析与风险管理，尽力为投资人分散投资风险，旗下基金整体表现在同业中
位居前列。
1、截至2008 年12 月31 日，根据中国银河证券基金研究中心2008 年的净值增
长率排名，公司管理的基金中，华夏债券基金取得了11.47%的正收益，在参与排名
的25 只债券型基金中位列第3 名；华夏希望债券基金于2008 年3 月成立，当年净
值增长率为11.23%；华夏大盘精选基金、华夏复兴基金、华夏成长基金及华夏优势
增长基金在参与排名的124 只股票型基金中排名位列前20 名；华夏红利基金及华夏
蓝筹基金在参与排名的59 只偏股型基金中分别位列第2 名和第8 名；华夏回报基金
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2008 年年度报告摘要
29
及华夏回报二号基金在参与排名的24 只平衡型基金中分别位列第1 名和第4 名；基
金兴华在32 只封闭式基金中位列第2 名；中小板ETF 在参与排名的16 只指数型基
金中位列第1 名。
2、截至2008 年12 月底，在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评价中，
华夏基金旗下参与评价的12 只基金中，有10 只基金获得了五星级评价。
2008 年，华夏基金继续采取多种手段，不断提高客户服务水平，全力打造高质
量的客户服务品牌，荣获了“亚太地区最佳客户服务管理奖”、“中国最佳客户服务
奖”、“2008 中国最佳呼叫中心奖”等客服领域的多项权威奖项。服务质量继续稳步
提升：
1、推进业务管理的精细化，提升客服人员的业务能力，提高服务响应速度，更
及时、有效地解决客户问题。
2、升级客服电话系统，提供一周七天的人工服务，工作日人工服务时间延长到
晚上21 点，为客户提供稳定、优质的电话咨询服务。
3、完善客户资料，主动、及时地为客户提供交易通知和基金信息服务。
4、推出短信对账单，增加电子对账单订制渠道，优化纸质对账单，提供更符合
客户需要的对账单服务。
为树立理性的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，2008 年华夏基金在投
资者理财服务方面加大投入：
1、在37 家都市报及全国媒体开设“华夏基金投资者教育专栏”，在网站上开辟
投资者教育专区。
2、在全国举办31 场“五星基金聚华夏──十年信任十年回报”为主题的全国巡回
策略报告会，持续举办投资者教育活动，进行基金理财知识的宣讲。
3、持续免费发放由公司印制的投资者教育丛书《基金投资百问百答》。
4、参展第三届中国中部投资贸易博览会，并在现场开设理财课堂，发放投资者
教育书籍，与到场投资者展开充分互动，提供一对一的理财服务。
5、召开主题为“展望2009·蓄势与期待”的年度投资报告会，就我国宏观经济形
势、股票和债券市场以及全球经济前景等主题进行了深入探讨。
2008 年，华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营，荣获多家机构评选的多个奖
项：
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2008 年年度报告摘要
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1、2008 年1 月，华夏基金获得由《中国证券报》等机构共同评选的“2007 年度
十大金牛基金公司”奖。
2、2008 年1 月，华夏基金在《证券时报》主办的“2007 年度中国明星基金暨最
佳托管银行评选”中，荣获“中国基金业十年持续回报明星基金奖”、“十大明星基金
公司奖”。
3、2008 年1 月，在《21 世纪经济报道》主办的“中国赢基金奖”的评比中，华
夏基金获得“2007 年中国基金公司综合实力大奖”等四项大奖。
4、2008 年1 月，在和讯网举办的2007 年度财经风云榜评选活动中，华夏基金
获得“2007 年度中国十大品牌基金公司奖”。
5、2008 年3 月，在《上海证券报》主办的第五届“中国基金业金基金评选”中，
华夏基金获得“中国最佳基金公司TOP 大奖”和“中国基金业十年杰出贡献基金公司
奖”。
6、2008 年3 月，在亚洲权威资产管理杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset
Management)的评选中，华夏基金获得“中国增长最快速基金管理公司”、“亚洲地区
最具创新投资者教育”等四项大奖。
7、2008 年4 月，在亚洲权威财经杂志《亚洲投资者》（Asian Investor）举办的
“2008 年度投资成就奖”评选中，华夏基金获得唯一的“年度中国最佳基金公司”奖，
同时还获得了“一年期最佳投资回报奖”。
8、2008 年11 月，在美国《机构投资者》（Institutional Investor）杂志评选的“2008
中国前20 名基金排行榜”中，华夏基金位列榜首。
9、2008 年11 月，在《第一财经日报》发起的“2008 第一财经金融价值榜”评选
中，华夏基金荣获“2008 年度基金管理公司奖”。
10、2008 年12 月，在《金融时报》和中国社科院金融研究所主办的“2008 中国
最佳金融机构排行榜”评选活动中，华夏基金荣获“年度最佳基金管理公司”称号。
华夏基金在勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定回报的同时，也在作
为一个负责任的企业公民持续回馈社会：
1、2008 年2 月，在“抗风雪，献爱心”活动中，华夏基金公司及员工向灾区捐
款130 万余元。
2、2008 年5 月，在“5.12”四川汶川地震发生后，华夏基金公司和员工及时向灾
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2008 年年度报告摘要
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区捐赠总计超过350 万元，捐赠了80 万册《地震灾害心理救助手册》以及大量灾区
急需防暑降温用品。同时，华夏基金通过公告、客服电话、网站、在成都设立咨询
服务专柜等多种方式，寻找灾区持有人，妥善处理了投资人基金资产的灾后事宜。
3、2008 年北京奥运会期间，华夏基金联合搜狐举办了“用爱心温暖2008”公益
捐赠活动，为29 个省的部分贫困家庭捐赠电视，帮助他们共享奥运盛事。
4、2008 年北京奥运会期间，华夏基金成为基金行业唯一的2008 年奥运会志愿
者服务单位，荣获奥运会、残奥会观众呼叫中心“运行保障突出贡献单位”、“北京奥
运会、残奥会志愿者工作优秀组织单位”等荣誉称号，华夏基金客户服务部被北京市
妇女联合会评选为“北京市三八红旗集体”。
5、2008 年11 月，华夏基金荣获2008 首届华夏公益慈善论坛组委会颁发的“2008
年度中国公益五十强”。
华夏基金管理有限公司
二○○九年三月二十六日
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