浙商中证 500 指数增强型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......53

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 53

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 53

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 63

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 64

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 65


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 65

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 65

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 65

7.12 投资组合报告附注 ...... 66
§8 基金份额持有人信息...... 66

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 66

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67
§9 开放式基金份额变动...... 67
§10 重大事件揭示...... 68

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 68

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 68

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 68

10.4 基金投资策略的改变 ...... 68

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 68

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 68

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 68

10.8 其他重大事件 ...... 71
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71
§12 备查文件目录...... 72

12.1 备查文件目录 ...... 72

12.2 存放地点 ...... 72

12.3 查阅方式 ...... 72

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浙商中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 浙商中证 500 增强

基金主代码 002076

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 24 日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 337,964,486.13 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 浙商中证 500 增强 A 浙商中证 500 增强 C

金简称

下属分级基金的交 002076 007386

易代码

报告期末下属分级 264,194,460.82 份 73,770,025.31 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段，在对标的指
数有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%，年跟踪误差不超过 8%。

投资策略 本基金将运用指数化的投资方法，在控制组合跟踪误差基础上（年
化跟踪误差 4%-5%）调整成分股的权重，达到对标的指数的跟踪目
标。

本基金主要依据浙商指数增强模型，在控制投资组合跟踪误差的基
础上，对股票组合进行优化，力争获得超越基准的回报。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益
的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浙商基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 纪士鹏 陆志俊

负责人 联系电话 021-60350878 95559

电子邮箱 jishipeng@zsfund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95559


传真 0571-28191919 021-62701216

注册地址 浙江省杭州市下城区环城北路 中国（上海）自由贸易试验区银
208 号 1801 室 城中路 188 号

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号 中国（上海）长宁区仙霞路 18
万向大厦 10 楼 号

邮政编码 310012 200336

法定代表人 肖风 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.zsfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 浙商基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴西路 99
号万向大厦 10 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 浙商中证 500 增强 A 浙商中证 500 增强 C

本期已实现收益 11,198,133.01 2,805,400.81

本期利润 18,374,028.11 3,517,934.74

加权平均基金份

0.0486 0.0346
额本期利润
本期加权平均净

3.14% 2.26%
值利润率
本期基金份额净

1.43% 1.26%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标


期末可供分配利 119,883,493.95 32,013,652.93
润

期末可供分配基 0.4538 0.4340
金份额利润

期末基金资产净 396,567,610.89 109,265,183.10
值

期末基金份额净 1.5010 1.4812
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 54.54% 52.50%
值增长率
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浙商中证 500 增强 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.01% 0.81% -0.77% 0.89% 0.78% -0.08%

过去三个月 -3.91% 0.73% -5.10% 0.78% 1.19% -0.05%

过去六个月 1.43% 0.71% 2.20% 0.75% -0.77% -0.04%

过去一年 -9.12% 0.88% -6.65% 0.91% -2.47% -0.03%

过去三年 28.20% 1.13% 2.48% 1.13% 25.72% 0.00%

自基金合同生效起

54.54% 1.22% 6.77% 1.23% 47.77% -0.01%
至今

浙商中证 500 增强 C

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④
值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差


率① 准差② ④

过去一个月 -0.01% 0.81% -0.77% 0.89% 0.76% -0.08%

过去三个月 -3.99% 0.73% -5.10% 0.78% 1.11% -0.05%

过去六个月 1.26% 0.71% 2.20% 0.75% -0.94% -0.04%

过去一年 -9.43% 0.88% -6.65% 0.91% -2.78% -0.03%

过去三年 26.89% 1.13% 2.48% 1.13% 24.41% 0.00%

自基金合同生效起

52.50% 1.22% 6.77% 1.23% 45.73% -0.01%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：

1、本基金基金合同生效日为 2019 年 4 月 24 日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生
效时间已满一年。

2、本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准，于 2010年 10 月 21 日成立。公司股东为民生人寿保险股份有限公司、浙商证券股份有限公司、养生堂有限公司。民生人寿保险股份有限公司出资 15000 万元，浙商证券股份有限公司和养生堂有限公司各出资 7500 万元，注册资本 3 亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。

截至 2023 年 6 月 30 日，浙商基金共管理四十二只开放式基金——浙商聚潮产业成长混合型
证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商中证 500 指数增强型证券投资基金、浙商沪
港深精选混合型证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金、浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金、浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证券投资基金、浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金、浙商中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（清盘期）、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金、浙商智选经济动能混合型证券投资基金、浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金、浙商智选家居股票型发起式证券投资基金、浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金、浙商智选价值混合型证券投资基金、浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金、浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金、浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金、浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商智多盈债券型证券投资基金、浙商智选新兴产业混合型证券投资基金、浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金的

基 金 经 向伟先生, 香港科技大学计算机科学与工
理，公司 2020 年 2023 年 6 程学系博士，曾任百度国际科技（深圳）
向伟 智能权益 11 月 30 月 8 日 8 年 有限公司技术负责人，上海桐昇通惠资产
投资部部 日 管理有限公司量化研究员。

门联席总

经理

本基金的

基 金 经 胡羿先生, 复旦大学金融专业硕士，曾任
胡羿 理，公司 2021 年 8 - 8 年 东海证券自营衍生品投资部量化研究员，
智能权益 月 3 日 五牛基金权益投资部量化研究员,雪松资
投资部基 产管理有限公司量化投资经理。

金经理

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在报告期内，按照中证 500 指数增强策略操作。本基金按照基金合同的要求，使用数量化的方式运用公司基本面、技术面、产业景气度等数据，构建增强策略，达到产生相对基准超额收益的投资目的。同时，通过风险模型实现对各类风险暴露的数量化精细控制，通过持续优化模型来适应市场的持续变化，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下。

报告期内基金完成了控制跟踪目标的既定目标，各类模型平稳运行。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浙商中证 500 增强 A 基金份额净值为 1.5010 元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.43%；截至本报告期末浙商中证 500 增强 C 基金份额净值为 1.4812 元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.26%；同期业绩比较基准收益率为 2.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对公募量化产品来说，特别是以基本面量化策略为主要超额来源的产品，今年以来在策略超额方面的压力是相对较大的，市场状态的变化对策略的迭代提出了更多的挑战。一方面，绩优白马股往往宏观敞口更大，更加容易受到整体经济环境的影响。反应在市场上，投资者寻找宏观敞口相对较小的股票，例如做市值下沉、选择专精特新标的等。另外一方面，经济较弱的场景下，很难有某个产业链有持续的基本面业绩支撑，阶段性的行情更多是由估值修复驱动，市场呈现出快速轮动的状态，这对策略的换手率、信号灵敏度都提出了更高的要求。在这种市场环境下，我们提升了模型的精细度，增加了总体换手率，以增强组合对市场短期变化的敏感度。同时，我们改进了生产范式，进一步提升了 AI 技术在生产中的应用，从而提升策略迭代效率。对于我们来说，在坚持基本面量化为主要研发方向的情况下，如何根据市场环境进行策略动态迭代升级，是我们在持续解决的核心课题。

2023 年 2 季度，A 股市场呈现震荡下跌的走势，反应了投资人对国内经济未来复苏节奏的担
忧。但是我们也看到了一些积极的信号，例如库存周期进入了被动去库的中后期，居民中长期贷款数据出现了边际改善。从边际思维出发，我们觉得当下可以更加乐观一些，未来向上的概率大于向下的概率。当前中证 500 的整体估值水平依然是处于历史低位，依然具有较强的配置价值。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在浙商中证 500 指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，浙商基金管理有限公司在浙商中证 500 指数增强型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由浙商基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浙商中证 500 指数增强型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：浙商中证 500 指数增强型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：


银行存款 6.4.7.1 15,240,435.58 42,652,460.39

结算备付金 33,761,428.98 40,146,687.26

存出保证金 4,134,867.85 5,908,318.28

交易性金融资产 6.4.7.2 454,705,867.05 739,506,313.16

其中：股票投资 433,470,822.39 718,658,115.54

基金投资 - -

债券投资 21,235,044.66 20,848,197.62

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 436,339.49 -

应收股利 - -

应收申购款 246,389.70 290,302.41

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 508,525,328.65 828,504,081.50

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 444,000.00

应付赎回款 739,057.71 390,140.81

应付管理人报酬 208,926.44 367,799.17

应付托管费 41,785.28 73,559.83

应付销售服务费 32,214.52 53,261.13

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 0.51

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 1,670,550.71 1,476,087.89

负债合计 2,692,534.66 2,804,849.34

净资产：


实收基金 6.4.7.10 337,964,486.13 559,284,560.23

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 167,868,307.86 266,414,671.93

净资产合计 505,832,793.99 825,699,232.16

负债和净资产总计 508,525,328.65 828,504,081.50

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 337,964,486.13 份，其中浙商中证 500 增强
A基金份额净值1.5010元，份额总额264,194,460.82份；浙商中证500增强C基金份额净值1.4812元，份额总额 73,770,025.31 份；
6.2 利润表
会计主体：浙商中证 500 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 24,598,733.00 -171,984,857.23

1.利息收入 450,856.20 388,073.61

其中：存款利息收入 6.4.7.13 450,856.20 388,073.61

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 16,163,197.05 -207,924,871.80
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 8,146,479.40 -219,292,289.06

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 526,716.20 227,734.32

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 1,816,776.56 -7,497,176.83

股利收益 6.4.7.19 5,673,224.89 18,636,859.77

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 7,888,429.03 34,663,608.54

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 96,250.72 888,332.42
号填列）

减：二、营业总支出 2,706,770.15 5,321,505.37

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,844,339.35 3,656,593.97

2．托管费 6.4.10.2.2 368,867.86 731,318.79

3．销售服务费 6.4.10.2.3 270,946.54 692,306.13

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 2,529.05

其中：卖出回购金融资产 - 2,529.05
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 6,775.27 -

8．其他费用 6.4.7.23 215,841.13 238,757.43

三、利润总额（亏损总额 21,891,962.85 -177,306,362.60
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 21,891,962.85 -177,306,362.60
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 21,891,962.85 -177,306,362.60

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：浙商中证 500 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 559,284,560.23 - 266,414,671.93 825,699,232.16
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 559,284,560.23 - 266,414,671.93 825,699,232.16
资产（基金净值）

三、本期增减变 -221,320,074.1

动额（减少以“-” - -98,546,364.07 -319,866,438.17
号填列） 0

（一）、综合收益 - - 21,891,962.85 21,891,962.85
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -221,320,074.1 -120,438,326.9

基金净值变动数 - -341,758,401.02
（ 净 值 减 少 以 0 2

“-”号填列）

其中：1.基金申 33,929,909.11 - 18,206,167.62 52,136,076.73
购款

2.基金赎 -255,249,983.2 -138,644,494.5

回款 - -393,894,477.75
1 4

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 337,964,486.13 - 167,868,307.86 505,832,793.99
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,588,205,035.0
资产（基金净值） 871,538,857.07 - 716,666,177.97

4

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,588,205,035.0
资产（基金净值） 871,538,857.07 - 716,666,177.97

4

三、本期增减变 -142,803,906.5

动额（减少以“-” 15,749,971.40 - -127,053,935.18
号填列） 8


（一）、综合收益 -177,306,362.6

总额 - - -177,306,362.60
0

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 15,749,971.40 - 34,502,456.02 50,252,427.42
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 544,328,714.45 - 354,771,036.18 899,099,750.63
购款

2.基金赎 -528,578,743.0 -320,268,580.1

回款 - -848,847,323.21
5 6

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,461,151,099.8
资产（基金净值） 887,288,828.47 - 573,862,271.39

6

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

王波 高远 高远

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

浙商中证 500 指数增强型证券投资基金（原浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)） (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2015] 1578 号文)批准，由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商
聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2016 年 5 月 11 日生效。本基金
为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 200,602,551.05 份基金份额。
根据《浙商基金管理有限公司关于浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表
决结果暨议生效的公告》，自持有人大会表决结果公告之日（2019 年 4 月 24 日）起，浙商聚潮灵
活配置混合型证券投资基金的基金类别将由混合型基金转型为股票型基金，并更名为浙商中证
500 指数增强型证券投资基金。于 2019 年 4 月 24 日，《浙商中证 500 指数增强型证券投资基金基
金合同》生效，基金规模为 57,287,453.24 份基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》和《浙商中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证 500 指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于其它股票（非标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证））、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可参与转融通证券出借交易业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023

年 6 月 30 日的财务状况、2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间经营的成果和净资产变动情
况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2023
年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本基金采用买入并持有至到期的投资策略，即管理本基金所持有的债券投资【和资产支持证券投资】的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且上述金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，因此将本基金所持有的债券投资【和资产支持证券投资】分类为以摊余成本计量的金融资产。以摊余成本计量的金融资产在资产负债表中以债权投资列示。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金
所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。(b) 金融负债的分类
本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(b) 金融工具的后续计量
初始确认后，以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
(c) 金融工具的终止确认
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
(d) 金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 以摊余成本计量的金融资产；
本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为企面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
对于应收账款，本基金始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
除应收账款外，本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的
能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
信用风险显著增加
本基金通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本基金考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本基金考虑的信息包括：
- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本基金的还款能力产生重大不利影响。
根据金融工具的性质，本基金以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本基金可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
如果逾期超过 30 日，本基金确定金融工具的信用风险已经显著增加。
已发生信用减值的金融资产
本基金在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本基金出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

债权投资收益于卖出交易日或到期收回日按卖出成交金额或到期实际收到金额与其减值准备和账面余额的差额确认。
债权投资利息收入按债权投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。本基金的其他费用如无需在收益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提
或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类基金
份额分别选择不同的分红方式；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个
人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好
调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政
策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、

发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起
产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以
管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基
金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 15,240,435.58

等于：本金 15,237,703.26

加：应计利息 2,732.32

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 15,240,435.58

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 445,789,223.38 - 433,470,822.39 -12,318,400.99

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 20,982,146.00 239,244.66 21,235,044.66 13,654.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 20,982,146.00 239,244.66 21,235,044.66 13,654.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 466,771,369.38 239,244.66 454,705,867.05 -12,304,746.99

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 34,848,320.00 - --

工具

其

中：股指期 34,848,320.00 - --

货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 34,848,320.00 - --

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2309 中证 500 股指 25.00 29,850,000.00 -1,496,000.00
期货 2309

IC2312 中证 500 股指 3.00 3,554,520.00 52,200.00
期货 2312

合计 -1,443,800.00

减：可抵销期货 -1,443,800.00
暂收款

净额 -

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期未计提减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期无债权投资减值准备计提。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期无其他债权投资减值准备计提。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 203.93

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,372,204.37


其中：交易所市场 1,372,204.37

银行间市场 -

应付利息 -

指数使用费 200,451.28

审计费 38,183.76

信息披露费 59,507.37

合计 1,670,550.71

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
浙商中证 500 增强 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 443,224,814.76 443,224,814.76

本期申购 27,135,055.27 27,135,055.27

本期赎回（以“-”号填列） -206,165,409.21 -206,165,409.21

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 264,194,460.82 264,194,460.82

浙商中证 500 增强 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 116,059,745.47 116,059,745.47

本期申购 6,794,853.84 6,794,853.84

本期赎回（以“-”号填列） -49,084,574.00 -49,084,574.00

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 73,770,025.31 73,770,025.31

注：此处申购含红利再投资、转换入份额、赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
浙商中证 500 增强 A


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 192,590,534.55 20,108,209.40 212,698,743.95

本期利润 11,198,133.01 7,175,895.10 18,374,028.11

本期基金份额交易产生 -83,905,173.61 -14,794,448.38 -98,699,621.99
的变动数

其中：基金申购款 12,256,838.17 2,405,587.10 14,662,425.27

基金赎回款 -96,162,011.78 -17,200,035.48 -113,362,047.26

本期已分配利润 - - -

本期末 119,883,493.95 12,489,656.12 132,373,150.07

浙商中证 500 增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 48,465,191.95 5,250,736.03 53,715,927.98

本期利润 2,805,400.81 712,533.93 3,517,934.74

本期基金份额交易产生 -19,256,939.83 -2,481,765.10 -21,738,704.93
的变动数

其中：基金申购款 2,997,754.04 545,988.31 3,543,742.35

基金赎回款 -22,254,693.87 -3,027,753.41 -25,282,447.28

本期已分配利润 - - -

本期末 32,013,652.93 3,481,504.86 35,495,157.79

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 109,692.40

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 340,202.71

其他 961.09

合计 450,856.20

注：其他列示的是结算保证金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 8,146,479.40

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -


合计 8,146,479.40

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,262,003,004.94

减：卖出股票成本总额 1,250,360,261.85

减：交易费用 3,496,263.69

买卖股票差价收入 8,146,479.40

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金在本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 182,915.90

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 343,800.30
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 526,716.20

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 42,500,262.51
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 41,418,929.00
本总额

减：应计利息总额 737,533.21

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 343,800.30

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益—买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金在本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金在本报告期内无衍生工具投资收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 1,816,776.56

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 5,673,224.89

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,673,224.89

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 7,731,949.03

股票投资 7,697,995.03

债券投资 33,954.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 156,480.00

权证投资 -

期货投资 156,480.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 7,888,429.03

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 96,250.72

合计 96,250.72

6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金在本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 38,183.76

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

指数使用费 99,550.00

上清所查询服务费 600.00

债券账户维护费 18,000.00

合计 215,841.13

6.4.7.24 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浙商基金管理有限公司(“浙商基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行股份 基金托管人
有限公司”)
浙商证券股份有限公司(“浙商证券”) 基金管理人的股东
民生人寿保险股份有限公司(“民生人 基金管理人的股东
寿”)

养生堂有限公司 基金管理人的股东

上海聚潮资产管理有限公司(“聚潮资 基金管理人的子公司
管”)
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

浙商证券 473,418,149.42 21.41 48,762,600.59 0.96

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

浙商证券 643,780.90 1.03 - -

6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

浙商证券 440,865.05 21.41 193,387.08 14.09

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

浙商证券 45,412.54 0.96 45,412.54 1.41

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,844,339.35 3,656,593.97

其中：支付销售机构的客户维护费 593,753.29 944,172.55

注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 368,867.86 731,318.79

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

浙商中证 500 增强 A 浙商中证 500 增强 C 合计

交通银行股份有限公司 - - -

浙商基金管理有限公司 - 102,655.14 102,655.14

合计 - 102,655.14 102,655.14

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

浙商中证 500 增强 A 浙商中证 500 增强 C 合计

交通银行股份有限公司 - - -

浙商基金管理有限公司 - 321,762.08 321,762.08

合计 - 321,762.08 321,762.08

注：本基金 A 类不收取基金销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.35%/ 当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
浙商中证 500 增强 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

上 海 聚 潮

资 产 管 理 2,837,815.41 0.8397 2,837,815.41 0.5074
有限公司
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限 15,240,435.58 109,692.40 72,079,264.67 275,115.65
公司
注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2023 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 2,034,120.03 元。（2022 年 6 月 3
0 日：人民币 5,491,987.71 元）
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期内未进行过利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

三联 2023 年 锁定期

001282 锻造 5 月 15 6 个月 股票 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
日

长青 2023 年 锁定期

001324 科技 5 月 12 6 个月 股票 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
日

南矿 2023 年 锁定期

001360 集团 3 月 31 6 个月 股票 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
日

海森 2023 年 锁定期

001367 药业 3 月 30 6 个月 股票 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
日

华纬 2023 年 锁定期

001380 科技 5 月 9 6 个月 股票 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
日

广康 2023 年 锁定期

300804 生化 6 月 15 6 个月 股票 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
日

301157 华塑 2023 年 6 个月 锁定期 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -


科技 3 月 1 股票

日

锡南 2023 年 锁定期

301170 科技 6 月 16 6 个月 股票 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
日

朗威 2023 年 1 个月 新股未

301202 股份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
日

朗威 2023 年 锁定期

301202 股份 6 月 28 6 个月 股票 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
日

恒勃 2023 年 锁定期

301225 股份 6 月 8 6 个月 股票 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 -
日

宏源 2023 年 锁定期

301246 药业 3 月 10 6 个月 股票 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -
日

恒工 2023 年 1 个月 新股未

301261 精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
日

恒工 2023 年 锁定期

301261 精密 6 月 29 6 个月 股票 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
日

海看 2023 年 锁定期

301262 股份 6 月 13 6 个月 股票 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
日

科源 2023 年 锁定期

301281 制药 3 月 28 6 个月 股票 31.50 25.10 338 10,647.38 8,483.80 -
日

明阳 2023 年 锁定期

301291 电气 6 月 21 6 个月 股票 38.13 31.03 681 25,966.53 21,131.43 -
日

三博 2023 年 锁定期

301293 脑科 4 月 25 6 个月 股票 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
日

真兰 2023 年 锁定期

301303 仪表 2 月 13 6 个月 股票 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
日

朗坤 2023 年 锁定期

301305 环境 5 月 15 6 个月 股票 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
日

美利 2023 年 锁定期

301307 信 4 月 14 6 个月 股票 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
日


新莱 2023 年 锁定期

301323 福 5 月 29 6 个月 股票 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
日

曼恩 2023 年 锁定期

301325 斯特 5 月 4 6 个月 股票 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
日

德尔 2023 年 锁定期

301332 玛 5 月 9 6 个月 股票 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
日

亚华 2023 年 锁定期

301337 电子 5 月 16 6 个月 股票 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
日

北方 2023 年 锁定期

301357 长龙 4 月 11 6 个月 股票 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
日

湖南 2023 年 锁定期

301358 裕能 2 月 1 6 个月 股票 23.77 42.89 939 22,320.03 40,273.71 -
日

荣旗 2023 年 锁定期

301360 科技 4 月 17 6 个月 股票 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
日

致欧 2023 年 锁定期

301376 科技 6 月 14 6 个月 股票 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
日

蜂助 2023 年 锁定期

301382 手 5 月 9 6 个月 股票 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
日

天键 2023 年 锁定期

301383 股份 5 月 31 6 个月 股票 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 -
日

未来 2023 年 锁定期

301386 电器 3 月 21 6 个月 股票 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
日

仁信 2023 年 1 个月 新股未

301395 新材 6 月 21 内（含） 上市 26.68 26.68 4,676124,755.68124,755.68 -
日

仁信 2023 年 锁定期

301395 新材 6 月 21 6 个月 股票 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
日

溯联 2023 年 锁定期

301397 股份 6 月 15 6 个月 股票 53.27 40.20 358 19,070.66 14,391.60 -
日

301428 世纪 2023 年 6 个月 锁定期 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
恒通 5 月 10 股票


日

泓淋 2023 年 锁定期

301439 电力 3 月 10 6 个月 股票 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
日

2023 年 锁定期

601133 N 柏诚 3 月 31 6 个月 股票 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
日

2023 年 锁定期

603172 N 万丰 4 月 28 6 个月 股票 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
日

2023 年 锁定期

688146 N 中船 4 月 13 6 个月 股票 36.15 38.13 820 29,643.00 31,266.60 -
日

2023 年 锁定期

688249 N 晶合 4 月 24 6 个月 股票 19.86 18.06 4,764 94,613.04 86,037.84 -
日

N 西高 2023 年 锁定期

688334 院 6 月 9 6 个月 股票 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
日

2023 年 锁定期

688352 N 颀中 4 月 11 6 个月 股票 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
日

2023 年 锁定期

688361 N 飞测 5 月 12 6 个月 股票 23.60 64.67 675 15,930.00 43,652.25 -
日

2023 年 锁定期

688433 N 华曙 4 月 7 6 个月 股票 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
日

N 美芯 2023 年 锁定期

688458 晟 5 月 15 6 个月 股票 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
日

N 阿特 2023 年 锁定期

688472 斯 6 月 2 6 个月 股票 11.10 17.04 2,115 23,476.50 36,039.60 -
日

2023 年 锁定期

688479 N 友车 5 月 4 6 个月 股票 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
日

2023 年 锁定期

688523 N 环宇 5 月 26 6 个月 股票 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
日

2023 年 锁定期

688543 N 国科 6 月 14 6 个月 股票 43.67 53.05 359 15,677.53 19,044.95 -
日

688552 N 南湖 2023 年 6 个月 锁定期 21.17 23.50 895 18,947.15 21,032.50 -


5 月 8 股票

日

2023 年 锁定期

688562 N 航天 5 月 15 6 个月 股票 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
日

N 安杰 2023 年 锁定期

688581 思 5 月 12 6 个月 股票 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
日

2023 年 锁定期

688582 N 芯动 6 月 21 6 个月 股票 26.74 40.68 556 14,867.44 22,618.08 -
日

2023 年 锁定期

688629 N 华丰 6 月 16 6 个月 股票 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
日

2023 年 锁定期

688631 N 莱斯 6 月 19 6 个月 股票 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
日

注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备

码 名 日期 原 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注

称 因 期

2023 重大 2023

601298 青岛 年 6 事项 6.97 年 7 7.40 160,848 1,055,159.40 1,121,110.56 -
港 月 28 停牌 月 3

日 日

注：-
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的，由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向合规与风险控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 21,235,044.66 20,404,191.78

合计 21,235,044.66 20,404,191.78

注：上述表格列示的未评级债券为国债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - 444,005.84

未评级 - -

合计 - 444,005.84

注：本基金于本期末未持有长期债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金所持有的全部金融府债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 1-5 5 年以

2023年6月30 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 15,240,435.58 - - - - - 15,240,435.58

结算备付金 33,761,428.98 - - - - - 33,761,428.98

存出保证金 4,134,867.85 - - - - - 4,134,867.85

交易性金融资 - - 21,235,044.66 - - 433,470,822.39 454,705,867.05
产

应收申购款 - - - - - 246,389.70 246,389.70

应收清算款 - - - - - 436,339.49 436,339.49

资产总计 53,136,732.41 - 21,235,044.66 - - 434,153,551.58 508,525,328.65

负债

应付赎回款 - - - - - 739,057.71 739,057.71

应付管理人报 - - - - - 208,926.44 208,926.44
酬

应付托管费 - - - - - 41,785.28 41,785.28

应付销售服务 - - - - - 32,214.52 32,214.52
费

其他负债 - - - - - 1,670,550.71 1,670,550.71

负债总计 - - - - - 2,692,534.66 2,692,534.66

利率敏感度缺 53,136,732.41 - 21,235,044.66 - - 431,461,016.92 505,832,793.99
口

上年度末 1-3 个 1-5 5 年以

2022 年 12 月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 42,652,460.39 - - - - - 42,652,460.39

结算备付金 40,146,687.26 - - - - - 40,146,687.26

存出保证金 5,908,318.28 - - - - - 5,908,318.28

交易性金融资 20,404,191.78 - 444,005.84 - - 718,658,115.54 739,506,313.16
产

应收申购款 - - - - - 290,302.41 290,302.41

资产总计 109,111,657.71 - 444,005.84 - - 718,948,417.95 828,504,081.50

负债

应付赎回款 - - - - - 390,140.81 390,140.81

应付管理人报 - - - - - 367,799.17 367,799.17
酬

应付托管费 - - - - - 73,559.83 73,559.83

应付清算款 - - - - - 444,000.00 444,000.00

应付销售服务 - - - - - 53,261.13 53,261.13
费


应交税费 - - - - - 0.51 0.51

其他负债 - - - - - 1,476,087.89 1,476,087.89

负债总计 - - - - - 2,804,849.34 2,804,849.34

利率敏感度缺109,111,657.71 - 444,005.84 - - 716,143,568.61 825,699,232.16
口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 市场利率上升 25 个

-16,544.69 -1,874.81
基点

市场利率下降 25 个

16,544.69 1,874.81
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用定量分析和定性分析相结合的方法，深入研究我国经济周期当前所处阶段(复苏、扩张、滞胀和衰退)及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下的资产配置和行业投资策略，在有效控制风险的前提下，精选优质上市公司股票构建投资组合，力求获得较高的投资收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR (Value at Risk)指标等来测试本基金
面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 433,470,822.39 85.69 718,658,115.54 87.04
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 21,235,044.66 4.20 20,848,197.62 2.52
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 454,705,867.05 89.89 739,506,313.16 89.56

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除敏感性分析基准（注）以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

17,923,993.31 35,451,983.14
5%

沪深 300 指数下降

-17,923,993.31 -35,451,983.14
5%

注：本基金以沪深 300 指数作为其他价格波动风险的敏感性分析基准。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：


第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 431,203,281.77 717,074,891.75

第二层次 22,632,723.80 21,029,349.62

第三层次 869,861.48 1,402,071.79

合计 454,705,867.05 739,506,313.16

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：
无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 433,470,822.39 85.24

其中：股票 433,470,822.39 85.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 21,235,044.66 4.18

其中：债券 21,235,044.66 4.18

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 49,001,864.56 9.64

8 其他各项资产 4,817,597.04 0.95

9 合计 508,525,328.65 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,479,288.00 0.89

B 采矿业 17,422,704.71 3.44

C 制造业 251,012,473.52 49.62

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 11,966,502.60 2.37
业

E 建筑业 4,685,548.75 0.93

F 批发和零售业 7,130,987.20 1.41

G 交通运输、仓储和 7,387,663.86 1.46
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 32,945,070.07 6.51
信息技术服务业

J 金融业 34,335,860.34 6.79

K 房地产业 4,864,810.00 0.96

L 租赁和商务服务 3,532,627.81 0.70
业

M 科学研究和技术 2,798,050.37 0.55
服务业


N 水利、环境和公共 4,070,459.76 0.80
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 8,622,066.90 1.70
业

S 综合 2,018,057.00 0.40

合计 397,272,170.89 78.54

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 445,905.00 0.09

B 采矿业 3,080,025.00 0.61

C 制造业 25,217,745.06 4.99

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 97,252.64 0.02

F 批发和零售业 934,915.20 0.18

G 交通运输、仓储和

邮政业 2,296,582.37 0.45

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 1,599,065.72 0.32

J 金融业 2,082,933.60 0.41

K 房地产业 36,355.00 0.01

L 租赁和商务服务业 204,498.00 0.04

M 科学研究和技术服

务业 156,882.48 0.03

N 水利、环境和公共

设施管理业 14,826.57 0.00

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 7,882.00 0.00

合计 36,198,651.50 7.16

注：-

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300146 汤臣倍健 241,700 5,795,966.00 1.15

2 002625 光启技术 375,547 5,730,847.22 1.13

3 300308 中际旭创 38,726 5,710,148.70 1.13

4 600481 双良节能 397,800 5,561,244.00 1.10

5 002025 航天电器 87,100 5,556,980.00 1.10

6 000738 航发控制 218,700 5,336,280.00 1.05

7 600516 方大炭素 833,251 5,166,156.20 1.02

8 600863 内蒙华电 1,244,524 5,164,774.60 1.02

9 600143 金发科技 589,400 5,145,462.00 1.02

10 300487 蓝晓科技 79,800 4,981,116.00 0.98

11 601717 郑煤机 398,700 4,963,815.00 0.98

12 600582 天地科技 837,100 4,880,293.00 0.96

13 600985 淮北矿业 412,300 4,749,696.00 0.94

14 688099 晶晨股份 55,143 4,649,657.76 0.92

15 601778 晶科科技 935,800 4,622,852.00 0.91

16 601128 常熟银行 677,800 4,622,596.00 0.91

17 605358 立昂微 119,500 4,389,235.00 0.87

18 002745 木林森 460,791 4,239,277.20 0.84

19 300144 宋城演艺 321,100 3,981,640.00 0.79

20 603868 飞科电器 62,970 3,972,777.30 0.79

21 688082 盛美上海 35,300 3,897,120.00 0.77

22 688052 纳芯微 24,230 3,837,305.10 0.76

23 002353 杰瑞股份 150,009 3,769,726.17 0.75

24 600820 隧道股份 619,900 3,725,599.00 0.74

25 002422 科伦药业 124,800 3,704,064.00 0.73

26 600885 宏发股份 107,788 3,433,047.80 0.68

27 300003 乐普医疗 149,037 3,369,726.57 0.67

28 002867 周大生 184,700 3,283,966.00 0.65

29 603816 顾家家居 85,219 3,251,104.85 0.64

30 000683 远兴能源 451,972 3,249,678.68 0.64

31 002223 鱼跃医疗 89,400 3,217,506.00 0.64

32 603444 吉比特 6,494 3,189,268.34 0.63

33 600161 天坛生物 115,800 3,143,970.00 0.62

34 600109 国金证券 358,147 3,105,134.49 0.61


35 600862 中航高科 118,800 3,006,828.00 0.59

36 688002 睿创微纳 65,869 2,950,931.20 0.58

37 000783 长江证券 507,100 2,941,180.00 0.58

38 300136 信维通信 145,493 2,921,499.44 0.58

39 601168 西部矿业 277,121 2,912,541.71 0.58

40 002600 领益智造 415,800 2,873,178.00 0.57

41 300073 当升科技 57,060 2,871,829.80 0.57

42 002240 盛新锂能 87,100 2,775,877.00 0.55

43 600909 华安证券 588,100 2,746,427.00 0.54

44 600497 驰宏锌锗 529,100 2,656,082.00 0.53

45 000728 国元证券 404,500 2,637,340.00 0.52

46 002152 广电运通 222,840 2,611,684.80 0.52

47 000400 许继电气 113,200 2,609,260.00 0.52

48 300595 欧普康视 86,100 2,599,359.00 0.51

49 002056 横店东磁 142,300 2,591,283.00 0.51

50 002195 二三四五 887,400 2,564,586.00 0.51

51 600529 山东药玻 93,900 2,555,958.00 0.51

52 300438 鹏辉能源 53,200 2,555,728.00 0.51

53 000739 普洛药业 143,900 2,552,786.00 0.50

54 600325 华发股份 256,600 2,527,510.00 0.50

55 600637 东方明珠 322,243 2,519,940.26 0.50

56 002203 海亮股份 209,000 2,510,090.00 0.50

57 000012 南 玻 A 420,267 2,504,791.32 0.50

58 002531 天顺风能 161,400 2,458,122.00 0.49

59 600271 航天信息 179,000 2,450,510.00 0.48

60 000878 云南铜业 220,679 2,438,502.95 0.48

61 600655 豫园股份 355,190 2,436,603.40 0.48

62 002926 华西证券 292,300 2,429,013.00 0.48

63 000060 中金岭南 498,393 2,367,366.75 0.47

64 000563 陕国投 A 774,500 2,362,225.00 0.47

65 300009 安科生物 236,136 2,361,360.00 0.47

66 600369 西南证券 645,000 2,354,250.00 0.47

67 002244 滨江集团 265,000 2,337,300.00 0.46

68 000423 东阿阿胶 43,600 2,330,420.00 0.46

69 600390 五矿资本 430,700 2,317,166.00 0.46

70 002500 山西证券 415,200 2,316,816.00 0.46

71 601058 赛轮轮胎 203,400 2,316,726.00 0.46

72 002299 圣农发展 120,900 2,315,235.00 0.46

73 601958 金钼股份 206,100 2,298,015.00 0.45

74 603456 九洲药业 82,300 2,253,374.00 0.45

75 603927 中科软 58,060 2,238,793.60 0.44

76 002518 科士达 55,200 2,208,552.00 0.44

77 603228 景旺电子 86,000 2,205,900.00 0.44


78 600487 亨通光电 149,043 2,184,970.38 0.43

79 600079 人福医药 81,074 2,184,133.56 0.43

80 688188 柏楚电子 11,581 2,183,713.36 0.43

81 600131 国网信通 107,400 2,168,406.00 0.43

82 002266 浙富控股 519,190 2,144,254.70 0.42

83 603127 昭衍新药 52,300 2,139,070.00 0.42

84 600928 西安银行 606,400 2,134,528.00 0.42

85 600959 江苏有线 631,000 2,132,780.00 0.42

86 688390 固德威 12,640 2,109,110.40 0.42

87 603529 爱玛科技 65,100 2,097,522.00 0.41

88 600598 北大荒 156,900 2,091,477.00 0.41

89 688208 道通科技 68,821 2,085,964.51 0.41

90 603596 伯特利 26,200 2,076,612.00 0.41

91 000785 居然之家 542,901 2,068,452.81 0.41

92 002497 雅化集团 116,000 2,062,480.00 0.41

93 603218 日月股份 107,045 2,032,784.55 0.40

94 603233 大参林 72,480 2,030,164.80 0.40

95 600535 天士力 138,900 2,015,439.00 0.40

96 000156 华数传媒 230,307 2,003,670.90 0.40

97 300418 昆仑万维 49,000 1,973,720.00 0.39

98 688006 杭可科技 64,436 1,963,364.92 0.39

99 600062 华润双鹤 112,300 1,956,266.00 0.39

100 601098 中南传媒 168,400 1,953,440.00 0.39

101 603568 伟明环保 110,006 1,926,205.06 0.38

102 603737 三棵树 29,380 1,922,039.60 0.38

103 300724 捷佳伟创 16,971 1,906,691.85 0.38

104 002738 中矿资源 36,984 1,883,964.96 0.37

105 000009 中国宝安 152,800 1,844,296.00 0.36

106 603056 德邦股份 119,400 1,841,148.00 0.36

107 601156 东航物流 140,400 1,825,200.00 0.36

108 002372 伟星新材 88,125 1,810,087.50 0.36

109 000893 亚钾国际 78,400 1,798,496.00 0.36

110 002384 东山精密 66,800 1,730,120.00 0.34

111 002507 涪陵榨菜 91,900 1,682,689.00 0.33

112 000591 太阳能 239,000 1,620,420.00 0.32

113 300285 国瓷材料 55,600 1,523,440.00 0.30

114 002850 科达利 11,434 1,512,146.50 0.30

115 601233 桐昆股份 113,070 1,498,177.50 0.30

116 002966 苏州银行 226,159 1,481,341.45 0.29

117 000932 华菱钢铁 308,600 1,472,022.00 0.29

118 002138 顺络电子 60,600 1,448,946.00 0.29

119 600096 云天化 83,900 1,432,173.00 0.28

120 601198 东兴证券 176,100 1,412,322.00 0.28


121 600988 赤峰黄金 101,600 1,367,536.00 0.27

122 600298 安琪酵母 36,800 1,332,528.00 0.26

123 600549 厦门钨业 69,700 1,326,391.00 0.26

124 600536 中国软件 27,780 1,302,326.40 0.26

125 600348 华阳股份 159,200 1,259,272.00 0.25

126 600498 烽火通信 60,000 1,222,200.00 0.24

127 000975 银泰黄金 103,600 1,212,120.00 0.24

128 603939 益丰药房 31,100 1,150,700.00 0.23

129 002430 杭氧股份 33,100 1,137,316.00 0.22

130 601298 青岛港 160,848 1,121,110.56 0.22

131 002065 东华软件 158,024 1,115,649.44 0.22

132 600486 扬农化工 12,539 1,096,159.38 0.22

133 002010 传化智联 205,200 1,091,664.00 0.22

134 300017 网宿科技 151,971 1,080,513.81 0.21

135 600141 兴发集团 48,400 1,075,448.00 0.21

136 002156 通富微电 46,500 1,050,900.00 0.21

137 603885 吉祥航空 66,800 1,030,724.00 0.20

138 600399 抚顺特钢 99,677 1,016,705.40 0.20

139 300866 安克创新 11,600 1,015,000.00 0.20

140 002423 中粮资本 122,900 983,200.00 0.19

141 601966 玲珑轮胎 43,600 968,792.00 0.19

142 300383 光环新网 90,000 967,500.00 0.19

143 000960 锡业股份 61,949 963,306.95 0.19

144 600352 浙江龙盛 100,600 940,610.00 0.19

145 600315 上海家化 31,900 925,419.00 0.18

146 002409 雅克科技 12,500 911,000.00 0.18

147 600418 江淮汽车 71,596 901,393.64 0.18

148 600511 国药股份 23,200 901,320.00 0.18

149 603517 绝味食品 23,200 861,880.00 0.17

150 600970 中材国际 66,749 851,049.75 0.17

151 688772 珠海冠宇 41,624 838,723.60 0.17

152 600038 中直股份 20,900 832,238.00 0.16

153 002557 洽洽食品 19,378 805,155.90 0.16

154 600499 科达制造 70,600 802,016.00 0.16

155 002429 兆驰股份 144,200 793,100.00 0.16

156 300373 扬杰科技 19,200 778,944.00 0.15

157 002508 老板电器 29,798 753,591.42 0.15

158 688516 奥特维 3,900 734,760.00 0.15

159 300026 红日药业 133,600 724,112.00 0.14

160 600377 宁沪高速 72,510 712,773.30 0.14

161 600566 济川药业 24,234 703,755.36 0.14

162 300363 博腾股份 23,300 689,447.00 0.14

163 600373 中文传媒 51,300 683,316.00 0.14


164 688105 诺唯赞 21,613 658,980.37 0.13

165 002487 大金重工 20,300 626,052.00 0.12

166 603000 人民网 21,300 621,960.00 0.12

167 002511 中顺洁柔 51,000 568,650.00 0.11

168 601000 唐山港 157,700 556,681.00 0.11

169 603225 新凤鸣 50,005 552,555.25 0.11

170 688385 复旦微电 10,759 539,025.90 0.11

171 300861 美畅股份 12,100 524,777.00 0.10

172 600500 中化国际 93,800 521,528.00 0.10

173 603866 桃李面包 51,365 519,813.80 0.10

174 603883 老百姓 17,100 510,435.00 0.10

175 000930 中粮科技 61,920 501,552.00 0.10

176 300776 帝尔激光 7,680 498,432.00 0.10

177 002032 苏 泊 尔 9,700 485,000.00 0.10

178 002340 格林美 69,700 481,627.00 0.10

179 600782 新钢股份 125,800 466,718.00 0.09

180 600707 彩虹股份 94,800 451,248.00 0.09

181 688029 南微医学 5,400 440,424.00 0.09

182 600968 海油发展 135,500 415,985.00 0.08

183 002092 中泰化学 61,000 393,450.00 0.08

184 603688 石英股份 3,300 375,672.00 0.07

185 002683 广东宏大 12,600 370,944.00 0.07

186 000959 首钢股份 105,410 368,935.00 0.07

187 002653 海思科 14,500 342,200.00 0.07

188 600867 通化东宝 31,900 333,036.00 0.07

189 603317 天味食品 22,470 328,286.70 0.06

190 600623 华谊集团 51,900 323,337.00 0.06

191 600350 山东高速 47,100 300,027.00 0.06

192 000553 安道麦 A 31,000 261,640.00 0.05

193 000629 钒钛股份 66,800 261,188.00 0.05

194 600873 梅花生物 26,900 240,217.00 0.05

195 600956 新天绿能 26,800 233,696.00 0.05

196 601108 财通证券 29,442 213,160.08 0.04

197 600167 联美控股 28,000 195,160.00 0.04

198 600673 东阳光 24,100 173,761.00 0.03

199 600489 中金黄金 15,500 160,115.00 0.03

200 601828 美凯龙 31,000 148,490.00 0.03

201 600415 小商品城 16,400 139,892.00 0.03

202 002439 启明星辰 4,400 130,944.00 0.03

203 603026 胜华新材 2,200 130,350.00 0.03

204 000155 川能动力 9,000 129,600.00 0.03

205 000933 神火股份 9,700 126,100.00 0.02

206 000021 深科技 6,200 123,938.00 0.02


207 600563 法拉电子 900 123,570.00 0.02

208 601555 东吴证券 17,478 121,297.32 0.02

209 600667 太极实业 15,000 108,900.00 0.02

210 300390 天华新能 2,990 107,042.00 0.02

211 002407 多氟多 5,240 104,066.40 0.02

212 000997 新 大 陆 5,400 102,060.00 0.02

213 600704 物产中大 20,600 101,764.00 0.02

214 000831 中国稀土 3,400 100,640.00 0.02

215 601577 长沙银行 11,900 92,344.00 0.02

216 002028 思源电气 1,900 88,768.00 0.02

217 002568 百润股份 2,400 87,240.00 0.02

218 002624 完美世界 5,000 84,450.00 0.02

219 300058 蓝色光标 8,700 84,129.00 0.02

220 600580 卧龙电驱 5,500 80,355.00 0.02

221 603589 口子窖 1,600 78,960.00 0.02

222 601118 海南橡胶 16,200 72,576.00 0.01

223 002985 北摩高科 1,600 70,592.00 0.01

224 600906 财达证券 9,100 65,520.00 0.01

225 600718 东软集团 5,600 59,696.00 0.01

226 000066 中国长城 3,900 53,937.00 0.01

227 000825 太钢不锈 11,600 44,892.00 0.01

228 301029 怡合达 980 43,786.40 0.01

229 688536 思瑞浦 100 21,800.00 0.00

230 601969 海南矿业 3,100 20,398.00 0.00

231 603786 科博达 200 13,140.00 0.00

232 688819 天能股份 211 7,773.24 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000951 中国重汽 254,532 4,288,864.20 0.85

2 600583 海油工程 526,500 3,080,025.00 0.61

3 600295 鄂尔多斯 233,016 2,090,153.52 0.41

4 603986 兆易创新 18,600 1,976,250.00 0.39

5 688665 四方光电 18,656 1,737,246.72 0.34

6 300059 东方财富 112,673 1,599,956.60 0.32

7 300750 宁德时代 6,760 1,546,620.40 0.31

8 688036 传音控股 9,988 1,468,236.00 0.29

9 688707 振华新材 39,700 1,222,363.00 0.24

10 688018 乐鑫科技 8,835 1,146,959.70 0.23

11 000999 华润三九 15,900 964,494.00 0.19

12 002475 立讯精密 28,100 911,845.00 0.18


13 601607 上海医药 38,300 858,303.00 0.17

14 603565 中谷物流 78,700 849,960.00 0.17

15 002352 顺丰控股 16,693 752,687.37 0.15

16 688357 建龙微纳 10,851 701,951.19 0.14

17 603833 欧派家居 6,100 584,380.00 0.12

18 688331 荣昌生物 10,460 583,145.00 0.12

19 002688 金河生物 121,900 575,368.00 0.11

20 688267 中触媒 25,375 534,651.25 0.11

21 002142 宁波银行 19,090 482,977.00 0.10

22 300498 温氏股份 24,300 445,905.00 0.09

23 601021 春秋航空 7,100 408,037.00 0.08

24 000876 新 希 望 34,700 405,296.00 0.08

25 688019 安集科技 2,441 402,350.03 0.08

26 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.07

27 603915 国茂股份 15,600 330,408.00 0.07

28 002664 信质集团 21,200 298,496.00 0.06

29 000727 冠捷科技 137,800 292,136.00 0.06

30 688023 安恒信息 1,600 279,536.00 0.06

31 603916 苏博特 20,900 276,716.00 0.05

32 688278 特宝生物 6,200 272,242.00 0.05

33 600888 新疆众和 34,000 269,280.00 0.05

34 688268 华特气体 3,200 258,336.00 0.05

35 002782 可立克 14,400 220,176.00 0.04

36 300791 仙乐健康 7,500 217,800.00 0.04

37 688100 威胜信息 6,000 178,860.00 0.04

38 600026 中远海能 13,500 170,640.00 0.03

39 002396 星网锐捷 7,100 160,389.00 0.03

40 002746 仙坛股份 20,100 158,388.00 0.03

41 300887 谱尼测试 3,600 142,488.00 0.03

42 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03

43 300653 正海生物 4,000 137,560.00 0.03

44 300587 天铁股份 17,300 133,210.00 0.03

45 600057 厦门象屿 14,200 123,540.00 0.02

46 000935 四川双马 7,300 122,932.00 0.02

47 002312 川发龙蟒 15,100 122,763.00 0.02

48 002603 以岭药业 4,600 118,174.00 0.02

49 601975 招商南油 40,300 115,258.00 0.02

50 601929 吉视传媒 49,700 91,448.00 0.02

51 603032 德新科技 2,520 87,040.80 0.02

52 688249 N 晶合 4,764 86,037.84 0.02

53 603098 森特股份 4,000 82,000.00 0.02

54 000058 深 赛 格 13,100 80,958.00 0.02

55 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02


56 603605 珀莱雅 648 72,835.20 0.01

57 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

58 002416 爱施德 9,100 67,158.00 0.01

59 300751 迈为股份 320 54,201.60 0.01

60 688361 N 飞测 675 43,652.25 0.01

61 301358 湖南裕能 939 40,273.71 0.01

62 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01

63 600064 南京高科 5,500 36,355.00 0.01

64 688472 N 阿特斯 2,115 36,039.60 0.01

65 688146 N 中船 820 31,266.60 0.01

66 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.01

67 688352 N 颀中 2,361 28,497.27 0.01

68 002662 京威股份 8,200 27,306.00 0.01

69 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

70 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

71 688582 N 芯动 556 22,618.08 0.00

72 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

73 301291 明阳电气 681 21,131.43 0.00

74 688552 N 南湖 895 21,032.50 0.00

75 300869 康泰医学 900 20,664.00 0.00

76 688458 N 美芯晟 221 20,057.96 0.00

77 688063 派能科技 100 19,825.00 0.00

78 688581 N 安杰思 163 19,238.89 0.00

79 688543 N 国科 359 19,044.95 0.00

80 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

81 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

82 688562 N 航天 726 16,197.06 0.00

83 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

84 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

85 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

86 688334 N 西高院 888 14,394.48 0.00

87 301397 溯联股份 358 14,391.60 0.00

88 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

89 688433 N 华曙 418 13,167.00 0.00

90 688629 N 华丰 708 13,161.72 0.00

91 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

92 688523 N 环宇 472 11,257.20 0.00

93 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

94 688631 N 莱斯 336 10,036.32 0.00

95 688479 N 友车 332 9,790.68 0.00

96 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

97 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

98 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00


99 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

100 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

101 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

102 601133 N 柏诚 664 8,140.64 0.00

103 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

104 600770 综艺股份 1,400 7,882.00 0.00

105 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

106 601886 江河集团 800 7,112.00 0.00

107 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

108 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

109 002541 鸿路钢构 200 5,762.00 0.00

110 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

111 300327 中颖电子 140 3,914.40 0.00

112 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

113 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

114 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

115 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

116 603172 N 万丰 122 1,967.86 0.00

117 600618 氯碱化工 200 1,794.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 000591 太阳能 14,443,669.00 1.75

2 600863 内蒙华电 10,739,248.00 1.30

3 601717 郑煤机 10,276,881.72 1.24

4 002867 周大生 9,999,342.00 1.21

5 300146 汤臣倍健 9,495,383.00 1.15

6 601666 平煤股份 9,380,790.00 1.14

7 000988 华工科技 9,149,104.87 1.11

8 600885 宏发股份 9,029,052.00 1.09

9 000400 许继电气 8,715,155.00 1.06

10 600699 均胜电子 8,176,537.00 0.99

11 002690 美亚光电 8,171,117.60 0.99

12 603596 伯特利 8,080,114.00 0.98

13 600160 巨化股份 7,956,283.10 0.96

14 600143 金发科技 7,729,206.00 0.94

15 002557 洽洽食品 7,663,388.00 0.93

16 000155 川能动力 7,607,112.00 0.92

17 600316 洪都航空 7,538,529.45 0.91


18 600862 中航高科 7,502,767.15 0.91

19 002507 涪陵榨菜 7,418,957.00 0.90

20 601607 上海医药 7,146,157.99 0.87

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600863 内蒙华电 15,704,240.00 1.90

2 600521 华海药业 14,172,107.19 1.72

3 000400 许继电气 13,445,351.86 1.63

4 600160 巨化股份 13,103,489.79 1.59

5 000988 华工科技 12,617,239.72 1.53

6 002690 美亚光电 12,330,040.15 1.49

7 000591 太阳能 12,279,860.00 1.49

8 600398 海澜之家 11,143,909.00 1.35

9 600546 山煤国际 11,123,140.93 1.35

10 002850 科达利 10,884,257.60 1.32

11 601717 郑煤机 10,676,500.72 1.29

12 603317 天味食品 10,535,648.41 1.28

13 601577 长沙银行 10,286,351.40 1.25

14 600998 九州通 10,224,966.06 1.24

15 000937 冀中能源 10,133,464.22 1.23

16 300146 汤臣倍健 10,021,312.65 1.21

17 000513 丽珠集团 9,693,667.00 1.17

18 000155 川能动力 9,663,940.81 1.17

19 600704 物产中大 9,458,181.15 1.15

20 002738 中矿资源 9,385,065.20 1.14

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 957,474,973.67

卖出股票收入（成交）总额 1,262,003,004.94

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 21,235,044.66 4.20

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -


其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 21,235,044.66 4.20

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019688 22 国债 23 210,000 21,235,044.66 4.20

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

当基金仓位较低以及基差负向较大时，买入期货以获取超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,134,867.85

2 应收清算款 436,339.49

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 246,389.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,817,597.04

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

浙商中证 31,021 8,516.63 40,856,098.73 15.46 223,338,362.09 84.54
500 增强 A

浙商中证 8,155 9,045.99 36,931,127.64 50.06 36,838,897.67 49.94
500 增强 C

合计 39,176 8,626.82 77,787,226.37 23.02 260,177,259.76 76.98

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 浙商中证 500 增强 A 162,205.77 0.0614
人所有从

业人员持 浙商中证 500 增强 C 43,135.09 0.0585
有本基金

合计 205,340.86 0.0608

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基浙商中证 500 增强 A 0~10
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 浙商中证 500 增强 C 0~10

合计 0~10

本基金基金经理持有本 浙商中证 500 增强 A 10~50

开放式基金 浙商中证 500 增强 C 0

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浙商中证 500 增强 A 浙商中证 500 增强 C

基金合同生效日

（2019 年 4 月 24 日） 57,242,904.27 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 443,224,814.76 116,059,745.47
额总额


本报告期基金总申购 27,135,055.27 6,794,853.84
份额

减：本报告期基金总 206,165,409.21 49,084,574.00
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 264,194,460.82 73,770,025.31
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 1 月 17 日，郭乐琦女士离任浙商基金管理有限公司督察长职务，总经理王波代行
督察长一职。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

甬兴证券 1 474,003,431. 21.44 441,443.22 21.44 -
24

浙商证券 1 473,418,149. 21.41 440,865.05 21.41 -
42

德邦证券 1 310,293,667. 14.04 288,977.62 14.04 -
54

长江证券 1 258,832,829. 11.71 241,054.00 11.71 -
60

五矿证券 1 210,193,662. 9.51 195,753.16 9.51 -
46

兴业证券 1 120,464,555. 5.45 112,188.69 5.45 -
30

东北证券 1 108,758,901. 4.92 101,288.23 4.92 -
84

开源证券 1 106,792,187. 4.83 99,410.73 4.83 -
27

华创证券 1 104,138,209. 4.71 96,984.96 4.71 -
66

太平洋证 2 43,898,111.7 1.99 40,881.55 1.99 -
券 8

安信证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；

（2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；

（3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。

2、券商专用交易单元选择程序：

（1）股票投资部、市场销售总部

a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中

央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。

b、报公司分管领导审核通过。


（2）中央交易室

a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。

b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及股票投资部、市场部门、基金运营
部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券

商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。

c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，

分别送达股票投资部、市场销售总部、基金运营部、监察稽核部签字，最后盖章。

3、本期内本基金券商交易单元变更情况：

（1）本报告期内无新增交易单元；

（2）本报告期内无退租交易单元；

（3）浙商中证 500 指数增强型证券投资基金与浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金共用交易单元。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

甬兴证 - - - - - -
券

浙商证 643,780.90 1.03 - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

五矿证 8,166.00 0.01 - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

开源证 21,109,072. 33.65 - - - -
券 43


华创证 - - - - - -
券

太平洋 40,974,736. 65.31 - - - -
证券 00

安信证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

上海证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 浙商中证 500 指数增强型证券投资基 证券时报、公司网站 2023 年 1 月 18 日
金 2022 年第 4 季度报告

2 浙商中证 500 指数增强型证券投资基 证券时报、公司网站 2023 年 3 月 30 日
金 2022 年年度报告

3 浙商中证 500 指数增强型证券投资基 证券时报、公司网站 2023 年 4 月 14 日
金基金产品资料概要（更新）

4 浙商中证 500 指数增强型证券投资基 证券时报、公司网站 2023 年 4 月 14 日
金招募说明书更新

5 浙商中证 500 指数增强型证券投资基 证券时报、公司网站 2023 年 4 月 20 日
金 2023 年第 1 季度报告

6 浙商中证 500 指数增强型证券投资基 证券时报、公司网站 2023 年 4 月 21 日
金 2023 年第 1 季度报告的更正公告

浙商基金管理有限公司关于浙商中证

7 500 指数增强型证券投资基金基金经 证券时报、公司网站 2023 年 6 月 10 日
理变更的公告

8 浙商中证 500 指数增强型证券投资基 证券时报、公司网站 2023 年 6 月 13 日
金基金产品资料概要（更新）

9 浙商中证 500 指数增强型证券投资基 证券时报、公司网站 2023 年 6 月 13 日
金招募说明书更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
类别 序号 持有基金份额 期初 申购 赎回 持有份额 份额
比例达到或者 份额 份额 份额 占比


超过 20%的时 （%）
间区间

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；（3）提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。（4）基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准浙商中证 500 指数增强型证券投资基金设立的相关文件；
2、《浙商中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》；
3、《浙商中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》；
4、《浙商中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000 查询相关信息。


浙商基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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