浙商日添利货币市场基金2016年第 4季度

报告

2016年12月31日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商日添利

交易代码 002077

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月8日

报告期末基金份额总额 1,160,237,007.32份

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争

获取高于业绩比较基准的投资回报。

本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合

投资策略 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满

足安全性和流动性的前提下，实现较高的资产组合收

益。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益率低

于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商日添利A 浙商日添利B

下属分级基金的交易代码 002077 002078

报告期末下属分级基金的份额总额 53,317,800.24份 1,106,919,207.08份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）

浙商日添利A 浙商日添利B

1. 本期已实现收益 425,665.49 7,886,701.33

2．本期利润 425,665.49 7,886,701.33

3．期末基金资产净值 53,317,800.24 1,106,919,207.08

注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浙商日添利A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6624% 0.0058% 0.0882% 0.0000% 0.5742% 0.0058%

月

浙商日添利B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.7228% 0.0058% 0.0882% 0.0000% 0.6346% 0.0058%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：1、本基金基金合同生效日为2015年12月8日，基金合同生效日至报告期期末，本基金生效

时间已满一年。

2、本基金建仓期为6个月，从2015年12月8日至2016年6月7日，建仓期结束时各项资产配

置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

吕文晔先生，英国华威大学过

吕文晔 本基金的 2016年2月- 5 程工程和商业管理硕士。曾任

基金经理 15日 平安资产管理有限责任公司

交易部债券交易员。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 第5页共12页

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行存款。四季度由于资金面波动极大，组合久期继续保持在一个较低的水平。资产结构方面继续坚持精选个券，适度平衡了短融和存单的占比，使得组合在保持流动性处于较为安全水平的同时，将收益维持在相对稳定的水平。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日为止，报告期内浙商日添利A净值增长率为0.6624%，业绩比较基准

收益率为0.0882%。基金净值增长率高于业绩比较基准0.5742%；报告期内浙商日添利B净值增长

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率为0.7228%，业绩比较基准收益率为0.0882%。基金净值增长率高于业绩比较基准0.6346%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 318,547,217.45 27.44

其中：债券 318,547,217.45 27.44

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 439,995,380.00 37.90

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 399,070,393.89 34.37

计

4 其他资产 3,328,514.33 0.29

5 合计 1,160,941,505.67 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 5.02

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值 原因 调整期

比例（%）

1 2016年12月21 53.50 巨额赎回 1个交易日

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日

2 2016年12月15 21.95 巨额赎回 1个交易日

日

3 2016年12月20 20.93 巨额赎回 2个交易日

日

4 2016年12月7日 31.60 巨额赎回 4个交易日

5 2016年12月12 21.05 巨额赎回 1个交易日

日

6 2016年12月8日 31.60 巨额赎回 3个交易日

7 2016年12月9日 21.25 巨额赎回 2个交易日

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 31

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 71.46 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 8.62 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 11.19 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 8.50 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

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合计 99.77 -

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限违规超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,004,391.87 6.03

其中：政策性金融债 70,004,391.87 6.03

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 70,068,290.60 6.04

6 中期票据 - -

7 同业存单 178,474,534.98 15.38

8 其他 - -

9 合计 318,547,217.45 27.46

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 011699685 16中建材 500,000 50,050,298.23 4.31

SCP004

2 160209 16国开09 500,000 50,004,520.95 4.31

3 111607106 16招行 500,000 49,979,947.71 4.31

CD106

4 111696943 16宁波通商 300,000 29,854,463.87 2.57

银行CD070

5 111680851 16广州银行 300,000 29,594,406.52 2.55

CD091

6 111680811 16邯郸银行 300,000 29,588,069.59 2.55

CD211

7 011620002 16中铝 200,000 20,017,992.37 1.73

SCP002

8 160401 16农发01 200,000 19,999,870.92 1.72

9 111680871 16贵阳银行 200,000 19,729,604.33 1.70

CD071

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16九台农村

10 111680714 商业银行 200,000 19,728,042.96 1.70

CD049

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1090%

报告期内偏离度的最低值 -0.1992%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0485%

注：以上数据按工作日统计。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

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2 应收证券清算款 -

3 应收利息 3,220,803.33

4 应收申购款 107,711.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 3,328,514.33

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浙商日添利A 浙商日添利B

报告期期初基金份额总额 32,600,456.81 1,332,664,139.88

报告期期间基金总申购份额 124,308,918.47 2,004,744,006.48

报告期期间基金总赎回份额 103,591,575.04 2,230,488,939.28

报告期期末基金份额总额 53,317,800.24 1,106,919,207.08

§7 备查文件目录

7.1备查文件目录

1、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件；

2、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》；

3、《浙商日添利货币市场基金基金合同》；

4、《浙商日添利货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

7、中国证监会要求的其他文件。

7.2存放地点

杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室

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7.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。

浙商基金管理有限公司

2017年1月20日

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