东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：东兴证券股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴蓝海财富混合

基金主代码 002182

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月23日

报告期末基金份额总额 177,023,064.26份

本基金主要投资受益于具有估值优势和良好成长性的

投资目标 潜力公司，通过合理的资产配置，在严格控制风险的

前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断

来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产

投资方面，本基金将"自上而下"的趋势投资和"自下

投资策略 而上"的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找

有巨大发展潜力的蓝海行业，并在行业内精选出具有

竞争优势和估值优势的投资标的构建组合。本基金的

"蓝海"投资范畴界定为：在新常态下通过产业升级以

及创新发展实现价值创新的行业与公司。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

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本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

属于中高风险水平的投资品种。

基金管理人 东兴证券股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日-2016年12月31日）

1.本期已实现收益 1,080,541.20

2.本期利润 -604,208.92

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0032

4.期末基金资产净值 137,398,073.37

5.期末基金份额净值 0.776

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增长率 净值增 较基准 较基准

阶段 ① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

④

过去三个月 -0.89% 0.69% 0.12% 0.45% -1.01% 0.24%

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 第3页共12页

变动的比较

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%

-12%

-14%

-16%

-18%

-20%

-22%

-24%

2015-12-23 2016-02-18 2016-04-11 2016-06-01 2016-07-25 2016-09-13 2016-11-11 2016-12-31

东东东东东东东东 东东东东

注：1、本基金基金合同生效日为2015年12月23日，建仓期为6个月，截至本报告期末距建仓期结束不满一年；

2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

学士，8年证券行业从业

经验。2008年加入东兴证

券投资银行总部工作，

2009年任东兴证券研究所

纺织服装行业高级研究员，

程远先 本基金 2015年12月 2011年任华泰证券（原华

生 基金经 23日 － 8年 泰联合）研究所纺织服装

理 研究组组长，2013年任华

泰证券纺织服装组组长兼

任轻工造纸组和旅游酒店

组组长，现任东兴证券基

金业务部研究总监、投资

决策委员会委员、东兴蓝

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海财富灵活配置混合型证

券投资基金基金经理、东

兴众智优选灵活配置混合

型证券投资基金基金经理。

北京科技大学工学硕士，

3年钢铁行业经验，9年证

券行业经验。2007年10月

加入东兴证券，2007年

10月至2012年3月任东兴

证券研究所钢铁行业研究

员；2012年3月至2013年

6月任东兴证券资产管理

本基金 部投资品行业研究员、宏

孙继青 基金经 2015年12月 － 9年 观策略研究员；2013年

先生 理 23日 6月至2014年9月任东兴证

券资产管理部投资经理。

2014年9月加入东兴证券

基金业务部。现任东兴改

革精选灵活配置混合型证

券投资基金基金经理、东

兴蓝海财富灵活配置混合

型证券投资基金基金经理、

东兴安盈宝货币市场基金

基金经理。

经济学博士，从事证券行

业18年以上，曾任大通证

券研发中心副总经理，

刘家伟 本基金 2016年1月 2007年入职东兴证券股份

先生 基金经 15日 － 19年 有限公司研究所，从事卖

理 方研究。曾任造纸、农业、

食品饮料行业分析师，历

任食品饮料首席分析师、

消费组组长、研究所副所

第5页共12页

长、研究总监等。现任职

基金业务部投资研究团队。

现任东兴改革精选灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理、东兴蓝海财富灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2016年第四季度以来，国内经济数据持续上修，市场整体风险偏好有所回暖，在保险资金配置稳定增长的蓝筹股的带动下，A股走出一波向上运行的行情。进入12月，美国加息落地，人民币持续贬值创新低且中美利差收窄，造成资本外流压力加大。随着国内经济增长和通胀预期的下修，险资监管趋严，总体流动性环境持续偏紧，市场 第6页共12页

出现了震荡调整走势。在报告期内，上证综指、沪深300和创业板指数涨幅分别为3.29%、1.75%和-8.74%。

报告期内，根据市场情况，本基金认为市场整体呈现震荡走势，仓位上采取了灵活的操作策略，主要投资了低估值的非银行金融、新兴成长的电子以及传媒等领域。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2016年10月1日起至2016年12月31日，本基金份额净值增长率为-0.89%，业绩比较基准收益率为0.12%，低于业绩比较基准1.01%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年第一季度，房地产调控继续，房地产投资仍继续下行，但在供给侧改革预期下，工业企业利润继续抬升，经济表现相对平稳，美国特朗普上台之后的政策仍有不确定性，从国内政策来看，仍将采取积极的财政政策和相对稳健的货币政策，但政策主基调将主要防控风险，预计市场仍将小幅波动，难有趋势性行情，市场主线仍将围绕国企改革和供给侧改革进行。

风险提示：美元加息、人民币汇率波动等。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 55,122,584.82 39.67

其中：股票 55,122,584.82 39.67

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

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5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 78,800,297.40 56.71

8 其他资产 5,031,761.63 3.62

9 合计 138,954,643.85 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 18,396,684.82 13.39

D 电力、热力、燃气及水生产和供 － －

应业

E 建筑业 642,000.00 0.47

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 5,352,000.00 3.90

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务 5,805,000.00 4.22

业

J 金融业 6,424,000.00 4.68

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

第8页共12页

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 18,502,900.00 13.47

S 综合 － －

合计 55,122,584.82 40.12

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600030 中信证券 400,000 6,424,000.00 4.68

2 600687 刚泰控股 400,000 6,340,000.00 4.61

3 000049 德赛电池 150,000 6,307,500.00 4.59

4 002405 四维图新 300,000 5,805,000.00 4.22

5 000802 北京文化 300,000 5,802,000.00 4.22

6 002036 联创电子 300,000 5,748,000.00 4.18

7 300426 唐德影视 200,000 5,700,000.00 4.15

8 002245 澳洋顺昌 600,000 5,352,000.00 3.90

9 300364 中文在线 120,000 4,742,400.00 3.45

10 002343 慈文传媒 50,000 2,258,500.00 1.64

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第9页共12页

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1　

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2　

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 518,307.32

2 应收证券清算款 4,497,515.24

3 应收股利 －

4 应收利息 15,939.07

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 5,031,761.63

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况

公允价值 净值比例（%） 说明

1 600687 刚泰控股 6,340,000.00 4.61 重大资产重组

停牌

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 205,987,292.39

报告期期间基金总申购份额 331,602.57

减：报告期期间基金总赎回份额 29,295,830.70

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －

报告期期末基金份额总额 177,023,064.26

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,000.00

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 3,000,000.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 6,999,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.95

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 赎回 2016年11月 -3,000,000.00 -2,438,745.00 0.50%

28日

合计 -300,000.00 -2,438,745.00

§8 备查文件目录

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8.1 备查文件目录

1、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同

2、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议

3、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告原文

8.2 存放地点

北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层

8.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站

（www.fund.dxzq.net）查阅。

东兴证券股份有限公司

二〇一七年一月二十一日

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