华安乐惠保本混合型证券投资基金

2017年年度报告摘要

2017年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年三月二十七日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安乐惠保本混合

基金主代码 002238

交易代码 002238

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月30日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,573,973,974.33份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安乐惠保本混合A 华安乐惠保本混合C

下属分级基金的交易代码 002238 002239

报告期末下属分级基金的份额总

2,305,879,377.93份 1,268,094,596.40份

额

2.2基金产品说明

通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的

投资目标

基础上力争实现基金资产的稳定增值。

本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略（恒定比例组合

保险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和

修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整固定收益类资产与权益

类资产的投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定

投资策略

的某一目标价值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将

通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预

测，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确

定具体的投资券种选择，积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。

业绩比较基准 人民币两年期银行定期存款收益率（税后）

风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资者

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投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，

保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 钱鲲 罗菲菲

信息披露

联系电话 021-38969999 010-58560666

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95568

传真 021-68863414 010-58560798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

网网址 www.huaan.com.cn

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年12月30日（基金合

3.1.1期间 2017年 2016年 同生效日）至2015年12月

数据和指 31日

标 华安乐惠保 华安乐惠保 华安乐惠保 华安乐惠保 华安乐惠保本 华安乐惠保

本混合A 本混合C 本混合A 本混合C 混合A 本混合C

本期已

67,296,591. 32,917,931. 21,902,426.8

实现收 46,893,855.86 -26,550.16 -25,023.70

58 24 9

益

本期利 70,491,256. 34,681,429. 39,864,878.95 18,059,084.9 -26,550.16 -25,023.70

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润 93 80 2

加权平

均基金

0.0306 0.0273 0.0173 0.0142 0.0000 0.0000

份额本

期利润

本期加

权平均

2.96% 2.66% 1.71% 1.41% 0.00% 0.00%

净值利

润率

本期基

金份额

3.03% 2.72% 1.70% 1.40% 0.00% 0.00%

净值增

长率

3.1.2期末 2017年末 2016年末 2015年末

数据和指 华安乐惠保本 华安乐惠保本华安乐惠保本 华安乐惠保本 华安乐惠保本混华安乐惠保本

标 混合A 混合C 混合A 混合C 合A 混合C

期末可

供分配

0.0478 0.0416 0.0173 0.0142 0.0000 0.0000

基金份

额利润

期末基

2,416,208,9 1,320,810,0 2,345,717,70 1,286,128,65 2,305,852,827. 1,268,069,57

金资产

63.65 87.42 6.72 7.62 77 2.70

净值

期末基

金份额 1.0478 1.0416 1.017 1.014 1.0000 1.0000

净值

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．华安乐惠保本混合A：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.53% 0.01% 0.03% 0.04%

过去六个月 1.73% 0.05% 1.06% 0.01% 0.67% 0.04%

过去一年 3.03% 0.05% 2.10% 0.01% 0.93% 0.04%

自基金合同生 4.78% 0.06% 4.21% 0.01% 0.57% 0.05%

效起至今

2．华安乐惠保本混合C：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.44% 0.05% 0.53% 0.01% -0.09% 0.04%

过去六个月 1.62% 0.05% 1.06% 0.01% 0.56% 0.04%

过去一年 2.72% 0.06% 2.10% 0.01% 0.62% 0.05%

自基金合同生 4.16% 0.06% 4.21% 0.01% -0.05% 0.05%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安乐惠保本混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年12月30日至2017年12月31日)

1、华安乐惠保本混合A

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2、华安乐惠保本混合C

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安乐惠保本混合型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、华安乐惠保本混合A

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2、华安乐惠保本混合C

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年没有利润分配。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等98只开放式基金，管理资产规模达到1851.32亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生，16年证券基金从业

经历。2001年7月至2004年

12月在闽发证券有限责任公司担

任研究员，从事债券研究及投资，

2005年1月至2005年9月在福

建儒林投资顾问有限公司任研究

员，2005年10月至2009年7月

在益民基金管理有限公司任基金

本基金的基金 经理，2009年8月至今任职于华

郑可成 经理，固定收 2015-12- - 16年 安基金管理有限公司固定收益部。

益部助理总监 30 2010年12月起担任华安稳固收

益债券型证券投资基金的基金经

理。2012年9月起同时担任华安

安心收益债券型证券投资基金的

基金经理。2012年11月至

2017年7月，同时担任华安日日

鑫货币市场基金的基金经理。

2012年12月起同时担任华安信

用增强债券型证券投资基金的基

金经理。2013年5月起同时担任

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华安保本混合型证券投资基金的

基金经理。2014年8月至

2015年1月，同时担任华安七日

鑫短期理财债券型证券投资基金

的基金经理，2014年8月起，同

时担任华安年年红定期开放债券

型证券投资基金的基金经理。

2015年3月起担任华安新动力灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2015年5月起同时担任

华安新机遇保本混合型证券投资

基金的基金经理。2015年6月起

同时担任华安添颐养老混合型发

起式证券投资基金的基金经理；

2015年11月起，同时担任华安

安益保本混合型证券投资基金基

金的基金经理；2015年12月起，

同时担任本基金的基金经理。

2016年2月至2017年7月，同

时担任华安安康保本混合型证券

投资基金的基金经理。2016年

4月至2017年7月，同时担任华

安安禧保本混合型证券投资基金

的基金经理。2016年10月起，

同时担任华安安润灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理。

2017年2月起，同时担任华安安

享灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理。2017年3月起，同

时担任华安现金宝货币市场基金

的基金经理。

金融学硕士（金融工程方向），

20年证券、基金从业经历。曾任

长城证券有限责任公司债券研究

员，华安基金管理有限公司债券

研究员、债券投资风险管理员、

本基金的基金 固定收益投资经理。2008年4月

贺涛 经理、固定收 2015-12- 2017-07-24 20年 起担任华安稳定收益债券型证券

益部总监 30 投资基金的基金经理.2011年

6月起同时担任华安可转换债券

债券型证券投资基金的基金经理。

2012年12月至2017年6月担任

华安信用增强债券型证券投资基

金的基金经理。2013年6月起同

时担任华安双债添利债券型证券

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投资基金的基金经理、固定收益

部助理总监。2013年8月起担任

固定收益部副总监。2013年

10月至2017年7月，同时担任

华安现金富利投资基金、华安月

月鑫短期理财债券型证券投资基

金、华安季季鑫短期理财债券型

证券投资基金、华安月安鑫短期

理财债券型证券投资基金的基金

经理。2014年7月至2017年

7月，同时担任华安汇财通货币

市场基金的基金经理。2015年

2月至2017年6月担任华安年年

盈定期开放债券型证券投资基金

的基金经理。2015年5月起担任

固定收益部总监。2015年5月至

2017年7月担任华安新回报灵活

配置混合型证券投资基金的基金

经理。2015年9月起担任华安新

乐享保本混合型证券投资基金基

金的基金经理；2015年12月至

2017年7月，同时担任本基金的

基金经理。2016年2月起，同时

担任华安安华保本混合型证券投

资基金的基金经理。2016年7月

起同时担任华安安进保本混合型

发起式证券投资基金的基金经理。

2016年11月起，同时担任华安

睿享定期开放混合型发起式证券

投资基金、华安新希望灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理。

2017年2月起，同时担任华安新

活力灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。

硕士研究生，6年证券、基金行

业从业经验。曾任杭州核新同花

顺股份有限公司产品经理、长江

证券股份有限公司研究员、上投

本基金的基金 2016-01- 摩根基金管理有限公司研究员，

胡宜斌 经理 06 2017-07-24 6年 2015年5月加入华安基金，担任

基金投资部基金经理助理。

2015年11月起担任华安媒体互

联网混合型证券投资基金的基金

经理。2016年1月至2017年

7月，担任本基金的基金经理。

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2016年11月起，同时担任华安

睿享定期开放混合型发起式证券

投资基金的基金经理。

硕士，14年金融、证券行业从业

经验。曾任上海市思也企业咨询

有限公司研究员、上海市新理益

投资管理有限公司研究员、莫尼

塔投资咨询有限公司研究员、元

大京华证券上海代表处研究员、

王嘉 本基金的基金 2016-02- - 14年 兴业证券研究发展中心研究员。

经理 03 2010年5月加入华安基金，现任

基金投资部基金经理。2015年

7月起担任华安国企改革主题灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2016年2月起担任本基

金、华安安康保本混合型证券投

资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交第12页共39页

易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制

原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投

资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年12月31日，华安乐惠保本混合A份额净值为1.0478元，C份额净值为1.0416元；

华安乐惠保本混合A份额净值增长率为3.03%，C份额净值增长率为2.72%，同期业绩比较基准增

长率为2.10%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安乐惠保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—华安基金管理有限公司在华安乐惠保本混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，华安乐惠保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由华安乐惠保本混合型证券投资基金管理人—华安基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师蒋

燕华 蔡玉芝签字出具了安永华明(2018)专字第60971571_B05号标准无保留意见的审计报告。投

资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安乐惠保本混合型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

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2017年12月31日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 2,227,088,604.99 570,046,514.71

结算备付金 716,454.54 587,606.39

存出保证金 94,047.94 132,746.16

交易性金融资产 22,538,773.52 2,594,969,199.55

其中：股票投资 22,538,773.52 135,979,949.05

基金投资 - -

债券投资 - 2,458,989,250.50

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 1,489,972,594.96 439,501,099.25

应收证券清算款 - 15,399,294.31

应收利息 1,140,339.62 33,584,391.96

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,741,550,815.57 3,654,220,852.33

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017年12月31日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 17,755,493.96

应付赎回款 - -

第16页共39页

应付管理人报酬 3,174,783.91 3,076,413.38

应付托管费 476,217.58 461,462.00

应付销售服务费 336,656.81 326,858.47

应付交易费用 135,106.20 354,260.18

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 409,000.00 400,000.00

负债合计 4,531,764.50 22,374,487.99

所有者权益： - -

实收基金 3,573,973,974.33 3,573,973,974.33

未分配利润 163,045,076.74 57,872,390.01

所有者权益合计 3,737,019,051.07 3,631,846,364.34

负债和所有者权益总计 3,741,550,815.57 3,654,220,852.33

注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0456元，基金份额总额

3,573,973,974.33份。其中A类基金份额净值1.0478元，基金份额总额2,305,879,377.93份；C类基

金份额净值1.0416，基金份额总额1,268,094,596.40份。

7.2利润表

会计主体：华安乐惠保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至

12月31日 2016年12月31日

一、收入 152,917,690.55 104,799,500.59

1.利息收入 152,841,482.67 94,132,868.32

其中：存款利息收入 31,490,608.43 4,539,582.12

债券利息收入 88,852,497.39 68,371,671.43

第17页共39页

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 32,498,376.85 21,221,614.77

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,881,956.03 21,538,951.15

其中：股票投资收益 29,911,622.43 21,464,645.70

基金投资收益 - -

债券投资收益 -34,970,220.17 -270,001.97

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 176,641.71 344,307.42

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

4,958,163.91 -10,872,318.88

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 47,745,003.82 46,875,536.72

1．管理人报酬 36,826,556.22 36,104,117.07

2．托管费 5,523,983.43 5,415,617.50

3．销售服务费 3,908,565.17 3,839,326.23

4．交易费用 997,440.08 1,087,477.03

5．利息支出 14,536.58 2,888.89

其中：卖出回购金融资产支出 14,536.58 2,888.89

6．其他费用 473,922.34 426,110.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

105,172,686.73 57,923,963.87

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 105,172,686.73 57,923,963.87

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安乐惠保本混合型证券投资基金

第18页共39页

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

3,573,973,974.33 57,872,390.01 3,631,846,364.34

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 105,172,686.73 105,172,686.73

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

- - -

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

3,573,973,974.33 163,045,076.74 3,737,019,051.07

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

3,573,973,974.33 -51,573.86 3,573,922,400.47

（基金净值）

二、本期经营活动产生

- 57,923,963.87 57,923,963.87

的基金净值变动数（本

第19页共39页

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

- - -

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

3,573,973,974.33 57,872,390.01 3,631,846,364.34

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安乐惠保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2780号《关于准予华安乐惠保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于2015年

12月30日生效，首次设立募集规模为3,573,973,974.33份基金份额。本基金为契约型开放式，存

续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据《华安乐惠保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金以两年为一个保本周期，第一个保本周期自基金合同生效日起至两个公历年后的对应日止，如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起始时间；第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至两个公历年后对应日止，若该对应第20页共39页

日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。

本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额，则基金管理人应补足该差额（即“保本赔付差额”），并在保本周期到期日后20个工作日内（含第20个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。其后各保本周期到期日，如基金份额持有人开放期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

保本周期到期后，本基金将设开放期。开放期指当期保本周期到期日（含）起不超过20个工

作日的时间区间，其中首个工作日仅开放赎回业务，具体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。如果基金份额持有人在保本周期到期日未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续情况视其默认选择转入下一保本周期或进入清算程序，默认操作日期为保本周期到期日。开放期最后一个工作日（即下一保本周期开始日前一工作日）为下一保本周期的基金份额折算日。在折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资人默认选择转入下一保本周期的基金份额和开放期申购的基金份额）在其资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为1.000元的基金份额，基金份额数按折算比例相应调整。

如本基金转入下一保本周期，则基金管理人将安排开放期申购，开放期首个工作日以外的开放日仅开放申购。因不可抗力、技术系统故障或其他情形致使本基金无法按时开放申购业务，或依据基金合同需暂停申购业务的，申购开放时间相应顺延，具体时间安排以基金管理人届时公告为准。

在开放期内，投资人转换转入本基金基金份额，视同为开放期申购。

保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金将转入下一保本周期。保本周期届满时，若本基金不符合上述保本基金存续条件，则本基金将根据基金合同的规定进入清算程序并终止基金合同。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对固定收益第21页共39页

类资产和权益类资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等权益类资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%；开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金整体业绩比较基准：人民币两年期银行定期存款收益率（税后）。



本基金为保本基金，保本周期为两年，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》及监管机构的相关规定，如保本周期届满时，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金将根据本《基金合同》的约定直接进入清算程序并终止《基金合同》。

根据2017年1月24日中国证监会发布的《关于避险策略基金的指导意见》（简称“《意见》

”），现有保本基金在保本周期到期后若不能变更注册为避险策略基金，均需转型为其他类型基金或清盘。鉴于本基金不再符合保本基金的存续条件且未转型为其他类型基金，因此，在第一个保本周期到期后，本基金将按照《意见》的要求并根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止《基金合同》。本基金最后运作日为2018年1月2日，自2018年1月3日进入清算期。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照《华安乐惠保本混合型证券投资基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及财务报表7.4.4所述的重要会计政策和会计估计编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表按照7.4.2所述的编制基础编制，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日

的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票

第22页共39页

估值指引（试行）>的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年10月20日起，本基金持有

的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融

业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

第23页共39页

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别

核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策

的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的

部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的

利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、

基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票

收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券

估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

第24页共39页

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入

应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股

期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国民生银行股份有限公司(“民生银行”) 基金托管人、基金代销机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

国泰君安创新投资有限公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.经华安基金管理有限公司股东会第四十一次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1809号文核准，华安基金管理有限公司的原股东上海电气（集团）总公司已变更为国泰君安创新投资有限公司。华安基金管理有限公司已于2017年10月17日就上述股东变更事项进行公告。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

第25页共39页

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 36,826,556.22 36,104,117.07

其中：支付销售机构的客户维护费 6,267,071.57 6,145,219.10

注：基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

第26页共39页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 5,523,983.43 5,415,617.50

注：基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安乐惠保本混合A 华安乐惠保本混合C 合计

华安基金管理有限公 - 1,044,473.33 1,044,473.33

司

民生银行 - 1,938,869.53 1,938,869.53

合计 - 2,983,342.86 2,983,342.86

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安乐惠保本混合A 华安乐惠保本混合C 合计

华安基金管理有限公 - 1,025,969.68 1,025,969.68

司

中国民生银行股份有 - 1,904,523.10 1,904,523.10

限公司

合计 - 2,930,492.78 2,930,492.78

注：A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产

净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H为本基金C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为本基金C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

第27页共39页

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

- - - - - - -

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

民生银行 103,422,838.25 - - - - -

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

民生银行 2,227,088,604.9 16,089,337.57 170,046,514.71 1,241,621.38

9

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

第28页共39页

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00236台海核 2017- 重大资 26.45- -435,400.0011,070,545.9611,516,330.00-

6 电 12-06 产重组

00269顾地科 2017- 重大资 15.362018- 19.63717,607.0017,382,382.5311,022,443.52-

4 技 05-25 产购买 02-12

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无

属于第一层次余额，属于第二层次的余额为人民币11,516,330.00元，属于第三层次余额为人民币

11,022,443.52元。

第29页共39页

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币150,003,898.79元，属于第二层次的余额为人民币2,444,965,300.76元，

无属于第三层次余额。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动情况如下：

上年度末余额人民币0.00元，2017年度转入第三层次人民币15,651,008.67元，转出第三层次

人民币0.00元，当期计入损益的利得或损失总额人民币-4,628,565.15元，购买人民币0.00元，出

售人民币0.00元，本期末余额人民币11,022,443.52元，本期末持有的资产计入损益的当期未实现

利得或损失的变动人民币-4,628,565.15元。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2018年3月22日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第30页共39页

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 22,538,773.52 0.60

其中：股票 22,538,773.52 0.60

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 1,489,972,594.96 39.82

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,227,805,059.53 59.54

7 其他各项资产 1,234,387.56 0.03

8 合计 3,741,550,815.57 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 22,538,773.52 0.60

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

第31页共39页

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 22,538,773.52 0.60

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 002366 台海核电 435,400 11,516,330.00 0.31

2 002694 顾地科技 717,607 11,022,443.52 0.29

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002366 台海核电 28,015,936.99 0.77

2 002694 顾地科技 19,777,547.80 0.54

3 600259 广晟有色 16,556,574.00 0.46

4 603589 口子窖 13,876,348.14 0.38

5 300225 金力泰 11,529,865.33 0.32

6 600019 宝钢股份 11,099,312.00 0.31

7 600808 马钢股份 11,057,410.00 0.30

8 000933 神火股份 11,057,244.00 0.30

第32页共39页

9 600328 兰太实业 10,849,331.65 0.30

10 600392 盛和资源 9,187,784.00 0.25

11 600549 厦门钨业 9,183,639.16 0.25

12 600111 北方稀土 9,179,891.96 0.25

13 300285 国瓷材料 8,522,779.40 0.23

14 002511 中顺洁柔 7,413,199.94 0.20

15 600598 北大荒 7,387,117.00 0.20

16 601166 兴业银行 7,357,022.97 0.20

17 000630 铜陵有色 7,314,948.00 0.20

18 600688 上海石化 7,285,448.00 0.20

19 600109 国金证券 7,259,028.98 0.20

20 600693 东百集团 6,784,938.99 0.19

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002366 台海核电 47,038,643.12 1.30

2 300285 国瓷材料 42,408,744.24 1.17

3 600693 东百集团 30,656,467.06 0.84

4 600259 广晟有色 17,796,289.00 0.49

5 603589 口子窖 15,449,526.72 0.43

6 000630 铜陵有色 15,008,536.16 0.41

7 000933 神火股份 12,763,744.00 0.35

8 300225 金力泰 12,440,611.72 0.34

9 600808 马钢股份 12,011,858.00 0.33

10 601398 工商银行 10,968,230.00 0.30

11 600328 兰太实业 10,962,967.00 0.30

12 600019 宝钢股份 10,335,870.00 0.28

13 600392 盛和资源 9,974,781.00 0.27

14 600111 北方稀土 9,612,494.00 0.26

15 600549 厦门钨业 9,537,743.64 0.26

16 002511 中顺洁柔 8,123,170.99 0.22

17 601166 兴业银行 7,382,299.00 0.20

18 600688 上海石化 7,365,317.74 0.20

19 600109 国金证券 7,309,445.00 0.20

20 600598 北大荒 7,228,497.00 0.20

第33页共39页

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 234,834,968.29

卖出股票的收入（成交）总额 360,083,985.69

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

第34页共39页

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无.

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

无.

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 94,047.94

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,140,339.62

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,234,387.56

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

第35页共39页

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 值比例(%)

1 002366 台海核电 11,516,330.00 0.31 重大资产重组

2 002694 顾地科技 11,022,443.52 0.29 重大资产购买

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无.

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

华安乐惠保本混 1,230,474,500. 1,075,404,877.

5,298 435,235.82 53.36% 46.64%

合A 63 30

华安乐惠保本混

14,117 89,827.48 300,040,500.00 23.66% 968,054,096.40 76.34%

合C

合计 1,530,515,000. 2,043,458,973.

19,415 184,083.13 42.82% 57.18%

63 70

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 华安乐惠保本混合A 2.98 0.00%

有本基金

第36页共39页

华安乐惠保本混合C 102,104.67 0.01%

合计 102,107.65 0.00%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安乐惠保本混合A 华安乐惠保本混合C

基金合同生效日（2015年12月

2,305,879,377.93 1,268,094,596.40

30日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,305,879,377.93 1,268,094,596.40

本报告期基金总申购份额 - -

减：本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,305,879,377.93 1,268,094,596.40

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

（1）2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》

，章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

（2）2018年2月13日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公

告》，翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

第37页共39页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币100,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

东兴证券 2 592,621,786.00 100.00% - --

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

第38页共39页

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

东兴证券 256,427,930. 100.00% 4,680,000 100.00% - -

79 ,000.00

华安基金管理有限公司

二〇一八年三月二十七日

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