诺安益鑫保本混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

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6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 37

7.1期末基金资产组合情况...... 37

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 41

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 41

7.12投资组合报告附注...... 42

§8基金份额持有人信息...... 43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 43

§9开放式基金份额变动...... 44

§10重大事件揭示...... 45

10.1基金份额持有人大会决议...... 45

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45

10.4基金投资策略的改变...... 45

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 45

10.8其他重大事件 ...... 46

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 49

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 49

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11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 49

§12备查文件目录...... 50

12.1备查文件目录 ...... 50

12.2存放地点...... 50

12.3查阅方式...... 50

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺安益鑫保本混合型证券投资基金

基金简称 诺安益鑫保本混合

基金主代码 002292

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年1月22日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,390,254,104.70份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过投资组合保险策略，在确保保本周期到期

时本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳健增长。

本基金主要采取固定比例投资组合保险（CPPI，

ConstantProportion PortfolioInsurance）策略，

在保本周期中，基金管理人对稳健资产和风险资产的

配置严格按照保本模型进行优化动态调整，确保投资

者投资本金的安全和收益的锁定。同时，基金管理人

在严格的风险控制基础上，通过积极稳健的投资策略，

力争为投资人取得超额回报。

本基金的投资策略由三部分组成：资产配置策略、稳

健资产投资策略、风险资产投资策略。

1、资产配置策略

本基金资产配置原则是：在有效控制风险的基础上，

根据类别资产市场相对风险度，按照固定比例投资组

合保险（CPPI）策略动态调整稳健资产和风险资产的

投资策略 比例。

2、稳健资产投资策略

本基金通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财

政货币政策变化，对未来市场利率趋势及市场信用环

境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品

种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的

好坏等因素，在确保基金资产收益安全性和稳定性的

基础上，构造债券组合。

3、风险资产投资策略

（1）股票投资策略

本基金充分发挥管理人的研究优势，在分析和判断宏

观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力

的基础上，通过优选具有良好成长性、成长质量优良、

定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。

（2）股指期货投资策略

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本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保

本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中将根据

风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的

前提下，本着谨慎性原则，参与股指期货的投资，以

管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特

性。

（3）权证投资策略

本基金在权证投资方面主要运用的策略包括：价值发

现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具，本

基金会结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风

险调整收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的2年期银

行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低

风险品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 马宏 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66060069

电子邮箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-888-8998 95599

传真 0755-83026677 010-68121816

注册地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市东城区建国门内大街69

业银行大厦19-20层 号

办公地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街28

业银行大厦19-20层 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 518048 100031

法定代表人 秦维舟 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安

基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大

厦19-20层

基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 北京市海淀区西三环北路100号金

玉大厦写字楼9层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 33,634,086.28

本期利润 44,635,195.84

加权平均基金份额本期利润 0.0125

本期加权平均净值利润率 1.24%

本期基金份额净值增长率 1.29%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 57,470,154.30

期末可供分配基金份额利润 0.0170

期末基金资产净值 3,447,724,259.00

期末基金份额净值 1.017

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 1.70%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.89% 0.07% 0.17% 0.00% 0.72% 0.07%

过去三个月 0.59% 0.07% 0.53% 0.01% 0.06% 0.06%

过去六个月 1.29% 0.07% 1.06% 0.01% 0.23% 0.06%

过去一年 0.69% 0.09% 2.13% 0.01% -1.44% 0.08%

自基金合同 1.70% 0.08% 3.07% 0.01% -1.37% 0.07%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：与保本期同期限的两年期银行定期存款税后收益率。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺

安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

谢志华 固定收益事业部副 2016年1月- 11 理学硕士，具有基金从业

总经理、总裁助理，22日 资格。曾先后任职于华泰

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诺安纯债定期开放 证券有限责任公司、招商

债券基金经理、诺 基金管理有限公司，从事

安鸿鑫保本混合基 固定收益类品种的研究、

金经理、诺安优化 投资工作。曾于2010年8

收益债券基金经 月至2012年8月任招商安

理、诺安行业轮动 心收益债券基金经理，

混合基金经理、诺 2011年3月至2012年8

安汇鑫保本混合基 月任招商安瑞进取债券基

金经理、诺安聚利 金经理。2012年8月加入

债券基金经理、诺 诺安基金管理有限公司，

安利鑫保本混合基 任投资经理，现任固定收

金经理、诺安景鑫 益事业部副总经理、总裁

保本混合基金经 助理。2013年11月至2016

理、诺安益鑫保本 年2月任诺安泰鑫一年定

混合基金经理、诺 期开放债券基金经理，

安安鑫保本混合基 2015年3月至2016年2

金经理、诺安理财 月任诺安裕鑫收益两年定

宝货币基金经理、 期开放债券基金经理，

诺安聚鑫宝货币基 2013年6月至2016年3

金经理、诺安货币 月任诺安信用债券一年定

基金经理、诺安和 期开放债券基金经理，

鑫保本混合基金经 2014年6月至2016年3

理。 月任诺安永鑫收益一年定

期开放债券基金经理，

2013年8月至2016年3

月任诺安稳固收益一年定

期开放债券基金经理，

2014年11月至2017年6

月任诺安保本混合基金经

理。2013年5月起任诺安

鸿鑫保本混合及诺安纯债

定期开放债券基金经理，

2013年12月起任诺安优

化收益债券基金经理，

2014年11月起任诺安汇

鑫保本混合及诺安聚利债

券基金经理，2015年12

月起任诺安利鑫保本混合

及诺安景鑫保本混合基金

经理，2016年1月起任诺

安益鑫保本混合基金经

理，2016年2月起任诺安

安鑫保本混合、诺安理财

宝货币、诺安聚鑫宝货币

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及诺安货币基金经理，

2016年4月起任诺安和鑫

保本混合基金经理，2017

年6月起任诺安行业轮动

混合基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安益鑫保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安益鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 第12页共50页

或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，国内经济走势平稳，体现出较强的韧性。分项来看，投资增速略有下降，房地产开发投资增速放缓，消费、出口增长好于预期。海外方面，美联储如期加息，并将“缩表”正式提上议事日程。

货币政策方面，央行对内防风险、对外稳汇率，通过连续上调公开市场操作利率、临时流动性便利工具利率等方式，银行体系流动性维持紧平衡局面。

监管政策方面，上半年一行三会主要落实防风险、去杠杆工作，促使金融体系资金“脱虚向实”。本轮金融监管力度较大、范围较广、持续较长，银行与非银体系资产负债表都有所收缩。

今年前5个月，债券收益率延续上行格局，6月份资金紧张程度不及预期，收益率有所回落，

随后进入震荡格局。

投资运作上，诺安益鑫保本混合增加了股票配置比例，提高了债券仓位，持仓品种以短久期高等级信用债为主。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.017元。本报告期基金份额净值增长率为1.29%，同期

业绩比较基准收益率为1.06%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计GDP增速保持相对平稳。货币政策方面，央行会继续兼顾稳增长与防风险

的目标，资金面将维持紧平衡状态，资金利率中枢将呈现区间波动走势。下半年影响债市的因素众多，我们将密切关注基本面变化、监管落地进程以及海外货币政策动态。

下一阶段，诺安益鑫保本混合将以维持配置为主，波段操作为辅。信用债方面，根据严格的内部评级要求，更加审慎的自下而上挑选个券，并加强跟踪评级力度。同时将积极参与新股申购。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—诺安基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺安益鑫保本混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 7,121,684.86 84,580,943.58

结算备付金 161,868.10 1,714,606.12

存出保证金 103,069.16 203,374.52

交易性金融资产 6.4.7.2 3,060,008,087.28 2,565,854,118.46

其中：股票投资 169,810,867.48 100,890,569.26

基金投资 - -

债券投资 2,890,197,219.80 2,464,963,549.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 347,631,281.45 1,090,942,596.41

应收证券清算款 77,365.45 6,695,302.39

应收利息 6.4.7.5 41,242,121.80 34,732,820.69

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,456,345,478.10 3,784,723,762.17

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 4,303,758.68 228,303.43

应付管理人报酬 3,402,405.39 3,878,408.69

应付托管费 567,067.55 646,401.45

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 159,984.17 595,471.69

应交税费 - -

第16页共50页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 188,003.31 83,494.43

负债合计 8,621,219.10 5,432,079.69

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 3,390,254,104.70 3,763,015,215.23

未分配利润 6.4.7.10 57,470,154.30 16,276,467.25

所有者权益合计 3,447,724,259.00 3,779,291,682.48

负债和所有者权益总计 3,456,345,478.10 3,784,723,762.17

注：报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.017元,基金份额总额3,390,254,104.70份。

6.2利润表

会计主体：诺安益鑫保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月22日(基

2017年6月30日 金合同生效日)至

2016年6月30日

一、收入 70,621,538.38 64,023,122.50

1.利息收入 62,717,327.23 46,410,347.44

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,909,734.81 19,575,834.98

债券利息收入 41,236,536.91 9,088,730.80

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 19,571,055.51 17,745,781.66

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,527,661.40 -525,209.15

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,563,786.02 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 2,641,484.05 -815,926.80

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 394,640.57 290,717.65

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 11,001,109.56 17,746,837.86

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 1,430,762.99 391,146.35

减：二、费用 25,986,342.54 25,062,668.66

1．管理人报酬 21,474,827.92 21,256,628.95

2．托管费 3,579,137.95 3,542,771.47

第17页共50页

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 388,151.06 101,958.11

5．利息支出 362,447.84 9,184.29

其中：卖出回购金融资产支出 362,447.84 9,184.29

6．其他费用 6.4.7.20 181,777.77 152,125.84

三、利润总额（亏损总额以“-” 44,635,195.84 38,960,453.84

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 44,635,195.84 38,960,453.84

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安益鑫保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,763,015,215.23 16,276,467.25 3,779,291,682.48

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 44,635,195.84 44,635,195.84

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -372,761,110.53 -3,441,508.79 -376,202,619.32

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 149,480.23 1,174.37 150,654.60

2.基金赎回款 -372,910,590.76 -3,442,683.16 -376,353,273.92

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 3,390,254,104.70 57,470,154.30 3,447,724,259.00

金净值）

上年度可比期间

2016年1月22日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第18页共50页

一、期初所有者权益（基 4,054,621,650.70 - 4,054,621,650.70

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 38,960,453.84 38,960,453.84

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -75,638,704.24 -404,694.10 -76,043,398.34

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,075,239.75 5,231.29 2,080,471.04

2.基金赎回款 -77,713,943.99 -409,925.39 -78,123,869.38

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 3,978,982,946.46 38,555,759.74 4,017,538,706.20

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

诺安益鑫保本混合型证券投资基金(简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2015]2924号文《关于准予诺安益鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，于2016年1月11日至2016年1月20日向社会进行公开募集，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，募集的有效认购金额为人民币4,054,621,650.70元，其中净认购额为人民币4,053,813,946.33元，折合4,053,813,946.33份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币807,704.37元，折合807,704.37份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2016年1月22日，合同生效日基金份额为4,054,621,650.70份基金单位。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。《诺安益鑫保本混合型证券投资基金合同》、《诺安益鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

本基金的财务报表于2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

第19页共50页

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日到2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的重要会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、

财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关

于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、

国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政 第20页共50页

策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相

关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。

（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”)

试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营

业税改为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月1日起，资产管理产品管理人运营资产管理

产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资产

管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；

已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对

价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2016年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

（7）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（8）对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第21页共50页

活期存款 7,121,684.86

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 7,121,684.86

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 162,623,668.34 169,810,867.48 7,187,199.14

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 253,291,110.25 246,222,219.80 -7,068,890.45

银行间市场 2,678,818,307.32 2,643,975,000.00 -34,843,307.32

合计 2,932,109,417.57 2,890,197,219.80 -41,912,197.77

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 3,094,733,085.91 3,060,008,087.28 -34,724,998.63

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 347,631,281.45 -

合计 347,631,281.45 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

第22页共50页

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,929.18

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 65.52

应收债券利息 40,795,699.14

应收买入返售证券利息 444,386.20

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 41.76

合计 41,242,121.80

注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 135,138.35

银行间市场应付交易费用 24,845.82

合计 159,984.17

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 49,154.59

预提费用 138,848.72

合计 188,003.31

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,763,015,215.23 3,763,015,215.23

本期申购 149,480.23 149,480.23

第23页共50页

本期赎回(以"-"号填列) -372,910,590.76 -372,910,590.76

本期末 3,390,254,104.70 3,390,254,104.70

注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 62,556,852.39 -46,280,385.14 16,276,467.25

本期利润 33,634,086.28 11,001,109.56 44,635,195.84

本期基金份额交易 -7,707,176.44 4,265,667.65 -3,441,508.79

产生的变动数

其中：基金申购款 2,842.49 -1,668.12 1,174.37

基金赎回款 -7,710,018.93 4,267,335.77 -3,442,683.16

本期已分配利润 - - -

本期末 88,483,762.23 -31,013,607.93 57,470,154.30

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 124,475.50

定期存款利息收入 1,774,500.00

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,951.43

其他 1,807.88

合计 1,909,734.81

注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 107,626,244.75

减：卖出股票成本总额 115,190,030.77

买卖股票差价收入 -7,563,786.02

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

第24页共50页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 978,044,033.49

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 955,607,967.34

成本总额

减：应收利息总额 19,794,582.10

买卖债券差价收入 2,641,484.05

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 394,640.57

基金投资产生的股利收益 -

合计 394,640.57

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 11,001,109.56

——股票投资 20,209,876.81

——债券投资 -9,208,767.25

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 11,001,109.56

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

第25页共50页

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,416,700.60

基金转换费收入 14,062.39

合计 1,430,762.99

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 381,429.57

银行间市场交易费用 6,721.49

合计 388,151.06

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 99,177.14

汇划费 24,229.05

其他 300.00

账户维护费 18,400.00

合计 181,777.77

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国农业银行股份有限公司 托管人、代销机构

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

第26页共50页

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内其上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月22日(基金合同生效日)

30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 21,474,827.92 21,256,628.95

的管理费

其中：支付销售机构的客 5,064,245.23 2,611,992.51

户维护费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第27页共50页

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月22日(基金合同生效

日)至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 3,579,137.95 3,542,771.47

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中

一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

中国农业银行 10,298,378.08 - - - - -

股份有限公司

上年度可比期间

2016年1月22日(基金合同生效日)至2016年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

- - - - - - -

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日2016年1月22日(基金合同生效日)至2016年

6月30日

第28页共50页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银

行股份有限 7,121,684.86 124,475.50 69,149,981.42 775,450.41

公司

注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

002879 长缆 2017

2017年年7月新股流

科技 6月5日 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日

金龙 2017年2017 新股流

002882 羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

日 17日

睿能 2017年2017 新股流

603933 科技6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日

2017年2017

603305 旭升 年7月新股流

股份 6月30 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

大烨 2017年2017 新股流

300670 智能6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日

国科 2017年2017 新股流

300672 微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

日 12日

603331 百达2017年2017 新股流 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

第29页共50页

精工 6月27年7月通受限

日 5日

富满 2017年2017 新股流

300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 5日

君禾 2017年2017 新股流

603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

注：截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受

限债券、权证。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

海 2016重 2017

300065 兰年12大 24.49年7 23.07 1,501,806 39,990,641.7636,779,228.94 -

信月8事 月6

日项 日

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员 第30页共50页

会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 520,439,000.00 337,837,000.00

A-1以下 - -

未评级 1,109,785,000.00 939,413,000.00

合计 1,630,224,000.00 1,277,250,000.00

注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

②以上未评级的债券为期限在一年以内(含一年)的国债、政策性金融债、央行票据及超短期融资券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 658,559,298.60 621,742,633.60

AAA以下 385,213,921.20 341,291,915.60

未评级 216,200,000.00 224,679,000.00

合计 1,259,973,219.80 1,187,713,549.20

第31页共50页

注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

②以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注'6.4.12'中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有卖出回购金融资产款的合约约定到期日均为一年以内且计息，账面余额接近其未折现的合约到期现金流量。

其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证券的流动性风险进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债均计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上受市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

第32页共50页

本期末

2017年6月30 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 7,121,684.86 - - - - 7,121,684.86

结算备付金 161,868.10 - - - - 161,868.10

存出保证金 103,069.16 - - - - 103,069.16

交易性金融资

1,041,211,000.00832,820,219.80729,622,000.00286,544,000.00169,810,867.483,060,008,087.28

产

买入返售金融 347,631,281.45 - - - - 347,631,281.45

资产

应收证券清算 - - - - 77,365.45 77,365.45

款

应收利息 - - - -41,242,121.80 41,242,121.80

资产总计 1,396,228,903.57832,820,219.80729,622,000.00286,544,000.00211,130,354.733,456,345,478.10

负债

应付赎回款 - - - - 4,303,758.68 4,303,758.68

应付管理人报 - - - - 3,402,405.39 3,402,405.39

酬

应付托管费 - - - - 567,067.55 567,067.55

应付交易费用 - - - - 159,984.17 159,984.17

其他负债 - - - - 188,003.31 188,003.31

负债总计 - - - - 8,621,219.10 8,621,219.10

利率敏感度缺

1,396,228,903.57832,820,219.80729,622,000.00286,544,000.00202,509,135.633,447,724,259.00

口

上年度末

2016年12月6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 84,580,943.58 - - - - 84,580,943.58

结算备付金 1,714,606.12 - - - - 1,714,606.12

存出保证金 203,374.52 - - - - 203,374.52

交易性金融资

1,002,717,549.20377,937,000.00788,075,000.00296,234,000.00100,890,569.262,565,854,118.46

产

买入返售金融

1,090,942,596.41 - - - -1,090,942,596.41

资产

应收证券清算 - - - - 6,695,302.39 6,695,302.39

款

应收利息 - - - -34,732,820.69 34,732,820.69

资产总计 2,180,159,069.83377,937,000.00788,075,000.00296,234,000.00142,318,692.343,784,723,762.17

负债

应付赎回款 - - - - 228,303.43 228,303.43

应付管理人报 - - - - 3,878,408.69 3,878,408.69

第33页共50页

酬

应付托管费 - - - - 646,401.45 646,401.45

应付交易费用 - - - - 595,471.69 595,471.69

其他负债 - - - - 83,494.43 83,494.43

负债总计 - - - - 5,432,079.69 5,432,079.69

利率敏感度缺

2,180,159,069.83377,937,000.00788,075,000.00296,234,000.00136,886,612.653,779,291,682.48

口

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

市场利率发生变化

假设

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

市场利率下降27个 11,503,187.25 11,459,935.99

基点

市场利率上升27个 -11,503,187.25 -11,459,935.99

基点

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金主要投资于国内依法公开发 行的A 股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资，本基金有效降低了投资组合的其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的0%-40%，其中，

持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等稳健资产不低于基金资

产的60%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金

资产净值的5%。于2016年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

第34页共50页

占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 169,810,867.48 4.93 100,890,569.26 2.67

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 2,890,197,219.80 83.83 2,464,963,549.20 65.22

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,060,008,087.28 88.75 2,565,854,118.46 67.89

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照VaR

正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

假设 1.置信区间 95%

2.观察期一年

风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31

（单位：人民币元）日） 日）

分析 基金投资组合的风 3,483,123.81 3,769,793.03

险价值

合计 3,483,123.81 3,769,793.03

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

147,113,175.24元，属于第二层级的余额为2,912,647,545.84元，属于第三层级的余额为

123,683.10，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票。（2016年6月30日，第一

层级的余额为164,899,034.21元，第二层级的余额为 2,156,357,970.96元，无属于第三层级

第35页共50页

的余额）。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层级或第三层级。

④第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第36页共50页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 169,810,867.48 4.91

其中：股票 169,810,867.48 4.91

2 固定收益投资 2,890,197,219.80 83.62

其中：债券 2,890,197,219.80 83.62

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 347,631,281.45 10.06

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 7,283,552.96 0.21

7 其他各项资产 41,422,556.41 1.20

8 合计 3,456,345,478.10 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 115,043,895.53 3.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 8,287,590.05 0.24

F 批发和零售业 7,725,675.00 0.22

G 交通运输、仓储和邮政业 7,105,992.08 0.21

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 7,639.62 0.00

业

J 金融业 31,640,075.20 0.92

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第37页共50页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 169,810,867.48 4.93

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600771 广誉远 957,453 38,250,247.35 1.11

2 300065 海兰信 1,501,806 36,779,228.94 1.07

3 000876 新希望 3,487,661 28,668,573.42 0.83

4 000783 长江证券 1,559,199 14,765,614.53 0.43

5 601318 中国平安 184,692 9,162,570.12 0.27

6 600153 建发股份 597,500 7,725,675.00 0.22

7 000538 云南白药 81,250 7,625,312.50 0.22

8 002140 东华科技 548,187 7,208,659.05 0.21

9 002245 澳洋顺昌 787,804 7,105,992.08 0.21

10 601336 新华保险 135,000 6,939,000.00 0.20

11 601233 桐昆股份 208,800 2,893,968.00 0.08

12 601800 中国交建 67,900 1,078,931.00 0.03

13 601881 中国银河 49,321 584,947.06 0.02

14 000630 铜陵有色 98,021 278,379.64 0.01

15 300003 乐普医疗 10,730 237,240.30 0.01

16 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01

17 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

18 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

19 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

20 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

21 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

22 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

23 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

24 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

25 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

26 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

27 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

28 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

29 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

30 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

第38页共50页

31 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000876 新希望 27,697,461.77 0.73

2 000783 长江证券 14,997,279.50 0.40

3 002140 东华科技 11,848,796.42 0.31

4 600028 中国石化 9,999,192.00 0.26

5 002353 杰瑞股份 8,997,564.84 0.24

6 000776 广发证券 8,997,111.16 0.24

7 601318 中国平安 8,798,148.16 0.23

8 002245 澳洋顺昌 7,599,102.80 0.20

9 600153 建发股份 6,999,160.00 0.19

10 601336 新华保险 6,795,288.00 0.18

11 600759 洲际油气 6,116,104.10 0.16

12 601111 中国国航 5,999,463.99 0.16

13 002500 山西证券 5,999,103.00 0.16

14 000538 云南白药 5,996,792.00 0.16

15 300164 通源石油 4,672,643.84 0.12

16 000630 铜陵有色 3,999,718.00 0.11

17 000554 泰山石油 3,759,317.00 0.10

18 600803 新奥股份 3,369,303.10 0.09

19 600256 广汇能源 2,999,991.00 0.08

20 601233 桐昆股份 2,999,781.00 0.08

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300238 冠昊生物 28,314,855.81 0.75

2 600028 中国石化 10,209,044.00 0.27

3 000776 广发证券 8,511,863.84 0.23

4 002353 杰瑞股份 7,461,837.17 0.20

第39页共50页

5 601111 中国国航 6,967,577.98 0.18

6 600759 洲际油气 5,818,113.59 0.15

7 002500 山西证券 5,385,479.81 0.14

8 002140 东华科技 4,999,994.97 0.13

9 300164 通源石油 4,218,965.24 0.11

10 000630 铜陵有色 3,582,407.08 0.09

11 600803 新奥股份 3,205,960.87 0.08

12 600256 广汇能源 2,821,569.00 0.07

13 000554 泰山石油 2,607,209.00 0.07

14 600583 海油工程 803,195.00 0.02

15 002245 澳洋顺昌 357,472.66 0.01

16 601212 白银有色 351,780.40 0.01

17 002850 科达利 351,624.00 0.01

18 300616 尚品宅配 339,921.10 0.01

19 603986 兆易创新 278,617.37 0.01

20 601127 小康股份 220,826.76 0.01

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 163,900,452.18

卖出股票收入（成交）总额 107,626,244.75

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 395,646,000.00 11.48

其中：政策性金融债 395,646,000.00 11.48

4 企业债券 337,113,000.00 9.78

5 企业短期融资券 1,312,332,000.00 38.06

6 中期票据 692,455,000.00 20.08

7 可转债（可交换债） 14,205,219.80 0.41

8 同业存单 138,446,000.00 4.02

9 其他 - -

10 合计 2,890,197,219.80 83.83

第40页共50页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 170408 17农发08 1,000,000 99,750,000.00 2.89

2 160210 16国开10 1,000,000 91,890,000.00 2.67

3 111720106 17广发银行CD106 900,000 89,001,000.00 2.58

4 170401 17农发01 800,000 79,696,000.00 2.31

5 150218 15国开18 800,000 76,920,000.00 2.23

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

第41页共50页

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门

立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 103,069.16

2 应收证券清算款 77,365.45

3 应收股利 -

4 应收利息 41,242,121.80

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 41,422,556.41

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 127003 海印转债 900,619.00 0.03

2 113010 江南转债 698,302.20 0.02

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300065 海兰信 36,779,228.94 1.07 重大事项

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第42页共50页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

8,758 387,103.69 1,948,653,481.00 57.48% 1,441,600,623.70 42.52%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 168,644.62 0.0050%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第43页共50页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年1月22日）基金份额总额 4,054,621,650.70

本报告期期初基金份额总额 3,763,015,215.23

本报告期基金总申购份额 149,480.23

减:本报告期基金总赎回份额 372,910,590.76

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 3,390,254,104.70

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第44页共50页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证

券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2017

年4月29日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

渤海证券 2268,425,712.25 100.00% 249,984.12 100.00% -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：

(1)、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

第45页共50页

(4)、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

渤海证券 3,033,279.50 100.00%1,190,000,000.00 100.00% - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司旗下基金 基金管理人网站 2017年1月3日

资产净值公告

2 诺安益鑫保本混合型证券投资基 《上海证券报》、 2017年1月19日

金2016年第4季度报告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

3 部分基金在懒猫金融开通定投业 《上海证券报》、 2017年2月10日

务及调整申购业务起点金额的公 《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

4 部分基金参加首创证券基金申购 《上海证券报》、 2017年2月14日

及定期定额申购费率优惠活动的 《中国证券报》

公告

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

5 基金参加交通银行手机银行基金 《上海证券报》、 2017年2月23日

申购及定投申购手续费率优惠的 《中国证券报》

公告

诺安益鑫保本混合型证券投资基

6 金招募说明书（更新）2017年第 基金管理人网站 2017年3月8日

1期-正文

诺安益鑫保本混合型证券投资基 《上海证券报》、

7 金招募说明书（更新）2017年第 《中国证券报》 2017年3月8日

1期-摘要

第46页共50页

诺安基金管理有限公司关于调整

旗下部分基金通过部分代销机构 《证券时报》、

8 办理申购、定投业务起点金额、 《上海证券报》、 2017年3月8日

最低赎回（保有）份额及费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加 《证券时报》、

9 上海华夏财富投资管理有限公司 《上海证券报》、 2017年3月29日

为旗下部分基金代销机构并开展 《中国证券报》

费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加

北京肯特瑞财富投资管理有限公 《证券时报》、

10 司为旗下部分基金代销机构并开 《上海证券报》、 2017年3月29日

通定投、转换业务及开展费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

11 诺安益鑫保本混合型证券投资基 基金管理人网站 2017年3月30日

金2016年度报告

12 诺安益鑫保本混合型证券投资基 《上海证券报》、 2017年3月30日

金2016年度报告摘要 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

13 基金继续参加中国工商银行个人 《上海证券报》、 2017年3月31日

电子银行基金申购费率优惠活动 《中国证券报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于增加

14 方正证券股份有限公司为旗下部 《上海证券报》、 2017年4月18日

分基金代销机构并开通定投业务 《中国证券报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

15 基金参加交通银行手机银行基金 《上海证券报》、 2017年4月22日

申购及定投申购手续费率优惠的 《中国证券报》

公告

16 诺安益鑫保本混合型证券投资基 《上海证券报》、 2017年4月24日

金2017年第1季度报告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

17 基金改聘会计师事务所的公告 《上海证券报》、 2017年4月29日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加

联储证券有限责任公司为旗下部 《证券时报》、

18 分基金代销机构并开通定投、转 《上海证券报》、 2017年6月8日

换业务及开展费率优惠活动的公 《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于增加 《证券时报》、

19 上海通华财富资产管理有限公司 《上海证券报》、 2017年6月8日

为旗下部分基金代销机构并开通 《中国证券报》

转换业务及开展费率优惠活动的

第47页共50页

公告

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

20 部分基金参加江苏银行基金定投 《上海证券报》、 2017年6月12日

及电子银行渠道申购费率优惠活 《中国证券报》

动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加 《证券时报》、

21 基煜基金为旗下部分基金代销机 《上海证券报》、 2017年6月15日

构并开通转换业务及开展费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

22 部分基金参加中泰证券申购费率 《上海证券报》、 2017年6月28日

优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

23 基金参加交通银行手机银行基金 《上海证券报》、 2017年6月30日

申购及定投申购手续费率优惠的 《中国证券报》

公告

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

第48页共50页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申赎

者序 持有基金份额比例达 期初 购回 份额占

类号 到或者超过20%的时 份额 份份 持有份额 比

别 间区间 额额

机 1 2017.1.1-2017.6.30 1,000,139,000.00 - - 1,000,139,000.00 29.50%

构

个 -- - - - - -

人

产品特有风险

报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意

可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

第49页共50页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安益鑫保本混合型证券投资基金募集的文件。

②《诺安益鑫保本混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安益鑫保本混合型证券投资基金托管协议》。

④《诺安益鑫保本混合型证券投资基金保证合同》。

⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑥诺安益鑫保本混合型证券投资基金2017年半年度报告正文。

⑦报告期内诺安益鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年8月28日

第50页共50页
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