大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 24 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................36
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................36
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................37
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................37
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................37
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................39
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................40
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................41
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................41
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................41
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................43
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................47
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................47
§12 备查文件目录....................................................................................................................................48
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................48
12.2 存放地点...................................................................................................................................48
12.3 查阅方式...................................................................................................................................48
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 大成趋势回报灵活配置混合
基金主代码 002383
交易代码 002383
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 22 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 163,449,930.32 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展
大类资产配置空间，把握市场运行趋势，在控制风险
的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资策略
本基金的投资策略主要体现在两个方面：一方面对权
益类资产及固定收益类资产等不同类别的大类配置上，
另一方面体现在对单个投资品种的选择上。本基金强
调趋势投资，具体可以概括为 ：
本基金根据对宏观趋势的分析实施大类资产的配置，
本基金将在权益类证券投资方面，将对市场趋势进行
研判，同时通过对行业发展趋势、公司成长趋势以及
股票价格趋势的研究精选个股进行投资；在固定收益
类证券投资方面，本基金将通过综合分析市场利率趋
势、证券市场走势、资金供求关系流动性风险信用和
有政策法规等因素，研判各类属固定收益资产的风险
趋势与收益预期，精选个券进行投资。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率
*50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债
券型和货币市场基金，低于股票型基金，属证券投资
基金中的中高风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 罗登攀 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896 信息披露负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1
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7088 号招商银行大厦 32
层
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 32
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 刘卓 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088 号招
商银行大厦 32 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -5,184,566.89
本期利润 5,178,746.28
加权平均基金份额本期利润 0.0267
本期加权平均净值利润率 2.88%
本期基金份额净值增长率 3.17%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -13,849,058.26
期末可供分配基金份额利润 -0.0847
期末基金资产净值 154,275,972.51
期末基金份额净值 0.944
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -5.60%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.59% 0.71% 3.01% 0.34% 2.58% 0.37%
过去三个月 -2.48% 0.89% 3.16% 0.32% -5.64% 0.57%
过去六个月 3.17% 0.79% 5.36% 0.29% -2.19% 0.50%
过去一年 -5.79% 0.69% 8.32% 0.35% -14.11% 0.34%
自基金合同
生效起至今
-5.60% 0.66% 7.08% 0.39% -12.68% 0.27%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。截至报告期末，本基金各项
资产配置比例已符合基金合同的规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限
公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具
有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基
金及 74 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
魏庆国
先生
基金经
理
2016 年 3 月 22
日
- 7 年
经济学硕士。2010 年至
2012 年任职于华夏基金
管理有限公司研究部研究
员；2012 年至 2013 年任
职于平安大华基金研究部；
2013 年 5 月加入大成基
金管理有限公司。2014
年 10 月 28 日至 2015 年
3 月 30 日担任大成财富
管理 2020 生命周期证券
投资基金基金经理助理。
2015 年 4 月 7 日至 2015
年 7 月 23 日起担任大成
中小盘股票型证券投资基
金（LOF）基金经理，
2015 年 7 月 24 日起任大
成中小盘混合型证券投资
基金（LOF）基金经理。
2015 年 4 月 7 日至 2016
年 8 月 19 日任大成精选
增值混合型证券投资基金
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基金经理。2015 年 7 月
28 日至 2016 年 8 月 19
日任大成创新成长混合型
证券投资基金（LOF）基
金经理。2016 年 3 月 22
日起任大成趋势回报灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从业
资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 4 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 6 笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年整体来看，市场的主线可以总结成：龙头、GARP 策略类股票和消费类资产。龙头是
说各个细分行业的龙头企业表现远远跑赢二三线小企业。GARP 策略类股票是低估值高增长的公
司远远跑赢高估值的公司。消费类资产远远跑赢创新驱动的资产和价格驱动的周期类资产。
二季度最突出的特征是以上证 50 为代表的大象起舞，背后所反映的产业逻辑是非常清晰的：
互联网和信息技术正在加速行业龙头强者恒强的过程。从消费者来说，随着中国的手机网民达到
9 亿人，点评机制使杂牌和次品失去了生存空空间，一线品牌尤其是各个品类前三的品牌获得越
来越多的流量和关注度。而且消费者和品牌商的关系也发生了很大变化，品牌企业不再是产品出
库就就算流程结束，品牌和消费者之间建立了有粘性的粉丝关系，需要实时互动，及时了解消费
需求的变化，只有一线品牌在大样本的点评和互动中才有迭代的机会。从企业来说，过去大企业
两大问题，一个是大公司病，一个是行业空间的问题。第一个问题随着信息技术的普遍使用大大
增加了管理半径，从过去人管人变成系统管人，在电商、快递等十万级以上员工的企业非常突出。
第二个问题，在行业野蛮生长的时候，小企业还有一些弹性，但在挤压式增长阶段大企业吃掉小
企业的份额是普遍性的。未来我们将把研究的重心转移到以各个细分行业的龙头，以龙头企业为
坐标系来建立起一个全 A 股上市公司的图景。
本产品没有大量买入上证 50 类的大市值龙头，并且在部分一带一路的股票上由于没有及时
减仓导致浮盈回撤很大，未来将及时的修正和优化基金的操作方式。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.944 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.17%，业绩
比较基准收益率为 5.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从大的板块上看，如果 A 股所有的产业分为三类资产：第一类是以新能源汽车、TMT、军
工、新材料等为核心的创新驱动的资产；第二类是食品饮料、家电、轻工、医药、社服为核心的
消费类资产；第三类是有色、煤钢焦、基础化工、建材为核心的价格驱动的周期类资产。那么在
二季度 PPI 下行的背景下，第三类资产盈利向下弹性较大。第一类资产由于政策对于并购重组的
压制，也失去了盈利弹性。只有第二类资产由于核心是靠内生稳定的增长，在三者之中是短期相
对占优的。第一类资产中新能源汽车未来空间最大的一个细分板块，而 TMT 等行业已经格局固
化 BAT 和京东陌陌已经几乎把持了整个行业，A 股的上市公司只有少数深挖本行业建立起强大
护城河的才有前景，电子行业已经逐步形成了类似于德国汽车工业零部件配套体系的分工格局几
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个大集团也值得长期看好。第一类资产中的军工我们认为有可能逐步会进入一个市场化倒逼体制
改革的契机，这里面的不确定性较大，上市公司普遍只有备考估值。消费类资产是我们未来长期
跟踪和研究的重点，有定价权和全球竞争力的好企业未来都将获得市场的重视。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投
资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整
事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成趋势回报灵活配置混合型
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 71,894,003.36 113,488,036.39
结算备付金 282,055.23 2,862,395.13
存出保证金 127,380.97 315,815.60
交易性金融资产 6.4.7.2 82,660,153.33 85,287,047.99
其中：股票投资 82,660,153.33 85,287,047.99
基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - -应收证券清算款 - -应收利息 6.4.7.5 12,831.96 20,245.30
应收股利 - -应收申购款 294.92 5,094.28
递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 154,976,719.77 201,978,634.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - -应付赎回款 83,491.26 583,293.50
应付管理人报酬 196,585.78 266,567.85
应付托管费 32,764.31 44,427.99
应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.7 214,312.67 765,750.83
应交税费 - -应付利息 - -
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 173,593.24 125,439.32
负债合计 700,747.26 1,785,479.49
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 163,449,930.32 218,739,680.20
未分配利润 6.4.7.10 -9,173,957.81 -18,546,525.00
所有者权益合计 154,275,972.51 200,193,155.20
负债和所有者权益总计 154,976,719.77 201,978,634.69
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 0.944 元，基金份额总额
163,449,930.32 份。
6.2 利润表
会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 3 月 22 日(基
金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 7,754,712.25 4,923,111.75
1.利息收入 314,378.17 558,979.49
其中：存款利息收入 6.4.7.11 314,378.17 558,979.49
债券利息收入 - -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -2,939,248.13 211,596.08
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,302,293.71 -45,185.60
基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 - -资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -贵金属投资收益 6.4.7.14 - -衍生工具收益 6.4.7.15 - -股利收益 6.4.7.16 363,045.58 256,781.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
10,363,313.17 3,935,219.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 16,269.04 217,317.13
减：二、费用 2,575,965.97 4,033,471.80
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,339,845.16 1,344,723.01
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2．托管费 6.4.10.2.2 223,307.52 224,120.50
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -4．交易费用 6.4.7.19 833,665.42 2,411,309.41
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 6.4.7.20 179,147.87 53,318.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
5,178,746.28 889,639.95
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填列）
5,178,746.28 889,639.95
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
218,739,680.20 -18,546,525.00 200,193,155.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 5,178,746.28 5,178,746.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-55,289,749.88 4,193,820.91 -51,095,928.97
其中：1.基金申购款 1,919,793.71 -134,219.23 1,785,574.48
2.基金赎回款 -57,209,543.59 4,328,040.14 -52,881,503.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益
（基金净值）
163,449,930.32 -9,173,957.81 154,275,972.51
项目
上年度可比期间
2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
334,595,722.64 - 334,595,722.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 889,639.95 889,639.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-20,743,817.46 -217,697.04 -20,961,514.50
其中：1.基金申购款 27,190,175.92 -686,957.68 26,503,218.24
2.基金赎回款 -47,933,993.38 469,260.64 -47,464,732.74
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益
（基金净值）
313,851,905.18 671,942.91 314,523,848.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
6.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金
融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返
售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息
收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问
题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为（以下称资管产品运营业务） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管
理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管
产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后
月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 71,894,003.36
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定期存款 -其中：存款期限 1-3 个月 -其他存款 -合计： 71,894,003.36
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 77,069,685.30 82,660,153.33 5,590,468.03
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -交易所市场 - - -债券
银行间市场 - - -合计 - - -资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 77,069,685.30 82,660,153.33 5,590,468.03
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 12,665.69
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 114.61
应收债券利息 -应收买入返售证券利息 -
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应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 51.66
合计 12,831.96
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 214,312.67
银行间市场应付交易费用 -合计 214,312.67
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 32.34
预提费用 173,560.90
预提审计费 -预提信息披露费 -合计 173,593.24
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 218,739,680.20 218,739,680.20
本期申购 1,919,793.71 1,919,793.71
本期赎回(以"-"号填列) -57,209,543.59 -57,209,543.59
本期末 163,449,930.32 163,449,930.32
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -13,600,085.97 -4,946,439.03 -18,546,525.00
本期利润 -5,184,566.89 10,363,313.17 5,178,746.28
本期基金份额交易
产生的变动数
4,935,594.60 -741,773.69 4,193,820.91
其中：基金申购款 -161,887.35 27,668.12 -134,219.23
基金赎回款 5,097,481.95 -769,441.81 4,328,040.14
本期已分配利润 - - -本期末 -13,849,058.26 4,675,100.45 -9,173,957.81
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 308,112.34
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 4,882.80
其他 1,383.03
合计 314,378.17
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 281,483,256.60
减：卖出股票成本总额 284,785,550.31
买卖股票差价收入 -3,302,293.71
6.4.3.13 债券投资收益
本基金报告期内无债券投资收益。
6.4.3.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 363,045.58
合计 363,045.58
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 10,363,313.17
——股票投资 10,363,313.17
——债券投资 -——资产支持证券投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 10,363,313.17
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 14,723.42
转换费收入 1,545.62
合计 16,269.04
注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
（2）本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的
25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 833,665.42
银行间市场交易费用 -合计 833,665.42
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
银行划款手续费 5,586.97
其他 -合计 179,147.87
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司（“大成国际”） 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司（“大成创新资本”） 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年3月22日(基金合同生效日)至2016
年6月30日 关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
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光大证券 - 0.00% 396,310,422.64 23.65%
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 - 0.00% - 0.00%
上年度可比期间
2016年3月22日(基金合同生效日)至2016年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 361,161.57 23.65% 291,232.39 20.12%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016年3月22日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,339,845.16 1,344,723.01
其中：支付销售机构的
客户维护费
536,374.87 528,369.17
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年3月22日(基金合同生效日)
至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
223,307.52 224,120.50
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016
年 6 月 30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 71,894,003.36 308,112.34 102,642,760.18 553,802.24
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
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6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.8 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月 5
日
2017
年 7
月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年 7
月 3
日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -300672
国科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年 7
月 12
日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -300671
富满
电子
2017 年
6 月 27
日
2017
年 7
月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期未持有的暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理
委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司
整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通
过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽
核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核
的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交
易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中
国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记
结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市
场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于本期末，本基金未持有的信用类债券。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的证券在证券交易
所上市，于本期末，除附注 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票外，均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的可回购交易债券投资的公允价值。于资产负债表日，本基金所持有的金融负债的合约约定
剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产及负债都不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金
等。下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 71,894,003.36 - - - 71,894,003.36
结算备付金 282,055.23 - - - 282,055.23
存出保证金 127,380.97 - - - 127,380.97
交易性金融资产 - - - 82,660,153.33 82,660,153.33
应收利息 - - - 12,831.96 12,831.96
应收申购款 - - - 294.92 294.92
其他资产 - - - - -资产总计 72,303,439.56 - - 82,673,280.21 154,976,719.77
负债
应付赎回款 - - - 83,491.26 83,491.26
应付管理人报酬 - - - 196,585.78 196,585.78
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付托管费 - - - 32,764.31 32,764.31
应付交易费用 - - - 214,312.67 214,312.67
其他负债 - - - 173,593.24 173,593.24
负债总计 - - - 700,747.26 700,747.26
利率敏感度缺口 72,303,439.56 - - 81,972,532.95 154,275,972.51
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - - 113,488,036.39
结算备付金 - - - - 2,862,395.13
存出保证金 - - - - 315,815.60
交易性金融资产 - - - 85,287,047.99 85,287,047.99
应收利息 - - - 20,245.30 20,245.30
应收申购款 - - - 5,094.28 5,094.28
资产总计 - - - 85,312,387.57 201,978,634.69
负债
应付赎回款 - - - 583,293.50 583,293.50
应付管理人报酬 - - - 266,567.85 266,567.85
应付托管费 - - - 44,427.99 44,427.99
应付交易费用 - - - 765,750.83 765,750.83
其他负债 - - - 125,439.32 125,439.32
负债总计 - - - 1,785,479.49 1,785,479.49
利率敏感度缺口 - - - 83,526,908.08 200,193,155.20
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基
金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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实施监控。
本基金的投资范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%；在任何交易日日终持
有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；债券、货币市场工
具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%；每个交易日日终在扣除股指期货和
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。于 2017 年 6 月 30 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 82,660,153.33 53.58 85,287,047.99 42.60
交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 82,660,153.33 53.58 85,287,047.99 42.60
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12
月 31 日 ）
1. 业绩比较基准上升 5% 9,480,000.00 7,166,939.96
2. 业绩比较基准下降 5% -9,480,000.00 -7,166,939.96
分析
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 82,660,153.33 53.34
其中：股票 82,660,153.33 53.34
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 72,176,058.59 46.57
7 其他各项资产 140,507.85 0.09
8 合计 154,976,719.77 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 56,164,554.27 36.41
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- 0.00
E 建筑业 6,193,453.44 4.01
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
7,639.62 0.00
J 金融业 9,296,914.00 6.03
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,997,592.00 7.13
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 82,660,153.33 53.58
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 300156 神雾环保 383,200 12,553,632.00 8.14
2 000069 华侨城Ａ 1,093,200 10,997,592.00 7.13
3 002061 江山化工 1,037,000 9,830,760.00 6.37
4 601318 中国平安 187,400 9,296,914.00 6.03
5 000910 大亚圣象 364,600 9,056,664.00 5.87
6 603337 杰克股份 182,600 7,066,620.00 4.58
7 002529 海源机械 366,800 6,419,000.00 4.16
8 002050 三花智控 389,621 6,358,614.72 4.12
9 000065 北方国际 260,448 6,193,453.44 4.01
10 600872 中炬高新 260,600 4,768,980.00 3.09
11 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03
12 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.02
13 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
14 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
15 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
16 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
17 000818 方大化工 400 4,104.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601899 紫金矿业 15,058,905.70 7.52
2 000065 北方国际 14,629,909.76 7.31
3 300156 神雾环保 13,969,166.22 6.98
4 002050 三花智控 13,882,048.00 6.93
5 603040 新坐标 11,836,989.00 5.91
6 603515 欧普照明 10,950,942.88 5.47
7 000928 中钢国际 10,446,856.99 5.22
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
8 002061 江山化工 10,019,494.00 5.00
9 000069 华侨城Ａ 9,965,805.00 4.98
10 601318 中国平安 9,492,716.00 4.74
11 300418 昆仑万维 8,583,506.40 4.29
12 300180 华峰超纤 8,044,943.50 4.02
13 002108 沧州明珠 8,032,446.00 4.01
14 603008 喜临门 7,693,199.89 3.84
15 300078 思创医惠 7,545,349.81 3.77
16 002564 天沃科技 7,467,559.32 3.73
17 000910 大亚圣象 7,447,931.83 3.72
18 300100 双林股份 7,349,123.78 3.67
19 002043 兔 宝 宝 7,312,588.47 3.65
20 002027 分众传媒 7,249,453.00 3.62
21 000968 蓝焰控股 7,007,336.44 3.50
22 002242 九阳股份 6,726,583.97 3.36
23 603337 杰克股份 6,385,303.00 3.19
24 002529 海源机械 6,126,645.96 3.06
25 600872 中炬高新 4,765,025.00 2.38
注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002635 安洁科技 15,091,636.50 7.54
2 601899 紫金矿业 14,148,209.43 7.07
3 002101 广东鸿图 13,547,023.48 6.77
4 002050 三花智控 11,608,018.58 5.80
5 002777 久远银海 11,142,509.47 5.57
6 603515 欧普照明 10,970,136.39 5.48
7 000928 中钢国际 10,454,321.75 5.22
8 603040 新坐标 9,626,014.28 4.81
9 600686 金龙汽车 8,957,161.47 4.47
10 300213 佳讯飞鸿 8,627,528.00 4.31
11 300418 昆仑万维 8,540,556.89 4.27
12 603008 喜临门 8,429,830.24 4.21
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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13 300098 高新兴 8,225,862.59 4.11
14 002108 沧州明珠 7,865,531.22 3.93
15 300180 华峰超纤 7,798,456.82 3.90
16 300100 双林股份 7,660,965.92 3.83
17 002027 分众传媒 7,580,575.91 3.79
18 300078 思创医惠 7,188,034.53 3.59
19 002043 兔 宝 宝 7,079,936.42 3.54
20 000968 蓝焰控股 6,959,700.16 3.48
21 002564 天沃科技 6,853,915.43 3.42
22 300461 田中精机 6,700,050.80 3.35
23 600195 中牧股份 6,580,479.00 3.29
24 002242 九阳股份 6,551,732.80 3.27
25 000065 北方国际 5,538,798.50 2.77
26 000980 众泰汽车 4,127,308.00 2.06
27 300156 神雾环保 4,110,027.00 2.05
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 271,795,342.48
卖出股票收入（成交）总额 281,483,256.60
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 127,380.97
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 12,831.96
5 应收申购款 294.92
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 140,507.85
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,907 85,710.50 1,787,172.29 1.09% 161,662,758.03 98.91%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,424,622.23 0.8716%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 3 月 22 日 ）基金份额总额 334,595,722.64
本报告期期初基金份额总额 218,739,680.20
本报告期基金总申购份额 1,919,793.71
减:本报告期基金总赎回份额 57,209,543.59
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 163,449,930.32
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通
过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。基金管理人于 2017 年 5 月
17 日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司第六
届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。代为
履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过 90 日。
2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 。该
事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例 备注
招商证券 2 112,246,651.97 20.33% 102,294.23 20.33% -安信证券 2 111,038,244.98 20.11% 101,190.28 20.11% -华林证券 1 56,227,136.20 10.18% 51,239.74 10.18% -国都证券 1 53,010,625.67 9.60% 48,309.71 9.60% -银河证券 1 49,842,533.91 9.03% 45,428.74 9.03% -中信建投 1 39,532,864.07 7.16% 36,029.51 7.16% -长江证券 1 31,939,569.67 5.78% 29,106.33 5.78% -东方证券 1 28,901,506.08 5.23% 26,339.30 5.23% -中投证券 3 21,106,769.77 3.82% 19,233.63 3.82% -渤海证券 2 20,528,016.39 3.72% 18,708.40 3.72% -湘财证券 1 19,655,650.41 3.56% 17,911.38 3.56% -华鑫证券 1 5,316,488.04 0.96% 4,844.90 0.96% -江海证券 1 2,776,471.00 0.50% 2,531.08 0.50% -东吴证券 1 40,782.40 0.01% 37.16 0.01% -东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -光大证券 2 - 0.00% - 0.00% -广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -中泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增交易单元：无。
本报告期内本基金退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成趋势回报灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书
（2017 年 1 期）
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 5 月 8 日
2
大成趋势回报灵活配置混合型证
券投资基金更新的招募说明书摘
要(2017 年第 1 期）
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 5 月 8 日
3 大成趋势回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及本公司 2017 年 4 月 21 日
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
券投资基金 2017 年第 1 季度报告 网站
4
大成趋势回报灵活配置混合型证
券投资基金 2017 年第 1 季度报告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 4 月 21 日
5
大成趋势回报灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年年度报告摘要
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 3 月 25 日
6
大成趋势回报灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年年度报告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 3 月 25 日
7
大成趋势回报灵活配置混合基金
2016 年第 4 季度报告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 1 月 21 日
8
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为开放式基金销售机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 3 月 25 日
9
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加郑州银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 1 月 11 日
10
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加长沙银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 3 月 7 日
11
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 5 月 12 日
12
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 3 月 31 日
13
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 6 月 28 日
14
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加汉口银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 2 月 15 日
15
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加方正证券股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 4 月 11 日
16
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 6 月 14 日
17
关于大成基金管理有限公司撤销
西安分公司的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 1 月 6 日
18
大成基金管理有限公司关于总经
理继续代为履行督察长职务的公
告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 5 月 17 日
19
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 1 月 11 日
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
20
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 3 月 8 日
21
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统建行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 5 月 4 日
22
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 1 月 19 日
23
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 4 月 1 日
24
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 4 月 28 日
25
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 5 月 27 日
26
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 1 月 3 日
27
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“中文在线”股票估值
调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 6 月 2 日
28
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“三诺生物”股票估值
调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 6 月 2 日
29
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“乐视网”股票估值调
整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 6 月 2 日
30
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联证券有限责任
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 1 月 17 日
31
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 6 月 27 日
32
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 1 月 17 日
33
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 2 月 11 日
34
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 3 月 17 日
35
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 4 月 18 日
36
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 4 月 22 日
37
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 5 月 12 日
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
38
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 5 月 24 日
39
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（姚余栋）
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 2 月 18 日
40
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（谭晓冈）
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 2 月 18 日
41
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（杜鹏）
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 2 月 18 日
42
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（陈翔凯）
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 2 月 18 日
43
大成基金管理有限公司关于撤销
北京理财中心的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 4 月 14 日
44
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 4 月 26 日
45
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 4 月 27 日
46
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 4 月 28 日
47
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 4 月 29 日
48 大成基金管理有限公司更正公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 3 月 29 日
49
大成基金关于旗下部分基金增加
平安证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 6 月 16 日
50
大成基金关于旗下部分基金增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 6 月 21 日
51
大成基金关于旗下部分基金增加
北京虹点基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司
网站
2017 年 5 月 6 日
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、 《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2017 年 8 月 24 日
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