上投摩根红利回报混合型证券投资基金

2016年第3季度报告

2016年9月30日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一六年十月二十七日

第1页共14页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月26日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根红利回报混合

基金主代码 000256

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年9月18日

报告期末基金份额总额 579,665,883.57份

以追求稳健收益为目标，严格控制下行风险，力争为投

投资目标

资者创造长期稳定的投资回报。

本基金将主要投资于具有良好盈利能力和持续成长能力

的红利股票，红利股的投资比例不低于股票资产的

投资策略

80%。本基金将通过红利股筛选、公司质地评估和估值分

析三个步骤精选个股，构建股票投资组合。

中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率

业绩比较基准

*40%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于

风险收益特征 股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中

等风险收益水平的基金产品。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上投摩根红利回报混合A 上投摩根红利回报混合C

下属分级基金的交易代码 000256 002436

报告期末下属分级基金的份

51,437,099.70份 528,228,783.87份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2016年7月1日-2016年9月30日)

主要财务指标

上投摩根红利回报混合 上投摩根红利回报混合

A C

1.本期已实现收益 2,100,321.14 1,530,664.48

2.本期利润 1,298,141.75 1,841,572.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0264 0.0104

4.期末基金资产净值 53,390,776.03 546,467,139.76

5.期末基金份额净值 1.038 1.035

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、上投摩根红利回报混合A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 2.66% 0.10% 2.44% 0.33% 0.22% -0.23%

2、上投摩根红利回报混合C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 2.57% 0.11% 2.44% 0.33% 0.13% -0.22%

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根红利回报混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年9月18日至2016年9月30日)

1．上投摩根红利回报混合A：

注：本基金建仓期自2013年9月18日至2014年3月17日,建仓期结束时资产配置比例符

合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2013年9月18日，图示时间段为2013年9月

18日至2016年9月30日。

本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率*60%+沪

深300指数收益率*40%”变更为“中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%”。

2．上投摩根红利回报混合C：

注：本基金建仓期自2013年9月18日至2014年3月17日,建仓期结束时资产配置比例符

合本基金基金合同规定。

本基金本类份额合同生效日为2016年4月18日，图示时间段为2016年4月18日至

2016年9月30日。

本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率*60%+沪

深300指数收益率*40%”变更为“中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%”。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金 征茂平先生自2001年3月至

征茂平 基金经 2013-09-18 - 15年 2004年3月在上海证大投资管理

理 有限公司任高级研究员从事证券

研究的工作；2004年3月至

2005年4月在平安证券有限公司

任高级研究员从事证券研究的工

作；2005年5月至2008年5月

在大成基金管理有限公司任研究

员从事成长股票组合的管理工作；

2008年5月起加入上投摩根基金

管理有限公司，担任行业专家兼

基金经理助理，自2013年7月起

担任上投摩根大盘蓝筹股票型证

券投资基金基金经理，自

2013年9月起同时担任上投摩根

红利回报混合型证券投资基金基

金经理,2014年1月至2015年

2月担任上投摩根阿尔法混合型

证券投资基金基金经理，自

2015年9月起同时担任上投摩根

整合驱动灵活配置混合型证券投

资基金基金经理。

聂曙光先生自2004年8月至

2006年3月在南京银行任债券分

析师；2006年3月至2009年

9月在兴业银行任债券投资经理；

2009年9月至2014年5月在中

欧基金管理有限公司先后担任研

究员、基金经理助理、基金经理、

固定收益部总监、固定收益事业

部临时负责人等职务，自

2014年5月起加入上投摩根基金

管理有限公司，自2014年8月起

本基金 担任上投摩根纯债债券型证券投

聂曙光 基金经 2014-10-29 - 7年 资基金基金经理，自2014年

理 10月起担任上投摩根红利回报混

合型证券投资基金基金经理，自

2014年11月起担任上投摩根纯

债丰利债券型证券投资基金基金

经理，自2015年1月起同时担任

上投摩根稳进回报混合型证券投

资基金基金经理，自2015年4月

起同时担任上投摩根天颐年丰混

合型证券投资基金基金经理，自

2016年6月起同时担任上投摩根

优信增利债券型证券投资基金基

金经理，自2016年8月起同时担

任上投摩根安鑫回报混合型证券

投资基金和上投摩根岁岁丰定期

开放债券型证券投资基金基金经

理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.征茂平先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为三次，均发生在纯量化投资组合与主动管理投资

组合之间。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

三季度国内基本面情况多空交织，有利因素有CPI开始下行、经济预期略差等，不利因素

有部分大宗商品和部分城市房地产价格大幅上涨、部分经济数据开始出现好转、央行延长回购期限使得市场资金成本上升、局部资金紧张等。国际环境对债市偏空，美联储加息预期增强，但对国内市场影响有限。国内债券市场仍延续了六月份开始的上涨趋势，机构资产配置压力推动收益率曲线再创新低。三季度股票市场以震荡为主，波动率下降到较低水平。本基金三季度增加了债券仓位，股票投资则以精选个股策略为主。

展望后期，短期内美联储加息预期将继续增强，但全球经济复苏动力较弱的基本面并未根本改变，国内债券市场资金充裕，投资者追逐债券资产的情况仍难改变，债券市场短期仍有惯性上涨可能。三季度本基金将重点关注新股投资机会，债券投资上维持谨慎，力争在风险可控前提下获取稳健回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类份额净值增长率为2.66%,本基金C类基金份额净值增长率为2.57%，

同期业绩比较基准收益率为2.44%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 33,104,894.24 5.32

其中：股票 33,104,894.24 5.32

2 固定收益投资 479,204,630.20 77.08

其中：债券 479,204,630.20 77.08

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 49,000,000.00 7.88

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 41,629,011.93 6.70

7 其他各项资产 18,750,386.88 3.02

8 合计 621,688,923.25 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 15,584,900.44 2.60

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 7,930,651.80 1.32

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 5,094,180.00 0.85

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,495,162.00 0.75

S 综合 - -

合计 33,104,894.24 5.52

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 002589 瑞康医药 240,980 7,930,651.80 1.32

2 300145 中金环境 207,728 5,511,023.84 0.92

3 601169 北京银行 559,800 5,094,180.00 0.85

4 600276 恒瑞医药 114,582 5,047,337.10 0.84

5 002456 欧菲光 138,000 5,017,680.00 0.84

6 300144 宋城演艺 183,476 4,495,162.00 0.75

7 300548 博创科技 754 8,859.50 0.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 29,067,430.00 4.85

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 16.07

96,408,563.70

5 企业短期融资券 275,028,000.00 45.85

6 中期票据 75,112,500.00 12.52

7 可转债（可交换债） 3,588,136.50 0.60

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 479,204,630.20 79.89

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 019533 16国债05 200,000 20,024,000.00 3.34

2 011698476 16现代投资 200,000 20,012,000.00 3.34

SCP001

3 011698498 16津城建 200,000 20,010,000.00 3.34

SCP005

4 136680 16川电03 100,000 10,043,000.00 1.67

5 101652034 16德力西 100,000 10,038,000.00 1.67

MTN001

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 34,180.70

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,672,995.02

5 应收申购款 17,043,211.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,750,386.88

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 110035 白云转债 633,000.00 0.11

2 128009 歌尔转债 626,905.00 0.10

3 110032 三一转债 552,000.00 0.09

4 113009 广汽转债 118,260.00 0.02

5 128010 顺昌转债 67,255.00 0.01

6 110033 国贸转债 63,060.00 0.01

7 110030 格力转债 61,735.00 0.01

8 123001 蓝标转债 55,525.00 0.01

9 132001 14宝钢EB 117,020.00 0.02

10 132002 15天集EB 109,130.00 0.02

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 300548 博创科技 8,859.50 0.00 筹划重大事

项

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

上投摩根红利回报混合 上投摩根红利回报混合

项目

A C

本报告期期初基金份额总额 93,340,914.74 18,270,754.11

报告期基金总申购份额 9,299,339.44 521,753,940.99

减：报告期基金总赎回份额 51,203,154.48 11,795,911.23

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 51,437,099.70 528,228,783.87

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准上投摩根红利回报混合型证券投资基金设立的文件；

2、《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》；

3、《上投摩根红利回报混合型证券投资基金托管协议》；

4、《上投摩根开放式基金业务规则》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2存放地点

基金管理人或基金托管人住所。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一六年十月二十七日
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