华泰柏瑞交易型货币市场基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞货币ETF
交易代码 511830
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月14日
报告期末基金份额总额 10,050,685.80份
在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追
投资目标 求超过业绩比较基准的稳健投资收益。
本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场
工具进行投资，在投资中将充分利用现代金融工程
投资策略 理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与
合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础
上,获得稳健的投资收益。
本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率
业绩比较基准 （税后）。
本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品
风险收益特征 种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币ETFA级 华泰柏瑞货币ETFB级
下属分级基金的交易代码 511830 002469
报告期末下属分级基金的份额总额 10,040,992.27份 9,693.53份
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）
华泰柏瑞货币ETFA级 华泰柏瑞货币ETFB级
1.本期已实现收益 6,984,729.07 5,889.06
2．本期利润 6,984,729.07 5,889.06
3．期末基金资产净值 1,004,099,217.06 969,348.38
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞货币ETFA级
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.6078% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.5184% 0.0018%
月
华泰柏瑞货币ETFB级
净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.6094% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.5200% 0.0018%
月
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金于2016年2月26日新增B类份额，上述A级指标计算日期为2015年7月14日至2016年9月30日，上述B级指标计算日期为2016年2月26日至2016年9月30日。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
经济学硕士。曾任职于国信
证券股份有限公司、平安资
产管理有限责任公司，
2008年3月至2010年4月
固定收益 任中海基金管理有限公司交
部副总监、 2015年
郑青 - 11年 易员，2010年加入华泰柏瑞
本基金的 7月14日 基金管理有限公司，任债券
基金经理 研究员。2012年6月起任华
泰柏瑞货币市场证券投资基
金基金经理，2013年7月起
任华泰柏瑞信用增利债券型
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证券投资基金基金经理。
2015年1月起任固定收益部
副总监。2015年7月起任华
泰柏瑞交易型货币市场证券
投资基金的基金经理。
2016年9月起任华泰柏瑞天
添宝货币市场证券投资基金
的基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度央行重启了14天、28天逆回购，虽然利率比7天的利率高，从而抬高了银行间质押式回购的加权利率中枢，但是由于公开市场操作在整个三季度中是净投放的，因此除了9月后半月之外其他时间资金面都比较稳定宽松。9月末受到季末因素、汇率波动、MPA考核因素影响，非银机构之间资金面出现紧张，回购、同业存款、存单、短融利率均出现上行，以
AAA评级的一年期同业存单利率为例，9月最高时比之前较低时候的利率高大约20BP。货币基金在这段时间中通过提前安排资金到期，提高高流动性资产比例的方法，应对机构的集中赎回，保证了流动性。同时择机配置了相对高收益的资产。
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4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A级份额本报告期内累计收益率上涨0.6078%,同期本基金的业绩比较基准上涨0.0894%，B级份额本报告期内累计收益率上涨0.6094%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.0894%。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 617,688,678.93 53.50
其中：债券 617,688,678.93 53.50
-
资产支持证券 -
98,000,467.00
2 买入返售金融资产 8.49
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
3 430,789,109.64 37.31
计
4 其他资产 8,040,045.03 0.70
5 合计 1,154,518,300.60 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 16.49
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 148,499,577.25 14.78
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
融资余额占基金资产净值
序号 发生日期 原因 调整期
比例（%）
9月27日我公司大
2016年9月 宗交易报盘机故障，
1 20.08 1个交易日
28日 系统没有接到场内
赎回数据，基金经
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理在28日投资决策
时根据当时投资系
统的信息制定了相
应的投资策略，安
排了一笔正回购。
但由于基金规模较
小，28日确认该笔
赎回后导致当日正
回购比例被 动超
标0.08%。29日比
例已经恢复正常
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 112
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 88
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限 的比例（%） 的比例（%）
1 30天以内 22.76 14.78
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
2 30天(含)-60天 24.88 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
3 60天(含)-90天 20.91 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
4 90天(含)-120天 20.75 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
5 120天(含)-397天（含） 24.76 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
合计 114.07 14.78
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,993,102.85 5.97
其中：政策性金融债 59,993,102.85 5.97
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 230,233,732.76 22.91
6 中期票据 - -
7 同业存单 327,461,843.32 32.58
8 其他 - -
9 合计 617,688,678.93 61.46
剩余存续期超过397天的浮
10 - -
动利率债券
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
债券数量（张） 占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 比例（％）
15中色
1 041557005 900,000 90,053,843.10 8.96
CP002
15蒙中电
2 041558105 500,000 50,149,575.18 4.99
CP001
16兴业
3 111610360 500,000 50,028,241.89 4.98
CD360
16兴业
4 111610363 500,000 50,000,000.00 4.97
CD363
16兴业
4 111610240 500,000 50,000,000.00 4.97
CD240
16上海银
5 111616126 500,000 49,607,386.71 4.94
行CD126
16成都农
6 111695409 商银行 500,000 48,839,250.81 4.86
CD011
15内蒙电
7 041560117 400,000 40,029,278.02 3.98
投CP001
8 160204 16国开04 400,000 39,984,290.63 3.98
16平安
9 111611334 300,000 29,686,059.08 2.95
CD334
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
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报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1424%
报告期内偏离度的最低值 0.0257%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1076%
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8投资组合报告附注
5.8.1
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币100.00元。
5.8.2
本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
5.8.3
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,039,921.07
4 应收申购款 -
5 其他应收款 123.96
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,040,045.03
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6开放式基金份额变动
单位：份
华泰柏瑞货币
项目 华泰柏瑞货币ETFA级 ETFB级
报告期期初基金份额总额 13,479,532.27 9,634.59
报告期期间基金总申购份额 1,370,817.29 58.94
报告期期间基金总赎回份额 4,809,357.29 -
报告期期末基金份额总额 10,040,992.27 9,693.53
注：本基金在基金合同生效日进行份额折算，将面额折算为100元。
7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
8.2存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-
38784638公司网址：www.huatai-pb.com
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