东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基
金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16
§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18

6.1 资产负债表...... 18

6.2 利润表...... 19

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 20


6.4 报表附注...... 22
§7 投资组合报告...... 45

7.1 期末基金资产组合情况...... 45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 50

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50

7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50

7.12 投资组合报告附注...... 50
§8 基金份额持有人信息...... 52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 52
§9 开放式基金份额变动...... 53
§10 重大事件揭示...... 54

10.1 基金份额持有人大会决议...... 54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54

10.4 基金投资策略的改变...... 54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54

10.8 其他重大事件 ...... 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 58

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58


11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 58
§12 备查文件目录...... 59

12.1 备查文件目录 ...... 59

12.2 存放地点...... 59

12.3 查阅方式...... 59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东吴安鑫量化混合

基金主代码 002561

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 145,389,424.87 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东吴安鑫量化混合 A 东吴安鑫量化混合 C

下属分级基金的交易代码： 002561 015153

报告期末下属分级基金的份额总额 81,199,931.71 份 64,189,493.16 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用量化策略进行选股和择时，控制风险，追求持续的资产增值。

本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理为辅的投资策略。本基金一
投资策略 方面引入量化择时策略，进行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损，另一方
面通过多因子量化模型选择优势股票组合，以期为投资者带来稳定收益。

业绩比较基准 65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期
收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司

姓名 刘婷婷 周宏

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 025-58588217

电子邮箱 liutt@scfund.com.cn zhouhong1@jsbchina.cn

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95319

传真 021-50509888-8211 025-58588155

注册地址 上海浦东新区银城路 117 号 南京市中华路 26 号

瑞明大厦 9 楼 901、902 室

办公地址 上海浦东新区银城路 117 号 南京市中华路 26 号

瑞明大厦 9 楼

邮政编码 200120 210001

法定代表人 李素明 夏平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.scfund.com.cn
址


基金中期报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东新区银城路 117 号瑞明大
厦 9 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 东吴安鑫量化混合 A 东吴安鑫量化混合 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 报告期(2023 年 1 月 1 日 -
年 6 月 30 日) 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 5,357,349.97 1,019,840.10

本期利润 3,643,107.98 144,310.09

加权平均基金份额本期利润 0.0276 0.0035

本期加权平均净值利润率 2.18% 0.28%

本期基金份额净值增长率 1.36% 1.16%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2023 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 21,641,374.04 16,672,736.10

期末可供分配基金份额利润 0.2665 0.2597

期末基金资产净值 102,841,305.75 80,862,229.26

期末基金份额净值 1.2665 1.2597

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2023 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 55.23% 1.14%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金于 2022 年 2 月 21 日开始分为 A、C 两类。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴安鑫量化混合 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 -0.65% 0.28% 0.47% 0.56% -1.12% -0.28%

过去三个月 0.64% 0.33% -3.06% 0.52% 3.70% -0.19%

过去六个月 1.36% 0.29% 0.44% 0.52% 0.92% -0.23%

过去一年 1.37% 0.27% -7.71% 0.61% 9.08% -0.34%

过去三年 22.39% 0.36% -2.52% 0.75% 24.91% -0.39%


自基金合同 55.23% 0.52% 11.43% 0.75% 43.80% -0.23%
生效起至今

东吴安鑫量化混合 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 -0.69% 0.28% 0.47% 0.56% -1.16% -0.28%

过去三个月 0.53% 0.33% -3.06% 0.52% 3.59% -0.19%

过去六个月 1.16% 0.29% 0.44% 0.52% 0.72% -0.23%

过去一年 0.96% 0.27% -7.71% 0.61% 8.67% -0.34%

自基金合同 1.14% 0.28% -9.91% 0.75% 11.05% -0.47%
生效起至今
注：1、业绩比较基准=65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收益率
2、本基金于 2022 年 2 月 21 日开始分为 A、C 两类。

3、本基金 C 类份额在 2022 年 2 月 22 日前无有效份额，故该份额的净值增长率与同期业绩比
较基准收益率均于 2022 年 2 月 22 日起计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：1、本基金业绩比较基准=65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收益率

2、本基金于 2022 年 2 月 21 日开始分为 A、C 两类，C 类基金份额的同期业绩比较基准收益
率与 A 类基金份额保持一致。

3、本基金 C 类份额在 2022 年 2 月 22 日前无有效份额，故该份额的净值增长率与同期业绩比
较基准收益率均于 2022 年 2 月 22 日起计算。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证监基字[2004]32 号开业批文,并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦
901、902 室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。

公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务协同发展，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

周健先生，中国国籍，南
开大学经济学硕士，具备
证券投资基金从业资格。
曾任职海通证券股份有限
公司研究所金融工程分析
师。2011 年 5 月加入东吴
基金管理有限公司，现任
基金经理。2012 年 10 月
27 日至 2015 年 5 月 29 日
担任东吴新创业股票型证
基金经 2020 年 7 月 23 券投资基金基金经

周健 理 日 - 17 年 理,2016 年 8 月 11 日至
2018 年 12 月 13 日担任东
吴智慧医疗量化策略灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，2016 年 2 月 3
日至 2017 年 4 月 19 日担
任东吴安盈量化灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理，2020 年 12 月 16 日
至 2022 年 8 月 17 日担任
东吴多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经


理，2016 年 2 月 5 日至
2017 年 4 月 19 日及 2019
年 5 月 30 日至 2022 年 12
月 30 日担任东吴国企改
革主题灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，
2013 年 6 月 5 日至 2018
年 12 月 13 日及 2020 年 1
月 18 日至 2023 年 5 月 24
日担任东吴沪深 300 指数
型证券投资基金（原东吴
深证 100 指数增强型证券
投资基金（LOF））基金经
理，2012 年 5 月 03 日至
2018年12月13日及2020
年1月18日至今担任东吴
中证新兴产业指数证券投
资基金基金经理，2016 年
6 月 3 日至 2018 年 12 月
13 日及 2020 年 7 月 23 日
至今担任东吴安鑫量化灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理，2020 年 12
月 16 日至今担任东吴配
置优化灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，
2022 年 12 月 30 日至今担
任东吴优益债券型证券投
资基金基金经理。

注：1、此处的任职日期为对外公告之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了严格的投资权限、研究管理、投资决策制度、投资备选库管理制度和集中交易制度，以保障各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会，并落实交易执行环节公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行交易指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保公平对待各投资组合，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，对公司旗下所有投资组合及交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，国内经济增长处于弱复苏状态。一季度，大环境修复对经济产生快速拉动，但因地产和制造业投资疲软，居民收入增速放缓，出口受外围经济回落压制，整体需求恢复不及预期。二季度，经济预期恶化，通货膨胀跌到 0 附近，失业率高企，经济复苏陷入阶段性低谷。政策方面，以托底为主，以基建为主的财政政策较为前置，货币政策保持宽松，降准和降息相继落地，美联储加息也渐入尾声。

市场方面，人民币汇率明显贬值，十年期国债收益率跌至 2020 年低点，股票市场估值下行压力较大。股市整体处于震荡区间中，以结构性机会为主，如人工智能、中特估等，新能源、生物医药和大消费板块的估值继续下移，周期板块以波动为主。

报告期内，本基金主要采用量化策略，以低波动率和低回撤为首要目标，战术上通过主动投资，灵活调整组合，以优化风险收益结构，努力提高产品的风险调整后收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东吴安鑫量化混合 A 基金份额净值为 1.2665 元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.36%；截至本报告期末东吴安鑫量化混合 C 基金份额净值为 1.2597 元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.16%；同期业绩比较基准收益率为 0.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济层面，2023 年上半年经济复苏低于市场预期，市场对经济基本面和政策面预期较为悲观。展望 2023 年下半年，预计中国经济虽有压力但大概率温和触底。2023 年下半年出口可能继续承压，房地产投资有一定压力但有望边际缓和，基建投资、制造业投资和消费有望持平。中国出口与海外经济密切相关，2021 年至 2022 年上半年，出口都是中国经济的拉动力，但自 2022年下半年开始，出口开始乏力，截至 23 年 6 月中国出口累计同比增速降为-3.2%，这背后主要是受海外经济下行压力影响。当前以美国为代表的全球经济仍处于下行区间，这大概率会进一步拖累下半年中国出口增速。房地产投资持续低于预期，截至2023年6月房地产投资累计同比为-7.9%，新开工面积累计同比-24.3%。房地产投资较差与人口大周期以及政策导向相关，近期高层推出城中村改造指导意见，有望部分修复房地产悲观预期，预计下半年房地产投资压力可能边际缓和。基建投资具有逆周期属性，考虑到目前政策定力，下半年基建可能和上半年持平。制造业投资与出口有一定关联，但也受自身产业周期驱动，乐观情况下下半年有望持平。今年消费约束来自于收入预期偏弱，下半年可能大致延续上半年的水平。整体来看，2023 年下半年国内经济有望温和触底，并有希望进入弱复苏阶段。

政策层面，2023 年下半年国内外货币政策将由分歧逐渐走向一致，全球流动性将由紧变松。国内货币政策在 2023年上半年延续了中性偏宽松的基调，1年期和 5年期 LRP利率各下调了10bp，存款准备金率也下调了 0.25%。展望 2023 年下半年，我们认为国内通胀压力相对较小，而海外通胀也已呈现明显的下行趋势，预计国内 2023 年下半年有望继续保持中性偏宽松的货币政策格局。信用传导方面，从稳增长角度考虑，预计 2023 年下半年国内信用环境也有望维持偏宽。其他政策方面，比如房地产等领域，考虑到国内坚持高质量发展的基调不变，下半年经济强刺激的概率不大。海外方面，以美联储为代表的发达国家央行有望结束加息周期。美联储自 2022 年 3 月开启了
一轮史无前例的快速加息周期，截至 2023 年 5 月，已加息 10 次，将基准利率上限从 0.25%加至
5.25%。美国通胀是美联储加息的核心影响因素，当前俄乌冲突对全球大宗商品的影响逐渐弱化，
全球大宗价格进入下行区间，美国 CPI 从 22 年 6 月的 9.1%下行至 23 年 6 月的 3%，呈现通胀加速
回落态势。美联储本轮加息周期有望在 2023 年 7 月份结束，2024 年有望进入降息周期。

资本市场方面，我们认为 2023 年下半年市场向上机会可能大于向下风险。展望 2023 年下半
年，A 股基本面、流动性和估值这三大因素中至少有两个因素是有望改善的。一是国内经济基本面有望触底。二是海外美联储有望在 2023 年 7 月结束加息，国内流动性或继续维持中性偏宽。三是当前 A 股估值处于历史相对偏低水平。这对权益市场来说可能是个相对有利的组合。

行业配置方面，我们从经济周期和成长性的角度积极寻找估值和业绩可能双击的方向。经过
前期充分调整，基建和消费方向有望受益于内需复苏，或具备较好的风险收益结构。科技方向，创新是高质量发展的第一动力，以电动化和智能化为代表的科技板块有望存在长期投资机会，此外生物医药和医疗器械长期受益于人口老龄化，这些领域可能会诞生优质公司，值得长期跟踪关注。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、常务副总经理、督察长、投研部门（包括但不限于研究策划部、权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部）负责人、合规风控部负责人、产品策略部负责人、基金事务部负责人等人员组成，公司总经理担任基金资产估值委员会主席，基金事务部负责人担任基金资产估值委员会秘书。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人——江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人——江苏银行股份有限公司未发现东吴基金管理有限公司在基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由基金管理人所编制和披露的定期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,506,638.63 4,324,363.77

结算备付金 388,864.90 550,856.70

存出保证金 151,767.76 140,600.93

交易性金融资产 6.4.7.2 180,485,961.01 254,735,165.61

其中：股票投资 51,058,277.78 70,328,007.85

基金投资 - -

债券投资 129,427,683.23 184,407,157.76

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,999,260.27 6,997,787.13

应收清算款 1,109.59 -

应收股利 - -

应收申购款 9,604.09 40,567.47

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 184,543,206.25 266,789,341.61

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 496,738.63 1,993,744.99

应付赎回款 17,810.30 13,719.84

应付管理人报酬 121,415.10 242,281.48

应付托管费 37,942.19 75,712.96

应付销售服务费 26,655.65 226.91

应付投资顾问费 - -

应交税费 6,936.87 7,405.45


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 132,172.50 237,846.81

负债合计 839,671.24 2,570,938.44

净资产：

实收基金 6.4.7.7 145,389,424.87 211,466,995.49

未分配利润 6.4.7.8 38,314,110.14 52,751,407.68

净资产合计 183,703,535.01 264,218,403.17

负债和净资产总计 184,543,206.25 266,789,341.61

报告截止日 2023 年 6 月 30 日，东吴安鑫量化混合 A 基金份额净值 1.2665 元，基金份额总额
81,199,931.71 份；东吴安鑫量化混合 C 基金份额净值 1.2597 元，基金份额总额 64,189,493.16
份。东吴安鑫量化混合份额总额合计为 145,389,424.87 份。
6.2 利润表
会计主体：东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022
2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 5,153,949.12 1,032,704.88

1.利息收入 61,341.52 174,887.97

其中：存款利息收入 6.4.7.9 22,446.89 37,899.15

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 38,894.63 136,988.82

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 7,643,175.09 -428,566.77

其中：股票投资收益 6.4.7.10 4,275,903.41 -9,073,916.38

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 3,138,786.49 7,362,870.58

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 228,485.19 1,282,479.03

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.15 -2,589,772.00 1,193,803.37
“-”号填列）


4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.16 39,204.51 92,580.31
列）

减：二、营业总支出 1,366,531.05 3,054,474.49

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 877,200.16 2,224,187.82

2．托管费 6.4.10.2.2 274,125.05 695,058.74

3．销售服务费 6.4.10.2.3 101,808.42 1,032.01

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 1,483.53 10,719.41

其中：卖出回购金融资产支出 1,483.53 10,719.41

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 4,053.74 13,136.66

8．其他费用 6.4.7.18 107,860.15 110,339.85

三、利润总额 （亏损总额以“-” 3,787,418.07 -2,021,769.61
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 3,787,418.07 -2,021,769.61
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 3,787,418.07 -2,021,769.61

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基金净值） 211,466,995.49 52,751,407.68 264,218,403.17

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

二、本期期初净资产（基金净值） 211,466,995.49 52,751,407.68 264,218,403.17

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -66,077,570.62 -14,437,297.54 -80,514,868.16


（一）、综合收益总额 - 3,787,418.07 3,787,418.07

（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变

动数 -66,077,570.62 -18,224,715.61 -84,302,286.23
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 65,991,177.47 17,040,821.94 83,031,999.41

2.基金赎回款 -132,068,748.09 -35,265,537.55 -167,334,285.64

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生

- - -
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资产（基金净值） 145,389,424.87 38,314,110.14 183,703,535.01

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基金净值） 458,055,518.37 168,352,647.61 626,408,165.98

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

二、本期期初净资产（基金净值） 458,055,518.37 168,352,647.61 626,408,165.98

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -53,449,082.71 -46,941,213.39 -100,390,296.10

（一）、综合收益总额 - -2,021,769.61 -2,021,769.61

（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变

-53,449,082.71 -18,753,369.38 -72,202,452.09
动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 11,055,919.30 3,173,895.41 14,229,814.71

2.基金赎回款 -64,505,002.01 -21,927,264.79 -86,432,266.80

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生

- -26,166,074.40 -26,166,074.40
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益 - - -


四、本期期末净资产（基金净值） 404,606,435.66 121,411,434.22 526,017,869.88

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______李素明______ ______李素明______ ____骆银____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监基金字[2016]198 号《关于同意东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公众公开发
行募集，基金合同于 2016 年 6 月 3 日正式生效，首次设立募集规模为 254,749,688.49 份基金份
额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。

根据 2022 年 2 月 18 日发布的《关于东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基
金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，2022 年 2 月 21 日起对本基金增加 C 类基金份额，并
对本基金的基金合同和《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》作相应修改。本
基金增加 C 类基金份额后，将形成 A 类和 C 类两类基金份额并分别设置对应的基金代码（A 类基
金份额代码：002561；C 类基金份额代码：015153）。新增的 C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费。原有的基金份额在本基金增加 C 类基金份额后，全部自动转换为本基金 A 类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。C 类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日 A 类基金份额的基金份额净值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,506,638.63

等于：本金 1,506,324.85

加：应计利息 313.78

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -


存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计： 1,506,638.63

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 51,378,635.52 - 51,058,277.78 -320,357.74

贵金属投资-金交所黄金合

- - - -
约

交易所市场 36,765,532.86 283,664.17 37,380,821.77 331,624.74
债券

银行间市场 90,215,064.30 1,071,361.46 92,046,861.46 760,435.70

合计 126,980,597.16 1,355,025.63 129,427,683.23 1,092,060.44

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 178,359,232.68 1,355,025.63 180,485,961.01 771,702.70

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 1,999,260.27 -

银行间市场 - -


合计 1,999,260.27 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3.25

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 33,909.10

其中：交易所市场 33,909.10

银行间市场 -

应付利息 -

应付账户维护费 9,000.00

应付审计费 29,752.78

应付信息披露费 59,507.37

合计 132,172.50

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

东吴安鑫量化混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 210,977,358.28 210,977,358.28

本期申购 1,022,192.46 1,022,192.46

本期赎回(以"-"号填列) -130,799,619.03 -130,799,619.03

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 81,199,931.71 81,199,931.71


金额单位：人民币元

东吴安鑫量化混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 489,637.21 489,637.21

本期申购 64,968,985.01 64,968,985.01

本期赎回(以"-"号填列) -1,269,129.06 -1,269,129.06

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 64,189,493.16 64,189,493.16

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则本期申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则本期赎回份额中包含该业务。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

东吴安鑫量化混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 134,740,371.08 -82,109,026.40 52,631,344.68

本期利润 5,357,349.97 -1,714,241.99 3,643,107.98

本期基金份额交易 -85,351,935.00 50,718,856.38 -34,633,078.62
产生的变动数

其中：基金申购款 680,367.91 -384,745.47 295,622.44

基金赎回款 -86,032,302.91 51,103,601.85 -34,928,701.06

本期已分配利润 - - -

本期末 54,745,786.05 -33,104,412.01 21,641,374.04

单位：人民币元

东吴安鑫量化混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 121,369.14 -1,306.14 120,063.00

本期利润 1,019,840.10 -875,530.01 144,310.09

本期基金份额交易 16,884,312.28 -475,949.27 16,408,363.01
产生的变动数

其中：基金申购款 17,223,889.86 -478,690.36 16,745,199.50

基金赎回款 -339,577.58 2,741.09 -336,836.49

本期已分配利润 - - -

本期末 18,025,521.52 -1,352,785.42 16,672,736.10

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 16,183.38

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,984.87

其他 1,278.64

合计 22,446.89

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 180,963,558.91

减：卖出股票成本总额 176,401,970.48

减：交易费用 285,685.02

买卖股票差价收入 4,275,903.41

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 2,176,578.08

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 962,208.41
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,138,786.49

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 137,052,477.27
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 134,957,106.47

成本总额

减：应计利息总额 1,129,253.82

减：交易费用 3,908.57

买卖债券差价收入 962,208.41

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 228,485.19

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 228,485.19

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -2,589,772.00

——股票投资 -3,010,466.69

——债券投资 420,694.69

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -2,589,772.00

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


基金赎回费收入 38,791.75

转换费收入 002561 412.76

合计 39,204.51

6.4.7.17 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,000.00

其他费用 600.00

合计 107,860.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

江苏银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

东吴证券股份有限 340,818,787.23 100.00% 566,786,547.12 100.00%
公司
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交总额的比例

东吴证券股份有限公 166,523,015.49 100.00% 223,359,141.37 100.00%

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例

东吴证券股份有限公 305,130,000.00 100.00% 272,500,000.00 100.00%

6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例

东吴证券股份有 77,894.61 100.00% 33,909.10 100.00%

限公司

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
总量的比例 总额的比例

东吴证券股份有 125,069.48 100.00% 42,144.66 100.00%
限公司
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 877,200.16 2,224,187.82
的管理费

其中：支付销售机构的客 13,351.88 20,242.49
户维护费
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.8%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 274,125.05 695,058.74
的托管费
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴安鑫量化混合 东吴安鑫量化混合C 合计

A

东吴基金管理有限公司 - 100,680.02 100,680.02

东吴证券股份有限公司 - 1.98 1.98

合计 - 100,682.00 100,682.00

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 东吴安鑫量化混合

A 东吴安鑫量化混合C 合计

东吴基金管理有限公司 - 0.25 0.25

东吴证券股份有限公司 - 16.46 16.46

合计 - 16.71 16.71

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金
资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

江苏银行股份有 1,506,638.63 16,183.38 3,371,010.73 29,769.33
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人江苏银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的投资目标为采用量化策略进行选股和择时，控制风险，追求持续的资产增值。

基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 6,267,631.23 9,014,283.31

合计 6,267,631.23 9,014,283.31

注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 102,696,380.25 133,850,058.71

AAA 以下 - 2,011,354.92

未评级 20,463,671.75 39,531,460.82

合计 123,160,052.00 175,392,874.45

注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份额持有人的利益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

在本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期
末

2023 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 6
月 30
日
资产

银行 1,506,638.63 - - - - - 1,506,638.63

存款

结算 388,864.90 - - - - - 388,864.90

备付
金

存出 151,767.76 - - - - - 151,767.76

保证
金

交易 - 10,254,857.5351,973,797.11 56,768,790.78 10,430,237.81 51,058,277.78 180,485,961.01

性金
融资
产

衍生 - - - - - - -

金融
资产

买入 1,999,260.27 - - - - - 1,999,260.27

返售
金融
资产

应收 - - - - - 1,109.59 1,109.59

证券
清算
款

应收 - - - - - - -

股利

应收 - - - - - 9,604.09 9,604.09

申购
款

其他 - - - - - - -

资产
资产 4,046,531.56 10,254,857.5351,973,797.11 56,768,790.78 10,430,237.81 51,068,991.46 184,543,206.25
总计
负债

卖出 - - - - - - -

回购
金融
资产
款

应付 - - - - - 496,738.63 496,738.63
证券
清算
款

应付 - - - - - 17,810.30 17,810.30
赎回
款

应付 - - - - - 121,415.10 121,415.10
管理
人报
酬

应付 - - - - - 37,942.19 37,942.19
托管
费

应付 - - - - - 26,655.65 26,655.65
销售
服务
费

应交 - - - - - 6,936.87 6,936.87
税费

应付 - - - - - - -
利润

其他 - - - - - 132,172.50 132,172.50
负债

负债 - - - - - 839,671.24 839,671.24
总计
利率 4,046,531.56 10,254,857.5351,973,797.11 56,768,790.78 10,430,237.81 50,229,320.22 183,703,535.01敏感
度缺
口
上年
度末

2022 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 12
月 31
日
资产

银行 4,324,363.77 - - - - - 4,324,363.77
存款

结算 550,856.70 - - - - - 550,856.70

备付
金

存出 140,600.93 - - - - - 140,600.93
保证
金

交易 - -37,902,850.70 129,609,080.60 16,895,226.46 70,328,007.85 254,735,165.61
性金
融资
产

衍生 - - - - - - -
金融
资产

买入 6,997,787.13 - - - - - 6,997,787.13
返售
金融
资产

应收 - - - - - - -
清算
款

应收 - - - - - - -
股利

应收 - - - - - 40,567.47 40,567.47
申购
款

其他 - - - - - - -
资产

资产 12,013,608.53 -37,902,850.70 129,609,080.60 16,895,226.46 70,368,575.32 266,789,341.61
总计
负债

卖出 - - - - - - -
回购
金融
资产
款

应付 - - - - - 1,993,744.99 1,993,744.99
清算
款

应付 - - - - - 13,719.84 13,719.84
赎回
款

应付 - - - - - 242,281.48 242,281.48
管理
人报
酬


应付 - - - - - 75,712.96 75,712.96
托管
费

应付 - - - - - 226.91 226.91
销售
服务
费

应交 - - - - - 7,405.45 7,405.45
税费

应付 - - - - - - -
利润

其他 - - - - - 237,846.81 237,846.81
负债

负债 - - - - - 2,570,938.44 2,570,938.44
总计

利率 12,013,608.53 -37,902,850.70 129,609,080.60 16,895,226.46 67,797,636.88 264,218,403.17
敏感
度缺
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况
测算的理论变动值。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2023 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2022 年 12 月 31
分析 日 ）

基准利率减少 25 个 451,398.71 744,049.11
基点

基准利率增加 25 个 -447,892.58 -737,606.03
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 51,058,277.78 27.79 70,328,007.85 26.62

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 51,058,277.78 27.79 70,328,007.85 26.62

注：本基金股票投资占基金资产的 0%-95%；投资于债券等固定收益类资产比例不低于基金资产的5%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 1. 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准

2．选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 月
分析 30 日 ） 31 日 ）

1. 业绩基准下跌 1% -826,665.91 -713,389.69

2. 业绩基准下跌 5% -4,133,329.54 -3,566,948.44

3. 业绩基准下跌 10% -8,266,659.08 -7,133,896.89

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 71,985,965.31 102,053,361.57

第二层次 108,499,995.70 151,138,556.72

第三层次 - 1,543,247.32

合计 180,485,961.01 254,735,165.61

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 51,058,277.78 27.67

其中：股票 51,058,277.78 27.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 129,427,683.23 70.13

其中：债券 129,427,683.23 70.13

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,999,260.27 1.08

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,895,503.53 1.03

8 其他各项资产 162,481.44 0.09

9 合计 184,543,206.25 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 12,845.00 0.01

B 采矿业 3,724,206.00 2.03

C 制造业 14,249,320.19 7.76

D 电力、热力、燃气及水生产和供 15,484.28 0.01
应业

E 建筑业 7,630,089.00 4.15

F 批发和零售业 45,287.62 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 6,241,780.00 3.40

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 76,464.19 0.04
业

J 金融业 13,822,208.50 7.52

K 房地产业 5,240,593.00 2.85

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 51,058,277.78 27.79

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 000002 万科 A 372,900 5,228,058.00 2.85

2 600030 中信证券 247,100 4,887,638.00 2.66

3 601816 京沪高铁 797,800 4,196,428.00 2.28

4 600547 山东黄金 157,400 3,695,752.00 2.01

5 601766 中国中车 538,800 3,502,200.00 1.91

6 600150 中国船舶 100,200 3,297,582.00 1.80

7 601186 中国铁建 333,300 3,283,005.00 1.79

8 601668 中国建筑 563,600 3,235,064.00 1.76

9 601881 中国银河 237,100 2,752,731.00 1.50

10 000166 申万宏源 532,100 2,458,302.00 1.34

11 601658 邮储银行 455,200 2,225,928.00 1.21

12 600029 南方航空 242,300 1,461,069.00 0.80

13 002594 比亚迪 4,700 1,213,869.00 0.66

14 601611 中国核建 131,600 1,112,020.00 0.61

15 600760 中航沈飞 24,100 1,084,500.00 0.59

16 688050 爱博医疗 4,743 973,880.19 0.53

17 600486 扬农化工 10,100 882,942.00 0.48

18 600161 天坛生物 29,200 792,780.00 0.43

19 601788 光大证券 46,200 734,118.00 0.40

20 601318 中国平安 11,500 533,600.00 0.29

21 603056 德邦股份 34,300 528,906.00 0.29

22 000333 美的集团 8,400 494,928.00 0.27

23 600199 金种子酒 20,300 481,922.00 0.26

24 688425 铁建重工 98,015 471,452.15 0.26

25 300957 贝泰妮 5,200 462,176.00 0.25

26 600837 海通证券 9,400 86,668.00 0.05


27 603986 兆易创新 800 85,000.00 0.05

28 600765 中航重机 2,900 76,879.00 0.04

29 600570 恒生电子 1,300 57,577.00 0.03

30 300661 圣邦股份 650 53,384.50 0.03

31 601058 赛轮轮胎 3,700 42,143.00 0.02

32 601319 中国人保 7,100 41,464.00 0.02

33 600600 青岛啤酒 400 41,452.00 0.02

34 300750 宁德时代 180 41,182.20 0.02

35 603233 大参林 1,462 40,950.62 0.02

36 603517 绝味食品 1,000 37,150.00 0.02

37 000783 长江证券 6,300 36,540.00 0.02

38 002415 海康威视 900 29,799.00 0.02

39 603288 海天味业 607 28,437.95 0.02

40 601111 中国国航 3,400 28,016.00 0.02

41 002304 洋河股份 200 26,270.00 0.01

42 601857 中国石油 3,500 26,145.00 0.01

43 002142 宁波银行 1,030 26,059.00 0.01

44 001872 招商港口 1,500 25,905.00 0.01

45 600276 恒瑞医药 500 23,950.00 0.01

46 600809 山西汾酒 100 18,507.00 0.01

47 000999 华润三九 300 18,198.00 0.01

48 000858 五粮液 100 16,357.00 0.01

49 601012 隆基绿能 540 15,481.80 0.01

50 600900 长江电力 638 14,074.28 0.01

51 300498 温氏股份 700 12,845.00 0.01

52 601166 兴业银行 800 12,520.00 0.01

53 600941 中国移动 127 11,849.10 0.01

54 601628 中国人寿 300 10,488.00 0.01

55 600867 通化东宝 1,000 10,440.00 0.01

56 600585 海螺水泥 300 7,122.00 0.00

57 002230 科大讯飞 100 6,796.00 0.00

58 300122 智飞生物 150 6,630.00 0.00

59 001979 招商蛇口 500 6,515.00 0.00

60 001914 招商积余 400 6,020.00 0.00

61 601988 中国银行 1,400 5,474.00 0.00

62 601328 交通银行 900 5,220.00 0.00

63 601288 农业银行 1,300 4,589.00 0.00

64 000963 华东医药 100 4,337.00 0.00

65 002032 苏泊尔 80 4,000.00 0.00


66 603501 韦尔股份 35 3,431.40 0.00

67 002050 三花智控 100 3,026.00 0.00

68 600019 宝钢股份 400 2,248.00 0.00

69 600233 圆通速递 100 1,456.00 0.00

70 601985 中国核电 200 1,410.00 0.00

71 000937 冀中能源 200 1,276.00 0.00

72 600489 中金黄金 100 1,033.00 0.00

73 300059 东方财富 48 681.60 0.00

74 601728 中国电信 43 242.09 0.00

75 601377 兴业证券 20 122.40 0.00

76 002966 苏州银行 10 65.50 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 600547 山东黄金 7,101,046.20 2.69

2 603056 德邦股份 6,953,332.00 2.63

3 600030 中信证券 6,877,774.52 2.60

4 601186 中国铁建 5,468,195.00 2.07

5 601166 兴业银行 5,289,403.00 2.00

6 002352 顺丰控股 5,238,595.00 1.98

7 601881 中国银河 5,068,975.00 1.92

8 601816 京沪高铁 4,784,986.00 1.81

9 601766 中国中车 4,693,545.00 1.78

10 000002 万 科Ａ 4,592,738.00 1.74

11 000001 平安银行 4,252,197.00 1.61

12 601611 中国核建 4,226,196.00 1.60

13 601328 交通银行 3,920,812.00 1.48

14 601128 常熟银行 3,728,532.00 1.41

15 688425 铁建重工 3,483,407.70 1.32

16 002475 立讯精密 3,433,984.70 1.30

17 002594 比亚迪 3,389,542.00 1.28

18 601668 中国建筑 3,358,056.00 1.27

19 601658 邮储银行 3,269,626.00 1.24

20 601058 赛轮轮胎 3,127,326.00 1.18

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 002352 顺丰控股 8,870,042.00 3.36

2 603056 德邦股份 8,759,094.00 3.32

3 600276 恒瑞医药 8,059,469.40 3.05

4 600547 山东黄金 7,867,794.00 2.98

5 601186 中国铁建 7,735,611.00 2.93

6 601128 常熟银行 7,466,684.32 2.83

7 603288 海天味业 7,225,984.68 2.73

8 601318 中国平安 6,060,706.00 2.29

9 601012 隆基绿能 5,947,855.76 2.25

10 600489 中金黄金 5,630,437.00 2.13

11 601166 兴业银行 4,996,703.30 1.89

12 000963 华东医药 4,487,470.00 1.70

13 000002 万 科Ａ 4,419,264.00 1.67

14 601328 交通银行 4,383,736.00 1.66

15 000001 平安银行 4,159,704.00 1.57

16 002594 比亚迪 4,004,326.00 1.52

17 002415 海康威视 3,865,070.00 1.46

18 601728 中国电信 3,812,554.00 1.44

19 600900 长江电力 3,464,130.00 1.31

20 600585 海螺水泥 3,310,800.00 1.25

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 160,142,707.10

卖出股票收入（成交）总额 180,963,558.91

注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 6,267,631.23 3.41

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,796,598.08 11.32


其中：政策性金融债 10,366,360.27 5.64

4 企业债券 10,185,503.01 5.54

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 71,250,263.38 38.79

7 可转债（可交换债） 20,927,687.53 11.39

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 129,427,683.23 70.45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比
例（％）

1 1928033 19 中国银行二级 03 100,000 10,430,237.81 5.68

2 102102278 21 光大集团 MTN002A 100,000 10,275,158.36 5.59

3 102101888 21 中电投 MTN010 100,000 10,254,857.53 5.58

4 175668 21 中证 02 100,000 10,185,503.01 5.54

5 102000364 20 汇金 MTN004 100,000 10,170,612.02 5.54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内，本基金投资的前十名证券中“19 中国银行二级 03（证券代码：1928033）、21
中证 02（证券代码：175668）、浦发转债（证券代码：110059）”的发行主体具有自报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形。

经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 151,767.76

2 应收清算款 1,109.59

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9,604.09

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 162,481.44

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 110059 浦发转债 6,392,577.08 3.48

2 113042 上银转债 5,087,241.89 2.77

3 113052 兴业转债 4,071,574.13 2.22

4 123107 温氏转债 3,256,704.99 1.77

5 113057 中银转债 1,981,966.34 1.08

6 113021 中信转债 79,429.09 0.04

7 110073 国投转债 43,271.90 0.02

8 113044 大秦转债 13,861.94 0.01

9 127025 冀东转债 1,060.17 0.00

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份
比例 额比例

东吴安鑫

量化混合 1,132 71,731.39 78,168,861.23 96.27% 3,031,070.48 3.73%
A
东吴安鑫

量化混合 667 96,236.12 63,613,231.55 99.10% 576,261.61 0.90%
C

合计 1,799 80,816.80 141,782,092.78 97.52% 3,607,332.09 2.48%

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

东吴安鑫量化混 74,914.97 0.0923%
合 A

基金管理人所有从业人员 东吴安鑫量化混 857.79 0.0013%
持有本基金 合 C

合计 75,772.76 0.0521%

注：持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 东吴安鑫量化混合 A -

投资和研究部门负责人持 东吴安鑫量化混合 C -

有本开放式基金 合计 -

本基金基金经理持有本开 东吴安鑫量化混合 A 0~10
放式基金 东吴安鑫量化混合 C 0~10
合计 0~10


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴安鑫量化混 东吴安鑫量化混

合 A 合 C

基金合同生效日（2016 年 6 月 3 日）基金份 254,749,688.49 -
额总额

本报告期期初基金份额总额 210,977,358.28 489,637.21

本报告期基金总申购份额 1,022,192.46 64,968,985.01

减:本报告期基金总赎回份额 130,799,619.03 1,269,129.06

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 81,199,931.71 64,189,493.16

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额；

3、本基金于 2022 年 2 月 21 日开始分为 A、C 两类。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人发生以下人事变动：

1、2023 年 3 月 30 日经东吴基金管理有限公司第四届董事会 2023 年第 1 次临时会议审议通
过，聘任李杰同志为东吴基金管理有限公司副总经理，2023 年 4 月 4 日完成相关手续后，正式履
职。

2、2023 年 6 月 2 日经东吴基金管理有限公司第四届董事会第三次会议审议通过，聘任李素
明同志为东吴基金管理有限公司董事、总经理兼财务负责人、法定代表人，2023 年 6 月 6 日完成
相关手续后，正式履职；陈军先生不再代任公司总经理，不再担任公司董事及法定代表人。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例


东吴证券 2 340,818,787.23 100.00% 77,894.61 100.00% -

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期本基金交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

东吴证券 166,523,015.49 100.00% 305,130,000.00 100.00% - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东吴基金管理有限公司管理 公司网站、中证信息

1 的基金 2022 年年度基金净值 网站 2023 年 1 月 1 日
公告

东吴基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证

2 基金 2022 年 4 季度报告提示 券报、证券时报、证 2023 年 1 月 20 日
性公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴安鑫量化灵活配置混合 公司网站、中证信息

3 型证券投资基金 2022 年第 4 网站 2023 年 1 月 20 日
季度报告

中国证券报、上海证

4 东吴基金管理有限公司关于 券报、证券时报、证 2023 年 2 月 3 日
公司法定代表人变更公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴基金关于在公司直销中 中国证券报、公司网

5 心柜台开展赎回费率优惠活 站、中证信息网站 2023 年 2 月 4 日
动的公告

6 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2023 年 2 月 10 日
参加上海好买基金销售有限 券报、证券时报、证


公司申购补差费率优惠的公 券日报、公司网站、

告 中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

旗下部分基金新增平安银行 券报、证券时报、证

7 股份有限公司为代销机构、开 券日报、公司网站、 2023 年 2 月 27 日
通定期定额投资及转换业务 中证信息网站

的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

8 经营证券期货业务许可证（副 券报、证券时报、证 2023 年 3 月 8 日
本）遗失公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证

9 部分基金 2022 年年度报告提 券报、证券时报、证 2023 年 3 月 31 日
示性公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴安盈量化灵活配置混合 公司网站、中证信息

10 型证券投资基金 2022 年年度 网站 2023 年 3 月 31 日
报告

中国证券报、上海证

11 东吴基金管理有限公司高级 券报、证券时报、证 2023 年 4 月 4 日
管理人员变更公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

旗下部分基金新增兴业银行 券报、证券时报、证

12 股份有限公司银银平台为代 券日报、公司网站、 2023 年 4 月 11 日
销机构、开通定期定额投资及 中证信息网站

转换业务的公告

东吴基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证

13 基金 2023 年 1 季度报告提示 券报、证券时报、证 2023 年 4 月 21 日
性公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴安盈量化灵活配置混合 公司网站、中证信息

14 型证券投资基金 2023 年第 1 网站 2023 年 4 月 21 日
季度报告

东吴基金关于在公司直销中 中国证券报、公司网

15 心柜台开展赎回费率优惠活 站、中证信息网站 2023 年 4 月 27 日
动的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

旗下部分基金新增博时财富 券报、证券时报、证

16 基金销售有限公司为代销机 券日报、公司网站、 2023 年 5 月 20 日
构、开通定期定额投资及转换 中证信息网站

业务并参加费率优惠的公告

17 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2023 年 5 月 26 日
网上直销平台关闭建行网银 券报、证券时报、证


直连支付的公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

中国证券报、上海证

18 东吴基金管理有限公司高级 券报、证券时报、证 2023 年 6 月 7 日
管理人员变更公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

19 网上直销平台关闭招商银行 券报、证券时报、证 2023 年 6 月 8 日
网银直连支付的公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

中国证券报、上海证

20 东吴基金管理有限公司关于 券报、证券时报、证 2023 年 6 月 28 日
公司法定代表人变更公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

旗下部分基金新增南京证券 券报、证券时报、证

21 股份有限公司 券日报、公司网站、 2023 年 6 月 30 日
为代销机构、开通定期定额投 中证信息网站

资及转换业务的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
别 的时间区间

1 20230101-20230630 61,000,000.00 63,613,231.55 61,000,000.00 63,613,231.55 43.75%
机 2 20230101-20230326 58,209,767.66 0.00 31,609,767.66 26,600,000.00 18.30%
构

3 20230101-20230630 68,990,991.60 0.00 33,000,000.00 35,990,991.60 24.75%

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险

单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万
情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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