南方创业板交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 2017 年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年08月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录

1.1重要提示

1.2目录

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

2.5其他相关资料

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

3.2基金净值表现

3.3其他指标

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

6.2利润表

6.3所有者权益（基金净值）变动表

6.4报表附注

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

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7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.13投资组合报告附注

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2期末上市基金前十名持有人

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

8.5发起式基金发起资金持有份额情况

§9开放式基金份额变动

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8其他重大事件

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

11.2影响投资者决策的其他重要信息

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

12.2存放地点

12.3查阅方式

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 南方创业板ETF联接

基金主代码 002656

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月20日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 167,341,137.06份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 南方创业板ETF联接 南方创业板ETF联接C

下属分级基金的交易代码 002656 004343

报告期末下属分级基金的份额

164,567,473.39份 2,773,663.67份

总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方创业板”。

目标基金基本情况

基金名称 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159948

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2016年5月13日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016年5月31日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“创业板EF”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与

业绩比较基准相似的回报。

投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户

群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的

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管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩

比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误

差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪

偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理

措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）

×5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为

ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，

具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风

险收益特征。

目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指

数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其

权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为创业

板指数。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的

指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相

似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 鲍文革 王永民

负责人 联系电话 0755-82763888 010-66594896

电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95566

传真 0755-82763889 010-66594942

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京西城区复兴门内大街1号

六号免税商务大厦31-33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京西城区复兴门内大街1号

六号免税商务大厦31-33层

邮政编码 518048 100818

法定代表人 张海波 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.nffund.com

互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

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2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路

六号免税商务大厦31-33层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2017年01月01日至 2017年01月01日至

2017年06月30日 2017年06月30日

南方创业板ETF联接 南方创业板ETF联接C

本期已实现收益 -542,368.72 3,577.04

本期利润 -3,863,089.56 -255.93

加权平均基金份额本期利润 -0.0309 -0.0002

本期加权平均净值利润率 -3.47% -0.02%

本期基金份额净值增长率 -4.65% -1.91%

3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年 报告期末（2017年

06月30日） 06月30日）

期末可供分配利润 -20,224,878.12 -293,942.29

期末可供分配基金份额利润 -0.1229 -0.1060

期末基金资产净值 144,342,595.27 2,479,721.38

期末基金份额净值 0.8771 0.8940

报告期末（2017年 报告期末（2017年

3.1.3累计期末指标

06月30日） 06月30日）

基金份额累计净值增长率 -12.29% -1.91%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方创业板ETF联接

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率 标准差 准收益率 准收益率标 ①－ ②－

①（%） ②（%） ③（%） 准差 ③（%） ④（%）

④（%）

过去一个月 3.09 0.87 2.93 0.87 0.16 0.00

过去三个月 -3.40 0.89 -4.44 0.90 1.04 -0.01

过去六个月 -4.65 0.90 -6.95 0.91 2.30 -0.01

过去一年 -14.55 0.98 -17.49 0.99 2.94 -0.01

自基金合同生效 -12.29 1.05 -10.16 1.11 -2.13 -0.06

起至今

南方创业板ETF联接C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率 标准差 准收益率 准收益率标 ①－ ②－

①（%） ②（%） ③（%） 准差 ③（%） ④（%）

④（%）

过去一个月 3.15 0.86 2.93 0.87 0.22 -0.01

过去三个月 -3.20 0.89 -4.44 0.90 1.24 -0.01

自基金合同生效 -1.91 0.88 -5.35 0.85 3.44 0.03

起至今

注：本基金2017年2月20日发布公告，增加C类收费模式，原收费模式成为A类。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金2017年2月20日发布公告，增加C类收费模式，原收费模式成为A类。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳，注册资本

3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；

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厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下

管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

姓职 限 证券从 说明

名务 任职日期 离任日期 业年限

管理学学士，具有基金从业资格、金

融分析师（CFA）资格、注册会计师

（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限

公司投资并购部、德勤华永会计师事

务所深圳分所审计部。2010年2月加

入南方基金，历任运作保障部基金会

计、数量化投资部量化投资研究员；

本 2014年12月至2015年5月，担任南

基 方恒生ETF的基金经理助理；2015年

孙金 2016年5月 5月至2016年7月，任南方500工业

伟基 20日 7 ETF、南方500原材料ETF基金经理；

金 2015年7月至今，任改革基金、高铁

经 基金、500信息基金经理；2016年

理 5月至今，任南方创业板ETF、南方创

业板ETF联接基金经理；2016年8月

至今，任500信息联接、深成ETF、

南方深成基金经理；2017年3月至今，

任南方全指证券ETF联接、南方中证

全指证券ETF基金经理；2017年6月

至今，任南方中证银行ETF、南方银

行联接基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着诚 第10页共47页

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来市场风格和行业分化明显，本报告期创业板指下跌7.34%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

（2）本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”

操作进行应对；

（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;

（4）根据指数季度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金A份额本报告期跟踪误差为0.52%，并取得了超越业绩基准2.30%的跟踪正偏离，较

为理想地完成了投资目标。

截至报告期末，本基金A份额净值为0.8771元，报告期内，份额净值增长率为-4.65%，同

期业绩基准增长率为-6.95%；本基金C份额净值为0.8940元，报告期内，份额净值增长率为-

1.91%，同期业绩基准增长率为-5.35%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济增长仍将面临较大压力。7月的全国金融工作会议明确释放了去经济

杠杆，加强监管和坚定稳健货币政策的信号。美联储相对较快地启动缩表，年内第三次加息概率有所提升，或将对人民币汇率造成一定压力。随着大盘蓝筹和中小成长走势的分化加剧，新的估值平衡正在重建中。

创业板指数于10年6月发布，系由创业板的100只龙头股构成。自指数发布至17年7月末，

历史平均周市盈率为55倍，自15年6月市盈率达到135倍高点至17年8月初，指数估值已跌

去七成以上，37倍的最新市盈率已处于历史低位。在今年上证50与创业板表现分化加剧的过程

中，本基金获得了较为持续的资金流入，显示了部分投资者对于风格反转判断的不断强化。展望下半年，创业板指有望在估值及业绩间找到新的平衡点。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分

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配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配方式分两种：

现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

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本期末 上年度末

资产 附注号 2017年6月 2016年12月31日

30日

资产：

银行存款 6.4.4.1 2,457,492.74 4,857,246.12

结算备付金 498,359.55 74,969.03

存出保证金 16,603.11 36,281.71

交易性金融资产 6.4.4.2 139,377,223.01 79,772,159.31

其中：股票投资 1,256,364.04 428,692.40

基金投资 138,120,858.97 79,343,466.91

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.4.3 - -

买入返售金融资产 6.4.4.4 5,000,000.00 -

应收证券清算款 1,003,548.22 -

应收利息 6.4.4.5 -1,674.92 855.60

应收股利 - -

应收申购款 845,564.46 454,711.30

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.6 212,349.90 134,270.60

资产总计 149,409,466.07 85,330,493.67

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号 2017年6月 2016年12月31日

30日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.4.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,516,584.18 660,850.23

应付赎回款 867,030.23 514,852.20

应付管理人报酬 3,539.38 2,924.25

应付托管费 707.89 584.84

应付销售服务费 740.76 -

应付交易费用 6.4.4.7 6,597.42 3,022.93

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.8 191,949.56 231,940.34

负债合计 2,587,149.42 1,414,174.79

所有者权益：

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实收基金 6.4.4.9 167,341,137.06 91,219,073.55

未分配利润 6.4.4.10 -20,518,820.41 -7,302,754.67

所有者权益合计 146,822,316.65 83,916,318.88

负债和所有者权益总计 149,409,466.07 85,330,493.67

注：截止2017年6月30日，基金A份额净值0.8771元，基金份额总额164,567,473.39份；基

金C份额净值0.8940元，基金份额总额2,773,663.67份。

6.2 利润表

会计主体：南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年05月20日

2017年6月30日 （基金合同生效日）

至2016年06月30日

一、收入 -3,636,355.28 467,804.54

1.利息收入 64,900.66 139,064.66

其中：存款利息收入 6.4.4.11 17,809.27 139,064.66

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -

息收入

买入返售金融资 47,091.39 -

产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“- -466,119.17 -616,743.54

”填列）

其中：股票投资收益 6.4.4.12 -396,344.60 -347,470.52

基金投资收益 6.4.4.13 -80,541.35 -270,379.43

债券投资收益 6.4.4.14 - -

资产支持证券投 - -

资收益

贵金属投资收益 6.4.4.15 - -

衍生工具收益 6.4.4.16 - -

股利收益 6.4.4.17 10,766.78 1,106.41

3.公允价值变动收益 6.4.4.18 -3,324,553.81 600,628.32

（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“- - -

”号填列）

5.其他收入（损失以“- 6.4.4.19 89,417.04 344,855.10

”号填列）

减：二、费用 226,990.21 184,022.50

1．管理人报酬 6.4.7.2.1 20,453.20 74,864.74

第15页共47页

2．托管费 6.4.7.2.2 4,090.66 14,972.89

3．销售服务费 1,678.31 -

4．交易费用 6.4.4.20 17,945.48 48,587.47

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -

产支出

6．其他费用 6.4.4.21 182,822.56 45,597.40

三、利润总额（亏损总 -3,863,345.49 283,782.04

额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -3,863,345.49 283,782.04

“-”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净值） 91,219,073.55 -7,302,754.67 83,916,318.88

二、本期经营活

动产生的基金净 - -3,863,345.49 -3,863,345.49

值变动数（本期

净利润）

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 76,122,063.51 -9,352,720.25 66,769,343.26

（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申 151,111,071.58 -17,058,357.65 134,052,713.93

购款

2.基金赎 -74,989,008.07 7,705,637.40 -67,283,370.67

回款

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动（净值

减少以“-”号填

列）

第16页共47页

五、期末所有者

权益（基金净值） 167,341,137.06 -20,518,820.41 146,822,316.65

上年度可比期间

项目 2016年05月20日（基金合同生效日）至2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净值） 292,580,784.97 - 292,580,784.97

二、本期经营活

动产生的基金净 - 283,782.04 283,782.04

值变动数（本期

净利润）

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 -264,181,942.34 466,171.74 -263,715,770.60

（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申 7,465,286.44 -83,060.66 7,382,225.78

购款

2.基金赎 -271,647,228.78 549,232.40 -271,097,996.38

回款

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动（净值

减少以“-”号填

列）

五、期末所有者

权益（基金净值） 28,398,842.63 749,953.78 29,148,796.41

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

第17页共47页

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第18页共47页

6.4.4 重要财务报表项目的说明

6.4.4.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,457,492.74

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限1个月以内 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 2,457,492.74

6.4.4.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,251,930.93 1,256,364.04 4,433.11

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 147,265,577.44 138,120,858.97 -9,144,718.47

其他 - - -

合计 148,517,508.37 139,377,223.01 -9,140,285.36

注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。

本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。

6.4.4.3 衍生金融资产/负债

注：无。

6.4.4.4 买入返售金融资产

6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

第19页共47页

2017年6月30日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所买入返售证券 5,000,000.00 -

合计 5,000,000.00 -

6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:无。

6.4.4.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 483.36

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 200.45

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -2,365.48

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 6.75

合计 -1,674.92

6.4.4.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

其他应收款 -

待摊费用 -

可收退补款 173,395.50

应收退补款 38,954.40

合计 212,349.90

6.4.4.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 6,597.42

银行间市场应付交易费用 -

合计 6,597.42

第20页共47页

6.4.4.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3,483.31

预提费用 188,466.25

其他 -

应付指数使用费 -

应退替代款 -

可退替代款 -

合计 191,949.56

6.4.4.9 实收基金

金额单位：人民币元

南方创业板ETF联接

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 91,219,073.55 91,219,073.55

本期申购 144,798,032.73 144,798,032.73

本期赎回（以“-”号填列） -71,449,632.89 -71,449,632.89

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 164,567,473.39 164,567,473.39

南方创业板ETF联接C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 6,313,038.85 6,313,038.85

本期赎回（以“-”号填列） -3,539,375.18 -3,539,375.18

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,773,663.67 2,773,663.67

注:1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；

2、本基金2017年2月20日发布公告，增加C类收费模式，原收费模式成为A类。

6.4.4.10 未分配利润

单位：人民币元

第21页共47页

南方创业板ETF联接

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,987,443.58 -5,315,311.09 -7,302,754.67

本期利润 -542,368.72 -3,320,720.84 -3,863,089.56

本期基金份额交易产生的变动数 -1,845,967.70 -7,213,066.19 -9,059,033.89

其中：基金申购款 -3,616,151.06 -12,782,642.05 -16,398,793.11

基金赎回款 1,770,183.36 5,569,575.86 7,339,759.22

本期已分配利润 - - -

本期末 -4,375,780.00 -15,849,098.12 -20,224,878.12

南方创业板ETF联接C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 3,577.04 -3,832.97 -255.93

本期基金份额交易产生的变动数 -27,870.34 -265,816.02 -293,686.36

其中：基金申购款 -74,731.48 -584,833.06 -659,564.54

基金赎回款 46,861.14 319,017.04 365,878.18

本期已分配利润 - - -

本期末 -24,293.30 -269,648.99 -293,942.29

6.4.4.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 14,129.18

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,543.18

其他 1,136.91

合计 17,809.27

6.4.4.12 股票投资收益

6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 90,009.99

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -486,354.59

合计 -396,344.60

第22页共47页

6.4.4.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 4,594,609.89

减：卖出股票成本总额 4,504,599.90

买卖股票差价收入 90,009.99

6.4.4.12.3 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

申购基金份额对价总额 64,215,050.00

减：现金支付申购款总额 6,665,572.62

减：申购股票成本总额 58,035,831.97

申购差价收入 -486,354.59

6.4.4.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出/赎回基金成交总额 2,028,649.24

减：卖出/赎回基金成本总额 2,109,190.59

基金投资收益 -80,541.35

注:无。

6.4.4.14 债券投资收益

注：无。

6.4.4.15 贵金属投资收益

注：无。

6.4.4.16 衍生工具收益

注:无。

6.4.4.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第23页共47页

股票投资产生的股利收益 10,766.78

基金投资产生的股利收益 -

合计 10,766.78

6.4.4.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -3,324,553.81

股票投资 3,913.54

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -3,328,467.35

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

- -

其他 -

合计 -3,324,553.81

6.4.4.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 85,756.45

基金转换费收入 3,660.59

合计 89,417.04

注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基

金的基金资产。

6.4.4.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 17,945.48

银行间市场交易费用 -

合计 17,945.48

6.4.4.21 其他费用

单位：人民币元

第24页共47页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,713.47

银行费用 4,356.31

合计 182,822.56

6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.5.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.5.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司 基金托管人

南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 本基金的基金管理人管理的其他基金

(“目标ETF”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年05月20日（基金合同生效日）

关联方名称 30日 至2016年06月30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例

（%） （%）

第25页共47页

华泰证券 - -87,356,487.56 100.00

6.4.7.1.2 权证交易

注：无。

6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金总量期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华泰证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2016年05月20日（基金合同生效日）至2016年06月30日

当期 占当期佣金总量期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华泰证券 8,736.16 100.00 8,736.16 100.00

注: 1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和

经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年05月20日（基金合同

2017年6月30日 生效日）至2016年06月

30日

当期发生的基金应支付的管理费 20,453.20 74,864.74

其中：支付销售机构的客户维护费 61,480.36 -

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人

报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，

则取零)的0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

第26页共47页

日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)

X0.50%/当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日 2016年05月20日（基金合同生

至2017年6月 效日）至2016年06月30日

30日

当期发生的基金应支付的托管费 4,090.66 14,972.89

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国银行的托管

费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则

取零)的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)X0.10%/当

年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 南方创业板ETF联南方创业板ETF联 合计

接 接C

南方基金 - 1,673.55 1,673.55

合计 - 1,673.55 1,673.55

注：支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.40%/当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第27页共47页

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2017年01月01日至2017年 2017年01月01日至2017年

06月30日 06月30日

南方创业板ETF联接 南方创业板ETF联接C

基金合同生效日（ 2016年

5月20日）持有的基金份 - -

额

期初持有的基金份额 19,583,822.95 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 19,583,822.95 -

期末持有的基金份额 11.9000% -%

占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2016年05月20日至2016年 2016年05月20日至2016年

06月30日 06月30日

南方创业板ETF联接 南方创业板ETF联接C

基金合同生效日（ 2016年

5月20日）持有的基金份 - -

额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 -% -%

占基金总份额比例

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:无。

第28页共47页

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年05月20日（基金合同生效日）

关联方名称 30日 至2016年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公 2,457,492.74 14,129.18 5,765,658.32 139,006.62

司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有72,737,300.00份目标ETF基金份额，占其份额的比例为

70.48%。

6.4.8 利润分配情况

注:无。

6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:无。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌日期 停牌原因 期末 复牌日 复牌开 数量 期末成本期末估值总备

码 名称 估值单价期 盘单价 （股） 总额 额 注

300088 长信 2016-09- 重大资产 15.75 - 2,00031,600.00 31,500.00-

科技 12 重组

300145 中金 2017-06- 重大资产 16.92 - 200 3,348.80 3,384.00-

环境 28 重组

注: 本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注:本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

第29页共47页

6.4.10 金融工具风险及管理

6.4.10.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.10.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能 第30页共47页

性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金无债券投资。

6.4.10.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市，除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.10.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

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6.4.10.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.10.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 2,457,492.74 - - - 2,457,492.74

结算备付金 498,359.55 - - - 498,359.55

存出保证金 16,603.11 - - - 16,603.11

交易性金融资产 - - -139,377,223. 139,377,223.01

01

买入返售金融资产 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00

应收利息 - - - -1,674.92 -1,674.92

应收股利 - - - - -

应收申购款 100,540.35 - - 745,024.11 845,564.46

应收证券清算款 - - -1,003,548.22 1,003,548.22

其他资产 - - - 212,349.90 212,349.90

资产总计 8,072,995.75 - -141,336,470. 149,409,466.07

32

负债

应付赎回款 - - - 867,030.23 867,030.23

应付管理人报酬 - - - 3,539.38 3,539.38

应付托管费 - - - 707.89 707.89

应付证券清算款 - - -1,516,584.18 1,516,584.18

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 740.76 740.76

应付交易费用 - - - 6,597.42 6,597.42

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 191,949.56 191,949.56

第32页共47页

负债总计 - - -2,587,149.42 2,587,149.42

利率敏感度缺口 8,072,995.75 - -138,749,320. 146,822,316.65

90

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 4,857,246.12 - - - 4,857,246.12

结算备付金 74,969.03 - - - 74,969.03

存出保证金 36,281.71 - - - 36,281.71

交易性金融资产 - - -79,772,159.3 79,772,159.31

1

应收利息 - - - 855.60 855.60

应收申购款 96,250.58 - - 358,460.72 454,711.30

其他资产 - - - 134,270.60 134,270.60

资产总计 5,064,747.44 - -80,265,746.2 85,330,493.67

3

负债

应付证券清算款 - - - 660,850.23 660,850.23

应付赎回款 - - - 514,852.20 514,852.20

应付管理人报酬 - - - 2,924.25 2,924.25

应付托管费 - - - 584.84 584.84

应付交易费用 - - - 3,022.93 3,022.93

其他负债 - - - 231,940.34 231,940.34

负债总计 - - -1,414,174.79 1,414,174.79

利率敏感度缺口 5,064,747.44 - -78,851,571.4 83,916,318.88

4

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产

净值无重大影响。

6.4.10.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进

第33页共47页

行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投

资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好

地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本

基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基

金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.10.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资产净

公允价值 净值比例 公允价值 值比例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 1,256,364.04 0.86 428,692.40 0.51

交易性金融资产－基金投资 138,120,858.97 94.07 79,343,466.91 94.55

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 139,377,223.01 94.93 79,772,159.31 95.06

注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标ETF份额。

6.4.10.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

假设

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

（2017年6月 （2016年12月

30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 增加约722.00 增加约411.00

分析

业绩比较基准下降5% 减少约722.00 减少约411.00

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

第34页共47页

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,256,364.04 0.84

其中：股票 1,256,364.04 0.84

2 基金投资 138,120,858.97 92.44

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.35

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 2,955,852.29 1.98

- 其他各项资产 2,076,390.77 1.39

- 合计 149,409,466.07 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

第35页共47页

（％）

A 农、林、牧、渔业 109,230.40 0.07

B 采矿业 - -

C 制造业 640,118.72 0.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 29,840.00 0.02

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 309,630.92 0.21

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 14,858.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 63,741.00 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 30,217.00 0.02

R 文化、体育和娱乐业 58,728.00 0.04

S 综合 - -

合计 1,256,364.04 0.86

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 300498 温氏股份 4,660 109,230.40 0.07

2 300072 三聚环保 1,100 40,755.00 0.03

3 300136 信维通信 1,000 40,020.00 0.03

4 300070 碧水源 2,100 39,165.00 0.03

5 300059 东方财富 3,200 38,464.00 0.03

6 300124 汇川技术 1,500 38,310.00 0.03

7 300024 机器人 1,660 32,370.00 0.02

8 300088 长信科技 2,000 31,500.00 0.02

9 300003 乐普医疗 1,307 28,897.77 0.02

10 300408 三环集团 1,300 27,287.00 0.02

11 300156 神雾环保 800 26,208.00 0.02

第36页共47页

12 300017 网宿科技 2,090 25,226.30 0.02

13 300266 兴源环境 800 24,576.00 0.02

14 300315 掌趣科技 2,900 23,664.00 0.02

15 300450 先导智能 400 20,708.00 0.01

16 300296 利亚德 1,000 18,800.00 0.01

17 300115 长盈精密 600 17,508.00 0.01

18 300055 万邦达 900 16,560.00 0.01

19 300027 华谊兄弟 2,000 16,180.00 0.01

20 300113 顺网科技 600 16,140.00 0.01

21 300058 蓝色光标 1,900 14,858.00 0.01

22 300142 沃森生物 1,200 14,832.00 0.01

23 300144 宋城演艺 700 14,609.00 0.01

24 300159 新研股份 1,100 14,564.00 0.01

25 300433 蓝思科技 500 14,545.00 0.01

26 300324 旋极信息 788 14,373.12 0.01

27 300418 昆仑万维 600 13,722.00 0.01

28 300383 光环新网 1,000 13,560.00 0.01

29 300122 智飞生物 700 13,377.00 0.01

30 300197 铁汉生态 1,000 13,280.00 0.01

31 300015 爱尔眼科 550 12,793.00 0.01

32 300014 亿纬锂能 695 12,614.25 0.01

33 300244 迪安诊断 400 12,584.00 0.01

34 300033 同花顺 200 12,442.00 0.01

35 300146 汤臣倍健 900 12,366.00 0.01

36 300166 东方国信 920 12,355.60 0.01

37 300077 国民技术 900 12,321.00 0.01

38 300216 千山药机 500 12,225.00 0.01

39 300168 万达信息 800 11,640.00 0.01

40 300182 捷成股份 1,200 11,472.00 0.01

41 300133 华策影视 1,000 11,200.00 0.01

42 300253 卫宁健康 1,400 10,934.00 0.01

43 300002 神州泰岳 1,300 10,842.00 0.01

44 300199 翰宇药业 700 10,738.00 0.01

45 300207 欣旺达 900 10,611.00 0.01

46 300068 南都电源 600 10,104.00 0.01

47 300073 当升科技 400 9,976.00 0.01

48 300090 盛运环保 1,000 9,470.00 0.01

49 300026 红日药业 2,000 9,420.00 0.01

50 300053 欧比特 700 9,415.00 0.01

51 300274 阳光电源 840 9,315.60 0.01

52 300222 科大智能 400 9,076.00 0.01

53 300431 暴风集团 380 9,055.40 0.01

第37页共47页

54 300251 光线传媒 1,100 9,009.00 0.01

55 300079 数码视讯 1,500 8,775.00 0.01

56 300203 聚光科技 300 8,436.00 0.01

57 300118 东方日升 600 8,430.00 0.01

58 300101 振芯科技 600 8,400.00 0.01

59 300001 特锐德 500 8,380.00 0.01

60 300287 飞利信 900 8,262.00 0.01

61 300170 汉得信息 800 8,248.00 0.01

62 300185 通裕重工 3,100 8,091.00 0.01

63 300458 全志科技 300 7,902.00 0.01

64 300352 北信源 1,350 7,789.50 0.01

65 300010 立思辰 600 7,770.00 0.01

66 300336 新文化 500 7,730.00 0.01

67 300212 易华录 300 7,569.00 0.01

68 300226 上海钢联 200 7,440.00 0.01

69 300273 和佳股份 600 7,296.00 0.00

70 300020 银江股份 500 6,920.00 0.00

71 300292 吴通控股 1,000 6,770.00 0.00

72 300202 聚龙股份 400 6,608.00 0.00

73 300297 蓝盾股份 600 6,570.00 0.00

74 300376 易事特 700 6,349.00 0.00

75 300043 星辉娱乐 700 5,747.00 0.00

76 300009 安科生物 350 5,743.50 0.00

77 300377 赢时胜 500 5,695.00 0.00

78 300496 中科创达 200 5,660.00 0.00

79 300096 易联众 400 5,472.00 0.00

80 300078 思创医惠 480 5,150.40 0.00

81 300238 冠昊生物 200 5,070.00 0.00

82 300347 泰格医药 200 4,840.00 0.00

83 300037 新宙邦 200 4,596.00 0.00

84 300369 绿盟科技 400 4,424.00 0.00

85 300294 博雅生物 100 4,124.00 0.00

86 300359 全通教育 300 3,921.00 0.00

87 300317 珈伟股份 242 3,533.20 0.00

88 300145 中金环境 200 3,384.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）

第38页共47页

1 300498 温氏股份 6,153,237.61 7.33

2 300059 东方财富 2,051,788.00 2.45

3 300072 三聚环保 1,983,184.84 2.36

4 300070 碧水源 1,841,356.24 2.19

5 300024 机器人 1,578,981.00 1.88

6 300124 汇川技术 1,462,042.41 1.74

7 300136 信维通信 1,406,818.15 1.68

8 300408 三环集团 1,294,437.00 1.54

9 300017 网宿科技 1,139,607.05 1.36

10 300104 乐视网 1,128,478.00 1.34

11 300003 乐普医疗 1,080,969.10 1.29

12 300156 神雾环保 997,296.06 1.19

13 300027 华谊兄弟 969,088.00 1.15

14 300033 同花顺 906,499.00 1.08

15 300115 长盈精密 895,298.00 1.07

16 300144 宋城演艺 874,187.35 1.04

17 300296 利亚德 854,759.00 1.02

18 300142 沃森生物 741,197.00 0.88

19 300058 蓝色光标 740,148.84 0.88

20 300159 新研股份 723,011.00 0.86

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例

（％）

1 300498 温氏股份 498,423.00 0.59

2 300059 东方财富 151,177.00 0.18

3 300072 三聚环保 137,976.03 0.16

4 300104 乐视网 132,484.00 0.16

5 300024 机器人 120,193.00 0.14

6 300070 碧水源 118,031.00 0.14

7 300124 汇川技术 107,437.00 0.13

8 300136 信维通信 100,418.00 0.12

9 300408 三环集团 83,998.00 0.10

10 300156 神雾环保 81,061.00 0.10

11 300003 乐普医疗 73,723.00 0.09

12 300027 华谊兄弟 70,307.00 0.08

13 300296 利亚德 60,143.00 0.07

14 300058 蓝色光标 58,394.00 0.07

第39页共47页

15 300017 网宿科技 57,639.00 0.07

16 300115 长盈精密 56,598.00 0.07

17 300352 北信源 54,395.00 0.06

18 300033 同花顺 54,198.00 0.06

19 300168 万达信息 53,368.00 0.06

20 300159 新研股份 53,238.60 0.06

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 61,368,991.97

卖出股票收入（成交）总额 4,594,609.89

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（%）

南方创业 交易型开 南方基金

1 板ETF ETF 发式 管理有限 138,120,858.97 94.07

公司

第40页共47页

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 16,603.11

2 应收证券清算款 1,003,548.22

3 应收股利 -

4 应收利息 -1,674.92

5 应收申购款 845,564.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

- 其他 212,349.90

- 合计 2,076,390.77

第41页共47页

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说

允价值 值比例（%） 明

1 300088 长信科技 31,500.00 0.02 重大资产重组

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额 户数 的基金份

级别 占总份

(户) 额 持有份额 额比例 持有份额 占总份额比例（%）

（%）

南方

创业

板 11,163 14,742.23 20,164,301.91 12.25 144,403,171.48 87.75

ETF

联接

南方

创业

板 146 18,997.70 - - 2,773,663.67 100.00

ETF

联接

C

合计 11,309 14,797.16 20,164,301.91 12.05 147,176,835.15 87.95

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管理人所有从业人 南方创业板ETF联接 279,569.46 0.1699

员持有本基金 南方创业板ETF联接C 1,580.79 0.0570

第42页共47页

合计 281,150.25 0.1680

注: 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的

分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

持有基金份额总量

项目 份额级别 的数量区间（万份）

南方创业板ETF联接 0

本公司高级管理人员、基金投资和 南方创业板ETF联接C 0

研究部门负责人持有本开放式基金

合计 0

南方创业板ETF联接 0~10

本基金基金经理持有本开放式基金 南方创业板ETF联接C 0

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 南方创业板ETF联 南方创业板ETF联接C

接

基金合同生效日（2016年5月20日）基金份额总 292,580,784.97 -

额

本报告期期初基金份额总额 91,219,073.55 -

本报告期基金总申购份额 144,798,032.73 6,313,038.85

减：本报告期基金总赎回份额 71,449,632.89 3,539,375.18

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

本报告期期末基金份额总额 164,567,473.39 2,773,663.67

注：本基金2017年2月20日发布公告，增加C类收费模式，原收费模式成为A类。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关于聘

任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司 第43页共47页

副总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注

元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

（%） （%）

新时代证券 1 65,963,601.86100.00 6,597.42 100.00 -

广发证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问

题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选

择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

第44页共47页

B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基

券商名称 成交金 券 券回购 证 金

额 成交总额 成交金额 成交总额 成交金额成交总额成交金额成交总额

的比例 的比例 的比例 的比例

（%） （%） （%） （%）

广发证券 310,600,000

- - .00 100.00 - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

新时代证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞 中国证券报、上海证券报、 2017年1月11日

财富为代销机构及开通相关业务的公告 证券时报

2 南方基金关于旗下部分基金增加金斧子 中国证券报、上海证券报、 2017年1月6日

为代销机构及开通相关业务的公告 证券时报

3 南方基金关于旗下部分基金增加植信基 中国证券报、上海证券报、 2017年2月15日

金为代销机构及开通相关业务的公告 证券时报

关于南方创业板交易型开放式指数证券 中国证券报、上海证券报、

4 投资基金联接基金新增C类基金份额并 证券时报 2017年2月20日

修改基金合同的公告

5 南方创业板交易型开放式指数证券投资 中国证券报、上海证券报、 2017年2月20日

基金联接基金托管协议 证券时报

南方创业板交易型开放式指数证券投资 中国证券报、上海证券报、

6 基金联接基金C类份额开放日常申购、 证券时报 2017年2月20日

赎回、转换及定投业务的公告

南方基金关于旗下部分基金参加交通银 中国证券报、上海证券报、

7 行手机银行基金申购及定期定额投资手 证券时报 2017年2月23日

续费率优惠活动的公告

第45页共47页

8 南方基金关于旗下部分基金增加中原银 中国证券报、上海证券报、 2017年2月23日

行为代销机构及开通相关业务的公告 证券时报

9 南方创业板交易型开放式指数证券投资 中国证券报、上海证券报、 2017年2月28日

基金联接基金基金合同 证券时报

10 南方基金关于旗下部分基金增加华夏财 中国证券报、上海证券报、 2017年3月15日

富为代销机构及开通相关业务的公告 证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加萧山农 中国证券报、上海证券报、

11 商银行为代销机构及开通相关业务的公 证券时报 2017年3月6日

告

12 南方基金关于旗下部分基金增加银河证 中国证券报、上海证券报、 2017年3月7日

券为代销机构及开通相关业务的公告 证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通银 中国证券报、上海证券报、

13 行手机银行基金申购及定期定额投资手 证券时报 2017年4月23日

续费率优惠活动的公告

14 南方基金关于旗下部分基金增加江西银 中国证券报、上海证券报、 2017年4月27日

行为代销机构及开通相关业务的公告 证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加中国工 中国证券报、上海证券报、

15 商银行个人电子银行基金申购费率优惠 证券时报 2017年4月5日

活动的公告

16 南方基金关于旗下部分基金增加大河财 中国证券报、上海证券报、 2017年4月6日

富为代销机构及开通相关业务的公告 证券时报

南方基金管理有限公司关于降低旗下南 中国证券报、上海证券报、

17 方创业板交易型开放式指数证券投资基 证券时报 2017年5月26日

金联接基金申购最低金额限制的公告

18 南方基金关于旗下部分基金增加新兰德 中国证券报、上海证券报、 2017年6月2日

为代销机构及开通相关业务的公告 证券时报

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件。

2、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同。

3、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议。

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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