广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金

2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年一月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发东财大数据混合

基金主代码 002802

交易代码 002802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月11日

报告期末基金份额总额 134,789,189.37份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基
投资目标 金通过大类资产的灵活配置，精选股票进行投资，
力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场
资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不
投资策略

同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券
和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，

以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收
益。

业绩比较基准 中证全指指数收益率×50%＋中证全债指数收益率
×50%。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于
风险收益特征 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属
于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年10月1日-2018年12月31日)

1.本期已实现收益 -989,564.27
2.本期利润 -12,151,708.95
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0884
4.期末基金资产净值 110,366,226.54
5.期末基金份额净值 0.8188
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④

长率① 长率标 较基准 较基准

准差② 收益率 收益率

③ 标准差

④

过去三个 -9.58% 1.30% -4.43% 0.84% -5.15% 0.46%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年12月11日至2018年12月31日)

注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经 证券从业

姓名 职务 说明

理期限 年限


任职日 离任日

期 期

季峰先生，管理学博士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾在深圳
证券交易所从事博士后
研究，曾任广发基金管
理有限公司数量投资部
研究员、数据策略投资
部副总经理、广发中证
全指可选消费交易型开
放式指数证券投资基金
基金经理（自2014年10
月21日至2016年5月
本基金的基金 26日）、广发中证养老产
经理；广发百 业指数型发起式证券投
发100指数基 资基金基金经理（自
金的基金经 2015年2月13日至2016
理；广发百发 年5月26日）、广发中
大数据精选混 证环保产业指数型发起
合基金的基金 式证券投资基金基金经
经理；广发百 2017-12- 理（自2015年3月25
季峰 发大数据成长 11 - 10年 日至2016年5月26日）。
混合基金的基 现任广发基金管理有限
金经理；广发 公司量化投资部副总经
百发大数据价 理、广发中证百度百发
值混合基金的 策略100指数型证券投
基金经理；量 资基金基金经理（自
化投资部副总 2014年11月24日起任
经理 职）、广发百发大数据策
略精选灵活配置混合型
证券投资基金基金经理
（自2015年9月14日
起任职）、广发百发大数
据策略成长灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理（自2015年11月
18日起任职）、广发百发
大数据策略价值灵活配
置混合型证券投资基金
基金经理（自2017年6
月16日起任职）、广发
东财大数据精选灵活配

置混合型证券投资基金
基金经理（自2017年12
月11日起任职）。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套法规、《广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及
基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司
债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主
决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易
部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。
金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等
全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因

应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾四季度，市场整体延续震荡下行。期间，中美间围绕贸易战议题博弈日趋激烈，外围市场大幅震荡，市场避险情绪上升。贯穿全年的两大压力因素始终萦绕市场——一方面，特朗普积极的财政政策逐步显效，美国经济年内保持强劲势头，而美联储维持加息步伐则向全球施加了流动性压力；另一方面，贸易战的负面影响逐步上浮，加剧了国内经济下行的压力。10月，医药与食品饮料等前期强势的板块先后由于基本面变化而承压补跌，推动了短期风格回摆。整体而言，四季度成为市场风险释放的主要窗口阶段，但同时也抬升了政策提振的预期。12月，美联储加息落地，受财政政策刺激效果逐渐减退、贸易保护主义和全球经济增速放缓等影响，2019年经济增速预期和通胀预期相应被下调。央行也适时把握时机释放流动性，同时为传导至信用端疏浚通道，逐步筑建后市寻底企稳的基础。

四季度期间，鉴于内部经济下行压力叠加外部加息等风险因素，风险偏好仍持续承压。因此，组合期间保持中等偏低的仓位运作，维持风格敞口稳定，缓释了部分冲击，也为布局后市修复行情预留了空间。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，广发东财大数据混合基金净值增长率为-9.58%，同期业绩比较基准收益率为-4.43%。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 51,481,334.76 46.41
其中：股票 51,481,334.76 46.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 20,883,662.80 18.83
7 其他各项资产 38,565,557.98 34.77
8 合计 110,930,555.54 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
A农、林、牧、渔业 - -
B采矿业 - -
C制造业 43,870,341.11 39.75
电力、热力、燃气及水生产和供应 1,752.40 0.00
D业

E建筑业 - -
F批发和零售业 - -
G交通运输、仓储和邮政业 - -
H住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,451.25 0.04
J金融业 1,789,590.00 1.62

K房地产业 - -
L租赁和商务服务业 5,779,200.00 5.24
M科学研究和技术服务业 - -
N水利、环境和公共设施管理业 - -
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P教育 - -
Q卫生和社会工作 - -
R文化、体育和娱乐业 - -
S综合 - -
合计 51,481,334.76 46.65
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)
1 600519 贵州茅台 12,200 7,198,122.00 6.52
2 601888 中国国旅 96,000 5,779,200.00 5.24
3 002304 洋河股份 49,400 4,679,168.00 4.24
4 600887 伊利股份 182,864 4,183,928.32 3.79
5 600872 中炬高新 134,946 3,975,509.16 3.60
6 600809 山西汾酒 100,200 3,512,010.00 3.18
7 000858 五粮液 67,900 3,454,752.00 3.13
8 002050 三花智控 228,200 2,895,858.00 2.62
9 000333 美的集团 66,700 2,458,562.00 2.23
10 603589 口子窖 61,300 2,149,791.00 1.95
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 16,596.61
2 应收证券清算款 38,549,049.18
3 应收股利 -
4 应收利息 -483.06
5 应收申购款 395.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,565,557.98
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动

单位：份
本报告期期初基金份额总额 139,982,401.69
本报告期基金总申购份额 562,742.86
减：本报告期基金总赎回份额 5,755,955.18
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 134,789,189.37
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会注册广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的文件

（二）《广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）《广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版
8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。


广发基金管理有限公司
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