华夏移动互联灵活配置混合型

证券投资基金（QDII）

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

基金简称 华夏移动互联混合（QDII）

基金主代码 002891

交易代码 002891

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月14日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 185,871,273.31份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力求实现基金

资产的持续稳健增值。

本基金将依据对全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、经济政策、

投资策略 法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和预测，并结合股票、债

券等不同金融工具的风险收益特征，确定资产配置比例并不时进行调整，

以保持基金资产配置的有效性。

业绩比较基准 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率*30%+上证国

债指数收益率*40%

本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较

风险收益特征 高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与

国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海

外市场投资所面临的特别投资风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 李彬 王永民

信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66594896

负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-818-6666 95566

传真 010-63136700 010-66594942

2.4境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 英文 BankofChina(HongKong)Limited

中文 中国银行（香港）有限公司

注册地址 香港花园道1号中银大厦

办公地址 香港花园道1号中银大厦

邮政编码 -

2.5信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 2,224,122.97

本期利润 17,551,418.55

加权平均基金份额本期利润 0.0646

本期加权平均净值利润率 6.33%

本期基金份额净值增长率 6.41%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 2,221,609.89

期末可供分配基金份额利润 0.0120

期末基金资产净值 197,508,511.31

期末基金份额净值 1.063

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 6.30%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 3.10% 0.98% 2.32% 0.50% 0.78% 0.48%

过去三个月 2.80% 0.86% 4.27% 0.51% -1.47% 0.35%

过去六个月 6.41% 0.67% 10.93% 0.47% -4.52% 0.20%

自基金合同 6.30% 0.64% 9.25% 0.46% -2.95% 0.18%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年12月14日至2017年6月30日)

注：①本基金合同于2016年12月14日生效。

②根据华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金

管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2017年6月30日数据），华夏大盘精选混合在137只普通偏股型基金（A类）中排名第5；华夏消费升级混合A在256只灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中排名第2；华夏回报混合A和华夏回报二号混合分别在172只绝对收益目标基金（A类）中排名第2和第3；华夏全球股票

(QDII)在56只QDII股票型基金（A类）中排名第3；华夏安康债券C在126只普通债券型基金

（二级非A类）中排名第9；华夏可转债增强债券A在17只可转换债券型基金（A类）中排名第

3。

在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2016年度被动

投资金牛基金公司”奖。

在客户服务方面，2017年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便

利性和服务体验：（1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制，更好地满足客户理财需求；（2）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（3）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作，拓宽客户交易渠道，提高客户交易便利性；（4）开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长，定投让理财生花”、“知识就是红包”等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

西南财经大学技

术经济及管理专

业硕士。曾任花

本基金的基 旗环球金融亚洲

金经理，国 有限公司行业研

李准 际投资部副 2016-12-14 - 9年 究员、国泰君安

总裁 （香港）有限公

司分析员、中国

银行深圳分行客

户经理等。

2012年10月加

入华夏基金管理

有限公司，曾任

国际投资部研究

员等。

金融学硕士。

本基金的基 2007年2月加入

金经理、股 华夏基金管理有

刘平 票投资部总 2016-12-14 - 10年 限公司，曾任行

监 业研究员、投资

经理、机构投资

部总监等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，国际方面，全球主要经济体的宏观经济都在逐步复苏。美国劳动力市场接近充分就业，GDP接近潜在增长率，美联储如期在3月、6月分别加息25个基点，虽然PMI等数据在2季度有所回落，但经济仍处在扩张过程中。欧洲的情况也相对乐观，GDP继续增长，通胀温和，欧央行表达出相对温和的退出超级宽松的意向。强势美元从高位逐步回归合理估值，全球新兴经济体的货币政策压力也相对缓解。国内方面，经济整体维持企稳反弹态势，固定资产投资稳步向好，PPI在不断创出新高后从5月份开始回落，通胀表现温和，供给侧改革取得阶段性成效，企业盈利仍处在改善通道中，多地政府针对房价快速上涨的现象出台了地产调控政策，房价涨幅有所回落。政策方面， 2季度以来在加强金融监管与防范化解系统性金融风险的工作基调下，央行整体上维持了流动性的稳定。

市场方面，欧美主流股市在1季度均呈现上涨行情，纳斯达克指数上涨14%，恒生指数上涨

18%。具体而言，年初，投资者情绪偏悲观，对宏观经济的恢复缺乏信心，美股和港股的整体市场估值在历史平均水平以下，之后随着全球主要经济体宏观数据的公布以及美股、港股等主要公司公布了超预期的1季报业绩，投资者信心逐渐恢复，美股和港股的估值水平得以提升。进入2季度，市场对特朗普交易逐步回归理性，资金逐步开始回流新兴市场，港股受益于深港通的开通，在整个新兴市场中的涨幅较为突出，美股在不断超预期的上市公司的业绩催化下，也维持了1季度的上涨动能。国内股市方面，在经济增长惯性与加强金融监管的复合环境下，A股市场上半年分化严重，沪深300指数上涨10.8%，创业板综指下跌10.1%。分行业看，低估值蓝筹和业绩确定性高的家电、食品饮料、银行、电子行业涨幅较好，而估值较贵的农业、纺织服装、计算机、传媒等行业则下跌较多。

本基金基金合同于2016年12月14日生效，在年初的封闭期内，本基金采取了较为审慎的建

仓策略，以求基金净值的稳步上涨，在积累了净值安全垫后，本基金加大了操作的灵活度，提高了股票仓位，并在2季度持续保持了较高仓位的积极运作。本基金在A股、港股、美股等市场均维持了一定比例的仓位，并根据选股情况在三个市场中切换持仓结构。具体配置上，本基金在1季度主要围绕估值差异配置个股，2季度主要围绕业绩超预期配置个股，集中投资了互联网巨头股票和苹果产业链龙头公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.063元，本报告期份额净值增长率为6.41%，同

期业绩比较基准增长率为10.93%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计全球主要经济体的宏观经济仍将继续复苏，美联储货币政策较预期更为激烈的概率不大，新兴经济体货币政策将更容易保持独立性，经济恢复的平稳性将得到保障。中国经济增长惯性依然存在，但需关注一些前瞻性指标的走弱。市场层面，美股标普500中的绝大部分板块估值己在历史均值之上，港股龙头个股的估值也处于历史高位，A股价值股的估值水平亦都恢复到均值之上，我们认为下半年选股难度显着大于上半年。

投资策略上，本基金仍然坚持既定的“自下而上、精选个股”的策略。考虑到部分个股的估值已经恢复到历史均值以上，在选股方面我们将更注重个股业绩的长期可持续性。在行业配置方面，我们仍将聚焦于己经凸显优势的互联网巨头企业，包括社交平台、电商、人工智能、云计算、游戏娱乐等，同时也会挖掘一些潜在的行业发展大方向带来的投资机会，例如与新能源汽车和智能驾驶相关的汽车电子公司，以及受益于电商发展的新兴商业模式的公司。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在

0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 26,607,740.38 173,041,630.14

结算备付金 169,946.86 -

存出保证金 60,791.34 -

交易性金融资产 173,794,639.89 13,040,081.88

其中：股票投资 173,794,639.89 13,040,081.88

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 80,000,000.00

应收证券清算款 649,837.36 49,878,661.49

应收利息 547.18 91,802.20

应收股利 87,607.84 -

应收申购款 295,023.31 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 201,666,134.16 316,052,175.71

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 521,206.43 -

应付赎回款 2,933,021.00 -

应付管理人报酬 329,773.21 264,454.67

应付托管费 64,122.57 51,421.77

应付销售服务费 - -

应付交易费用 219,166.36 9,922.97

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 90,333.28 -

负债合计 4,157,622.85 325,799.41

所有者权益： - -

实收基金 185,871,273.31 316,023,374.01

未分配利润 11,637,238.00 -296,997.71

所有者权益合计 197,508,511.31 315,726,376.30

负债和所有者权益总计 201,666,134.16 316,052,175.71

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.063元，基金份额总额185,871,273.31份。

6.2利润表

会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 21,455,892.73

1.利息收入 456,919.88

其中：存款利息收入 170,091.40

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 286,828.48

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,699,655.32

其中：股票投资收益 4,850,521.71

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 1,849,133.61

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 15,327,295.58

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -1,430,749.49

5.其他收入（损失以“-”号填列） 402,771.44

减：二、费用 3,904,474.18

1.管理人报酬 2,482,348.66

2.托管费 482,678.88

3.销售服务费 -

4.交易费用 848,284.27

5.利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6.其他费用 91,162.37

三、利润总额（亏损总额以“-”号 17,551,418.55

填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,551,418.55

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 316,023,374.01 -296,997.71 315,726,376.30

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 17,551,418.55 17,551,418.55

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -130,152,100.70 -5,617,182.84 -135,769,283.54

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 29,405,242.04 866,744.06 30,271,986.10

2.基金赎回款 -159,557,342.74 -6,483,926.90 -166,041,269.64

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 185,871,273.31 11,637,238.00 197,508,511.31

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华

6.4报表附注

6.4.1重要会计政策和会计估计

6.4.1.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.1.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.1.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。

本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产和各类应付款项等。

6.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

6.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.1.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.1.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.1.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

6.4.1.9收入/(损失)的确认和计量

股票(含股票、存托凭证及信托凭证)投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利和基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.1.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.1.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.1.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.1.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作。

6.4.1.14其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金

估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

4、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，于2015年3月20日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 5、本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致本基金在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时，本基金需要作出相关会计估计。

6.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人

中国银行（香港）有限公司 基金境外资产托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期股票成交总额的比

例

中信证券 40,496,059.96 6.70%

6.4.4.1.2权证交易

无。

6.4.4.1.3债券交易

无。

6.4.4.1.4债券回购交易

无。

6.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总量的比例 总额的比例

中信证券 31,124.65 7.04% 31,124.65 14.20%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,482,348.66

其中：支付销售机构的客户维护费 862,506.70

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8%/当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 482,678.88

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国银行活期 4,835,969.34 164,905.87

存款

中国银行（香

港）有限公司 21,771,771.04 -

活期存款

注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国银行和基金境外资产托管人中国银行（香港）有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.5期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌期末估值 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末备

代码 名称 日期 原因 单价 日期 单价 (单位：股) 成本总额 估值总额注

300109新开2017-03-27重大 42.11 - - 72,300.003,350,399.003,044,553.00-

源 事项

002175东方2017-03-09重大 14.23 2017-07-13 14.74175,600.002,938,767.402,498,788.00-

网络 事项

300104乐视2017-04-17重大 28.64 - - 44,000.001,442,136.561,260,160.00-

网 事项

注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

6.4.6.2各层次金融工具公允价值

截至2017年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为

166,991,138.89元，第二层次的余额为6,803,501.00元，第三层次的余额为0元。（截至2016年

12月31日止：第一层次的余额为13,040,081.88元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为

0元。）

6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动

对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。

6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.4.6.5增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保

本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、

信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中

发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 173,794,639.89 86.18

其中：普通股 146,761,241.82 72.77

存托凭证 27,033,398.07 13.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 26,777,687.24 13.28

8 其他各项资产 1,093,807.03 0.54

9 合计 201,666,134.16 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为8,820,740.40元，占基金资

产净值比例为4.47%。

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

中国香港 82,111,498.39 41.57

中国内地 62,030,810.49 31.41

美国 27,666,580.91 14.01

瑞士 1,985,750.10 1.01

合计 173,794,639.89 87.99

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（％）

信息技术 112,329,597.78 56.87

非必需消费品 27,678,200.78 14.01

工业 18,019,346.86 9.12

材料 7,498,180.88 3.80

金融 3,605,166.10 1.83

必需消费品 3,079,476.09 1.56

能源 1,584,671.40 0.80

保健 - -

电信服务 - -

房地产 - -

公用事业 - -

合计 173,794,639.89 87.99

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

所在 所属 占基金资产

序 公司名称(英文) 公司名称证券代证券 国家 数量（股） 公允价值 净值比例

号 (中文) 码 市场(地区) （％）

1JUTENGINTERNATIONAL巨腾国际 03336 中国4,858,000.0013,492,337.15 6.83

控股有限 香港

HOLDINGSLTD 香港

公司

2 ASMPACIFIC - 00522 香港 中国 145,000.0013,277,006.20 6.72

TECHNOLOGYLTD 香港

3 TENCENTHOLDINGSLTD腾讯控股 00700 香港 中国 54,100.0013,109,688.59 6.64

有限公司 香港

SUNNYOPTICAL 舜宇光学

4 TECHNOLOGYGROUPCO 科技(集 02382 香港 中国 183,000.0011,118,055.20 5.63

LTD 团)有限 香港

公司

GUANGZHOU 广州汽车 中国

5 AUTOMOBILEGROUPCO集团股份 02238 香港 香港 876,000.0010,416,081.50 5.27

LTD 有限公司

6 SHENZHENO-FILMTECH 欧菲光 002456深圳 中国 558,327.0010,144,801.59 5.14

COLTD 内地

7 BAOZUNINC - BZUN纳斯 美国 67,000.0010,062,626.02 5.09

达克

CHINAYUHUA 中国宇华 中国

8 EDUCATIONCORPLTD 教育集团 06169 香港 香港4,200,000.00 9,842,212.80 4.98

有限公司

SANAN 中国

9 OPTOELECTRONICSCO 三安光电600703上海 内地 417,945.00 8,233,516.50 4.17

LTD

10 MOMOINC - MOMO纳斯 美国 25,721.00 6,440,070.90 3.26

达克

注：①所用证券代码采用当地市场代码。

②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

7.5报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基

金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值

比例（％）

SUNNYOPTICAL

1 TECHNOLOGYGROUP 02382 18,981,201.61 6.01

COLTD

GUANGZHOU

2 BAIYUNSHAN 00874 15,539,598.50 4.92

PHARMACEUTICAL

HOLDINGSCOLTD

3 ASMPACIFIC 00522 14,428,387.81 4.57

TECHNOLOGYLTD

4 TENCENTHOLDINGS 00700 13,379,369.11 4.24

LTD

5 IGGINC 00799 13,263,557.35 4.20

JUTENG

6 INTERNATIONAL 03336 13,185,253.19 4.18

HOLDINGSLTD

7 DALIANZHIYUN 300097 9,988,837.81 3.16

AUTOMATIONCOLTD

8 CHINAYUHUA 06169 9,621,932.16 3.05

EDUCATIONCORPLTD

GUANGZHOU

9 AUTOMOBILEGROUP 02238 9,593,424.60 3.04

COLTD

QINGDAOKINGKING

10 APPLIEDCHEMISTRY 002094 9,517,063.28 3.01

COLTD

11 BAOZUNINC BZUN 8,121,421.67 2.57

12 GEELYAUTOMOBILE 00175 7,965,133.53 2.52

HOLDINGSLTD

SANAN

13 OPTOELECTRONICSCO 600703 7,493,022.91 2.37

LTD

14 SUZHOUANJIE 002635 6,792,877.00 2.15

TECHNOLOGYCOLTD

15 QUALCOMMINC QCOM 6,627,023.56 2.10

16 NINESTARCORP 002180 6,505,628.00 2.06

17 MINMETALSCAPITAL 600390 6,470,504.90 2.05

COLTD

GUANGDONGJANUS

18 INTELLIGENTGROUP 300083 6,278,466.00 1.99

CORPLTD

19 MOMOINC MOMO 5,344,101.69 1.69

20 SHENZHENO-FILM 002456 5,133,150.04 1.63

TECHCOLTD

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基

金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值

比例（％）

1 IGGINC 00799 15,224,613.55 4.82

2 GUANGZHOUBAIYUNSHAN 00874 14,659,565.44 4.64

PHARMACEUTICALHOLDINGSCOLTD

3 SUNNYOPTICALTECHNOLOGYGROUPCO 02382 12,300,368.07 3.90

LTD

4 GEELYAUTOMOBILEHOLDINGSLTD 00175 8,714,604.42 2.76

5 QUALCOMMINC QCOM 6,158,976.83 1.95

6 GUANGDONGJANUSINTELLIGENTGROUP 300083 5,752,803.00 1.82

CORPLTD

7 ZHEJIANGDAHUATECHNOLOGYCOLTD 002236 5,586,416.95 1.77

8 MINMETALSCAPITALCOLTD 600390 5,481,156.00 1.74

9 WULIANGYEYIBINCOLTD 000858 4,792,535.00 1.52

10 WEIBOCORP WBUS 4,764,183.21 1.51

11 GOERTEKINC 002241 4,509,467.13 1.43

12 NINESTARCORP 002180 4,488,621.35 1.42

13 QINGDAOKINGKINGAPPLIEDCHEMISTRY 002094 4,378,748.54 1.39

COLTD

14 LUXSHAREPRECISIONINDUSTRYCOLTD 002475 4,304,187.58 1.36

15 DRPENGTELECOM&MEDIAGROUPCOLTD 600804 4,112,061.46 1.30

16 OPPLELIGHTINGCOLTD 603515 4,072,055.86 1.29

17 HOLITECHTECHNOLOGYCOLTD 002217 3,921,939.05 1.24

18 MICRONTECHNOLOGYINC MU 3,884,405.46 1.23

19 CHINAUNICOMHONGKONGLTD 00762 3,872,173.64 1.23

20 TENCENTHOLDINGSLTD 00700 3,695,087.71 1.17

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 372,577,367.05

卖出收入（成交）总额 232,000,626.33

注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11投资组合报告附注

7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 60,791.34

2 应收证券清算款 649,837.36

3 应收股利 87,607.84

4 应收利息 547.18

5 应收申购款 295,023.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,093,807.03

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

2,982 62,331.08 - - 185,871,273.31 100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 60,719.97 0.03%

金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年12月14日）基金份额总 316,023,374.01

额

本报告期期初基金份额总额 316,023,374.01

本报告期基金总申购份额 29,405,242.04

减：本报告期基金总赎回份额 159,557,342.74

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 185,871,273.31

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期 占当期

券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

交总额 量的比

的比例 例

东方证券 2 189,153,569.51 31.29% 139,667.62 31.59% -

CREDITSUISSE - 138,970,689.48 22.99% 41,691.20 9.43% -

CICC - 100,390,941.71 16.61% 125,488.68 28.38% -

中国银河证券 5 55,639,527.48 9.20% 40,689.11 9.20% -

GOLDMANSACHS - 42,823,355.57 7.08% 12,847.14 2.91% -

中信证券 2 40,496,059.96 6.70% 31,124.65 7.04% -

BOCISECURITIES - 28,613,343.66 4.73% 42,920.03 9.71% -

国信证券 2 7,379,527.64 1.22% 6,872.59 1.55% -

中金公司 2 1,110,978.42 0.18% 812.39 0.18% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了高华证券、国泰君安证券、海通证券、华泰证券、瑞银证券、申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、西部证券、兴业证券、招商证券、招商证券、中信建投证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，天风证券、太平洋证券、万和证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 基金交易

券商名称 成交 占当期债券 占当期回购成交 成交 占当期基金

金额 成交总额的 成交金额 总额的比例 金额 成交总额的

比例 比例

东方证券 - - 40,000,000.00 100.00% - -

CREDIT - - - - - -

SUISSE

CICC - - - - - -

中国银河证券 - - - - - -

GOLDMAN - - - - - -

SACHS

中信证券 - - - - - -

BOCI - - - - - -

SECURITIES

国信证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年八月二十六日
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