上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十八日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5信息披露方式......7

2.6其他相关资料......7

3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4报表附注......17

7投资组合报告......36

7.1期末基金资产组合情况......36

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......36

7.3期末按行业分类的权益投资组合......37

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......37

7.5报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......43

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......43

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......44

7.11投资组合报告附注......44

8基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45

9开放式基金份额变动......45

10重大事件揭示......45

10.1基金份额持有人大会决议......45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4 基金投资策略的改变......46

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8其他重大事件......48

11影响投资者决策的其他重要信息......48

12备查文件目录......48

12.1 备查文件目录......48

12.2存放地点......48

12.3查阅方式......49

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根中国世纪混合（QDII）

基金主代码 003243

交易代码 003243

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月11日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 141,717,172.37份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在中国境内及香港、美

投资目标 国等海外市场上市的中国公司，通过严格风险控制，力争实现基金资产

的长期增值。

1、各市场资产配置策略

本基金综合考虑不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场

的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争

环境以及其他重要要素将基金资产在中国境内及香港、美国等海外市场

之间进行配置。另外，本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变

化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配

比例。

2、股票投资策略：

（1）中国境内市场投资策略

本基金将专注投资于影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级过

程中的重点行业和具备成长潜力的新兴行业。

（2）香港、美国等海外市场投资策略

投资策略 本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对海外市场上市公司进行初

步判断，并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从公司

商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度

进行考量，挖掘优质企业。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取多种积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，

同时精选个券，以增强组合的持有期收益。

4、股指期货投资策略

本基金以套期保值为主要目的参与股指期货的投资，以管理投资组合的

系统性风险，改善组合的风险收益特性。

5、资产支持证券投资策略

本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素对

资产支持证券的风险与收益状况进行评估，以期获得长期稳定收益。

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6、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利

于加强基金风险控制。

7、金融衍生品投资策略

本基金可本着谨慎和风险可控的原则，投资于金融衍生品主要是为了避

险和增值、管理汇率风险，以便更好地实现基金的投资目标。

业绩比较基准 中证中国内地企业400指数×60%+中债总指数收益率×40%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益水平的基金产品。本

基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 胡迪 田青

联系电话 021-38794888 010-67595096

负责人 电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-889-4888 010-67595096

传真 021-20628400 010-66275853

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号

富城路99号震旦国际大楼20楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号

富城路99号震旦国际大楼20楼 院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 穆矢 王洪章

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 JPMorgan Asset Management(UK)

名称 Limited JPMorganChaseBank,N.A.

中文 摩根资产管理（英国）有限公司 摩根大通银行

注册地址 25BankStreetCanaryWharfLondon 1111PolarisParkway,Columbus,Ohio

E145JP 43240,USA

125LondonWall,London,EC2Y5AJ, 270ParkAvenue,NewYork, New

办公地址 Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, York10017-2070

LondonEC2Y9AQ

邮政编码 - -

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2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公场所

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富城路99

号震旦国际大楼20楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 11,372,443.50

本期利润 31,578,534.13

加权平均基金份额本期利润 0.1670

本期加权平均净值利润率 15.80%

本期基金份额净值增长率 17.05%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 8,764,534.86

期末可供分配基金份额利润 0.0618

期末基金资产净值 164,328,681.69

期末基金份额净值 1.160

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 16.00%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④

增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

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准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 6.32% 0.94% 2.74% 0.40% 3.58% 0.54%

过去三个月 10.16% 0.79% 4.54% 0.38% 5.62% 0.41%

过去六个月 17.05% 0.69% 9.12% 0.34% 7.93% 0.35%

过去一年 - - - - - -

自基金合同生效起 16.00% 0.62% 6.29% 0.37% 9.71% 0.25%

至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年11月11日至2017年6月30日)

注：本基金合同生效日为2016年11月11日，图示时间段为2016年11月11日至2017年6

月30日。

本基金建仓期自2016年11月11日至2017年5月11日，建仓期结束时资产配置比例符合本

基金基金合同规定。

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2017年6月底，公司管理的基金共有五十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安 第9页共49页

丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

征茂平先生自2001年3

月至2004年3月在上海

证大投资管理有限公司任

高级研究员从事证券研究

的工作；2004年3月至

2005年4月在平安证券有

限公司任高级研究员从事

证券研究的工作；2005

年5月至2008年5月在

大成基金管理有限公司任

研究员从事成长股票组合

的管理工作；2008年5月

起加入上投摩根基金管理

有限公司，担任行业专家

本基金基金经 兼基金经理助理，自2013

征茂平 理 2016-11-11 - 16年 年7月起担任上投摩根大

盘蓝筹股票型证券投资基

金基金经理，自2013年

9月起同时担任上投摩根

红利回报混合型证券投资

基金基金经理,2014年1

月至2015年2月担任上

投摩根阿尔法混合型证券

投资基金基金经理，自

2015年9月起同时担任上

投摩根整合驱动灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理，自2016年11月起

同时担任上投摩根中国世

纪灵活配置混合型证券投

资基金基金经理。

王丽军 本基金基金经 2016-11-11 - 11年 基金经理王丽军女士，硕

理 士研究生，自2000年7

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月至2003年9月在深圳

永泰软件公司任项目实施

专员；2006年2月至

2007年1月在大公国际资

信评估公司任行业评级部

经理；2007年1月至

2007年9月在东吴基金管

理公司任行业研究员；

2007年9月至2009年5

月在申万巴黎基金管理公

司任行业研究员；2009

年10月起加入上投摩根

基金管理有限公司，任我

公司基金经理助理/行业专

家，自2016年11月起担

任上投摩根中国世纪灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.征茂平先生、王丽军女士为本基金首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日期。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公 第11页共49页

司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次，均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金成立满六个月，完成建仓。

2017年年初特朗普政策预期，叠加中国经济补库存，经济复苏带动通胀预期，油价等大宗品

上涨，周期性行业走强，3、4月份以来，全球经济开始放缓，美国以科技股带动指数继续大涨，

香港市场持续强势，恒生指数上涨17%；中国内地，二季度经济金融监管去杠杆，流动性紧张带来

利率大幅上行，打击了高杠杆行业的盈利预期和估值，股债双双调整。六月份央行开始释放流动性带来了阶段性的反弹窗口，最终上证略微上涨；

必须重视的是，内地，香港互联互通，海外投资者和南下资金的投资风格和估值体系互相影响，开始深刻改变内地和香港市场的生态体系，价值投资强化企业的盈利驱动，“买赢家，买ROE”的投资逻辑，使一批优质科技股，家电，白酒、汽车、金融等优秀的龙头公司，充分享受估值提升，市场分化明显，国内上证50远远跑赢市场；

本基金多市场投资，秉承大类资产配置，价值投资理念，总体操作稳健，核心仓位配置科技股、家电、白酒、金融、汽车等，上半年实现净值增长17.05%，跑赢基准；

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为17.05%，同期业绩比较基准收益率为9.12%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年, 预计美国经济数据一般，但持续加息和缩表都提上日程，美债收益率缓慢上行，

科技股大幅波动开始压制美国市场的表现，进而影响香港市场；内地来看，地产调控和金融去杠杆会保持持续进行，利率高位震荡，但其带来的经济下行压力比市场预期的好，中国经济在消费服务、新兴产业，甚至传统周期性产业都表现了比较强的韧性，预期改善的修复过程，可能带来市场整体的结构性调整；

操作上，我们会继续优化仓位和结构，中长期看好低估值蓝筹白马的投资机会，同时，阶段性看好受益于利率上行的金融股，行业格局良好，业绩持续稳定的周期性行业，同时，创业板的深度调整，也带来优质公司的投资机会，我们会深度挖掘新兴产业中真正优秀的成长股投资机会，服务中国经济，力争持续为投资者创造收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 第13页共49页

履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 17,531,959.85 164,788,129.36

结算备付金 3,464,928.51 4,334,129.38

存出保证金 79,450.75 10,079.34

交易性金融资产 6.4.7.2 144,431,434.18 88,750,234.95

其中：股票投资 144,431,434.18 88,750,234.95

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 3,864,884.45 594,562.56

应收利息 6.4.7.5 3,757.22 29,553.47

应收股利 876,961.30 -

应收申购款 326,718.20 28,141.70

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

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资产总计 170,580,094.46 258,534,830.76

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 895,446.46

应付赎回款 5,393,249.17 3,643,130.79

应付管理人报酬 210,376.42 338,466.03

应付托管费 42,075.30 67,693.19

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 535,214.01 370,652.34

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 70,497.87 34,562.08

负债合计 6,251,412.77 5,349,950.89

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 141,717,172.37 255,533,683.32

未分配利润 6.4.7.10 22,611,509.32 -2,348,803.45

所有者权益合计 164,328,681.69 253,184,879.87

负债和所有者权益总计 170,580,094.46 258,534,830.76

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.160元，基金份额总额141,717,172.37份。

6.2利润表

会计主体：上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 35,794,473.07

1.利息收入 207,161.95

其中：存款利息收入 6.4.7.11 207,161.95

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

第15页共49页

2.投资收益（损失以“-”填列） 15,272,769.88

其中：股票投资收益 6.4.7.12 13,674,105.50

基金投资收益 6.4.7.13 -

债券投资收益 6.4.7.14 -

资产支持证券投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 6.4.7.15 1,598,664.38

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 20,206,090.63

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -268,866.95

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 377,317.56

减：二、费用 4,215,938.94

1．管理人报酬 1,496,037.41

2．托管费 299,207.48

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.18 2,367,790.83

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.19 52,903.22

三、利润总额（亏损总额以“-”号 31,578,534.13

填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

31,578,534.13

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 255,533,683.32 -2,348,803.45 253,184,879.87

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 31,578,534.13 31,578,534.13

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -113,816,510.95 -6,618,221.36 -120,434,732.31

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 33,150,366.21 2,179,040.92 35,329,407.13

2.基金赎回款 -146,966,877.16 -8,797,262.28 -155,764,139.44

四、本期向基金份额持有人 - - -

第16页共49页

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 141,717,172.37 22,611,509.32 164,328,681.69

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]681号《关于准予上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)注册的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币275,146,227.73元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1412号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》于2016年11月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

275,184,502.24份基金份额，其中认购资金利息折合38,274.51份基金份额。本基金的基金管理人为

上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行。

根据《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》和《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，称为美元份额，美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额。本基金对人民币份额、美元现钞份额和美元现汇份额分别设置代码，分别公布基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于：国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工 第17页共49页

具、股票期权、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；在香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托基金；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF等)；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)上市的中国企业股票，“中国企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司：(1)上市公司注册地在中国(包含中国内地及香港)；(2)上市公司至少50%的主营业务收入或利润来自于中国；(3)控股公司，其子公司的注册地及主要经营活动在中国。本基金投资组合中股票资产占基金资产的0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0%-3%。其中不低于80%的非现金基金资产应投资于本基金所定义的在中国境内及香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)上市的中国企业股票。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%。本基金的投资市场包含中国境内及香港、美国等海外市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)，其中投资于中国境内市场的比例为0-90%，投资于香港、美国等海外市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)的比例为5%-50%。本基金的业绩比较基准为：中证中国内地企业400指数X60%+中债总指数收益率X40%。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年8月25日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第18页共49页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

第19页共49页

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者

(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

第20页共49页

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金

融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除适用的境内及境外代扣代缴所得税后，于除息日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的 第21页共49页

则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

无。

第22页共49页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全

面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其

他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税，对金融同业往来利息收入免征增值

税。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地

区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1

日起)且暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地

区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第23页共49页

活期存款 17,531,959.85

定期存款 -

其他存款 -

合计 17,531,959.85

注：于2017年6月30日，银行存款中包含的外币余额为：美元192,150.91元(折合人民币

1,301,707.12元)，港币3,996,965.73元(折合人民币3,469,046.50元)。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 125,563,225.38 144,431,434.18 18,868,208.80

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 125,563,225.38 144,431,434.18 18,868,208.80

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

无余额。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 3,020.66

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 700.76

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

其他 35.80

第24页共49页

合计 3,757.22

6.4.7.6其他资产

无余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 535,214.01

银行间市场应付交易费用 -

合计 535,214.01

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 19,917.05

预提费用 50,580.82

合计 70,497.87

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 255,533,683.32 255,533,683.32

本期申购 33,150,366.21 33,150,366.21

本期赎回（以“-”号填列） -146,966,877.16 -146,966,877.16

本期末 141,717,172.37 141,717,172.37

注：申购含转换入份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,159,476.75 -1,189,326.70 -2,348,803.45

本期利润 11,372,443.50 20,206,090.63 31,578,534.13

本期基金份额交易产生的 -1,448,431.89 -5,169,789.47 -6,618,221.36

第25页共49页

变动数

其中：基金申购款 417,880.01 1,761,160.91 2,179,040.92

基金赎回款 -1,866,311.90 -6,930,950.38 -8,797,262.28

本期已分配利润 - - -

本期末 8,764,534.86 13,846,974.46 22,611,509.32

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 173,961.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 32,761.37

其他 439.07

合计 207,161.95

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 553,087,649.30

减：卖出股票成本总额 539,413,543.80

买卖股票差价收入 13,674,105.50

6.4.7.13基金投资收益

无。

6.4.7.14债券投资收益

无。

6.4.7.15资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.16衍生工具收益

无。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

第26页共49页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,598,664.38

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,598,664.38

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 20,206,090.63

——股票投资 20,206,090.63

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 20,206,090.63

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 377,317.56

合计 377,317.56

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,367,790.83

银行间市场交易费用 -

合计 2,367,790.83

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第27页共49页

审计费用 35,704.11

信息披露费 14,876.71

银行费用 2,322.40

合计 52,903.22

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，本基金的基金管理人接外方股东摩根资产管理（英国）有限公司的通知，其控制的公司J.P.MorganInvestmentManagementLimited已完成清算，因此该公司不再是我司及我司旗下投资组合的关联方。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构

摩根大通银行(JPMorgan&ChaseBank,N.A.) 境外资产托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,496,037.41

第28页共49页

其中：支付销售机构的客户维护费 518,452.34

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/ 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 299,207.48

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.3%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金 持有的基金份

持有的 份额占基金 持有的 额占基金总份

基金份额 总份额的比 基金份额 额的比例

例

上海国际信托有 10,000,000.00 7.06% - -

限公司

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 12,761,313.87 173,961.51

摩根大通银行 4,770,645.98 -

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管， 第29页共49页

按适用利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

本报告期本基金未实施利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。

由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

第30页共49页

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期或不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根大通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

第31页共49页

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 第32页共49页

金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月30日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 1,301,707.12 3,469,046.50 4,770,753.62

交易性金融资产 14,725,590.30 62,538,873.89 77,264,464.19

应收证券清算款 3,265,038.80 - 3,265,038.80

应收股利 41,621.91 835,339.39 876,961.30

资产合计 19,333,958.13 66,843,259.78 86,177,217.91

以外币计价的负债

负债合计 - - -

资产负债表外汇风险敞口

19,333,958.13 66,843,259.78 86,177,217.91

净额

上年度末

项目

2016年12月31日

第33页共49页

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 5,029,105.38 13,306,559.62 18,335,665.00

交易性金融资产 - 51,027,212.04 51,027,212.04

资产合计 5,029,105.38 64,333,771.66 69,362,877.04

以外币计价的负债

负债合计 - - -

资产负债表外汇风险敞口

5,029,105.38 64,333,771.66 69,362,877.04

净额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

所有外币相对人民币升值5% 增加约431 增加约347

所有外币相对人民币贬值5% 减少约431 减少约347

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和衍生工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取自下而上的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策略。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市 第34页共49页

值占基金资产的0%-90%，其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；

权证投资占基金资产净值的0%-3%。其中不低于80%的非现金基金资产应投资于本基金所定义的

在中国境内及香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)上市的中国企业股票。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.1.1.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投 144,431,434.18 87.89 88,750,234.95 35.05

资

交易性金融资产—基金投 - - - -

资

交易性金融资产－债券投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 144,431,434.18 87.89 88,750,234.95 35.05

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 增加约959 增加约506

业绩比较基准下降5% 减少约959 减少约506

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产

第35页共49页

开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收

益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发

生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税

政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关

问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(2)除增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 144,431,434.18 84.67

其中：普通股 129,705,843.88 76.04

存托凭证 14,725,590.30 8.63

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

第36页共49页

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 20,996,888.36 12.31

8 其他各项资产 5,151,771.92 3.02

9 合计 170,580,094.46 100.00

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

中国 67,166,969.99 40.87

中国香港 62,538,873.89 38.06

美国 14,725,590.30 8.96

合计 144,431,434.18 87.89

注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的

证券交易所确定。

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

行业类别 公允价值

（％）

商业银行 18,682,802.41 11.37

互联网软件与服务 18,318,586.32 11.15

汽车 15,277,822.17 9.30

家庭耐用消费品 12,910,916.00 7.86

保险 12,350,682.26 7.52

化学制品 10,314,584.86 6.28

石油、天然气与消费用燃料 10,128,366.04 6.16

饮料 6,959,893.38 4.24

建筑材料 5,219,970.00 3.18

综合消费者服务 4,767,156.59 2.90

纸类与林业产品 4,711,764.10 2.87

半导体产品与设备 4,696,164.80 2.86

电气设备 4,380,730.00 2.67

房地产管理和开发 3,804,216.00 2.32

航空公司Ⅲ 3,605,166.10 2.19

制药 3,290,321.95 2.00

电子设备、仪器和元件 2,955,320.80 1.80

酒店、餐馆与休闲 2,056,970.40 1.25

第37页共49页

合计 144,431,434.18 87.89

注：行业分类标准：MSCI

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

公司名称 公司名称 所在证 所属国家数量（股） 占基金资

序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 公允价值 产净值比

例（％）

Geely

Automobi 香港交

1 le 吉利汽车 175HK 易所 中国香港 715,000.00 10,450,277.55 6.36

Holdings

Ltd

Alibaba 纽约证

2 Group 阿里巴巴 BABAUS 券交易 美国 10,433.00 9,958,433.71 6.06

Holding 所

Ltd

Industrial

& 上海交 1,789,615.0

3 Commerci工商银行 601398CH 易所 上海 0 8,628,148.83 5.25

alBankof

ChinaLtd

PingAn

Insurance 上海交

4 GroupCo 中国平安 601318CH 易所 上海 180,545.00 8,468,719.12 5.15

ofChina

Ltd

Tencent 香港交

5 Holdings 腾讯控股 700HK 易所 中国香港 34,500.00 8,360,152.61 5.09

Ltd

Gree

6 Electric 格力电器 000651CH 深圳交 深圳 173,200.00 7,130,644.00 4.34

Appliance 易所

sInc

Wuliangy 深圳交

7 eYibin 五粮液 000858CH 易所 深圳 125,043.00 6,959,893.38 4.24

CoLtd

Midea 深圳交

8 GroupCo 美的集团 000333CH 易所 深圳 134,300.00 5,780,272.00 3.52

Ltd

Shandong 上海交

9 Hualu 华鲁恒升 600426CH 易所 上海 453,889.00 5,328,656.86 3.24

Hengshen

第38页共49页

g

Chemical

CoLtd

Beijing

Oriental

Yuhong 深圳交

10 Waterpro 东方雨虹 002271CH 易所 深圳 140,700.00 5,219,970.00 3.18

of

Technolo

gyCoLtd

China

11 Merchants招商银行 3968HK 香港交 中国香港 255,000.00 5,212,076.58 3.17

BankCo 易所

Ltd

Shaanxi

12 Coal 陕西煤业 601225CH 上海交 上海 725,300.00 5,127,871.00 3.12

Industry 易所

CoLtd

China

13 Shenhua 中国神华 1088HK 香港交 中国香港 331,500.00 5,000,495.04 3.04

Energy 易所

CoLtd

Kangde

14 Xin 康得新 002450CH 深圳交 深圳 221,400.00 4,985,928.00 3.03

GroupCo 易所

Ltd

HSBC 香港交

15 Holdings 汇丰控股 5HK 易所 中国香港 76,800.00 4,842,577.00 2.95

plc

Guangzho

u 香港交

16 Automobi广汽集团 2238HK 易所 中国香港 406,000.00 4,827,544.62 2.94

leGroup

CoLtd

New

Oriental

Education 纽约证

17 & 新东方 EDUUS 券交易 美国 9,983.00 4,767,156.59 2.90

Technolo 所

gyGroup

Inc

Nine

18 Dragons 玖龙纸业 2689HK 香港交 中国香港 522,000.00 4,711,764.10 2.87

Paper 易所

Holdings

第39页共49页

Ltd

Sanan

19 Optoelectr三安光电 600703CH 上海交 上海 238,384.00 4,696,164.80 2.86

onicsCo 易所

Ltd

Nari

Technolo

20 gy 国电南瑞 600406CH 上海交 上海 248,200.00 4,380,730.00 2.67

Developm 易所

entCo

Ltd

21 AIA 友邦保险 1299HK 香港交 中国香港 78,400.00 3,881,963.14 2.36

GroupLtd 易所

China

Merchants

22 Shekou 招商局蛇 001979CH 深圳交 深圳 178,100.00 3,804,216.00 2.32

Industrial 口 易所

ZoneCo

Ltd

23 AirChina 中国国航 753HK 香港交 中国香港 516,000.00 3,605,166.10 2.19

Ltd 易所

Guangyuy

uan

24 Chinese 广誉远 600771CH 上海交 上海 82,361.00 3,290,321.95 2.00

Herbal 易所

Medicine

CoLtd

Hangzhou

Hik-

25 Vision 海康威视 002415CH 深圳交 深圳 91,496.00 2,955,320.80 1.80

Digital 易所

Technolo

gyCoLtd

Galaxy

26 Entertain 银河娱乐 27HK 香港交 中国香港 50,000.00 2,056,970.40 1.25

ment 易所

GroupLtd

7.5报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金

资产净值比例

第40页共49页

（％）

1 AnhuiConchCementCo 600585CH 12,722,314.01 5.02

Ltd

2 CSSCOffshoreandMarine 317HK 11,219,762.75 4.43

EngineeringGroupCoLtd

3 HubeiJumpcan 600566CH 11,086,170.40 4.38

PharmaceuticalCoLtd

4 PingAnInsurance(Group) 601318CH 11,042,738.28 4.36

CompanyofChinaLtd

5 AlibabaGroupHoldingLtd BABAUS 9,815,994.34 3.88

6 TencentHoldingsLtd 700HK 9,722,031.77 3.84

7 MideaGroupCoLtd 000333CH 9,716,525.49 3.84

8 GuangzhouAutomobile 2238HK 8,945,835.27 3.53

GroupCoLtd

9 ChinaTaipingInsurance 966HK 8,546,515.09 3.38

HoldingsCoLtd

10 GeelyAutomobile 175HK 8,524,318.98 3.37

HoldingsLtd

11 KangdeXinGroupCoLtd 002450CH 8,129,517.31 3.21

12 MeituInc 1357HK 7,932,413.65 3.13

13 OrientOverseas(Intl)Ltd 316HK 7,868,790.37 3.11

ShandongHualu

14 HengshengChemicalCo 600426CH 7,683,782.42 3.03

Ltd

15 GalaxyEntertainment 27HK 7,453,906.23 2.94

GroupLtd

16 NeteaseInc NTESUS 7,349,831.58 2.90

17 BrillianceChina 1114HK 7,049,753.82 2.78

AutomotiveHoldingsLtd

18 NineDragonsPaper 2689HK 6,971,821.11 2.75

HoldingsLtd

19 AirChinaLtd 753HK 6,776,287.75 2.68

20 CRRCCorpLtd 1766HK 6,754,202.59 2.67

21 AIAGroupLtd 1299HK 6,679,301.77 2.64

22 DeHuaTBNewDecoration 002043CH 6,517,058.18 2.57

MaterialsCoLtd

23 WuhanDepartmentStore 000501CH 6,471,620.04 2.56

GroupCoLtd

24 XjElectricCoLtd 000400CH 6,094,469.57 2.41

25 PetroChinaCoLtd 857HK 6,016,682.93 2.38

26 HongfaTechnologyCoLtd 600885CH 6,011,364.47 2.37

27 BankofChinaLtd 3988HK 5,933,899.14 2.34

28 Ctrip.comIntlLtd CTRPUS 5,826,053.25 2.30

29 ChinaCommunications 1800HK 5,689,858.56 2.25

第41页共49页

ConstructionCoLtd

30 NariTechnology 600406CH 5,554,328.00 2.19

DevelopmentCoLtd

31 ChinaShenhuaEnergyCo 1088HK 5,500,544.53 2.17

Ltd

32 WuliangyeYibinCoLtd 000858CH 5,451,583.28 2.15

33 LensTechnologyCoLtd 300433CH 5,405,240.45 2.13

34 TianshuiHuatian 002185CH 5,373,023.08 2.12

TechnologyCoLtd

35 HangzhouHik-Vision 002415CH 5,357,077.02 2.12

DigitalTechnologyCoLtd

36 PingAnInsuranceGroup 2318HK 5,354,981.05 2.12

CoofChinaLtd

37 ChinaCindaAsset 1359HK 5,132,384.87 2.03

ManagementCoLtd

38 NewOrientalEducation& EDUUS 5,104,001.41 2.02

TechnologyGroupInc

39 SAICMotorCorpLtd 600104CH 5,092,311.00 2.01

40 GuangzhouHolikeCreative 603898CH 5,083,863.00 2.01

HomeCoLtd

41 Industrial&Commercial 1398HK 5,063,597.02 2.00

BankofChinaLtd

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

本期累计卖出 占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例

（％）

1 AnhuiConchCementCoLtd 600585CH 14,074,849.36 5.56

2 CSSCOffshoreandMarineEngineeringGroupCo 317HK 11,927,105.94 4.71

Ltd

3 BankofChinaLtd 3988HK 11,498,030.02 4.54

4 HubeiJumpcanPharmaceuticalCoLtd 600566CH 10,712,531.40 4.23

5 SAICMotorCorpLtd 600104CH 10,614,623.86 4.19

6 PingAnInsurance(Group)CompanyofChinaLtd 601318CH 9,885,936.08 3.90

7 XjElectricCoLtd 000400CH 9,277,009.18 3.66

8 GuangzhouAutomobileGroupCoLtd 2238HK 9,177,168.43 3.62

9 MeituInc 1357HK 9,013,130.88 3.56

10 ChinaTaipingInsuranceHoldingsCoLtd 966HK 8,952,329.75 3.54

11 NewChinaLifeInsuranceCoLtd 1336HK 8,857,334.91 3.50

第42页共49页

12 ChinaLifeInsuranceCoLtd 2628HK 8,279,803.07 3.27

13 OrientOverseas(Intl)Ltd 316HK 7,954,242.57 3.14

14 NeteaseInc NTESUS 7,735,019.93 3.06

15 ChinaOilfieldServicesLtd 2883HK 7,267,941.30 2.87

16 SanyHeavyIndustryCoLtd 600031CH 7,183,924.20 2.84

17 CRRCCorpLtd 1766HK 6,896,063.68 2.72

18 GeelyAutomobileHoldingsLtd 175HK 6,881,602.41 2.72

19 DeHuaTBNewDecorationMaterialsCoLtd 002043CH 6,876,995.82 2.72

20 GuangyuyuanChineseHerbalMedicineCoLtd 600771CH 6,818,538.67 2.69

21 ShandongHualuHengshengChemicalCoLtd 600426CH 6,791,983.53 2.68

22 JiangxiCopperCoLtd 358HK 6,621,153.26 2.62

23 BrillianceChinaAutomotiveHoldingsLtd 1114HK 6,592,429.77 2.60

24 WuhanDepartmentStoreGroupCoLtd 000501CH 6,275,835.25 2.48

25 Ctrip.comIntlLtd CTRPUS 6,267,553.53 2.48

26 ChinaPetroleum&ChemicalCorp 600028CH 6,039,550.77 2.39

27 GalaxyEntertainmentGroupLtd 27HK 5,951,829.53 2.35

28 HongfaTechnologyCoLtd 600885CH 5,941,783.32 2.35

29 PetroChinaCoLtd 857HK 5,890,905.59 2.33

30 MideaGroupCoLtd 000333CH 5,701,085.17 2.25

31 ChinaCommunicationsConstructionCoLtd 1800HK 5,632,902.80 2.22

32 HualanBiologicalEngineeringInc 002007CH 5,473,663.76 2.16

33 ChinaLongyuanPowerGroupCorpLtd 916HK 5,470,186.99 2.16

34 MaanshanIron&SteelCoLtd 323HK 5,345,799.31 2.11

35 AluminumCorpofChinaLtd 2600HK 5,293,262.20 2.09

36 GuangshenRailwayCoLtd 601333CH 5,251,036.31 2.07

37 GreatWallMotorCoLtd 2333HK 5,240,620.43 2.07

38 ZTECorp 763HK 5,146,623.23 2.03

39 ChinaAgri-IndustriesHoldingsLtd 606HK 5,145,860.38 2.03

40 TianshuiHuatianTechnologyCoLtd 002185CH 5,131,170.29 2.03

41 ChinaCindaAssetManagementCoLtd 1359HK 5,128,676.00 2.03

42 HeilongjiangAgricultureCoLtd 600598CH 5,112,640.14 2.02

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 574,888,652.40

卖出收入（成交）总额 553,087,649.30

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第43页共49页

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11投资组合报告附注

7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 79,450.75

2 应收证券清算款 3,864,884.45

3 应收股利 876,961.30

4 应收利息 3,757.22

5 应收申购款 326,718.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,151,771.92

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

第44页共49页

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.6投资组合报告附注的其他需要说明的事项

因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

1,725 82,154.88 61,504,743.17 43.40% 80,212,429.20 56.60%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 5,161.64 0.0036%

金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年11月11日）基金份额总 275,184,502.24

额

本报告期期初基金份额总额 255,533,683.32

本报告期基金总申购份额 33,150,366.21

第45页共49页

减：本报告期基金总赎回份额 146,966,877.16

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 141,717,172.37

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：无。

基金托管人：无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所有限公司本年度第一次为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

GoldmanSachs

International 1 51,878,769.11 4.60% 77,818.01 5.32%-

London

Citigroup

GlobalMkts 1 14,613,843.09 1.30% 21,922.95 1.50%-

LtdLondon

ChinaInt'l

CapitalCorp 1 27,551,769.76 2.44% 48,215.60 3.30%-

HKSecs

瑞银证券 1 636,334,875.46 56.41% 944,540.31 64.57%-

第46页共49页

中金证券 1 397,597,044.29 35.25% 370,283.04 25.31%-

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经

手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2.交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3.交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4.本期无新增席位，无注销席位。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

券商 成交 占当期债券 成交 占当期回 成交 占当期权证 成交 占当期基

名称 金额 成交总额的 金额 购成交总 金额 成交总额的 金额 金成交总

比例 额的比例 比例 额的比例

Gold

man

Sachs

Inter - - - - - - - -

natio

nal

Lond

on

Citigr

oup - - - - - - - -

Glob

al

第47页共49页

Mkts

Ltd

Lond

on

Chin

aInt'l

Capit

al - - - - - - - -

Corp

HK

Secs

瑞银 - - - - - - - -

证券

中金 - - - - - - - -

证券

注：无。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

基金管理人公司网站、

1. 关于QDII基金在直销平台开通赎回转申购 《上海证券报》、《证 2017年3月10日

业务并开展费率优惠活动的公告 券时报》和《中国证

券报》

2. 关于QDII基金在直销平台开通转换转入业 同上 2017年3月10日

务并开展费率优惠活动的公告

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投

3. 资基金暂停申购、赎回、定期定额投资及 同上 2017年4月11日

转换转入业务的公告

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投

4. 资基金暂停申购、赎回、定期定额投资及 同上 2017年4月28日

转换转入业务的公告

5. 关于降低上投摩根基金管理有限公司旗下 同上 2017年6月7日

部分人民币份额基金最低交易限额的公告

11影响投资者决策的其他重要信息

无。

12备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会批准上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

第48页共49页

2.《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3.《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4.《上投摩根开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件和营业执照。

12.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

网址：www.cifm.com

上投摩根基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

第49页共49页
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