中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说
明书(更新)摘要
基金管理人：中信建投基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行银行股份有限公司
二〇一八年一月
重要提示
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）申请募集的准予注册文件名
称为： 《 关于准予中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》 （证监许可
〔 2016〕 1962 号），注册日期为： 2016 年 8 月 29 日。本基金合同于 2016 年 12 月 7 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监
会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基
金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，
也不保证最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额
享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因
素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连
续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风
险等。
本基金为灵活配置混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。本基金存在大类资产配置风险，有可能受
到经济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的
大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。
本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人运用其固有资金参与认购本基金的金额不低于
1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金
管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，基金
合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止，投资者将面临基金
合同可能终止的不确定性风险。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，了解自身风
险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预
示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
本更新的招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 7 日，有关财务数据和净值截止日为 2017 年 9 月
30 日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国工商银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明
书。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 17、 19 层
邮政编码： 100010
法定代表人：蒋月勤
设立日期： 2013 年 9 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔 2013〕 1108 号
组织形式：有限责任公司
存续期间：永久存续
注册资本： 30000 万元人民币
联系人：杨露露
电话： 010-59100288
股权结构：中信建投证券股份有限公司占 55%、航天科技财务有限责任公司占 25%、江苏广传广播传媒
有限公司占 20%。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
蒋月勤先生，董事长，成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任中信证券股份有限公司交易部总经理、
长盛基金管理有限公司总经理，现任中信建投证券股份有限公司党委委员、执委会委员、董事总经理，兼
任中信建投基金管理有限公司董事长。
张杰女士，副董事长、总经理，首都师范大学本科学历。曾任中信建投证券股份有限公司经纪业务管理
部行政负责人，现任中信建投基金管理有限公司副董事长、总经理。
李聚合先生，副董事长，中国人民大学在职博士研究生学历。曾任国家发改委财政金融司副司长，长期
从事宏观经济及财政货币政策研究，熟悉证券期货市场及社会信用体系建设情况。现任中信建投基金管理
有限公司副董事长，兼任中信建投证券股份有限公司董事总经理、交通信用研究院顾问委员会主任、元达
信资本管理（北京）有限公司执行董事、首都师范大学信用立法与信用评估研究中心学术顾问。
陈瑛女士，董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任航天一院 211 厂总会计师、航天一院财务部副部
长、航天一院发射技术及特种车事业部总会计师、航天投资控股有限公司财务总监，现任航天科技财务有
限责任公司财务总监、中信建投基金管理有限公司董事。
周艳丽女士，董事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部副主任，
现任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部主任、中信建投基金管理有限公司董事。
袁野先生，常务副总经理、职工董事，德国特里尔大学硕士研究生学历。曾任德国 HVB 银行卢森堡分
行产品经理、中信建投证券股份有限公司资产管理部总监、中信建投基金管理有限公司总经理，现任中信
建投基金管理有限公司常务副总经理、职工董事。
杜宝成先生，独立董事，北京大学硕士研究生学历。曾任北京市律师协会职员、中国侨联华联律师事务
所律师，北京市融商律师事务所高级合伙人，现任北京市融商律师事务所主任、中信建投基金管理有限公
司独立董事。
王汀汀先生，独立董事，北京大学博士研究生学历。现任中央财经大学副教授、中信建投基金管理有限
公司独立董事。
王宏利女士，独立董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计师事务所部门副经理，北京
中洲光华会计师事务所高级经理、天健光华会计师事务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管
理委员会委员、大华会计师事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员，现任大华会计师事务
所合伙人兼事务所战略发展和市场管理委员会委员、中信建投基金管理有限公司独立董事。
王禹媚女士，独立董事，北京大学硕士研究生学历。曾任申银万国证券家电行业分析师、安信证券传媒
行业分析师、中国国际金融有限公司研究部执行总经理、华泰证券股份有限公司研究所董事总经理、华泰
联合证券董事总经理、成长企业融资部负责人，现任宁波梅山保税港区阿特列斯投资管理有限公司法人代
表、执行董事、管理合伙人，西藏早鸟创业投资有限公司法人代表、执行董事，中信建投基金管理有限公
司独立董事。
2、监事会成员
孔萍女士，监事会主席，中国人民大学硕士研究生学历。曾任中国工商银行财务处副科长，华夏证券股
份有限公司财务、稽核、清算部部门总经理，现任中信建投证券股份有限公司运营管理部行政负责人、中
信建投基金管理有限公司监事会主席。
许会芳女士，监事，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾任航天科技财务有限责任公司风险管理
与法律部副总经理，现任航天科技财务有限责任公司风险管理与法律部总经理、中信建投基金管理有限公
司监事。
周琰女士，监事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科副科长，
现任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科科长、中信建投基金管理有限公司监事。
张全先生，职工监事，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾就职于中信建投证券股份有限公司债
券承销部、债券销售交易部、资本市场部、任中信建投基金管理有限公司总经理助理、特定资产管理部负
责人，现任元达信资本管理（北京）有限公司总经理、中信建投基金管理有限公司职工监事。
陈晨先生，职工监事，北京工业大学本科学历。曾就职于华夏证券股份有限公司信息技术部网络管理岗、
中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理岗，中信建投基金管理有限公司信息技术部负责人，现任
中信建投基金管理有限公司特定资产管理部项目经理、职工监事。
王琦先生，职工监事，中国人民大学博士研究生学历。曾任大通证券股份有限公司研发中心研究员、中
关村证券股份有限公司研发中心研究员、中信建投证券股份有限公司交易部总监，现任中信建投基金管理
有限公司总经理助理、职工监事。
3、高级管理人员
蒋月勤先生，现任公司董事长，简历同上。
张杰女士，现任公司副董事长、总经理，简历同上。
袁野先生，现任公司常务副总经理、职工董事，简历同上。
周建萍女士，北京大学在职研究生。曾任航天科技财务有限责任公司投资部总经理、资产管理部总经理、
交易部总经理、中信建投基金管理有限公司督察长，现任中信建投基金管理有限公司副总经理，兼任元达
信资本管理（北京）有限公司执行监事。
高翔先生，太原机械学院（现中北大学）本科学历。曾任广东深圳蛇口新欣软件产业有限公司开发一部
高级程序员、华夏证券深圳分公司电脑部副经理、鹏华基金管理有限公司信息技术部总监、大成基金管理
有限公司信息技术部总监、中信建投基金管理有限公司总经理助理，现任中信建投基金管理有限公司副总
经理。
张乐久先生，加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士研究生学历。曾任中大期货有限公司研究员、太平洋证券
股份有限公司研究员、中国证券监督管理委员会北京监管局主任科员、北京同瑞汇金管理有限公司合规专
员，现任中信建投基金管理有限公司督察长，兼任稽控合规部负责人。
4、本基金基金经理
王琦先生，简历同上。
周户先生，南开大学硕士研究生学历。曾任渤海证券股份有限公司研究员、广发证券股份有限公司研究
员、国金证券股份有限公司及其下属基金公司研究员、中信建投基金管理有限公司投资研究部研究员，现
任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。
5、投资决策委员会成员
袁野先生，简历同上。
王琦先生，简历同上。
王浩先生，中央财经大学硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部研究员，现任中
信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。
周户先生，简历同上。
黄海浩女士，山东大学本科学历。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司交易部 Broker、平安利顺国际货币
经纪有限责任公司交易部 Broker、国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员，现任中信建投基金管理
有限公司投资研究部基金经理。
梁奇先生，清华大学硕士研究生学历。曾任汤森路透集团软件工程师、英大基金管理有限公司系统工程
师、风险控制师，现任职于中信建投基金管理有限公司稽控合规部风险管理岗。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人概况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间： 1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话： 010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2017 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 218 人，平均年龄 30 岁， 95%以上员工拥有大
学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实
信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统
和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供
安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的
产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银
行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，
同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至
2017 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《 亚
洲货币》 、英国《 全球托管人》 、香港《 财资》 、美国《 环球金融》 、内地《 证券时报》 、 《 上海证券报》
等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品
质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（ 1）直销中心
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室
法定代表人：蒋月勤
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层
传真： 010-59100298
联系人：贾欣欣
客户服务电话： 4009-108-108
网址： www.cfund108.com
（ 2）网上直销
直销网站： www.cfund108.com
2、其他销售机构
（ 1）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
联系人：洪渊
联系电话： 010-66105799
客服电话： 95588
网站： www.icbc.com.cn
（ 2）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
客户服务电话： 95587、 400-8888-108
网址： www.csc108.com
（ 3）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：朱萍
客户服务电话： 95528
网址： www.spdb.com.cn
（ 4）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实
电话： 021-54509998-7019
传真： 021-64385308
联系人：潘世友
网址： www.1234567.com.cn
客户服务电话： 400-181-8188
（ 5）上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
电话： 021-20665952
传真： 021-22066653
联系人：宁博宇
网址： www.lufunds.com
客户服务电话： 400-821-9031
（ 6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 14 层
法定代表人：陈柏青
电话： 18205712248
联系人：韩爱彬
网址： www.antfortune.com
客户服务电话： 95188
（ 7）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平
电话： 0571-88911818-8653
传真： 0571-88910240
联系人：胡璇
网址： www.5ifund.com
客户服务电话： 400-877-3772
（ 8）大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
电话： 13671788303
传真： 021-20324199
联系人：刘璐
网址： www.dtfunds.com
客户服务电话： 400-928-2266
（ 9）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话： 010-57418829
传真： 010-57569671
联系人：魏争
客户服务电话： 400-678-5095
网址： www.niuji.net
（ 10）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人：江卉
电话： 010-89189289、 18910325400
传真： 010-89180000
联系人：万容
网址： http://fund.jd.com/
客户服务电话： 95118、 400-098-8511
（ 11）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：沈继伟
电话： 021-50583533
传真： 021-50583633
联系人：曹怡晨
网址： http://a.leadfund.com.cn/
客户服务电话： 400-067-6266
（ 12）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话： 010-60833722
传真： 010-60833739
联系人：陈忠
网址： www.cs.ecitic.com
客户服务电话： 95548
（ 13）中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、 14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、 14 层
法定代表人：张皓
电话： 0755-23953913
传真： 0755-83217421
联系人：洪诚
网址： www.citicsf.com
客户服务电话： 400-990-8826
（ 14）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人：杨宝林
电话： 0532-85022326
传真： 0532-85022605
联系人：吴忠超
网址： www.citicssd.com
客户服务电话： 95548
（ 15）北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法定代表人：李悦章
联系人：张林
电话： 010-85594745
传真： 010-65983333
客户服务电话： 400-066-8586
网址： www.igesafe.com
（ 16）北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人：梁洪军
联系人：季长军
电话： 010-68854005
传真： 010-68854009
客户服务电话： 400-8196-665
网址： www.buyforyou.com.cn
（ 17）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人：杨文斌
电话： 021-20613635
传真： 021-68596916
联系人：胡锴隽
网址： www.ehowbuy.com
客户服务电话： 400-700-9665
（ 18）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层
法定代表人：姜新
联系人：侯英建
电话： 010-65807865
传真： 010-65807864
客服电话： 010-65807609
网址： www.cifcofund.com
（ 19）上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
法定代表人： 戴新装
联系人： 江辉
电话： 021-20538888
传真： 021-20538999
客服电话： 400-820-1515
网址： www.zhengtongfunds.com
（ 20）中信建投期货有限公司
办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、 C
法定代表人：彭文德
客户服务电话:400-8877-780、 023-63600049
网址:www.cfc108.com
（ 21）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人：陈操
电话： 010-63130889-8369
传真： 010-58325282
联系人：刘宝文
网址： 8.jrj.com.cn
客户服务电话： 400-850-7771
（ 22）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、 17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、 17 层
法定代表人：黄耀华
电话： 0755-83516089
传真： 0755-83515567
联系人：李春芳
网址： www.cgws.com
客户服务电话： 400-666-6888、 0755-33680000
（ 23）深圳前海汇联基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研究大楼 B815
办公地址：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 D 座三楼
法定代表人： 万勇
联系人：贾海霞
联系电话： 0755-86722853
传真： 0755-86725180
客服电话： 0755-86722851
网址： http://www.flyingfund.com.cn
（ 24）乾道金融信息服务（北京）有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人：王兴吉
电话： 010-62062880
传真： 010-82057741
联系人：高雪超
网址： www.qiandaojr.com
客户服务电话： 4000888080
（ 25）喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
办公地址:北京市朝阳区北苑路安苑里 1 号奇迹大厦 6 层
法定代表人:陈皓
电话:18501904963
传真:010-50877697
联系人:曹砚财
网址:www.xiquefund.com
客户服务电话:0891-6177483
（ 26）天津万家财富资产管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人：李修辞
电话： 010-59013825
联系人：邵玉磊
3、基金管理人可根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
、 《 证券投资基金销售管理办法》 和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
并及时履行公告义务。
（二）登记机构
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室
法定代表人：蒋月勤
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层
电话： 010-59100228
传真： 010-59100298
联系人：陈莉君
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
负责人：俞卫锋
电话： 021-31358666
传真： 021-31358600
经办律师：黎明、陆奇
联系人：陆奇
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
电话： 021-23238888
传真： 021-23238800
联系人：张勇
经办注册会计师：许康玮、张勇
四、基金的名称
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
五、基金的类型
混合型发起式证券投资基金
六、基金的运作方式
契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等固定收益类金融工具，在有效控制风险的前提下，通
过积极灵活的资产配置和组合精选，充分把握市场机会，力求实现基金资产的持续稳健增值。
八、基金的投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、
地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0-95%；权证投资占基金资产净值的比例不超过 3%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。
九、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策
等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票
市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间
的投资比例进行动态调整。
2、股票投资策略
本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投资策略。
（ 1）行业配置策略
本基金首先研究分析不同行业的盈利模式、与宏观经济周期的关系以及行业自身的生命周期，之后在判
断当期宏观经济所处周期位置的基础上，结合行业的盈利模式，优选当期盈利增长最为确定及增速较快的
行业，进行重点配置。
（ 2）个股投资策略
本基金在个股投资方面采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略，一部分个股选择景气状况反转
向好的行业龙头，一部分个股选择自身发展空间广阔，同时业绩预期加速增长的品种。
3、债券投资策略
对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管
理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利
率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组
合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分
析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择
那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
4、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行
投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
（ 1）套保时机选择策略
根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决定是否对投资组合
进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。
（ 2）期货合约选择和头寸选择策略
在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约；运用
多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货标的 Beta 值进行动态的跟踪，动态
调整套期保值的期货头寸。
（ 3）保证金管理
本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被
迫平仓导致的套保失败。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分
析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽量减少组合净值波动率，
力求稳健的超额收益。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券是指由金融机构作为发起机构，将信贷资产等具有稳定现金流的资产信托给受托机构，由
受托机构向投资机构发行，以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的
跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎
投资资产支持证券。
十、基金的业绩比较标准
60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债综合指数收益率
沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，综合反映了沪深证券市场内大中市值公司的整体状况。中债
综合指数是由中央国债登记结算公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比
例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的业绩比较基准，或者该基准利率停止
发布，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，经与基
金托管人协商一致后，变更本基金的业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额
持有人大会。
十一、基金的风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属
于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。
十二、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日（摘自本基金 2017 年第三季度报告），本报告中所列
财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
■ 2
、报告期末按行业分类的股票投资组合
（ 1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■ （
2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■ 4
、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■ 5
、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■ 6
、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（ 1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
（ 2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（ 1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
（ 2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（ 3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（ 1）报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发
行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（ 2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（ 3）其他资产构成
■
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金业绩截止日为 2017 年 9 月 30 日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投睿利 A 净值表现
■
中信建投睿利 C 净值表现
■ 2
、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■ ■
注： 1、图 1 为中信建投睿利 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图，
绘图日期为 2016 年 12 月 7 日（基金合同生效日）至 2017 年 9 月 30 日；
2、图 2 为中信建投睿利 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图，绘
图日期为 2017 年 5 月 26 日（首笔份额登记日）至 2017 年 9 月 30 日；
3、本基金基金合同于 2016 年 12 月 7 日生效，基金合同生效起至报告期末未满一年；
4、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时基金
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
十四、基金的费用和税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、 《 基金合同》 生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《 基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《 基金合同》 约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划
款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划
款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务
费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日 C 类基金份额基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划
款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，经登记机构代付
给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额
列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《 基金合同》 生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
、 《 证券投资基金销售管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求，对
首次公布的《 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 进行了更新，本更新招募说
明书主要更新的内容如下：
1．更新了“第三部分 基金管理人”的“主要人员情况”的相关内容。
2. 更新了“第四部分 基金托管人”的相关内容。
3. 更新了“第五部分 相关服务机构”的相关内容。
4．更新了“第九部分 基金的投资”的“基金的投资组合报告”的相关内容。
5．更新了“第十部分 基金的业绩”的相关内容。
6. 更新了“第二十二部分 其他应披露事项”的相关内容。
中信建投基金管理有限公司
二〇一八年一月
点击查看>>  附件