安信尊享纯债债券型证券投资基金2019年
第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2019年07月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 安信尊享纯债

基金主代码 003395

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年09月29日

报告期末基金份额总额 3,379,406,849.47份

投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补
充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益
类证券之间的配置比例。发挥基金管理人的信用研究优势以获取最
大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、信
用策略、互换策略、息差策略等。同时，通过自上而下和自下而上
相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。
在债券投资方面，灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策
略、息差策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合
收益。


业绩比较基准 中债综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期已实现收益 44,620,952.92

2.本期利润 27,314,837.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0073

4.期末基金资产净值 3,544,134,036.87

5.期末基金份额净值 1.0487

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 长率① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.71% 0.04% -0.24% 0.06% 0.95% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为2016年9月29日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张翼飞先生，经济学硕士。历
任摩根轧机（上海）有限公司
财务部会计、财务主管，上海
市国有资产监督管理委员会
规划发展处研究员，秦皇岛嘉
隆高科实业有限公司财务总
监，日盛嘉富证券国际有限公
张翼飞 本基金的基金 2016年9 - 8.5年 司上海代表处研究部研究员。
经理 月29日 现任安信基金管理有限责任
公司固定收益部基金经理。曾
任安信现金管理货币市场基
金、安信目标收益债券型证券
投资基金、安信永利信用定期
开放债券型证券投资基金的
基金经理助理，安信现金管理
货币市场基金、安信现金增利


货币市场基金、安信新起点灵
活配置混合型证券投资基金、
安信永鑫增强债券型证券投
资基金（原安信永鑫定期开放
债券型证券投资基金）的基金
经理；现任安信稳健增值灵活
配置混合型证券投资基金、安
信目标收益债券型证券投资
基金、安信永利信用定期开放
债券型证券投资基金、安信尊
享纯债债券型证券投资基金、
安信新趋势灵活配置混合型
证券投资基金、安信中短利率
债债券型证券投资基金（LOF）
的基金经理。

李君先生，管理学硕士。历任
光大证券研究所研究部行业
分析师、国信证券研究所研究
部高级行业分析师、上海泽熙
投资管理有限公司投资研究
部投资研究员、太和先机资产
管理有限公司投资研究部研
究总监、东方睿德（上海）投
资管理有限公司股权投资部
投资总监、上海东证橡睿投资
管理有限公司投资部总经理。
现任安信基金管理有限责任
李君 本基金的基金 2017年12 - 14年 公司固定收益部基金经理。现
经理 月26日 任安信永利信用定期开放债
券型证券投资基金、安信目标
收益债券型证券投资基金、安
信尊享纯债债券型证券投资
基金、安信新趋势灵活配置混
合型证券投资基金、安信永鑫
增强债券型证券投资基金（原
安信永鑫定期开放债券型证
券投资基金）、安信稳健增值
灵活配置混合型证券投资基
金、安信中短利率债债券型证
券投资基金（LOF）的基金经
理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2季度债券市场先抑后扬，期间发生了包商银行被托管的事件。有些变化是周期性的，而包商银行托管事件引发的一系列变化可能是历史性的。银行间质押式回购刚兑随之打破，7天回购加权利率变动不大的情况下，最高利率罕见的升至10~20%。为了对冲风险事件的影响，银行间资金持续的维持在宽松的状态。

期间，我们主要配置了中短期利率债，在此轮中低评级债券的调整中未受影响。在6月份，我们对于利率债逐步转向乐观，以利率债为工具，适当增加了久期。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0487元；本报告期基金份额净值增长率为0.71%，业绩比较基准收益率为-0.24%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,798,566,500.00 97.57

其中：债券 4,798,566,500.00 97.57

资产支持 - -
证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 - -
产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算 5,648,539.41 0.11
备付金合计

8 其他资产 114,082,923.99 2.32

9 合计 4,918,297,963.40 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,619,321,500.00 130.34

其中：政策性金融债 4,298,846,500.00 121.29

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -


6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 179,245,000.00 5.06

9 其他 - -

10 合计 4,798,566,500.00 135.39

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张)公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 170209 17国开09 6,200,000628,680,000.00 17.74

2 180204 18国开04 5,300,000553,797,000.00 15.63

3 150420 15农发20 5,100,000513,723,000.00 14.50

4 108604 国开1805 4,540,000459,311,800.00 12.96

5 150220 15国开20 4,100,000412,542,000.00 11.64

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 114,010,468.13

5 应收申购款 72,455.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 114,082,923.99

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 3,795,061,042.53

报告期期间基金总申购份额 46,609,457.55

减:报告期期间基金总赎回份额 462,263,650.61

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 3,379,406,849.47


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末本基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
投资 况

者类 持有基金份额比 赎 份额
别 序号 例达到或者超过 期初 申购 回 持有份额 占比
20%的时间区间 份额 份额 份 (%)
额

机构 1 20190401-20190630 3,294,301,907.47 - - 3,294,301,907.47 97.48

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息


无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录
1、中国证监会准予安信尊享纯债债券型证券投资基金募集的文件；
2、《安信尊享纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《安信尊享纯债债券型证券投资基金托管协议》；
4、《安信尊享纯债债券型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2019年07月18日
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