安信永鑫增强债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信永鑫增强债券

基金主代码 003637

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 11,272,569,114.72 份

投资目标 本基金在严格控制信用风险并保持基金资产流动性的前
提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 资产配置方面，本基金通过上下结合的宏观和微观研究，
综合考虑权益的估值水平、风险收益比和固定收益资产的
预期收益状况，合理确定股票、债券、现金等大类资产之
间的配置比例。债券投资方面，本基金动态调整债券资产
在信用债与利率债之间的配比，采用组合久期配置策略、
品种配置策略、信用投资策略、可转债投资策略和可交债
投资策略，进行积极的债券配置。股票投资方面，本基金
将谨慎确定基金资产中权益类品种的投资比例，并根据对
宏观经济、市场流动性、股票估值水平、市场情绪等因素
的综合考量，对该投资比例进行动态调整。资产支持证券
投资方面，本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证
券品种的发展，对普通的和创新性的资产支持证券品种进
行深入分析，制定周密的投资策略。此外，本基金将在严
格控制风险的前提下，投资国债期货、权证等衍生金融工
具。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高


于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据《证
券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理
人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品
风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体
结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C

下属分级基金的交易代码 003637 003638

报告期末下属分级基金的份额总额 5,264,025,216.61 份 6,008,543,898.11 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

主要财务指标

安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C

1.本期已实现收益 32,040,877.68 37,601,077.21

2.本期利润 -13,585,807.71 -21,985,755.47

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0024 -0.0032

4.期末基金资产净值 5,516,837,774.26 6,296,454,897.00

5.期末基金份额净值 1.0480 1.0479

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信永鑫增强债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.17% 0.15% -0.76% 0.17% 0.59% -0.02%

过去六个月 0.11% 0.13% -1.55% 0.17% 1.66% -0.04%

过去一年 2.95% 0.13% -0.94% 0.16% 3.89% -0.03%


过去三年 10.53% 0.13% -4.25% 0.23% 14.78% -0.10%

过去五年 22.71% 0.12% 8.48% 0.24% 14.23% -0.12%

自基金转型

25.34% 0.12% 7.33% 0.24% 18.01% -0.12%
起至今

安信永鑫增强债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.19% 0.15% -0.76% 0.17% 0.57% -0.02%

过去六个月 0.06% 0.13% -1.55% 0.17% 1.61% -0.04%

过去一年 2.85% 0.13% -0.94% 0.16% 3.79% -0.03%

过去三年 9.77% 0.13% -4.25% 0.23% 14.02% -0.10%

过去五年 21.14% 0.12% 8.48% 0.24% 12.66% -0.12%

自基金转型

23.52% 0.12% 7.33% 0.24% 16.19% -0.12%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金 2018 年 6 月 12 日由安信永鑫定期开放债券型证券投资基金转型而成，本基金合同
生效日为 2018 年 6 月 12 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李君先生，管理学硕士。历任光大证券研
究所研究部行业分析师，国信证券研究所
研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管
理有限公司投资研究部投资研究员，太和
先机资产管理有限公司投资研究部研究
本基金的 总监，东方睿德（上海）投资管理有限公
基金经 司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投
李君 理，混合 2021 年 4 月 26 - 18 年 资管理有限公司投资部总经理，安信基金
资产投资 日 管理有限责任公司固定收益部基金经理、
部总经理 混合资产投资部基金经理、混合资产投资
部副总经理。现任安信基金管理有限责任
公司混合资产投资部总经理。现任安信目
标收益债券型证券投资基金、安信民稳增
长混合型证券投资基金、安信稳健聚申一
年持有期混合型证券投资基金的基金经
理助理；安信永利信用定期开放债券型证


券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型
证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混
合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持
有期混合型证券投资基金、安信永鑫增强
债券型证券投资基金、安信平稳增长混合
型发起式证券投资基金、安信尊享纯债债
券型证券投资基金、安信中短利率债债券
型证券投资基金（LOF）、安信稳健增益 6
个月持有期混合型证券投资基金的基金
经理。

黄琬舒女士，经济学硕士。历任富国基金
管理有限公司集中交易部债券交易员，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投
研助理、投资经理。现任安信基金管理有
限责任公司混合资产投资部基金经理。现
任安信稳健增利混合型证券投资基金、安
信稳健聚申一年持有期混合型证券投资
基金、安信民稳增长混合型证券投资基
金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券
投资基金、安信民安回报一年持有期混合
型证券投资基金、安信平衡增利混合型证
黄琬舒 本基金的 2023 年 12 月 - 8 年 券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投
基金经理 21 日 资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证
券投资基金、安信永利信用定期开放债券
型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证
券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合
型证券投资基金、安信稳健增益 6 个月持
有期混合型证券投资基金的基金经理助
理；安信目标收益债券型证券投资基金、
安信永鑫增强债券型证券投资基金、安信
中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基
金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，各宽基指数继续下跌。A 股全部上市公司，扣除金融类企业，将其余实体企业看成
一个整体，假定我们在三季度末买入这个“整体实体企业”，其总市值大致在接近 80 万亿的水平，
对应合计净资产大致为 2 倍 PB。通过历史数据和经验推断，其隐含的长期 ROE 大致在 8-10%。

上述测算有两层含义。一是历史比较，我们看到这样的估值水平基本接近低位，除非假定发生重大的估值中枢变迁，否则从周期视角看，这个估值往往代表着市场偏底部的区域；二是不同
资产横截面的对比，上述 PB 和 ROE 的组合隐含着静态 5%左右的年化回报率，考虑到“整体实体
企业”长期的资产积累/业绩增长，意味着长期的预期回报率要显著高于这一水平，对比理财收益率和长期国债收益率的下降，目前权益资产的相对性价比更为明显，且放在历史周期进行回顾的话，也处在非常好的位置。

估值高低并不能预测短期涨跌，我们的投资运作始终以风险回报比作为指引，天然偏向对仓位和个股进行左侧管理。四季度市场下跌的过程中，我们整体权益仓位有所提升。但提升的方向，更多地体现在转债仓位的上升，而非股票。原因是：四季度，转债估值显著下降后，逐步进入“双重保护”阶段。一重保护是，部分转债对应的正股本身估值处于低位，显示出性价比；二重保护是，转债本身 YTM 也显著提升。这样的双重保护，在市场动荡期，为我们提供了风险相对可控的仓位管理机会。

本基金股票组合的仓位结构大体保持稳定，仍然较为均衡及分散。四季度，我们略微提升了
新能源行业的配置比例。

纯债部分，在经济基本面表现不及预期以及“地方政府化债”的政策背景下，宽财政力度有所加强，地方政府债券发行提速，市场流动性的波动性有所加大。受经济基本面及债券市场供需关系的影响，四季度债券市场收益率整体以下行为主，短端收益率先上后下，信用债表现优于利率债。期间，本基金的纯债部分主要投资于利率债、高等级金融债以及国股行同业存单，并适时提高了组合杠杆。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信永鑫增强债券 A 基金份额净值为 1.0480 元，本报告期基金份额净值增长
率为-0.17%；安信永鑫增强债券 C 基金份额净值为 1.0479 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.19%；同期业绩比较基准收益率为-0.76%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,748,082,595.68 12.07

其中：股票 1,748,082,595.68 12.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 12,272,876,182.59 84.73

其中：债券 12,272,876,182.59 84.73

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 161,990,649.29 1.12

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 110,199,600.81 0.76

8 其他资产 191,735,538.43 1.32

9 合计 14,484,884,566.80 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 7,615,465.20 0.06


B 采矿业 - -

C 制造业 1,338,365,397.46 11.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,882,323.00 0.19

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 28,816,165.37 0.24

G 交通运输、仓储和邮政业 55,602,525.00 0.47

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 152,995,169.94 1.30

K 房地产业 93,405,267.75 0.79

L 租赁和商务服务业 6,932,408.00 0.06

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 42,467,873.96 0.36

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,748,082,595.68 14.80

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300750 宁德时代 261,840 42,747,998.40 0.36

2 600887 伊利股份 1,088,400 29,114,700.00 0.25

3 300470 中密控股 746,270 28,209,006.00 0.24

4 000333 美的集团 492,700 26,916,201.00 0.23

5 600585 海螺水泥 1,188,400 26,810,304.00 0.23

6 002466 天齐锂业 479,800 26,768,042.00 0.23

7 001979 招商蛇口 2,694,800 25,681,444.00 0.22

8 000001 平安银行 2,704,900 25,399,011.00 0.22

9 000002 万 科 A 2,328,000 24,350,880.00 0.21

10 601318 中国平安 583,200 23,502,960.00 0.20

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -


2 央行票据 - -

3 金融债券 8,797,596,103.26 74.47

其中：政策性金融债 4,111,526,538.81 34.80

4 企业债券 20,812,198.47 0.18

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,000,625,219.05 25.40

8 同业存单 453,842,661.81 3.84

9 其他 - -

10 合计 12,272,876,182.59 103.89

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113052 兴业转债 11,370,520 1,158,780,596.39 9.81

2 110059 浦发转债 5,783,690 622,706,133.71 5.27

3 150218 15 国开 18 4,400,000 455,464,677.60 3.86

4 092318002 23 农发清发 02 3,700,000 378,702,278.69 3.21

5 150210 15 国开 10 3,000,000 316,425,655.74 2.68

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
（元）

T2403 10 年期国债 -1,430-1,470,755,000.00 155,000.00 -

2403

公允价值变动总额合计（元） 155,000.00

国债期货投资本期收益（元） -4,378.01

国债期货投资本期公允价值变动（元） 155,000.00

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金运用国债期货工具调节组合的期限结构以及久期水平。报告期内，产品择机通过国债期货交易，管理产品的利率风险。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除兴业转债（代码：113052 SH）、20 进出 05（代码：200305
CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 兴业银行股份有限公司

2023 年 1 月 18 日，兴业银行股份有限公司因违反银行间债券市场相关自律管理规则被中国
银行间市场交易商协会警告。

2023 年 5 月 8 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会福建
监管局责令改正。

2023 年 10 月 31 日，兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区
税务局第十八税务所责令改正。

2. 中国进出口银行

2023 年 5 月 9 日，中国进出口银行因涉嫌违反法律法规被中国银行间市场交易商协会立案调
查。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 30,320,228.79

2 应收证券清算款 127,340,327.65

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 34,074,981.99

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 191,735,538.43

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113052 兴业转债 1,158,780,596.39 9.81

2 110059 浦发转债 622,706,133.71 5.27

3 128129 青农转债 87,392,571.50 0.74

4 113042 上银转债 50,615,868.56 0.43

5 113037 紫银转债 31,158,875.46 0.26

6 118020 芳源转债 25,789,962.20 0.22

7 113059 福莱转债 22,173,773.33 0.19

8 118000 嘉元转债 22,017,674.03 0.19

9 113048 晶科转债 15,315,001.74 0.13

10 113640 苏利转债 14,811,614.77 0.13

11 118005 天奈转债 14,201,025.12 0.12

12 110092 三房转债 13,818,852.12 0.12

13 110085 通 22 转债 12,991,202.83 0.11

14 123190 道氏转 02 12,930,083.25 0.11

15 127060 湘佳转债 12,924,309.45 0.11

16 123168 惠云转债 12,918,894.38 0.11

17 113627 太平转债 12,918,426.51 0.11

18 127042 嘉美转债 12,908,093.04 0.11

19 118026 利元转债 12,827,425.93 0.11

20 110086 精工转债 12,816,299.67 0.11

21 118034 晶能转债 12,799,019.89 0.11

22 113600 新星转债 12,770,858.76 0.11

23 118031 天 23 转债 12,744,168.60 0.11

24 127075 百川转 2 12,728,375.27 0.11

25 123198 金埔转债 12,712,109.78 0.11

26 113054 绿动转债 12,702,564.67 0.11

27 113665 汇通转债 12,699,236.83 0.11

28 123128 首华转债 12,695,537.15 0.11


29 113644 艾迪转债 12,668,909.68 0.11

30 127068 顺博转债 12,654,069.00 0.11

31 113046 金田转债 12,644,418.94 0.11

32 110087 天业转债 12,625,899.85 0.11

33 113655 欧 22 转债 12,604,515.20 0.11

34 111009 盛泰转债 12,600,844.77 0.11

35 113649 丰山转债 12,590,039.11 0.11

36 123185 能辉转债 12,582,979.95 0.11

37 113668 鹿山转债 12,577,578.70 0.11

38 118029 富淼转债 12,570,620.61 0.11

39 113659 莱克转债 12,545,749.53 0.11

40 123144 裕兴转债 12,543,684.34 0.11

41 118023 广大转债 12,537,049.42 0.11

42 127024 盈峰转债 12,482,037.34 0.11

43 110089 兴发转债 12,442,032.27 0.11

44 123193 海能转债 12,390,220.35 0.10

45 118032 建龙转债 12,385,901.05 0.10

46 118013 道通转债 12,376,329.47 0.10

47 127083 山路转债 12,372,573.11 0.10

48 123165 回天转债 12,362,582.32 0.10

49 127044 蒙娜转债 12,359,095.89 0.10

50 113666 爱玛转债 12,349,809.55 0.10

51 113624 正川转债 12,308,606.81 0.10

52 113653 永 22 转债 12,300,570.95 0.10

53 127074 麦米转 2 12,224,428.24 0.10

54 123115 捷捷转债 12,217,660.81 0.10

55 123132 回盛转债 11,840,005.31 0.10

56 113636 甬金转债 11,766,857.33 0.10

57 113650 博 22 转债 11,056,687.10 0.09

58 123156 博汇转债 10,347,423.55 0.09

59 123179 立高转债 10,246,164.64 0.09

60 123166 蒙泰转债 9,874,415.21 0.08

61 113608 威派转债 9,694,718.63 0.08

62 127066 科利转债 9,574,775.46 0.08

63 113516 苏农转债 8,571,309.49 0.07

64 123151 康医转债 8,338,174.44 0.07

65 123183 海顺转债 8,102,722.75 0.07

66 113065 齐鲁转债 7,900,687.47 0.07

67 128035 大族转债 7,900,649.43 0.07

68 123180 浙矿转债 7,630,636.63 0.06

69 118008 海优转债 7,390,509.20 0.06

70 113654 永 02 转债 6,894,740.98 0.06


71 123186 志特转债 6,881,516.90 0.06

72 123093 金陵转债 6,748,935.95 0.06

73 123169 正海转债 6,715,969.08 0.06

74 118006 阿拉转债 6,553,839.60 0.06

75 123106 正丹转债 6,473,239.41 0.05

76 123146 中环转 2 6,252,940.06 0.05

77 118010 洁特转债 6,129,112.03 0.05

78 123126 瑞丰转债 6,123,634.24 0.05

79 113584 家悦转债 5,963,088.11 0.05

80 128125 华阳转债 5,848,803.15 0.05

81 123149 通裕转债 5,676,813.29 0.05

82 123155 中陆转债 5,579,415.27 0.05

83 113632 鹤 21 转债 5,498,675.86 0.05

84 127081 中旗转债 5,382,629.24 0.05

85 128117 道恩转债 5,140,604.01 0.04

86 110043 无锡转债 4,918,901.83 0.04

87 127051 博杰转债 4,655,013.46 0.04

88 123161 强联转债 4,086,712.56 0.03

89 123159 崧盛转债 3,952,662.44 0.03

90 111010 立昂转债 3,936,095.52 0.03

91 111001 山玻转债 3,743,011.29 0.03

92 123039 开润转债 3,652,425.90 0.03

93 123133 佩蒂转债 3,541,146.45 0.03

94 127062 垒知转债 3,471,143.97 0.03

95 128116 瑞达转债 2,371,574.08 0.02

96 127043 川恒转债 2,336,370.48 0.02

97 123071 天能转债 2,165,820.48 0.02

98 111014 李子转债 2,132,579.31 0.02

99 113606 荣泰转债 2,127,737.97 0.02

100 127059 永东转 2 2,084,929.50 0.02

101 127087 星帅转 2 2,001,234.20 0.02

102 123091 长海转债 1,656,435.36 0.01

103 123154 火星转债 1,560,947.74 0.01

104 113625 江山转债 1,265,993.56 0.01

105 113056 重银转债 1,192,806.18 0.01

106 113593 沪工转债 781,010.49 0.01

107 123056 雪榕转债 742,463.87 0.01

108 118033 华特转债 643,618.37 0.01

109 113657 再 22 转债 589,532.65 0.00

110 123184 天阳转债 545,348.17 0.00

111 123104 卫宁转债 408,749.53 0.00

112 127017 万青转债 263,086.56 0.00


113 127055 精装转债 209,960.68 0.00

114 113051 节能转债 174,121.84 0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C

报告期期初基金份额总额 5,767,893,752.75 7,307,229,686.82

报告期期间基金总申购份额 359,395,198.61 1,205,036,747.19

减:报告期期间基金总赎回份额 863,263,734.75 2,503,722,535.90

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 5,264,025,216.61 6,008,543,898.11

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信永鑫定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件；


2、《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信永鑫增强债券型证券投资基金托管协议》；

4、《安信永鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2024 年 1 月 19 日
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