国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告
基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司


1重要提示及目录

1.1重要提示

国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第2458号《关于准予国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册募集，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，存续期限不定期。根据《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(含基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该日)6个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币203,160,551.95元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证。经向中国证监会备案，《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》于2017年7月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为203,177,651.87份基金份额，其中认购资金利息折合17,099.92份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

本基金最近一个开放期自2018年9月3日（含该日）至2018年9月14日（含该日），在本次开放期届满时（即2018年9月14日日终），本基金当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000万元，已触发《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（（以下简称“《基金合同》”）中约定的终止基金合同情形。本基金应当根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止基金合同，且不需要召开基金份额持有人大会。基金管理人于2018年9月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站刊登了《关于国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金从2018年9月15日起进入清算期。

本基金清算期为2018年9月15日到2018年10月23日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人宁波银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2018年9月15日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法
律意见。

1.2目录

1重要提示及目录........................................................................................................................................2

1.1重要提示...........................................................................................................................................2

1.2目录...................................................................................................................................................4
2基金概况....................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况...................................................................................................................................5

2.2基金产品说明...................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6
3 基金最后运作日财务会计报告（经审计）..........................................................................................6

3.1资产负债表.......................................................................................................................................6

3.2利润表...............................................................................................................................................8

3.3所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................................8
4清盘事项说明..........................................................................................................................................10

4.1基金基本情况.................................................................................................................................10

4.2清算原因.........................................................................................................................................11

4.3清算起始日.....................................................................................................................................11

4.4清算报表编制基础.........................................................................................................................11
5清算情况..................................................................................................................................................11

5.1清算费用.........................................................................................................................................12

5.2资产处置情况.................................................................................................................................12

5.3负债清偿情况.................................................................................................................................12

5.4清算期间的清算损益情况.............................................................................................................13

5.5资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况.............................................................................13

5.6基金财产清算报告的告知安排.....................................................................................................14
6备查文件目录..........................................................................................................................................14

6.1备查文件目录.................................................................................................................................14

6.2存放地点.........................................................................................................................................14

6.3查阅方式.........................................................................................................................................14

2基金概况

2.1基金基本情况

基金名称 国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰稳益定期开放灵活配置混合

基金主代码 003758

交易代码 003758

契约型开放式。本基金以定期开放的方式运作，即采用封

闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起

（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日

起（包括该日）6个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。
本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）
至6个月后的对应日前一日（包括该日）的期间。下一个

封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至6个

月后的对应日前一日（包括该日）的期间，以此类推。如

该对应日不存在对应日期，则对应日调整至该对应日所在

月度的最后一日；如该对应日为非工作日，则顺延至下一

工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上

基金运作方式

市交易。每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开

放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该

日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期

结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，

投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未

赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生

不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金

合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申

购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他

情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放

期时间。

基金合同生效日 2017年7月26日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

2018年9月14日基金份额总额 4,593,052.23份

国泰稳益定期开放灵活配 国泰稳益定期开放灵活配置混
下属份额类别的基金简称

置混合A 合C

下属份额类别的交易代码 003758 003759

2018年9月14日下属份额类别

559,633.70份 4,033,418.53份

的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

（一）封闭期投资策略

本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类投资

工具投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、权

证投资策略、股指期货投资策略等。

投资策略

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在

遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性

的投资品种。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券

风险收益特征

型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司

姓名 李永梅 王海燕

信息披露

联系电话 021-31081600转 0574-89103171

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com wanghaiyan@nbcb.cn

客户服务电话 （021）31089000，400-888-

95574

8688

传真 021-31081800 0574-89103213

中国（上海）自由贸易试验区 中国浙江宁波市鄞州区宁东路

注册地址

浦东大道1200号2层225室 345号

上海市虹口区公平路18号8号 中国浙江宁波市鄞州区宁东路

办公地址

楼嘉昱大厦16层-19层 345号

邮政编码 200082 315100

法定代表人 陈勇胜 陆华裕


3 基金最后运作日财务会计报告（经审计）

3.1资产负债表
会计主体：国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年9月14日（基金最后运作日）

单位：人民币元
本期末 上年度末

资产 2018年9月14日 2017年12月31日

（基金最后运作日）

资产：

银行存款 2,270,532.80 12,583,560.32
结算备付金 - 1,151,030.31
存出保证金 112,371.23 58,841.96
交易性金融资产 1,958,880.00 89,713,716.89
其中：股票投资 1,958,880.00 89,713,716.89
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 105,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 127,606.51 177,555.23
应收股利 - -
应收申购款 1,009.38 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,470,399.92 208,684,704.71
本期末 上年度末

负债和所有者权益 2018年9月14日 2017年12月31日
（基金最后运作日）

负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 418,507.30 -
应付管理人报酬 10,302.68 122,932.63

应付托管费 1,471.81 17,561.82
应付销售服务费 541.99 2,730.94
应付交易费用 78,966.61 126,624.89
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 248,500.00 60,000.00
负债合计 758,290.39 329,850.28
所有者权益：

实收基金 4,593,052.23 203,177,651.87
未分配利润 -880,942.70 5,177,202.56
所有者权益合计 3,712,109.53 208,354,854.43
负债和所有者权益总计 4,470,399.92 208,684,704.71
注：报告截止日2018年9月14日（基金最后运作日），国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类基金的份额净值0.8094元，国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类基金的份额净值0.8080元；基金份额总额4,593,052.23份，其中国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类基金的份额总额559,633.70份，国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金
C类基金的份额总额4,033,418.53份。
3.2利润表
会计主体：国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年9月14日（基金最后运作日）

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年7月26日（基金
9月14日（基金最后运作 合同生效日）至2017年
日）止期间 12月31日止期间

一、收入 -23,758,949.48 6,375,181.55
1.利息收入 636,615.45 2,203,224.54
其中：存款利息收入 342,930.88 298,379.48
债券利息收入 - 45.48
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 293,684.57 1,904,799.58
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -21,062,443.80 1,746,473.77
其中：股票投资收益 -21,887,563.98 1,546,319.85
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 9,883.92
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -
股利收益 825,120.18 190,270.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,333,154.31 2,425,483.24
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 33.18 -
减：二、费用 1,535,358.71 1,197,978.99
1．管理人报酬 639,966.57 619,700.75
2．托管费 91,423.81 88,528.70
3．销售服务费 21,083.90 13,768.60
4．交易费用 516,384.43 240,080.94
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 266,500.00 235,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -25,294,308.19 5,177,202.56
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -25,294,308.19 5,177,202.56
3.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年9月14日（基金最后运作日）

单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年9月14日（基金最后运作日）止期间

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 203,177,651.87 5,177,202.56 208,354,854.43
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -25,294,308.19 -25,294,308.19
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -198,584,599.64 19,236,162.93 -179,348,436.71
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,247,005.12 -503,300.49 4,743,704.63
2.基金赎回款 -203,831,604.76 19,739,463.42 -184,092,141.34
四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-
”号填列）

五、期末所有者权益（基 4,593,052.23 -880,942.70 3,712,109.53
金净值）


上年度可比期间

项目 2017年7月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 203,177,651.87 - 203,177,651.87

金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 5,177,202.56 5,177,202.56

润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 - - -

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-
”号填列）

五、期末所有者权益（基 203,177,651.87 5,177,202.56 208,354,854.43

金净值）

4清盘事项说明

4.1基金基本情况

国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第2458号《关于准予国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册募集，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，存续期限不定期。根据《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(含基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该日)6个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币203,160,551.95元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证。经向中国证监会备案，《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》于2017年7月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为203,177,651.87份基金
份额，其中认购资金利息折合17,099.92份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

根据《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为
A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金
A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比
例为：封闭期内，股票资产占基金资产的 0%-100%；开放期内，股票资产占基金资产的0%-
95%。封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。

根据国泰基金管理有限公司于2018年9月15日发布的《关于国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金自2018年9月15日起进入清算期，基金管理人已依据相关法律法规和本基金基金合同的规定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。

本基金清算期为2018年9月15日到2018年10月23日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人宁波银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2018年9月15日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法
律意见。
4.2清算原因

本基金在本次开放期届满时（即2018年9月14日日终），当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000万元，触发基金合同终止事由。
4.3清算起始日

本基金于2018年9月15日起进入清算期，清算期为2018年9月15日至2018年10月23日。4.4清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

5清算情况

自2018年9月15日至2018年10月23日清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1清算费用

按照《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5.2资产处置情况

截至本次清算期结束日（2018年10月23日），各项资产清算情况如下：

（1）本基金最后运作日活期存款人民币2,270,532.80元，截至清算结束日2018年10月23日余额为2,981,940.67元，其中包含基金管理人于2018年10月23日划入的垫付资金100,000.00元。
（2）本基金最后运作日存出保证金人民币112,371.23元，已由基金管理人于2018年10月
23日以自有资金垫付至托管账户。

（3）本基金最后运作日股票投资人民币1,958,880.00元，已于2018年10月15日卖出所有股票。

（4）本基金最后运作日应收申购款人民币1,009.38元，已于2018年9月17日到账。


（5）本基金最后运作日应收活期存款利息、结算备付金利息、存出保证金利息以及直销申购款利息合计人民币127,606.51元，已于2018年9月21日结息到账总金额127,965.79元，于
2018年9月26日结息到账总金额46.00元，截至清算结束日2018年10月23日余额为1,741.87元。5.3负债清偿情况

（1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币418,507.30元，该款项于2018年9月17日支付人民币358,354.30元和2018年9月18日支付人民币60,153.00元。

（2）本基金最后运作日应付管理费为人民币10,302.68元，该款项已于2018年10月10日支付。

（3）本基金最后运作日应付托管费为人民币1,471.81元，该款项已于2018年10月10日支付。
（4）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币541.99元，该款项已于2018年10月10日
支付。

（5）本基金最后运作日应付交易所市场交易费用为人民币78,966.61元，该款项已于2018年10月17日支付。

（6）本基金最后运作日其他负债人民币248,500.00元，该款项为预提审计费、信息披露费和律师费，已于2018年9月25日支付律师费10,000.00元，于2018年10月10日支付信息披露费
196,500.00元，于2018年10月11日支付审计费42,000.00元。
5.4清算期间的清算损益情况

单位：人民币元
本期

项目 2018年9月15日（基金清算起始日）至

2018年10月23日（基金清算结束日）止期间
一、资产处置损益 -320,936.85
1.利息收入 2,147.15
其中：存款利息收入 2,147.15
债券利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,230,755.07
其中：股票投资收益 -1,228,291.07
债券投资收益 -
基金投资收益 -

股利收益 -2,464.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 907,671.07
4.其他收入（损失以“-”号填列） -
二、清算费用 2,981.81
1．交易费用 2,981.81
2．其他费用 -
三、清算净损益（净亏损以“-”号填列） -323,918.66
5.5资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况

资产处置及负债清偿后，于2018年10月23日本基金剩余财产为人民币2,975,275.06元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

清算起始日2018年9月15日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有，以上利息均按实际适用的利率计算。由基金管理人以自有资金垫付并已于2018年10月23日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账起孳生的利息归基金管理人所有。

截至2018年10月23日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余额共人民币2,981,940.67元，其中人民币100,000.00元系基金管理人垫付资金。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
5.6基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

6备查文件目录

6.1备查文件目录

1、《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年1月1日至2018年9月14日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告》

2、通力律师事务所关于《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见

6.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层。
6.3查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组
二〇一八年十月二十三日
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