泓德添利货币市场基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月19日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泓德添利货币

基金主代码 003997

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年05月04日

报告期末基金份额总额 818,175,922.23份

在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动
投资目标 性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收
益。

本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状
况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结
合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水
平等因素，决定基金资产在债券、银行存款等各类
投资策略 资产的配置比例，并适时进行动态调整。同时本基
金将综合运用利率预期策略、信用品种投资策略、
期限配置策略、收益增强策略、流动性管理策略等
多种投资策略，力争在保持基金资产安全性和较高
流动性的基础上，获取高于业绩比较基准的投资收
益。

业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率


本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低
风险收益特征 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 泓德基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泓德添利货币 泓德添利货币B 泓德添利货币C
A

下属分级基金的交易代码 003997 003998 016574

报告期末下属分级基金的份额总 25,680,945.89 298,690,312.27 493,804,664.07
额 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)

泓德添利货币A 泓德添利货币B 泓德添利货币C

1.本期已实现收益 79,831.83 1,389,982.29 1,688,553.57

2.本期利润 79,831.83 1,389,982.29 1,688,553.57

3.期末基金资产净 25,680,945.89 298,690,312.27 493,804,664.07
值
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2022年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泓德添利货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个月 0.2903% 0.0018% 0.3403% 0.0000% -0.0500% 0.0018%

过去六个月 0.5619% 0.0018% 0.6805% 0.0000% -0.1186% 0.0018%

过去一年 1.2773% 0.0015% 1.3500% 0.0000% -0.0727% 0.0015%

过去三年 4.8373% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 0.7836% 0.0014%

过去五年 11.1344% 0.0037% 6.7537% 0.0000% 4.3807% 0.0037%

自基金合同

生效起至今 13.9597% 0.0041% 7.6488% 0.0000% 6.3109% 0.0041%

泓德添利货币B净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.3512% 0.0018% 0.3403% 0.0000% 0.0109% 0.0018%

过去六个月 0.6838% 0.0018% 0.6805% 0.0000% 0.0033% 0.0018%

过去一年 1.5206% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.1706% 0.0015%

过去三年 5.5955% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 1.5418% 0.0014%

过去五年 12.4778% 0.0037% 6.7537% 0.0000% 5.7241% 0.0037%

自基金合同

生效起至今 15.5187% 0.0041% 7.6488% 0.0000% 7.8699% 0.0041%

泓德添利货币C净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.2903% 0.0018% 0.3403% 0.0000% -0.0500% 0.0018%

自基金合同

生效起至今 0.3953% 0.0021% 0.4549% 0.0000% -0.0596% 0.0021%

注：本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、根据基金合同的约定，本基金建仓期为 6 个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

2、本基金于 2022 年 8 月 30 日增设 C 类份额，份额登记日从 2022 年 8 月 31 日起，以
上 C 类份额走势图从 2022 年 8 月 31 日开始。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职 离任

日期 日期

硕士研究生，具有基金从业资格，资
毛静 本基金 管行业从业经验11年，曾任本公司固
的基金 2018- - 6年 定收益投资部信用研究员，阳光资产
平 经理 09-12 管理股份有限公司信用研究员，毕马
威华振会计师事务所审计师。

硕士研究生，具有基金从业资格，资
本基金 管行业从业经验11年，曾任本公司固
王璐 的基金 2021- - 5年 定收益投资部专户投资经理，阳光资
经理 12-31 产管理股份有限公司信用管理部信用
研究员。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年4季度，影响经济基本面的两大核心因素都发生了转变，二十条后疫情政策的优化，房地产融资“三支箭”等支持政策的连续推出，为稳增长提供了更友好的政策环境。但经济修复的节奏依然是较曲折的，11月以来，受疫情多地频发、海外需求回落等影响，经济景气水平总体回落，尤其12月，受疫情大范围波及，短期经济活动大面积停滞，但随着疫情的超快速达峰回落，可见的微观居民消费活动改善显著，将成为未来经济增长的主要驱动力。

4季度的债市整体波澜起伏，10月份受十一节假日前后疫情多点爆发的影响，利率债收益率温和下行，11月由于防疫政策的调整及地产支持政策频出，债券收益率大幅回升，此外净值型理财产品的大规模赎回也较大地冲击了市场。直至12月下旬，资金面转松后，利率债，尤其是短端的收益率有所修复，全季度来看，中债10年期国债收益率曲线上行7.5BP至2.84%，中债10年期国开债收益率曲线上行5.7BP至2.99%；信用债四季度受理财赎回的冲击，整体表现弱于利率品种，各期限各等级信用利差大幅走扩，企业债券融资困难度提升，房地产民企债券受政策支持影响，成交情况有明显改善。


报告期内采取短久期策略，主要配置高性价比存单、回购、高等级信用债等资产，在着重满足安全性和流动性的基础上努力提高组合的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末泓德添利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.2903%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末泓德添利货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3512%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末泓德添利货币C基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.2903%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 554,215,836.89 67.70

其中：债券 554,215,836.89 67.70

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 264,227,227.26 32.27

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 240,643.19 0.03

4 其他资产 3,212.35 0.00

5 合计 818,686,919.69 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比
例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 0.03

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 44

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 35.35 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 34.16 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 18.27 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 12.16 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 99.95 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 54,915,437.21 6.71

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 30,333,820.19 3.71

6 中期票据 20,494,453.81 2.50

7 同业存单 448,472,125.68 54.81

8 其他 - -

9 合计 554,215,836.89 67.74

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产
号 净值比例(%)

1 112292351 22广州农村商业 1,000,000 99,767,312.00 12.19
银行CD017

2 112286181 22徽商银行CD0 1,000,000 99,707,383.18 12.19
97

3 112204006 22中国银行CD0 1,000,000 99,694,206.52 12.18
06

4 112296440 22南京银行CD0 1,000,000 99,510,745.92 12.16
58

5 112287786 22成都银行CD2 500,000 49,792,478.06 6.09
30

6 012281864 22越秀交通SCP0 300,000 30,333,820.19 3.71
01

7 229958 22贴现国债58 250,000 24,983,432.48 3.05


8 102000201 20鲁高速(疫情防 200,000 20,494,453.81 2.50
控债)MTN001

9 229962 22贴现国债62 200,000 19,959,199.07 2.44

10 229967 22贴现国债67 100,000 9,972,805.66 1.22

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0325%

报告期内偏离度的最低值 -0.1375%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0531%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形如下:

2022年06月24日，22广州农村商业银行CD017（证券代码：112292351）发行人广州农村商业银行股份有限公司因违反金融统计管理规定、违反支付结算管理规定、违反人民币现金收付与货币防伪反假管理规定、违反国库管理规定等被中国人民银行广州分行警告，罚款人民币232.9万元。

2022年01月28日，22广州农村商业银行CD017（证券代码：112292351）发行人广州农村商业银行股份有限公司因对非保本同业理财产品出具保本保收益承诺、虚假转让非标债权资产被中国银行保险监督管理委员会广东监管局对广州农村商业银行股份有限公司罚款100万元。


2022年05月06日，22徽商银行CD097（证券代码：112286181）发行人徽商银行股份有限公司因单位银行结算账户未向或未在规定时间内向人民币结算账户管理系统备案、单位银行结算账户未经人民银行核准、个人银行结算账户未向或未在规定时间内向账户管理系统备案等被中国人民银行合肥市中心支行警告，并处罚款人民币9万元。
2022年01月12日，22徽商银行CD097（证券代码：112286181）发行人徽商银行股份有限公司因信贷资金违规流入房地产市场被中国银行保险监督管理委员会安徽监管局罚款35万元。

2022年05月26日，22中国银行CD006（证券代码：112204006）发行人中国银行股份有限公司因老产品规模在部分时点出现反弹被中国银行保险监督管理委员会罚款200万元。

2022年03月21日，22中国银行CD006（证券代码：112204006）发行人中国银行股份有限公司因中国银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送中不良贷款余额EAST数据存在偏差、逾期90天以上贷款余额EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业务EAST数据、漏报抵押物价值EAST数据等被中国银行保险监督管理委员会罚款480万元。

2022年07月08日，22成都银行CD230（证券代码：112287786）发行人成都银行股份有限公司因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利、漏报金融消费者投诉数据、违反金融统计管理规定、违反账户管理规定等被中国人民银行成都分行警告，并罚款194.6万元。

在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合本基金管理人投资管理制度的规定。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 3,212.35

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 3,212.35

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

泓德添利货币A 泓德添利货币B 泓德添利货币C

报告期期初基金份

额总额 34,121,050.10 609,494,575.08 406,519,129.42

报告期期间基金总

申购份额 17,231,351.88 32,532,833.09 1,822,264,262.46

报告期期间基金总

赎回份额 25,671,456.09 343,337,095.90 1,734,978,727.81

报告期期末基金份

额总额 25,680,945.89 298,690,312.27 493,804,664.07

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 2022-10-10 43,673.52 43,673.52 -

2 红利再投 2022-10-11 3,585.85 3,585.85 -

3 红利再投 2022-10-12 3,481.65 3,481.65 -

4 红利再投 2022-10-13 3,473.30 3,473.30 -

5 红利再投 2022-10-14 3,411.22 3,411.22 -

6 红利再投 2022-10-17 10,433.52 10,433.52 -

7 红利再投 2022-10-18 3,431.94 3,431.94 -

8 红利再投 2022-10-19 2,687.68 2,687.68 -

9 红利再投 2022-10-20 2,708.30 2,708.30 -

10 红利再投 2022-10-21 4,612.64 4,612.64 -

11 红利再投 2022-10-24 8,865.09 8,865.09 -

12 红利再投 2022-10-25 2,779.03 2,779.03 -

13 红利再投 2022-10-26 2,784.90 2,784.90 -

14 红利再投 2022-10-27 16,519.75 16,519.75 -

15 红利再投 2022-10-28 9,685.80 9,685.80 -

16 红利再投 2022-10-31 11,060.66 11,060.66 -

17 红利再投 2022-11-01 3,858.27 3,858.27 -

18 红利再投 2022-11-02 4,259.59 4,259.59 -

19 红利再投 2022-11-03 4,085.14 4,085.14 -

20 红利再投 2022-11-04 3,743.36 3,743.36 -


21 红利再投 2022-11-07 11,432.92 11,432.92 -

22 红利再投 2022-11-08 3,803.44 3,803.44 -

23 红利再投 2022-11-09 3,722.04 3,722.04 -

24 红利再投 2022-11-10 3,769.92 3,769.92 -

25 红利再投 2022-11-11 2,400.31 2,400.31 -

26 红利再投 2022-11-14 10,855.94 10,855.94 -

27 红利再投 2022-11-15 2,912.79 2,912.79 -

28 红利再投 2022-11-16 1,163.93 1,163.93 -

29 红利再投 2022-11-17 1,307.46 1,307.46 -

30 红利再投 2022-11-18 2,066.85 2,066.85 -

31 红利再投 2022-11-21 8,513.67 8,513.67 -

32 红利再投 2022-11-22 1,994.60 1,994.60 -

33 红利再投 2022-11-23 1,659.57 1,659.57 -

34 红利再投 2022-11-24 2,788.69 2,788.69 -

35 红利再投 2022-11-25 2,056.05 2,056.05 -

36 红利再投 2022-11-28 11,435.44 11,435.44 -

37 红利再投 2022-11-29 3,805.39 3,805.39 -

38 红利再投 2022-11-30 4,155.38 4,155.38 -

39 红利再投 2022-12-01 4,048.29 4,048.29 -

40 红利再投 2022-12-02 2,413.90 2,413.90 -

41 申购 2022-12-05 30,000,000.00 30,000,000.00 -

42 红利再投 2022-12-05 10,366.25 10,366.25 -

43 红利再投 2022-12-06 4,909.85 4,909.85 -

44 红利再投 2022-12-07 4,609.79 4,609.79 -

45 红利再投 2022-12-08 2,773.18 2,773.18 -

46 红利再投 2022-12-09 4,648.49 4,648.49 -

47 红利再投 2022-12-12 14,190.00 14,190.00 -

48 红利再投 2022-12-13 4,696.50 4,696.50 -

49 红利再投 2022-12-14 4,682.65 4,682.65 -

50 红利再投 2022-12-15 2,233.20 2,233.20 -

51 红利再投 2022-12-16 2,097.96 2,097.96 -

52 红利再投 2022-12-19 14,222.08 14,222.08 -

53 红利再投 2022-12-20 2,604.53 2,604.53 -


54 红利再投 2022-12-21 4,629.59 4,629.59 -

55 红利再投 2022-12-22 5,497.77 5,497.77 -

56 红利再投 2022-12-23 4,662.97 4,662.97 -

57 红利再投 2022-12-26 19,327.41 19,327.41 -

58 红利再投 2022-12-27 7,573.77 7,573.77 -

59 红利再投 2022-12-28 7,823.07 7,823.07 -

60 红利再投 2022-12-29 8,219.74 8,219.74 -

61 红利再投 2022-12-30 8,247.65 8,247.65 -

合计 30,373,464.24 30,373,464.24

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准泓德添利货币市场基金设立的文件；
（2）《泓德添利货币市场基金基金合同》；
（3）《泓德添利货币市场基金招募说明书》；
（4）《泓德添利货币市场基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件和营业执照；
（6）基金托管人业务资格批件和营业执照；
（7）报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户 服务电话：4009-100-888
（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com

泓德基金管理有限公司
2023年01月19日
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