泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康兴泰回报沪港深混合

基金主代码 004340

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 15 日

报告期末基金份额总额 510,740,544.69 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通
过合理配置大类资产和精选投资标的，力求超越业绩比
较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将充分发挥管理人在大类资产配置上的投研究优
势，综合运用定量分析和定型分析手段，全面评估证券
市场当期的投资环境并对可以预见的未来时期内各大类
资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上，制
定本基金在权益类资产与固收类资产上的战略配置比

例，并定期或不定期地进行调整。

权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动
性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以
增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同
时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选具有
持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内 A 股及内地
与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股
票，以此构建股票组合。本基金通过对国内 A 股市场和
港股市场跨市场的投资，来达到分散投资风险、增强基
金整体收益的目的。

固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运


行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率
曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资
金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配
置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风险、流
动性风险及其收益率水平的基础上，通过比较或合理预
期各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优
先配置的资产类别和配置比例。

业绩比较基准 20%*沪深 300 指数收益率+75%*中债新综合财富（总值）
指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰康兴泰回报沪港深混合 A 泰康兴泰回报沪港深混合 C

下属分级基金的交易代码 004340 019110

报告期末下属分级基金的份额总额 510,740,544.69 份 -份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月报告期（2023 年 9 月 7 日-2023 年 9
主要财务指标 30 日） 月 30 日）

泰康兴泰回报沪港深混合 A 泰康兴泰回报沪港深混合 C

1.本期已实现收益 1,861,669.58 -

2.本期利润 8,734,374.57 -

3.加权平均基金份额 0.0160 -
本期利润

4.期末基金资产净值 759,044,718.70 -

5.期末基金份额净值 1.4862 1.4862

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 C 类基金份额于 2023 年 9 月 7 日开放日常申
购、赎回、转换及定期定额投资业务。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


泰康兴泰回报沪港深混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.97% 0.27% -0.26% 0.17% 1.23% 0.10%

过去六个月 -0.29% 0.26% -0.03% 0.17% -0.26% 0.09%

过去一年 1.57% 0.32% 2.06% 0.19% -0.49% 0.13%

过去三年 8.01% 0.32% 6.18% 0.23% 1.83% 0.09%

过去五年 40.17% 0.33% 21.18% 0.24% 18.99% 0.09%

自基金合同

48.62% 0.33% 26.68% 0.24% 21.94% 0.09%
生效起至今

泰康兴泰回报沪港深混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

自基金合同

-0.61% 0.21% -0.73% 0.15% 0.12% 0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2017 年 06 月 15 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

蒋利娟于 2008 年 7 月加入泰康资产，历
任集中交易室交易员、固定收益部固定收
益投资经理。2014 年 11 月加入泰康公
募，担任固定收益基金经理、公募事业部
固定收益投资负责人。现任泰康基金固定
本基金基 收益投资部负责人。2015 年 6 月 19 日至
金经理、 2017年6 月15 今担任泰康薪意保货币市场基金基金经
蒋利娟 固定收益 日 - 15 年 理。2015 年 9 月 23 日至 2020 年 1 月 6
投资部负 日担任泰康新回报灵活配置混合型证券
责人 投资基金基金经理。2015 年 12 月 8 日至
2016 年 12 月 27 日担任泰康新机遇灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2016
年2月3日至今担任泰康稳健增利债券型
证券投资基金基金经理。2016 年 6 月 8
日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投


资基金基金经理。2017 年 1 月 22 日至今
担任泰康金泰回报 3 个月定期开放混合
型证券投资基金基金经理。2017 年 6 月
15 日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合
型证券投资基金基金经理。2017 年 8 月
30 日至 2019 年 5 月 9 日担任泰康年年红
纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金经理。2017 年 9 月 8 日至 2020 年 3
月 26 日担任泰康现金管家货币市场基金
基金经理。2018 年 5 月 30 日至今担任泰
康颐年混合型证券投资基金基金经理。
2018 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 9 日担
任泰康颐享混合型证券投资基金基金经
理。2018 年 8 月 24 日至 2020 年 1 月 14
日担任泰康弘实 3 个月定期开放混合型
发起式证券投资基金基金经理。2019 年
12 月 25 日至 2021 年 1 月 11 日担任泰康
润和两年定期开放债券型证券投资基金
基金经理。2020 年 5 月 20 日至今担任泰
康招泰尊享一年持有期混合型证券投资
基金基金经理。2021 年 4 月 7 日至今担
任泰康合润混合型证券投资基金基金经
理。2021 年 6 月 2 日至今担任泰康浩泽
混合型证券投资基金基金经理。

桂跃强于 2015 年 8 月加入泰康公募，担
任公募事业部权益投资负责人。现任泰康
基金权益投资部负责人。曾任石油化工科
学研究院工程师，新华基金管理有限公司
基金管理部副总监、基金经理等职务。
2015 年 12 月 8 日至今担任泰康新机遇灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。
2016 年 6 月 8 日至今担任泰康宏泰回报
本基金基 混合型证券投资基金基金经理。2016 年
金经理、 2017年6 月15 11 月 28 日至 2020 年 9 月 22 日担任泰康
桂跃强 权益投资 日 - 15 年 策略优选灵活配置混合型证券投资基金
部负责人 基金经理。2017 年 6 月 15 日至今担任泰
康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
基金经理。2017 年 6 月 20 日至 2020 年 7
月 2 日担任泰康恒泰回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2017 年 12 月
13 日至 2020 年 1 月 10 日担任泰康景泰
回报混合型证券投资基金基金经理。2018
年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 10 日担任泰
康均衡优选混合型证券投资基金基金经
理。2018 年 5 月 30 日至今担任泰康颐年


混合型证券投资基金基金经理。2018 年 6
月 13 日至 2020 年 7 月 24 日担任泰康颐
享混合型证券投资基金基金经理。2018
年 8 月 23 日至今担任泰康弘实 3 个月定
期开放混合型发起式证券投资基金基金
经理。2020 年 5 月 20 日至 2023 年 2 月 7
日担任泰康招泰尊享一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。2020 年 8 月 14
日至今担任泰康蓝筹优势一年持有期股
票型证券投资基金基金经理。2020 年 12
月 22 日至今担任泰康优势企业混合型证
券投资基金基金经理。2021 年 12 月 14
日至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域，但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松，但地产部门表现仍然疲弱。与此同时，出口在极低增速的背景下出现了
一定反弹，PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善，PMI 在 9 月份也回升到 50上方。

债券市场方面，利率运行节奏基本上与基本面节奏一致。7 月份由于经济数据仍在下滑通道，
利率继续下行；8 月开始稳增长政策不断出台，经济低位企稳的迹象陆续出现，利率有所反弹。此外，流动性环境也在 9 月份有所变化，资金利率回到政策利率上方运行，给债券特别是短端品种带来制约。

进入三季度以来市场环境发生了一些积极的变化：中央和地方出台了一系列政策，无论是针对资本市场的印花税减免还是针对实体经济的房地产政策等；国内短期的月度经济数据也出现了环比改善，企稳补库的迹象。但海外方面美债利率持续攀升，全球投资者在重新定价一个更高的基础利率环境。中美关系层面虽然双方也在进行一些切实的努力沟通改善，但中长期的分歧短期看来难以消弭，叠加前期对于中国经济的悲观预期，总体来看三季度外资持续流出，无论对 A 股还是港股都形成较大的压力。

投资策略上，在利率债方面，根据市场形势积极适度调节仓位和久期；在信用债方面，严格防范信用风险，密切跟踪中微观行业和个体的变化，对个券进行深入研究，积极规避尾部风险。
权益投资方面，在本期，基金在仓位上略有调整。在持仓品种上，我们继续向有竞争优势、业绩较为确定、估值有一定合理性的品种集中。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值为 1.4862 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 0.97%，
同期业绩比较基准增长率为-0.26%；截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.4862 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为-0.61%，同期业绩比较基准增长率为-0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 157,334,872.25 14.96

其中：股票 157,334,872.25 14.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 887,646,377.32 84.38


其中：债券 887,646,377.32 84.38

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,597,908.16 0.44

8 其他资产 2,335,104.51 0.22

9 合计 1,051,914,262.24 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 66,374,168.69 元，占期末资产净值比例为 8.74%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 90,658,175.66 11.94

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 33,563.97 0.00

E 建筑业 11,369.83 0.00

F 批发和零售业 89,799.53 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,897.60 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 90,960,703.56 11.98

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）


A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 11,913,700.25 1.57

C 消费者常用品 - -

D 能源 25,244,730.00 3.33

E 金融 - -

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 - -

I 电信服务 29,215,738.44 3.85

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 66,374,168.69 8.74

注：以上行业分类标准来源于财汇。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 103,978 29,215,738.44 3.85

2 01088 中国神华 1,083,000 25,244,730.00 3.33

3 600519 贵州茅台 12,700 22,841,585.00 3.01

4 000333 美的集团 289,500 16,061,460.00 2.12

5 600809 山西汾酒 59,100 14,154,450.00 1.86

6 000858 五 粮 液 86,949 13,572,738.90 1.79

7 01797 东方甄选 275,975 9,358,312.25 1.23

8 002304 洋河股份 43,958 5,688,165.20 0.75

9 002311 海大集团 116,576 5,275,064.00 0.69

10 600031 三一重工 236,637 3,760,161.93 0.50

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 292,202,303.29 38.50

其中：政策性金融债 78,216,135.62 10.30

4 企业债券 82,291,827.89 10.84

5 企业短期融资券 88,193,888.42 11.62

6 中期票据 357,980,823.69 47.16

7 可转债（可交换债） 66,977,534.03 8.82

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 887,646,377.32 116.94

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 2228039 22建设银行二级 500,000 51,004,672.13 6.72
01

2 2228024 22工商银行二级 400,000 41,140,218.58 5.42
03

3 190401 19 农发 01 300,000 32,318,465.75 4.26

4 102100022 21 六安城投 300,000 31,091,330.96 4.10
MTN001

5 092280033 22宁波银行二级 300,000 30,093,226.23 3.96
资本债 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

宁波银行股份有限公司因违规开展异地互联网贷款业务等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的公开处罚。

中国建设银行股份有限公司因公司治理和内部控制制度与监管规定不符、个人经营贷款挪用至房地产市场、理财老产品规模在部分时点出现反弹等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 49,818.35

2 应收证券清算款 2,283,380.77

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,905.39

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,335,104.51

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110085 通 22 转债 3,935,451.42 0.52

2 113048 晶科转债 3,282,292.31 0.43

3 113060 浙 22 转债 3,132,142.46 0.41

4 113545 金能转债 2,891,934.25 0.38

5 123162 东杰转债 2,786,230.23 0.37

6 127027 能化转债 2,371,609.45 0.31

7 110075 南航转债 2,201,436.70 0.29

8 113051 节能转债 2,146,978.10 0.28

9 127045 牧原转债 1,900,309.03 0.25


10 113044 大秦转债 1,704,843.46 0.22

11 113657 再 22 转债 1,676,824.77 0.22

12 113045 环旭转债 1,646,057.31 0.22

13 123107 温氏转债 1,465,420.70 0.19

14 127040 国泰转债 1,410,511.42 0.19

15 127075 百川转 2 1,396,736.74 0.18

16 110045 海澜转债 1,294,670.89 0.17

17 123119 康泰转 2 1,194,500.12 0.16

18 110092 三房转债 1,178,813.75 0.16

19 128048 张行转债 1,099,372.42 0.14

20 113632 鹤 21 转债 1,026,592.26 0.14

21 113050 南银转债 990,463.74 0.13

22 113637 华翔转债 956,521.78 0.13

23 113619 世运转债 952,504.12 0.13

24 111012 福新转债 911,570.23 0.12

25 128141 旺能转债 840,553.71 0.11

26 118022 锂科转债 795,987.73 0.10

27 128119 龙大转债 758,619.11 0.10

28 113056 重银转债 720,429.80 0.09

29 110087 天业转债 702,358.71 0.09

30 123169 正海转债 701,337.91 0.09

31 127043 川恒转债 682,208.51 0.09

32 123114 三角转债 670,351.73 0.09

33 127050 麒麟转债 652,761.14 0.09

34 113653 永 22 转债 614,209.78 0.08

35 111000 起帆转债 569,894.38 0.08

36 110074 精达转债 535,035.93 0.07

37 113602 景 20 转债 466,326.24 0.06

38 127069 小熊转债 460,549.56 0.06

39 113062 常银转债 457,868.67 0.06

40 127030 盛虹转债 444,549.15 0.06

41 127032 苏行转债 391,563.17 0.05

42 113037 紫银转债 389,550.68 0.05

43 113021 中信转债 372,767.65 0.05

44 110088 淮 22 转债 368,502.72 0.05

45 110061 川投转债 364,557.97 0.05

46 127078 优彩转债 352,023.45 0.05

47 113640 苏利转债 348,249.78 0.05

48 113030 东风转债 308,242.50 0.04

49 113631 皖天转债 304,548.98 0.04

50 132018 G 三峡 EB1 294,603.56 0.04

51 110084 贵燃转债 290,012.98 0.04


52 128137 洁美转债 288,740.05 0.04

53 113057 中银转债 287,019.52 0.04

54 127020 中金转债 275,016.00 0.04

55 110067 华安转债 243,486.48 0.03

56 123158 宙邦转债 237,029.42 0.03

57 113549 白电转债 234,857.52 0.03

58 113504 艾华转债 227,364.66 0.03

59 123172 漱玉转债 219,241.23 0.03

60 127060 湘佳转债 202,654.60 0.03

61 123067 斯莱转债 194,024.50 0.03

62 113043 财通转债 194,012.47 0.03

63 110073 国投转债 192,727.70 0.03

64 123163 金沃转债 181,943.63 0.02

65 113588 润达转债 174,610.62 0.02

66 111010 立昂转债 168,897.55 0.02

67 127006 敖东转债 163,807.12 0.02

68 128132 交建转债 162,490.75 0.02

69 118019 金盘转债 155,547.33 0.02

70 113527 维格转债 150,127.07 0.02

71 113055 成银转债 149,551.04 0.02

72 110062 烽火转债 148,243.40 0.02

73 128123 国光转债 144,536.38 0.02

74 111004 明新转债 127,217.62 0.02

75 113662 豪能转债 126,014.53 0.02

76 113563 柳药转债 125,228.22 0.02

77 113629 泉峰转债 121,078.27 0.02

78 128121 宏川转债 109,880.28 0.01

79 111005 富春转债 99,799.67 0.01

80 113532 海环转债 97,527.32 0.01

81 111008 沿浦转债 97,471.46 0.01

82 113594 淳中转债 95,328.04 0.01

83 111011 冠盛转债 81,514.92 0.01

84 123090 三诺转债 71,779.48 0.01

85 110090 爱迪转债 71,564.38 0.01

86 123078 飞凯转债 68,092.53 0.01

87 118004 博瑞转债 59,557.53 0.01

88 113660 寿 22 转债 56,715.40 0.01

89 110060 天路转债 55,264.49 0.01

90 123174 精锻转债 54,108.57 0.01

91 118003 华兴转债 53,066.14 0.01

92 110048 福能转债 51,037.70 0.01

93 127061 美锦转债 48,601.81 0.01


94 111007 永和转债 48,185.70 0.01

95 113042 上银转债 43,627.45 0.01

96 127072 博实转债 27,885.97 0.00

97 113621 彤程转债 27,808.71 0.00

98 123164 法本转债 27,400.49 0.00

99 123150 九强转债 27,000.38 0.00

100 128083 新北转债 26,270.66 0.00

101 118017 深科转债 25,767.84 0.00

102 123177 测绘转债 21,413.01 0.00

103 118033 华特转债 18,785.63 0.00

104 127065 瑞鹄转债 11,225.14 0.00

105 123176 精测转 2 8,150.17 0.00

106 127079 华亚转债 6,576.17 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康兴泰回报沪港深混合 A 泰康兴泰回报沪港深
混合 C

报告期期初基金份额总额 580,380,329.78 -

报告期期间基金总申购份额 1,147,001.91 -

减:报告期期间基金总赎回份额 70,786,787.00 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 510,740,544.69 -

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
2、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金C类基金份额于 2023 年9月7 日开放日常申购、
赎回、转换及定期定额投资业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金注册的文件；

（二）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金托管协议》；

（五）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金产品资料概要》。
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康基金管理有限公司
2023 年 10 月 24 日
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