创金合信量化核心混合型证券投资基
金 2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5

3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告......7

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 9

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 10
§5 托管人报告......10

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 10

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......11

6.1 资产负债表 ......11

6.2 利润表......12

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 13

6.4 报表附注 ...... 15
§7 投资组合报告 ...... 35

7.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 35

7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 58

7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 63

7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 63
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

...... 64
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 64

7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 64


7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 64

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 64

7.12 投资组合报告附注 ...... 64
§8 基金份额持有人信息 ...... 65

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 65

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 65

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 66
§9 开放式基金份额变动 ...... 66
§10 重大事件揭示 ...... 66

10.1 基金份额持有人大会决议...... 66

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 66

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 67

10.4 基金投资策略的改变 ...... 67

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 67

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 67

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 67

10.8 其他重大事件 ...... 70
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 70

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 70

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 71
§12 备查文件目录 ...... 71

12.1 备查文件目录 ...... 71

12.2 存放地点 ...... 71

12.3 查阅方式 ...... 72

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 创金合信量化核心混合型证券投资基金

基金简称 创金合信量化核心混合

基金主代码 004359

交易代码 004359

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 27 日

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 35,785,372.76 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 创金合信量化核心混合 A 创金合信量化核心混合 C

下属分级基金的交易代码 004359 004360

报告期末下属分级基金的份 17,759,270.01 份 18,026,102.75 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“自上而下”的资产配置
投资策略 逻辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置的具
体比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政
策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平高于债券
型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 创金合信基金管理有限 中国工商银行股份有限公司

公司

姓名 奚胜田 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 010-66105799

电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c custody@icbc.com.cn

om

客户服务电话 400-868-0666 95588

传真 0755-25832571 010-66105798

注册地址 深圳市前海深港合作区 北京市西城区复兴门内大街 55
前湾一路 1 号 A 栋 201 号


室（入驻深圳市前海商

务秘书有限公司）

深圳市前海深港合作区

办公地址 南山街道梦海大道 北京市西城区复兴门内大街 55
5035 华润前海大厦 A 号

座 36-38 楼

邮政编码 518052 100140

法定代表人 钱龙海 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市前海深港合作区南山街道梦
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 海大道5035华润前海大厦A座36-38
楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
1、创金合信量化核心混合 A

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 160,988.04

本期利润 188,177.24

加权平均基金份额本期利润 0.0120

本期加权平均净值利润率 0.74%

本期基金份额净值增长率 1.29%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 10,194,089.11

期末可供分配基金份额利润 0.5740

期末基金资产净值 27,953,359.12

期末基金份额净值 1.5740

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 65.43%

2、创金合信量化核心混合 C


3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 95,766.47

本期利润 957,767.15

加权平均基金份额本期利润 0.1134

本期加权平均净值利润率 7.43%

本期基金份额净值增长率 0.90%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 8,823,724.16

期末可供分配基金份额利润 0.4895

期末基金资产净值 26,849,826.91

期末基金份额净值 1.4895

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 56.65%

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信量化核心混合 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.88% 0.78% 1.02% 0.70% 0.86% 0.08%

过去三个月 -2.57% 0.74% -3.79% 0.66% 1.22% 0.08%

过去六个月 1.29% 0.75% -0.02% 0.67% 1.31% 0.08%

过去一年 -12.09% 0.95% -10.74% 0.79% -1.35% 0.16%

过去三年 18.07% 1.18% -3.23% 0.96% 21.30% 0.22%

自基金合同 65.43% 1.10% 16.08% 0.96% 49.35% 0.14%
生效起至今

创金合信量化核心混合 C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④


过去一个月 1.83% 0.77% 1.02% 0.70% 0.81% 0.07%

过去三个月 -2.76% 0.74% -3.79% 0.66% 1.03% 0.08%

过去六个月 0.90% 0.75% -0.02% 0.67% 0.92% 0.08%

过去一年 -12.81% 0.95% -10.74% 0.79% -2.07% 0.16%

过去三年 15.22% 1.18% -3.23% 0.96% 18.45% 0.22%

自基金合同 56.65% 1.10% 16.08% 0.96% 40.57% 0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复，2014 年 7 月 9 日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 26,096 万元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例 51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例 23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例 3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.910331%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.63596%。

公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

马超先生，中国国籍，中国人民大学硕
士。2017 年 6 月加入创金合信基金管理
有限公司，历任量化指数与国际部（原
本基金 2021年12 名量化投资部国际投资部）量化分析师、
马超 基金经 月 1 日 - 5 投资经理，2018 年 6 月加入珠海宽德投
理 资管理有限公司，任投资部投资经理，
2021 年 10 月加入创金合信基金管理有
限公司，现任量化指数与国际部总监助
理、基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发
现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，A 股市场经历了一季度的上涨和二季度的调整，上半年主流宽基指数中，
沪深 300 下跌 0.75%、中证 500 上涨 2.29%、中证 1000 上涨 5.10%、创业板指下跌 5.61%。
上半年，美联储的加息预期反复扰动，全球地缘局势亦有反复，国内经济持续回升，经济增长展现了极强的韧性，基本面长期向好。

本基金以客观数据与量化统计建模结果为依据，综合公司基本面、估值便宜程度、价量指标、事件机会等自下而上对股票做出综合评价，同时结合风险模型与最优化方法自上而下控制组合整体的收益风险配比，持股分散，力争能够获得长期的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信量化核心混合 A 基金份额净值为 1.5740 元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为 1.29%，同期业绩比较基准收益率为-0.02%；截至本报告期末创金合信量化核心混合 C 基金份额净值为 1.4895 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.90%，同期业绩比较基准收益率为-0.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，美联储的加息或进入尾声，但仍需警惕潜在的经济与通胀数据扰动带来的预期变化。同时，亦需持续关注国际地缘局势的边际变化。从国内来看，中国经济的韧性很强，基本面长期向好，流动性合理充裕，中国股票市场的长期基本面很扎实。行业配置上，均衡的配置相对集中配置性价比更高，其中基本面有支撑且前期调整较多的新能源、医药，以及中长期持续向好的科技行业值得关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本财务报告批准报出日，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：创金合信量化核心混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 2,113,109.41 519,432.14

结算备付金 472,117.74 1,183,336.07

存出保证金 24,398.18 13,193.83

交易性金融资产 6.4.7.2 53,184,624.64 42,144,952.25

其中：股票投资 50,655,379.37 39,991,571.82

基金投资 - -

债券投资 2,529,245.27 2,153,380.43

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 307,291.59

应收股利 - -

应收申购款 24,471.06 12,962.20

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 55,818,721.03 44,181,168.08

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 599,789.04 1,400,631.90

应付清算款 194,133.02 347,189.53


应付赎回款 82,322.03 7,731.85

应付管理人报酬 50,282.34 50,348.10

应付托管费 8,380.37 8,391.34

应付销售服务费 9,676.22 12,271.13

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 121.35

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 70,951.98 88,267.45

负债合计 1,015,535.00 1,914,952.65

净资产：

实收基金 6.4.7.7 35,785,372.76 27,912,284.29

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 19,017,813.27 14,353,931.14

净资产合计 54,803,186.03 42,266,215.43

负债和净资产总计 55,818,721.03 44,181,168.08

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，创金合信量化核心混合 A 份额净值 1.5740 元，基金份
额总额 17,759,270.01 份；创金合信量化核心混合 C 份额净值 1.4895 元，基金份额总额
18,026,102.75 份；总份额合计 35,785,372.76 份。
6.2 利润表

会计主体：创金合信量化核心混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2022年
项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2022 年 6 月
30 日

一、营业总收入 1,611,767.16 853,251.16

1.利息收入 9,181.96 2,949.99

其中：存款利息收入 6.4.7.9 7,924.70 2,949.99

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 1,257.26 -
收入

其他利息收入 - -

证券出借利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 646,966.90 370,523.40
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 303,914.12 237,108.86

基金投资收益 - -


债券投资收益 6.4.7.11 21,216.81 22,464.64

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 32,492.97 -

股利收益 6.4.7.15 289,343.00 110,949.90

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 889,189.88 479,229.81
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 66,428.42 547.96
号填列）

减：二、营业总支出 465,822.77 236,086.73

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 285,357.24 145,810.35

2.托管费 6.4.10.2.2 47,559.55 24,301.81

3.销售服务费 6.4.10.2.3 51,022.07 24,398.22

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 11,709.46 2,726.56

其中：卖出回购金融资产 11,709.46 2,726.56
支出

6.信用减值损失 6.4.7.18 - -

7.税金及附加 139.16 -

8.其他费用 6.4.7.19 70,035.29 38,849.79

三、利润总额（亏损总额 1,145,944.39 617,164.43
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 1,145,944.39 617,164.43
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 1,145,944.39 617,164.43

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：创金合信量化核心混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 27,912,284.29 - 14,353,931.14 42,266,215.43
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 27,912,284.29 - 14,353,931.14 42,266,215.43
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 7,873,088.47 - 4,663,882.13 12,536,970.60
号填列）

（一）、综合收益 - - 1,145,944.39 1,145,944.39
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 7,873,088.47 - 3,517,937.74 11,391,026.21
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 29,262,778.00 - 15,566,446.28 44,829,224.28
款

2.基金赎 -21,389,689.53 - -12,048,508.54 -33,438,198.07
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 35,785,372.76 - 19,017,813.27 54,803,186.03
资产（基金净值）

项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 12,001,566.52 - 8,562,904.22 20,564,470.74
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 12,001,566.52 - 8,562,904.22 20,564,470.74

资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 210,048.34 - 774,412.63 984,460.97
号填列）

（一）、综合收益 - - 617,164.43 617,164.43
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 210,048.34 - 157,248.20 367,296.54
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 1,368,270.02 - 844,308.01 2,212,578.03
款

2.基金赎 -1,158,221.68 - -687,059.81 -1,845,281.49
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 12,211,614.86 - 9,337,316.85 21,548,931.71
资产（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

创金合信量化核心混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]5 号《关于准予创金合信量化核心混合型证券投 资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 设立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币
801,695,744.90 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2017)第 116 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信量化核心混合型证券

投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
801,997,731.79份基金份额，其中认购资资金利息折合301,986.89份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。

根据《创金合信量化核心混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不
收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置
代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023
年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人
运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入
价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1
个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中
国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,113,109.41

等于：本金 2,112,817.73

加：应计利息 291.68

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 2,113,109.41

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 50,884,268.50 - 50,655,379.37 -228,889.13

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 2,498,188.00 26,835.27 2,529,245.27 4,222.00
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 2,498,188.00 26,835.27 2,529,245.27 4,222.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 53,382,456.50 26,835.27 53,184,624.64 -224,667.13

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 107.81

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 10,222.88

其中：交易所市场 10,222.88

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 60,621.29

合计 70,951.98

6.4.7.7 实收基金


金额单位：人民币元

创金合信量化核心混合 A

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 13,649,124.70 13,649,124.70

本期申购 7,937,612.98 7,937,612.98

本期赎回（以“-”号填列） -3,827,467.67 -3,827,467.67

基金份额折算变动份额 - -

本期末 17,759,270.01 17,759,270.01

创金合信量化核心混合 C

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 14,263,159.59 14,263,159.59

本期申购 21,325,165.02 21,325,165.02

本期赎回（以“-”号填列） -17,562,221.86 -17,562,221.86

基金份额折算变动份额 - -

本期末 18,026,102.75 18,026,102.75

注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

创金合信量化核心混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 14,315,754.91 -6,754,458.39 7,561,296.52

本期利润 160,988.04 27,189.20 188,177.24

本期基金份额交易产 4,523,041.65 -2,078,426.30 2,444,615.35
生的变动数

其中：基金申购款 8,747,778.93 -3,969,236.05 4,778,542.88

基金赎回款 -4,224,737.28 1,890,809.75 -2,333,927.53

本期已分配利润 - - -

本期末 18,999,784.60 -8,805,695.49 10,194,089.11

创金合信量化核心混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 13,593,284.76 -6,800,650.14 6,792,634.62

本期利润 95,766.47 862,000.68 957,767.15

本期基金份额交易产 3,745,532.11 -2,672,209.72 1,073,322.39
生的变动数

其中：基金申购款 21,126,292.62 -10,338,389.22 10,787,903.40

基金赎回款 -17,380,760.51 7,666,179.50 -9,714,581.01

本期已分配利润 - - -

本期末 17,434,583.34 -8,610,859.18 8,823,724.16

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 2,316.65

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,427.51

其他 180.54

合计 7,924.70

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 303,914.12

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 303,914.12

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 350,530,209.19

减：卖出股票成本总额 349,801,020.93

减：交易费用 425,274.14

买卖股票差价收入 303,914.12

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

债券投资收益——利息收入 16,584.46

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 4,632.35
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 21,216.81

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,788,729.34
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 1,752,600.88
兑付）成本总额

减：应计利息总额 31,494.63

减：交易费用 1.48

买卖债券差价收入 4,632.35

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日

期货投资 32,492.97

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 289,343.00

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 289,343.00

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 889,189.88

——股票投资 882,809.00

——债券投资 6,380.88

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -


2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产 -
生的预估增值税

合计 889,189.88

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 66,358.85

转换费收入 69.57

合计 66,428.42

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 17,356.09

信息披露费 33,965.20

证券出借违约金 -

汇划手续费 114.00

账户维护费 18,000.00

查询服务费 600.00

合计 70,035.29

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系


创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022年1月 1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

第一创业证券股 - - 163,194,108.89 50.50%
份有限公司
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例 总额的比例

第一创业证券股 - - 1,586,120.80 76.69%
份有限公司
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022年1月 1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例

第一创业证券股 - - 6,500,000.00 51.38%
份有限公司
6.4.10.1.4 权证交易


本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

第一创业证券股 - - - -
份有限公司

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

第一创业证券股 3,440.66 12.43% 1,305.22 31.67%
份有限公司

1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管 285,357.24 145,810.35
理费

其中：支付销售机构的客户 99,975.52 64,805.77
维护费
注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托 47,559.55 24,301.81
管费
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：


日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 创金合信量化核心混 创金合信量化核心混 合计

合 A 合 C

创金合信直销 - 1,750.05 1,750.05

中国工商银行 - 14,898.11 14,898.11

合计 - 16,648.16 16,648.16

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 创金合信量化核心混 创金合信量化核心混 合计

合 A 合 C

创金合信直销 - - -

中国工商银行 - 12,049.36 12,049.36

合计 - 12,049.36 12,049.36

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.8%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位：份

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

创金合信量化核心混合 A 创金合信量化核心混合 C

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 6,215,964.19 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 6,215,964.19 -

报告期末持有的基金份额占 35.00% -
基金总份额比例

项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
创金合信量化核心混合 A 创金合信量化核心混合 C

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额占 - -
基金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 2,113,109.41 2,316.65 308,226.99 1,103.48
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。


6.4.11 利润分配情况

6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注
单价 位：股）

2023 年 1 个月 配股未

601916 浙商银行 6 月 27 内（含） 上市 2.02 2.64 53,670 108,413.40 141,688.80 -
日

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注
单价 位：张）

2023 年 1-6 个 新债未 100.0 100.0

127087 星帅转 2 6 月 14 月（含） 上市 0 1 11 1,100.00 1,100.12 -
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期2023年6月30日止基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额599,789.04元，于2023年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有

的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的

比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 2,324,116.22 1,951,710.46

合计 2,324,116.22 1,951,710.46

未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券以及无第三方评级机构短期债项评级的其他债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 1,100.12 -

未评级 204,028.93 201,669.97

合计 205,129.05 201,669.97

未评级债券包括国债、政策性金融债以及无第三方评级机构债项评级的其他债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 600,087.13 元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的全部其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流
通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银

行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产

等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 30 日
资产

银行存款 2,113,109.41 - - - 2,113,109.41

结算备付金 472,117.74 - - - 472,117.74

存出保证金 24,398.18 - - - 24,398.18

交易性金融资产 2,528,145.15 - 1,100.12 50,655,379.37 53,184,624.64

应收申购款 - - - 24,471.06 24,471.06

资产总计 5,137,770.48 - 1,100.12 50,679,850.43 55,818,721.03

负债

卖出回购金融资 599,789.04 - - - 599,789.04
产款

应付赎回款 - - - 82,322.03 82,322.03

应付管理人报酬 - - - 50,282.34 50,282.34

应付托管费 - - - 8,380.37 8,380.37

应付销售服务费 - - - 9,676.22 9,676.22

应付清算款 - - - 194,133.02 194,133.02

其他负债 - - - 70,951.98 70,951.98

负债总计 599,789.04 - - 415,745.96 1,015,535.00

利率敏感度缺口 4,537,981.44 - 1,100.12 50,264,104.47 54,803,186.03

上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31 日
资产

银行存款 519,432.14 - - - 519,432.14

结算备付金 1,183,336.07 - - - 1,183,336.07

存出保证金 13,193.83 - - - 13,193.83

交易性金融资产 2,153,380.43 - - 39,991,571.82 42,144,952.25

应收申购款 - - - 12,962.20 12,962.20

应收清算款 - - - 307,291.59 307,291.59

资产总计 3,869,342.47 - - 40,311,825.61 44,181,168.08

负债

卖出回购金融资 1,400,631.90 - - - 1,400,631.90
产款

应付赎回款 - - - 7,731.85 7,731.85

应付管理人报酬 - - - 50,348.10 50,348.10

应付托管费 - - - 8,391.34 8,391.34

应付销售服务费 - - - 12,271.13 12,271.13


应交税费 - - - 121.35 121.35

应付清算款 - - - 347,189.53 347,189.53

其他负债 - - - 88,267.45 88,267.45

负债总计 1,400,631.90 - - 514,320.75 1,914,952.65

利率敏感度缺口 2,468,710.57 - - 39,797,504.86 42,266,215.43

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期

日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12

30 日 ） 月 31 日 ）

1.市场利率平行上升 25 个基点 -2,588.19 -1,262.24

2.市场利率平行下降 25 个基点 2,598.03 1,266.91

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇

汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银

行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经

营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过

对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；

通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合

进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产


净值比例 净值比例（%）
（%）

交易性金融资产- 50,655,379.37 92.43 39,991,571.82 94.62
股票投资

交易性金融资产- - - - -
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 50,655,379.37 92.43 39,991,571.82 94.62

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）

1.业绩比较基准上升 5% 2,412,209.17 2,070,763.59

2.业绩比较基准下降 5% -2,412,209.17 -2,070,763.59

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日

第一层次 50,655,379.37

第二层次 2,529,245.27

第三层次 -

合计 53,184,624.64

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12
月 31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 50,655,379.37 90.75

其中：股票 50,655,379.37 90.75

2 固定收益投资 2,529,245.27 4.53

其中：债券 2,529,245.27 4.53

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,585,227.15 4.63

7 其他资产 48,869.24 0.09

8 合计 55,818,721.03 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 190,701.00 0.35

B 采矿业 1,211,002.00 2.21

C 制造业 29,868,863.67 54.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,522,347.00 2.78

E 建筑业 1,328,270.00 2.42

F 批发和零售业 1,659,332.00 3.03

G 交通运输、仓储和邮政业 1,241,114.00 2.26

H 住宿和餐饮业 36,350.00 0.07

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,229,167.60 7.72

J 金融业 5,776,398.80 10.54

K 房地产业 894,930.00 1.63

L 租赁和商务服务业 705,815.00 1.29

M 科学研究和技术服务业 497,822.80 0.91

N 水利、环境和公共设施管理业 566,508.00 1.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 586,852.50 1.07

R 文化、体育和娱乐业 286,727.00 0.52

S 综合 53,178.00 0.10

合计 50,655,379.37 92.43

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）

1 603688 石英股份 6,700 762,728.00 1.39

2 688599 天合光能 17,900 762,719.00 1.39

3 601318 中国平安 16,300 756,320.00 1.38

4 601669 中国电建 119,900 688,226.00 1.26

5 600519 贵州茅台 400 676,400.00 1.23

6 300185 通裕重工 216,900 605,151.00 1.10

7 002056 横店东磁 32,400 590,004.00 1.08

8 600887 伊利股份 20,200 572,064.00 1.04


9 000997 新 大 陆 30,000 567,000.00 1.03

10 600728 佳都科技 81,400 564,102.00 1.03

11 601169 北京银行 119,800 554,674.00 1.01

12 603567 珍宝岛 36,500 546,040.00 1.00

13 600900 长江电力 24,200 533,852.00 0.97

14 000538 云南白药 9,600 503,808.00 0.92

15 002990 盛视科技 13,300 489,440.00 0.89

16 300014 亿纬锂能 7,900 477,950.00 0.87

17 002335 科华数据 12,700 456,565.00 0.83

18 000596 古井贡酒 1,800 445,284.00 0.81

19 688711 宏微科技 7,600 443,384.00 0.81

20 601336 新华保险 11,800 433,886.00 0.79

21 301039 中集车辆 29,734 393,380.82 0.72

22 601966 玲珑轮胎 17,500 388,850.00 0.71

23 688639 华恒生物 4,200 380,016.00 0.69

24 000581 威孚高科 23,400 368,550.00 0.67

25 000333 美的集团 6,200 365,304.00 0.67

26 000858 五 粮 液 2,200 359,854.00 0.66

27 300130 新国都 12,700 359,791.00 0.66

28 600208 新湖中宝 141,100 349,928.00 0.64

29 300750 宁德时代 1,480 338,609.20 0.62

30 600050 中国联通 69,800 335,040.00 0.61

31 601600 中国铝业 59,200 325,008.00 0.59

32 601766 中国中车 49,700 323,050.00 0.59

33 600095 湘财股份 41,300 322,140.00 0.59

34 300896 爱美客 700 311,465.00 0.57

35 601319 中国人保 50,800 296,672.00 0.54

36 000591 太阳能 42,100 285,438.00 0.52

37 002142 宁波银行 11,200 283,360.00 0.52

38 002746 仙坛股份 35,100 276,588.00 0.50

39 601311 骆驼股份 29,700 275,616.00 0.50

40 002641 公元股份 48,400 272,976.00 0.50

41 300775 三角防务 8,000 270,240.00 0.49

42 300015 爱尔眼科 14,510 269,160.50 0.49

43 601012 隆基绿能 8,800 252,296.00 0.46

44 601619 嘉泽新能 53,800 244,790.00 0.45

45 300232 洲明科技 26,400 241,296.00 0.44

46 002737 葵花药业 9,900 240,966.00 0.44

47 688029 南微医学 2,900 236,524.00 0.43

48 600031 三一重工 14,000 232,820.00 0.42

49 300041 回天新材 19,600 231,280.00 0.42

50 000623 吉林敖东 14,400 230,976.00 0.42

51 300842 帝科股份 2,500 228,600.00 0.42


52 002027 分众传媒 33,400 227,454.00 0.42

53 605300 佳禾食品 10,300 223,922.00 0.41

54 601728 中国电信 39,500 222,385.00 0.41

55 600809 山西汾酒 1,200 222,084.00 0.41

56 601816 京沪高铁 42,100 221,446.00 0.40

57 601628 中国人寿 6,300 220,248.00 0.40

58 600862 中航高科 8,700 220,197.00 0.40

59 002170 芭田股份 31,900 219,153.00 0.40

60 300702 天宇股份 9,000 218,430.00 0.40

61 601818 光大银行 71,000 217,970.00 0.40

62 601995 中金公司 6,000 213,120.00 0.39

63 002060 粤 水 电 31,500 207,270.00 0.38

64 601939 建设银行 33,100 207,206.00 0.38

65 000301 东方盛虹 17,300 204,486.00 0.37

66 600489 中金黄金 19,600 202,468.00 0.37

67 603309 维力医疗 13,000 201,110.00 0.37

68 301239 普瑞眼科 2,000 196,160.00 0.36

69 600918 中泰证券 28,100 194,171.00 0.35

70 600028 中国石化 30,500 193,980.00 0.35

71 300840 酷特智能 15,400 193,732.00 0.35

72 002612 朗姿股份 8,100 192,618.00 0.35

73 002459 晶澳科技 4,600 191,820.00 0.35

74 603799 华友钴业 4,100 188,231.00 0.34

75 601888 中国中免 1,700 187,901.00 0.34

76 601916 浙商银行 68,370 180,496.80 0.33

77 688186 广大特材 5,500 178,915.00 0.33

78 601958 金钼股份 15,800 176,170.00 0.32

79 600035 楚天高速 41,000 167,280.00 0.31

80 603323 苏农银行 39,300 165,453.00 0.30

81 601077 渝农商行 45,700 164,063.00 0.30

82 300316 晶盛机电 2,300 163,070.00 0.30

83 600036 招商银行 4,700 153,972.00 0.28

84 601601 中国太保 5,800 150,684.00 0.27

85 300857 协创数据 5,700 149,796.00 0.27

86 601111 中国国航 17,800 146,672.00 0.27

87 688006 杭可科技 4,800 146,256.00 0.27

88 002971 和远气体 5,700 146,205.00 0.27

89 002035 华帝股份 20,300 144,130.00 0.26

90 603690 至纯科技 4,040 140,753.60 0.26

91 002419 天虹股份 24,000 140,400.00 0.26

92 688318 财富趋势 1,400 139,958.00 0.26

93 300454 深信服 1,200 135,900.00 0.25

94 002129 TCL 中环 4,050 134,460.00 0.25


95 300759 康龙化成 3,500 133,980.00 0.24

96 603071 物产环能 7,900 131,061.00 0.24

97 300031 宝通科技 5,300 131,016.00 0.24

98 002352 顺丰控股 2,900 130,761.00 0.24

99 600938 中国海油 7,200 130,464.00 0.24

100 002609 捷顺科技 11,100 129,426.00 0.24

101 600301 华锡有色 7,200 129,240.00 0.24

102 688299 长阳科技 7,900 123,793.00 0.23

103 002025 航天电器 1,900 121,220.00 0.22

104 688179 阿拉丁 4,000 119,440.00 0.22

105 600919 江苏银行 16,100 118,335.00 0.22

106 603983 丸美股份 3,600 116,460.00 0.21

107 002010 传化智联 21,800 115,976.00 0.21

108 000862 银星能源 15,100 115,666.00 0.21

109 600729 重庆百货 3,600 113,184.00 0.21

110 600019 宝钢股份 19,800 111,276.00 0.20

111 300263 隆华科技 12,900 107,328.00 0.20

112 600989 宝丰能源 8,500 107,185.00 0.20

113 000738 航发控制 4,300 104,920.00 0.19

114 600688 上海石化 33,400 103,874.00 0.19

115 601137 博威合金 6,600 102,696.00 0.19

116 000725 京东方Ａ 25,000 102,250.00 0.19

117 301089 拓新药业 1,600 99,104.00 0.18

118 600985 淮北矿业 8,600 99,072.00 0.18

119 688173 希荻微 4,300 98,384.00 0.18

120 002454 松芝股份 11,400 96,558.00 0.18

121 002273 水晶光电 7,800 93,132.00 0.17

122 600570 恒生电子 2,100 93,009.00 0.17

123 600089 特变电工 4,100 91,389.00 0.17

124 000829 天音控股 10,100 91,304.00 0.17

125 603993 洛阳钼业 16,900 90,077.00 0.16

126 688223 晶科能源 6,300 88,578.00 0.16

127 600517 国网英大 15,300 87,210.00 0.16

128 603027 千禾味业 4,100 86,592.00 0.16

129 603195 公牛集团 900 86,454.00 0.16

130 601688 华泰证券 6,200 85,374.00 0.16

131 600372 中航电子 5,400 81,972.00 0.15

132 300839 博汇股份 6,000 79,740.00 0.15

133 600480 凌云股份 10,100 79,386.00 0.14

134 300231 银信科技 8,800 78,408.00 0.14

135 002594 比亚迪 300 77,481.00 0.14

136 600637 东方明珠 9,700 75,854.00 0.14

137 601515 东风股份 17,100 74,898.00 0.14


138 600597 光明乳业 7,200 74,880.00 0.14

139 300308 中际旭创 500 73,725.00 0.13

140 002381 双箭股份 9,200 71,024.00 0.13

141 002203 海亮股份 5,900 70,859.00 0.13

142 300622 博士眼镜 3,000 70,800.00 0.13

143 000927 中国铁物 25,300 70,334.00 0.13

144 603136 天目湖 2,700 69,660.00 0.13

145 600704 物产中大 14,100 69,654.00 0.13

146 301267 华厦眼科 1,100 67,045.00 0.12

147 688390 固德威 400 66,744.00 0.12

148 002266 浙富控股 16,100 66,493.00 0.12

149 601166 兴业银行 4,200 65,730.00 0.12

150 002131 利欧股份 28,500 65,550.00 0.12

151 000932 华菱钢铁 13,400 63,918.00 0.12

152 600516 方大炭素 10,200 63,240.00 0.12

153 600153 建发股份 5,700 62,187.00 0.11

154 600309 万华化学 700 61,488.00 0.11

155 601997 贵阳银行 11,900 61,404.00 0.11

156 688560 明冠新材 2,200 61,138.00 0.11

157 688060 云涌科技 1,100 60,610.00 0.11

158 601186 中国铁建 6,100 60,085.00 0.11

159 601717 郑煤机 4,800 59,760.00 0.11

160 000967 盈峰环境 11,700 59,085.00 0.11

161 601500 通用股份 14,400 58,896.00 0.11

162 605166 聚合顺 6,300 58,716.00 0.11

163 600390 五矿资本 10,800 58,104.00 0.11

164 600276 恒瑞医药 1,200 57,480.00 0.10

165 600057 厦门象屿 6,600 57,420.00 0.10

166 605287 德才股份 2,400 56,880.00 0.10

167 600755 厦门国贸 7,300 56,502.00 0.10

168 300444 双杰电气 7,300 56,210.00 0.10

169 000951 中国重汽 3,300 55,605.00 0.10

170 002749 国光股份 4,900 55,517.00 0.10

171 300236 上海新阳 1,400 55,510.00 0.10

172 600662 外服控股 9,700 55,484.00 0.10

173 601992 金隅集团 25,400 55,372.00 0.10

174 000709 河钢股份 24,500 55,370.00 0.10

175 000528 柳 工 7,000 55,300.00 0.10

176 603218 日月股份 2,900 55,071.00 0.10

177 601908 京运通 9,100 55,055.00 0.10

178 000825 太钢不锈 14,200 54,954.00 0.10

179 601618 中国中冶 13,800 54,786.00 0.10

180 600297 广汇汽车 26,200 54,496.00 0.10


181 600064 南京高科 8,200 54,202.00 0.10

182 002202 金风科技 5,100 54,162.00 0.10

183 603041 美思德 4,500 54,090.00 0.10

184 002004 华邦健康 10,800 54,000.00 0.10

185 603358 华达科技 2,800 53,368.00 0.10

186 002745 木林森 5,800 53,360.00 0.10

187 600362 江西铜业 2,800 53,144.00 0.10

188 002416 爱施德 7,200 53,136.00 0.10

189 600782 新钢股份 14,300 53,053.00 0.10

190 300855 图南股份 1,500 52,980.00 0.10

191 000803 山高环能 5,100 52,683.00 0.10

192 300017 网宿科技 7,400 52,614.00 0.10

193 000898 鞍钢股份 18,900 52,542.00 0.10

194 002559 亚威股份 5,900 52,392.00 0.10

195 600740 山西焦化 10,200 52,326.00 0.10

196 600531 豫光金铅 8,300 52,290.00 0.10

197 600502 安徽建工 9,900 52,272.00 0.10

198 002048 宁波华翔 3,900 52,260.00 0.10

199 000685 中山公用 6,900 52,233.00 0.10

200 002446 盛路通信 5,500 51,975.00 0.09

201 600811 东方集团 23,200 51,968.00 0.09

202 000069 华侨城Ａ 11,800 51,920.00 0.09

203 000030 富奥股份 10,300 51,912.00 0.09

204 002215 诺 普 信 6,900 51,819.00 0.09

205 601828 美凯龙 10,800 51,732.00 0.09

206 000625 长安汽车 4,000 51,720.00 0.09

207 600971 恒源煤电 6,600 51,414.00 0.09

208 000990 诚志股份 6,700 51,054.00 0.09

209 688009 中国通号 8,800 51,040.00 0.09

210 000783 长江证券 8,800 51,040.00 0.09

211 001696 宗申动力 7,200 50,976.00 0.09

212 002402 和而泰 3,000 50,940.00 0.09

213 002556 辉隆股份 7,000 50,820.00 0.09

214 000048 京基智农 2,600 50,752.00 0.09

215 600682 南京新百 6,300 50,463.00 0.09

216 603020 爱普股份 5,500 50,380.00 0.09

217 300279 和晶科技 9,000 50,310.00 0.09

218 600346 恒力石化 3,500 50,155.00 0.09

219 002573 清新环境 9,100 50,141.00 0.09

220 688538 和辉光电 19,700 50,038.00 0.09

221 600606 绿地控股 18,000 49,500.00 0.09

222 600030 中信证券 2,500 49,450.00 0.09

223 300970 华绿生物 2,100 49,056.00 0.09


224 000570 苏常柴Ａ 8,800 49,016.00 0.09

225 600643 爱建集团 9,800 49,000.00 0.09

226 600308 华泰股份 13,160 48,955.20 0.09

227 002012 凯恩股份 7,500 48,825.00 0.09

228 003003 天元股份 4,600 48,668.00 0.09

229 002772 众兴菌业 4,300 48,590.00 0.09

230 000521 长虹美菱 6,300 48,132.00 0.09

231 300925 法本信息 3,400 48,042.00 0.09

232 300319 麦捷科技 5,600 47,936.00 0.09

233 000885 城发环境 3,600 47,916.00 0.09

234 300973 立高食品 700 47,894.00 0.09

235 603855 华荣股份 1,800 47,880.00 0.09

236 300511 雪榕生物 6,300 47,880.00 0.09

237 301220 亚香股份 1,400 47,754.00 0.09

238 300884 狄耐克 3,600 47,664.00 0.09

239 603719 良品铺子 1,900 47,519.00 0.09

240 002531 天顺风能 3,100 47,213.00 0.09

241 300349 金卡智能 3,400 47,192.00 0.09

242 301258 富士莱 1,200 47,184.00 0.09

243 603507 振江股份 1,300 47,138.00 0.09

244 603367 辰欣药业 3,100 47,058.00 0.09

245 002029 七 匹 狼 7,400 46,990.00 0.09

246 301256 华融化学 5,300 46,958.00 0.09

247 002154 报 喜 鸟 8,500 46,920.00 0.09

248 002394 联发股份 5,500 46,805.00 0.09

249 300274 阳光电源 400 46,652.00 0.09

250 601899 紫金矿业 4,100 46,617.00 0.09

251 600020 中原高速 12,700 46,609.00 0.09

252 300194 福安药业 12,000 46,560.00 0.08

253 000949 新乡化纤 14,500 46,545.00 0.08

254 603518 锦泓集团 4,100 46,535.00 0.08

255 603366 日出东方 8,000 46,480.00 0.08

256 000589 贵州轮胎 8,300 46,480.00 0.08

257 000759 中百集团 10,300 46,453.00 0.08

258 000507 珠海港 8,400 46,452.00 0.08

259 002133 广宇集团 13,700 46,443.00 0.08

260 002296 辉煌科技 5,400 46,440.00 0.08

261 600315 上海家化 1,600 46,416.00 0.08

262 000926 福星股份 11,100 46,398.00 0.08

263 000417 合肥百货 9,900 46,332.00 0.08

264 601028 玉龙股份 4,300 46,225.00 0.08

265 600748 上实发展 11,700 46,215.00 0.08

266 603768 常青股份 2,600 46,202.00 0.08


267 603856 东宏股份 3,500 46,165.00 0.08

268 002998 优彩资源 6,500 46,150.00 0.08

269 300871 回盛生物 2,800 46,144.00 0.08

270 300399 天利科技 3,500 46,025.00 0.08

271 002991 甘源食品 600 46,020.00 0.08

272 600229 城市传媒 5,400 46,008.00 0.08

273 002817 黄山胶囊 5,300 46,004.00 0.08

274 002392 北京利尔 12,700 45,974.00 0.08

275 603519 立霸股份 3,100 45,942.00 0.08

276 000900 现代投资 11,400 45,942.00 0.08

277 600603 广汇物流 6,600 45,936.00 0.08

278 300539 横河精密 3,100 45,911.00 0.08

279 000705 浙江震元 5,700 45,885.00 0.08

280 600269 赣粤高速 12,500 45,875.00 0.08

281 600537 亿晶光电 6,000 45,840.00 0.08

282 600512 腾达建设 17,100 45,828.00 0.08

283 002566 益盛药业 5,500 45,760.00 0.08

284 300259 新天科技 11,400 45,714.00 0.08

285 600368 五洲交通 12,550 45,682.00 0.08

286 000906 浙商中拓 5,100 45,492.00 0.08

287 600551 时代出版 4,100 45,305.00 0.08

288 000937 冀中能源 7,100 45,298.00 0.08

289 603066 音飞储存 3,800 45,258.00 0.08

290 603950 长源东谷 3,000 44,880.00 0.08

291 603639 海利尔 2,500 44,800.00 0.08

292 603878 武进不锈 5,300 44,785.00 0.08

293 688227 品高股份 1,800 44,694.00 0.08

294 000060 中金岭南 9,400 44,650.00 0.08

295 603109 神驰机电 2,500 44,625.00 0.08

296 301052 果麦文化 900 44,388.00 0.08

297 300860 锋尚文化 800 44,352.00 0.08

298 301208 中亦科技 800 44,264.00 0.08

299 600067 冠城大通 16,700 44,255.00 0.08

300 688399 硕世生物 800 44,160.00 0.08

301 002893 京能热力 4,100 44,157.00 0.08

302 002448 中原内配 6,300 44,100.00 0.08

303 300963 中洲特材 3,100 43,989.00 0.08

304 002606 大连电瓷 4,800 43,920.00 0.08

305 002956 西麦食品 2,800 43,764.00 0.08

306 688510 航亚科技 2,200 43,758.00 0.08

307 600961 株冶集团 5,400 43,686.00 0.08

308 000338 潍柴动力 3,500 43,610.00 0.08

309 000055 方大集团 8,800 43,560.00 0.08


310 300872 天阳科技 2,800 43,512.00 0.08

311 600628 新世界 6,000 43,380.00 0.08

312 600629 华建集团 6,200 43,276.00 0.08

313 688718 唯赛勃 2,500 43,275.00 0.08

314 688288 鸿泉物联 1,700 43,214.00 0.08

315 603102 百合股份 1,000 43,190.00 0.08

316 301076 新瀚新材 2,200 43,164.00 0.08

317 300059 东方财富 3,020 42,884.00 0.08

318 688356 键凯科技 400 42,620.00 0.08

319 600916 中国黄金 3,600 42,516.00 0.08

320 300332 天壕环境 3,700 42,439.00 0.08

321 600837 海通证券 4,600 42,412.00 0.08

322 300109 新开源 1,700 42,279.00 0.08

323 301103 何氏眼科 1,000 41,960.00 0.08

324 000568 泸州老窖 200 41,914.00 0.08

325 002233 塔牌集团 5,400 41,688.00 0.08

326 688158 优刻得 2,200 41,536.00 0.08

327 688296 和达科技 2,300 41,055.00 0.07

328 002489 浙江永强 10,100 40,905.00 0.07

329 600292 远达环保 7,000 40,810.00 0.07

330 300384 三联虹普 2,400 40,776.00 0.07

331 000563 陕国投Ａ 13,200 40,260.00 0.07

332 000651 格力电器 1,100 40,161.00 0.07

333 300999 金龙鱼 1,000 39,990.00 0.07

334 300219 鸿利智汇 5,400 39,690.00 0.07

335 603588 高能环境 4,200 39,354.00 0.07

336 600488 津药药业 7,000 39,340.00 0.07

337 000650 仁和药业 6,400 39,296.00 0.07

338 601686 友发集团 5,700 38,988.00 0.07

339 002475 立讯精密 1,200 38,940.00 0.07

340 600415 小商品城 4,500 38,385.00 0.07

341 600585 海螺水泥 1,600 37,984.00 0.07

342 601328 交通银行 6,500 37,700.00 0.07

343 603508 思维列控 2,200 37,510.00 0.07

344 300491 通合科技 1,300 37,310.00 0.07

345 002373 千方科技 2,700 36,828.00 0.07

346 600026 中远海能 2,900 36,656.00 0.07

347 002415 海康威视 1,100 36,421.00 0.07

348 301073 君亭酒店 1,000 36,350.00 0.07

349 605377 华旺科技 2,000 36,100.00 0.07

350 002283 天润工业 5,600 35,952.00 0.07

351 688002 睿创微纳 800 35,840.00 0.07

352 603967 中创物流 3,900 35,646.00 0.07


353 301078 孩子王 3,100 35,433.00 0.06

354 300164 通源石油 8,100 35,316.00 0.06

355 601003 柳钢股份 8,700 35,148.00 0.06

356 603587 地素时尚 2,400 35,136.00 0.06

357 600400 红豆股份 10,700 35,096.00 0.06

358 600588 用友网络 1,700 34,850.00 0.06

359 002900 哈三联 2,600 34,762.00 0.06

360 002449 国星光电 3,900 34,671.00 0.06

361 300513 恒实科技 2,500 34,625.00 0.06

362 600008 首创环保 12,000 34,560.00 0.06

363 600016 民生银行 9,200 34,500.00 0.06

364 300387 富邦股份 4,700 34,216.00 0.06

365 600370 三房巷 12,700 34,036.00 0.06

366 600694 大商股份 1,900 33,687.00 0.06

367 002483 润邦股份 5,800 33,640.00 0.06

368 600875 东方电气 1,800 33,570.00 0.06

369 603683 晶华新材 2,900 33,553.00 0.06

370 002120 韵达股份 3,500 33,460.00 0.06

371 002743 富煌钢构 5,800 33,350.00 0.06

372 600011 华能国际 3,600 33,336.00 0.06

373 601668 中国建筑 5,800 33,292.00 0.06

374 603661 恒林股份 1,000 33,160.00 0.06

375 300827 上能电气 911 32,841.55 0.06

376 300502 新易盛 480 32,625.60 0.06

377 300796 贝斯美 2,700 32,481.00 0.06

378 600716 凤凰股份 8,500 32,130.00 0.06

379 002695 煌上煌 3,000 32,070.00 0.06

380 603161 科华控股 2,200 32,054.00 0.06

381 000063 中兴通讯 700 31,878.00 0.06

382 000100 TCL 科技 7,990 31,480.60 0.06

383 603060 国检集团 2,980 31,170.80 0.06

384 300493 润欣科技 3,400 31,008.00 0.06

385 600901 江苏金租 7,500 30,975.00 0.06

386 600496 精工钢构 8,300 30,959.00 0.06

387 000619 海螺新材 5,000 30,500.00 0.06

388 600180 瑞茂通 5,100 30,498.00 0.06

389 300039 上海凯宝 4,400 30,360.00 0.06

390 600323 瀚蓝环境 1,600 30,288.00 0.06

391 003017 大洋生物 900 30,285.00 0.06

392 000402 金 融 街 6,700 30,284.00 0.06

393 002382 蓝帆医疗 4,200 30,156.00 0.06

394 600864 哈投股份 5,900 30,149.00 0.06

395 300195 长荣股份 4,800 30,144.00 0.06


396 002277 友阿股份 9,500 30,020.00 0.05

397 300760 迈瑞医疗 100 29,980.00 0.05

398 600352 浙江龙盛 3,200 29,920.00 0.05

399 600639 浦东金桥 2,400 29,784.00 0.05

400 002135 东南网架 4,600 29,716.00 0.05

401 605177 东亚药业 1,200 29,568.00 0.05

402 603365 水星家纺 2,100 29,526.00 0.05

403 300878 维康药业 1,300 29,510.00 0.05

404 002683 广东宏大 1,000 29,440.00 0.05

405 600745 闻泰科技 600 29,340.00 0.05

406 688187 时代电气 700 29,302.00 0.05

407 000517 荣安地产 9,600 29,280.00 0.05

408 688503 聚和材料 300 29,250.00 0.05

409 600261 阳光照明 8,000 29,200.00 0.05

410 600510 黑牡丹 4,800 29,136.00 0.05

411 605222 起帆电缆 1,400 28,924.00 0.05

412 300129 泰胜风能 3,000 28,770.00 0.05

413 603833 欧派家居 300 28,740.00 0.05

414 600436 片仔癀 100 28,636.00 0.05

415 300729 乐歌股份 1,600 28,544.00 0.05

416 000690 宝新能源 4,000 28,080.00 0.05

417 000630 铜陵有色 9,600 27,744.00 0.05

418 688152 麒麟信安 300 27,684.00 0.05

419 300653 正海生物 800 27,512.00 0.05

420 000919 金陵药业 3,500 27,370.00 0.05

421 002588 史丹利 4,500 27,360.00 0.05

422 603357 设计总院 2,600 27,300.00 0.05

423 002230 科大讯飞 400 27,184.00 0.05

424 300190 维尔利 6,800 27,132.00 0.05

425 002546 新联电子 4,400 27,060.00 0.05

426 300611 美力科技 2,800 26,992.00 0.05

427 601010 文峰股份 11,000 26,950.00 0.05

428 000731 四川美丰 3,300 26,895.00 0.05

429 003023 彩虹集团 1,300 26,663.00 0.05

430 600757 长江传媒 3,100 26,660.00 0.05

431 000530 冰山冷热 4,800 26,592.00 0.05

432 600061 国投资本 3,700 26,344.00 0.05

433 301006 迈拓股份 1,000 26,150.00 0.05

434 300304 云意电气 4,700 26,038.00 0.05

435 300124 汇川技术 400 25,684.00 0.05

436 002860 星帅尔 1,900 25,612.00 0.05

437 688133 泰坦科技 300 25,557.00 0.05

438 600526 菲达环保 5,300 25,546.00 0.05


439 600104 上汽集团 1,800 25,506.00 0.05

440 000728 国元证券 3,900 25,428.00 0.05

441 002714 牧原股份 600 25,290.00 0.05

442 300239 东宝生物 4,100 25,256.00 0.05

443 002275 桂林三金 1,400 25,214.00 0.05

444 688386 泛亚微透 600 25,200.00 0.05

445 301333 诺思格 500 25,150.00 0.05

446 600320 振华重工 6,700 24,991.00 0.05

447 300290 荣科科技 5,200 24,960.00 0.05

448 603259 药明康德 400 24,924.00 0.05

449 300272 开能健康 4,700 24,910.00 0.05

450 300462 华铭智能 2,100 24,654.00 0.04

451 600271 航天信息 1,800 24,642.00 0.04

452 000617 中油资本 3,400 24,582.00 0.04

453 000544 中原环保 3,400 24,412.00 0.04

454 601229 上海银行 4,200 24,150.00 0.04

455 605388 均瑶健康 1,900 24,149.00 0.04

456 300504 天邑股份 1,200 24,084.00 0.04

457 688038 中科通达 1,600 23,936.00 0.04

458 600000 浦发银行 3,300 23,892.00 0.04

459 601211 国泰君安 1,700 23,783.00 0.04

460 605122 四方新材 1,600 23,744.00 0.04

461 301148 嘉戎技术 1,100 23,518.00 0.04

462 002144 宏达高科 2,100 23,499.00 0.04

463 601288 农业银行 6,600 23,298.00 0.04

464 603095 越剑智能 1,500 23,175.00 0.04

465 600150 中国船舶 700 23,037.00 0.04

466 301276 嘉曼服饰 900 22,950.00 0.04

467 002334 英威腾 1,800 22,932.00 0.04

468 600909 华安证券 4,900 22,883.00 0.04

469 600191 华资实业 4,000 22,880.00 0.04

470 300296 利亚德 3,500 22,855.00 0.04

471 300908 仲景食品 500 22,675.00 0.04

472 300385 雪浪环境 3,700 22,644.00 0.04

473 603605 珀莱雅 200 22,480.00 0.04

474 000001 平安银行 2,000 22,460.00 0.04

475 301009 可靠股份 1,900 22,097.00 0.04

476 000776 广发证券 1,500 22,065.00 0.04

477 688669 聚石化学 1,200 21,756.00 0.04

478 605189 富春染织 1,300 21,333.00 0.04

479 300779 惠城环保 400 21,316.00 0.04

480 000688 国城矿业 1,400 21,238.00 0.04

481 603488 展鹏科技 2,600 20,878.00 0.04


482 002997 瑞鹄模具 700 20,811.00 0.04

483 600668 尖峰集团 1,800 20,736.00 0.04

484 600438 通威股份 600 20,586.00 0.04

485 600848 上海临港 1,700 20,315.00 0.04

486 688981 中芯国际 400 20,208.00 0.04

487 600120 浙江东方 5,200 19,916.00 0.04

488 000554 泰山石油 3,500 19,705.00 0.04

489 603396 金辰股份 300 19,680.00 0.04

490 688080 映翰通 400 19,560.00 0.04

491 603100 川仪股份 500 19,430.00 0.04

492 601825 沪农商行 3,500 19,075.00 0.03

493 000559 万向钱潮 3,500 19,075.00 0.03

494 600717 天津港 4,300 19,049.00 0.03

495 000988 华工科技 500 19,005.00 0.03

496 600635 大众公用 5,700 18,924.00 0.03

497 600690 海尔智家 800 18,784.00 0.03

498 600941 中国移动 200 18,660.00 0.03

499 002110 三钢闽光 4,400 18,568.00 0.03

500 601088 中国神华 600 18,450.00 0.03

501 600176 中国巨石 1,300 18,408.00 0.03

502 300498 温氏股份 1,000 18,350.00 0.03

503 000002 万 科Ａ 1,300 18,226.00 0.03

504 688777 中控技术 290 18,206.20 0.03

505 688021 奥福环保 700 18,144.00 0.03

506 002384 东山精密 700 18,130.00 0.03

507 603897 长城科技 900 18,054.00 0.03

508 002340 格林美 2,600 17,966.00 0.03

509 002421 达实智能 5,100 17,952.00 0.03

510 605081 太和水 1,200 17,868.00 0.03

511 603899 晨光股份 400 17,856.00 0.03

512 002422 科伦药业 600 17,808.00 0.03

513 601138 工业富联 700 17,640.00 0.03

514 601101 昊华能源 3,000 17,460.00 0.03

515 300235 方直科技 1,400 17,430.00 0.03

516 300295 三六五网 1,400 17,318.00 0.03

517 600373 中文传媒 1,300 17,316.00 0.03

518 002345 潮宏基 2,200 17,292.00 0.03

519 600742 一汽富维 2,100 17,199.00 0.03

520 688335 复洁环保 700 17,178.00 0.03

521 000062 深圳华强 1,500 17,130.00 0.03

522 600760 中航沈飞 380 17,100.00 0.03

523 002344 海宁皮城 3,600 17,028.00 0.03

524 300940 南极光 1,000 17,010.00 0.03


525 600170 上海建工 6,300 16,947.00 0.03

526 600048 保利发展 1,300 16,939.00 0.03

527 000026 飞亚达 1,400 16,884.00 0.03

528 002968 新大正 1,100 16,621.00 0.03

529 300419 浩丰科技 2,600 16,276.00 0.03

530 603197 保隆科技 300 16,275.00 0.03

531 600419 天润乳业 1,000 16,220.00 0.03

532 600406 国电南瑞 700 16,170.00 0.03

533 003016 欣贺股份 1,600 16,160.00 0.03

534 688681 科汇股份 1,000 16,160.00 0.03

535 603189 网达软件 1,100 16,159.00 0.03

536 300418 昆仑万维 400 16,112.00 0.03

537 600905 三峡能源 3,000 16,110.00 0.03

538 301043 绿岛风 500 15,985.00 0.03

539 300020 银江技术 1,700 15,725.00 0.03

540 002062 宏润建设 2,900 15,689.00 0.03

541 600708 光明地产 7,300 15,622.00 0.03

542 300012 华测检测 800 15,600.00 0.03

543 000912 泸天化 3,400 15,572.00 0.03

544 603035 常熟汽饰 800 15,544.00 0.03

545 002330 得利斯 2,700 15,525.00 0.03

546 300945 曼卡龙 1,000 15,520.00 0.03

547 301065 本立科技 750 15,517.50 0.03

548 600977 中国电影 1,100 15,455.00 0.03

549 601107 四川成渝 3,700 15,059.00 0.03

550 600820 隧道股份 2,500 15,025.00 0.03

551 601857 中国石油 2,000 14,940.00 0.03

552 000888 峨眉山Ａ 1,300 14,898.00 0.03

553 603345 安井食品 100 14,680.00 0.03

554 603499 翔港科技 1,500 14,310.00 0.03

555 600157 永泰能源 10,000 14,200.00 0.03

556 603568 伟明环保 800 14,008.00 0.03

557 600051 宁波联合 1,900 13,832.00 0.03

558 603199 九华旅游 400 13,820.00 0.03

559 601988 中国银行 3,500 13,685.00 0.02

560 600883 博闻科技 1,800 13,662.00 0.02

561 688178 万德斯 700 13,573.00 0.02

562 600576 祥源文旅 1,700 13,549.00 0.02

563 600079 人福医药 500 13,470.00 0.02

564 300756 金马游乐 700 13,384.00 0.02

565 300727 润禾材料 500 13,200.00 0.02

566 601919 中远海控 1,400 13,160.00 0.02

567 002304 洋河股份 100 13,135.00 0.02


568 601106 中国一重 3,900 13,104.00 0.02

569 600109 国金证券 1,500 13,005.00 0.02

570 688357 建龙微纳 200 12,938.00 0.02

571 300289 利德曼 2,300 12,880.00 0.02

572 600986 浙文互联 2,000 12,800.00 0.02

573 300133 华策影视 1,800 12,762.00 0.02

574 002649 博彦科技 900 12,717.00 0.02

575 601611 中国核建 1,500 12,675.00 0.02

576 600231 凌钢股份 5,600 12,432.00 0.02

577 300457 赢合科技 700 12,362.00 0.02

578 300243 瑞丰高材 1,400 12,320.00 0.02

579 002460 赣锋锂业 200 12,192.00 0.02

580 601390 中国中铁 1,600 12,128.00 0.02

581 300642 透景生命 600 12,102.00 0.02

582 300762 上海瀚讯 1,000 11,770.00 0.02

583 600487 亨通光电 800 11,728.00 0.02

584 688508 芯朋微 200 11,598.00 0.02

585 688677 海泰新光 200 11,348.00 0.02

586 300003 乐普医疗 500 11,305.00 0.02

587 603288 海天味业 240 11,244.00 0.02

588 002114 罗平锌电 1,700 11,237.00 0.02

589 300724 捷佳伟创 100 11,235.00 0.02

590 601225 陕西煤业 600 10,914.00 0.02

591 300388 节能国祯 1,600 10,736.00 0.02

592 300394 天孚通信 100 10,683.00 0.02

593 300443 金雷股份 300 10,635.00 0.02

594 603986 兆易创新 100 10,625.00 0.02

595 600765 中航重机 400 10,604.00 0.02

596 300631 久吾高科 300 10,494.00 0.02

597 002405 四维图新 900 10,422.00 0.02

598 601555 东吴证券 1,500 10,410.00 0.02

599 300037 新宙邦 200 10,378.00 0.02

600 002611 东方精工 1,800 10,332.00 0.02

601 300920 润阳科技 600 10,326.00 0.02

602 601058 赛轮轮胎 900 10,251.00 0.02

603 000828 东莞控股 1,100 10,065.00 0.02

604 000672 上峰水泥 1,100 10,043.00 0.02

605 600497 驰宏锌锗 2,000 10,040.00 0.02

606 002739 万达电影 800 10,032.00 0.02

607 300183 东软载波 600 9,906.00 0.02

608 002664 信质集团 700 9,856.00 0.02

609 603501 韦尔股份 100 9,804.00 0.02

610 300002 神州泰岳 700 9,800.00 0.02


611 603010 万盛股份 900 9,783.00 0.02

612 601658 邮储银行 2,000 9,780.00 0.02

613 300326 凯利泰 1,500 9,750.00 0.02

614 603466 风语筑 700 9,730.00 0.02

615 605318 法狮龙 700 9,702.00 0.02

616 000066 中国长城 700 9,681.00 0.02

617 300383 光环新网 900 9,675.00 0.02

618 002812 恩捷股份 100 9,635.00 0.02

619 605009 豪悦护理 200 9,600.00 0.02

620 600839 四川长虹 1,900 9,595.00 0.02

621 002066 瑞泰科技 800 9,560.00 0.02

622 000938 紫光股份 300 9,555.00 0.02

623 600885 宏发股份 300 9,555.00 0.02

624 002517 恺英网络 600 9,444.00 0.02

625 300743 天地数码 600 9,432.00 0.02

626 688189 南新制药 1,000 9,410.00 0.02

627 600482 中国动力 400 9,376.00 0.02

628 002028 思源电气 200 9,344.00 0.02

629 002049 紫光国微 100 9,325.00 0.02

630 300774 倍杰特 800 9,312.00 0.02

631 002436 兴森科技 600 9,300.00 0.02

632 000636 风华高科 600 9,204.00 0.02

633 601985 中国核电 1,300 9,165.00 0.02

634 002218 拓日新能 1,900 9,120.00 0.02

635 603059 倍加洁 400 9,096.00 0.02

636 002050 三花智控 300 9,078.00 0.02

637 002558 巨人网络 500 8,965.00 0.02

638 002295 精艺股份 1,300 8,931.00 0.02

639 000807 云铝股份 700 8,911.00 0.02

640 300745 欣锐科技 200 8,834.00 0.02

641 000756 新华制药 400 8,632.00 0.02

642 603206 嘉环科技 500 8,625.00 0.02

643 688088 虹软科技 200 8,550.00 0.02

644 688419 耐科装备 200 8,516.00 0.02

645 300046 台基股份 500 8,385.00 0.02

646 002463 沪电股份 400 8,376.00 0.02

647 688332 中科蓝讯 100 8,368.00 0.02

648 002662 京威股份 2,500 8,325.00 0.02

649 688203 海正生材 600 8,268.00 0.02

650 688589 力合微 200 8,148.00 0.01

651 688379 华光新材 400 8,124.00 0.01

652 600707 彩虹股份 1,700 8,092.00 0.01

653 002438 江苏神通 700 8,036.00 0.01


654 688217 睿昂基因 200 8,030.00 0.01

655 000014 沙河股份 700 8,008.00 0.01

656 300873 海晨股份 400 7,956.00 0.01

657 605077 华康股份 300 7,944.00 0.01

658 300909 汇创达 300 7,926.00 0.01

659 300785 值得买 300 7,854.00 0.01

660 000887 中鼎股份 600 7,854.00 0.01

661 600207 安彩高科 1,300 7,839.00 0.01

662 688625 呈和科技 200 7,838.00 0.01

663 600981 汇鸿集团 2,700 7,830.00 0.01

664 300292 吴通控股 2,000 7,800.00 0.01

665 000548 湖南投资 1,600 7,744.00 0.01

666 300837 浙矿股份 200 7,680.00 0.01

667 002081 金 螳 螂 1,700 7,667.00 0.01

668 000707 双环科技 900 7,650.00 0.01

669 002498 汉缆股份 1,900 7,619.00 0.01

670 002137 实益达 1,100 7,601.00 0.01

671 002093 国脉科技 900 7,596.00 0.01

672 000605 渤海股份 1,200 7,584.00 0.01

673 300286 安科瑞 200 7,572.00 0.01

674 600884 杉杉股份 500 7,570.00 0.01

675 300306 远方信息 600 7,566.00 0.01

676 002391 长青股份 1,100 7,557.00 0.01

677 603882 金域医学 100 7,550.00 0.01

678 605066 天正电气 800 7,528.00 0.01

679 300468 四方精创 700 7,497.00 0.01

680 000822 山东海化 1,100 7,491.00 0.01

681 600155 华创云信 1,200 7,464.00 0.01

682 002228 合兴包装 2,300 7,429.00 0.01

683 002022 科华生物 700 7,420.00 0.01

684 600872 中炬高新 200 7,358.00 0.01

685 300047 天源迪科 900 7,326.00 0.01

686 002409 雅克科技 100 7,288.00 0.01

687 002472 双环传动 200 7,260.00 0.01

688 000009 中国宝安 600 7,242.00 0.01

689 300146 汤臣倍健 300 7,194.00 0.01

690 600111 北方稀土 300 7,194.00 0.01

691 600660 福耀玻璃 200 7,170.00 0.01

692 002738 中矿资源 140 7,131.60 0.01

693 688013 天臣医疗 300 7,113.00 0.01

694 300715 凯伦股份 500 7,090.00 0.01

695 300004 南风股份 1,300 7,020.00 0.01

696 002466 天齐锂业 100 6,991.00 0.01


697 000541 佛山照明 1,200 6,852.00 0.01

698 603272 联翔股份 400 6,784.00 0.01

699 002156 通富微电 300 6,780.00 0.01

700 300058 蓝色光标 700 6,769.00 0.01

701 002624 完美世界 400 6,756.00 0.01

702 605058 澳弘电子 300 6,735.00 0.01

703 000534 万泽股份 400 6,708.00 0.01

704 688098 申联生物 900 6,642.00 0.01

705 002870 香山股份 200 6,634.00 0.01

706 301109 军信股份 400 6,604.00 0.01

707 300599 雄塑科技 800 6,584.00 0.01

708 001211 双枪科技 300 6,579.00 0.01

709 688551 科威尔 100 6,558.00 0.01

710 002966 苏州银行 1,000 6,550.00 0.01

711 688349 三一重能 200 6,444.00 0.01

712 002185 华天科技 700 6,440.00 0.01

713 603586 金麒麟 400 6,388.00 0.01

714 000632 三木集团 1,500 6,345.00 0.01

715 300956 英力股份 400 6,292.00 0.01

716 688065 凯赛生物 100 6,226.00 0.01

717 002625 光启技术 400 6,104.00 0.01

718 600536 中国软件 130 6,094.40 0.01

719 002282 博深股份 800 6,072.00 0.01

720 600027 华电国际 900 6,021.00 0.01

721 300405 科隆股份 1,100 6,017.00 0.01

722 600129 太极集团 100 5,949.00 0.01

723 688621 阳光诺和 100 5,882.00 0.01

724 601108 财通证券 800 5,792.00 0.01

725 688636 智明达 100 5,500.00 0.01

726 300285 国瓷材料 200 5,480.00 0.01

727 300951 博硕科技 100 5,463.00 0.01

728 300868 杰美特 300 5,460.00 0.01

729 300315 掌趣科技 700 5,460.00 0.01

730 002271 东方雨虹 200 5,452.00 0.01

731 600161 天坛生物 200 5,430.00 0.01

732 688793 倍轻松 100 5,390.00 0.01

733 600988 赤峰黄金 400 5,384.00 0.01

734 000423 东阿阿胶 100 5,345.00 0.01

735 601233 桐昆股份 400 5,300.00 0.01

736 002008 大族激光 200 5,240.00 0.01

737 688011 新光光电 200 5,164.00 0.01

738 300568 星源材质 300 5,157.00 0.01

739 603980 吉华集团 1,200 5,124.00 0.01


740 600096 云天化 300 5,121.00 0.01

741 002613 北玻股份 1,100 5,093.00 0.01

742 603019 中科曙光 100 5,090.00 0.01

743 600082 海泰发展 1,600 5,040.00 0.01

744 600418 江淮汽车 400 5,036.00 0.01

745 300073 当升科技 100 5,033.00 0.01

746 603900 莱绅通灵 800 5,024.00 0.01

747 300169 天晟新材 1,200 5,016.00 0.01

748 002044 美年健康 700 4,977.00 0.01

749 603368 柳药集团 200 4,942.00 0.01

750 603589 口子窖 100 4,935.00 0.01

751 300395 菲利华 100 4,920.00 0.01

752 000977 浪潮信息 100 4,850.00 0.01

753 601162 天风证券 1,600 4,768.00 0.01

754 688293 奥浦迈 100 4,767.00 0.01

755 002589 瑞康医药 1,400 4,760.00 0.01

756 300604 长川科技 100 4,749.00 0.01

757 605255 天普股份 300 4,740.00 0.01

758 002385 大北农 700 4,620.00 0.01

759 688626 翔宇医疗 100 4,551.00 0.01

760 603045 福达合金 300 4,542.00 0.01

761 600009 上海机场 100 4,542.00 0.01

762 002179 中航光电 100 4,535.00 0.01

763 601006 大秦铁路 600 4,458.00 0.01

764 300122 智飞生物 100 4,420.00 0.01

765 300535 达威股份 300 4,368.00 0.01

766 688567 孚能科技 200 4,318.00 0.01

767 600893 航发动力 100 4,226.00 0.01

768 600794 保税科技 1,200 4,224.00 0.01

769 002303 美盈森 1,300 4,199.00 0.01

770 002709 天赐材料 100 4,119.00 0.01

771 002368 太极股份 100 4,117.00 0.01

772 600999 招商证券 300 4,071.00 0.01

773 300136 信维通信 200 4,016.00 0.01

774 603313 梦百合 400 4,012.00 0.01

775 002407 多氟多 200 3,972.00 0.01

776 603739 蔚蓝生物 300 3,933.00 0.01

777 000933 神火股份 300 3,900.00 0.01

778 600958 东方证券 400 3,880.00 0.01

779 002261 拓维信息 200 3,862.00 0.01

780 600807 济南高新 1,300 3,835.00 0.01

781 600705 中航产融 1,000 3,830.00 0.01

782 603816 顾家家居 100 3,815.00 0.01


783 601326 秦港股份 1,100 3,718.00 0.01

784 603939 益丰药房 100 3,700.00 0.01

785 300096 易联众 600 3,684.00 0.01

786 605358 立昂微 100 3,673.00 0.01

787 002568 百润股份 100 3,635.00 0.01

788 600298 安琪酵母 100 3,621.00 0.01

789 002223 鱼跃医疗 100 3,599.00 0.01

790 300390 天华新能 100 3,580.00 0.01

791 002176 江特电机 300 3,576.00 0.01

792 002497 雅化集团 200 3,556.00 0.01

793 688367 工大高科 200 3,536.00 0.01

794 600771 广誉远 100 3,527.00 0.01

795 000975 银泰黄金 300 3,510.00 0.01

796 002555 三七互娱 100 3,488.00 0.01

797 002600 领益智造 500 3,455.00 0.01

798 605336 帅丰电器 200 3,440.00 0.01

799 301176 逸豪新材 200 3,436.00 0.01

800 002430 杭氧股份 100 3,436.00 0.01

801 002798 帝欧家居 500 3,385.00 0.01

802 000860 顺鑫农业 100 3,369.00 0.01

803 000818 航锦科技 100 3,337.00 0.01

804 300024 机器人 200 3,334.00 0.01

805 300768 迪普科技 200 3,314.00 0.01

806 688585 上纬新材 400 3,292.00 0.01

807 002410 广联达 100 3,249.00 0.01

808 300253 卫宁健康 300 3,246.00 0.01

809 002240 盛新锂能 100 3,187.00 0.01

810 601168 西部矿业 300 3,153.00 0.01

811 603682 锦和商管 600 3,150.00 0.01

812 300277 海联讯 400 3,136.00 0.01

813 600356 恒丰纸业 400 3,132.00 0.01

814 002294 信立泰 100 3,119.00 0.01

815 600584 长电科技 100 3,117.00 0.01

816 002465 海格通信 300 3,102.00 0.01

817 300699 光威复材 100 3,085.00 0.01

818 600426 华鲁恒升 100 3,063.00 0.01

819 300595 欧普康视 100 3,019.00 0.01

820 002439 启明星辰 100 2,976.00 0.01

821 301237 和顺科技 100 2,969.00 0.01

822 000831 中国稀土 100 2,960.00 0.01

823 600066 宇通客车 200 2,948.00 0.01

824 603000 人民网 100 2,920.00 0.01

825 600361 创新新材 600 2,880.00 0.01


826 600727 鲁北化工 500 2,850.00 0.01

827 301055 张小泉 200 2,846.00 0.01

828 688057 金达莱 200 2,846.00 0.01

829 600118 中国卫星 100 2,821.00 0.01

830 600160 巨化股份 200 2,756.00 0.01

831 002064 华峰化学 400 2,744.00 0.01

832 601128 常熟银行 400 2,728.00 0.00

833 600251 冠农股份 300 2,709.00 0.00

834 600873 梅花生物 300 2,679.00 0.00

835 300142 沃森生物 100 2,645.00 0.00

836 002779 中坚科技 100 2,631.00 0.00

837 601099 太平洋 1,000 2,580.00 0.00

838 600392 盛和资源 200 2,574.00 0.00

839 300118 东方日升 100 2,563.00 0.00

840 603687 大胜达 300 2,556.00 0.00

841 600879 航天电子 300 2,547.00 0.00

842 600177 雅戈尔 400 2,524.00 0.00

843 601360 三六零 200 2,508.00 0.00

844 000729 燕京啤酒 200 2,494.00 0.00

845 600060 海信视像 100 2,475.00 0.00

846 300054 鼎龙股份 100 2,473.00 0.00

847 601990 南京证券 300 2,454.00 0.00

848 001230 劲旅环境 100 2,451.00 0.00

849 600559 老白干酒 100 2,451.00 0.00

850 300339 润和软件 100 2,396.00 0.00

851 002532 天山铝业 400 2,396.00 0.00

852 002138 顺络电子 100 2,391.00 0.00

853 600547 山东黄金 100 2,348.00 0.00

854 000400 许继电气 100 2,305.00 0.00

855 600777 新潮能源 900 2,277.00 0.00

856 600141 兴发集团 100 2,222.00 0.00

857 002389 航天彩虹 100 2,221.00 0.00

858 600235 民丰特纸 400 2,168.00 0.00

859 000683 远兴能源 300 2,157.00 0.00

860 002078 太阳纸业 200 2,138.00 0.00

861 601696 中银证券 200 2,132.00 0.00

862 600638 新黄浦 400 2,116.00 0.00

863 600642 申能股份 300 2,097.00 0.00

864 603212 赛伍技术 100 2,081.00 0.00

865 002372 伟星新材 100 2,054.00 0.00

866 002803 吉宏股份 100 2,046.00 0.00

867 000021 深科技 100 1,999.00 0.00

868 600859 王府井 100 1,979.00 0.00


869 600325 华发股份 200 1,970.00 0.00

870 600746 江苏索普 300 1,959.00 0.00

871 000629 钒钛股份 500 1,955.00 0.00

872 300459 汤姆猫 300 1,947.00 0.00

873 601609 金田股份 300 1,947.00 0.00

874 300068 南都电源 100 1,936.00 0.00

875 603003 龙宇股份 200 1,910.00 0.00

876 002673 西部证券 300 1,905.00 0.00

877 600549 厦门钨业 100 1,903.00 0.00

878 603022 新通联 200 1,882.00 0.00

879 600714 金瑞矿业 200 1,874.00 0.00

880 600521 华海药业 100 1,841.00 0.00

881 002241 歌尔股份 100 1,775.00 0.00

882 600699 均胜电子 100 1,764.00 0.00

883 603657 春光科技 100 1,755.00 0.00

884 600143 金发科技 200 1,746.00 0.00

885 002195 二三四五 600 1,734.00 0.00

886 300589 江龙船艇 100 1,567.00 0.00

887 600076 康欣新材 600 1,542.00 0.00

888 000998 隆平高科 100 1,535.00 0.00

889 002065 东华软件 200 1,412.00 0.00

890 600481 双良节能 100 1,398.00 0.00

891 300069 金利华电 100 1,364.00 0.00

892 001979 招商蛇口 100 1,303.00 0.00

893 600380 健康元 100 1,271.00 0.00

894 300103 达刚控股 200 1,228.00 0.00

895 601377 兴业证券 200 1,224.00 0.00

896 002152 广电运通 100 1,172.00 0.00

897 000719 中原传媒 100 1,170.00 0.00

898 600499 科达制造 100 1,136.00 0.00

899 300849 锦盛新材 100 1,086.00 0.00

900 600021 上海电力 100 1,077.00 0.00

901 600399 抚顺特钢 100 1,020.00 0.00

902 600711 盛屯矿业 200 972.00 0.00

903 000166 申万宏源 200 924.00 0.00

904 600010 包钢股份 500 895.00 0.00

905 601198 东兴证券 100 802.00 0.00

906 601009 南京银行 100 800.00 0.00

907 601577 长沙银行 100 776.00 0.00

908 603077 和邦生物 300 729.00 0.00

909 000703 恒逸石化 100 678.00 0.00

910 300088 长信科技 100 603.00 0.00

911 002145 中核钛白 100 589.00 0.00


912 000488 晨鸣纸业 100 485.00 0.00

913 002701 奥瑞金 100 451.00 0.00

914 601016 节能风电 100 367.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 601318 中国平安 2,293,690.00 5.43

2 688599 天合光能 1,998,344.44 4.73

3 301039 中集车辆 1,857,274.46 4.39

4 603688 石英股份 1,843,717.00 4.36

5 601319 中国人保 1,811,672.00 4.29

6 601012 隆基绿能 1,775,128.00 4.20

7 002603 以岭药业 1,636,341.00 3.87

8 601766 中国中车 1,577,337.00 3.73

9 600519 贵州茅台 1,576,524.00 3.73

10 300207 欣旺达 1,574,533.00 3.73

11 603613 国联股份 1,551,250.00 3.67

12 002192 融捷股份 1,508,922.00 3.57

13 002056 横店东磁 1,492,240.52 3.53

14 000538 云南白药 1,427,352.00 3.38

15 601916 浙商银行 1,406,486.40 3.33

16 300232 洲明科技 1,405,898.00 3.33

17 300014 亿纬锂能 1,353,586.00 3.20

18 601669 中国电建 1,350,191.00 3.19

19 600688 上海石化 1,336,002.00 3.16

20 300750 宁德时代 1,317,517.00 3.12

21 688223 晶科能源 1,312,450.99 3.11

22 300316 晶盛机电 1,305,511.00 3.09

23 002466 天齐锂业 1,303,650.24 3.08

24 601169 北京银行 1,291,781.00 3.06

25 600433 冠豪高新 1,281,947.00 3.03

26 002049 紫光国微 1,268,955.00 3.00

27 600491 龙元建设 1,257,190.00 2.97

28 300861 美畅股份 1,251,329.00 2.96

29 600900 长江电力 1,242,537.00 2.94

30 600150 中国船舶 1,234,310.00 2.92

31 002475 立讯精密 1,217,032.40 2.88

32 002625 光启技术 1,216,715.00 2.88

33 601600 中国铝业 1,208,728.00 2.86


34 605589 圣泉集团 1,204,529.00 2.85

35 600809 山西汾酒 1,196,286.00 2.83

36 601939 建设银行 1,181,521.00 2.80

37 601009 南京银行 1,181,030.00 2.79

38 002990 盛视科技 1,178,310.00 2.79

39 600926 杭州银行 1,177,237.00 2.79

40 688363 华熙生物 1,176,513.35 2.78

41 003035 南网能源 1,156,232.24 2.74

42 688348 昱能科技 1,153,779.10 2.73

43 688063 派能科技 1,133,379.82 2.68

44 601818 光大银行 1,129,709.00 2.67

45 002746 仙坛股份 1,126,287.00 2.66

46 603345 安井食品 1,121,543.00 2.65

47 300896 爱美客 1,119,815.00 2.65

48 600353 旭光电子 1,097,695.00 2.60

49 301095 广立微 1,087,180.40 2.57

50 688009 中国通号 1,065,352.12 2.52

51 002050 三花智控 1,064,718.00 2.52

52 300839 博汇股份 1,061,513.00 2.51

53 600887 伊利股份 1,061,035.00 2.51

54 603306 华懋科技 1,059,874.00 2.51

55 603799 华友钴业 1,057,874.00 2.50

56 300185 通裕重工 1,056,007.00 2.50

57 601966 玲珑轮胎 1,055,070.00 2.50

58 300630 普利制药 1,046,469.00 2.48

59 601898 中煤能源 1,037,827.00 2.46

60 000776 广发证券 1,037,577.00 2.45

61 600728 佳都科技 1,036,971.00 2.45

62 300017 网宿科技 1,035,235.00 2.45

63 002315 焦点科技 1,034,546.00 2.45

64 000728 国元证券 1,027,768.00 2.43

65 601995 中金公司 1,019,045.00 2.41

66 601628 中国人寿 1,017,779.00 2.41

67 601619 嘉泽新能 998,708.00 2.36

68 603027 千禾味业 995,813.20 2.36

69 603567 珍宝岛 993,190.00 2.35

70 000733 振华科技 984,939.00 2.33

71 601336 新华保险 977,664.36 2.31

72 301089 拓新药业 976,176.00 2.31

73 002839 张家港行 974,960.00 2.31

74 000738 航发控制 974,803.00 2.31

75 002459 晶澳科技 974,011.00 2.30

76 000333 美的集团 972,982.00 2.30


77 000858 五 粮 液 972,419.00 2.30

78 002250 联化科技 971,424.00 2.30

79 300777 中简科技 956,950.00 2.26

80 001269 欧晶科技 954,109.00 2.26

81 600143 金发科技 952,549.00 2.25

82 301017 漱玉平民 951,608.00 2.25

83 601688 华泰证券 950,980.00 2.25

84 600570 恒生电子 948,338.00 2.24

85 600850 电科数字 946,032.00 2.24

86 601658 邮储银行 945,599.00 2.24

87 000338 潍柴动力 943,505.00 2.23

88 688126 沪硅产业 939,620.81 2.22

89 000997 新 大 陆 937,256.00 2.22

90 300002 神州泰岳 924,825.00 2.19

91 600008 首创环保 924,734.00 2.19

92 002594 比亚迪 923,368.00 2.18

93 000739 普洛药业 912,355.00 2.16

94 603229 奥翔药业 901,805.00 2.13

95 603399 吉翔股份 897,852.00 2.12

96 000831 中国稀土 890,244.00 2.11

97 601881 中国银河 877,747.00 2.08

98 600066 宇通客车 873,986.00 2.07

99 002299 圣农发展 871,216.00 2.06

100 300015 爱尔眼科 870,977.00 2.06

101 688516 奥特维 870,727.83 2.06

102 600050 中国联通 869,847.00 2.06

103 601618 中国中冶 866,320.00 2.05

104 600489 中金黄金 865,583.00 2.05

105 600036 招商银行 859,021.00 2.03

106 300842 帝科股份 856,028.00 2.03

107 000581 威孚高科 852,632.00 2.02

108 300634 彩讯股份 849,524.00 2.01

109 601028 玉龙股份 846,437.00 2.00

注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产
额 净值比例（％）

1 600519 贵州茅台 1,960,809.00 4.64

2 002192 融捷股份 1,891,756.00 4.48

3 600150 中国船舶 1,832,803.08 4.34

4 601318 中国平安 1,730,197.70 4.09


5 301039 中集车辆 1,713,706.00 4.05

6 300207 欣旺达 1,692,216.00 4.00

7 300017 网宿科技 1,680,735.00 3.98

8 002594 比亚迪 1,665,162.00 3.94

9 002603 以岭药业 1,659,455.00 3.93

10 300750 宁德时代 1,644,682.00 3.89

11 002625 光启技术 1,635,479.21 3.87

12 300777 中简科技 1,602,862.00 3.79

13 601319 中国人保 1,563,870.00 3.70

14 002466 天齐锂业 1,504,062.60 3.56

15 601012 隆基绿能 1,494,062.00 3.53

16 603613 国联股份 1,486,209.00 3.52

17 601916 浙商银行 1,477,512.00 3.50

18 600157 永泰能源 1,456,868.00 3.45

19 603259 药明康德 1,368,577.00 3.24

20 688063 派能科技 1,365,675.72 3.23

21 300002 神州泰岳 1,302,619.00 3.08

22 600926 杭州银行 1,298,394.00 3.07

23 601766 中国中车 1,288,842.00 3.05

24 600433 冠豪高新 1,286,736.00 3.04

25 688223 晶科能源 1,280,962.24 3.03

26 601901 方正证券 1,268,647.00 3.00

27 002036 联创电子 1,242,535.00 2.94

28 600598 北大荒 1,241,237.00 2.94

29 002049 紫光国微 1,241,041.00 2.94

30 600491 龙元建设 1,237,386.00 2.93

31 003035 南网能源 1,217,658.58 2.88

32 002756 永兴材料 1,214,038.00 2.87

33 600688 上海石化 1,211,952.00 2.87

34 300232 洲明科技 1,207,856.00 2.86

35 605589 圣泉集团 1,203,208.88 2.85

36 002475 立讯精密 1,202,934.00 2.85

37 300861 美畅股份 1,201,136.00 2.84

38 002460 赣锋锂业 1,189,649.20 2.81

39 000001 平安银行 1,177,363.00 2.79

40 300316 晶盛机电 1,166,622.00 2.76

41 601009 南京银行 1,156,966.00 2.74

42 688599 天合光能 1,151,672.15 2.72

43 603345 安井食品 1,145,078.00 2.71

44 600353 旭光电子 1,122,230.00 2.66

45 301095 广立微 1,120,871.00 2.65

46 300630 普利制药 1,117,118.14 2.64

47 688363 华熙生物 1,113,321.06 2.63


48 002315 焦点科技 1,106,534.00 2.62

49 002050 三花智控 1,075,279.00 2.54

50 688556 高测股份 1,062,334.37 2.51

51 002839 张家港行 1,055,412.00 2.50

52 600438 通威股份 1,051,965.78 2.49

53 000408 藏格矿业 1,046,077.00 2.47

54 688009 中国通号 1,044,923.23 2.47

55 600895 张江高科 1,040,771.00 2.46

56 603688 石英股份 1,038,631.00 2.46

57 300839 博汇股份 1,031,149.10 2.44

58 002082 万邦德 1,025,325.00 2.43

59 603306 华懋科技 1,021,758.00 2.42

60 000728 国元证券 1,011,526.00 2.39

61 688348 昱能科技 1,010,258.69 2.39

62 601898 中煤能源 1,003,292.00 2.37

63 000776 广发证券 1,002,267.00 2.37

64 002938 鹏鼎控股 998,024.00 2.36

65 300634 彩讯股份 992,154.00 2.35

66 600850 电科数字 990,658.00 2.34

67 002250 联化科技 983,969.00 2.33

68 600143 金发科技 981,519.00 2.32

69 601939 建设银行 980,011.00 2.32

70 600809 山西汾酒 968,902.00 2.29

71 688126 沪硅产业 968,731.89 2.29

72 301017 漱玉平民 960,716.00 2.27

73 601658 邮储银行 956,529.00 2.26

74 002318 久立特材 956,051.00 2.26

75 600008 首创环保 929,480.00 2.20

76 601881 中国银河 928,800.00 2.20

77 000733 振华科技 923,546.00 2.19

78 603399 吉翔股份 921,879.00 2.18

79 002129 TCL 中环 908,859.25 2.15

80 601818 光大银行 905,337.00 2.14

81 300856 科思股份 903,056.00 2.14

82 000651 格力电器 902,741.00 2.14

83 603027 千禾味业 897,104.00 2.12

84 000088 盐 田 港 895,860.00 2.12

85 000338 潍柴动力 894,588.00 2.12

86 000538 云南白药 891,946.80 2.11

87 000739 普洛药业 889,399.00 2.10

88 600066 宇通客车 887,167.00 2.10

89 601688 华泰证券 887,114.00 2.10

90 600039 四川路桥 881,589.00 2.09


91 002299 圣农发展 880,161.00 2.08

92 688516 奥特维 878,394.32 2.08

93 603229 奥翔药业 871,278.20 2.06

94 000831 中国稀土 869,330.00 2.06

95 000738 航发控制 866,620.00 2.05

96 300014 亿纬锂能 864,110.00 2.04

97 002056 横店东磁 857,424.00 2.03

98 601600 中国铝业 850,432.00 2.01

99 002746 仙坛股份 847,404.00 2.00

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 359,582,019.48

卖出股票收入（成交）总额 350,530,209.19

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 2,528,145.15 4.61

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,100.12 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,529,245.27 4.62

7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 019688 22 国债 23 14,000 1,415,669.64 2.58

2 019703 23 国债 10 5,000 502,631.51 0.92

3 019663 21 国债 15 2,000 204,028.93 0.37

4 019679 22 国债 14 2,000 203,595.78 0.37

5 019694 23 国债 01 2,000 202,219.29 0.37

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金报告期内进行了少量的股指期货交易，均以套期保值为目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国平安保险(集团)股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局深圳市分局处罚的情况。

除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。7.12.3 报告期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 24,398.18

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 24,471.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 48,869.24

7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

创金合信量 6,215,964.1 11,543,305.

化核心混合 548 32,407.43 9 35.00% 82 65.00%
A

创金合信量 2,016,535.5 16,009,567.

化核心混合 2,101 8,579.77 9 11.19% 16 88.81%
C

合计 2,574 13,902.63 8,232,499.7 23.01% 27,552,872. 76.99%
8 98

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额单位：份

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

创金合信量化核心混 2,453,764.84 13.82%
基金管理人所有从业 合 A

人员持有本基金 创金合信量化核心混 20,357.22 0.11%
合 C

合计 2,474,122.06 6.91%

注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金 创金合信量化核心混合 A >100
投资和研究部门负责人持有 创金合信量化核心混合 C 0
本开放式基金 合计 >100

本基金基金经理持有本开放 创金合信量化核心混合 A >100
式基金 创金合信量化核心混合 C 0
合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 创金合信量化核 创金合信量化
心混合 A 核心混合 C

基金合同生效日(2017 年 3 月 27 日)基金份额总额 269,241,417.75 532,756,314.04

本报告期期初基金份额总额 13,649,124.70 14,263,159.59

本报告期基金总申购份额 7,937,612.98 21,325,165.02

减：报告期基金总赎回份额 3,827,467.67 17,562,221.86

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - -
列）

本报告期期末基金份额总额 17,759,270.01 18,026,102.75

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

财通证券 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

东北证券 2 709,834,029.71 100.00% 18,849.59 100.00% -

东方财富 2 - - - - -
证券

东方证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

证券

国信证券 2 - - - - -

恒泰证券 2 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

华林证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

江海证券 2 - - - - -

金元证券 2 - - - - -

开源证券 2 - - - - -

上海证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

五矿证券 2 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中金财富 2 - - - - -
证券

中金公司 2 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -
证券

中信证券 2 - - - - -

中银国际 2 - - - - -
证券

安信证券 4 - - - - -

第一创业 4 - - - - -
证券

平安证券 4 - - - - -

太平洋证 4 - - - - -
券
注：交易单元的选择标准和程序：

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；


（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交

易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经

营机构签订交易单元租用协议。

本基金报告期内新增财通证券2个交易单元、平安证券2个交易单元、首创证券2个交

易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例

财通证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东北证券 3,853,806.65 100.00% 37,150,000.00 100.00% - -

东方财富 - - - - - -
证券

东方证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -
证券

国信证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

五矿证券 - - - - - -


西部证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中金财富 - - - - - -
证券

中金公司 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -
证券

中信证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -
证券

安信证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -
证券

平安证券 - - - - - -

太平洋证 - - - - - -
券

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

1 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022 公司官网、中国证监 2023-01-20

年第 4 季度报告 会基金电子披露网站

创金合信基金管理有限公司关于调整“特定投 公司官网、上海证券

2 资群体”的客户适用范围的公告 报、中国证监会基金 2023-02-15

电子披露网站

创金合信基金管理有限公司关于面向特定投资 公司官网、上海证券

3 群体通过直销中心认购、申购（含定期定额投 报、中国证监会基金 2023-03-09

资）及转换转入旗下所有基金实施费率优惠的 电子披露网站

公告

4 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022 公司官网、中国证监 2023-03-30

年年度报告 会基金电子披露网站

5 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2023 公司官网、中国证监 2023-04-21

年第 1 季度报告 会基金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


类别 持有基金

份额比例

序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

机构 1 20230411 - 0.00 6,215,964.19 0.00 6,215,964.19 17.37%
20230625

个人 1 20230101 - 6,484,663.77 0.00 6,484,663.77 0.00 0.00%
20230116

产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争

力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十

七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 95 只公募基

金，公募管理规模 1161.93 亿元。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信量化核心混合型证券投资基金托管协议》；

3、创金合信量化核心混合型证券投资基金 2023 年中期报告原文。

12.2 存放地点


深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

12.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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