平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017年9月30日
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华转型创新混合
场内简称 -
交易代码 004390
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年4月14日
报告期末基金份额总额 131,753,541.32份
在严格控制风险前提下,本基金通过股票与债券
投资目标 等资产的合理配置,重点投资与转型创新相关的
优质证券,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的
投资策略,一方面通过大类资产配置,降低系统
投资策略 性风险,把握市场波动中的投资机会;另一方面
利用平安大华研究平台优势,重点研究、投资与
转型创新主题相关的证券资产,构建在中长期能
够从经济转型、产业升级中收益的投资组合。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益
率×50%
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期
风险收益特征 收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股
票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中
高预期收益产品。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金保证人 -
下属分级基金的基金简称 平安大华转型创新混合 平安大华转型创新混
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A 合C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 004390 004391
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 101,569,155.61份 30,184,385.71份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017年7月1日- 2017年9月30日)
平安大华转型创新混合A 平安大华转型创新混合C
1.本期已实现收益 8,052,519.07 1,831,346.96
2.本期利润 4,621,464.52 1,001,275.85
3.加权平均基金份额本期利润 0.0380 0.0332
4.期末基金资产净值 111,867,617.88 33,074,808.64
5.期末基金份额净值 1.1014 1.0958
注:
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华转型创新混合A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 3.48% 0.37% 2.64% 0.29% 0.84% 0.08%
月
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平安大华转型创新混合C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 3.12% 0.37% 2.64% 0.29% 0.48% 0.08%
月
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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1、本基金基金合同于2017年4月14日正式生效,截至本报告期末未满半年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
施旭先生,哥伦比亚大学金
融数学硕士,曾任职于西部
证券、MockingbirdCapital
Management、EquaMetrics
Inc、国信证券,于2015年
平安大 加入平安大华基金,任衍生
华转型 品投资中心量化研究员,现
创新灵 任平安大华深证300指数增
活配置 强型证券投资基金、平安大
施旭 混合型 2017年5- 7 华量化成长多策略灵活配
证券投月11日 置混合型证券投资基金、平
资基金 安大华鑫享混合型证券投
的基金 资基金、平安大华鑫安混合
经理 型证券投资基金、平安大华
中证沪港深高股息精选指
数型证券投资基金、平安大
华股息精选沪港深股票型
证券投资基金、平安大华转
型创新灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年三季度,在海外资金及杠杆资金逐步入市的环境下,整体市场逐步震荡上行,并
且沪指突破3300点,成交量整体趋势性放大。同时,随着大宗商品上涨,带动了周期股出现了一
轮趋势性上涨,并且沪深300、中证500中的一些优质企业如人工智能、新能源汽车等板块都出
现明显上涨,整体市场行情从原本相对防守性的大市值蓝筹股逐步向二线蓝筹及优质成长企业扩散,市场情绪得到明显改善。今年以来,新增开户数逐步增加,三季度以来两融规模更是逐步抬升,市场赚钱效应开始逐步显现,对吸引资金持续入市起到积极左右。报告期间,海外主要股票市场也相继创出新高,整体市场环境仍相对较好。A股目前市场流动性较为稳定,市场整体情绪较好。债券方面,三季度经济增速平稳下行,通胀相对温和,货币政策维持中性,资金面先松后紧,债券市场收益率在三季度初延续下行,但随后受资金面影响,出现冲高回落走势。本基金继续做好流动性管理,配置收益率较高的中高等级信用债,获取稳定收益,基金净值保持了稳步增长。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末转型创新A基金份额净值为1.1014元,本报告期基金份额净值增长率为
3.48%;同期业绩比较基准收益率为2.64%。截至本报告期末转型创新C基金份额净值为1.0958
元,本报告期基金份额净值增长率为3.12%;同期业绩比较基准收益率为2.64%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低
于5000万的情形。
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§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 85,183,954.87 58.34
其中:股票 85,183,954.87 58.34
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,083,386.50 6.91
其中:债券 10,083,386.50 6.91
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 42,700,000.00 29.24
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 7,317,113.78 5.01
8 其他资产 739,049.39 0.51
9 合计 146,023,504.54 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,721,896.00 1.88
C 制造业 37,485,944.20 25.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,513,028.00 1.04
应业
E 建筑业 4,140,628.00 2.86
F 批发和零售业 7,674,303.52 5.29
G 交通运输、仓储和邮政业 1,538,887.00 1.06
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 2,595,302.35 1.79
业
J 金融业 21,515,097.80 14.84
K 房地产业 5,428,430.00 3.75
L 租赁和商务服务业 570,438.00 0.39
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 85,183,954.87 58.77
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 600036 招商银行 104,600 2,672,530.00 1.84
2 601288 农业银行 519,800 1,985,636.00 1.37
3 000338 潍柴动力 261,400 1,957,886.00 1.35
4 600028 中国石化 328,600 1,938,740.00 1.34
5 600104 上汽集团 57,900 1,748,001.00 1.21
6 000651 格力电器 44,900 1,701,710.00 1.17
7 601668 中国建筑 180,100 1,671,328.00 1.15
8 601166 兴业银行 95,400 1,649,466.00 1.14
9 000541 佛山照明 177,790 1,607,221.60 1.11
10 600606 绿地控股 209,500 1,575,440.00 1.09
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 10,083,386.50 6.96
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,083,386.50 6.96
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 136160 16东旭01 59,990 6,079,986.50 4.19
2 136505 16广汇G2 30,000 3,000,000.00 2.07
3 112499 17欧菲01 10,000 1,003,400.00 0.69
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 113,394.45
2 应收证券清算款 378,168.08
3 应收股利 -
4 应收利息 234,677.49
5 应收申购款 12,809.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 739,049.39
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
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§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 平安大华转型创新混合A 平安大华转型创新混
合C
报告期期初基金份额总额 155,125,045.53 30,132,646.25
报告期期间基金总申购份额 9,033,577.83 124,325.87
减:报告期期间基金总赎回份额 62,589,467.75 72,586.41
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 101,569,155.61 30,184,385.71
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
类号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比
别 的时间区间
机 1 20170701-20170726 39,999,800.00 0.00 39,999,800.00 0.00 0.00%
构
2 20170731-20170930 30,000,600.00 0.00 0.00 30,000,600.00 22.77%
产品特有风险
流动性风险
8.2影响投资者决策的其他重要信息
经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过,同意选举罗春风先生为第三届董事会董事长;同意聘任肖宇鹏先生为总经理;同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为副总经理;同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
(1)中国证监会批准平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(2)平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同
(3)平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)报告期内平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
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9.3查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)
平安大华基金管理有限公司
2017年10月25日
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