融通现金宝货币市场基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：包商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人包商银行股份有限公司根据融通现金宝货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

§5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14

6.1 资产负债表......14

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 16

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6.4报表附注......17

§7投资组合报告......35

7.1期末基金资产组合情况......35

7.2债券回购融资情况......35

7.3基金投资组合平均剩余期限......36

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......36

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......36

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......37

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......37

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37

7.9投资组合报告附注......38

§8基金份额持有人信息......39

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......39

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......39

§9开放式基金份额变动......39

§10重大事件揭示......40

10.1基金份额持有人大会决议......40

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40

10.4基金投资策略的改变......40

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......40

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......40

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......41

10.9其他重大事件......42

§11影响投资者决策的其他重要信息......42

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......42

§12备查文件目录......42

12.1 备查文件目录......43

第4页共43页

12.2存放地点......43

12.3查阅方式......43

第5页共43页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 融通现金宝货币市场基金

基金简称 融通现金宝货币

基金主代码 002788

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月10日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 包商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,803,044,348.85份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 融通现金宝货币A 融通现金宝货币B

下属分级基金的交易代码： 002788 004398

报告期末下属分级基金的份额总额 437,954,653.14份 1,365,089,695.71份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争

获得超越业绩比较基准的稳定回报。

本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均

投资策略 剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的

投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流

动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期

收益率低于股票、债券和混合性基金。

注：根据《关于融通现金宝货币市场基金增设B类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》，

本基金于2017年2月24日实施基金份额分类，增设B类份额；

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 包商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 涂卫东 罗旺林

人 联系电话 （0755）26948666 0755-33352217

电子邮箱 service@mail.rtfund.com luowanglinbsb@163.com

客户服务电话 400-883-8088、（0755） 95352

26948088

传真 （0755）26935005 0755-33352053

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大 内蒙古包头市青山区钢铁大街6

厦13、14层 号

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大 广东省深圳市福田区金田路

厦13、14层 3038号现代国际大厦2805室

邮政编码 518053 518033

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法定代表人 高峰 李镇西

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、

14层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 融通现金宝货币A 融通现金宝货币B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年2月24日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 2,491,398.66 13,395,990.01

本期利润 2,491,398.66 13,395,990.01

本期净值收益率 1.7369% 1.3092%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 437,954,653.14 1,365,089,695.71

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 2.1044% 1.3092%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金自基金合同生效日起，利润分配是“每日分配收益，按日结转份额”。

3、融通现金宝货币B的数据统计期间为2017年3月9日至本报告期末止。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通现金宝货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

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过去一个月 0.3380% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.3092% 0.0005%

过去三个月 0.9983% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.9110% 0.0011%

过去六个月 1.7369% 0.0019% 0.1736% 0.0000% 1.5633% 0.0019%

自基金合同 2.1044% 0.0021% 0.2233% 0.0000% 1.8811% 0.0021%

生效起至今

融通现金宝货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3572% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.3284% 0.0006%

过去三个月 1.0581% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.9708% 0.0011%

自基金合同 1.3092% 0.0012% 0.1093% 0.0000% 1.1999% 0.0012%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同生效日为2016年11月10日，至报告期末基金合同生效未满1年；

2、本基金的建仓期为合同生效日起6个月。至建仓期结束，各项资产配置比例符合基金合同

约定；

3、自2017年2月24日实施基金份额分类，增设B类份额，融通现金宝货币B的数据统计期

间为2017年3月9日至本报告期末。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于

2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时

代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。

截至2017年6月30日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债

券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100

指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、 第9页共43页

融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福债券基金（LOF）、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通中证大农业指数基金（LOF）、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金和融通通穗债券基金、融通通弘债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF）。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

王超先生，金融工程硕士，

经济学、数学双学士，10

年证券投资从业经历，具有

基金从业资格，现任融通基

金管理有限公司固定收益

本基金 部副总监。历任深圳发展银

的基金 行（现更名为平安银行）债

王超 经理，固 2016年11月10- 10 券自营交易盘投资与理财

定收益日 投资管理经理。2012年8

部副总 月加入融通基金管理有限

监。 公司，现任融通可转债债券

（由原融通标普中国可转

债指数基金转型而来）、融

通债券、融通四季添利债券

(LOF)、融通岁岁添利定期

开放债券、融通增鑫债券、

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融通增益债券、融通增裕债

券、融通通泰保本、融通增

丰债券、融通现金宝货币、

融通稳利债券基金的基金

经理。

注：任免日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1月份资金面略有改善，但好景不长，央行在释放大量资金应对春节现金需求后意外的上调

了MLF利率，并在春节后第一个工作日上调了公开市场逆回购利率，表明了紧缩的态度；随后随

着一季度MPA的考核叠加光大转债的发行，资金面骤然紧张，存单利率大幅上调。二季度资金面

好于预期。6月初，由于存单到期量大，银行提价提量发行存单，导致3个月存单收益率一度突

破5%，随后，随着央行展开MLF操作，市场情绪好转，资金面变得比较宽松，存单收益率一路下

行。

投资方面，本基金保持了一定的杠杆水平，在存款收益率较高时配置了一些3-6个月的存款。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期融通现金宝货币A的基金份额净值收益率为1.7369%，本报告期融通现金宝货币B

的基金份额净值收益率为1.3092%，融通现金宝货币A类同期业绩比较基准收益率为0.1736%。融

通现金宝货币B类同期业绩比较基准收益率为0.1093%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，货币市场资金面有可能延续2季度的态势，目前理财规模已经出现了下降，且

金融机构的资产增速相对社融已经明显放缓；再通过央行的表态来看，下半年，货币市场大概率将维持一个不松不紧的局面，此种局面对杠杆操作比较有利，该组合将在下半年继续保持一定杠杆水平。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金自合同生效日起至本报告期末止，利润分配是“每日分配收益，按日结转份额。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 第12页共43页

净值低于五千万的情形。

第13页共43页

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对融通现金宝货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—融通基金管理有限公司在融通现金宝货币市场证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通现金宝货币A实施利润分配的金额为2,491,398.66元，融通现金宝货币B实施利润分配的金额为13,395,990.01元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由融通现金宝货币市场证券投资基金管理人—融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：融通现金宝货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 785,403,115.74 159,159,234.94

结算备付金 - -

存出保证金 26,953.38 -

交易性金融资产 6.4.7.2 920,891,565.06 9,924,585.55

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 920,891,565.06 9,924,585.55

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

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买入返售金融资产 6.4.7.4 327,487,122.98 27,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 5,562,616.73 649,543.89

应收股利 - -

应收申购款 1,065,900.00 280.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,040,437,273.89 196,733,644.38

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 236,649,161.67 -

应付证券清算款 - 9,000,402.00

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 308,725.65 49,593.42

应付托管费 51,454.24 8,265.63

应付销售服务费 43,902.41 41,327.89

应付交易费用 6.4.7.7 23,969.79 -

应交税费 - -

应付利息 30,273.37 -

应付利润 207,013.55 30,311.26

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 78,424.36 3,000.00

负债合计 237,392,925.04 9,132,900.20

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,803,044,348.85 187,600,744.18

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 1,803,044,348.85 187,600,744.18

负债和所有者权益总计 2,040,437,273.89 196,733,644.38

注：1、本基金合同生效日为2016年11月10日。

2、报告截止日2017年6月30日，基金份额总额为1,803,044,348.85份。其中现金宝货币

A级基金份额净值为1.000元，基金份额为437,954,653.14份；现金宝货币B级基金份额净值为

1.000元，基金份额为1,365,089,695.71份。

6.2利润表

会计主体：融通现金宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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项目 附注号 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 18,566,467.34

1.利息收入 18,318,846.77

其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,229,505.85

债券利息收入 8,128,835.98

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 960,504.94

其他利息收入 -

2.投资收益 247,620.57

其中：股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.12 247,620.57

资产支持证券投资收益 6.4.7.12.2 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益 6.4.7.13 -

4.汇兑收益 -

5.其他收入 6.4.7.14 -

减：二、费用 2,679,078.67

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,168,941.61

2．托管费 6.4.10.2.2 194,823.72

3．销售服务费 6.4.10.2.3 211,755.51

4．交易费用 6.4.7.15 135.00

5．利息支出 1,011,398.47

其中：卖出回购金融资产支出 1,011,398.47

6．其他费用 6.4.7.16 92,024.36

三、利润总额 15,887,388.67

减：所得税费用 -

四、净利润 15,887,388.67

注：本基金合同生效日为2016年11月10日，无上年度同期可比数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通现金宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第16页共43页

一、期初所有者权益（基 187,600,744.18 - 187,600,744.18

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 15,887,388.67 15,887,388.67

期利润）

三、本期基金份额交易 1,615,443,604.67 - 1,615,443,604.67

产生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 1,762,453,536.79 - 1,762,453,536.79

2.基金赎回款 -147,009,932.12 - -147,009,932.12

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -15,887,388.67 -15,887,388.67

金净值变动

五、期末所有者权益（基 1,803,044,348.85 - 1,803,044,348.85

金净值）

注：本基金合同生效日为2016年11月10日，无上年度同期可比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______张帆______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

融通现金宝货币市场证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监基金字[2016]889号文件《关于同意融通现金宝货币市场证券投资基金募集的批复》批准，向社会公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,695,266.00元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第1450号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《融通现金宝货币市场证券投资基金合同》于2016年11月10日正式生效，基金合同生效日期的基金份额总额为200,695,659.44份，其中认购资金利息折合393.44份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，本基金的注册登记人为融通基金管理有限公司，基金托管人为包商银行股份有限公司(简称“包商银行”)。

本基金于2017年2月24日实施分级，基金份额分类后，在基金存续期内的任何一个开放日，

若A类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登

记机构自动将其在该基金帐户持有的A类基金份额升级为B类基金份额，并于升级当日适用B类

基金份额的相关费率，若B类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于500万份时，

第17页共43页

本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B类基金份额降级为A类基金份额，并于降

级当日适用A类基金份额的相关费率。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务

费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通现金宝货币市场基金合同》的有关规定，本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率(税后)。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通现金宝货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017

年1月1日至2017年6月30日。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

第18页共43页

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。

对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基 第19页共43页

金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份A 类基金份额和B 类基金份额面值为

1.000元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

6.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

第20页共43页

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10基金的收益分配政策

本基金每一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。自本基金合同生效日起，本基金每日计算当日收益并全部分配结转至应付利润科目，并于下一工作日以红利再投资方式结转至实收基金科目。

6.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（1）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

（2）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

第21页共43页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 5,403,115.74

定期存款 780,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 180,000,000.00

存款期限3个月以上 600,000,000.00

第22页共43页

其他存款 -

合计： 785,403,115.74

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 37,777,908.55 37,662,380.00 -115,528.55 -0.0064%

债 银行间市场 883,113,656.51 883,386,000.00 272,343.49 0.0151%

券

合计 920,891,565.06 921,048,380.00 156,814.94 0.0087%

注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 5,500,000.00 -

买入返售证券_银行间 321,987,122.98 -

合计 327,487,122.98 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,616.37

应收定期存款利息 2,297,884.54

应收其他存款利息 -

第23页共43页

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 3,008,917.81

应收买入返售证券利息 254,185.91

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 12.10

合计 5,562,616.73

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 23,969.79

合计 23,969.79

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付赎回费 -

预提费用 78,424.36

合计 78,424.36

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

融通现金宝货币A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 187,600,744.18 187,600,744.18

本期申购 367,316,456.86 367,316,456.86

本期赎回(以"-"号填列) -116,962,547.90 -116,962,547.90

本期末 437,954,653.14 437,954,653.14

金额单位：人民币元

融通现金宝货币B

项目 本期

2017年3月9日至2017年6月30日

第24页共43页

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 1,395,137,079.93 1,395,137,079.93

本期赎回(以"-"号填列) -30,047,384.22 -30,047,384.22

本期末 1,365,089,695.71 1,365,089,695.71

注：本期申购包含红利再投资和基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

融通现金宝货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 2,491,398.66 - 2,491,398.66

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -2,491,398.66 - -2,491,398.66

本期末 - - -

单位：人民币元

融通现金宝货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 13,395,990.01 - 13,395,990.01

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -13,395,990.01 - -13,395,990.01

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 24,039.24

定期存款利息收入 9,203,717.59

其他存款利息收入 -

第25页共43页

结算备付金利息收入 1,647.64

其他 101.38

合计 9,229,505.85

6.4.7.12债券投资收益

6.4.7.12.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 805,068,461.53

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 802,968,128.51

本总额

减：应收利息总额 1,852,712.45

买卖债券差价收入 247,620.57

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券交易。

6.4.7.13公允价值变动收益

本基金本报告期内无公允价值变动收益。

6.4.7.14其他收入

本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.15交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 -

银行间市场交易费用 135.00

合计 135.00

6.4.7.16其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 49,588.57

帐户维护费 15,000.00

第26页共43页

其他 7,600.00

合计 92,024.36

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

包商银行银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

新时代证券股份有限公司(“新时代证 基金管理人的股东、基金代销机构

券”)

日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东

深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司

融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的 1,168,941.61

管理费

其中：支付销售机构的客户 10,897.33

维护费

注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 第27页共43页

比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的 194,823.72

托管费

注：支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

融通现金宝货币 融通现金宝货币B 合计

A

融通基金管理有限公司 168,519.06 31,250.85 199,769.91

包商银行 1,075.66 0.00 1,075.66

新时代证券 674.77 20.55 695.32

合计 170,269.49 31,271.40 201,540.89

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第28页共43页

关联方 本期

名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

包商银行 5,403,115.74 24,039.24

注：本基金的活期银行存款由基金托管人包商银行保管，按银行同业利率计息，存入包商银行的定期存款按协议利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

融通现金宝货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

2,473,606.45 - 17,792.21 2,491,398.66-

融通现金宝货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

13,237,079.93 - 158,910.08 13,395,990.01-

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金为货币基金，不从事股票交易。

第29页共43页

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额236,649,161.67元。是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额

值单价

111714200 17江苏银行CD200 2017年7月3日 96.66 500,000 48,331,603.62

111796347 17汉口银行CD046 2017年7月3日 99.75 115,000 11,471,524.45

111796397 17长安银行CD029 2017年7月3日 99.71 300,000 29,912,730.92

111796634 17昆仑银行CD007 2017年7月3日 99.69 300,000 29,906,168.20

111796672 17盛京银行CD095 2017年7月3日 99.68 300,000 29,903,466.63

111797831 17广州农村商业银 2017年7月3日 99.40 632,000 62,821,117.90

行CD088

111798328 17晋商银行CD037 2017年7月3日 99.30 278,000 27,606,620.46

合计 2,425,000 239,953,232.18

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，主要投资于货币市场工具。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对 第30页共43页

部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和部分定期存款存放在本基金的托管行中国民生银行；其他定期存款存放在具有基金托管资格的民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期

信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且

通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2017年6月30日

A-1 20,033,598.65

第31页共43页

A-1以下 -

未评级 840,774,728.19

合计 860,808,326.84

注：未评级债券为超短期融资券、同业存单、国债和政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2017年6月30日

AAA -

AAA以下 -

未评级 60,083,238.22

合计 60,083,238.22

注：未评级债券为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。

于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有236,649,161.67元将在一个月以内到

期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

第32页共43页

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计

2017年6月30日 上

资产

银行存款 55,403,115.74 660,000,000.0070,000,000.00 - - - 785,403,115.74

存出保证金 26,953.38 - - - - - 26,953.38

交易性金融资产 299,507,717.29 420,128,515.57201,255,332.20 - - - 920,891,565.06

买入返售金融资产 327,487,122.98 - - - - - 327,487,122.98

应收利息 - - - - -5,562,616.73 5,562,616.73

应收申购款 - - - - -1,065,900.00 1,065,900.00

其他资产 - - - - - - -

资产总计 682,424,909.391,080,128,515.57271,255,332.20 - -6,628,516.732,040,437,273.89

负债

卖出回购金融资产款 236,649,161.67 - - - - - 236,649,161.67

应付管理人报酬 - - - - - 308,725.65 308,725.65

应付托管费 - - - - - 51,454.24 51,454.24

应付销售服务费 - - - - - 43,902.41 43,902.41

应付交易费用 - - - - - 23,969.79 23,969.79

应付利息 - - - - - 30,273.37 30,273.37

应付利润 - - - - - 207,013.55 207,013.55

其他负债 - - - - - 78,424.36 78,424.36

负债总计 236,649,161.67 - - - - 743,763.37 237,392,925.04

利率敏感度缺口 445,775,747.721,080,128,515.57271,255,332.20 - -5,884,753.361,803,044,348.85

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以不计息 合计

2016年12月31日 上

第33页共43页

资产

银行存款 39,159,234.94 80,000,000.0040,000,000.00 - - - 159,159,234.94

交易性金融资产 - - 9,924,585.55 - - - 9,924,585.55

买入返售金融资产 27,000,000.00 - - - - - 27,000,000.00

应收利息 - - - - - 649,543.89 649,543.89

应收申购款 - - - - - 280.00 280.00

资产总计 66,159,234.94 80,000,000.0049,924,585.55 - - 649,823.89 196,733,644.38

负债

应付证券清算款 - - - - -9,000,402.00 9,000,402.00

应付管理人报酬 - - - - - 49,593.42 49,593.42

应付托管费 - - - - - 8,265.63 8,265.63

应付销售服务费 - - - - - 41,327.89 41,327.89

应付利润 - - - - - 30,311.26 30,311.26

其他负债 - - - - - 3,000.00 3,000.00

负债总计 - - - - -9,132,900.20 9,132,900.20

利率敏感度缺口 66,159,234.94 80,000,000.0049,924,585.55 - --8,483,076.31 187,600,744.18

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日）

上年度末（2016年12月31日）

市场利率上升25个基点 -552,152.13

市场利率下降25个基点 553,367.21

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

第34页共43页

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 920,891,565.06 45.13

其中：债券 920,891,565.06 45.13

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 327,487,122.98 16.05

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

3 银行存款和结算备付金合计 785,403,115.74 38.49

4 其他各项资产 6,655,470.11 0.33

5 合计 2,040,437,273.89 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 5.58

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的

比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 236,649,161.67 13.13

其中：买断式回购融资 - -

第35页共43页

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 69

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

《货币市场基金监督管理办法》自2016年2月1日起施行，施行后至本报告期末，本基金投

资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 37.85 13.13

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 27.30 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 22.74 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 10.97 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 13.93 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 112.80 13.13

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

第36页共43页

1 国家债券 37,777,908.55 2.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 79,969,741.29 4.44

其中：政策性金融债 79,969,741.29 4.44

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 90,195,860.93 5.00

6 中期票据 - -

7 同业存单 712,948,054.29 39.54

8 其他 - -

9 合计 920,891,565.06 51.07

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 111710323 17兴业银行CD323 2,000,000 197,877,355.96 10.97

2 111797831 17广州农商行CD088 800,000 79,520,402.41 4.41

3 011698725 16国电SCP006 500,000 50,111,234.97 2.78

4 111714200 17江苏银行CD200 500,000 48,331,603.62 2.68

5 111719202 17恒丰银行CD202 400,000 38,670,125.26 2.14

6 019557 17国债03 343,000 34,283,862.03 1.90

7 140378 14进出78 300,000 30,015,278.22 1.66

8 111796342 17中原银行CD056 300,000 29,925,715.95 1.66

9 111796370 17华融湘江银行CD035 300,000 29,925,715.95 1.66

10 111796397 17长安银行CD029 300,000 29,912,730.92 1.66

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0348%

报告期内偏离度的最低值 -0.0420%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0149%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第37页共43页

7.9投资组合报告附注

7.9.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑

其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

7.9.2期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 26,953.38

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 5,562,616.73

4 应收申购款 1,065,900.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 6,655,470.11

第38页共43页

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

融通现金 2,066 211,981.92 155,409,653.45 35.49% 282,544,999.69 64.51%

宝货币A

融通现金 42 32,502,135.61 1,159,752,489.38 84.96% 205,337,206.33 15.04%

宝货币B

合计 2,108 855,334.13 1,315,162,142.83 72.94 487,882,206.02 27.06%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

融通现金宝 624,445.02 0.1426%

货币A

基金管理人所有从业人员 融通现金宝 0.00 0.0000%

持有本基金 货币B

合计 624,445.02 0.0346%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 融通现金宝货币A 0

投资和研究部门负责人持 融通现金宝货币B 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 融通现金宝货币A 0

放式基金 融通现金宝货币B 0

合计 0

§9开放式基金份额变动

单位：份

融通现金宝货币A 融通现金宝货币B

基金合同生效日（2016年11月10日）基金 200,695,659.44 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 187,600,744.18 -

本报告期基金总申购份额 367,316,456.86 1,395,137,079.93

减:本报告期基金总赎回份额 116,962,547.90 30,047,384.22

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 437,954,653.14 1,365,089,695.71

第39页共43页

注：总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1基金管理人的重大变动

2017年3月4日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。

2017年6月3日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公

告》，经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过，决定由张帆先生担任公司总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。

10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计工作至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

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海通证券 2 - - - - -

注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：

选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处

罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本报告期交易单元均为基金合同生效时新增，无其他变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的

例 的比例 比例

海通证券 111,048,371.76 100.00%161,800,000.00 100.00% - -

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

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10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于融通现金宝货币市场基金

1 增设B类基金份额并修订基金合 中国证券报、管理人网站 2017年2月24日

同部分条款的公告

2 融通基金管理有限公司关于高 证券时报、管理人网站 2017年3月4日

级管理人员变更公告

3 融通现金宝货币市场基金暂停 中国证券报、管理人网站 2017年3月9日

大额申购业务的公告

融通基金管理有限公司关于旗

4 下部分开放式基金新增恒丰银 中国证券报、管理人网站 2017年4月19日

行股份有限公司、宁波银行股份

有限公司为代销机构的公告

关于融通现金宝货币市场基金

5 新增中国银行股份有限公司为 中国证券报、管理人网站 2017年5月8日

代销机构的公告

融通基金管理有限公司关于旗

6 下部分开放式基金新增招商银 中国证券报、管理人网站 2017年5月10日

行股份有限公司为代销机构并

开通转换业务的公告

7 融通基金管理有限公司关于高 证券时报、管理人网站 2017年6月3日

级管理人员变更公告

融通基金管理有限公司关于融

8 通现金宝货币市场基金调整大 中国证券报、管理人网站 2017年6月14日

额申购限制金额的公告

9 融通现金宝货币市场基金关于 中国证券报、管理人网站 2017年6月16日

新增代销机构的公告

融通现金宝货币市场基金关于

10 新增中信建投证券股份有限公 中国证券报、管理人网站 2017年6月23日

司为代销机构的公告

11 融通现金宝货币市场基金关于 中国证券报、管理人网站 2017年6月27日

新增代销机构的公告

融通基金管理有限公司关于融

12 通现金宝货币市场基金调整大 中国证券报、管理人网站 2017年6月28日

额申购限制金额的公告

融通基金管理有限公司关于新

13 增江苏汇林保大基金销售有限 中国证券报、管理人网站 2017年6月29日

公司为代销机构的公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

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资 持有基金份额比例

者序 达到或者超过20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

类号 的时间区间 份额 份额 份额 比

别

机 1 20170101-20170308 147,126,045.24 55,265,347.61 60,065,924.10 142,325,468.75 7.89

构

2 20170309-20170630 - 1,012,972,991.06 - 1,012,972,991.06 56.18

个-- - - - - -

人

--- - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通现金宝货币市场基金设立的文件

（二）《融通现金宝货币市场基金合同》

（三）《融通现金宝货币市场基金托管协议》

（四）《融通现金宝货币市场基金招募说明书》

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查阅。

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