融通汇财宝货币市场基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通汇财宝货币

基金主代码 161622

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 18,813,858,674.71 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风

险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前
提下，提高基金收益。本基金的具体投资策略包括利率
策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支
持证券投资策略和其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基

金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E

下属分级基金的交易代码 161622 161623 004399

报告期末下属分级基金的份额总额 946,493,709.46 17,101,833,472.86 765,531,492.39
份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E

1.本期已实现收益 5,328,448.62 167,280,673.88 5,202,774.15

2.本期利润 5,328,448.62 167,280,673.88 5,202,774.15

3.期末基金资产净值 946,493,709.46 17,101,833,472.86 765,531,492.39

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金利润分配方式为“每日分配收益，按日结转份额”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通汇财宝货币 A

净值收益率标业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.5910% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.5030% 0.0008%

过去六个月 1.1201% 0.0010% 0.1760% 0.0000% 0.9441% 0.0010%

过去一年 2.2008% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 1.8508% 0.0011%

过去三年 8.6399% 0.0019% 1.0500% 0.0000% 7.5899% 0.0019%

自基金合同 15.2416% 0.0023% 1.7338% 0.0000% 13.5078% 0.0023%
生效起至今

融通汇财宝货币 B

净值收益率标业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.6466% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.5586% 0.0008%

过去六个月 1.2319% 0.0010% 0.1760% 0.0000% 1.0559% 0.0010%

过去一年 2.4259% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.0759% 0.0011%

过去三年 9.3594% 0.0019% 1.0500% 0.0000% 8.3094% 0.0019%

自基金合同 16.6084% 0.0023% 1.7338% 0.0000% 14.8746% 0.0023%
生效起至今

融通汇财宝货币 E

净值收益率标业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.6339% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.5459% 0.0008%

过去六个月 1.2065% 0.0010% 0.1760% 0.0000% 1.0305% 0.0010%

过去一年 2.3748% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.0248% 0.0011%


过去三年 9.1955% 0.0019% 1.0500% 0.0000% 8.1455% 0.0019%

自基金合同 12.9188% 0.0022% 1.3310% 0.0000% 11.5878% 0.0022%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金于 2017 年 3 月 13 日增加 E 类份额， E 类份额的首次确认日为 2017 年 3 月 14
日，故本基金 E 类份额的统计区间为 2017 年 3 月 14 日至本报告期末。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的

基金经理期 证券从

姓名 职务 限 业年限 说明

任职 离任

日期 日期

王超先生，厦门大学金融工程硕士，12 年证券、基金行业
从业经历，具有基金从业资格。2007 年 7 月至 2012 年 8
月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工
作。2012 年 8 月加入融通基金管理有限公司，历任投资经
理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融通通源短融债
券型证券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资基
本基金的 金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融
基金经 2018 通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币市
王超 理、固定 年 7 - 12 年 场基金基金经理、融通稳利债券型证券投资基金基金经理、
收益部总 月 5 融通可转债债券型证券投资基金基金经理、融通通泰保本
监 日 混合型证券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券投资
基金基金经理、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理、
融通超短债债券型证券投资基金基金经理，现任固定收益
部总监、融通债券投资基金基金经理、融通四季添利债券
型证券投资基金(LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开放债
券型证券投资基金基金经理、融通增益债券型证券投资基
金基金经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融通易
支付货币市场证券投资基金基金经理、融通通优债券型证


券投资基金基金经理、融通增强收益债券型证券投资基金
基金经理。

刘明先生，北京大学经济学硕士，8 年证券、基金行业从
业经历，具有基金从业资格。2012 年 8 月至 2017 年 7 月
2018 就职于中国建设银行总行金融市场部，从事债券投资交易
本基金的 年 11 工作。2017 年 7 月加入融通基金管理有限公司，曾任专户
刘明 基金经理 月 20 - 8 年 投资经理，现任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
日 基金经理、融通现金宝货币市场基金基金经理、融通通和
债券型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资
基金基金经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经
理、融通汇财宝货币市场基金基金经理。

黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，6 年证券、基金行业
从业经历，具有基金从业资格。2014 年 6 月加入融通基金
管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员、融通通
安债券型证券投资基金基金经理、融通通和债券型证券投
资基金基金经理、融通通弘债券型证券投资基金基金经理、
融通通祺债券型证券投资基金基金经理、融通通宸债券型
证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金
(LOF)基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经
2017 理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通通玺债
黄浩荣 本基金的 年 7 - 6 年 券型证券投资基金基金经理、融通通穗债券型证券投资基
基金经理 月 28 金基金经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金
日 经理、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理、融通增利债券型证券投资基金基金经理，现任融通
汇财宝货币市场基金基金经理、融通易支付货币市场证券
投资基金基金经理、融通现金宝货币市场基金基金经理、
融通通慧混合型证券投资基金基金经理、融通通昊三个月
定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通新消
费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、融通通益混
合型证券投资基金基金经理、融通通远三个月定期开放债
券型证券投资基金。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2020 年四季度，基本面数据显示经济持续复苏，资金面和债市波动较大。10 月前三周
央行操作友好，资金面较为宽松，债市情绪较前期有所恢复，但 10 月最后一周到 11 月上半月，资金面较为紧张，流动性分层非常明显，加之 11 月初发生的信用违约事件对债市机构风险偏好产生较大打击，债券收益率出现快速上行。随后金稳委会议对市场有一定的提振，但是债市走势仍受到同业存单收益率上行制约，直到月末资金宽松收益率才显著下行。11 月 30 日央行超市场预
期投放 2000 亿 MLF 后，12 月 15 日又投放了创记录的 9500 亿 MLF，12 月全月资金宽松，债券收
益率曲线呈陡峭化态势，在中央经济会议提出政策“不急转弯”后，债券长端收益率也明显下行。
本基金在 2020 年四季度根据市场变化，调整了资产品类比例，也根据负债变化动态调整了资产久期和杠杆水平，后续仍然对经济基本面和货币政策保持密切跟踪，把握关键时间点的资金安排和资产配置，灵活调整组合久期和现金比例，在保持流动性和安全性的前提下稳定和提升组合相对收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期融通汇财宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5910%，本报告期融通汇财宝货币 B
的基金份额净值收益率为0.6466%，本报告期融通汇财宝货币E的基金份额净值收益率为0.6339%，同期业绩比较基准收益率为 0.0880%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 11,569,500,609.55 56.86

其中：债券 11,339,500,609.55 55.73

资产支持证券 230,000,000.00 1.13

2 买入返售金融资产 4,735,023,902.60 23.27

其中：买断式回购的买入返 - -


售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,870,901,479.49 19.03

4 其他资产 170,240,071.17 0.84

5 合计 20,345,666,062.81 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 5.79

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,523,937,215.73 8.10

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 55

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 45.23 8.10

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 18.00 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 25.08 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 7.06 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -


利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 11.86 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 107.24 8.10

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
号

1 国家债券 150,011,745.01 0.80

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,789,380,759.50 14.83

其中：政策性金融债 2,688,607,762.87 14.29

4 企业债券 31,361,890.61 0.17

5 企业短期融资券 2,406,589,959.85 12.79

6 中期票据 50,076,751.69 0.27

7 同业存单 5,912,079,502.89 31.42

8 其他 - -

9 合计 11,339,500,609.55 60.27

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 180208 18 国开 08 5,300,000 532,310,892.71 2.83

2 200201 20 国开 01 5,000,000 500,202,102.48 2.66

3 180203 18 国开 03 4,100,000 411,685,266.91 2.19

4 160206 16 国开 06 3,600,000 360,443,389.90 1.92

5 180402 18 农发 02 3,000,000 300,419,393.06 1.60

6 112003083 20 农业银行 CD083 3,000,000 299,052,321.07 1.59

7 112003020 20 农业银行 CD020 3,000,000 298,257,079.96 1.59

8 012003262 20 中电信 SCP009 2,000,000 199,714,541.86 1.06

9 200206 20 国开 06 2,000,000 199,611,476.84 1.06

10 112003076 20 农业银行 CD076 2,000,000 199,493,620.83 1.06

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0573%

报告期内偏离度的最低值 -0.0344%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0172%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 168767 20 太平 2A 500,000 50,000,000.00 0.27

2 138473 南链优 05 300,000 30,000,000.00 0.16

3 165692 建花 13A 300,000 30,000,000.00 0.16

4 165859 中花 05A1 300,000 30,000,000.00 0.16

5 169438 弘花 04A 300,000 30,000,000.00 0.16

6 138389 瑞新 12A1 200,000 20,000,000.00 0.11

7 138399 鹏程 2A1 200,000 20,000,000.00 0.11

8 138457 鹏程 3A1 200,000 20,000,000.00 0.11

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券中的 20 农业银行 CD083、20 农业银行 CD020，20 农业银行 CD076，
其发行主体为中国农业银行股份有限公司。

2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会向中国农业银行股份有限公司做出行政处
罚决定（银保监罚决字〔2020〕11 号、银保监罚决字〔2020〕12 号）；2020 年 7 月 13 日，中国
银行保险监督管理委员会向中国农业银行股份有限公司做出行政处罚决定（银保监罚决字〔2020〕
36 号）；2020 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会向中国农业银行股份有限公司做出行政
处罚决定（银保监罚决字〔2020〕66 号）；

其中，银保监罚决字〔2020〕11 号处罚决定书依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第
四十六条和相关内控管理、审慎经营规定，就其“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管理不满足监管要求、信贷资金被挪用作保证金及未将集团成员纳入集团客户统一授信管理等违法违规行为，决定罚款合计 200 万元; 银保监罚决字〔2020〕12 号处罚决定书依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定, 就其监管标准化数据
（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，决定罚款合计 230 万元；银保监罚决字〔2020〕36 号处罚决定书依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，《中华人民共和国商业银行
法》和相关审慎经营规则就其向关系人发放信用贷款等违法违规行为，决定没收违法所得 55.3
万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6 万元；银保监罚决字〔2020〕66 号处罚决定书依据《中
华人民共和国商业银行法》第五十条、《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》第一条和《中华人民共和国商业银行法》第七十三条就其收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）
等违法违规行为，决定没收违法所得 49.59 万元和罚款 148.77 万元，罚没金额合计 198.36 万元。
投资决策说明：

中国农业银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2019 年全年净利润
中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,803.97

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 132,697,357.49

4 应收申购款 37,537,909.71

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 170,240,071.17

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E

报告期期初基金 898,361,893.07 31,292,228,666.49 830,313,593.56
份额总额

报告期期间基金 592,615,794.85 8,941,440,863.48 322,265,702.39
总申购份额

报告期期间基金 544,483,978.46 23,131,836,057.11 387,047,803.56
总赎回份额

报告期期末基金 946,493,709.46 17,101,833,472.86 765,531,492.39
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 2020-10-15 105,688.64 105,688.64 -

2 红利再投 2020-11-16 109,209.11 109,209.11 -


3 红利再投 2020-12-15 110,123.76 110,123.76 -

合计 - - 325,021.51 325,021.51 -

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会关于准予融通七天理财债券型证券投资基金变更注册的批复

（二）《融通汇财宝货币市场基金基金合同》

（三）《融通汇财宝货币市场基金托管协议》

（四）《融通汇财宝货币市场基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。

融通基金管理有限公司
2021 年 1 月 21 日
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