申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十八日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年3月3日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......6

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4报表附注......17

7 投资组合报告......37

7.1期末基金资产组合情况......37

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12 投资组合报告附注......44

8 基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45

9 开放式基金份额变动......45

10 重大事件揭示......45

10.1 基金份额持有人大会决议......45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4 基金投资策略的改变......45

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8 其他重大事件......46

11影响投资者决策的其他重要信息......47

12 备查文件目录......47

12.1 备查文件目录......47

12.2 存放地点......47

12.3 查阅方式......47

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金

基金简称 申万菱信臻选6个月定期开放混合

基金主代码 004411

交易代码 004411

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017年3月3日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 600,035,791.12份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，充分挖掘和利用市

场中潜在的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济

运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、

投资策略 证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市

场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在

股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 中国债券总指数（全价）收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基

金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司

信息披露 姓名 王菲萍 陈凯伦

联系电话 021-23261188 0571-87253683

负责人 电子邮箱

service@swsmu.com chenkailun@hzbank.com.cn

客户服务电话 4008808588 95398

传真 021-23261199 0571-86475525

注册地址 上海市中山南路100号11层 杭州市庆春路46号

办公地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦11

上海市中山南路100号11层 楼资产托管部

邮政编码 200010 310003

法定代表人 刘郎 陈震山

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com

基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司

杭州银行股份有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路100号11层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年3月3日（基金合同生效日）

至2017年6月30日）

本期已实现收益 3,424,274.77

本期利润 10,239,774.51

加权平均基金份额本期利润 0.0171

本期加权平均净值利润率 1.70%

本期基金份额净值增长率 1.71%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 3,424,274.77

期末可供分配基金份额利润 0.0057

期末基金资产净值 610,275,565.63

期末基金份额净值 1.0171

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 1.71%

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或

交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水

平要低于所列数字。

3）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 1.69% 0.15% 2.92% 0.34% -1.23% -0.19%

过去三个月 1.56% 0.18% 2.49% 0.33% -0.93% -0.15%

自基金合同生 1.71% 0.16% 2.86% 0.31% -1.15% -0.15%

效起至今

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

benchmark(0)=1000；

%benchmark(t)=50%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+50%**(中债总指数全价(t)/中

债总指数全价(t-1)-1)；

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))*benchmark(t-1)；

其中t=1,2,3,…。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017年3月3日至2017年6月30日）

注：1）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。

2）本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会

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核准上市的股票）、权证、股指期货，以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企

业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债和可交换债券）、中期票据、短期融资券、

超级短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等，

国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入

投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%～50%；权证投资占基金资产净值的

0%～3%；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，本

基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不

受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金目前正处于建仓期。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏

源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于

2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公

司持有67%的股份，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2017年6月30日，公司

旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的33只开放式基金，形成了完整而丰富的产

品线。公司旗下基金管理资产规模超过315亿元，客户数超过603万户。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

丁杰科女士，硕士研究生。2008年开始从事金

融相关工作，曾任职于交银施罗德基金管理有限

本基金 公司、中国农业银行金融市场部。2015年12月

丁杰科基金经 2017-03-03 - 8年 加入申万菱信基金管理有限公司，现任申万菱信

理 收益宝货币市场基金、申万菱信稳益宝债券型证

券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型

证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型

第8页共47页

证券投资基金、申万菱信臻选6个月定期开放混

合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开

放混合型证券投资基金、申万菱信安泰添利纯债

一年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信安

泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金经理。

袁英杰先生，硕士研究生。曾任职于兴业证券、

申银万国证券研究所等，2013年5月加入申万

菱信基金管理有限公司，曾任高级数量研究员、

基金经理助理，申万菱信中证申万电子行业投资

指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒

行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证

申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理，

本基金 现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万

袁英杰基金经 2017-03-23 - 10年 菱信中小板指数证券投资基金（LOF）、申万菱

理 信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申

万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申

万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱

信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投

资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证

券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型

证券投资基金、申万菱信臻选6个月定期开放混

合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开

放混合型证券投资基金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日

起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严

格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基

础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与

本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规

行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、

规避风险，保护了基金持有人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过

组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、

投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行

为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研

究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对

待。

在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资

组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投

资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的

操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资

副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相

互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相

授权投资事宜。

在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部，实行了集中交易制度和公平

的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资

组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名

义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价

格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易总部在银行

间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、

交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。

在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行

情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发

行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对

银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事

后分析评估上，风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一

投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平

对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不

公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析

流程。

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公

开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有三次。投资组合经

理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年年初以来，国内实体经济延续复苏势头。在工业产业链补库存行为的推动下，部分上游

资源商品价格一度涨幅较高。但随着春节后开工旺季的度过、补库存周期接近尾声、房地产监管政

策趋严等因素的发酵，实体经济后续增长能否延续年初良好势头存在不确定性。政策方面，监管层

债市去杠杆态度明确，措施逐步落实，对债券市场造成持续的压力。在经济复苏与监管趋严共振背

景下，债市收益率在2017年上半年震荡上行，以国开债为例，2017年上半年1年期和10年期品种

分别上行68BP和50BP，收益率曲线平坦化上行。信用债绝对收益率在2017年上半年继续大幅上

行，信用利差低位回升。

权益方面，2017年上半年，上证综指上涨2.86%，深证成指上涨3.46%，创业板指表现不佳，

下跌7.33%，个股风格表现分化。2017年以来，转债指数窄幅波动，但4月至5月受股债双杀，转

债指数一度创3年新低，但在2017年6月市场反弹迎得上涨，正股表现的分化带动了转债个券的分

化。

本管理人上半年根据市场走势灵活调整资产配置结构和组合久期，债券方面以短久期、低杠杆

为主，适度参与利率债券的波段操作；权益投资方面，采用量化策略进行股票配置，并参与新股IPO

和新发转债的申购，力求获得稳定的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内表现为1.71%，同期业绩比较基准表现为2.86%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年下半年，在房地产和库存周期的影响下，预期经济复苏相对疲弱，但外需改善预计仍具

有一定的持续性；2017年下半年PPI预计继续回落，CPI维持相对稳定。美联储加息和缩表的预期

第11页共47页

继续存在。同时，金融防风险、去杠杆预计仍将继续。货币政策大概率维持中性稳定，在“稳增长”

和“防风险”之间寻求平衡。今年下半年债券收益可能以震荡为主。信用风险方面，2017年下半年外

部企业现金流（债务再融资和筹资现金流状况）将是决定市场违约风险的核心要素，需要密切关注。

信用债投资中需要注意根据行业和公司经营状况对债券进行筛选，规避可能出现的信用违约风险。

行业选择上尽可能规避产能严重过剩、底部特征明显的行业。

从组合操作上看，2017年下半年债券市场可采取配置和交易相结合的策略，配置相对安全的信

用品种，同时择机对利率品种进行波段交易；权益方面，继续使用量化策略进行股票配置，同时积

极参与新股和新发转债的申购。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方

不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，

即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所

的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报

告。

本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，

审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以

保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金投资的副总经理，分管基金运营的副总经

理，投资总监，基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中，总经理

来肖贤先生，拥有 12年基金行业高级管理人员经验；分管基金投资的副总经理张少华先生，拥有

13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；分管基金运营的副总经理张丽红女士，拥有13

年的基金行业运营、财务管理相关经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有16年的基金会计经验；

监察稽核总部总监牛锐女士，拥有13年的证券基金行业合规管理经验；固定收益总部总监陈国辉先

生，拥有10年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有11

年的基金行业风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，

采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债

券进行估值。

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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，杭州银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对申万菱信臻选6个月定期开放混

合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、

托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托

管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金

管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基

金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有

损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、

准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2017年6月30日

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资产： -

银行存款 6.4.7.1 2,005,109.48

结算备付金 1,380,555.04

存出保证金 124,560.71

交易性金融资产 6.4.7.2 625,922,346.69

其中：股票投资 131,954,136.39

基金投资 -

债券投资 493,968,210.30

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 9,800,000.00

应收证券清算款 7,622.96

应收利息 6.4.7.5 7,516,420.11

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 646,756,614.99

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年6月30日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 35,000,000.00

应付证券清算款 831,373.49

应付赎回款 -

应付管理人报酬 297,882.74

应付托管费 49,647.12

第14页共47页

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 209,917.47

应交税费 -

应付利息 -14,350.66

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 106,579.20

负债合计 36,481,049.36

所有者权益： -

实收基金 6.4.7.9 600,035,791.12

未分配利润 6.4.7.10 10,239,774.51

所有者权益合计 610,275,565.63

负债和所有者权益总计 646,756,614.99

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0171元，基金份额总额600,035,791.12

份。

2、本基金为本报告期内基金合同生效的基金，无上年度末对比数据。

6.2利润表

会计主体：申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年3月3日（基金合同生效日）

至2017年6月30日

一、收入 12,152,499.77

1.利息收入 6,048,385.81

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,393,039.36

债券利息收入 4,097,138.52

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 558,207.93

其他利息收入 -

第15页共47页

2.投资收益（损失以“-”填列） -711,385.78

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,300,678.70

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -668,678.18

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 1,257,971.10

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 6,815,499.74

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -

减：二、费用 1,912,725.26

1．管理人报酬 1,176,710.44

2．托管费 196,118.38

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.19 276,578.55

5．利息支出 156,338.69

其中：卖出回购金融资产支出 156,338.69

6．其他费用 6.4.7.20 106,979.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,239,774.51

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,239,774.51

注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。本报告期为2017年

03月03日至2017年06月30日。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

第16页共47页

2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6

月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 600,035,791.12 - 600,035,791.12

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - 10,239,774.51 10,239,774.51

期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - -

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 600,035,791.12 10,239,774.51 610,275,565.63

注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。本报告期为2017年

03月03日至2017年06月30日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

申万菱信臻选6 个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第150号文核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中

华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》

负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

人民币600,011,791.02元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2017)第230

号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基

金合同》于2017年03月03日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为600,035,791.12份基金

份额，其中认购资金利息折合24,000.10份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限

公司，基金托管人为杭州银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基

金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板

及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货，以及债券（包括国债、金融债、央行票据、

地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债和可交换债券）、中期票据、

第17页共47页

短期融资券、超级短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市

场工具等，国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会

的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%～50%；权证投资占基

金资产净值的0%～3%；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易

保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭

期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易

保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数（全

价）收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2017年8月28日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金

信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基

金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券

投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定

及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年03月03日至2017年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及2017年03月03日至2017年06月30

日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2017年03

月03日(基金合同生效日)至2017年06月30日止期间。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

第18页共47页

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、

可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有

能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金

融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融

负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金

持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对

于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款

项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应

收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)

该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终

止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

第19页共47页

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近

交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易

日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考

类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有

可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交

易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模

型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额

的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负

债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购

和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包

括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申

购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在

申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为

投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债

券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

第20页共47页

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值

变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价

值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按

直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的

则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红

利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中

的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金

等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部

分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确

定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分

能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成

果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现

金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则

合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票

投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

第21页共47页

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导

意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收

益法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债

登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券

除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季

度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点

的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

第22页共47页

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金

融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免

征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股

息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后

取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、

红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,005,109.48

定期存款 -

其他存款 -

合计 2,005,109.48

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 125,352,864.14 131,954,136.39 6,601,272.25

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 60,269,216.37 59,936,210.30 -333,006.07

债券 银行间市场 433,484,766.44 434,032,000.00 547,233.56

合计 493,753,982.81 493,968,210.30 214,227.49

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

第23页共47页

合计 619,106,846.95 625,922,346.69 6,815,499.74

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

上交所市场 9,800,000.00 -

合计 9,800,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,493.04

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 621.20

应收债券利息 7,478,432.79

应收买入返售证券利息 35,816.98

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 56.10

合计 7,516,420.11

6.4.7.6其他资产

无余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

第24页共47页

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 204,105.02

银行间市场应付交易费用 5,812.45

合计 209,917.47

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

其他应付款 -

应付指数使用费 -

预提费用 106,579.20

合计 106,579.20

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 600,035,791.12 600,035,791.12

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 600,035,791.12 600,035,791.12

注：本基金自2017年02月27日至2017年03月01日止期间公开发售，共募集有效净认购资

金600,011,791.02元。根据《申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》的规定，

本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入24,000.10元，在本基金成立后，折算为24,000.10份

基金份额，划入基金份额持有者账户。

2.根据《申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金基

金合同生效后，每封闭运作6个月开放一次申购和赎回，封闭期与开放期间隔运作。每个封闭期结

束后进入一个开放期，每个开放期自其起始日起至其结束日止。每个开放期起始日为其前一个封闭

期结束日的次日。本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日，具体开放时

间及开放期结束日将由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有

关规定在指定媒体上提前予以公告。若由于不可抗力的原因导致原定开放期起始日或开放期不能办

理基金的申购与赎回，则开放期起始日或开放期相应顺延，下一封闭期的起始日也将相应顺延。若

在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回业务的，则开放期时间中止

第25页共47页

计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 3,424,274.77 6,815,499.74 10,239,774.51

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 3,424,274.77 6,815,499.74 10,239,774.51

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30

日

活期存款利息收入 120,088.98

定期存款利息收入 1,264,833.33

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,653.50

其他 463.55

合计 1,393,039.36

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日

卖出股票成交总额 47,896,588.98

减：卖出股票成本总额 49,197,267.68

买卖股票差价收入 -1,300,678.70

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6

月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 140,590,743.22

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 138,729,890.80

减：应收利息总额 2,529,530.60

第26页共47页

买卖债券差价收入 -668,678.18

6.4.7.14资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.15衍生工具收益

无。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,257,971.10

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,257,971.10

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日

1.交易性金融资产 6,815,499.74

——股票投资 6,601,272.25

——债券投资 214,227.49

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 6,815,499.74

6.4.7.18其他收入

无。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日

第27页共47页

交易所市场交易费用 271,753.55

银行间市场交易费用 4,825.00

合计 276,578.55

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日

审计费用 23,684.40

信息披露费 82,894.80

其他 400.00

合计 106,979.20

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于2017年7月22日宣告2017年度第一次分红，向截至2017年7月25日

止在本基金注册登记人申万菱信基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人，按每10份基金份额

派发红利0.1289元。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

申万菱信基金管理有限公司 基金管理人基金销售机构

基金注册登记机构

申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构

三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东

杭州银行股份有限公司 基金托管人基金代销机构

申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

第28页共47页

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

申万宏源 221,227,996.77 100.00%

6.4.10.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 204,105.02 100.00% 204,105.02 100.00%

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,176,710.44

其中：支付销售机构的客户维护费 10.71

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%计提，逐日累计至每月月底，按

月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.6%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 196,118.38

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月

月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.1%/当年天数。

第29页共47页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

杭州银行 2,005,109.48 120,088.98

注：本基金的银行存款由基金托管人杭州银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.11 利润分配情况

本报告期内，本基金未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额

002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 网下中签 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -

002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 网下中签 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -

603933 睿能科技 2017-06-28 2017-07-06 网下中签 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 -

603305 旭升股份 2017-06-30 2017-07-10 网下中签 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 -

300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 网下中签 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 -

300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 网下中签 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 -

第30页共47页

603331 百达精工 2017-06-27 2017-07-05 网下中签 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 -

300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 网下中签 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 -

603617 君禾股份 2017-06-23 2017-07-03 网下中签 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 -

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/新债，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，

在新股/新债上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债，

从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

601088中国神华2017-06-05重大事项 22.29 - - 100,600.00 1,970,144.00 2,242,374.00-

000100TCL集团2017-04-21重大事项 3.432017-07-26 3.72 566,400.00 2,015,251.00 1,942,752.00-

注：本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，已经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额，无相关抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额35,000,000.00元，于2017年07月03日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转

入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为定期开放混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资

和权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政

策如下所述。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只定期开放混合型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金管理人从事风险管理

第31页共47页

的主要目标是通过积极主动的资产配置，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力求为基金份额

持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理

人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融

工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管

理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种

风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频

度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特

定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对

各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主

要是利率风险和其他价格风险。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信

用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。

对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的

投资对象来管理。于2017年6月30日，由于本基金均投资于信用等级良好的债券，所以本基金管

理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。

本基金的银行存款主要存放在本基金的托管行-杭州银行或具有基金托管资格的股份制商业银

行，因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和

款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风

险不重大。

对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查和控制交易对手信用及交割方

式来管理风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及

汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

第32页共47页

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2017年6月30日

A-1 -

A-1以下 -

未评级 414,196,000.00

合计 414,196,000.00

注：未评级债券均为同业存单和超级短期融资债券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2017年6月30日

AAA 59,936,210.30

AAA以下 -

未评级 19,836,000.00

合计 79,772,210.30

注：未评级债券均为无信用风险的国债和政策性金融债。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主

要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变

现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。

本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈波动

时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测，

保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，

设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人

利益。

针对投资交易品种变现的流动性风险，本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标，

包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的

品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投

资的流动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动

性风险。

本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市

第33页共47页

场交易的金融资产工具、银行存款、结算备付金和存出保证金，因此比较容易变现来满足投资者对

于基金资产的赎回。除附注6.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他

有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的

流动性风险较小。

于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有35,000,000.00元将在一个月内到期且计

息（该利息金额不重大）外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到

期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

于2017年6月30日，本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款或债券投资等。根据本基金产

品性质，生息资产占基金资产一定比重，因此本基金存在相应的利率风险。

对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本

的风险。

对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面利率风险：第一，每个付息期间内面临由于市场利

率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险；第二，每个付息期间结束根据市场利率

重新定价时对于未来现金流的影响的风险。

本基金管理人主要通过定期对利率水平的预测调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行

管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 2,005,109.48 - - - - - 2,005,109.48

结算备付金 1,380,555.04 - - - - - 1,380,555.04

存出保证金 124,560.71 - - - - - 124,560.71

第34页共47页

交易性金融资产 118,812,000.00 166,958,000.00 128,426,000.00 59,936,210.30 19,836,000.00 131,954,136.39 625,922,346.69

买入返售金融资产 9,800,000.00 - - - - - 9,800,000.00

应收证券清算款 - - - - - 7,622.96 7,622.96

应收利息 - - - - - 7,516,420.11 7,516,420.11

资产总计 132,122,225.23 166,958,000.00 128,426,000.00 59,936,210.30 19,836,000.00 139,478,179.46 646,756,614.99

负债

卖出回购金融资产款 35,000,000.00 - - - - - 35,000,000.00

应付证券清算款 - - - - - 831,373.49 831,373.49

应付管理人报酬 - - - - - 297,882.74 297,882.74

应付托管费 - - - - - 49,647.12 49,647.12

应付销售服务费 - - - - - 209,917.47 209,917.47

应付利息 - - - - - -14,350.66 -14,350.66

其他负债 - - - - - 106,579.20 106,579.20

负债总计 35,000,000.00- - - - 1,481,049.36 36,481,049.36

利率敏感度缺口 97,122,225.23 166,958,000.00 128,426,000.00 59,936,210.30 19,836,000.00 137,997,130.10 610,275,565.63

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者

予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 1.市场利率曲线向上、向下平行移动50个基点

2.其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末2017年6月30日

1.市场利率平行下降50个基点 增加约204

2.市场利率平行上升50个基点 减少约198

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格

因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基

金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权或债权工具的价值可能受到一般市场波动或是其他

影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的混合型基金，股票资产的配

置一般情况下在0至50%的比例，所以存在较高的其他价格风险。

第35页共47页

本基金管理人通过采用积极主动的分散化以及“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略，

结合宏观及微观环境的变化，定期或不定期对投资策略、资产配置、基金资产投资组合进行修正，

来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪

误差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量，来测试基金的潜在价格风险，及时可靠地对风

险进行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 131,954,136.39 21.62

交易性金融资产—基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 493,968,210.30 80.94

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

合计 625,922,346.69 102.56

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 1.以沪深300指数为基准衡量其他价格风险

2.其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末2017年6月30日

1.基准上升5% 增加约770

2．基准下降5% 减少约770

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

层次决定：

第36页共47页

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为127,645,327.29元，属于第二层次的余额为498,277,019.40元，无属于第三层次的

余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不

活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及

限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对

于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价

值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 131,954,136.39 20.40

其中：股票 131,954,136.39 20.40

2 固定收益投资 493,968,210.30 76.38

其中：债券 493,968,210.30 76.38

第37页共47页

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 9,800,000.00 1.52

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,385,664.52 0.52

7 其他各项资产 7,648,603.78 1.18

8 合计 646,756,614.99 100.00

注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 1,905,699.42 0.31

B 采矿业 10,981,353.00 1.80

C 制造业 56,615,473.49 9.28

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,919,878.00 0.64

E 建筑业 5,879,377.00 0.96

F 批发和零售业 6,303,104.00 1.03

G 交通运输、仓储和邮政业 4,284,968.00 0.70

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,644,775.62 0.92

J 金融业 20,634,369.20 3.38

K 房地产业 11,090,784.66 1.82

L 租赁和商务服务业 1,940,932.00 0.32

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,753,422.00 0.45

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

第38页共47页

合计 131,954,136.39 21.62

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

例(％)

1 600741 华域汽车 123,200.00 2,986,368.00 0.49

2 000063 中兴通讯 117,500.00 2,789,450.00 0.46

3 000069 华侨城Ａ 273,700.00 2,753,422.00 0.45

4 000651 格力电器 66,200.00 2,725,454.00 0.45

5 000778 新兴铸管 381,400.00 2,555,380.00 0.42

6 000725 京东方Ａ 612,600.00 2,548,416.00 0.42

7 000002 万 科Ａ 100,400.00 2,506,988.00 0.41

8 601006 大秦铁路 285,400.00 2,394,506.00 0.39

9 000709 河钢股份 563,300.00 2,360,227.00 0.39

10 600188 兖州煤业 192,300.00 2,353,752.00 0.39

11 601225 陕西煤业 329,600.00 2,330,272.00 0.38

12 000338 潍柴动力 176,000.00 2,323,200.00 0.38

13 000039 中集集团 128,500.00 2,316,855.00 0.38

14 002146 荣盛发展 228,818.00 2,258,433.66 0.37

15 000413 东旭光电 201,000.00 2,255,220.00 0.37

16 601088 中国神华 100,600.00 2,242,374.00 0.37

17 601288 农业银行 627,600.00 2,209,152.00 0.36

18 000402 金融街 187,000.00 2,191,640.00 0.36

19 001979 招商蛇口 102,400.00 2,187,264.00 0.36

20 601939 建设银行 350,600.00 2,156,190.00 0.35

21 600585 海螺水泥 94,700.00 2,152,531.00 0.35

22 600839 四川长虹 590,900.00 2,139,058.00 0.35

23 600089 特变电工 206,857.00 2,136,832.81 0.35

24 000963 华东医药 42,700.00 2,122,190.00 0.35

25 002024 苏宁云商 187,368.00 2,107,890.00 0.35

26 600170 上海建工 551,100.00 2,105,202.00 0.34

27 600028 中国石化 354,300.00 2,100,999.00 0.34

28 600019 宝钢股份 312,300.00 2,095,533.00 0.34

29 601988 中国银行 564,500.00 2,088,650.00 0.34

30 000001 平安银行 221,600.00 2,080,824.00 0.34

31 000876 新希望 252,500.00 2,075,550.00 0.34

第39页共47页

32 601933 永辉超市 292,800.00 2,073,024.00 0.34

33 601328 交通银行 336,400.00 2,072,224.00 0.34

34 000568 泸州老窖 40,800.00 2,063,664.00 0.34

35 600016 民生银行 249,000.00 2,046,780.00 0.34

36 601818 光大银行 503,100.00 2,037,555.00 0.33

37 600015 华夏银行 220,560.00 2,033,563.20 0.33

38 600482 中国动力 80,100.00 2,025,729.00 0.33

39 002195 二三四五 281,360.00 2,011,724.00 0.33

40 000060 中金岭南 178,900.00 2,003,680.00 0.33

41 600875 东方电气 206,300.00 1,976,354.00 0.32

42 300002 神州泰岳 235,800.00 1,966,572.00 0.32

43 000027 深圳能源 291,600.00 1,962,468.00 0.32

44 000728 国元证券 160,200.00 1,957,644.00 0.32

45 600023 浙能电力 358,500.00 1,957,410.00 0.32

46 000983 西山煤电 222,800.00 1,953,956.00 0.32

47 601998 中信银行 310,300.00 1,951,787.00 0.32

48 600383 金地集团 169,700.00 1,946,459.00 0.32

49 000623 吉林敖东 85,020.00 1,946,107.80 0.32

50 000100 TCL集团 566,400.00 1,942,752.00 0.32

51 000415 渤海金控 288,400.00 1,940,932.00 0.32

52 601186 中国铁建 160,500.00 1,930,815.00 0.32

53 600362 江西铜业 114,200.00 1,925,412.00 0.32

54 002714 牧原股份 70,011.00 1,905,699.42 0.31

55 600221 海航控股 587,100.00 1,890,462.00 0.31

56 000157 中联重科 421,000.00 1,890,290.00 0.31

57 000625 长安汽车 130,900.00 1,887,578.00 0.31

58 000425 徐工机械 497,000.00 1,863,750.00 0.31

59 600068 葛洲坝 164,000.00 1,843,360.00 0.30

60 600582 天地科技 362,800.00 1,665,252.00 0.27

61 000917 电广传媒 146,800.00 1,658,840.00 0.27

62 600873 梅花生物 274,900.00 1,558,683.00 0.26

63 603801 志邦股份 1,406.00 47,522.80 0.01

64 603043 广州酒家 1,810.00 45,738.70 0.01

65 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.01

66 603380 易德龙 1,298.00 35,370.50 0.01

67 603335 迪生力 2,230.00 24,864.50 0.00

68 002879 长缆科技 1,313.00 23,660.26 0.00

69 002881 美格智能 989.00 22,608.54 0.00

70 603679 华体科技 809.00 21,438.50 0.00

71 603938 三孚股份 1,246.00 20,932.80 0.00

72 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.00

73 603933 睿能科技 857.00 17,311.40 0.00

74 603305 旭升股份 1,351.00 15,212.26 0.00

75 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.00

第40页共47页

76 300670 大烨智能 1,259.00 13,760.87 0.00

77 603286 日盈电子 890.00 13,528.00 0.00

78 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.00

79 603331 百达精工 999.00 9,620.37 0.00

80 300671 富满电子 942.00 7,639.62 0.00

81 603617 君禾股份 832.00 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产

净值比例（％）

1 600089 特变电工 2,230,846.75 0.37

2 000876 新希望 2,090,344.00 0.34

3 600873 梅花生物 2,077,399.00 0.34

4 600827 百联股份 2,076,479.00 0.34

5 000709 河钢股份 2,070,822.00 0.34

6 000778 新兴铸管 2,069,516.00 0.34

7 600585 海螺水泥 2,067,288.00 0.34

8 600188 兖州煤业 2,065,095.00 0.34

9 600104 上汽集团 2,064,076.00 0.34

10 601998 中信银行 2,062,943.00 0.34

11 600741 华域汽车 2,055,420.12 0.34

12 601939 建设银行 2,054,430.21 0.34

13 000402 金融街 2,053,698.00 0.34

14 600036 招商银行 2,053,676.00 0.34

15 600015 华夏银行 2,053,417.00 0.34

16 000625 长安汽车 2,050,364.00 0.34

17 000792 盐湖股份 2,050,314.74 0.34

18 000039 中集集团 2,049,231.00 0.34

19 601988 中国银行 2,048,629.00 0.34

20 600060 海信电器 2,048,201.00 0.34

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产

净值比例（％）

1 600104 上汽集团 2,506,603.70 0.41

2 600036 招商银行 2,454,222.20 0.40

3 002065 东华软件 2,111,868.80 0.35

4 601166 兴业银行 2,079,252.00 0.34

5 601398 工商银行 2,056,096.00 0.34

第41页共47页

6 000793 华闻传媒 1,986,230.00 0.33

7 600739 辽宁成大 1,983,467.20 0.33

8 601155 新城控股 1,960,848.16 0.32

9 601633 长城汽车 1,957,290.40 0.32

10 000671 阳光城 1,954,766.00 0.32

11 601390 中国中铁 1,951,938.80 0.32

12 601211 国泰君安 1,909,926.00 0.31

13 600827 百联股份 1,882,636.40 0.31

14 601857 中国石油 1,872,890.80 0.31

15 600376 首开股份 1,835,370.20 0.30

16 601216 君正集团 1,815,523.80 0.30

17 601009 南京银行 1,775,612.00 0.29

18 601333 广深铁路 1,766,239.20 0.29

19 000800 一汽轿车 1,764,180.00 0.29

20 300251 光线传媒 1,762,799.34 0.29

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 174,550,131.82

卖出股票的收入（成交）总额 47,896,588.98

注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关

交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 9,961,000.00 1.63

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,875,000.00 1.62

其中：政策性金融债 9,875,000.00 1.62

4 企业债券 59,936,210.30 9.82

5 企业短期融资券 130,277,000.00 21.35

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 283,919,000.00 46.52

第42页共47页

9 其他 - -

10 合计 493,968,210.30 80.94

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 111699032 16广州农村商业银行CD137 400,000.00 38,608,000.00 6.33

2 011770002 17均瑶SCP002 300,000.00 30,075,000.00 4.93

3 011764024 17桑德SCP001 300,000.00 30,039,000.00 4.92

4 011762027 17美年SCP001 200,000.00 20,032,000.00 3.28

5 122450 15齐鲁债 200,000.00 19,868,000.00 3.26

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货交易。

第43页共47页

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 124,560.71

2 应收证券清算款 7,622.96

3 应收股利 -

4 应收利息 7,516,420.11

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,648,603.78

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份额 占总份

持有份额 持有份额

比例 额比例

309 1,941,863.40 600,022,500.00 100.00% 13,291.12 0.00%

第44页共47页

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 399.76 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017年3月3日）基金份额总额 600,035,791.12

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 600,035,791.12

注：本基金基金合同于2017年3月3日生效。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基

金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，

未发生显着的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生

改聘会计师事务所事宜。

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10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

申万宏源 2 221,227,996.77 100.00% 204,105.02 100.00% 本期新增

注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况

良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期

提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门

的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金招募说 《中国证券报》、

1 明书 《上海证券报》、2017-02-22

《证券时报》

申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金份 《中国证券报》、

2 额发售公告 《上海证券报》、2017-02-22

《证券时报》

申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金合 《中国证券报》、

3 同（摘要） 《上海证券报》、2017-02-22

《证券时报》

申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金合 《中国证券报》、

4 同 《上海证券报》、2017-02-22

《证券时报》

申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金托管协 《中国证券报》、

5 议 《上海证券报》、2017-02-22

《证券时报》

关于申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金提 《中国证券报》、

6 前结束募集的公告 《上海证券报》、2017-03-02

《证券时报》

申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金合 《中国证券报》、

7 同生效公告 《上海证券报》、2017-03-04

《证券时报》

申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金经 《中国证券报》、

8 理变更公告 《上海证券报》、2017-03-23

《证券时报》

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11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类序 持有基金份额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别号 或者超过20%的时间区间

机构 1 20170303-20170630 200,007,500.00 - - 200,007,500.00 33.33%

2 20170303-20170630 300,011,500.00 - - 300,011,500.00 50.00%

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

基金合同；

招募说明书及其定期更新；

发售公告；

成立公告；

开放日常交易业务公告；

定期报告；

其他临时公告。

12.2 存放地点

上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于

本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基

金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路100号11层。

12.3 查阅方式

上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网

址：www.swsmu.com.

申万菱信基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

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