申万菱信基金管理有限公司

申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金清算报告基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

基金主代码：004412

信息披露日期：2018年6月12日

一、重要提示

申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2017年1月22日证监许可【2017】168号文注册募集，于

2017年3月3日成立并正式运作，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，《基金合同》生效后，在每个开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，本基金合同应当终止并履行清算程序：

（1）基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额（申购确认净金额及基金转换中转入确认净金额扣除赎回确认金额及基金转换中转出确认金额）后的余额低于5000万元；

（2）基金份额持有人人数少于200人。

截止本基金第一个开放期最后一日（即2018年3月16日）日终，本基金基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额（申购确认净金额及基金转换中转入确认净金额扣除赎回确认金额及基金转换中转出确认金额）后的余额低于5000万元，已触发基金合同中约定的基金合同终止条款。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》有关约定，无须召开基金份额持有人大会，本基金基金合同将终止并依法履行基金财产清算程序。

本基金自2018年3月20日起进入清算期，由基金管理人申万菱信基金管理有限公司、基金托管人宁波银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2018年3月20日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金

2、基金简称：申万菱信智选一年期定期开放混合

3、基金主代码：004412

4、基金运作方式：契约型、定期开放式

本基金以定期开放方式运作。基金合同生效后，采取封闭期与开放期滚动的方式运作，每个封闭期为1年。

5、基金合同生效日：2017年3月3日

6、2018 年3 月19 日（最后运作日）基金份额总额：10,004,727.58份

7、投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

8、投资策略：本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长期稳健增值。

9、业绩比较基准：中国债券总指数（全价）收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。

10、风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

11、基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

12、基金托管人：宁波银行股份有限公司

三、基金运作情况概述

本基金经中国证监会2017年1月22日证监许可【2017】168号文注册募集，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币600,011,491.20元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2017)第227号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，基金合同于2017年3月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为600,035,491.30份基金份额，其中认购资金利息折合24,000.10份基金份额。自2017年3月3日至2018年3月19日期间，本基金按基金合同正常运作。

根据《基金合同》约定，《基金合同》生效后，在每个开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，本基金合同应当终止并履行清算程序：（1）基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额（申购确认净金额及基金转换中转入确认净金额扣除赎回确认金额及基金转换中转出确认金额）后的余额低于5000万元；（2）基金份额持有人人数少于200人。

2017年3月3日至2018年3月4日为本基金第一个封闭期，2018年3月5日（含该日）至2018年3月16日（含该日），本基金进入第一个开放期，机构投资者可以在前述开放期内办理基金份额的申购、赎回业务，个人投资者可以办理基金份额的赎回业务。截止本开放期最后一日（即2018年3月16日）日终，本基金基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额（申购确认净金额及基金转换中转入确认净金额扣除赎回确认金额及基金转换中转出确认金额）后的余额低于5000万元，已触发基金合同中约定的基金合同终止条款。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》有关约定，无须召开基金份额持有人大会，本基金基金合同将终止并依法履行基金财产清算程序。本基金自2018年3月20日起进入清算期。

四、财务会计报告

资产负债表（已经审计）

会计主体：申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2018年3月19日(最后运作日)

本期末 上年度末

资产 2018年3月19日 2017年12月31日

(基金最后运作日)

资产：

银行存款 28,089,852.33 8,805,661.49

结算备付金 194,722.67 10,910.27

存出保证金 102,249.70 15,035.46

交易性金融资产 3,115,180.60 544,876,882.95

其中：股票投资 3,115,180.60 119,630,662.95

债券投资 - 425,246,220.00

买入返售金融资产 - 48,700,134.85

应收证券清算款 - 1,696,280.38

应收利息 203,064.12 9,734,983.84

其他资产 - 60,324.83

资产总计 31,705,069.42 613,900,214.07

负债和所有者权益

负债：

应付赎回款 20,672,024.04 -

应付管理人报酬 121,664.30 311,107.13

应付托管费 20,277.39 51,851.21

应付交易费用 263,760.33 67,107.68

应交税费 3,379.54 -

其他负债 293,000.00 270,000.00

负债合计 21,374,105.60 700,066.02

所有者权益：

实收基金 10,004,727.58 600,035,588.75

未分配利润 326,236.24 13,164,559.30

所有者权益合计 10,330,963.82 613,200,148.05

负债和所有者权益总计 31,705,069.42 613,900,214.07

注：1.报告截止日2018年3月19日(基金最后运作日)，基金份额净值

1.0326元，基金份额总额10,004,727.58份。

2.本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和《基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编制。于2018年3月

19日(基金最后运作日)，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负

债以预计需要清偿的金额计量。

五、清算事项说明

自2018年3月19日至2018年4月23日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，本次清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

1、清算费用

按照《申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

2、资产处置情况

（1）本基金最后运作日结算备付金人民币194,722.67元，该款项由中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司收取并保管，已于2018年4月3日划入

托管账户。

（2）根据中国证券登记结算有限责任公司结算保证金计算规则，本基金最后运作日结算保证金人民币102,249.70元，截至本次清算期结束日（2018年4月23日）尚未划入托管账户。

（3）本基金最后运作日应收利息人民币203,064.12元，至本基金最后一

笔清算款划出日前一日的银行存款、清算备付金及结算保证金将按规定继续计提利息并归基金份额持有人所有。

（4）本基金最后运作日交易性金融资产估值金额人民币3,115,180.60元，

全部为停牌股票资产(单只停牌股票最后运作日估值金额=该只停牌股票的停牌股票最后一个运作日价格×股票数量)，具体情况如下:

股票代码 股票名称 股票数量(股) 最后运作日估值 最后运作日估值

价格(人民币元) 金额(人民币元)

000156 华数传媒 151,529 11.40 1,727,430.60

600221 海航控股 427,000 3.25 1,387,750.00

截至本次清算期结束日（2018年4月23日），本基金所持上述股票尚未

复牌。由于上述股票复牌可变现的时间尚不确定，因此待本基金所持停牌股票复牌后，将全部停牌股票变现后的基金资产净值按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人。

3、负债清偿情况

(1)本基金最后运作日应付赎回款（含应付转出款）为人民币

20,672,024.04元，其中人民币20,672,003.38元已于2018年3月20日支付，

人民币20.66元已于2018年3月21日支付。

(2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币121,664.30元，已于

2018年4月3日支付。

(3)本基金最后运作日应付托管费为人民币20,277.39元，已于2018年

4月3日支付。

(4)本基金最后运作日应付交易费用为人民币263,760.33元，其中应付券

商佣金为人民币253,243.65元，已于2018年4月16日支付；应付银行间交易

手续费为人民币2,176.68元，已于2018年4月12日支付；应付银行间结算服

务费为人民币8,340.00元，已于2018年4月12日支付。

(5)本基金最后运作日应交税费为人民币3,379.54元，已于2018年4月

12日支付。

(6)本基金最后运作日其他负债为人民币293,000.00元，其中应付审计费

为人民币93,000.00元，已分别于2018年4月16日支付人民币60,000.00元，

2018年4月23日支付人民币33,000.00元；应付信息披露费为人民币

200,000.00元，已于2018年3月22日支付人民币70，000.00元，剩余人民

币130，000.00元将于收到信息披露机构发票后支付。

4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目 金额

一、最后运作日2018年3月19日基金净资产 10,330,963.82

加：清算期间清算净收益 -3,288.80

减：清算费用 -

三、2018年4月23日基金净资产 10,327,675.02

资产处置及负债清偿后，于2018年4月23日本基金剩余财产为人民币

10,327,675.02元，其中包括交易性金融资产估值金额人民币3,115,180.60元（该金额为停牌股票于本次清算结束日估值金额，与停牌股票资产复牌后实际变现金额可能存在差异）。根据《关于申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配，如因持有停牌证券暂时无法变现的，本基金将先以已变现基金资产为限进行分配，待停牌证券复牌并全部变现后进行再次分配。

2018年3月19日至本基金最后一笔清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金及结算保证金产生的利息亦属份额持有人所有，为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人申万菱信基金管理有限公司将于最后一次清算款划出日以自有资金垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人，基金财产清偿完毕之后所产生的其他任何费用亦由基金管理人承担。

6、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

六、备查文件

1、备查文件目录

（1）申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金2018年3月19日资产负债表及审计报告

（2）关于《申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金清算报告》的法律意见书

2、存放地点

基金管理人的办公场所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金

基金财产清算小组

2018年6月12日
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