汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基
金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金于2019年12月27日起变更注册为汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变，其中 A 类份额基金代码为“004469”，C 类份额基金代码为“004470”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富鑫益定开债

基金主代码 004469

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 4 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,509,760,484.80 份

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业
绩比较基准的较高稳健收益。


投资策略 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利
率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现
组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风
险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平
高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富鑫益定开债 A 汇添富鑫益定开债 C

下属分级基金的交易代码 004469 004470

报告期末下属分级基金的份额总额 1,509,695,048.84 份 65,435.96 份

注:于 2019 年 11 月 28 日，汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决通
过了《关于汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》，持有人大会
的决议已于当日生效。汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金于 2019 年 12 月 27 日起变更注册
为汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）

汇添富鑫益定开债 A 汇添富鑫益定开债 C

1.本期已实现收益 11,045,259.29 408.99

2.本期利润 13,247,524.51 503.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0077

4.期末基金资产净值 1,576,170,819.70 67,559.12

5.期末基金份额净值 1.0440 1.0324

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富鑫益定开债 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.85% 0.02% 0.61% 0.04% 0.24% -0.02%

汇添富鑫益定开债 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.74% 0.02% 0.61% 0.04% 0.13% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 4 月 20 日）起 6 个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富 国籍：中国。学历：武汉大学金融工程学
鑫益定 硕士。相关业务资格：证券投资基金从业
开债、汇 资格。从业经历：2010 年 9 月至 2014 年
徐一恒 添富鑫 2019 年 9 月 4 - 9 年 12 月任汇添富基金债券分析师，2014 年
远债的 日 12 月至 2019 年 8 月任汇添富基金专户投
基金经 资经理。2019 年 9 月 4 日至今任汇添富鑫
理 益定开债的基金经理，2019 年 12 月 4 日
至今任汇添富鑫远债的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年 4 季度，全球经济微弱复苏，体现年初全球主要央行货币政策转为宽松所引发信贷脉
冲的滞后影响。国内工业企业低库存状态与外需微弱回暖共振，经济进入早周期复苏阶段的证据越来越多。本轮经济的修复依赖于信用周期对经济周期的传导，尚处于早期阶段，降低社会融资成本是经济修复具有持续性的基石，宏观基本面环境对债券市场仍处于有利阶段。

报告期内，银行间 3 个月期限的存单利率维持在 2.70%-3.00%，3 个月期限的银行理财收益率
由 3.85%小幅上升至 4.00%，3 年期 AAA 的信用债利率由 3.45%上升至 3.70%，并逐步回落至 3.40%，
10 年期国开债利率由 3.50%上升至 3.76%，随后下行至 3.56%。

报告期内，组合以配置高等级信用债为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富鑫益定开债 A 基金份额净值为 1.0440 元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.85%；截至本报告期末汇添富鑫益定开债 C 基金份额净值为 1.0324 元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.74%；同期业绩比较基准收益率为 0.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,702,584,000.00 98.17

其中：债券 1,702,584,000.00 98.17

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,541,466.97 0.09

8 其他资产 30,186,342.50 1.74

9 合计 1,734,311,809.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 980,702,000.00 62.22

其中：政策性金融债 100,030,000.00 6.35

4 企业债券 304,670,000.00 19.33

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 314,582,000.00 19.96

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -


9 其他 102,630,000.00 6.51

10 合计 1,702,584,000.00 108.02

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
码 净值比例（%）

1 1728010 17 平安银行债 1,500,000 151,515,000.00 9.61

2 1728008 17 浦发银行 02 1,300,000 131,261,000.00 8.33

3 1780085 17 铁道 06 1,000,000 103,240,000.00 6.55

4 1928002 19 民生银行二级 01 1,000,000 102,630,000.00 6.51

5 1828004 18 招商银行 01 1,000,000 101,610,000.00 6.45

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 30,186,342.50

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,186,342.50

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富鑫益定开债 A 汇添富鑫益定开债 C

报告期期初基金份额总额 1,500,107,341.82 65,535.96

报告期期间基金总申购份额 9,591,406.10 -

减:报告期期间基金总赎回份额 3,699.08 100.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - -
以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 1,509,695,048.84 65,435.96

注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 汇添富鑫益定开债 A 汇添富鑫益定开债 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 - -

报告期期间买入/申购总份额 9,591,406.10 -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,591,406.10 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 0.64 -
份额比例（%）
注:1、其中“买入/申购”含红利再投份额；

2、本基金于 2017 年 4 月20 日成立。本公司于 2019 年12 月24 日使用固有资金 10,001,000.00
元申购本基金份额 9,591,406.10 份，申购费用 1,000.00 元。符合招募说明书规定的申购费率。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2019 年 12 月 24 日 9,591,406.10 10,001,000.00 0.01

合计 9,591,406.10 10,001,000.00

注:该笔申购金额为 10,001,000.00 元，适用费率为固定费用 1,000.00 元。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承诺
总份额比例(%) 份额比例(%) 持有期限

基金管理人固有9,591,046.10 0.649,591,046.10 0.64 3 年
资金

基金管理人高级 199.88 0.00 - - -
管理人员

基金经理等人员 99.94 0.00 - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 16,073.16 0.00 - - -

合计 9,607,779.08 0.649,591,046.10 0.64 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占比
类 号 到或者超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 （%）
别 间区间

机 1 2019 年 10 月 1 日至 1,500,066,500.00 - -1,500,066,500.00 99.36
构 2019 年 12 月 31 日

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，很可能出现开放期最后一日基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于 5000 万元的情形，按照法律法规与《基金合同》的约定，本基金将面临提前终止基金合同的风险。若未触发前述提前终止情形，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，本基金有可能在运作过程中资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

5、《汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金和汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

8、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 1 月 21 日
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