汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富鑫益定开债

交易代码 004469

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年4月20日

报告期末基金份额总额 1,500,223,257.40份

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创

造超越业绩比较基准的较高稳健收益。

本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置

投资策略 策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的

基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较

风险收益特征 低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风

险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混

合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C

下属分级基金的交易代码 004469 004470

报告期末下属分级基金的份额总额 1,500,129,631.68份 93,625.72份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）
汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C
1．本期已实现收益 14,738,119.78 818.54
2．本期利润 18,660,762.75 1,062.15
3．加权平均基金份额本期利润 0.0124 0.0113
4．期末基金资产净值 1,548,966,816.52 96,109.18
5．期末基金份额净值 1.0326 1.0265
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富鑫益定开债A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.23% 0.03% 0.57% 0.07% 0.66% -0.04%
汇添富鑫益定开债C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.11% 0.03% 0.57% 0.07% 0.54% -0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年4月20日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富 国籍：中国，学历：厦门
可转换 大学经济学硕士。2011年
债券基 加入汇添富基金管理股份
金、汇 有限公司任固定收益分析
吴江宏 添富盈 2017年 7年 师。2015年7月17日至今
安保本 4月20日 - 任汇添富可转换债券基金
混合基 的基金经理，2016年4月
金、汇 19日至今任汇添富盈安保
添富盈 本混合基金的基金经理，
稳保本 2016年8月3日至今任汇

混合基 添富盈稳保本混合基金的
金、汇 基金经理，2016年9月

添富保 29日至今任汇添富保鑫保
鑫保本 本混合基金的基金经理，
混合基 2017年3月13日至今任汇
金、汇 添富鑫利债券基金的基金
添富鑫 经理，2017年3月15日至
利债券 今任汇添富绝对收益定开
基金、 混合基金的基金经理，

汇添富 2017年4月20日至今任汇
绝对收 添富鑫益定开债基金的基
益定开 金经理，2017年6月23日
混合、 至今任添富鑫汇定开债券
添富鑫 基金的基金经理，2017年
汇定开 9月27日至今任汇添富民
债券基 丰回报混合基金的基金经
金、汇 理，2018年1月25日至今
添富民 任添富鑫永定开债基金的
丰回报 基金经理，2018年4月

混合、 16日至今任添富鑫盛定开
添富鑫 债基金的基金经理，

永定开 2018年9月28日至今任添
债、添 富年年丰定开混合、汇添
富鑫盛 富双利债券的基金经理。
定开债、

添富年

年丰定

开混合、

汇添富

双利债

券的基

金经理。

汇添富 国籍：中国。学历：上海
货币基 财经大学经济学硕士。业
金、现 务资格：证券投资基金从
金宝货 业资格。从业经历：曾任
币基金、 汇添富基金债券交易员、
蒋文玲 添富通 2017年 12年 债券风控研究员。2012年
货币基 4月20日 - 11月30日至2014年1月
金、实 7日任浦银安盛基金货币市
业债债 场基金的基金经理。

券基金、 2014年1月加入汇添富基
优选回 金，历任金融工程部高级
报混合 经理、固定收益基金经理

基金、 助理。2014年4月8日至

汇添富 今任汇添富多元收益债券

鑫益定 基金的基金经理助理，

开债基 2015年3月10日至今任汇
金、添 添富现金宝货币基金、汇

富年年 添富优选回报混合基金

益定开 （原理财21天债券基金）
混合、 的基金经理，2015年3月
添富鑫 10日至2018年5月4日任
汇定开 汇添富理财14天债券基金
债券基 的基金经理，2016年6月
金、汇 7日至今任汇添富货币基金、
添富睿 添富通货币基金、实业债

丰混合 债券基金的基金经理，

基金、 2016年6月7日至

汇添富 2018年5月4日任理财

新睿精 30天债券基金、理财60天
选混合 债券基金的基金经理，

基金的 2017年4月20日至今任汇
基金经 添富鑫益定开债基金的基

理，汇 金经理，2017年5月15日
添富多 至今任添富年年益定开混

元收益 合基金的基金经理，

债券基 2017年6月23日至今任添
金的基 富鑫汇定开债券基金的基

金经理 金经理，2018年8月2日
助理。 至今任汇添富睿丰混合基

金、汇添富新睿精选混合

基金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

基本面，三季度融资环境的持续收缩开始对经济产生拖累。工业生产整体有所放缓，受基建投资拖累，固定资产投资增速显著下滑，但房地产投资增速依然维持2位数增长。通胀7月超预期反弹，8月进一步上行超预期，虽然通胀主要受天气、猪瘟等结构性因素扰动，但市场对于通胀的担忧加剧。金融数据方面，融资总额有所改善，不过同比增速仍然持续下滑，信贷质量依然较差。政策面，三季度以来从宽货币到宽信用，从去杠杆到稳杠杆的政策导向非常明确，但实际落地过程中宽信用传导机制仍不通畅。资金面维持宽松，货币政策实质偏宽松。

三季度债券收益率先下后上，曲线陡峭化下行。信用利差经过二季度的明显扩大，三季度先收缩后反弹，民营企业信用利差依然维持在历史高位。三季度，中债财富综合指数上涨1%。

报告期内，组合债券持仓以短久期高等级信用债和同业存单为主。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富鑫益定开债A基金份额净值为1.0326元，本报告期基金份额净值增
长率为1.23%；截至本报告期末汇添富鑫益定开债C基金份额净值为1.0265元，本报告期基金份额净值增长率为1.11%；同期业绩比较基准收益率为0.57%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,384,531,000.00 85.72
其中：债券 1,384,531,000.00 85.72
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 200,624,822.92 12.42
8 其他资产 29,993,164.09 1.86
9 合计 1,615,148,987.01 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,490,000.00 6.49
其中：政策性金融债 100,490,000.00 6.49
4 企业债券 332,701,000.00 21.48
5 企业短期融资券 654,155,000.00 42.23
6 中期票据 201,025,000.00 12.98
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 96,160,000.00 6.21
9 其他 - -
10 合计 1,384,531,000.00 89.38
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
号 比例（％）

1 1728008 17浦发银行02 1,500,000 151,395,000.00 9.77
2 041800041 18汇金CP001 1,000,000 101,220,000.00 6.53
3 1728006 17中信银行债 1,000,000 100,970,000.00 6.52
4 041800165 18国电集CP002 1,000,000 100,770,000.00 6.51
5 011800978 18深能源SCP005 1,000,000 100,690,000.00 6.50
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10投资组合报告附注
5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 29,993,164.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,993,164.09
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C
报告期期初基金份额总额 1,500,129,631.68 93,625.72
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 1,500,129,631.68 93,625.72
注：总申购份额含红利再投份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 持有基金份额

者类 序 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占
别 号 超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比
间区间

2018年7月

机构 1日至

1 2018年9月 1,500,066,500.00 0.00 0.00 1,500,066,500.00 99.99%
30日

个人 - - - - - - -
产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，很可能出现开放期最后一日基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于5000万元的情形，按照法律法规与《基金合同》的约定，本基金将面临提前终止基金合同的风险。若未触发前述提前终止情形，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，本基金有可能在运作过程中资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2018年10月26日
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