嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 28 日
送出日期：2022 年 6 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中小企业量化活力灵活 基金代码 004536

配置混合

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 7 月 4 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 9 月 20 日

基金经理 金猛 理的日期

证券从业日期 2012 年 2 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

本基金采用积极、主动的量化投资策略，以中小企业经营、发展和创新的内在活力为研
投资目标 究基础，通过系统的专业性研究分析，积极挖掘符合经济规律及产业发展规律的优质中
小企业所蕴含的投资机会，在严控投资风险的条件下，追求基金资产的稳健增值。

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法
发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级
债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、
银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
投资范围 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，本基金投资于本基
金界定的中小企业类股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权
证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

主要投资策略 本基金立足于中国资本市场独特的变化，利用综合评价对中小企业经营、发展和创

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

新的内在活力进行由点到面的多层次量化分析，构建包含中小企业投资价值、成长性、
创新力、经营质量、管理层模式以及企业文化等方面的全方位投资策略，优选增长潜力
最大的中小企业股票进行投资。

具体投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略（包括对中小企业的定义以及
多层次的量化投资策略）、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策
略、资产支持证券投资策略、风险管理策略等。

业绩比较基准 中证 1000 指数*95%+中证综合债券指数*5%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票
型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率


嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

/持有期限（N）

M<1,000,000 1.5%

申购费 1,000,000≤M<2,000,000 1%

（前收费） 2,000,000≤M<5,000,000 0.6%

M≥5,000,000 1,000 元/笔

N<1 年 0.2%

申购费 1 年≤N<3 年 0.1%

（后收费）

N≥3 年 0%

N<7 天 1.5%

7 天≤N<30 天 0.75%

赎回费 30 天≤N<365 天 0.5%

365 天≤N<730 天 0.25%

N≥730 天 0%

注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招募说明书》及相关公告。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.5%

托管费 0.25%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，《基金合同》生效后与基金相关的会计
其他费用 师费、律师费和诉讼或仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，
基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，按照国家有关规定和《基金合
同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一）本基金特有的风险

本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。


嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

二）基金管理过程中共有的风险：信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图信息。
点击查看>>  附件