银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合
型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 26 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 20

§7 投资组合报告 ...... 44

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48

7.12 投资组合报告附注 ...... 48

§8 基金份额持有人信息...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49

§9 开放式基金份额变动...... 50
§10 重大事件揭示...... 50

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51

10.4 基金投资策略的改变 ...... 51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51

10.8 其他重大事件 ...... 52

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53

§12 备查文件目录...... 53

12.1 备查文件目录 ...... 53

12.2 存放地点 ...... 54

12.3 查阅方式 ...... 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河鑫月享 6 个月定期开放混合

基金主代码 004612

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份 170,263,549.31 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C
金简称

下属分级基金的交 004612 004613

易代码

报告期末下属分级 170,134,624.61 份 128,924.70 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动

性，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力求实
现基金资产的持续稳定增值。

投资策略 (一)封闭期内的投资策略

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券类资产投资
策略；4、股指期货投资策略；5、权证投资策略；6、流通受限
证券的投资策略；7、存托凭证投资策略

(二)开放期内的投资策略

在开放期内，本基金为保持较高的流动性，在遵守本基金合
同中有关投资限制与投资比例的前提下，调整配置高流动性的投
资品种，以有效防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 上证国债指数收益率*50%+沪深 300 指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银河基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露 姓名 秦长建 罗菲菲

负责人 联系电话 021-38568989 010-58560666

电子邮箱 qinchangjian@cgf.cn tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 400-820-0860 95568

传真 021-38568769 010-57093382


注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市西城区复兴门内大街 2
大道 1568 号 15 层 号

办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市西城区复兴门内大街 2
大道 1568 号 15 层 号

邮政编码 200122 100031

法定代表人 宋卫刚 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cgf.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17
公司 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C

本期已实现收益 1,849,498.55 1,128.02

本期利润 2,240,111.55 1,421.94

加权平均基金份

0.0132 0.0110
额本期利润
本期加权平均净

1.26% 1.07%
值利润率
本期基金份额净

1.30% 1.10%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 2,361,649.95 720.29
润

期末可供分配基 0.0139 0.0056
金份额利润

期末基金资产净 172,496,274.56 129,644.99
值


期末基金份额净 1.0139 1.0056
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 24.77% 22.18%
值增长率
注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金合同于 2018 年 03 月 28 日生效。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.67% 0.15% 0.81% 0.43% -0.14% -0.28%

过去三个月 0.52% 0.16% -1.87% 0.41% 2.39% -0.25%

过去六个月 1.30% 0.18% 0.79% 0.42% 0.51% -0.24%

过去一年 1.11% 0.20% -5.44% 0.49% 6.55% -0.29%

过去三年 15.76% 0.28% 2.62% 0.60% 13.14% -0.32%

自基金合同生效

24.77% 0.24% 13.51% 0.63% 11.26% -0.39%

起至今

银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.63% 0.15% 0.81% 0.43% -0.18% -0.28%

过去三个月 0.42% 0.16% -1.87% 0.41% 2.29% -0.25%

过去六个月 1.10% 0.18% 0.79% 0.42% 0.31% -0.24%


过去一年 0.71% 0.20% -5.44% 0.49% 6.15% -0.29%

过去三年 14.35% 0.28% 2.62% 0.60% 11.73% -0.32%

自基金合同生效

22.18% 0.24% 13.51% 0.63% 8.67% -0.39%
起至今

注：本基金的业绩比较基准为：上证国债指数收益率*50%+沪深 300 指数收益率*50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金合同于 2018 年 3 月 28 日生效。

2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定：本基金封闭期内股票资产投资比例为基金资产的 0%-100%，开放期内股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%。在封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；在开放期内每个开放日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。截至本报告期末，各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。

银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2 亿元人民币，注册地中国
上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。
本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活
配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金、银河中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生学历，12 年金融行业相关从
刘铭 本基金的 2018 年 3 - 12 年 业经历。曾任职于上海汽车集团财务有限
基金经理 月 28 日 责任公司固定收益部、上海银行股份有限
公司资产管理部，从事固定收益交易、研


究与投资相关工作，2016 年 7 月加入我
公司固定收益部。2016 年 12 月至 2019
年 2 月担任银河银富货币市场基金基金
经理。2017 年 4 月起担任银河鑫利灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2017
年 4 月起担任银河君耀灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2017 年 4 月起
担任银河君尚灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2017 年 4 月至 2018 年 12
月担任银河君腾灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2017 年 4 月起担任银
河君盛灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2017 年 4 月起担任银河君信灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。
2017 年 4 月起担任银河君润灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2017 年4 月
起担任银河君荣灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2017 年 6 月至 2019 年
2 月担任银河钱包货币市场基金基金经
理。2017 年 12 月起担任银河铭忆 3 个月
定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理。2018 年 3 月起担任银河庭芳 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2018 年 6
月起担任银河景行 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理。2018
年 9 月起担任银河沃丰纯债债券型证券
投资基金基金经理。2018 年 12 月至 2020
年 2 月担任银河家盈纯债债券型证券投
资基金基金经理。2018 年 12 月至 2020
年 4 月担任银河嘉裕纯债债券型证券投
资基金基金经理。2019 年 4 月至 2020 年
5 月担任银河中债-1-3 年久期央企 20 债
券指数证券投资基金基金经理。2019 年 6
月起担任银河睿安纯债债券型证券投资
基金基金经理。2019 年 9 月起担任银河
久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
2019年 12月起担任银河睿鑫纯债债券型
证券投资基金基金经理。2020 年 1 月至
2020 年 9 月担任银河久悦纯债债券型证
券投资基金基金经理。

本基金的 2020 年 8 中共党员，硕士研究生，23 年证券从业经
石磊 基金经理 月 8 日 - 23 年 历。曾先后就职于海通证券研究所、银河
基金管理有限公司研究部、中银基金投资


管理部、江海证券资产管理部，期间从事
行业和上市公司研究、股票投资和债券投
资等工作。2014 年 6 月加入银河基金管
理有限公司任专户投资经理，现担任基金
经理。2019 年 4 月起担任银河灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，2019
年 7 月起担任银河君信灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2020 年 8 月
起担银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理,2021
年 11 月起担任银河臻优稳健配置混合型
证券投资基金的基金经理，2023 年 3 月
起担任银河收益证券投资基金、银河银泰
理财分红证券投资基金的基金经理。

注：1、上表中刘铭的任职日期为基金合同生效之日，其余日期为我公司作出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 6 2,694,690,954.44 2019 年 4 月 22 日

私募资产管理 2 1,442,002,397.58 2022 年 2 月 24 日
石磊 计划

其他组合 - - -

合计 8 4,136,693,352.02 -

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年一季度经济呈复苏态势，总体消费继续回升，固定资产投资超预期。二季度经济恢复低于预期。国内投资和消费增速回落，国外主要经济体继续加息，基本面边际转弱，外需下降，叠加一级发行减少和资金面宽松，共同导致债券收益率整体下行。

2023 年上半年 10Y 国开下行 19bp，曲线整体平坦化。信用债方面，曲线整体平坦化，期限利
差下行。经济金融数据方面，一季度 GDP 同比实际增长 4.5%，固定资产投资同比增长 5.1%。二季
度 GDP 同比增长 6.3%，上半年 GDP 累计同比增长 5.5%。上半年新发放贷款利率整体趋于平稳，其
中企业贷款稳定不变、个人住房贷款下降 10bp 左右。资金面方面，上半年央行公开市场净投放820 亿元，降准一次，下调金融机构存款准备金率 0.25 个百分点，降息一次，中期借贷便利（MLF）下调 10 个基点。上半年资金面由均衡偏紧转为均衡偏松，总体平稳。

权益方面，万得全 A 上涨 3.06%。风格上，中证 1000 表现相对较好，上涨 5.1%，上证 50 走
势偏弱，下行 5.43%。转债方面，上半年转债估值先下后上，全市场转股溢价率算数平均值从年初
的 46.51%先降至一季度末的 44.70%，二季度抬升至半年末的 47.63%，目前估值处于 2010 年以来
的历史 84.08%分位数。

报告期内，基金债券配置以中高评级的信用债为主，参与了中长端利率债的波段交易。股票配置方面，主要是基于行业景气度和业绩的情况进行了一定调整，增加了军工、公用事业等行业的配置比例，降低了银行、化工、建筑建材的配置比例。另外，基金还参与了新股和可转债的申购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 的基金份额净值为 1.0139 元，本报告期基
金份额净值增长率为 1.30%，同期业绩比较基准收益率为 0.79%；截至本报告期末银河鑫月享 6 个
月定期开放混合 C 的基金份额净值为 1.0056 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.10%，同期业
绩比较基准收益率为 0.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在经历二季度大牛市后，债市进入观察期。在基本面上，从主动去库到被动去库阶段的特征就是量价逐步筑底。对于低库存的商品而言，价格的波动会进一步放大，因为需求并未出现明显的修复，后续是会出现一定幅度的回落调整的。对于债券而言，市场在当前的运行节奏主要还是聚焦在资金面与政策的落地节奏，对债券市场仍然是友好的，刺激政策仍未落地，基本面处于寻底阶段，货币政策仍然会维持宽松确保经济的复苏持续性。在后续政策逐步祭出阶段也会不断地交易预期差，三季度收益率的低点或就在前期能见到，收益率在震荡中也存在创出新低的可能。
对于权益市场的行情谨慎乐观，市场仍将呈现结构性行情主导的局面，随着国内经济的库存周期逐步见底，托底政策的效果逐渐显现，海外新技术引领的新产业升级趋势延续，本基金将在以下领域中寻找机会：成长行业中受益于新技术升级、业绩增长确定性与估值具备空间的 TMT 行业，库存周期见底后需求回升的中上游制造业机会，需求存在改善空间的消费类行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、基金运营部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，
根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金根据《基金合同》有关规定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配”。

银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 于 2023 年 05 月 26 日进行利润分配，每 10 份分配收益
0.4000 元，A 类分配金额为 6,805,362.84 元；银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 于 2023 年 05 月
26 日进行利润分配，每 10 份分配收益 0.3000 元，C 类分配金额为 3,889.62 元。

本基金截至 2023 年 06 月 30 日，银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 可供分配利润为
2,361,649.95 元，银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 可供分配利润为 720.29 元，根据《证券投
资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，经本基金管理人计算并经基金托管人中国民生银行股份有限公司确认，上述利润分配方案符合约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真
实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 8,892,023.67 1,987,099.06

结算备付金 248,796.19 715,854.14

存出保证金 18,868.01 11,467.89

交易性金融资产 6.4.7.2 104,397,433.38 196,003,188.23

其中：股票投资 25,383,400.00 34,058,600.00

基金投资 - -

债券投资 79,014,033.38 161,944,588.23

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 68,012,547.95 -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 181,569,669.20 198,717,609.32

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 21,012,162.72


应付清算款 8,712,796.67 200,415.80

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 84,671.98 90,379.12

应付托管费 14,112.01 15,063.20

应付销售服务费 42.84 47.77

应付投资顾问费 - -

应交税费 4,432.43 10,802.91

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 127,693.72 194,933.41

负债合计 8,943,749.65 21,523,804.93

净资产：

实收基金 6.4.7.10 170,263,549.31 170,263,715.08

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 2,362,370.24 6,930,089.31

净资产合计 172,625,919.55 177,193,804.39

负债和净资产总计 181,569,669.20 198,717,609.32

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 基金份额净值 1.0139
元,基金份额总额 170,134,624.61 份；银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 基金份额净值 1.0056
元,基金份额总额 128,924.70 份。银河鑫月享 6 个月定期开放混合份额总额合计为170,263,549.31 份。
6.2 利润表
会计主体：银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 2,982,627.17 2,224,746.62

1.利息收入 60,538.36 16,648.45

其中：存款利息收入 6.4.7.13 14,005.22 7,584.21

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 46,533.14 9,064.24
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以 2,531,181.76 5,166,116.49
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -478,068.65 2,025,419.75

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 2,774,504.99 2,693,490.49

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 234,745.42 447,206.25

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 390,906.92 -2,958,018.32
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 0.13 -
“-”号填列）

减：二、营业总支出 741,093.68 949,301.56

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 529,068.10 521,268.49

2．托管费 6.4.10.2.2 88,178.08 86,878.10

3．销售服务费 6.4.10.2.3 264.91 268.22

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 25,957.17 240,689.85

其中：卖出回购金融资 25,957.17 240,689.85
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 3,966.84 6,973.14

8．其他费用 6.4.7.23 93,658.58 93,223.76

三、利润总额（亏损总 2,241,533.49 1,275,445.06
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 2,241,533.49 1,275,445.06
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 2,241,533.49 1,275,445.06

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 170,263,715.08 - 6,930,089.31 177,193,804.39
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 170,263,715.08 - 6,930,089.31 177,193,804.39
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -165.77 - -4,567,719.07 -4,567,884.84
号填列）

（一）、综合收益 - - 2,241,533.49 2,241,533.49
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -165.77 - -0.10 -165.87
（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,888.51 - 6.87 1,895.38
购款

2.基金赎 -2,054.28 - -6.97 -2,061.25
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -6,809,252.46 -6,809,252.46
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 170,263,549.31 - 2,362,370.24 172,625,919.55
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 170,269,487.51 - 5,986,459.58 176,255,947.09
资产（基金净值）


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 170,269,487.51 - 5,986,459.58 176,255,947.09
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 6,045.67 - 1,275,582.12 1,281,627.79
号填列）

（一）、综合收益 - - 1,275,445.06 1,275,445.06
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 6,045.67 - 137.06 6,182.73
（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 11,147.75 - 328.75 11,476.50
购款

2.基金赎 -5,102.08 - -191.69 -5,293.77
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 170,275,533.18 - 7,262,041.70 177,537,574.88
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

史平武 史平武 刘晓彬

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管
理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2017]421 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，本基金首次设立募集基金份额为391,695,842.60 份，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为安永华明
(2018)验字第 60821717_B06 号的验资报告。基金合同于 2018 年 3 月 28 日生效。本基金的基金管
理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据基金合同相关规定，本基金份额分为 A 类基金份额(以下简称“银河鑫月享 6 个月定期开
放混合 A”)和 C 类基金份额(以下简称“银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C”)两类份额。其中，
银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 是指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 是指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河鑫月享6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换公司债券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为：本基金封闭期内股票资产投资比例为基金资产的 0%-100%，开放期内股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%。在封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；在开放期内每个开放日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：上证国债指数收益率×50%+沪深 300 指数收益率×50%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资
基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况、自 2023 年 01 月 01 日至
2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人
所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总
局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算
个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计

入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 8,892,023.67

等于：本金 8,890,927.53

加：应计利息 1,096.14

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 8,892,023.67

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 25,497,424.05 - 25,383,400.00 -114,024.05

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 47,911,052.44 408,717.67 48,233,267.67 -86,502.44
场

债券 银行间市 30,424,090.00 382,765.71 30,780,765.71 -26,090.00
场

合计 78,335,142.44 791,483.38 79,014,033.38 -112,592.44

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 103,832,566.49 791,483.38 104,397,433.38 -226,616.49

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末无期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末无黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 68,012,547.95 -

银行间市场 - -

合计 68,012,547.95 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期内无需按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。

6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期内无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期内无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 44,309.96

其中：交易所市场 43,084.96

银行间市场 1,225.00

应付利息 -

预提费用 83,383.76

合计 127,693.72

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 170,134,059.49 170,134,059.49

本期申购 1,290.87 1,290.87

本期赎回（以“-”号填列） -725.75 -725.75

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 170,134,624.61 170,134,624.61

银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 129,655.59 129,655.59

本期申购 597.64 597.64

本期赎回（以“-”号填列） -1,328.53 -1,328.53

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 128,924.70 128,924.70

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 7,867,802.87 -940,902.10 6,926,900.77

本期利润 1,849,498.55 390,613.00 2,240,111.55

本期基金份额交易产生 8.27 -7.80 0.47
的变动数

其中：基金申购款 19.47 -11.23 8.24

基金赎回款 -11.20 3.43 -7.77

本期已分配利润 -6,805,362.84 - -6,805,362.84

本期末 2,911,946.85 -550,296.90 2,361,649.95

银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,888.29 -699.75 3,188.54

本期利润 1,128.02 293.92 1,421.94

本期基金份额交易产生 -8.54 7.97 -0.57

的变动数

其中：基金申购款 3.32 -4.69 -1.37

基金赎回款 -11.86 12.66 0.80

本期已分配利润 -3,889.62 - -3,889.62

本期末 1,118.15 -397.86 720.29

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 11,499.84

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,379.19

其他 126.19

合计 14,005.22

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 -478,068.65
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 -478,068.65

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 49,317,806.07

减：卖出股票成本总额 49,657,014.91

减：交易费用 138,859.81

买卖股票差价收入 -478,068.65

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 2,288,990.67

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 485,514.32
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,774,504.99

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 141,965,963.76
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 139,272,786.24
本总额

减：应计利息总额 2,206,263.20

减：交易费用 1,400.00

买卖债券差价收入 485,514.32

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 234,745.42

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 234,745.42

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 390,906.92

股票投资 480,928.05

债券投资 -90,021.13

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -


减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 390,906.92

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 0.13

合计 0.13

6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 674.82

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 93,658.58

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，已经召集并以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，大会表决审议并通过了《关于终止银河鑫月享 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金的最后运作日为
2023 年 8 月 23 日，于 2023 年 8 月 24 日进入清算期，于 2023 年 8 月 24 日成立财产清算小组。
截止本报告日，本基金尚未清算结束。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司(“民生银 基金托管人、基金代销机构

行”)
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 529,068.10 521,268.49

其中：支付销售机构的客户维护 365.51 370.07
费
注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 88,178.08 86,878.10

注：支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产×0.10%÷当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 银河鑫月享 6 个月定期银河鑫月享 6 个月定期

合计

开放混合 A 开放混合 C

民生银行 - 128.13 128.13

合计 - 128.13 128.13

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银河鑫月享 6 个月定期银河鑫月享 6 个月定期 合计

开放混合 A 开放混合 C

民生银行 - 149.59 149.59

合计 - 149.59 149.59

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值×0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：银河鑫月享 6 个月
定期开放混合 C 的日销售服务费=前一日银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 基金资产净值×0.40%
÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

民生银行 8,892,023.67 11,499.84 366,615.80 2,744.27

注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A

除息日 每 10 份 现金形 再投资形 本期利

序 权益 基金份额 式 式 润分配 备注

号 登记日 场内 场外 分红数 发放总 发放总额 合计

额

1 2023 年 5 - 2023 年 5 0.4000 6,804,58 774.41 6,805,36 -
月 26 日 月 26 日 8.43 2.84

合 - - - 0.4000 6,804,58 774.41 6,805,36 -
计 8.43 2.84

银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C

序 权益 除息日 每 10 份 现金形 再投资形 本期利 备注

号 登记日 场内 场外 基金份额 式 式 润分配


分红数 发放总 发放总额 合计

额

1 2023 年 5 - 2023 年 5 0.3000 3,303.35 586.27 3,889.62 -
月 26 日 月 26 日

合 - - - 0.3000 3,303.35 586.27 3,889.62 -
计

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。

公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 9,115,567.40

合计 - 9,115,567.40

注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 20,387,482.19 132,430,492.06

AAA 以下 - -

未评级 58,626,551.19 20,398,528.77

合计 79,014,033.38 152,829,020.83

注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金采用定期开放的运作方式，封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在开放期内，本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本
期

末 5

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 年 不计息 合计

3 年 以

6 月 上

30
日
资
产
银

行 8,892,023.67 - - - - - 8,892,023.67
存
款
结
算

备 248,796.19 - - - - - 248,796.19
付
金
存
出

保 18,868.01 - - - - - 18,868.01
证
金
交
易

性 38,098,500.5 40,915,532.8 25,383,400.0 104,397,433.3
金 - - 5 3 - 0 8
融
资
产
买
入
返

售 68,012,547.9 - - - - - 68,012,547.95
金 5

融
资
产
资

产 77,172,235.8 - 38,098,500.5 40,915,532.8 - 25,383,400.0 181,569,669.2
总 2 5 3 0 0
计
负
债

应
付
管

理 - - - - - 84,671.98 84,671.98
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 14,112.01 14,112.01
管
费
应
付

清 - - - - - 8,712,796.67 8,712,796.67
算
款
应
付
销

售 - - - - - 42.84 42.84
服
务
费
应

交 - - - - - 4,432.43 4,432.43
税
费
其

他 - - - - - 127,693.72 127,693.72
负
债
负

债 - - - - - 8,943,749.65 8,943,749.65
总
计
利
率

敏 77,172,235.8 38,098,500.5 40,915,532.8 16,439,650.3 172,625,919.5
感 2 - 5 3 - 5 5
度
缺
口

上 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 不计息 合计

年 年


度 以

末 上

202
2 年
12
月
31
日
资
产
银

行 1,987,099.06 - - - - - 1,987,099.06
存
款
结
算

备 715,854.14 - - - - - 715,854.14
付
金
存
出

保 11,467.89 - - - - - 11,467.89
证
金
交
易

性 10,262,821.9 10,192,153.4 49,669,958.6 91,819,654.2 34,058,600.0 196,003,188.2
金 2 3 3 5 - 0 3
融
资
产
资

产 12,977,243.0 10,192,153.4 49,669,958.6 91,819,654.2 - 34,058,600.0 198,717,609.3
总 1 3 3 5 0 2
计
负
债
应
付
管

理 - - - - - 90,379.12 90,379.12
人
报
酬

应 - - - - - 15,063.20 15,063.20

付
托
管
费
应
付

清 - - - - - 200,415.80 200,415.80
算
款
卖
出
回
购 21,012,162.7

金 2 - - - - - 21,012,162.72
融
资
产
款
应
付
销

售 - - - - - 47.77 47.77
服
务
费
应

交 - - - - - 10,802.91 10,802.91
税
费
其

他 - - - - - 194,933.41 194,933.41
负
债
负

债 21,012,162.7 - - - - 511,642.21 21,523,804.93
总 2

计
利
率

敏 - 10,192,153.4 49,669,958.6 91,819,654.2 33,546,957.7 177,193,804.3
感 8,034,919.71 3 3 5 - 9 9
度
缺
口

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率
风险状况测算的理论变动值。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生
变化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率上升 25

-290,024.01 -463,085.89
个基点

分析

市场利率下降 25

290,024.01 463,085.89
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日


公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 25,383,400.00 14.70 34,058,600.00 19.22
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 25,383,400.00 14.70 34,058,600.00 19.22

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论
变动值。

假设

2、假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。

3、测算时期为 3 个月，对于交易少于 3 个月的资产，默认其波动与指数同步。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

915,145.61 1,782,015.44
5%

分析

沪深 300 指数下降

-915,145.61 -1,782,015.44
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次
的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 25,383,400.00 34,058,600.00

第二层次 79,014,033.38 161,944,588.23

第三层次 - -

合计 104,397,433.38 196,003,188.23

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31

日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产款、卖出回购金融
资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 25,383,400.00 13.98

其中：股票 25,383,400.00 13.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 79,014,033.38 43.52

其中：债券 79,014,033.38 43.52

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 68,012,547.95 37.46


其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,140,819.86 5.03

8 其他各项资产 18,868.01 0.01

9 合计 181,569,669.20 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 18,407,300.00 10.66

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 1,965,600.00 1.14

E 建筑业 2,182,000.00 1.26

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 828,500.00 0.48

J 金融业 2,000,000.00 1.16

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 25,383,400.00 14.70

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 300627 华测导航 100,000 3,247,000.00 1.88


2 000400 许继电气 140,000 3,227,000.00 1.87

3 002459 晶澳科技 70,000 2,919,000.00 1.69

4 000657 中钨高新 250,000 2,422,500.00 1.40

5 600487 亨通光电 150,000 2,199,000.00 1.27

6 601800 中国交建 200,000 2,182,000.00 1.26

7 601009 南京银行 250,000 2,000,000.00 1.16

8 000690 宝新能源 280,000 1,965,600.00 1.14

9 600426 华鲁恒升 60,000 1,837,800.00 1.06

10 000738 航发控制 70,000 1,708,000.00 0.99

11 002454 松芝股份 100,000 847,000.00 0.49

12 300768 迪普科技 50,000 828,500.00 0.48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300768 迪普科技 3,238,524.76 1.83

2 002459 晶澳科技 2,693,648.00 1.52

3 601800 中国交建 2,459,386.00 1.39

4 600487 亨通光电 2,340,903.00 1.32

5 000690 宝新能源 2,242,424.00 1.27

6 002396 星网锐捷 2,142,339.00 1.21

7 601288 农业银行 1,932,000.00 1.09

8 600999 招商证券 1,689,392.00 0.95

9 000738 航发控制 1,669,859.00 0.94

10 000672 上峰水泥 1,623,077.00 0.92

11 601995 中金公司 1,619,344.00 0.91

12 002254 泰和新材 1,552,761.00 0.88

13 601377 兴业证券 1,344,239.60 0.76

14 688315 诺禾致源 1,318,904.00 0.74

15 601126 四方股份 1,298,616.00 0.73

16 603225 新凤鸣 1,289,750.00 0.73

17 601009 南京银行 1,260,600.00 0.71

18 002063 远光软件 1,245,795.00 0.70

19 600502 安徽建工 1,237,500.00 0.70

20 002454 松芝股份 1,179,645.00 0.67

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)


码

1 688315 诺禾致源 4,150,182.59 2.34

2 601877 正泰电器 3,565,749.00 2.01

3 000002 万 科 A 3,484,039.00 1.97

4 601318 中国平安 2,971,940.00 1.68

5 601009 南京银行 2,569,600.00 1.45

6 300041 回天新材 2,552,838.00 1.44

7 002396 星网锐捷 2,435,765.00 1.37

8 300768 迪普科技 2,401,946.00 1.36

9 603128 华贸物流 2,061,372.00 1.16

10 601288 农业银行 2,010,000.00 1.13

11 600999 招商证券 1,700,800.00 0.96

12 002254 泰和新材 1,656,525.21 0.93

13 601995 中金公司 1,653,170.00 0.93

14 000672 上峰水泥 1,455,914.00 0.82

15 601377 兴业证券 1,396,054.00 0.79

16 000400 许继电气 1,370,360.00 0.77

17 002063 远光软件 1,348,897.00 0.76

18 600426 华鲁恒升 1,262,789.00 0.71

19 601126 四方股份 1,109,108.00 0.63

20 600502 安徽建工 1,097,132.00 0.62

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 40,500,886.86

卖出股票收入（成交）总额 49,317,806.07

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 27,845,785.48 16.13

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,915,532.83 23.70

其中：政策性金融债 30,780,765.71 17.83

4 企业债券 10,252,715.07 5.94

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 79,014,033.38 45.77

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
（张） （%）

1 019703 23 国债 10 277,000 27,845,785.48 16.13

2 150218 15 国开 18 100,000 10,596,249.32 6.14

3 152603 20 山高 01 100,000 10,252,715.07 5.94

4 185341 22 财通 G1 100,000 10,134,767.12 5.87

5 092318002 23 农发清发 100,000 10,113,491.80 5.86
02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,868.01

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,868.01

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

银河鑫月

享 6 个月 247 688,804.15 170,000,000.00 99.92 134,624.61 0.08
混合 A
银河鑫月

享 6 个月 181 712.29 - - 128,924.70 100.00
混合 C

合计 428 397,812.03 170,000,000.00 99.85 263,549.31 0.15

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 银河鑫月享 6 个月混合 A 0.00 0.0000
人所有从

业人员持 银河鑫月享 6 个月混合 C 0.00 0.0000
有本基金

合计 0.00 0.0000

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 银河鑫月享 6 个月混合 A 0


基金投资和研究部门负 银河鑫月享 6 个月混合 C 0
责人持有本开放式基金

合计 0

本基金基金经理持有本 银河鑫月享 6 个月混合 A 0

开放式基金 银河鑫月享 6 个月混合 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C

基金合同生效日

（2018 年 3 月 28 380,818,206.27 10,877,636.33
日）基金份额总额

本报告期期初基金 170,134,059.49 129,655.59
份额总额

本报告期基金总申 1,290.87 597.64
购份额

减：本报告期基金 725.75 1,328.53
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 170,134,624.61 128,924.70
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、 2023 年 1 月 11 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，金立国先生担任银河基金管理有限公司副总经理。

2、 2023 年 6 月 8 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，史平武先生担任银河基金管理有限公司总经理。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：


本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施- 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 无

受到稽查或处罚等措施的时间 -

采取稽查或处罚等措施的机构 无

受到的具体措施类型 无

受到稽查或处罚等措施的原因 无

管理人采取整改措施的情况（如 无

提出整改意见）

其他 无

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

长江证券 1 50,575,987. 56.49 46,596.93 56.49 -

82

中信证券 1 38,962,584. 43.51 35,896.36 43.51 -

61

注：选择证券公司专用席位的标准：

（1）实力雄厚；


（2）信誉良好，经营行为规范；

（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（6）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

（3）签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

长江证 66,895,210 86.94 289,500,000. 100.00 - -
券 .50 00

中信证 10,045,070 13.06 - - - -
券 .00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 银河基金管理有限公司基金行业高 《中国证券报》、公司 2023 年 1 月 11 日
级管理人员变更公告 网站

《中国证券报》、《上海

2 银河基金管理有限公司 2022 年 证券报》、《证券时 2023 年 3 月 29 日
年度报告提示性公告 报》、《证券日报》、公

司网站

《中国证券报》、《上海

3 银河基金管理有限公司 2023 年第一 证券报》、《证券时 2023 年 4 月 21 日
季度提示性公告 报》、《证券日报》、公

司网站

4 银河基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、公司 2023 年 5 月 5 日


分基金参加京东肯特瑞基金销售有 网站

限公司申购、定投费率优惠活动的

公告

银河基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、公司

5 分基金在中信建投证券股份有限公 网站 2023 年 5 月 10 日
司开通转换业务的公告

银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配 《上海证券报》、公司

6 置混合型证券投资基金基金产品资 网站 2023 年 5 月 11 日
料概要更新

7 银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配 《上海证券报》、公司 2023 年 5 月 24 日
置混合型证券投资基金分红公告 网站

8 银河基金管理有限公司基金行业高 《中国证券报》、公司 2023 年 6 月 8 日
级管理人员变更公告 网站

银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配 《上海证券报》、公司

9 置混合型证券投资基金开放申购、 网站 2023 年 6 月 19 日
赎回业务公告

银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配 《上海证券报》、公司

10 置混合型证券投资基金开通转换业 网站 2023 年 6 月 29 日
务公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 1 20230101- 170,000,0 0.00 0.00 170,000,000.0 99.85
20230630 00.00 0

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在 市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价 格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的文件

2、《银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》


3、《银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 楼

12.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860

公司网址：http://www.cgf.cn

银河基金管理有限公司
2023 年 8 月 26 日
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