汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富鑫汇定开债券

基金主代码 004655

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 23 日

报告期末基金份额总额 811,331,075.31 份

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投
资收益。

投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济
运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久
期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基
金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。
在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收
益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型
基金及股票型基金。


基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 添富鑫汇定开债券 A 添富鑫汇定开债券 C

下属分级基金的交易代码 004655 004656

报告期末下属分级基金的

811,257,494.64 份 73,580.67 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日）

添富鑫汇定开债券 A 添富鑫汇定开债券 C

1.本期已实现收益 10,193,135.18 1,024.52

2.本期利润 9,651,422.01 1,037.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0111

4.期末基金资产净值 854,713,309.40 76,972.52

5.期末基金份额净值 1.0536 1.0461

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

添富鑫汇定开债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.13% 0.03% 0.46% 0.04% 0.67% -0.01%

添富鑫汇定开债券 C

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④


准差② 收益率③ 收益率标准差

④

过去三个月 1.03% 0.03% 0.46% 0.04% 0.57% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 6 月 23 日）起 6 个月；截止至本报告期
末，本基金已完成建仓，各项资产配置比例符合合同规定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。
学历：南京大
学硕士。相关
业务资格：证
券投资基金从
业资格。从业
经历：曾任华
夏基金机构债
券投资部投资
添富 AAA 级 经理、研究员。
信用纯债、 2016 年 7 月加
汇添富长添 入汇添富基金
利定期开放 管理股份有限
杨靖 债券、添富 2019 年 8 月 28 日 - 8 年 公司，历任固
鑫汇定开债 定收益部专户
券的基金经 投资经理。

理 2019年2月22
日至今任添富
AAA 级信用纯
债的基金经

理，2019 年 8
月 28 日至今
任汇添富长添
利定期开放债
券、添富鑫汇
定开债券的基
金经理。

汇添富可转 国籍：中国，
换债券基 学历：厦门大
金、汇添富 学经济学硕

盈安混合 士。2011 年加
（原汇添富 入汇添富基金
吴江宏 盈安保本混 2017 年 6 月 23 日 2019 年 8 月 28 日 8 年 管理股份有限
合）基金、 公司任固定收
汇添富盈泰 益分析师。

混合（原汇 2015年7月17
添富盈稳保 日至今任汇添
本混合）基 富可转换债券
金、汇添富 基金的基金经


保鑫保本混 理，2016 年 4
合基金、汇 月 19 日至今
添富鑫利定 任汇添富盈安
开债、汇添 混合（原汇添
富绝对收益 富盈安保本混
定开混合、 合）基金的基
汇添富民丰 金经理，2016
回报混合、 年 8 月 3 日至
添富鑫盛定 今任汇添富盈
开债、添富 泰混合（原汇
年年丰定开 添富盈稳保本
混合、汇添 混合）基金的
富双利债 基金经理，
券、添富添 2016年9月29
福吉祥混 日至今任汇添
合、添富盈 富保鑫保本混
润混合、汇 合基金的基金
添富弘安混 经理，2017 年
合、汇添富 6 3 月 13 日至今
月红定期开 任汇添富鑫利
放债券的基 定开债基金
金经理。 （原添富鑫利
债券基金）的
基金经理，
2017年3月15
日至今任汇添
富绝对收益定
开混合基金的
基金经理，
2017年4月20
日至 2019 年 9
月 4 日任汇添
富鑫益定开债
基金的基金经
理，2017 年 6
月 23 日至

2019年8月28
日任添富鑫汇
定开债券基金
的基金经理，
2017年9月27
日至今任汇添
富民丰回报混
合基金的基金
经理，2018 年


1 月 25 日至
2019年8月29
日任添富鑫永
定开债基金的
基金经理，

2018年4月16
日至今任添富
鑫盛定开债基
金的基金经

理，2018 年 9
月 28 日至今
任添富年年丰
定开混合、汇
添富双利债券
的基金经理，
2019年8月28
日至今任添富
添福吉祥混

合、添富盈润
混合、汇添富
弘安混合、汇
添富 6 月红定
期开放债券的
基金经理。

现金宝货币 国籍：中国。
基金、实业 学历：上海财
债债券基 经大学经济学
金、添富年 硕士。业务资
年益定开混 格：证券投资
合、添富短 基金从业资

债债券基 格。从业经历：
金、添富丰 曾任汇添富基
润中短债基 金债券交易

金、汇添富 员、债券风控
蒋文玲 丰利短债基 2017 年 6 月 23 日 2019 年 8 月 28 日 13 年 研究员。2012
金、汇添富 年 11 月 30 日
90 天短债基 至2014年1月
金、汇添富 7 日任浦银安
稳添利定期 盛基金货币市
开放债券基 场基金的基金
金、汇添富 经理。2014 年
汇鑫货币基 1 月加入汇添
金的基金经 富基金，历任
理，汇添富 金融工程部高
多元收益债 级经理、固定


券基金的基 收益基金经理
金经理助 助理。2014 年
理。 4 月 8 日至今
任汇添富多元
收益债券基金
的基金经理助
理，2015 年 3
月 10 日至今
任汇添富现金
宝货币基金的
基金经理，
2015年3月10
日至 2019 年 8
月 28 日任汇
添富优选回报
混合基金（原
理财 21 天债
券基金）的基
金经理，2015
年3月10日至
2018 年 5 月 4
日任汇添富理
财 14 天债券
基金的基金经
理，2016 年 6
月 7 日至 2019
年1月25日任
汇添富货币基
金的基金经
理，2016 年 6
月 7 日至今任
实业债债券基
金的基金经
理，2016 年 6
月 7 日至 2019
年1月25日任
添富通货币基
金的基金经
理，2016 年 6
月 7 日至 2018
年 5 月 4 日任
理财 30 天债
券基金、理财
60 天债券基金
的基金经理，


2017年4月20
日至 2019 年 9
月 4 日任汇添
富鑫益定开债
基金的基金经
理，2017 年 5
月 15 日至今
任添富年年益
定开混合基金
的基金经理，
2017年6月23
日至 2019 年 8
月 28 日任添
富鑫汇定开债
券基金的基金
经理，2018 年
8 月 2 日至

2019年9月17
日任汇添富睿
丰混合（LOF）
基金、汇添富
新睿精选混合
基金的基金经
理，2018 年 12
月 13 日至今
任添富短债债
券基金的基金
经理，2018 年
12 月 24 日至
今任添富丰润
中短债基金的
基金经理，
2019年1月18
日至今任汇添
富丰利短债基
金的基金经
理，2019 年 6
月 12 日至今
任汇添富 90
天短债基金的
基金经理，
2019年8月28
日至今任汇添
富稳添利定期
开放债券基金


的基金经理，
2019年9月10
日至今任汇添
富汇鑫货币基
金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7 次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年三季度，全球主要经济体的货币政策延续宽松态势，欧美长端国债利率大幅走低，陆续逼近甚至超越 2016 年的利率低点。国内方面，月度数据显示宏观经济仍然面临较大的下行压力，同时中美贸易摩擦继续扩大（列为汇率操纵国、对剩余 2500 亿美元商品加征关税）。7 月政治局会议明确提出“不将房地产作为短期刺激的手段”，8 月提出“加强逆周期调节”，9 月再次宣布降准，期间推出 LPR 利率改革并连续两个月下调了 LPR 利率。总体而言，内外环境对债券市场较为有利。

报告期内，货币政策的整体基调仍然是保持流动性的合理充裕。银行间 3 个月期限的存单利
率维持在 2.60%-2.70%，3 个月期限的银行理财收益率由 4.15%下行至 3.85%，3 年期 AAA 的信用
债利率由 3.60%下行至 3.45%，10 年期国开债利率由 3.60%下行至 3.50%。

报告期内，组合以配置商业银行金融债为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末添富鑫汇定开债券 A 基金份额净值为 1.0536 元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.13%；截至本报告期末添富鑫汇定开债券 C 基金份额净值为 1.0461 元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.03%；同期业绩比较基准收益率为 0.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 881,622,000.00 98.47

其中：债券 881,622,000.00 98.47

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,398,488.04 0.27

8 其他资产 11,322,441.23 1.26

9 合计 895,342,929.27 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 813,757,000.00 95.20

其中：政策性金融债 49,930,000.00 5.84

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 67,865,000.00 7.94

9 其他 - -

10 合计 881,622,000.00 103.14

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民 占基金资产净值比例
币元） （%）

1 1826003 18 星展银行01 800,000 81,776,000.00 9.57

2 1820038 18 南京银行01 800,000 81,488,000.00 9.53

3 1820044 18 东莞银行绿 800,000 81,336,000.00 9.52


色金融 01

4 1826004 18 汇丰银行02 800,000 81,224,000.00 9.50

5 1820063 18 齐鲁银行绿 600,000 61,056,000.00 7.14
色金融 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 11,322,441.23


5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,322,441.23

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 添富鑫汇定开债券 A 添富鑫汇定开债券 C

报告期期初基金份额总额 821,312,779.92 104,946.47

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 10,055,285.28 31,365.80

报告期期末基金份额总额 811,257,494.64 73,580.67

注:“总申购份额”含红利再投。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者 份额比例 期初 申购 赎回

类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 超过 20%的

时间区间

2019 年 7

1 月 1 日至 292,967,773.40 0 0292,967,773.40 36.11
机 2019 年 9

构 月 30 日

2019 年 7

2 月 1 日至 292,967,773.40 0 0292,967,773.40 36.11
2019 年 9


月 30 日

2019 年 7

3 月 1 日至 195,311,523.40 0 0195,311,523.40 24.07
2019 年 9

月 30 日

个 - - - - - - -
人
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，很可能出现开放期最后一日基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于 5000 万元的情形，按照法律法规与《基金合同》的约定，本基金将面临提前终止基金合同的风险。若未触发前述提前终止情形，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，本基金有可能在运作过程中资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予汇添富鑫汇定期开放债券型证投资基金注册的文件；

2、《汇添富鑫汇定期开放债券型证投资基金合同》；

3、《汇添富鑫汇定期开放债券型证投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件营执照；

5、报告期内汇添富鑫汇定期开放债券型证投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019 年 10 月 22 日
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