汇添富添福吉祥混合型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 添富添福吉祥混合

基金主代码 004774

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总额 105,957,532.05 份

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，适度投资权益类品种
以增强收益，在科学严格管理风险的前提下，力争实现稳定的绝对回
报，为投资者提供稳健收益的理财工具。

投资策略 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取
平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配
置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳
定增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期
的基金品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金
及货币市场基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 2,737,395.43

2.本期利润 1,268,290.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.0107

4.期末基金资产净值 121,054,103.07

5.期末基金份额净值 1.1425

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.01% 0.15% 1.97% 0.15% -0.96% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 7 月 24 日）起 6 个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富可转 国籍：中国，
换债券基 学历：厦门大
金、汇添富 学经济学硕
盈安混合 士。2011 年加
（原汇添富 入汇添富基金
盈安保本混 管理股份有限
合）基金、 公司任固定收
汇添富盈泰 益分析师。
混合（原汇 2015年7月17
添富盈稳保 日至今任汇添
本混合）基 富可转换债券
金、汇添富 基金的基金经
保鑫混合 理，2016 年 4
（原汇添富 月 19 日至今
保鑫保本混 任汇添富盈安
合）基金、 混合（原汇添
吴江宏 汇添富鑫利 2019 年 8 月 28 日 - 8 年 富盈安保本混
定开债、汇 合）基金的基
添富绝对收 金经理，2016
益定开混 年 8 月 3 日至
合、汇添富 今任汇添富盈
民丰回报混 泰混合（原汇
合、添富鑫 添富盈稳保本
盛定开债、 混合）基金的
添富年年丰 基金经理，
定开混合、 2016年9月29
汇添富双利 日至今任汇添
债券、添富 富保鑫混合
添福吉祥混 （原汇添富保
合、添富盈 鑫保本混合）
润混合、汇 基金的基金经
添富弘安混 理，2017 年 3
合、汇添富 6 月 13 日至今
月红定期开 任汇添富鑫利


放债券的基 定开债基金
金经理。 （原添富鑫利
债券基金）的
基金经理，
2017年3月15
日至今任汇添
富绝对收益定
开混合基金的
基金经理，
2017年4月20
日至 2019 年 9
月 4 日任汇添
富鑫益定开债
基金的基金经
理，2017 年 6
月 23 日至

2019年8月28
日任添富鑫汇
定开债券基金
的基金经理，
2017年9月27
日至今任汇添
富民丰回报混
合基金的基金
经理，2018 年
1 月 25 日至
2019年8月29
日任添富鑫永
定开债基金的
基金经理，
2018年4月16
日至今任添富
鑫盛定开债基
金的基金经
理，2018 年 9
月 28 日至今
任添富年年丰
定开混合、汇
添富双利债券
的基金经理，
2019年8月28
日至今任添富
添福吉祥混
合、添富盈润
混合、汇添富


弘安混合、汇
添富 6 月红定
期开放债券的
基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，经济呈弱企稳格局。固定资产投资增速持平，前期盈利低迷拖累导致制造业投资微
降，基建累计同比回落，地产投资继续降速。通胀方面，自 9 月猪价拉动 CPI 破 3%后，CPI 一路
上行，但市场也逐渐形成结构性通胀预期。金融数据方面，社融存量增速稳定，结构表现较好，信贷规模和结构边际改善、非标融资缩幅降幅继续收窄。

四季度债券收益率先上后下。9、10 月在贸易战缓和、通胀升温及货币宽松预期下降的影响
下，债市利率大幅上行 20BP 左右。随着 11 月初央行意外下调 MLF 利率，市场对货币宽松预期回
归，叠加年末配置盘需求推动下，收益率开始下行，短端利率下行明显。

四季度上证 50 指数上涨 5.71%，沪深 300 指数上涨 7.39%，中证 500 指数上涨 6.61%。除部
分医药、消费龙头公司受政策等影响滞涨外，低估值价值型龙头公司整体表现较好，传媒、消费电子、新能源产业链的优质公司在景气好转预期下有较好表现。四季度，中证可转债指数上涨6.6%，受年底配置需求推动，可转债估值大幅扩张，并有泡沫化的迹象。

报告期内，组合增持股票，主要配置低估值的价值股。纯债部分，主要配置高等级信用债，久期中性偏短。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.1425 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.01%，业绩
比较基准收益率为 1.97%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 20,857,502.00 13.94

其中：股票 20,857,502.00 13.94

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 121,273,569.70 81.04

其中：债券 121,273,569.70 81.04

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,055,890.85 2.71

8 其他资产 3,460,473.53 2.31

9 合计 149,647,436.08 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 10,458,878.00 8.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 490,626.00 0.41

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 3,567,375.00 2.95

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 4,158,623.00 3.44

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,182,000.00 1.80

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 20,857,502.00 17.23

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600519 贵州茅台 3,700 4,377,100.00 3.62

2 600009 上海机场 45,300 3,567,375.00 2.95

3 002127 南极电商 200,000 2,182,000.00 1.80

4 600309 万华化学 36,800 2,067,056.00 1.71

5 601318 中国平安 20,000 1,709,200.00 1.41

6 002142 宁波银行 49,500 1,393,425.00 1.15

7 600276 恒瑞医药 14,400 1,260,288.00 1.04

8 600036 招商银行 28,100 1,055,998.00 0.87

9 000651 格力电器 14,800 970,584.00 0.80

10 000333 美的集团 16,400 955,300.00 0.79

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,253,360.00 7.64

其中：政策性金融债 9,253,360.00 7.64

4 企业债券 95,316,530.00 78.74

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,179,000.00 8.41

7 可转债（可交换债） 6,524,679.70 5.39

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 121,273,569.70 100.18

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 143074 18 亦庄 01 100,000 10,214,000.00 8.44

2 101801005 18 首都机场 100,000 10,179,000.00 8.41
MTN001

3 143772 18 诚通 02 100,000 10,177,000.00 8.41

4 155472 19 华电 02 100,000 10,071,000.00 8.32

5 155431 19 京投 03 100,000 10,070,000.00 8.32

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,190.82

2 应收证券清算款 1,095,539.81

3 应收股利 -

4 应收利息 2,320,786.02

5 应收申购款 31,956.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,460,473.53

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 128035 大族转债 844,047.60 0.70

2 128065 雅化转债 378,706.50 0.31

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 131,393,327.27

报告期期间基金总申购份额 4,835,164.23

减：报告期期间基金总赎回份额 30,270,959.45

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 105,957,532.05

注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富添福吉祥混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富添福吉祥混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 1 月 21 日
点击查看>>  附件