汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 2021 年
第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 01 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 添富添福吉祥混合
基金主代码 004774
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 07 月 24 日
报告期末基金份额总额(份) 34,896,329.31
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工
具,适度投资权益类品种以增强收益,在科
投资目标 学严格管理风险的前提下,力争实现稳定的
绝对回报,为投资者提供稳健收益的理财工
具。
本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固
定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度
参与股票等权益类资产的投资增强回报,在
投资策略 灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础
上,力争实现基金资产的持续稳定增值。本
基金的投资策略主要包括:资产配置策略、
债券投资策略、股票投资策略、资产支持证
券投资策略、国债期货投资策略、股指期货
投资策略、股票期权投资策略、权证投资策
略、融资投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深 300 指数收
益率*20%
本基金为债券投资为主的混合型基金,属于
风险收益特征 中低风险、中低收益预期的基金品种,其预
期风险收益水平低于股票型基金,高于债券
型基金及货币市场基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 01 日 - 2021 年 12 月 31
日)
1.本期已实现收益 244,165.28
2.本期利润 323,643.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0079
4.期末基金资产净值 46,881,440.77
5.期末基金份额净值 1.3434
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较
阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差
④
过去三 0.49% 0.34% 0.82% 0.16% -0.33% 0.18%
个月
过去六 -1.12% 0.41% 0.13% 0.21% -1.25% 0.20%
个月
过去一 5.39% 0.51% 0.87% 0.24% 4.52% 0.27%
年
过去三 28.64% 0.44% 14.52% 0.25% 14.12% 0.19%
年
自基金
合同生 34.34% 0.42% 13.09% 0.24% 21.25% 0.18%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017 年 07 月 24 日)起 6 个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期 (年)
何彪 本基金的 2021 年 09 月 7 国籍:中国。
基金经理 03 日 学历:厦门大
学金融工程硕
士。从业资
格:证券投资
基金从业资
格,CPA、
CFA。从业经
历:2014 年加
入汇添富基金
管理股份有限
公司,历任固
定收益助理分
析师、固定收
益分析师、固
定收益高级分
析师及专户投
资经理等。
2021 年 9 月 3
日至今任汇添
富熙和精选混
合型证券投资
基金的基金经
理。2021 年 9
月 3 日至今任
汇添富添福吉
祥混合型证券
投资基金的基
金经理。2021
年 9 月 3 日至
今任汇添富民
丰回报混合型
证券投资基金
的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
债券市场方面,央行维持资金面整体宽松,债券收益率整体下行,节奏上先上后下。10
月初至 10 月中旬十年期国开债收益率从 3.20%上行至 3.35%,此后又一路下行至 3.08%;三
年期 AAA 信用债收益率从 3.19%上行至 3.32%,后持续下行至 2.91%。政策组合由“稳货币+
紧信用”向“宽货币+宽信用”转变,不过整体宽信用的力度与节奏较为克制,这进而影响了债券市场的趋势和权益市场的风格。
权益市场方面,四季度行情结构分化依旧明显,成长风格跑赢价值风格,小盘风格跑赢大盘风格;随着 PPI 筑顶并开始下行,上游资源品面临调整,中下游制造业和消费品迎来反弹——四季度中信上游指数下跌1.69%,中信中游指数上涨8.28%,中信下游指数上涨5.43%。行业方面分化也较为明显,上个季度下跌的消费板块迎来反弹,其中必选消费反弹更多;上个季度大幅上涨的新能源板块多数个股则面临估值消化压力整体表现不佳。
组合操作上,本基金权益仓位保持平稳,保持 25-30%权益仓位中枢,在深入的企业基本面分析基础上精选个股,同时强调个股的行业与风格的均衡配置,控制组合贝塔与波动率。债券方面,本基金以中等久期、高隐含评级信用债作为底仓,同时适当加杠杆配置长久期利率债,来力争获取稳定的持有收益。除此之外,组合还积极参与股票打新,有效增厚了组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 0.49%。同期业绩比较基准收益率为 0.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,自 2021 年 11 月 29 日起至 2021 年 12 月 31 日,本基金连续 25 个工作日基
金资产净值低于五千万元。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 13,971,789.31 29.40
其中:股票 13,971,789.31 29.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 30,456,089.10 64.09
其中:债券 30,456,089.10 64.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 2,644,801.47 5.57
8 其他资产 451,472.53 0.95
9 合计 47,524,152.41 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 36,594.00 0.08
B 采矿业 112,600.00 0.24
C 制造业 11,227,226.31 23.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 229,055.00 0.49
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 585,585.00 1.25
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,333,089.00 2.84
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 228,460.00 0.49
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 219,180.00 0.47
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,971,789.31 29.80
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
占基金资产
股票名
序号 股票代码 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
称
(%)
贵州茅
1 600519 800 1,640,000.00 3.50
台
宁德时
2 300750 2,500 1,470,000.00 3.14
代
隆基股
3 601012 9,100 784,420.00 1.67
份
阳光电
4 300274 4,600 670,680.00 1.43
源
东方财
5 300059 15,500 575,205.00 1.23
富
立讯精
6 002475 10,300 506,760.00 1.08
密
宁波银
7 002142 13,000 497,640.00 1.06
行
东方雨
8 002271 8,700 458,316.00 0.98
虹
恩捷股
9 002812 1,800 450,720.00 0.96
份
10 002594 比亚迪 1,600 428,992.00 0.92
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,192,689.10 21.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 20,224,400.00 43.14
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 39,000.00 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,456,089.10 64.96
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
债券名
序号 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
称
(%)
16 国债
1 019547 45,010 4,506,851.30 9.61
19
20 华泰
2 175473 40,000 4,083,200.00 8.71
G7
21 南网
3 175840 40,000 4,063,200.00 8.67
01
21 沪建
4 152738 40,000 4,041,600.00 8.62
01
20 沪地
5 152544 40,000 4,003,200.00 8.54
01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,宁波银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,043.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 442,038.96
5 应收申购款 1,389.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 451,472.53
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 45,090,048.88
本报告期基金总申购份额 264,961.74
减:本报告期基金总赎回份额 10,458,681.31
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 34,896,329.31
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富添福吉祥混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富添福吉祥混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022 年 01 月 24 日
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