人保货币市场基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:中国人保资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息......17

6.2 审计报告的基本内容...... 17

§7 年度财务报表......20

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表...... 21

7.3 净资产变动表......23

7.4 报表附注......25

§8 投资组合报告......50

8.1 期末基金资产组合情况......50

8.2 债券回购融资情况......51

8.3 基金投资组合平均剩余期限......51

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......53

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......53

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......53

8.9 投资组合报告附注......54

§9 基金份额持有人信息......55


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56

§10 开放式基金份额变动......56
§11 重大事件揭示......57

11.1 基金份额持有人大会决议......57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

11.4 基金投资策略的改变...... 57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......59

11.9 其他重大事件......59

§12 影响投资者决策的其他重要信息......62

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......64

§13 备查文件目录......64

13.1 备查文件目录......64

13.2 存放地点......64

13.3 查阅方式......64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 人保货币市场基金

基金简称 人保货币

基金主代码 004903

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年08月11日

基金管理人 中国人保资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 688,603,420.17份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 人保货币A 人保货币B

下属分级基金的交易代码 004903 004904

报告期末下属分级基金的份额总额 43,463,459.85份 645,139,960.32份

2.2 基金产品说明

在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上，
投资目标 追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金在综合根据宏观经济走势、货币政策变化
趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率
投资策略 走势和收益曲线的变化趋势，通过对短期金融工具的
积极管理，在有效控制投资风险和流动性风险的基础
上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低
风险收益特征 风险低收益的品种，其预期风险和收益水平低于债券
型基金、混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中国人保资产管理有限公司 中国银行股份有限公司


信息披 姓名 郭乐琦 许俊

露负责 联系电话 021-38572076 010-66596688

人 电子邮箱 guolq@piccamc.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-820-7999 95566

传真 021-50765598 010-66594942

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1
注册地址 世纪大道1198号20层、21层、 号

22层、25层03、04单元

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址 世纪大道1198号20层、21层、 北京市西城区复兴门内大街1
22层、25层03、04单元、26 号

层01、02、07、08单元

邮政编码 100031 100818

法定代表人 曾北川 葛海蛟

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 fund.piccamc.com
址
基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊 北京市东城区朝阳门北大街8号富华
普通合伙） 大厦A座8层

中国（上海）自由贸易试验区世纪大
注册登记机构 中国人保资产管理有限公司 道1198号20层、21层、22层、25层0
3、04单元、26层01、02、07、08单
元


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年

标 人保货 人保货 人保货 人保货币 人保货 人保货币
币A 币B 币A B 币A B

本期已实现收益 735,284. 22,000,70 678,29 57,748,35 864,24 68,981,03
39 9.19 1.70 3.83 6.51 4.59

本期利润 735,284. 22,000,70 678,29 57,748,35 864,24 68,981,03
39 9.19 1.70 3.83 6.51 4.59

本期净值收益率 1.7587% 2.0032% 1.691 1.9360% 1.980 2.2262%
6% 7%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末基金资产净值 43,463,4 645,139,9 43,057, 1,463,25 41,068, 5,707,92
59.85 60.32 106.18 3,489.39 845.72 8,312.66

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

累计净值收益率 15.671 17.463 13.672 15.1569% 11.781 12.9698%
9% 8% 7% 8%

注：1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动）扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
人保货币A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④


过去三个月 0.4469% 0.0008% 0.3142% 0.0000% 0.1327% 0.0008%

过去六个月 0.8477% 0.0009% 0.6304% 0.0000% 0.2173% 0.0009%

过去一年 1.7587% 0.0011% 1.2584% 0.0000% 0.5003% 0.0011%

过去三年 5.5298% 0.0015% 3.8727% 0.0000% 1.6571% 0.0015%

过去五年 10.2044% 0.0017% 6.6255% 0.0001% 3.5789% 0.0016%

自基金合同

生效起至今 15.6719% 0.0026% 8.6289% 0.0001% 7.0430% 0.0025%

人保货币B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益

收益率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 0.5077% 0.0008% 0.3142% 0.0000% 0.1935% 0.0008%

过去六个月 0.9698% 0.0009% 0.6304% 0.0000% 0.3394% 0.0009%

过去一年 2.0032% 0.0011% 1.2584% 0.0000% 0.7448% 0.0011%

过去三年 6.2928% 0.0015% 3.8727% 0.0000% 2.4201% 0.0015%

过去五年 11.5364% 0.0017% 6.6255% 0.0001% 4.9109% 0.0016%

自基金合同

生效起至今 17.4638% 0.0026% 8.6289% 0.0001% 8.8349% 0.0025%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2017年8月11日生效。按照基金合同约定，建仓期为6个月。建仓期结束，本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
2、本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率（税后）。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况
人保货币A

单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付 应付利润本年 年度利润分配

年度 式转实收基金 赎回款转出金 变动 合计 备注
额


2023年 735,284.39 - - 735,284.39 -

2022年 678,291.70 - - 678,291.70 -

2021年 864,246.51 - - 864,246.51 -

合计 2,277,822.60 - - 2,277,822.60 -

人保货币B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合

年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注
出金额

2023年 22,000,709.19 - - 22,000,709.19 -

2022年 57,748,353.83 - - 57,748,353.83 -

2021年 68,981,034.59 - - 68,981,034.59 -

合计 148,730,097.61 - - 148,730,097.61 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中国人保资产管理有限公司（以下简称人保资产）成立于 2003 年 7 月 16 日，是经
国务院同意、原保监会批准设立的境内第一家保险资产管理公司，由中国人民保险集团股份有限公司（股票代码：601319.SH，1339.HK）发起。目前管理资产1.7 万亿元人民币，具备原银保监会核准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投资计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力和信托产品投资能力，具有国家外汇管理局批准的经营外汇业务资格，获选基本养老保险基金证券投资管理机构，获准发行投资理财产品和受托管理合格投资者资金，获批开展公募基金业务，是中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创造绝对收益的重要机构投资者之一。

成立二十年来，人保资产以保险资金运用为主业，基于资产负债匹配管理理念，探索建立了从资产战略配置、资产战术配置、资产交易配置到集中交易和全流程风险管控的资产管理价值链，并着眼于构建能够获得持续稳定收益的资产组合，坚持以绝对收益为核心的收益缺口管理原则，为委托人贡献了长期稳定的投资收益。

二十年来，中国金融市场日趋成熟，财富管理行业日渐交融。人保资产科学筹划发展战略，积极把握第三方业务的发展机遇和另类资产的投资机会，在国内保险资产管理
机构中较早开展了第三方保险机构的专户管理业务，并积极创新和开展股权投资、基础设施债权投资、资产管理产品等业务，积极开展公募基金业务，形成了专户管理、资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、不动产投资计划和外汇投资等业务多元化发展的格局，与国内各主要金融机构和大中型龙头企业建立了良好的合作关系。

自成立以来，人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作，是第一家建立“委托-受托-托管”资金三方存管机制的保险资产管理机构，并探索建立了覆盖投资全流程的风险防控体系；二十年来，人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场多周期磨练的投研管理和业务执行团队，忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。

人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]107号），于2017年3月29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。截至2023年12月31日，本公司旗下基金产品线逐渐丰富，涵盖了股票指数型、债券型、混合型、货币型产品，管理的基金产品分别为人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投资基金、人保研究精选混合型证券投资基金、人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金、人保鑫裕增强债券型证券投资基金、人保中证500指数型证券投资基金、人保优势产业混合型证券投资基金、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保沪深300指数型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保行业轮动混合型证券投资基金、人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金、人保利丰纯债债券型证券投资基金、人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金、人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金、人保民富债券型证券投资基金、人保中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、人保民享利率债债券型证券投资基金等。

心有所向，路必不远。面向未来，人保资产将深刻理解和把握服务中国式现代化的“人保坐标”，深入贯彻落实人保集团卓越战略，踔厉奋发，奋力开创人保资产高质量发展的新局面，谱写新时代卓越保险资产管理公司的新篇章！
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

张宇 基金经理 2021- 2023- 6年 英国伯明翰大学理学硕士。
03-05 09-15 曾任阳光资产管理股份有


限公司交易员。2017年9月
加入中国人保资产管理有
限公司公募基金事业部，历
任交易员、固定收益基金经
理助理。2021年3月5日起至
2023年9月15日任人保货币
市场基金基金经理。

同济大学金融学硕士。曾在
爱建证券、东兴证券、包商
银行、邮储银行上海分行、
财通证券、方正富邦基金任
基金经理等职务。2021年7
月加入中国人保资产管理
有限公司公募基金事业部，
2021年11月23日起任人保
货币市场基金、人保鑫瑞中
短债债券型证券投资基金
程同朦 基金经理 2021- - 13年 基金经理，2022年7月7日起
11-23 任人保福欣3个月定期开放
债券型证券投资基金基金
经理，2023年11月2日起任
人保中债1-5年政策性金融
债指数证券投资基金基金
经理，2023年12月27日起任
人保民享利率债债券型证
券投资基金基金经理，2024
年1月5日起任人保利丰纯
债债券型证券投资基金基
金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为本基金合同生效日。
2、非首任基金经理，其“任职日期”为公告确定的聘任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金
合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有公募基金投资组合。

公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各公募基金投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。

针对公司旗下所有公募基金投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年，债市先涨后跌再反弹。其中，1-8月份债市震荡上涨，10年国债利率降至年内低点2.55%，但是利多落地后止盈压力明显增强，8月份呈现出快速冲高回落的走势。后续，经济的先行指标PMI和PPI出现了环比改善迹象，同时随着地方再融资债和特别国债的发行导致资金价格震荡上行，债券收益率特别是短债收益率在9-11月份出现了一定
幅度的明显上行。2023年12月份随着国债发行进入尾声，资金面紧张局面有所缓和，资金面预期改善，叠加配置盘提前入场，债券收益率快速下行。全年看，短端债券波动幅度明显高于长端债券。

报告期内，本基金在保障安全性和流动性的前提下，通过对组合久期、杠杆策略的灵活调节，加强了对市场阶段性交易机会的捕捉，有效控制组合偏离度并增厚投资收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末人保货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.7587%，同期业绩比较基准收益率为1.2584%；截至报告期末人保货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.0032%，同期业绩比较基准收益率为1.2584%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在2023年高基数的基础上继续实现2024经济的稳定增长，预计积极的财政政策和稳健的货币政策需要进一步发力，流动性合理充裕利好债市。同时，随着特殊再融资债的发行和使用，高票息资产明显减少，债市的配置压力继续增加。2024年的债市机会大于风险。

2024年运作中，本基金在保障资产的安全性和流动性的前提下，利用短端波动比较大的特点通过捕捉波段交易机会增厚投资收益率，努力为客户创造稳定的中长期收益。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，本基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，主要采取了如下监察稽核工作：公司紧密跟踪法律法规和监管要求，防控各类合规风险，促进公司各项业务合法合规；进一步完善内部控制制度体系建设，对公募基金业务制度进行了全面的梳理，细化并更新了相关规章制度及流程，进一步明确管理规范及操作规程；开展多种形式的合规培训和内部合规宣传，重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教育，不断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，防范各类合规风险；公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督检查等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理、监控及提示，督促投研交易业务的合规开展；定期和不定期开展多项内部合规稽核检查，特别是对投资研究、基金销售等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本基金管理人设立估值委员会，成员主要由公募基金事业部相关领导、投研、交易、合规风控及运营等部门人员组成，以上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理列席会议，但不参与具体决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种、流通受限股票等的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将已实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并按日结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保持1.00元。

本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润735,284.39元，向B类份额持有人分配利润22,000,709.19元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在人保货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"、" 关联方承销证券"、"关联方证券出借"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 XYZH/2024BJAB1B0113

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 人保货币市场基金全体基金份额持有人

我们审计了人保货币市场基金财务报表，包括20
23年12月31日的资产负债表，2023年度的利润
表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报
表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大
审计意见 方面按照企业会计准则及中国证券监督管理委
员会（以下简称"中国证监会"）和中国证券投资
基金业协会发布的关于基金行业实务操作的有
关规定编制，公允反映了人保货币市场基金2023
年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成
果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
形成审计意见的基础 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表
审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则


下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于人保货币市场基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

其他事项 -

中国人保资产管理有限公司（以下简称"基金管理
人"）管理层对其他信息负责。其他信息包括人保
货币市场基金2023年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报
表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对
其他信息 财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我
们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致
或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工
作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们
应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则及中
国证监会和中国证券投资基金业协会发布的关
于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，
使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
管理层和治理层对财务报表的责任 导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理
人管理层负责评估人保货币市场基金的持续经
营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算人保货币市场基金、终止运营或别无其他
现实的选择。基金管理人治理层负责监督人保货
币市场基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出

具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对人保货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致人保货币市场基金不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。


会计师事务所的名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 崔巍巍、孟祥柱

会计师事务所的地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

审计报告日期 2024-03-28

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：人保货币市场基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 240,203,547.12 1,915,886.96

结算备付金 2,176,076.68 1,819,081.84

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 275,321,019.46 953,656,728.87

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 275,321,019.46 953,656,728.87

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 171,077,180.88 549,313,956.22

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - 2.35

递延所得税资产 - -


其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 688,777,824.14 1,506,705,656.24

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 80,356.86 220,878.59

应付托管费 26,785.63 73,626.21

应付销售服务费 13,325.65 22,857.75

应付投资顾问费 - -

应交税费 5,030.94 11,171.99

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 48,904.89 66,526.13

负债合计 174,403.97 395,060.67

净资产：

实收基金 7.4.7.7 688,603,420.17 1,506,310,595.57

未分配利润 7.4.7.8 - -

净资产合计 688,603,420.17 1,506,310,595.57

负债和净资产总计 688,777,824.14 1,506,705,656.24

注：报告截止日2023年12月31日，人保货币A份额净值人民币1.0000元，基金份额总额43,463,459.85份；人保货币B份额净值人民币1.0000元，基金份额总额645,139,960.32份；总份额合计688,603,420.17份。
7.2 利润表
会计主体：人保货币市场基金

本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 25,880,227.39 66,728,551.16

1.利息收入 7,949,976.69 15,683,624.77

其中：存款利息收入 7.4.7.9 283,118.70 89,248.62

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 7,666,857.99 15,594,376.15

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 17,930,250.70 51,044,926.39
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 17,930,250.70 51,044,926.39

资产支持证券投资

收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 - -
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 - -
填列）

减：二、营业总支出 3,144,233.81 8,301,905.63


1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,746,809.25 4,530,613.69

2.托管费 7.4.10.2.2 582,269.76 1,510,204.52

3.销售服务费 7.4.10.2.3 217,966.65 397,811.22

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 382,051.65 1,599,002.29

其中：卖出回购金融资产支

出 382,051.65 1,599,002.29

6.信用减值损失 7.4.7.18 - -

7.税金及附加 12,309.70 43,891.58

8.其他费用 7.4.7.19 202,826.80 220,382.33

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 22,735,993.58 58,426,645.53

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 22,735,993.58 58,426,645.53
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 22,735,993.58 58,426,645.53

7.3 净资产变动表
会计主体：人保货币市场基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 1,506,310,595.57 - 1,506,310,595.57

二、本期期初净资

产 1,506,310,595.57 - 1,506,310,595.57

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -817,707,175.40 - -817,707,175.40

填列）
（一）、综合收益

总额 - 22,735,993.58 22,735,993.58

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -817,707,175.40 - -817,707,175.40
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 8,353,523,697.50 - 8,353,523,697.50

2.基金赎回 -9,171,230,872.90 - -9,171,230,872.90
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - -22,735,993.58 -22,735,993.58
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 688,603,420.17 - 688,603,420.17

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 5,748,997,158.38 - 5,748,997,158.38

二、本期期初净资

产 5,748,997,158.38 - 5,748,997,158.38

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -4,242,686,562.81 - -4,242,686,562.81
填列）
（一）、综合收益

总额 - 58,426,645.53 58,426,645.53

（二）、本期基金 -4,242,686,562.81 - -4,242,686,562.81

份额交易产生的净
资产变动数（净资
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 15,988,783,294.35 - 15,988,783,294.35

2.基金赎回 -20,231,469,857.16 - -20,231,469,857.16
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - -58,426,645.53 -58,426,645.53
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 1,506,310,595.57 - 1,506,310,595.57

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

黄本尧 贾鸣 沈静

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

人保货币市场基金（以下简称"本基金"）系由基金管理人中国人保资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《人保货币市场基金基金合同》（以下简称"基金合同"）及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以证监许可[2017]1016号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为4,799,072,168.81份，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为德师报（验）字（17）第00346号的验资报告。基金合同于2017年8月11日正式生效。本基金的基金管理人为中国人保资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额（以下简称"人保货币A"）和B类基金份额（以下简称"人保货币B"）两类份额。其中，人保货币A是指按照0.25%年
费率计提销售服务费的基金份额类别；人保货币B是指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率（税后）。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、解释及其他相关规定，并参照中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》等基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

（2）金融负债分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用
风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整。

如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后采用估值技术确定最能反映公允价值的价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时交易双方计划以净额结算时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申购、赎回及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的人保货币A、人保货币B基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

（2）投资收益

债券投资收益包括债券利息收入以及买卖债券价差收入。基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应收利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括资产支持证券利息收入以及买卖资产支持证券价差收入。基金持有的资产支持证券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应收利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。

（3）公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.9 费用的确认和计量

（1）本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。


（2）本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。

（3）人保货币A基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.25%的年费率逐日计提；

人保货币B基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.01%的年费率逐日计提。

（4）卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。

（5）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

（3）“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额再次分配，直到分完为止；

（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；

（5）本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额，若当日净收益为零，则保持投资人及基金份额不变，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则缩减基金份额持有人的基金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；投资人部分赎回基金份额时，当日净收益大于零或其剩余的基金份额足以弥补其当日收益为负时的损益时，不结转收益，但剩余基金份额不足以弥补其当日收益为负时的损益时，则就剩余不足扣减部分从投资人赎回基金款中扣除；

（6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定；

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。

7.4.4.11 外币交易

本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

根据《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

（3）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 140,065,463.72 1,915,886.96

等于：本金 140,000,683.64 1,911,351.78

加：应计利息 64,780.08 4,535.18

减：坏账准备 - -

定期存款 100,138,083.40 -

等于：本金 100,000,000.00 -

加：应计利息 138,083.40 -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 30,028,416.63 -
内

存款期限1-3个 70,109,666.77 -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

合计 240,203,547.12 1,915,886.96

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
算的账面价值

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 275,321,019.46 275,496,420.23 175,400.77 0.0255
合计 275,321,019.46 275,496,420.23 175,400.77 0.0255

资产支持证券 - - - -

合计 275,321,019.46 275,496,420.23 175,400.77 0.0255

上年度末

项目 2022年12月31日

按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
算的账面价值

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 953,656,728.87 953,760,036.17 103,307.30 0.0069
合计 953,656,728.87 953,760,036.17 103,307.30 0.0069

资产支持证券 - - - -

合计 953,656,728.87 953,760,036.17 103,307.30 0.0069

注：1.偏离金额=影子定价-按实际利率计算的账面价值
2.偏离度=偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 71,043,006.84 -

银行间市场 100,034,174.04 -

合计 171,077,180.88 -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 100,075,274.00 -

银行间市场 449,238,682.22 -

合计 549,313,956.22 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无因买断式逆回购交易而取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 23,604.89 41,526.13

其中：交易所市场 - -

银行间市场 23,604.89 41,526.13

应付利息 - -

预提费用 25,300.00 25,000.00

合计 48,904.89 66,526.13

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 人保货币A

金额单位：人民币元

本期

项目

(人保货币A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 43,057,106.18 43,057,106.18

本期申购 140,253,738.05 140,253,738.05

本期赎回（以“-”号填列） -139,847,384.38 -139,847,384.38

本期末 43,463,459.85 43,463,459.85

7.4.7.7.2 人保货币B

金额单位：人民币元

本期

项目

(人保货币B) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,463,253,489.39 1,463,253,489.39

本期申购 8,213,269,959.45 8,213,269,959.45

本期赎回（以“-”号填列） -9,031,383,488.52 -9,031,383,488.52

本期末 645,139,960.32 645,139,960.32

注：本期申购含红利再投、转换入、分级调整的份(金)额，本期赎回含转换出、分级调整的份(金)额。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 人保货币A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(人保货币A)

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 735,284.39 - 735,284.39

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -735,284.39 - -735,284.39

本期末 - - -

7.4.7.8.2 人保货币B

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(人保货币B)

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 22,000,709.19 - 22,000,709.19

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -22,000,709.19 - -22,000,709.19

本期末 - - -

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 108,972.27 56,280.10

定期存款利息收入 138,083.40 -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 36,063.03 32,968.52

其他 - -

合计 283,118.70 89,248.62

7.4.7.10 股票投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 17,658,326.28 49,933,966.88

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 271,924.42 1,110,959.51
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 17,930,250.70 51,044,926.39

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 6,743,706,254.21 12,381,676,130.95
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 6,727,098,654.29 12,341,818,982.40
付）成本总额

减：应计利息总额 16,335,925.50 38,746,189.04

减：交易费用 -250.00 -


买卖债券差价收入 271,924.42 1,110,959.51

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 16,000.00 16,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 29,626.80 47,182.33

账户维护费 37,200.00 37,200.00

合计 202,826.80 220,382.33

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国人保资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国人民保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东

深圳市保腾盛私募股权基金管理有限公 基金管理人控股子公司
司

大成创新资本管理有限公司 基金管理人联营公司

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，与本基金管理人同受一方控制的关联方发生的交易已经根据实际发生情况于下文分别列示。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,746,809.25 4,530,613.69

其中：应支付销售机构的客户维护费 252,864.57 427,756.75

应支付基金管理人的净管理

费 1,493,944.68 4,102,856.94

注：支付基金管理人中国人保资产管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管

费 582,269.76 1,510,204.52

注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日


各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 人保货币A 人保货币B 合计

中国银行

股份有限 24,014.50 0.00 24,014.50
公司
中国人保

资产管理 55,027.63 57,592.50 112,620.13
有限公司

合计 79,042.13 57,592.50 136,634.63

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 人保货币A 人保货币B 合计

中国银行

股份有限 28,630.87 123.37 28,754.24
公司
中国人保

资产管理 49,749.23 203,356.88 253,106.11
有限公司

合计 78,380.10 203,480.25 281,860.35

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数；
B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
人保货币B

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

深圳市保
腾盛私募

股权基金 0.00 0.0000% 28,761,151.06 1.9700%
管理有限
公司
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 140,065,463.72 108,972.27 1,915,886.96 56,280.10

股份有限
公司
注：本基金由基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款利息收入，按银行同业或协议利率计算。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金
人保货币A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润

备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

735,284.39 - - 735,284.39 -

人保货币B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润

备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

22,000,709.19 - - 22,000,709.19 -

7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金的基金管理人建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导、内部控制职能部门统筹协调、内部控制评价部门监察监督、业务职能部门负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、有效执行的内部控制组织体系。公募基金事业部部务会为公募基金业务日常运行管理的议事机构，负责事业部经营管理重要事项的研究与决定，以及拟提交公司审批事项的审核。

为加强公募基金管理的内部控制，防范和化解经营风险，提高经营管理效益，保障基金持有人利益，基金管理人遵照中国法律和公司章程的规定履行职责，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；公募基金事业部及各职能部门根据既定的业务规范、制度执行具体业务；董事会下设风险管理与消费者权益保护委员会、监事会、总裁室下设风险合规委员会、风险管理部/法律合规部为公司不同层面的监督机构，构成公司相对独立的监督系统。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 20,015,446.70 155,451,644.05

合计 20,015,446.70 155,451,644.05

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 199,150,143.75 677,651,760.57

合计 199,150,143.75 677,651,760.57

注：本基金持有的同业存单主体评级均为AAA及以上评级。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

截至本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。基于本基金产品特点，短期债券是其主要投资品种，利息收入是本基金的主要收入来源，生息资产占基金资产绝对比重较高，因此短期利率风险是本基金的主
要风险。此外，本基金的债券投资在存续年度一般情况下是按摊余成本进行后续计量的，
并每日计算投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指针之间的偏离程度，对发生重大
差异的，需改按公允价值进行后续计量。因此，本基金的利率风险还表现于当投资组合
的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金
管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日
组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日

资产
货币资

金 170,093,880.35 70,109,666.77 - - - - 240,203,547.12

结算备

付金 2,176,076.68 - - - - - 2,176,076.68

交易性

金融资 49,934,378.23 200,060,022.09 25,326,619.14 - - - 275,321,019.46
产
买入返

售金融 171,077,180.88 - - - - - 171,077,180.88
资产
资产总

计 393,281,516.14 270,169,688.86 25,326,619.14 - - - 688,777,824.14

负债
应付管

理人报 - - - - - 80,356.86 80,356.86
酬
应付托

管费 - - - - - 26,785.63 26,785.63

应付销

售服务 - - - - - 13,325.65 13,325.65
费
应交税

费 - - - - - 5,030.94 5,030.94

其他负

债 - - - - - 48,904.89 48,904.89

负债总

计 - - - - - 174,403.97 174,403.97

利率敏

感度缺 393,281,516.14 270,169,688.86 25,326,619.14 - - -174,403.97 688,603,420.17
口
上年度

末

2022年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日
资产
货币资

金 1,915,886.96 - - - - - 1,915,886.96

结算备

付金 1,819,081.84 - - - - - 1,819,081.84

交易性

金融资 379,845,340.71 424,857,091.26 148,954,296.90 - - - 953,656,728.87
产
买入返

售金融 549,313,956.22 - - - - - 549,313,956.22
资产
应收申

购款 - - - - - 2.35 2.35

资产总

计 932,894,265.73 424,857,091.26 148,954,296.90 - - 2.35 1,506,705,656.24

负债
应付管

理人报 - - - - - 220,878.59 220,878.59
酬
应付托

管费 - - - - - 73,626.21 73,626.21

应付销

售服务 - - - - - 22,857.75 22,857.75
费
应交税

费 - - - - - 11,171.99 11,171.99

其他负

债 - - - - - 66,526.13 66,526.13

负债总

计 - - - - - 395,060.67 395,060.67

利率敏

感度缺 932,894,265.73 424,857,091.26 148,954,296.90 - - -395,058.32 1,506,310,595.57

口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末及上年度末，在"影子定价"机制有效的前提下，若其他市场变量保持不变，市场利率上升或下降25个基点，对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的公开报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 - -

第二层次 275,321,019.46 953,656,728.87

第三层次 - -


合计 275,321,019.46 953,656,728.87

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)

1 固定收益投资 275,321,019.46 39.97

其中：债券 275,321,019.46 39.97

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 171,077,180.88 24.84

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 242,379,623.80 35.19

4 其他各项资产 - -


5 合计 688,777,824.14 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 1.59

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比
例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 35

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 57.09 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债


2 30天(含)—60天 7.26 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 31.84 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 3.63 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 99.82 -

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 56,155,429.01 8.15

其中：政策性金融债 56,155,429.01 8.15

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 20,015,446.70 2.91

6 中期票据 - -

7 同业存单 199,150,143.75 28.92

8 其他 - -

9 合计 275,321,019.46 39.98

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -


利率债券

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 112303258 23农业银行CD2 500,000 49,934,378.23 7.25
58

2 112303250 23农业银行CD2 500,000 49,762,638.42 7.23
50

3 112305144 23建设银行CD1 500,000 49,758,387.61 7.23
44

4 112308221 23中信银行CD2 500,000 49,694,739.49 7.22
21

5 210402 21农发02 300,000 30,828,809.87 4.48

6 220312 22进出12 200,000 20,285,413.71 2.95

7 012384482 23陕延油SCP00 200,000 20,015,446.70 2.91
5

8 230411 23农发11 50,000 5,041,205.43 0.73

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0426%

报告期内偏离度的最低值 -0.0338%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0168%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和或折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。
8.9.2 23农业银行CD258（代码：112303258.IB)和23农业银行CD250（代码：112303250.IB)为本基金前十大持仓证券。2023年8月15日，据国家金融监督管理总局发布的行政处罚信息显示，国家金融监督管理总局对中国农业银行处以没收违法所得并处罚款合计
4420.184584万元。2023年11月16日，据国家金融监督管理总局发布的行政处罚信息显示，国家金融监督管理总局对其处以没收违法所得并处罚款合计2710.9738万元。2023年11月17日，据国家外汇管理局北京市分局发布的行政处罚信息显示，对中国农业银行没收违法所得1418524.70元人民币，并处553万元人民币罚款。

23建设银行CD144（代码：112305144.IB)为本基金前十大持仓证券。2023年2月16日，据中国银行保险监督管理委员会发布的行政处罚信息显示，中国建设银行股份有限公司因存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对其处以没收违法所得并处罚款合计19891.5626万元。其中，总行7341.5626万元，分支机构12550万元。2023年5月11日，据中国银行间市场交易商协会发布的监管措施信息显示，中国建设银行股份有限公司因债务融资工具承销业务涉嫌违规，中国银行间市场交易商协会要求其依法接受调查。2023年11月22日，据国家金融监督管理总局发布的行政处罚信息显示，中国建设银行股份有限公司因违规经营等问题，国家金融监督管理总局对其处以没收违法所得并处罚款合计
3791.879382万元。其中，总行2041.879382万元，分支机构1750万元。

23中信银行CD221（代码：112308221.IB)为本基金前十大持仓证券。2023年11月16日，据国家金融监督管理总局发布的行政处罚信息显示，中信银行股份有限公司因违规经营等问题，国家金融监督管理总局对中信银行总行罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，对分支机构罚款6770万元；罚没合计22475.18万元。

22进出12（代码：220312.IB)为本基金前十大持仓证券。2023年5月9日，据中国银行间市场交易商协会发布的监管措施信息显示，中国进出口银行因金融债券发行涉嫌违规行为，中国银行间市场交易商协会要求其依法接受调查。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述证券外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.9.3 期末其他各项资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

人保 6,2 59.7

货币A 62 6,940.83 25,973,165.27 6% 17,490,294.58 40.24%

人保 100.0

货币B 18 35,841,108.91 645,139,960.32 0% 0.00 0.00%

合计 6,2 109,650.23 671,113,125.59 97.4 17,490,294.58 2.54%
80 6%

注：机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 银行类机构 200,013,152.93 29.05%

2 保险类机构 110,247,909.83 16.01%

3 银行类机构 100,013,015.62 14.52%

4 其他机构 33,002,170.24 4.79%

5 其他机构 26,001,709.88 3.78%


6 其他机构 23,001,512.59 3.34%

7 券商类机构 19,918,670.31 2.89%

8 其他机构 18,001,183.77 2.61%

9 其他机构 15,001,943.18 2.18%

10 券商类机构 15,000,986.47 2.18%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

人保货币A 26,806.62 0.06%
基金管理人所有从业人员持 人保货币B

有本基金 - -
合计 26,806.62 0.00%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 人保货币A 0
和研究部门负责人持有本开放式 人保货币B 0
基金 合计 0

人保货币A 0
本基金基金经理持有本开放式基 人保货币B

金 0
合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

人保货币A 人保货币B

基金合同生效日(2017年08月11 592,735,703.01 4,206,336,465.80
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 43,057,106.18 1,463,253,489.39

本报告期基金总申购份额 140,253,738.05 8,213,269,959.45

减：本报告期基金总赎回份额 139,847,384.38 9,031,383,488.52

本报告期期末基金份额总额 43,463,459.85 645,139,960.32

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023年3月29日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司高级管理人员变更公告》，2023年3月16日基金管理人董事长罗熹因年龄原因离任。

2023年3月31日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，2023年3月29日新任公募基金合规负责人（督察长）郭乐琦。
2023年7月12日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，2023年7月10日新任公司临时负责人黄本尧，公司总裁曾北川因退休离任。

2023年10月14日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，2023年10月8日新任公司董事长王廷科。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。11.4 基金投资策略的改变

本报告期无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自2022年起聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期应支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为16,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

东兴

证券 1 - - - - -

光大

证券 1 - - - - -

广发

证券 1 - - - - -

华创

证券 1 - - - - -

招商

证券 1 - - - - -

华泰

证券 2 - - - - -

银河

证券 2 - - - - -

注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。1、基金交易单元的选择标准如下：
(1)基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务；
(2)公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求；
(3)研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先
水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强风险意识和风险测算能力；
2、基金交易单元的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增交易单元有：华创证券上交所交易单元1个，广发证券上交所交易单元1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

东兴证

券 - - - - - - - -

光大证

券 - - - - - - - -

广发证

券 - - - - - - - -

华创证

券 - - - - - - - -

招商证

券 - - - - - - - -

华泰证 5,014,500,000.

券 - - 00 100.00% - - - -

银河证

券 - - - - - - - -

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 人保货币市场基金2023年春 中国证监会规定报刊及网站 2023-01-17


节假期前暂停大额申购、定

期定额投资业务的公告

2 关于旗下基金2022年4季度 中国证监会规定报刊及网站 2023-01-20
报告提示性公告

3 人保货币市场基金2022年第 中国证监会规定报刊及网站 2023-01-20
四季度报告

关于旗下部分基金招募说明

4 书及基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及网站 2023-03-29
的提示性公告

人保货币市场基金产品资料 中国证监会规定报刊及网站

5 概要更新 2023-03-29

人保货币市场基金招募说明 中国证监会规定报刊及网站

6 书更新(2023年第1号) 2023-03-29

中国人保资产管理有限公司 中国证监会规定报刊及网站

7 高级管理人员变更公告 2023-03-29

8 关于旗下部分基金2022年年 中国证监会规定报刊及网站 2023-03-30
度报告提示性公告

9 人保货币市场基金2022年年 中国证监会规定报刊及网站 2023-03-30
度报告

中国人保资产管理有限公司

10 基金行业高级管理人员变更 中国证监会规定报刊及网站 2023-03-31
公告

关于旗下基金在直销渠道开 中国证监会规定报刊及网站

11 展费率优惠活动的公告 2023-04-12

12 人保货币市场基金2023年第 中国证监会规定报刊及网站 2023-04-21
一季度报告

中国人保资产管理有限公司

13 旗下基金季度报告提示性公 中国证监会规定报刊及网站 2023-04-21
告

人保货币市场基金2023年劳

14 动节假期前暂停大额申购、 中国证监会规定报刊及网站 2023-04-26
定期定额投资业务的公告

15 中国人保资产管理有限公司 中国证监会规定报刊及网站 2023-05-19


关于下线“人保基金”APP

运营及维护服务的公告

关于旗下部分基金参与平安

16 银行股份有限公司费率优惠 中国证监会规定报刊及网站 2023-05-23
活动的公告

人保货币市场基金2023年端

17 午节假期前暂停大额申购、 中国证监会规定报刊及网站 2023-06-19
定期定额投资业务的公告

关于旗下基金参与上海利得

18 基金销售有限公司费率优惠 中国证监会规定报刊及网站 2023-06-21
活动的公告

中国人保资产管理有限公司

19 基金行业高级管理人员变更 中国证监会规定报刊及网站 2023-07-12
公告

中国人保资产管理有限公司

20 旗下基金季度报告提示性公 中国证监会规定报刊及网站 2023-07-20
告

21 人保货币市场基金2023年第 中国证监会规定报刊及网站 2023-07-20
2季度报告

关于旗下基金在直销渠道开 中国证监会规定报刊及网站

22 展费率优惠活动的公告 2023-08-08

中国人保资产管理有限公司

23 旗下部分基金2023年中期报 中国证监会规定报刊及网站 2023-08-30
告提示性公告

24 人保货币市场基金2023年中 中国证监会规定报刊及网站 2023-08-30
期报告

关于旗下基金参与江苏银行

25 股份有限公司费率优惠活动 中国证监会规定报刊及网站 2023-08-30
的公告

中国人保资产管理有限公司 中国证监会规定报刊及网站

26 关于营业场所变更的公告 2023-09-01

关于终止凤凰金信（海口） 中国证监会规定报刊及网站

27 基金销售有限公司办理旗下 2023-09-09


基金相关销售业务的公告

人保货币市场基金基金经理 中国证监会规定报刊及网站

28 变更公告 2023-09-16

关于旗下部分基金招募说明

29 书及基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及网站 2023-09-19

的提示性公告

人保货币市场基金招募说明 中国证监会规定报刊及网站

30 书更新(2023年第2号) 2023-09-19

人保货币市场基金基金产品 中国证监会规定报刊及网站

31 资料概要更新 2023-09-19

人保货币市场基金2023年中

秋、国庆节假期前暂停大额 中国证监会规定报刊及网站

32 申购、定期定额投资业务的 2023-09-26

公告

中国人保资产管理有限公司

33 基金行业高级管理人员变更 中国证监会规定报刊及网站 2023-10-14

公告

34 公司旗下部分基金2023年3 中国证监会规定报刊及网站 2023-10-25

季度报告提示性公告

35 人保货币市场基金2023年第 中国证监会规定报刊及网站 2023-10-25

3季度报告

关于旗下基金参与国金证券

36 股份有限公司费率优惠活动 中国证监会规定报刊及网站 2023-11-16

的公告

人保货币市场基金2024年元

37 旦假期前暂停大额申购、定 中国证监会规定报刊及网站 2023-12-27

期定额投资业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序 持有基金份额比

者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
号 例达到或者超过


类 20%的时间区间

别

20231130-20231

1 203,20231226-20 101,654,370.14 2,005,407.73 3,646,762.25 100,013,015.62 14.52%
231227

2 20230324-20230 0.00 901,067,684.15 901,067,684.15 0.00 0.00%
328

20231020-20231

3 030,20231103-20 0.00 1,401,517,595.98 1,401,517,595.98 0.00 0.00%
231129,2023120

4-20231207

20230118-20230

4 202,20230227-20 0.00 301,082,565.13 301,082,565.13 0.00 0.00%
230308

20230510-20230

529,20231020-20

5 231023,2023110 0.00 1,601,741,613.77 1,601,741,613.77 0.00 0.00%
3-20231128,2023

1205-20231227

6 20231130-20231 0.00 101,176,875.62 101,176,875.62 0.00 0.00%
机 203

构 20231228-20231

7 231 0.00 200,013,152.93 200,013,152.93 0.00 0.00%

20230101-20230

103,20230112-20

230220.2023022

8-20230301,2023

8 0314-20230329,2 353,872,655.84 4,190,070.84 358,062,726.68 0.00 0.00%
0230407-202306

01,20230629-202

30629,20230704-

20230704,20230

728-20230905

20231130-20231

9 203,20231226-20 257,494,373.16 52,753,536.67 200,000,000.00 110,247,909.83 16.01%
231227

10 20230101-20230 500,098,750.82 351,154.84 500,449,905.66 0.00 0.00%
109

11 20231026-20231 0.00 400,301,083.47 400,000,000.00 301,083.47 0.04%
101

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续

六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予人保货币市场基金募集注册的文件；

2、《人保货币市场基金基金合同》；

3、《人保货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内人保货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告的原稿。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
13.3 查阅方式

基金管理人办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、
22层、25层03、04单元、26层01、02、07、08单元

基金托管人地址：北京市西城区复兴门内大街1号

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。

客户服务中心电话：400-820-7999

基金管理人网址：fund.piccamc.com

中国人保资产管理有限公司

二〇二四年三月三十日
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