华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十七日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 华泰保兴策略精选
基金主代码 005169
交易代码 005169
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年12月6日
报告期末基金份额总额 26,706,217.05份
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略,
投资目标 前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投
资机会,力争在有效控制风险的前提下满足投资
者实现资本增值的投资需求。
在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏
观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、
PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;
(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈
利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括
投资策略 股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市
场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金
的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财
政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场
密切相关的各种政策。本基金将通过深入分析上
述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、
货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市
场风险,提高配置效率。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总指数(全价)
收益率*45%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股
票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰保兴策略精选A 华泰保兴策略精选C
下属分级基金的交易代码 005169 005170
报告期末下属分级基金的份额总额 25,074,782.44份 1,631,434.61份
本基金为混合型基金, 本基金为混合型基
其风险和预期收益低于 金,其风险和预期收
下属分级基金的风险收益特征 股票型基金、高于债券 益低于股票型基金、
型基金和货币市场基 高于债券型基金和货
金。 币市场基金。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)
华泰保兴策略精选A 华泰保兴策略精选C
1.本期已实现收益 -446,440.48 -24,084.12
2.本期利润 -1,969,416.43 -116,944.35
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0771 -0.0686
4.期末基金资产净值 26,056,962.08 1,683,974.41
5.期末基金份额净值 1.0392 1.0322
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰保兴策略精选A
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 -7.38% 1.42% -0.72% 0.82% -6.66% 0.60%
华泰保兴策略精选C
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 -7.43% 1.42% -0.72% 0.82% -6.71% 0.60%
注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*55%+中债总指数(全价)收益率*45%。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
上海财经大学经济学硕士。
历任华泰资产管理有限公
司固定收益组合管理部债
券研究员、投资助理、投资
张挺 基金经 2017年12 - 8年 经理。在华泰资产管理有限
理 月6日 公司任职期间,曾管理组合
类保险资产管理产品、集合
型企业年金计划等。2016年
8月加入华泰保兴基金管理
有限公司。
上海交通大学硕士,CFA。
尚烁徽 基金经 2017年12 - 9年 历任华泰资产管理有限公
理 月6日 司权益组合部研究员、投资
经理、高级投资经理。在
华泰资产管理有限公司任
职期间,曾管理华泰人寿保
险股份有限公司投连险产
品、保险机构相对收益型委
托账户、绝对收益型委托账
户、组合类保险资产管理产
品和企业年金计划等。2016
年8月加入华泰保兴基金管
理有限公司。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,本基金运作无重大违法违规行为,投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括:公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;建立统一的研究报告发布和信息共享平台,使各投资组合得到公平的投资研究服务;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行投资授权制度及授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度,以“时间优先、价格优先”为基本原则,结合投资交易系统中的公平交易模块,尽最大可能保证公平对待各投资组合;建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
本报告期内,未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
为规范投资行为,公平对待不同的投资组合,公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定,并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施;公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易制度的异常交易行为。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
考虑到宏观经济走弱以及海外风险上升,二季度降低了权益配置比例。行业配置方面,维持了养殖的配置比例,减少了制造业的配置。从景气度角度,增配5G制造及后端应用个股。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰保兴策略精选A基金份额净值为1.0392元,本报告期基金份额净值增长率为-7.38%;截至本报告期末华泰保兴策略精选C基金份额净值为1.0322元,本报告期基金份额净值增长率为-7.43%;同期业绩比较基准收益率为-0.72%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,基金合同生效未满三年,不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 12,949,090.00 46.16
其中:股票 12,949,090.00 46.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 13,532,704.00 48.24
其中:债券 13,532,704.00 48.24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 961,384.19 3.43
8 其他资产 610,452.37 2.18
9 合计 28,053,630.56 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,432,797.00 5.16
B 采矿业 - -
C 制造业 9,741,231.00 35.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 858,162.00 3.09
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 916,900.00 3.31
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,949,090.00 46.68
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 000063 中兴通讯 49,700 1,616,741.00 5.83
2 002157 正邦科技 90,500 1,507,730.00 5.44
3 000651 格力电器 26,400 1,452,000.00 5.23
4 600975 新五丰 129,900 1,432,797.00 5.16
5 600507 方大特钢 141,300 1,381,914.00 4.98
6 002001 新和成 60,800 1,172,832.00 4.23
7 002100 天康生物 129,800 1,051,380.00 3.79
8 002124 天邦股份 74,900 976,696.00 3.52
9 300770 新媒股份 10,600 916,900.00 3.31
10 600863 内蒙华电 273,300 858,162.00 3.09
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 13,489,200.00 48.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 43,504.00 0.16
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,532,704.00 48.78
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 019611 19国债01 135,000 13,489,200.00 48.63
2 120002 18中原EB 400 43,504.00 0.16
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本报告期末本基金未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本报告期末本基金未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本报告期末本基金未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 26,660.32
2 应收证券清算款 441,983.24
3 应收股利 -
4 应收利息 141,598.81
5 应收申购款 210.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 610,452.37
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本报告期末本基金持有的前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 华泰保兴策略精选A 华泰保兴策略精选C
报告期期初基金份额总额 28,100,924.60 2,175,154.20
报告期期间基金总申购份额 595,316.78 559,818.82
减:报告期期间基金总赎回份额 3,621,458.94 1,103,538.41
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 25,074,782.44 1,631,434.61
注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,600.06
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,600.06
报告期期末持有的本基金份额占基金总份 37.45
额比例(%)
注:本基金本报告期内基金管理人未发生持有本基金份额变动的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承诺
项目 数 基金总份额 数 基金总份额 持有期限
比例(%) 比例(%)
基金管理人固有 自基金合同生
资金 10,000,600.06 37.45 10,000,600.06 37.45 效之日起不少
于3年
基金管理人高级 0.00 0.00 0.00 0.00 -
管理人员
基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 -
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 -
合计 10,000,600.06 37.45 10,000,600.06 37.45 -
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额
者 序 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额
类 号 超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 间区间
机 1 20190401-20190630 10,000,600.06 0.00 0.00 10,000,600.06 37.45%
构
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,存在基金资产无法以合理价格及时变现
以支付投资者赎回款的风险,以及基金份额净值出现大幅波动的风险。
注:报告期内,申购份额含红利再投资份额和基金认购成立份额。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金募集的文件
2、《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
10.2存放地点
基金管理人办公场所,地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室10.3查阅方式
1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
2、登录基金管理人网站www.ehuataifund.com查阅
3、拨打基金管理人客服热线电话400-632-9090查询
华泰保兴基金管理有限公司
2019年7月17日
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