广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证基建工程指数

基金主代码 005223

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日

报告期末基金份额总额 3,588,465,874.78 份

本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证

投资目标 基建工程指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度

和跟踪误差最小化。

本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，

力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的

投资策略 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟

踪误差控制在 4%以内。 本基金主要采用完全复制

法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组


成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被

动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上

将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

调整，以拟合标的指数的业绩表现。

业绩比较基准 中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利

率（税后）×5%。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中证基建工程指数 广发中证基建工程指数

称 A C

下属分级基金的交易代

005223 005224

码

报告期末下属分级基金 1,631,709,424.16 份 1,956,756,450.62 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

广发中证基建工程指 广发中证基建工程指

数 A 数 C

1.本期已实现收益 -15,243,154.94 -17,614,569.22


2.本期利润 -29,138,022.47 -35,052,916.41

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0168 -0.0188

4.期末基金资产净值 1,170,719,597.86 1,399,336,221.19

5.期末基金份额净值 0.7175 0.7151

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证基建工程指数 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -2.99% 0.86% -2.80% 0.87% -0.19% -0.01%
月

过去六个 4.38% 1.29% 2.99% 1.31% 1.39% -0.02%
月

过去一年 -6.07% 1.46% -8.47% 1.51% 2.40% -0.05%

自基金合

同生效起 -28.25% 1.38% -39.39% 1.39% 11.14% -0.01%
至今
2、广发中证基建工程指数 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -3.04% 0.86% -2.80% 0.87% -0.24% -0.01%
月

过去六个 4.26% 1.29% 2.99% 1.31% 1.27% -0.02%
月

过去一年 -6.28% 1.46% -8.47% 1.51% 2.19% -0.05%

自基金合 -28.49% 1.38% -39.39% 1.39% 10.90% -0.01%

同生效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018 年 2 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日)

1、广发中证基建工程指数 A：
2、广发中证基建工程指数 C：


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基

金经理；广发

中证全指信

息技术交易

型开放式指

数证券投资 霍华明先生，理学硕士，持有
基金的基金 中国证券投资基金业从业证
霍华明 经理；广发中 2018- - 13 年 书。曾任广发基金管理有限公
证全指信息 02-01 司注册登记部核算专员、数量
技术交易型 投资部数据分析员、ETF 基金
开放式指数 助理兼研究员。

证券投资基

金发起式联

接基金的基

金经理；广发

中证全指医

药卫生交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发中
证全指医药
卫生交易型
开放式指数
证券投资基
金发起式联
接基金的基
金经理；广发
中证京津冀
协同发展主
题交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理；
广发中证京
津冀协同发
展主题交易
型开放式指
数证券投资
基金发起式
联接基金的
基金经理；广
发中小板 300
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理；广
发中小板 300
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金的基
金经理；广发
中证环保产
业交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理；
广发中证环
保产业交易


型开放式指

数证券投资

基金发起式

联接基金的

基金经理；广

发中证军工

交易型开放

式指数证券

投资基金的

基金经理；广

发中证军工

交易型开放

式指数证券

投资基金发

起式联接基

金的基金经

理；广发中证

养老产业指

数型发起式

证券投资基

金的基金经

理；广发上海

金交易型开

放式证券投

资基金的基

金经理；广发

上海金交易

型开放式证

券投资基金

联接基金的

基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数成份股的构成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。

2020 年 4 季度，随着国家统筹疫情防控和经济社会发展工作取得积极进展，无论
生产还是需求都在稳步回升。数据显示，11 月份规模以上工业增加值同比增长 7.0%，
增速比 10 月份加快 0.1 个百分点，环比增长 1.03%。A 股市场延续上涨态势，上证指
数上涨 7.92%，深证成指上涨 12.11%，中小板指上涨 10.07%，创业板指上涨 15.21%，中证基建工程指数下跌 2.96%。政府公告的数据显示，1 月-11 月全国固定资产投资完
成额同比增长 2.6%，而 1 月-10 月同比增长 1.8%，继续呈现出环比上涨的良好态势。
但基建行业受宏观调控政策影响较大，目前信用市场的偏紧在一定程度上对基建有负面影响。基建投资依然是对冲经济下滑的重要手段之一，基建投资需要关注的重点是资金。目前来看，资金的压力不大，一是因为国内的货币政策偏宽松，二是因为专项
债券的发行速度明显加快，且基建项目的占比大幅提升。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-2.99%，C 类基金份额净值增长
率为-3.04%，同期业绩比较基准收益率为-2.80%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 2,421,598,419.51 92.63

其中：股票 2,421,598,419.51 92.63

2 固定收益投资 2,917,000.00 0.11

其中：债券 2,917,000.00 0.11

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 165,768,968.95 6.34

7 其他资产 24,114,858.17 0.92

8 合计 2,614,399,246.63 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 21,245,900.40 0.83


C 制造业 1,835,689.29 0.07

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 2,314,428,881.20 90.05

F 批发和零售业 16,322.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,598,612.53 0.76

J 金融业 - -

K 房地产业 8,975.14 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 64,428,390.15 2.51

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,421,598,419.51 94.22

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 601668 中国建筑 49,115,22 244,102,683.16 9.50

8

2 601390 中国中铁 46,023,43 242,543,497.18 9.44

4

3 601186 中国铁建 26,983,82 213,172,209.60 8.29

4

4 601669 中国电建 44,859,68 174,055,589.44 6.77

8

5 601800 中国交建 20,667,13 150,043,421.88 5.84

8


6 601618 中国中冶 41,877,86 114,326,574.18 4.45

6

7 600068 葛洲坝 16,202,54 106,612,759.26 4.15

7

8 002081 金螳螂 9,441,703 88,657,591.17 3.45

9 601117 中国化学 14,464,47 84,906,438.90 3.30

0

10 002163 海南发展 3,769,901 78,904,027.93 3.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,917,000.00 0.11

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,917,000.00 0.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）

1 113615 金诚转债 29,170 2,917,000.00 0.11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 680,620.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 37,149.49

5 应收申购款 23,397,088.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,114,858.17

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

广发中证基建工程 广发中证基建工程

项目

指数A 指数C

报告期期初基金份额总额 1,985,053,580.14 2,018,617,582.34

报告期期间基金总申购份额 491,367,227.11 941,034,926.59

减：报告期期间基金总赎回份额 844,711,383.09 1,002,896,058.31

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 1,631,709,424.16 1,956,756,450.62

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 0.28

例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,8 0.28% 10,000,8 0.28% 三年
00.08 00.08


基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,8 0.28% 10,000,8 0.28% 三年
00.08 00.08

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及基金合同等规定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，本公司就参与存托凭证投资事宜修订本基金基金合同等法律文件，本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。详情可见基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金调整投资范围并相应修订基金合同等法律文件的公告》。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1.中国证监会注册广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金募集的文件

2.《广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
10.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

10.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

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