广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证基建工程指数

基金主代码 005223

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月1日

报告期末基金份额总额 422,561,798.07份

本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证

投资目标 基建工程指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度

和跟踪误差最小化。

本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，

力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的

投资策略

日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟

踪误差控制在4%以内。

业绩比较基准 中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利


率（税后）×5%。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简广发中证基建工程指数广发中证基建工程指数

称 A C

下属分级基金的交易代

005223 005224

码

报告期末下属分级基金219,048,935.13份 203,512,862.94份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2019年4月1日-2019年6月30日)

广发中证基建工程指 广发中证基建工程指

数A 数C

1.本期已实现收益 -1,068,399.26 -1,021,658.78

2.本期利润 -19,566,401.17 -18,268,570.49

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0907 -0.0946

4.期末基金资产净值 171,593,766.12 159,295,848.07

5.期末基金份额净值 0.7834 0.7827

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证基建工程指数A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -10.47% 1.60% -11.42% 1.62% 0.95% -0.02%
月
2、广发中证基建工程指数C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -10.47% 1.61% -11.42% 1.62% 0.95% -0.01%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018年2月1日至2019年6月30日)

1．广发中证基建工程指数A：

2．广发中证基建工程指数C：

注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基

金经理；广发

中证全指信

息技术交易

型开放式指

数证券投资

基金的基金

经理；广发中

证全指信息

技术交易型

开放式指数

证券投资基

金发起式联

接基金的基

金经理；广发

中证全指医

药卫生交易 霍华明先生，理学硕士，持有
型开放式指 中国证券投资基金业从业证
数证券投资 2018- 书。曾任广发基金管理有限公
霍华明 基金的基金 02-01 - 11年 司注册登记部核算专员、数量
经理；广发中 投资部数据分析员、ETF基金
证全指医药 助理兼研究员。

卫生交易型

开放式指数

证券投资基

金发起式联

接基金的基

金经理；广发

中证京津冀

协同发展主

题交易型开

放式指数证

券投资基金

的基金经理；

广发中证京

津冀协同发

展主题交易

型开放式指

数证券投资


基金发起式

联接基金的

基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次，均为指数量化
投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。

2019年二季度，受中美贸易问题反复、上市公司年报和一季报的财报数据偏弱以及预期流动性不再宽松等因素的影响，二季度市场出现了一定程度下跌，上证综指下跌3.62%，深证成指下跌7.35%，创业板指下跌10.75%，中小板指下跌10.99%，而中证基建工程指数下跌12.03%。政府公告的数据显示，基建投资在二季度呈现加力提速的趋势，4、5月份的基建投资增速分别为4.4%、4%，而2、3月份分别为2.5%、3%。另外，为了缓解基建投资的资金压力，6月10日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》，允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-10.47%，C类基金份额净值增长率为-10.47%，同期业绩比较基准收益率为-11.42%。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 312,496,986.48 93.18

其中：股票 312,496,986.48 93.18

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -


5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 20,336,158.41 6.06

7 其他资产 2,544,195.89 0.76

8 合计 335,377,340.78 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A农、林、牧、渔业 - -

B采矿业 195,693.75 0.06

C制造业 176,907.28 0.05

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D业

E建筑业 294,536,220.01 89.01

F批发和零售业 - -

G交通运输、仓储和邮政业 - -

H住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01

J金融业 33,869.94 0.01

K房地产业 - -

L租赁和商务服务业 - -

M科学研究和技术服务业 4,446,223.50 1.34

N水利、环境和公共设施管理业 13,045,361.64 3.94

O居民服务、修理和其他服务业 - -

P教育 - -

Q卫生和社会工作 - -

R文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01

S综合 - -


合计 312,496,986.48 94.44

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 601668 中国建筑 5,370,840 30,882,330.00 9.33

2 601186 中国铁建 3,092,178 30,767,171.10 9.30

3 601390 中国中铁 4,668,515 30,438,717.80 9.20

4 601669 中国电建 5,140,648 27,194,027.92 8.22

5 601800 中国交建 1,578,957 17,873,793.24 5.40

6 601618 中国中冶 4,799,066 14,589,160.64 4.41

7 600068 葛洲坝 1,856,773 11,567,695.79 3.50

8 600170 上海建工 2,991,915 11,249,600.40 3.40

9 002081 金螳螂 1,079,249 11,127,057.19 3.36

10 600820 隧道股份 1,267,800 7,999,818.00 2.42

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。


（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 81,262.32

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,370.52

5 应收申购款 2,458,563.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,544,195.89

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

广发中证基建工程 广发中证基建工程

项目

指数A 指数C

本报告期期初基金份额总额 215,538,852.76 187,983,616.46

本报告期基金总申购份额 76,273,206.54 192,053,564.23

减：本报告期基金总赎回份额 72,763,124.17 176,524,317.75


本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 219,048,935.13 203,512,862.94

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

广发中证基建工程指数 广发中证基建工程指数

项目

A C

报告期期初管理人持有的 10,000,800.08 -

本基金份额

本报告期买入/申购总份额 - -

本报告期卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的 10,000,800.08 -

本基金份额
报告期期末持有的本基金

份额占基金总份额比例 2.37 -

（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,8 2.37%10,000,8 2.37% 三年
00.08 00.08

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -


合计 10,000,8 2.37%10,000,8 2.37% 三年
00.08 00.08

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会注册广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金募集的文件

2.《广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
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