广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十五日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发中证基建工程指数

基金主代码 005223

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月1日

报告期末基金份额总额 323,149,784.07份

本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中

投资目标 证基建工程指数，力求实现对标的指数的跟踪偏

离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，

力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的

投资策略

日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟

踪误差控制在4%以内。

业绩比较基准 中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利


率（税后）×5%。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数

风险收益特征 型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中证基建工程指数 广发中证基建工程指数

称 A C

下属分级基金的交易代

005223 005224

码
报告期末下属分级基金

159,212,280.45份 163,937,503.62份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2018年7月1日-2018年9月30日)

主要财务指标

广发中证基建工程指 广发中证基建工程指

数A 数C

1.本期已实现收益 -3,987,168.42 -5,060,854.30

2.本期利润 1,285,223.05 -4,950,579.87

3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 -0.0329

4.期末基金资产净值 130,016,825.23 133,712,451.84

5.期末基金份额净值 0.8166 0.8156

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证基建工程指数A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个 3.04% 1.74% -1.18% 1.51% 4.22% 0.23%
月
2、广发中证基建工程指数C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个 3.06% 1.74% -1.18% 1.51% 4.24% 0.23%
月
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018年2月1日至2018年9月30日)

1．广发中证基建工程指数A：

2．广发中证基建工程指数C：

注：（1）本基金合同生效日期为2018年2月1日，至披露时点本基金成立未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职 离任日

日期 期

霍华明先生，理学硕士，持
有中国证券投资基金业从业
证书。曾任广发基金管理有
限公司注册登记部核算专员、
数量投资部数据分析员、

本基金的基 ETF基金助理兼研究员。现
金经理；广 任广发中证全指医药卫生交
发信息技术 易型开放式指数证券投资基
联接基金的 金基金经理（自2017年4月
基金经理； 20日起任职）、广发中证全
广发医药卫 指信息技术交易型开放式指
生联接基金 数证券投资基金基金经理

的基金经理； （自2017年4月20日起任
广发中证全 职）、广发中证全指信息技
指信息技术 术交易型开放式指数证券投
ETF基金的 2018- 资基金发起式联接基金基金
霍华明 基金经理； 02-01 - 10年 经理（自2017年4月20日
广发中证全 起任职）、广发中证全指医
指医药卫生 药卫生交易型开放式指数证
ETF基金的 券投资基金发起式联接基金
基金经理； 基金经理（自2017年4月
广发京津冀 20日起任职）、广发中证基
ETF基金的 建工程指数型发起式证券投
基金经理； 资基金基金经理（自2018年
广发京津冀 2月1日起任职）、广发中证
ETF联接基 京津冀协同发展主题交易型
金的基金经 开放式指数证券投资基金基
理 金经理（自2018年4月

19日起任职）、广发中证京
津冀协同发展主题交易型开
放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理（自

2018年4月19日起任职）。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

运作期间内，本基金的申购、赎回运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

三季度，中美贸易摩擦依旧反复无常，在权益市场大幅度的调整下，企业质押融资问题再次成为焦点问题。目前经济去杠杆有缓和迹象，2018年中国经济依然可以稳定增长，人民银行预计全年GDP实现6.5%的增长，CPI为2%，PPI为4%，企业利润、税收和人民工资收入都处于不错的水平，预计未来，国内消费成为增长的主要驱动力。除此之外，货币政策维持稳健中性。通过此轮调整，权益市场的风险得到释放，导致A股的估值水平合理偏低，无论从破净的公司数量、公司的业绩增长、增持与回购的企业数量上进行判断，A股是不错的长期投资标的之一。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的A类份额净值增长率为3.04%，C类份额净值增长率为3.06%，同期业绩比较基准收益率为-1.18%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)
1 权益投资 247,867,303.49 91.89
其中：股票 247,867,303.49 91.89
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 19,745,938.44 7.32
7 其他各项资产 2,123,777.65 0.79
8 合计 269,737,019.58 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净
代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）
A农、林、牧、渔业 - -
B采矿业 1,427,746.32 0.54
C制造业 304,110.99 0.12
电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D业

E建筑业 237,944,017.66 90.22
F批发和零售业 - -
G交通运输、仓储和邮政业 - -
H住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J金融业 - -
K房地产业 - -
L租赁和商务服务业 - -
M科学研究和技术服务业 - -
N水利、环境和公共设施管理业 8,191,428.52 3.11
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P教育 - -
Q卫生和社会工作 - -
R文化、体育和娱乐业 - -
S综合 - -

合计 247,867,303.49 93.99
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 601186 中国铁建 2,643,900 29,479,485.00 11.18

2 601668 中国建筑 4,660,640 25,586,913.60 9.70

3 601390 中国中铁 3,213,215 24,966,680.55 9.47

4 601669 中国电建 2,637,626 14,111,299.10 5.35

5 600068 葛洲坝 1,587,973 11,576,323.17 4.39

6 601800 中国交建 877,900 11,219,562.00 4.25

7 601618 中国中冶 3,077,816 10,987,803.12 4.17

8 002081 金螳螂 911,699 8,196,174.01 3.11

9 002310 东方园林 771,145 8,004,485.10 3.04

10 600170 上海建工 2,558,715 7,932,016.50 3.01

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。


（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 89,589.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,778.21
5 应收申购款 2,029,409.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,123,777.65
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

广发中证基建工程 广发中证基建工程

项目

指数A 指数C

本报告期期初基金份额总额 91,568,396.46 74,297,637.51

本报告期基金总申购份额 119,967,328.75 275,410,261.17

减：本报告期基金总赎回份额 52,323,444.76 185,770,395.06


本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 159,212,280.45 163,937,503.62

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
广发中证基建工程指数 广发中证基建工程指数

项目

A C

报告期期初管理人持有的 10,000,800.08 -

本基金份额

本报告期买入/申购总份额 - -

本报告期卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的 10,000,800.08 -

本基金份额
报告期期末持有的本基金

份额占基金总份额比例 3.09 -

（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 占基金总 基金总份额 诺持有期限
额总数 份额比例 额总数 比例

基金管理人固有资金 10,000,8 3.09%10,000,8 3.09% 三年
00.08 00.08

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -

合计 10,000,8 3.09%10,000,8 3.09% 三年
00.08 00.08

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会注册广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金募集的文件

（二）《广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

（八）《广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新版
9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
9.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一八年十月二十五日
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