申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金清算报告
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
基金主代码：005370
信息披露日期：2018年11月30日
一、重要提示
申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称
“本基金”）经中国证监会证监许可【2017】1068 号文注册募集，
于2018 年1 月4 日成立并正式运作，基金管理人为申万菱信基金管
理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以
下简称“《基金合同》”）、《申万菱信价值优选灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》等的有关规定：
“基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量
不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当
在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金
将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份额
持有人大会审议。
法律法规另有规定时，从其规定。”
截至2018年10月16日日终，本基金连续60个工作日基金资产净
值低于5000万元，已触发本基金《基金合同》约定的基金合同终止
条款。为维护基金份额持有人利益，根据本基金《基金合同》的约
定，经与基金托管人协商一致，本基金《基金合同》将终止并依法
进入基金财产清算程序，上述事项无需召开基金份额持有人大会审
议。
本基金自2018年10月17日起进入清算期，由基金管理人申万菱
信基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于
2018年10月17日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并
由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审
计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金
2、基金简称：申万菱信价值优选灵活配置混合
3、基金代码： 005370
4、基金运作方式：契约型开放式
5、基金合同生效日：2018年1月4日
6、2018年10月16日（最后运作日）基金份额总额：
12,561,907.08份
7、投资目标：本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按
照纪律执行，力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
8、投资策略：本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将
特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型
中，坚持以数量化的方式进行投资，充分发挥数量化投资的优势，
保持投资策略的一致性与有效性。
9、业绩比较基准：50%×沪深300 指数收益率+ 50%×中证综合
债指数收益率。
10、风险收益特征：本基金是混合型基金，其预期收益及预期
风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
11、基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
12、基金托管人：招商银行股份有限公司
三、基金运作情况概述
本基金经中国证监会证监许可【2017】1068号文注册募集，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币203,969,338.16元，
业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验
字(2017)第1131号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，基金
合同于2018年1月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
203,996,415.68份基金份额，其中认购资金利息折合27,077.52份基
金份额。自2018年1月4日至2018年10月16日期间，本基金按基金合
同正常运作。
根据《基金合同》约定，《基金合同》生效后，连续20个工作
日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万
元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作
日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并
终止，而无需召开基金份额持有人大会审议。
法律法规另有规定时，从其规定。
截至2018年10月16日日终，本基金连续60个工作日基金资产净
值低于5000万元，已触发基金合同中约定的基金合同终止条款。为
维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》有关约定，无须召开
基金份额持有人大会，本基金基金合同将终止并依法履行基金财产
清算程序。本基金自2018年10月17日起进入清算期。
四、财务会计报告
资产负债表（已经审计）
会计主体：申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年10月16日(最后运作日)
资产本期末
2018 年10 月16 日
(最后运作日)
资产：
银行存款 2,795,536.47
结算备付金-
存出保证金 29,907.13
交易性金融资产 7,544,058.39
其中：股票投资7,544,058.39
应收证券清算款-
应收利息1,479.38
应收申购款88.68
资产总计10,371,070.05
负债和所有者权益
负债：
应付证券清算款-
应付赎回款 79,633.98
应付管理人报酬5,961.57
应付托管费496.79
应付交易费用57,687.42
应交税金0.06
其他负债 137,404.50
负债合计 281,184.32
所有者权益：
实收基金12,561,907.08
未分配利润-2,472,021.35
所有者权益合计10,089,885.73
负债和所有者权益总计 10,371,070.05
注：
1、报告截止日2018 年10 月16 日(最后运作日)，基金份额净
值0.8032 元，基金份额总额12,561,907.08 份。
2、本财务报表的实际编制期间为2018 年1 月4 日(基金合同生
效日)至2018 年10 月16 日(基金最后运作日)止期间。
3、本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和《基金合同》约定的资产估值和会计核
算方法及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作以
清算基础编制。于2018 年10 月16 日(最后运作日)，所有资产以可
收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计
量。
五、清算事项说明
自2018年10月17日至2018年11月5日止清算期间，基金财产清算
小组对本基金的资产、负债进行清算，本次清算工作按清算原则和
清算手续进行。具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的
规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生
的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中
支付。
2、资产处置情况
（1）根据中国证券登记结算有限责任公司结算保证金计算规则，
本基金最后运作日结算保证金人民币29,907.13 元，已于2018 年
11 月2 日划入托管账户。
（2）本基金最后运作日交易性金融资产估值金额人民币
7,544,058.39 元，全部为股票资产。除美的集团（000333）停牌外，
已于2018 年10 月17 日全部变现，相关证券清算款已于2018 年
10 月18 日划入托管账户；美的集团（000333）于2018 年10 月
29 日复牌当日完成变现，相关证券清算款已于2018 年10 月30 日
划入托管账户。
（3）本基金最后运作日应收利息人民币1,479.38 元，至本基
金最后一笔清算款划出日前一日的银行存款、清算备付金及结算保
证金将按规定继续计提利息并归基金份额持有人所有。
（4）本基金最后运作日应收申购款人民币88.68 元，已于
2018 年10 月17 日划入托管账户。
3、负债清偿情况
(1)本基金最后运作日应付赎回款（含应付转出款）为人民币
79,633.98 元，其中人民币79,626.12 元已于2018 年10 月17 日支
付，人民币7.86 元已于2018 年10 月18 日支付。
(2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币5,961.57 元，
已于2018 年11 月2 日支付。
(3)本基金最后运作日应付托管费为人民币496.79 元，已于
2018 年11 月2 日支付。
(4)本基金最后运作日应付交易费用为人民币57,687.42 元，为
应付券商佣金，已于2018 年11 月1 日支付。
(5) 本基金最后运作日应交税金为人民币0.06 元，已于
2018 年10 月19 日支付。
(6)本基金最后运作日其他负债为人民币137,404.50 元，其中
应付审计费为人民币47,404.50 元，将于收到会计师事务所付费通
知之后支付；应付信息披露费为人民币90,000.00 元，将于收到信
息披露机构发票后支付。
4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项 目金 额
一、最后运作日2018年10月16日基金净资产 10,089,885.73
加：清算期间清算净收益47,101.61
减：清算费用20,000.00
——律师费20,000.00
三、2018年11月5日基金净资产10,116,987.34
资产处置及负债清偿后，于2018年11月5日本基金剩余财产为人
民币10,116,987.34元。根据《关于申万菱信价值优选灵活配置混合
型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，依据基金
财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金合同终止
日基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
2018年11月6日至本基金最后一笔清算款划出日前一日的银行存
款、结算备付金及结算保证金产生的利息亦属基金份额持有人所有，
为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人申万菱信
基金管理有限公司将于最后一次清算款划出日以自有资金垫付该笔
款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使
用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于
清算期后返还给基金管理人，基金财产清偿完毕之后所产生的其他
任何费用亦由基金管理人承担。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律
师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有
人公告。
六、备查文件
1、备查文件目录
（1）申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金2018年10月
16日资产负债表及审计报告
（2）关于《申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金清算
报告》的法律意见书
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资
基金基金财产清算小组
2018 年11 月30 日__
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