泰康颐年混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 21
§7 投资组合报告 ......48

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 48

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 48

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 52

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52

7.12 投资组合报告附注 ...... 52
§8 基金份额持有人信息...... 55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 55
§9 开放式基金份额变动...... 56
§10 重大事件揭示...... 57

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57

10.4 基金投资策略的改变 ...... 57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57

10.8 其他重大事件 ...... 62
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63
§12 备查文件目录...... 64

12.1 备查文件目录 ...... 64

12.2 存放地点 ...... 64

12.3 查阅方式 ...... 64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰康颐年混合型证券投资基金

基金简称 泰康颐年混合

基金主代码 005523

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 30 日

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 968,420,090.24 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 泰康颐年混合 A 泰康颐年混合 C

金简称

下属分级基金的交 005523 005524

易代码

报告期末下属分级 307,462,298.70 份 660,957,791.54 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资产和精选投
资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值，为投资者提供稳健的
长期投资工具。

投资策略 本基金在严格控制风险的基础上，充分发挥基金管理人在大类资产
配置上的投资研究优势，综合运用定量分析和定型分析手段，全面
评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类
资产的风险收益状况进行分析与预测。通过合理配置大类资产和精
选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值。在具体投资上通
过债券等固定收益类资产的 投资获取平稳收益，并适度参与股票
等权益类资产的投资增强回报。

债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动
趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向
的预期，动态调整组合的久期。在确定组合久期的基础上，运用统
计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和
情景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对债券收益率曲线
形态及其发展趋势的判断。信用策略方面，利用内部信用评级体系
对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，重点分析发债主体的
行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等要素，
综合评价其信用等级，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别
投资价值。

股票投资方面，本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资
者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的
增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合


分析，在定性分析的同时结合量化分析方法，精选具有持续竞争优
势和增长潜力、估值合理的国内 A 股及内地与香港股票市场交易
互联互通机制下的港股投资标的股票，以此构建股票组合。本基金
通过对国内 A 股市场和港股市场跨市场的投资，来达到分散投资
风险、增强基金整体收益的目的。

业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*20%+
金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于
债券型基金与货币市场基金。

本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的
港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承
担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，
本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所
面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰康基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 陈玮光 张姗

负责人 联系电话 010-89620366 0755-83077987

电子邮箱 tkfchenwg06@tkfunds.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 4001895522 95555

传真 010-89620100 0755-83195201

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 156 深圳市深南大道 7088 号招商银
号 3 层 1-10 内 302 行大厦

办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康 深圳市深南大道 7088 号招商银
国际大厦 3、5 层 行大厦

邮政编码 100033 518040

法定代表人 金志刚 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.tkfunds.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 泰康基金管理有限公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰
康国际大厦 3、5 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 泰康颐年混合 A 泰康颐年混合 C

本期已实现收益 -869,090.44 -2,886,253.46

本期利润 7,958,108.23 11,945,612.83

加权平均基金份

0.0221 0.0171
额本期利润
本期加权平均净

1.73% 1.36%
值利润率
本期基金份额净

1.52% 1.37%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 68,354,685.92 132,541,260.60
润

期末可供分配基 0.2223 0.2005
金份额利润

期末基金资产净 392,495,231.37 829,153,551.53
值

期末基金份额净 1.2766 1.2545
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 27.66% 25.45%
值增长率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康颐年混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.58% 0.12% 0.56% 0.17% 0.02% -0.05%

过去三个月 -0.23% 0.12% 0.23% 0.16% -0.46% -0.04%

过去六个月 1.52% 0.17% 1.89% 0.17% -0.37% 0.00%

过去一年 1.78% 0.19% 0.15% 0.19% 1.63% 0.00%

过去三年 13.54% 0.21% 8.19% 0.24% 5.35% -0.03%

自基金合同生效起

27.66% 0.17% 21.08% 0.25% 6.58% -0.08%
至今

泰康颐年混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.55% 0.12% 0.56% 0.17% -0.01% -0.05%

过去三个月 -0.30% 0.12% 0.23% 0.16% -0.53% -0.04%

过去六个月 1.37% 0.17% 1.89% 0.17% -0.52% 0.00%

过去一年 1.47% 0.19% 0.15% 0.19% 1.32% 0.00%

过去三年 12.52% 0.21% 8.19% 0.24% 4.33% -0.03%

自基金合同生效起

25.45% 0.17% 21.08% 0.25% 4.37% -0.08%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2018 年 05 月 30 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）公募事业部，2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机
构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021 年 9 月 1 日，泰康资产获得证监会
批准设立子公司泰康基金，2021 年 10 月 12 日，泰康基金完成工商注册。2022 年 11 月 18 日，泰
康资产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。

泰康基金注册地为北京，注册资本为 1.2 亿元人民币。截至 2023 年 6 月 30 日，泰康基金共
管理 72 只证券投资基金，已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF 基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列，并在养老目标基金、宽基及细分行业主题 ETF、以及双碳、科技、大健康、消费 2+2 赛道等方面均进行了战略布局，为投资者提供了丰富多元的投资选择。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

蒋利娟于 2008 年 7 月加入泰康资产，历任
集中交易室交易员、固定收益部固定收益
投资经理。2014 年 11 月加入泰康公募，
担任固定收益基金经理、公募事业部固定
收益投资负责人。现任泰康基金固定收益
投资部负责人。2015 年 6 月 19 日至今担
任泰康薪意保货币市场基金基金经理。
本基金基 2015 年 9 月 23 日至 2020 年 1 月 6 日担任
金经理、 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
蒋利 固定收益 2018 年 5 - 15 年 基金经理。2015 年 12 月 8 日至 2016 年 12
娟 投资部负 月 30 日 月 27 日担任泰康新机遇灵活配置混合型
责人 证券投资基金基金经理。2016 年 2 月 3 日
至今担任泰康稳健增利债券型证券投资基
金基金经理。2016 年 6 月 8 日至今担任泰
康宏泰回报混合型证券投资基金基金经
理。2017 年 1 月 22 日至今担任泰康金泰
回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金
基金经理。2017 年 6 月 15 日至今担任泰
康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基
金经理。2017 年 8 月 30 日至 2019 年 5 月


9 日担任泰康年年红纯债一年定期开放债
券型证券投资基金基金经理。2017 年 9 月
8 日至 2020 年 3 月 26 日担任泰康现金管
家货币市场基金基金经理。2018 年 5 月 30
日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金
基金经理。2018 年 6 月 13 日至 2023 年 6
月 9 日担任泰康颐享混合型证券投资基金
基金经理。2018 年 8 月 24 日至 2020 年 1
月14日担任泰康弘实3个月定期开放混合
型发起式证券投资基金基金经理。2019 年
12 月 25 日至 2021 年 1 月 11 日担任泰康
润和两年定期开放债券型证券投资基金基
金经理。2020 年 5 月 20 日至今担任泰康
招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金
基金经理。2021 年 4 月 7 日至今担任泰康
合润混合型证券投资基金基金经理。2021
年 6 月 2 日至今担任泰康浩泽混合型证券
投资基金基金经理。

桂跃强于 2015 年 8 月加入泰康公募，担任
公募事业部权益投资负责人。现任泰康基
金权益投资部负责人。曾任石油化工科学
研究院工程师，新华基金管理有限公司基
金管理部副总监、基金经理等职务。2015
年12月8日至今担任泰康新机遇灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2016 年 6
月 8 日至今担任泰康宏泰回报混合型证券
投资基金基金经理。2016 年 11 月 28 日至
2020 年 9 月 22 日担任泰康策略优选灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2017
本基金基 年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深
桂跃 金经理、 2018 年 5 混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6
强 权益投资 月 30 日 - 15 年 月 20 日至 2020 年 7 月 2 日担任泰康恒泰
部负责人 回报灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2017 年 12 月 13 日至 2020 年 1 月 10
日担任泰康景泰回报混合型证券投资基金
基金经理。2018 年 1 月 19 日至 2020 年 1
月 10 日担任泰康均衡优选混合型证券投
资基金基金经理。2018 年 5 月 30 日至今
担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经
理。2018 年 6 月 13 日至 2020 年 7 月 24
日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金
经理。2018 年 8 月 23 日至今担任泰康弘
实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资
基金基金经理。2020 年 5 月 20 日至 2023
年 2 月 7 日担任泰康招泰尊享一年持有期


混合型证券投资基金基金经理。2020 年 8
月 14 日至今担任泰康蓝筹优势一年持有
期股票型证券投资基金基金经理。2020 年
12 月 22 日至今担任泰康优势企业混合型
证券投资基金基金经理。2021 年 12 月 14
日至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济在 2023 年上半年呈现出先复苏、再环比走弱的特征。一季度，得益于经济场景的恢复、积压需求的回补，经济呈现出复苏态势。但随着回补需求的逐步释放，居民和企业部门的信心恢复速度偏慢，外部经济和金融风险等不确定性有所发酵，内生增长动能不足的问题在二季度逐步凸显。地产、就业市场、出口等部门都呈现出一定压力，物价指数走低，库存主动去化，政策继续坚持高质量发展。

债券市场方面，债券收益率在 2023 年上半年震荡走低。利率债在 1-2 月由于信贷需求旺盛、
资金利率不低、经济复苏的背景下，表现受到一定压制；但进入三月份，随着基本面、资金面等
拐点逐步显现，利率见顶回落，3 月份降准、6 月份降息又进一步促进了收益率下行。除了基本面驱动的逻辑外，上半年利率的另外一个核心驱动是负债成本，随着银行息差逐步下降，银行降低存款利率的趋势明显，提供了银行体系对于低利率环境的接受能力。

权益市场方面，随着疫情影响的过去，今年以来国内宏观经济逐步进入复苏期，市场的主要关注点一方面在复苏进展和政策节奏，另一方面在以人工智能为代表的科技创新方向，海外重点公司英伟达和特斯拉轮番推高市场对于相关领域的发展预期。从大盘和板块上来看，上半年上证
综指上涨 3.65%，沪深 300 下跌 0.75%，创业板指下跌 5.61%。板块间波动较大，其中，通信、传
媒、计算机上涨较多，商贸零售、房地产等板块下跌较多。

固收投资策略上，在利率债方面，根据市场形势积极适度调节仓位和久期；在信用债方面，严格防范信用风险，密切跟踪中微观行业和个体的变化，对个券进行深入研究，积极规避尾部风险。

权益投资方面，在本期，基金在仓位上变化不大。在品种上我们继续持有食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司，并根据估值情况进行了一定的增减仓动作；在疫后消费经历了过山车之后，部分品牌力强渠道优的消费品公司展现了较好的投资价值。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值为 1.2766 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 1.52%；
截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.2545 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为 1.37%；同期
业绩比较基准增长率为 1.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计经济能在政策的作用下逐步筑底企稳，但缺少向上弹性。当前稳增长的政策基调越发明晰，地产政策也将逐步优化。虽然总体政策基调是在高质量发展的框架下进行的，但政策也更加直面困难，基调也比之前积极。此外，名义库存去化速度较快，工业品价格也有望筑底。往长看，本次经济修复或局限于信心筑底和库存修复，需求侧亮点有限。

对于债券市场，预计下半年利率维持震荡走势，尽管利率下行的空间和流畅程度或不及今年二季度，但大方向没有发生改变，更多的是节奏上需要适应经济发展和投资者行为调整的需要。内生动能偏弱的现实很难改变，银行降低存款利率、以更好地服务于实体成本包括房贷利率的下降，都是大势所趋。

对于权益市场，考虑到盈利能力在 22 年处于相对底部，目前市场估值处于有性价比的阶段。
从影响资本市场的几个维度来看，宏观基本面逐步回归正常。经济最差的时候已经过去，不过从上半年的经济数据来看，经济复苏力度并不强，后续还要持续跟踪经济复苏的力度。


股票投资方面，展望未来，一些蓝筹公司也在估值上有较大的吸引力。未来我们将根据经济复苏情况进行仓位调整，根据公司的质地，行业周期，估值情况保持动态调整。

债券投资方面，我们将紧密跟踪经济和市场的动态变化，力争把握机会、规避风险，为基金持有人取得较好回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。估值小组设成员若干名，成员由各相关部门选派，包括运营管理部、风险控制部、各投资部门（包括固定收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF 及多资产配置部）、监察稽核部等。估值小组成员具有一定的工作经验及专业胜任能力。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：泰康颐年混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 160,416.31 267,779.14

结算备付金 5,324,400.32 9,571,447.36

存出保证金 17,743.88 29,028.60

交易性金融资产 6.4.7.2 1,622,073,511.39 1,862,732,820.58

其中：股票投资 89,659,410.95 176,774,227.17

基金投资 - -

债券投资 1,532,414,100.44 1,685,958,593.41

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 113,272.15 1,913,371.48

应收股利 - -

应收申购款 20,387.20 14,613.69

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 1,627,709,731.25 1,874,529,060.85

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 399,742,862.94 446,614,162.56

应付清算款 68,782.18 3,317,756.22

应付赎回款 4,492,508.01 5,524,082.03


应付管理人报酬 1,035,692.84 1,214,514.03

应付托管费 207,138.54 242,902.81

应付销售服务费 211,512.72 227,390.89

应付投资顾问费 - -

应交税费 107,269.56 105,809.18

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 195,181.56 203,690.57

负债合计 406,060,948.35 457,450,308.29

净资产：

实收基金 6.4.7.10 968,420,090.24 1,138,215,957.05

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 253,228,692.66 278,862,795.51

净资产合计 1,221,648,782.90 1,417,078,752.56

负债和净资产总计 1,627,709,731.25 1,874,529,060.85

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 968,420,090.24 份，其中泰康颐年混合 A 基
金份额总额 307,462,298.70 份，基金份额净值 1.2766 元；泰康颐年混合 C 基金份额总额
660,957,791.54 份，基金份额净值 1.2545 元。
6.2 利润表
会计主体：泰康颐年混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 33,622,291.59 7,330,191.03

1.利息收入 69,129.15 254,245.74

其中：存款利息收入 6.4.7.13 69,129.15 253,113.27

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 1,132.47
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 9,638,908.92 41,058,296.11
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -18,801,686.47 -6,617,817.30

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 27,168,720.11 45,161,981.96

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -

收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 1,271,875.28 2,514,131.45

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 23,659,064.96 -34,420,002.96
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 255,188.56 437,652.14
号填列）

减：二、营业总支出 13,718,570.53 24,354,525.53

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,627,876.08 11,372,007.13

2．托管费 6.4.10.2.2 1,325,575.26 2,274,401.38

3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,302,654.71 2,084,781.16

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 4,241,745.25 8,295,169.85

其中：卖出回购金融资产 4,241,745.25 8,295,169.85
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 71,743.27 164,173.05

8．其他费用 6.4.7.23 148,975.96 163,992.96

三、利润总额（亏损总额 19,903,721.06 -17,024,334.50
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 19,903,721.06 -17,024,334.50
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 19,903,721.06 -17,024,334.50

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：泰康颐年混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,138,215,957. - 278,862,795.51 1,417,078,752.5
资产（基金净值）


05 6

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,138,215,957. 1,417,078,752.5
资产（基金净值） - 278,862,795.51

05 6

三、本期增减变 -169,795,866.8

动额（减少以“-” - -25,634,102.85 -195,429,969.66
号填列） 1

（一）、综合收益 - - 19,903,721.06 19,903,721.06
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -169,795,866.8

基金净值变动数 - -45,537,823.91 -215,333,690.72
（ 净 值 减 少 以 1

“-”号填列）

其中：1.基金申 179,713,627.82 - 46,380,822.40 226,094,450.22
购款

2.基金赎 -349,509,494.6

回款 - -91,918,646.31 -441,428,140.94
3

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,221,648,782.9
资产（基金净值） 968,420,090.24 - 253,228,692.66

0

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,138,397,993. 2,665,405,921.0
资产（基金净值） - 527,007,927.25

81 6

加：会计政策变 - - - -

更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,138,397,993. 2,665,405,921.0
资产（基金净值） - 527,007,927.25

81 6

三、本期增减变 -572,635,450.2 -146,208,302.9

动额（减少以“-” - -718,843,753.23
号填列） 6 7

（一）、综合收益 - - -17,024,334.50 -17,024,334.50
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -572,635,450.2 -129,183,968.4

基金净值变动数 - -701,819,418.73
（ 净 值 减 少 以 6 7

“-”号填列）

其中：1.基金申 158,544,302.27 - 36,511,876.11 195,056,178.38
购款

2.基金赎 -731,179,752.5 -165,695,844.5

回款 - -896,875,597.11
3 8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,565,762,543. 1,946,562,167.8
资产（基金净值） - 380,799,624.28

55 3

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

金志刚 金志刚 李俊佑

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

泰康颐年混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2244 号《关于准予泰康颐年混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康颐年混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 239,981,764.36 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 1800316 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康颐年混合
型证券投资基金基金合同》于 2018 年 5 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
240,152,193.42 份基金份额，其中认购资金利息折合 170,429.06 份基金份额。本基金的基金管理人为泰康基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。
根据《泰康颐年混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份
额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基
金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康颐年混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康颐年混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年1月1日至2023年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期
间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 160,416.31

等于：本金 160,322.13

加：应计利息 94.18

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 160,416.31

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 107,291,790.13 - 89,659,410.95 -17,632,379.18

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 183,057,421.31 2,160,561.57 183,388,081.58 -1,829,901.30
场

债券 银行间市 1,316,398,662.52 20,690,418.86 1,349,026,018.86 11,936,937.48
场

合计 1,499,456,083.83 22,850,980.43 1,532,414,100.44 10,107,036.18

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,606,747,873.96 22,850,980.43 1,622,073,511.39 -7,525,343.00

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 52.92

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 84,469.99

其中：交易所市场 35,551.79

银行间市场 48,918.20

应付利息 -

预提费用 110,658.65

合计 195,181.56

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
泰康颐年混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 422,076,116.51 422,076,116.51

本期申购 23,963,549.32 23,963,549.32

本期赎回（以“-”号填列） -138,577,367.13 -138,577,367.13

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 307,462,298.70 307,462,298.70

泰康颐年混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 716,139,840.54 716,139,840.54

本期申购 155,750,078.50 155,750,078.50

本期赎回（以“-”号填列） -210,932,127.50 -210,932,127.50

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 660,957,791.54 660,957,791.54

注：申购包含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
泰康颐年混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 94,934,820.57 13,763,914.75 108,698,735.32

本期利润 -869,090.44 8,827,198.67 7,958,108.23

本期基金份额交易产生 -25,711,044.21 -5,912,866.67 -31,623,910.88
的变动数

其中：基金申购款 5,398,179.45 1,180,669.28 6,578,848.73

基金赎回款 -31,109,223.66 -7,093,535.95 -38,202,759.61

本期已分配利润 - - -

本期末 68,354,685.92 16,678,246.75 85,032,932.67

泰康颐年混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 146,780,315.71 23,383,744.48 170,164,060.19

本期利润 -2,886,253.46 14,831,866.29 11,945,612.83

本期基金份额交易产生 -11,352,801.65 -2,561,111.38 -13,913,913.03
的变动数

其中：基金申购款 31,454,706.49 8,347,267.18 39,801,973.67

基金赎回款 -42,807,508.14 -10,908,378.56 -53,715,886.70

本期已分配利润 - - -

本期末 132,541,260.60 35,654,499.39 168,195,759.99

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 2,034.08

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 66,869.19

其他 225.88

合计 69,129.15

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -18,801,686.47

股票投资收益——赎回差价收入 -


股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -18,801,686.47

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 76,932,568.36

减：卖出股票成本总额 95,570,935.61

减：交易费用 163,319.22

买卖股票差价收入 -18,801,686.47

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 28,080,322.30

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -911,602.19
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 27,168,720.11

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,035,772,352.89
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,015,719,942.36
本总额

减：应计利息总额 20,947,234.12

减：交易费用 16,778.60

买卖债券差价收入 -911,602.19

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,271,875.28

其中：证券出借权益补偿收 -
入


基金投资产生的股利收益 -

合计 1,271,875.28

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 23,659,064.96

股票投资 7,530,466.07

债券投资 16,128,598.89

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 23,659,064.96

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 250,738.03

基金转换费收入 358.03

其他 4,092.50

合计 255,188.56

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中：申购费补差收取
具体情况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 42,151.28

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 28,717.31


债券帐户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 148,975.96

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泰康基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

泰康保险集团股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司

泰康资产管理有限责任公司 基金管理人控股股东

嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,627,876.08 11,372,007.13

其中：支付销售机构的客户维护费 3,006,757.29 5,361,115.75

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,325,575.26 2,274,401.38

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰康颐年混合 A 泰康颐年混合 C 合计

泰康基金管理有限公司 - 163,000.16 163,000.16

招商银行 - 1,114,147.71 1,114,147.71

合计 - 1,277,147.87 1,277,147.87

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰康颐年混合 A 泰康颐年混合 C 合计

泰康资产管理有限责任公 - 169,739.47 169,739.47
司

招商银行 - 1,903,390.56 1,903,390.56

合计 - 2,073,130.03 2,073,130.03

注：本基金 A 类基金份额不计提销售服务费，C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值 X 0.30%/ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

招商银行 - - - - 683,500,00 48,356.45
0.00

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

招商银行 - - - - 545,100,00 46,647.17
0.00

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30
月 30 日 日


泰康颐年混合 A 泰康颐年混合 C

基金合同生效日（ 2018 年 5 - -
月 30 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
月 30 日 日

泰康颐年混合 A 泰康颐年混合 C

基金合同生效日（ 2018 年 5 - -
月 30 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 12,064,274.94

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 12,064,274.94

报告期末持有的基金份额 - 1.2457%
占基金总份额比例
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入及自动升降级调增份额，期间赎回/卖出总份额含转换出及自动升降级调减份额；

2.基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付；

3.2022 年 11 月 18 日本基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公
司，原泰康资产固有资金现为管理人股东固有资金，泰康基金未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
泰康颐年混合 C

关联方名 本期末 上年度末

称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日


持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

泰 康 资 产

管 理 有 限 12,064,274.94 1.8253 12,064,274.94 1.6846
责任公司
注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金 A 份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 160,416.31 2,034.08 293,283.18 5,186.50

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

华 2023 网上

837592 信 年6月 1-6 个 新股 10.38 10.38 2,600 26,988.00 26,988.00 -
永 28 日 月（含） 流通

道 受限

天 2023 1-6 个

873576 力 年6月 月（含） 网上 9.35 9.35 1,800 16,830.00 16,830.00 -
复 29 日 新股


合 流通

受限

注：1、截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。

2、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

3、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 373,100,828.54 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

22 宁波银行 2023 年 7 月 3

092280033 二级资本债 日 102.81 200,000 20,562,110.68
01

102000045 20 陕煤化 2023 年 7 月 3 103.62 35,000 3,626,809.32
MTN001 日

102002097 20 湖交投 2023 年 7 月 3 102.90 300,000 30,870,673.97
MTN002 日

2028049 20 工商银行 2023 年 7 月 3 105.60 32,000 3,379,352.55
二级 02 日

210202 21 国开 02 2023 年 7 月 3 101.89 212,000 21,600,807.78
日

2128008 21 中国银行 2023 年 7 月 3 104.41 500,000 52,206,693.99
二级 01 日

2228024 22 工商银行 2023 年 7 月 3 102.17 432,000 44,136,023.61


二级 03 日

230403 23 农发 03 2023 年 7 月 3 102.21 700,000 71,547,841.53
日

012284443 22 晋江城投 2023 年 7 月 4 102.03 100,000 10,203,161.64
SCP005 日

012380055 23 抚州投资 2023 年 7 月 4 102.20 100,000 10,219,601.10
SCP001 日

012380125 23 武进经发 2023 年 7 月 4 101.88 12,000 1,222,536.39
SCP001 日

012380363 23 粤珠江 2023 年 7 月 4 101.75 100,000 10,175,052.60
SCP001 日

012381357 23 粤珠江 2023 年 7 月 4 101.05 93,000 9,397,233.28
SCP004 日

012381611 23 西安高新 2023 年 7 月 4 100.90 200,000 20,180,701.64
SCP004 日

101901600 19 陕煤化 2023 年 7 月 4 104.30 200,000 20,860,847.12
MTN006 日

102000045 20 陕煤化 2023 年 7 月 4 103.62 139,000 14,403,614.14
MTN001 日

102100177 21 兴展投资 2023 年 7 月 4 102.41 150,000 15,361,787.67
MTN001 日

2028049 20 工商银行 2023 年 7 月 5 105.60 268,000 28,302,077.59
二级 02 日

2128033 21 建设银行 2023 年 7 月 5 104.11 64,000 6,662,806.79
二级 03 日

2128039 21 中国银行 2023 年 7 月 5 104.03 200,000 20,806,224.66
二级 03 日

合计 4,037,000 415,725,958.05

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 26,642,034.40 元，于 2023 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型证券投资基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 14,468,524.38 24,366,081.65

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 163,748,635.45 45,332,840.27


合计 178,217,159.83 69,698,921.92

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 610,748,957.66 708,808,046.67

AAA 以下 362,119,035.29 516,151,823.86

未评级 205,553,495.17 206,543,381.09

合计 1,178,421,488.12 1,431,503,251.62

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 49,668,628.08

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 49,668,628.08

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023
年 6 月 30 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金及存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 160,416.31 - - - 160,416.31

结算备付金 5,324,400.32 - - - 5,324,400.32

存出保证金 17,743.88 - - - 17,743.88

交易性金融资产 683,892,242.67 803,941,524.72 44,580,333.05 89,659,410.95 1,622,073,511.39

应收申购款 - - - 20,387.20 20,387.20

应收清算款 - - - 113,272.15 113,272.15

资产总计 689,394,803.18 803,941,524.72 44,580,333.05 89,793,070.30 1,627,709,731.25

负债

应付赎回款 - - - 4,492,508.01 4,492,508.01

应付管理人报酬 - - - 1,035,692.84 1,035,692.84

应付托管费 - - - 207,138.54 207,138.54

应付清算款 - - - 68,782.18 68,782.18

卖出回购金融资产款 399,742,862.94 - - - 399,742,862.94

应付销售服务费 - - - 211,512.72 211,512.72

应交税费 - - - 107,269.56 107,269.56

其他负债 - - - 195,181.56 195,181.56

负债总计 399,742,862.94 - - 6,318,085.41 406,060,948.35

利率敏感度缺口 289,651,940.24 803,941,524.72 44,580,333.05 83,474,984.89 1,221,648,782.90

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 267,779.14 - - - 267,779.14

结算备付金 9,571,447.36 - - - 9,571,447.36

存出保证金 29,028.60 - - - 29,028.60

交易性金融资产 780,678,359.11 587,230,440.80318,049,793.50 176,774,227.17 1,862,732,820.58

应收申购款 - - - 14,613.69 14,613.69

应收清算款 - - - 1,913,371.48 1,913,371.48

资产总计 790,546,614.21 587,230,440.80318,049,793.50 178,702,212.34 1,874,529,060.85

负债

应付赎回款 - - - 5,524,082.03 5,524,082.03

应付管理人报酬 - - - 1,214,514.03 1,214,514.03

应付托管费 - - - 242,902.81 242,902.81

应付清算款 - - - 3,317,756.22 3,317,756.22

卖出回购金融资产款 446,614,162.56 - - - 446,614,162.56


应付销售服务费 - - - 227,390.89 227,390.89

应交税费 - - - 105,809.18 105,809.18

其他负债 - - - 203,690.57 203,690.57

负债总计 446,614,162.56 - - 10,836,145.73 457,450,308.29

利率敏感度缺口 343,932,451.65 587,230,440.80318,049,793.50 167,866,066.61 1,417,078,752.56

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公
假设

允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 市 场 利 率 上 调

-6,467,969.24 -6,465,821.49
0.25%

市 场 利 率 下 调

6,532,096.02 6,531,893.21
0.25%

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有以港币计价的资产折合人民币 32,803,318.67 元，无以外
币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额 32,803,318.67 元（于 2022 年 12 月 31 日，本基金
持有以港币计价的资产折合人民币 78,042,220.10 元，无以外币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额 78,042,220.10 元）。

假设其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的股票公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。若港币相对人民币升值 1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为 328,033.19 元；若港币相对人民币贬值 1%，对资产负债表日基金资产净值的
影响金额为-328,033.19 元（于 2022 年 12 月 31 日，若港币相对人民币升值 1%，对资产负债表日
基金资产净值的影响金额为 780,422.20 元；若港币相对人民币贬值 1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为-780,422.20 元）。


6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 32,803,318.67 - 32,803,318.67

资产合计 - 32,803,318.67 - 32,803,318.67

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 32,803,318.67 - 32,803,318.67
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 78,042,220.10 - 78,042,220.10

资产合计 - 78,042,220.10 - 78,042,220.10

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 78,042,220.10 - 78,042,220.10
风险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的股
假设

票公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 对资产负债表日基金资产净值的

动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 （2023 年 6 月 30 日） 上年度末 （2022 年 12 月


31 日 ）

市场汇率上升 1% 328,033.19 780,422.20

市场汇率下降 1% -328,033.19 -780,422.20

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 89,659,410.95 7.34 176,774,227.17 12.47
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 89,659,410.95 7.34 176,774,227.17 12.47

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准中的

5,242,027.88 10,333,628.73
权益指数上涨 5%

分析

业绩比较基准中的

-5,242,027.88 -10,333,628.73
权益指数下跌 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 164,643,454.50 252,213,999.68

第二层次 1,457,430,056.89 1,609,951,861.20

第三层次 - 566,959.70

合计 1,622,073,511.39 1,862,732,820.58

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易

不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 89,659,410.95 5.51

其中：股票 89,659,410.95 5.51

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,532,414,100.44 94.15

其中：债券 1,532,414,100.44 94.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,484,816.63 0.34

8 其他各项资产 151,403.23 0.01

9 合计 1,627,709,731.25 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 32,803,318.67 元，占期末资产净值比例为 2.69%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 56,829,104.28 4.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 26,988.00 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 56,856,092.28 4.65

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 7,611,778.13 0.62

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 - -

I 电信服务 25,191,540.54 2.06

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 32,803,318.67 2.69

注：以上行业分类标准来源于财汇。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 82,398 25,191,540.54 2.06

2 600519 贵州茅台 14,167 23,956,397.00 1.96

3 000858 五 粮 液 69,200 11,319,044.00 0.93

4 01797 东方甄选 262,107 6,162,135.57 0.50

5 300760 迈瑞医疗 19,600 5,876,080.00 0.48

6 000333 美的集团 96,597 5,691,495.24 0.47

7 600809 山西汾酒 21,640 4,004,914.80 0.33

8 600486 扬农化工 27,900 2,439,018.00 0.20

9 002311 海大集团 47,211 2,211,363.24 0.18

10 03690 美团-W 12,856 1,449,642.56 0.12

11 600989 宝丰能源 104,200 1,313,962.00 0.11

12 837592 华信永道 2,600 26,988.00 0.00

13 873576 天力复合 1,800 16,830.00 0.00

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688522 纳睿雷达 200,677.32 0.01

2 688486 龙迅股份 122,202.12 0.01

3 688502 茂莱光学 105,207.48 0.01

4 833394 民士达 77,945.00 0.01

5 688307 中润光学 58,625.40 0.00

6 600925 苏能股份 55,372.80 0.00

7 001311 多利科技 30,873.13 0.00

8 603281 江瀚新材 30,714.17 0.00

9 837592 华信永道 26,988.00 0.00

10 837006 晟楠科技 24,360.00 0.00

11 603162 海通发展 19,481.75 0.00

12 001314 亿道信息 17,780.00 0.00

13 873576 天力复合 16,830.00 0.00

14 603190 亚通精工 13,672.30 0.00

15 836221 易实精密 11,362.00 0.00

16 601121 宝地矿业 11,090.16 0.00

17 603073 彩蝶实业 10,520.50 0.00

18 688249 晶合集成 9,930.00 0.00

19 001368 通达创智 8,820.63 0.00

20 688469 中芯集成 8,535.00 0.00

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 00700 腾讯控股 34,446,713.84 2.43

2 600519 贵州茅台 14,551,463.00 1.03

3 000858 五 粮 液 5,298,823.00 0.37

4 01797 东方甄选 4,594,299.80 0.32

5 600809 山西汾酒 4,328,412.00 0.31

6 300760 迈瑞医疗 2,766,193.00 0.20

7 600989 宝丰能源 2,758,976.88 0.19

8 000333 美的集团 2,381,833.00 0.17

9 600486 扬农化工 1,102,631.00 0.08

10 002311 海大集团 1,061,219.00 0.07

11 03690 美团-W 704,275.15 0.05


12 603288 海天味业 690,258.31 0.05

13 688035 德邦科技 315,301.30 0.02

14 688353 华盛锂电 292,409.09 0.02

15 688502 茂莱光学 289,733.35 0.02

16 688522 纳睿雷达 258,090.15 0.02

17 833394 民士达 176,062.55 0.01

18 688486 龙迅股份 165,302.04 0.01

19 688307 中润光学 117,173.96 0.01

20 600925 苏能股份 72,935.00 0.01

注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 925,653.32

卖出股票收入（成交）总额 76,932,568.36

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 531,277,754.03 43.49

其中：政策性金融债 175,775,452.49 14.39

4 企业债券 108,360,220.03 8.87

5 企业短期融资券 178,217,159.83 14.59

6 中期票据 639,531,105.00 52.35

7 可转债（可交换债） 75,027,861.55 6.14

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,532,414,100.44 125.44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 230403 23 农发 03 700,000 71,547,841.53 5.86

2 2128025 21 建设银行二 500,000 52,223,767.12 4.27


级 01

3 2128008 21 中国银行二 500,000 52,206,693.99 4.27
级 01

4 102281986 22电网MTN006 500,000 51,352,630.14 4.20

5 2228024 22 工商银行二 500,000 51,083,360.66 4.18
级 03

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国银行股份有限公司因违反规定从事未经批准的业务活动等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚，因小微企业贷款风险分类不准确等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国建设银行股份有限公司因公司治理和内部控制制度与监管规定不符、个人经营贷款挪用至房地产市场、理财老产品规模在部分时点出现反弹等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

宁波银行股份有限公司因违规开展异地互联网贷款业务、柜面业务内控管理不到位、非标投资业务管理不审慎、薪酬管理不到位等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的行政处罚。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 17,743.88

2 应收清算款 113,272.15

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 20,387.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 151,403.23

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110053 苏银转债 14,491,302.27 1.19

2 113044 大秦转债 6,448,112.30 0.53

3 128048 张行转债 4,328,946.80 0.35

4 127045 牧原转债 3,663,451.80 0.30

5 127027 能化转债 3,511,100.66 0.29

6 113545 金能转债 3,391,196.49 0.28

7 127060 湘佳转债 2,788,996.32 0.23

8 127040 国泰转债 2,593,224.35 0.21

9 113048 晶科转债 2,574,012.16 0.21

10 113021 中信转债 2,446,185.89 0.20

11 128119 龙大转债 2,166,070.27 0.18

12 123162 东杰转债 1,617,072.77 0.13

13 123119 康泰转 2 1,540,520.04 0.13

14 110059 浦发转债 1,285,217.14 0.11

15 127075 百川转 2 1,229,410.08 0.10

16 113060 浙 22 转债 1,174,472.12 0.10

17 113657 再 22 转债 1,173,022.49 0.10

18 113632 鹤 21 转债 1,134,632.89 0.09

19 118022 锂科转债 1,131,950.81 0.09

20 110045 海澜转债 1,115,808.82 0.09

21 110085 通 22 转债 1,097,011.16 0.09


22 110088 淮 22 转债 1,077,613.28 0.09

23 113629 泉峰转债 900,230.16 0.07

24 110087 天业转债 788,849.92 0.06

25 127042 嘉美转债 732,533.17 0.06

26 110080 东湖转债 724,588.22 0.06

27 113052 兴业转债 641,809.46 0.05

28 113042 上银转债 626,571.59 0.05

29 113045 环旭转债 582,642.54 0.05

30 127050 麒麟转债 467,792.25 0.04

31 113062 常银转债 438,131.27 0.04

32 123169 正海转债 392,723.32 0.03

33 123107 温氏转债 381,811.92 0.03

34 123163 金沃转债 364,369.05 0.03

35 113653 永 22 转债 356,950.36 0.03

36 127043 川恒转债 328,343.10 0.03

37 113618 美诺转债 319,473.66 0.03

38 128121 宏川转债 261,893.81 0.02

39 127055 精装转债 260,403.07 0.02

40 113640 苏利转债 253,074.38 0.02

41 111010 立昂转债 249,501.15 0.02

42 113637 华翔转债 232,892.00 0.02

43 110070 凌钢转债 122,404.92 0.01

44 127025 冀东转债 108,137.66 0.01

45 128034 江银转债 75,089.56 0.01

46 127035 濮耐转债 43,122.89 0.00

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

泰康颐年 7,103 43,286.26 1,140,760.84 0.37 306,321,537.86 99.63
混合 A

泰康颐年 17,219 38,385.38 86,125,054.75 13.03 574,832,736.79 86.97
混合 C

合计 24,221 39,982.66 87,265,815.59 9.01 881,154,274.65 90.99

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 泰康颐年混合 A 415,364.99 0.1351
人所有从

业人员持 泰康颐年混合 C 166,454.02 0.0252
有本基金

合计 581,819.01 0.0601

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 泰康颐年混合 A 10~50
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 泰康颐年混合 C 0
基金

合计 10~50

本基金基金经理持有 泰康颐年混合 A 10~50

本开放式基金 泰康颐年混合 C 0

合计 10~50


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康颐年混合 A 泰康颐年混合 C

基金合同生效日

（2018 年 5 月 30 日） 174,147,693.42 66,004,500.00
基金份额总额

本报告期期初基金份 422,076,116.51 716,139,840.54
额总额

本报告期基金总申购 23,963,549.32 155,750,078.50
份额

减：本报告期基金总 138,577,367.13 210,932,127.50
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 307,462,298.70 660,957,791.54
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

浙商证券 2 41,851,147.3 54.40 33,668.75 54.48 -
3

开源证券 2 17,405,867.6 22.62 13,996.38 22.65 -
7

国盛证券 2 11,896,096.8 15.46 9,517.59 15.40 -
8

东方证券 2 3,977,688.48 5.17 3,204.58 5.19 -

国海证券 4 704,882.00 0.92 571.98 0.93 -


华泰证券 4 339,104.74 0.44 274.66 0.44 -

东兴证券 2 307,865.40 0.40 249.27 0.40 -

中信证券 4 240,552.55 0.31 149.14 0.24 -

华鑫证券 2 209,363.31 0.27 169.63 0.27 -

安信证券 4 - - - - -

财通证券 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

方正证券 4 - - - - -

光大证券 4 - - - - -

广发证券 4 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -
证券

国信证券 4 - - - - -

海通证券 6 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

汇丰前海 2 - - - - -
证券

申万宏源 2 - - - - -
证券

天风证券 2 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中金公司 4 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 4 - - - - -
证券

中邮证券 2 - - - - -

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；


（2）财务状况和经营状况良好；

（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研究报告；

（5）能及时提供准确的信息资讯服务；

（6）满足基金运作的保密要求；

（7）符合中国证监会规定的其他条件。

本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。

3、本报告期内本基金新增租用 30 个交易单元，国信证券上海证券交易所交易单元 1 个，国
泰君安证券上海证券交易所交易单元 1 个，华安证券上海证券交易所交易单元 1 个，中信建投证券上海证券交易所交易单元 1 个，开源证券深圳证券交易所交易单元 1 个，国盛证券深圳证券交易所交易单元 1 个，国金证券深圳证券交易所交易单元 1 个，国海证券深圳证券交易所交易单元
1 个，中泰证券深圳证券交易所交易单元 1 个，中信建投证券深圳证券交易所交易单元 2 个，申
万宏源证券深圳证券交易所交易单元 1 个，东吴证券深圳证券交易所交易单元 1 个，华创证券深圳证券交易所交易单元 1 个，华西证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，东方证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，国联证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，华福证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，中邮证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，汇丰前海证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，财通证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，海通证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个。本报告期内本基金减少租用 60 个交易单元，安信证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，东方证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，东吴证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，光大证券上海、深圳证券交易所交易单元各 2个，国盛证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，华创证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，华泰证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，开源证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，申万宏源证券上海、深圳证券交易所交易单元各 2 个，天风证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，兴业证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，招商证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，浙商证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，中泰证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，中信建投证券上海、深圳证券交易所交易单元各 2 个，中信证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，德邦证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，信达证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，汇丰前海证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1
个，西部证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，东北证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，华西证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，国金证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，华鑫证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，财通证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，民生证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，华安证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

浙商证 17,575,868. 5.65 855,180,000. 12.23 - -
券 51 00

开源证 32,492,700. 10.45 1,159,440,00 16.58 - -
券 68 0.00

国盛证 13,648,292. 4.39 1,141,650,00 16.32 - -
券 87 0.00

东方证 68,207,208. 21.93 2,269,232,00 32.45 - -
券 57 0.00

国海证 4,097,227.1 1.32 54,550,000.0 0.78 - -
券 5 0

华泰证 7,957,867.6 2.56 925,550,000. 13.23 - -
券 1 00

东兴证 3,426,696.4 1.10 396,460,000. 5.67 - -
券 8 00

中信证 156,841,280 50.43 - - - -
券 .00

华鑫证 1,745,020.2 0.56 85,430,000.0 1.22 - -
券 7 0

安信证 - - - - - -
券

财通证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -


券

方正证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国联证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安证券

国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华安证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

华福证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

汇丰前 - - - - - -
海证券

申万宏 - - - - - -
源证券

天风证 - - - - - -
券

西部证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

兴业证 4,988,729.6 1.60 106,420,000. 1.52 - -
券 7 00

招商证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -

投证券

中邮证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券日报》;中国证监

1 基金 2023 年“春节”期间不开放申 会基金电子披露网站及 2023 年 01 月 18 日
购赎回等交易类业务的提示性公告 基金管理人网站

泰康颐年混合型证券投资基金 2022 《证券日报》;中国证监

2 年第四季度报告 会基金电子披露网站及 2023 年 01 月 19 日
基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券日报》;中国证监

3 开放式基金新增上海长量基金销售有 会基金电子披露网站及 2023 年 02 月 03 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站

活动的公告

关于泰康颐年混合型证券投资基金新 《证券日报》;中国证监

4 增中泰证券股份有限公司为销售机构 会基金电子披露网站及 2023 年 02 月 03 日
并参加其费率优惠活动的公告 基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券日报》;中国证监

5 开放式基金新增海通证券股份有限公 会基金电子披露网站及 2023 年 02 月 17 日
司为销售机构并参加其费率优惠活动 基金管理人网站

的公告

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券日报》;中国证监

6 开放式基金新增济安财富（北京）基 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 06 日
金销售有限公司为销售机构并参加其 基金管理人网站

费率优惠活动的公告

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券日报》;中国证监

7 基金在 2023 年度新增港股通交易日 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 10 日
照常开放申购赎回等交易类业务的公 基金管理人网站

告

泰康基金管理有限公司关于设立上海 《证券日报》;中国证监

8 分公司的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 17 日
基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券日报》;中国证监

9 开放式基金新增中信百信银行股份有 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 22 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站

活动的公告

泰康颐年混合型证券投资基金 2022 《证券日报》;中国证监

10 年年度报告 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 30 日
基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券日报》;中国证监

11 基金 2023 年“香港耶稣受难节、复活 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 04 日
节”期间不开放申购赎回等交易类业 基金管理人网站

务的提示性公告


关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券日报》;中国证监

12 开放式基金新增国金证券股份有限公 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 17 日
司为销售机构并参加其费率优惠活动 基金管理人网站

的公告

泰康基金管理有限公司关于设立深圳 《证券日报》;中国证监

13 分公司的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 21 日
基金管理人网站

泰康颐年混合型证券投资基金 2023 《证券日报》;中国证监

14 年第一季度报告 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 21 日
基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券日报》;中国证监

15 开放式基金新增上海联泰基金销售有 会基金电子披露网站及 2023 年 05 月 11 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站

活动的公告

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券日报》;中国证监

16 基金 2023 年“香港佛诞日”期间不 会基金电子披露网站及 2023 年 05 月 24 日
开放申购赎回等交易类业务的提示性 基金管理人网站

公告

泰康基金管理有限公司关于旗下部分 《证券日报》;中国证监

17 基金产品风险等级调整的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 06 月 28 日
基金管理人网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康颐年混合型证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康颐年混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康颐年混合型证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康颐年混合型证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康颐年混合型证券投资基金产品资料概要》。
12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 证 券 日 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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