广发中小盘精选混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
5 托管人报告 ......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 净资产（基金净值）变动表......15

6.4 报表附注......17
7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况......38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

7.12 投资组合报告附注......48

8 基金份额持有人信息 ......49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50
9 开放式基金份额变动 ......50
10 重大事件揭示 ......51

10.1 基金份额持有人大会决议......51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4 基金投资策略的改变......51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.8 其他重大事件......54
11 影响投资者决策的其他重要信息......54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55
12 备查文件目录 ......55

12.1 备查文件目录......55

12.2 存放地点......55

12.3 查阅方式......56

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发中小盘精选混合型证券投资基金

基金简称 广发中小盘精选混合

基金主代码 005598

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 4 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,761,427,821.28 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 广发中小盘精选混合 A 广发中小盘精选混合 C

下属分级基金的交易代码 005598 013955

报告期末下属分级基金的份额总额 783,830,045.11 份 977,597,776.17 份

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在深入研究的基础上，发
投资目标 掘被市场低估的中小市值公司股票，在严格控制风险的前提下，追求超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金为一只混合型基金，其股票投资比例占基金资产的比例为
投资策略 60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将根据对宏
观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，
合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×35%+人民币计价的恒生综合中小型股指数收益率
×35%+中证全债指数收益率×30%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型
基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

本基金将投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价
风险收益特征 波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，
港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来
的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能
及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 程才良 许俊

联系电话 020-83936666 010-66596688

负责人 电子邮箱

ccl@gffunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 95105828 95566

传真 020-89899158 010-66594942

注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市西城区复兴门内大街1

路3018号2608室 号

广东省广州市海珠区琶洲大道

办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 北京市西城区复兴门内大街1

楼；广东省珠海市横琴新区环 号

岛东路3018号2603-2622室

邮政编码 510308 100818

法定代表人 孙树明 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn

互联网网址

基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利
注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴
新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

广发中小盘精选混合 A 广发中小盘精选混合 C


本期已实现收益 83,322,074.90 87,345,829.85

本期利润 270,640,713.84 283,901,132.48

加权平均基金份额本期利润 0.3441 0.3939

本期加权平均净值利润率 19.83% 22.73%

本期基金份额净值增长率 23.79% 23.56%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

广发中小盘精选混合 A 广发中小盘精选混合 C

期末可供分配利润 219,401,270.83 263,376,171.42

期末可供分配基金份额利润 0.2799 0.2694

期末基金资产净值 1,515,332,327.73 1,877,721,552.87

期末基金份额净值 1.9332 1.9208

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

广发中小盘精选混合 A 广发中小盘精选混合 C

基金份额累计净值增长率 93.32% 4.16%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发中小盘精选混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 10.67% 1.51% 0.91% 0.69% 9.76% 0.82%

过去三个月 13.55% 1.48% -3.36% 0.61% 16.91% 0.87%

过去六个月 23.79% 1.31% -0.52% 0.63% 24.31% 0.68%

过去一年 8.59% 1.66% -4.86% 0.76% 13.45% 0.90%

过去三年 32.18% 1.80% 0.27% 0.88% 31.91% 0.92%

自基金合同生 93.32% 1.62% 2.03% 0.91% 91.29% 0.71%
效起至今
广发中小盘精选混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④


过去一个月 10.64% 1.51% 0.91% 0.69% 9.73% 0.82%

过去三个月 13.45% 1.48% -3.36% 0.61% 16.81% 0.87%

过去六个月 23.56% 1.31% -0.52% 0.63% 24.08% 0.68%

过去一年 8.18% 1.66% -4.86% 0.76% 13.04% 0.90%

自基金合同生 4.16% 1.78% -11.57% 0.89% 15.73% 0.89%
效起至今

注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较

广发中小盘精选混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2018 年 5 月 4 日至 2023 年 6 月 30 日）

广发中小盘精选混合 A
广发中小盘精选混合 C


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管
理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

陈韫中先生，环境管理硕士，
本基金的基金经 持有中国证券投资基金业从
陈韫中 理 2021-09-28 - 7 年 业证书。曾任上海南土资产
管理有限公司研究部研究
员，上海南垚资产管理中心


(有限合伙)研究部研究员，广
发基金管理有限公司研究发
展部行业研究员。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年年初，市场预期宏观经济触底反转，A 股表现亮眼，1 月、2 月成长风格和价值风格的板
块均表现较好，各行业的估值从底部反转并有所修复；但二季度 A 股从上涨转为震荡回落，市场活跃的方向基本集中在人工智能、机器人等主题上。今年上半年，人工智能的技术变化引起了产业界的高度关注，并迅速孕育出相关的应用，人工智能主题表现突出，并带动了 TMT 板块的大幅上涨。在人工智能主题中的算力基础设施方向上，伴随着 5 月底海外 GPU 龙头业绩超预期，该赛道的投资正式从主题驱动转向业绩驱动，相较于人工智能的其他方向有了明显的超额收益。机器人与人工智能的结合一直是市场关注的要点，人形机器人可能是这种结合最好的载体，在国内外玩家纷纷入局的背景下，预计这个产业尤其是硬件供应链将在国内孕育出很多值得期待的机会。

操作方面，报告期组合保持高仓位，主要配置 A 股；在风格方面，坚持中小盘风格；在行业配置方面，报告期内集中配置了 TMT、汽车、新能源、军工和机械等行业标的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 23.79%，C 类基金份额净值增长率为 23.56%，
同期业绩比较基准收益率为-0.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

年初至今，人工智能相关板块已经有了非常可观的超额收益，短期 ChatGPT 海外流量数据增长速度有所放缓，加上更强功能的应用尚未出现，预计相关板块超额收益将会有所收窄，但中长期依旧有非常可观的发展潜力。另外，汇率方面人民币继续贬值的概率较小，因此中国核心资产预计会迎来一波底部修复的机会。在后续组合操作上，我们将会更加均衡，同时关注有业绩兑现预期的 AI算力、底部启动的机器人和新能源板块。另外，中长期看好内需安全以及一带一路外需驱动的品种。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发中小盘精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：广发中小盘精选混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 391,924,457.76 119,537,707.86

结算备付金 12,301,332.28 11,477,941.44

存出保证金 1,318,917.97 943,558.49

交易性金融资产 6.4.7.2 3,227,612,341.60 1,591,257,978.51

其中：股票投资 3,194,033,216.94 1,591,257,978.51

基金投资 - -

债券投资 33,579,124.66 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 41,512,446.52 -

应收股利 2,050,227.25 -

应收申购款 1,986,543.00 24,092,726.57

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,678,706,266.38 1,747,309,912.87


负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 16,869,219.05 6,376,094.74

应付赎回款 252,813,434.76 13,069,875.37

应付管理人报酬 4,101,829.81 2,297,059.86

应付托管费 683,638.29 382,843.30

应付销售服务费 592,512.02 247,565.20

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 10,591,751.85 4,278,344.97

负债合计 285,652,385.78 26,651,783.44

净资产：

实收基金 6.4.7.8 1,761,427,821.28 1,103,757,982.88

未分配利润 6.4.7.9 1,631,626,059.32 616,900,146.55

净资产合计 3,393,053,880.60 1,720,658,129.43

负债和净资产总计 3,678,706,266.38 1,747,309,912.87

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，广发中小盘精选混合 A 基金份额净值人民币 1.9332 元，基
金份额总额 783,830,045.11 份；广发中小盘精选混合 C 基金份额净值人民币 1.9208 元，基金份额总
额 977,597,776.17 份；总份额总额 1,761,427,821.28 份。
6.2 利润表
会计主体：广发中小盘精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 579,712,858.31 -261,609,756.77

1.利息收入 550,406.70 176,972.76

其中：存款利息收入 6.4.7.10 550,406.70 176,972.76

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -


证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 194,795,971.21 -287,263,640.71

其中：股票投资收益 6.4.7.11 179,749,886.14 -289,937,644.85

基金投资收益 6.4.7.12 - -

债券投资收益 6.4.7.13 533,924.84 133,640.10

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 14,512,160.23 2,540,364.04

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 383,873,941.57 24,430,305.62
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 492,538.83 1,046,605.56

减：二、营业总支出 25,171,011.99 8,624,689.74

1．管理人报酬 19,333,418.73 6,908,554.15

2．托管费 3,222,236.38 1,151,425.70

3．销售服务费 2,462,159.61 437,384.68

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.7.20 - -

7．税金及附加 1.96 0.33

8．其他费用 6.4.7.21 153,195.31 127,324.88

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 554,541,846.32 -270,234,446.51
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 554,541,846.32 -270,234,446.51

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 554,541,846.32 -270,234,446.51

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：广发中小盘精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 1,103,757,982.88 616,900,146.55 1,720,658,129.43
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 1,103,757,982.88 616,900,146.55 1,720,658,129.43
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” 657,669,838.40 1,014,725,912.77 1,672,395,751.17
号填列）

（一）、综合收益 - 554,541,846.32 554,541,846.32
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 657,669,838.40 460,184,066.45 1,117,853,904.85
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 1,238,820,217.86 922,980,997.28 2,161,801,215.14
款

2.基金赎回 -581,150,379.46 -462,796,930.83 -1,043,947,310.29
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 1,761,427,821.28 1,631,626,059.32 3,393,053,880.60
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 671,669,873.39 723,987,167.24 1,395,657,040.63
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 671,669,873.39 723,987,167.24 1,395,657,040.63
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” -220,254,411.80 -372,378,352.17 -592,632,763.97
号填列）

（一）、综合收益 - -270,234,446.51 -270,234,446.51
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -220,254,411.80 -102,143,905.66 -322,398,317.46
基金净值变动数
（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购 298,714,565.00 213,872,765.13 512,587,330.13
款

2.基金赎回 -518,968,976.80 -316,016,670.79 -834,985,647.59
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 451,415,461.59 351,608,815.07 803,024,276.66
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

广发中小盘精选混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2018]53 号《关于准予广发中小盘精选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2018 年 4
月 9 日向社会公开发行募集并于 2018 年 5 月 4 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有
限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金募集期间为 2018 年 4 月 9 日至 2018 年 4 月 27 日，为契约型开放式基金，存续期限不定，
募集资金总额为人民币 811,802,111.33 元，有效认购户数为 14,126 户。其中，认购资金在募集期间的利息为人民币 137,396.10 元；折合基金份额 137,396.10 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

本基金自 2021 年 10 月 27 日起增设 C 类基金份额，原份额转为 A 类份额。

本基金的财务报表于 2023 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税

所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所 得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号 文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的 规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 391,924,457.76

等于：本金 391,901,586.94

加：应计利息 22,870.82

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 391,924,457.76

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,911,480,152.10 - 3,194,033,216.94 282,553,064.84

贵金属投资-金交

- - - -
所黄金合约

债券 交 易 所 33,454,985.00 125,684.66 33,579,124.66 -1,545.00


市场

银 行 间

- - - -
市场

合计 33,454,985.00 125,684.66 33,579,124.66 -1,545.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,944,935,137.10 125,684.66 3,227,612,341.60 282,551,519.84

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 301,256.08

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 10,185,292.46

其中：交易所市场 10,185,292.46

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 105,203.31

合计 10,591,751.85

6.4.7.8 实收基金

广发中小盘精选混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 665,859,770.54 665,859,770.54

本期申购 363,279,399.46 363,279,399.46

本期赎回（以“-”号填列） -245,309,124.89 -245,309,124.89

本期末 783,830,045.11 783,830,045.11

广发中小盘精选混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 437,898,212.34 437,898,212.34

本期申购 875,540,818.40 875,540,818.40

本期赎回（以“-”号填列） -335,841,254.57 -335,841,254.57

本期末 977,597,776.17 977,597,776.17

注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.9 未分配利润
广发中小盘精选混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 116,513,716.07 257,520,052.12 374,033,768.19

本期利润 83,322,074.90 187,318,638.94 270,640,713.84

本期基金份额交易产生的

变动数 19,565,479.86 67,262,320.73 86,827,800.59

其中：基金申购款 78,088,488.99 202,553,424.90 280,641,913.89

基金赎回款 -58,523,009.13 -135,291,104.17 -193,814,113.30

本期已分配利润 - - -

本期末 219,401,270.83 512,101,011.79 731,502,282.62

广发中小盘精选混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 73,776,444.37 169,089,933.99 242,866,378.36

本期利润 87,345,829.85 196,555,302.63 283,901,132.48

本期基金份额交易产生的 102,253,897.20 271,102,368.66 373,356,265.86
变动数

其中：基金申购款 178,299,780.80 464,039,302.59 642,339,083.39

基金赎回款 -76,045,883.60 -192,936,933.93 -268,982,817.53

本期已分配利润 - - -

本期末 263,376,171.42 636,747,605.28 900,123,776.70

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 368,071.78

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 170,476.84

其他 11,858.08

合计 550,406.70

6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 179,749,886.14

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 179,749,886.14

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 9,818,753,024.57

减：卖出股票成本总额 9,611,097,527.95

减：交易费用 27,905,610.48

买卖股票差价收入 179,749,886.14

6.4.7.12 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 21,851.90

债券投资收益——买卖债券（债转股及 512,072.94
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 533,924.84

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 59,126,005.08
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 58,218,232.00
成本总额

减：应计利息总额 395,572.98

减：交易费用 127.16

买卖债券差价收入 512,072.94

6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 14,512,160.23

其中：证券出借权益补偿收入 -


基金投资产生的股利收益 -

合计 14,512,160.23

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 383,873,941.57

——股票投资 383,875,486.57

——债券投资 -1,545.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 383,873,941.57

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 376,892.82

基金转换费收入 115,646.01

合计 492,538.83

6.4.7.20 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 36,695.94

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 31,992.06

账户维护费 19,500.00

其他 5,499.94

合计 153,195.31

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

广发证券股份有限 822,753,864.04 3.98% 13,381,545.72 0.19%
公司
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债
成交金额 券成交总 成交金额 券成交总
额的比例 额的比例


广发证券股份有限公 384,400.00 0.25% 363,700.00 7.56%
司
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 765,486.94 5.02% 303,143.77 2.98%
司

上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 13,381.55 0.26% - -
司

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示；

2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 19,333,418.73 6,908,554.15

其中：支付销售机构的客户维护费 2,821,511.12 1,255,473.62

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 3,222,236.38 1,151,425.70

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

广发中小盘精选混 广发中小盘精选混合 C 合计

合 A

广发基金管理有限公 - 1,921,209.82 1,921,209.82
司

广发证券股份有限公 - 146.05 146.05
司

合计 - 1,921,355.87 1,921,355.87

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

广发中小盘精选混 广发中小盘精选混合C 合计

合A

广发基金管理有限公 - 322,094.66 322,094.66
司

广发证券股份有限公 - - -
司


合计 - 322,094.66 322,094.66

注：本基金自 2021 年 10 月 27 日起增设 C 类份额。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C

类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人
核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管
理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

广发中小盘精选混 广发中小盘精选混 广发中小盘精选混 广发中小盘精选混
合A 合C 合A 合C

报告期初持有的基

金份额 10,000,200.02 5,832,604.26 10,000,200.02 -

报告期间申购/买入

总份额 - 2,963,841.14 - -

报告期间因拆分变

动份额 - - - -

减：报告期间赎回/ 10,000,200.02 - - -

卖出总份额
报告期末持有的基

金份额 - 8,796,445.40 10,000,200.02 -

报告期末持有的基
金份额占基金总份

额比例 - 0.90% 3.09% -

注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发中小盘精选混合 A

份额单位：份

广发中小盘精选混合A本期末 广发中小盘精选混合A上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占
基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例
比例

广发证券股份有限 16,716,259.89 2.13% - -

公司

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
广发中小盘精选混合 C

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 391,924,457. 368,071.78 85,774,515.6 131,556.29
76 2

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

大宗 28,046 42,013

60113 工业 2023-0 6 个月 买入 15.16 22.71 1,850, ,000.0 ,500.0 -

8 富联 5-26 流通 000.00 0 0

受限

大宗 14,550 11,890

68801 乐鑫 2023-0 6 个月 买入 145.50 118.90 100,00 ,000.0 ,000.0 -

8 科技 6-05 流通 0.00 0 0

受限

大宗 14,000 11,844

68801 乐鑫 2023-0 6 个月 买入 140.00 118.44 100,00 ,000.0 ,000.0 -

8 科技 6-20 流通 0.00 0 0

受限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和
权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 33,579,124.66 -

合计 33,579,124.66 -

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从 而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。 本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照 基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时， 本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券资产。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型 （VaR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日
资产

银行存款 391,924,457.76 - - - 391,924,457.7
6

结算备付金 12,301,332.28 - - - 12,301,332.28

存出保证金 1,318,917.97 - - - 1,318,917.97


交易性金融资产 33,579,124.66 - - 3,194,033,216.943,227,612,341.
60

应收清算款 - - - 41,512,446.52 41,512,446.52

应收股利 - - - 2,050,227.25 2,050,227.25

应收申购款 - - - 1,986,543.00 1,986,543.00

资产总计 3,678,706,266.
439,123,832.67 - - 3,239,582,433.71

38

负债

应付清算款 - - - 16,869,219.05 16,869,219.05

应付赎回款 - - - 252,813,434.76 252,813,434.7
6

应付管理人报酬 - - - 4,101,829.81 4,101,829.81

应付托管费 - - - 683,638.29 683,638.29

应付销售服务费 - - - 592,512.02 592,512.02

其他负债 - - - 10,591,751.85 10,591,751.85

负债总计 285,652,385.7
- - - 285,652,385.78

8

利率敏感度缺口 3,393,053,880.
439,123,832.67 - - 2,953,930,047.93

60

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 119,537,707.86 - - - 119,537,707.8
6

结算备付金 11,477,941.44 - - - 11,477,941.44

存出保证金 943,558.49 - - - 943,558.49

交易性金融资产 - - - 1,591,257,978.511,591,257,978.
51

应收申购款 - - - 24,092,726.57 24,092,726.57

资产总计 1,747,309,912.
131,959,207.79 - - 1,615,350,705.08

87

负债

应付清算款 - - - 6,376,094.74 6,376,094.74

应付赎回款 - - - 13,069,875.37 13,069,875.37

应付管理人报酬 - - - 2,297,059.86 2,297,059.86

应付托管费 - - - 382,843.30 382,843.30


应付销售服务费 - - - 247,565.20 247,565.20

其他负债 - - - 4,278,344.97 4,278,344.97

负债总计 - - - 26,651,783.44 26,651,783.44

利率敏感度缺口 1,720,658,129.
131,959,207.79 - - 1,588,698,921.64

43

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 -67,600.83 -

市场利率下降 25 个基点 67,874.15 -

注：本基金上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。持有以 非记账本位币人民币计价的资产和负债会存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年6月30日

项目 美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 459,425,501.36 - 459,425,501.36

应收股利 - 2,050,227.25 - 2,050,227.25

资产合计 - 461,475,728.61 - 461,475,728.61

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险

- 461,475,728.61 - 461,475,728.61
敞口净额

项目 上年度末


2022年12月31日

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

资产合计 - - - -

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险

- - - -
敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

所有外币相对人民币升值 5% 23,073,786.43 -

所有外币相对人民币贬值 5% -23,073,786.43 -

注：本基金上年度末未持有外汇资产。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值、风险价值模型（VaR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例


（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 3,194,033,216.94 94.13 1,591,257,978.51 92.48

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,194,033,216.94 94.13 1,591,257,978.51 92.48

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

上升 5% 145,642,707.60 40,354,682.37

下降 5% -145,642,707.60 -40,354,682.37

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 3,128,285,716.94

第二层次 33,579,124.66

第三层次 65,747,500.00

合计 3,227,612,341.60

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,194,033,216.94 86.82

其中：普通股 3,194,033,216.94 86.82

存托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 33,579,124.66 0.91

其中：债券 33,579,124.66 0.91

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 404,225,790.04 10.99

8 其他各项资产 46,868,134.74 1.27

9 合计 3,678,706,266.38 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 459,425,501.36 元，占基金资产净值比例 13.54%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,907,073,799.14 56.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 245,867,750.00 7.25

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 57,971,936.00 1.71

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 225,268,035.20 6.64

J 金融业 49,148,512.00 1.45

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 163,812,679.00 4.83

M 科学研究和技术服务业 85,465,004.24 2.52

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,734,607,715.58 80.59

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 - -

原材料 - -

工业 138,097,354.45 4.07

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

医疗保健 - -

金融 52,827,905.07 1.56

信息技术 113,913,026.15 3.36

通讯业务 154,587,215.69 4.56


公用事业 - -

房地产 - -

合计 459,425,501.36 13.54

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 002472 双环传动 4,891,600 177,565,080.00 5.23

2 600415 小商品城 19,204,300 163,812,679.00 4.83

3 601138 工业富联 5,732,400 139,849,980.00 4.12

4 00981 中芯国际 6,056,500 113,913,026.15 3.36

5 688676 金盘科技 3,452,939 104,589,522.31 3.08

6 605598 上海港湾 1,878,500 98,921,810.00 2.92

7 002050 三花智控 3,237,200 97,957,672.00 2.89

8 600732 爱旭股份 3,114,640 95,775,180.00 2.82

9 688036 传音控股 628,282 92,357,454.00 2.72

10 300258 精锻科技 6,226,483 90,221,738.67 2.66

11 300416 苏试试验 3,964,054 85,465,004.24 2.52

12 688556 高测股份 1,574,488 83,668,292.32 2.47

13 688472 阿特斯 4,468,064 82,033,655.04 2.42

14 688084 晶品特装 943,619 81,972,182.53 2.42

15 000988 华工科技 2,093,300 79,566,333.00 2.34

16 688072 拓荆科技 171,972 73,254,912.84 2.16

17 00700 腾讯控股 222,000 67,871,742.10 2.00

18 300308 中际旭创 458,700 67,635,315.00 1.99

19 301310 鑫宏业 975,966 67,224,538.08 1.98

20 688777 中控技术 994,710 62,447,893.80 1.84

21 688018 乐鑫科技 476,726 59,658,569.32 1.76

22 301325 曼恩斯特 517,300 59,230,850.00 1.75

23 601800 中国交建 5,345,500 58,319,405.00 1.72

24 001872 招商港口 3,356,800 57,971,936.00 1.71

25 00144 招商局港口 5,598,000 57,083,359.08 1.68

26 002765 蓝黛科技 6,818,700 57,004,332.00 1.68

27 00388 香港交易所 194,100 52,827,905.07 1.56

28 300394 天孚通信 479,805 51,257,568.15 1.51

29 300033 同花顺 280,400 49,148,512.00 1.45

30 600970 中材国际 3,625,900 46,230,225.00 1.36

31 603611 诺力股份 1,715,380 45,183,109.20 1.33

32 00390 中国中铁 9,366,000 44,644,318.40 1.32


33 00772 阅文集团 1,435,800 43,618,514.23 1.29

34 03888 金山软件 1,515,200 43,096,959.36 1.27

35 000928 中钢国际 4,393,400 42,396,310.00 1.25

36 873593 鼎智科技 299,194 39,912,479.60 1.18

37 688531 日联科技 261,633 38,855,116.83 1.15

38 603662 柯力传感 1,044,616 38,441,868.80 1.13

39 01186 中国铁建 6,848,500 36,369,676.97 1.07

40 688111 金山办公 75,064 35,446,722.08 1.04

41 002605 姚记科技 735,000 34,126,050.00 1.01

42 688281 华秦科技 167,811 33,981,727.50 1.00

43 000063 中兴通讯 745,100 33,931,854.00 1.00

44 300002 神州泰岳 2,399,200 33,588,800.00 0.99

45 688372 伟测科技 208,963 32,002,683.45 0.94

46 688141 杰华特 810,174 31,677,803.40 0.93

47 300487 蓝晓科技 435,876 27,207,379.92 0.80

48 601689 拓普集团 332,501 26,832,830.70 0.79

49 603728 鸣志电器 332,052 26,663,775.60 0.79

50 600326 西藏天路 3,391,600 22,825,468.00 0.67

51 300660 江苏雷利 184,398 7,044,003.60 0.21

52 688582 芯动联科 28,796 1,349,092.60 0.04

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 00981 中芯国际 163,515,745.04 9.50

1 688981 中芯国际 82,560,961.60 4.80

2 601138 工业富联 223,632,843.06 13.00

3 000063 中兴通讯 210,947,930.57 12.26

4 000938 紫光股份 188,819,680.87 10.97

5 002472 双环传动 187,795,377.32 10.91

6 601800 中国交建 121,368,715.06 7.05

6 01800 中国交通建设 55,720,722.10 3.24

7 000021 深科技 165,074,766.26 9.59

8 600415 小商品城 161,238,230.68 9.37

9 002371 北方华创 151,935,095.00 8.83

10 601117 中国化学 148,833,744.72 8.65

11 002463 沪电股份 134,262,253.24 7.80

12 601186 中国铁建 88,236,732.60 5.13

12 01186 中国铁建 40,318,189.94 2.34


13 00388 香港交易所 121,954,903.56 7.09

14 300058 蓝色光标 120,044,280.76 6.98

15 00700 腾讯控股 118,276,998.65 6.87

16 002050 三花智控 114,308,969.21 6.64

17 688018 乐鑫科技 112,977,583.98 6.57

18 688472 阿特斯 112,081,716.43 6.51

19 688599 天合光能 105,574,347.57 6.14

20 688036 传音控股 102,460,686.31 5.95

21 300033 同花顺 100,362,620.99 5.83

22 603662 柯力传感 99,548,509.65 5.79

23 688012 中微公司 98,524,545.10 5.73

24 601390 中国中铁 52,888,762.26 3.07

24 00390 中国中铁 44,710,313.66 2.60

25 600732 爱旭股份 94,388,376.79 5.49

26 300660 江苏雷利 93,696,330.48 5.45

27 601689 拓普集团 91,432,509.34 5.31

28 600853 龙建股份 88,481,161.92 5.14

29 688676 金盘科技 86,801,995.89 5.04

30 000988 华工科技 85,335,064.56 4.96

31 002236 大华股份 84,795,843.38 4.93

32 300002 神州泰岳 83,981,842.47 4.88

33 03690 美团-W 83,820,300.80 4.87

34 002941 新疆交建 83,583,767.11 4.86

35 688556 高测股份 81,892,755.84 4.76

36 688084 晶品特装 80,483,777.01 4.68

37 688072 拓荆科技 80,297,612.83 4.67

38 601226 华电重工 78,838,874.88 4.58

39 605598 上海港湾 78,554,346.77 4.57

40 688531 日联科技 77,904,482.73 4.53

41 600326 西藏天路 77,591,621.46 4.51

42 688111 金山办公 77,272,999.19 4.49

43 300308 中际旭创 74,153,263.00 4.31

44 600248 陕建股份 73,240,237.88 4.26

45 301030 仕净科技 73,147,677.74 4.25

46 600970 中材国际 72,596,366.83 4.22

47 300258 精锻科技 72,565,590.19 4.22

48 002765 蓝黛科技 71,973,096.63 4.18

49 002558 巨人网络 71,169,999.50 4.14

50 603728 鸣志电器 70,207,588.80 4.08

51 688110 东芯股份 69,877,328.17 4.06

52 301310 鑫宏业 69,341,975.59 4.03

53 688141 杰华特 68,916,358.77 4.01

54 688777 中控技术 67,616,746.08 3.93

55 000617 中油资本 67,593,435.07 3.93


56 000977 浪潮信息 67,259,078.28 3.91

57 300389 艾比森 67,008,821.47 3.89

58 001872 招商港口 66,546,660.80 3.87

59 000928 中钢国际 63,612,334.84 3.70

60 300677 英科医疗 63,472,062.60 3.69

61 300502 新易盛 61,702,173.35 3.59

62 002555 三七互娱 61,016,053.06 3.55

63 00144 招商局港口 60,648,702.00 3.52

64 688121 卓然股份 59,734,208.48 3.47

65 300394 天孚通信 58,331,735.64 3.39

66 300487 蓝晓科技 57,449,279.79 3.34

67 873593 鼎智科技 57,333,499.97 3.33

68 002045 国光电器 57,320,602.79 3.33

69 600203 福日电子 55,575,787.00 3.23

70 000028 国药一致 54,899,624.02 3.19

71 003022 联泓新科 54,717,408.00 3.18

72 600536 中国软件 54,603,487.00 3.17

73 601877 正泰电器 54,598,455.90 3.17

74 688498 源杰科技 54,363,155.67 3.16

75 300364 中文在线 54,195,931.00 3.15

76 600720 祁连山 53,228,395.53 3.09

77 301325 曼恩斯特 53,079,733.34 3.08

78 000065 北方国际 52,322,103.32 3.04

79 300423 昇辉科技 51,759,592.03 3.01

80 300299 富春股份 51,361,258.57 2.98

81 600717 天津港 51,021,402.30 2.97

82 688372 伟测科技 50,839,806.91 2.95

83 002605 姚记科技 50,595,510.00 2.94

84 300719 安达维尔 50,446,941.95 2.93

85 002384 东山精密 50,033,052.50 2.91

86 300738 奥飞数据 49,397,873.31 2.87

87 600584 长电科技 48,364,592.95 2.81

88 300474 景嘉微 47,978,810.56 2.79

89 603611 诺力股份 47,043,928.55 2.73

90 300604 长川科技 46,948,331.23 2.73

91 03888 金山软件 46,423,114.56 2.70

92 002241 歌尔股份 46,154,369.03 2.68

93 002051 中工国际 45,355,243.88 2.64

94 002517 恺英网络 45,257,670.54 2.63

95 300678 中科信息 44,528,759.09 2.59

96 00772 阅文集团 43,749,606.31 2.54

97 605123 派克新材 42,787,326.44 2.49

98 300393 中来股份 42,698,213.88 2.48

99 600837 海通证券 42,408,765.41 2.46


100 300092 科新机电 42,081,761.01 2.45

101 603986 兆易创新 41,930,911.32 2.44

102 688048 长光华芯 41,728,847.08 2.43

103 002043 兔宝宝 41,552,228.00 2.41

104 688281 华秦科技 41,460,621.34 2.41

105 688468 科美诊断 41,325,264.18 2.40

106 002368 太极股份 40,550,087.40 2.36

107 300773 拉卡拉 40,463,738.28 2.35

108 688126 沪硅产业 40,034,305.65 2.33

109 688535 华海诚科 39,644,039.18 2.30

110 300634 彩讯股份 39,487,642.30 2.29

111 300260 新莱应材 38,316,031.00 2.23

112 300585 奥联电子 37,940,374.00 2.20

113 003031 中瓷电子 37,614,115.29 2.19

114 002151 北斗星通 37,562,742.50 2.18

115 300628 亿联网络 37,191,467.61 2.16

116 600277 亿利洁能 35,561,707.76 2.07

117 300418 昆仑万维 35,359,741.46 2.06

118 601858 中国科传 35,220,835.02 2.05

119 688385 复旦微电 35,212,817.31 2.05

120 605377 华旺科技 35,196,841.70 2.05

121 300624 万兴科技 35,144,155.55 2.04

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000938 紫光股份 212,889,601.18 12.37

2 000063 中兴通讯 179,874,873.74 10.45

3 000021 深科技 169,215,287.64 9.83

4 601117 中国化学 159,187,296.79 9.25

5 002384 东山精密 152,011,578.62 8.83

6 002371 北方华创 150,019,405.78 8.72

7 601138 工业富联 143,359,777.14 8.33

8 002463 沪电股份 133,709,684.96 7.77

9 002050 三花智控 132,026,026.42 7.67

10 688981 中芯国际 86,278,817.50 5.01


10 00981 中芯国际 43,922,699.68 2.55

11 300660 江苏雷利 128,829,021.20 7.49

12 002472 双环传动 128,818,932.20 7.49

13 300260 新莱应材 123,802,672.97 7.20

14 601800 中国交建 64,247,933.00 3.73

14 01800 中国交通建设 54,298,750.65 3.16

15 601689 拓普集团 118,356,086.80 6.88

16 300124 汇川技术 108,244,879.37 6.29

17 603728 鸣志电器 99,219,666.59 5.77

18 600853 龙建股份 97,651,073.86 5.68

19 688012 中微公司 97,065,607.91 5.64

20 300058 蓝色光标 96,072,617.97 5.58

21 300585 奥联电子 90,627,852.42 5.27

22 003031 中瓷电子 89,728,416.20 5.21

23 601186 中国铁建 86,550,295.43 5.03

24 002236 大华股份 86,060,011.88 5.00

25 000977 浪潮信息 84,574,215.74 4.92

26 600248 陕建股份 83,798,141.01 4.87

27 603662 柯力传感 83,694,240.78 4.86

28 300389 艾比森 82,958,611.98 4.82

29 300002 神州泰岳 80,417,658.44 4.67

30 002941 新疆交建 79,628,506.06 4.63

31 002979 雷赛智能 78,892,510.01 4.59

32 000065 北方国际 78,713,405.65 4.57

33 688599 天合光能 77,036,948.74 4.48

34 03690 美团-W 76,767,234.57 4.46

35 000617 中油资本 74,706,317.31 4.34

36 002558 巨人网络 73,899,985.88 4.29

37 00388 香港交易所 73,023,412.40 4.24

38 301030 仕净科技 71,663,557.90 4.16

39 300678 中科信息 71,217,647.15 4.14

40 688110 东芯股份 68,668,366.04 3.99

41 301391 卡莱特 68,169,300.36 3.96

42 000028 国药一致 67,831,493.68 3.94

43 603915 国茂股份 67,822,223.97 3.94

44 002555 三七互娱 65,680,523.32 3.82

45 300847 中船汉光 65,380,703.44 3.80

46 600536 中国软件 64,974,101.58 3.78

47 601226 华电重工 64,447,133.00 3.75

48 603986 兆易创新 62,404,928.55 3.63

49 688498 源杰科技 62,121,001.21 3.61

50 688111 金山办公 61,588,814.79 3.58

51 002045 国光电器 61,331,339.48 3.56

52 300423 昇辉科技 60,997,743.56 3.55


53 300502 新易盛 60,710,181.80 3.53

54 601858 中国科传 60,106,549.01 3.49

55 688121 卓然股份 58,167,661.67 3.38

56 300364 中文在线 58,053,588.16 3.37

57 300677 英科医疗 57,214,634.20 3.33

58 603056 德邦股份 56,398,103.00 3.28

59 300299 富春股份 56,004,387.13 3.25

60 002043 兔宝宝 54,918,086.39 3.19

61 688305 科德数控 54,811,948.96 3.19

62 688200 华峰测控 53,636,659.17 3.12

63 300033 同花顺 53,517,255.66 3.11

64 688122 西部超导 53,005,993.33 3.08

65 688084 晶品特装 51,717,328.87 3.01

66 600326 西藏天路 51,391,127.18 2.99

67 00700 腾讯控股 51,376,560.91 2.99

68 300624 万兴科技 51,234,939.20 2.98

69 300474 景嘉微 50,971,103.07 2.96

70 600203 福日电子 50,334,713.47 2.93

71 601390 中国中铁 50,004,119.05 2.91

72 600584 长电科技 49,693,256.30 2.89

73 688018 乐鑫科技 49,193,958.22 2.86

74 301029 怡合达 49,017,472.00 2.85

75 600875 东方电气 48,400,739.18 2.81

76 300738 奥飞数据 47,693,822.10 2.77

77 300719 安达维尔 46,650,600.35 2.71

78 600720 祁连山 46,397,217.77 2.70

79 688472 阿特斯 46,288,800.07 2.69

80 601877 正泰电器 46,231,202.35 2.69

81 300604 长川科技 46,054,999.40 2.68

82 600717 天津港 46,034,741.92 2.68

83 002517 恺英网络 45,794,076.69 2.66

84 300693 盛弘股份 45,764,749.65 2.66

85 002241 歌尔股份 44,708,980.00 2.60

86 300394 天孚通信 43,852,859.14 2.55

87 688697 纽威数控 43,801,389.03 2.55

88 300418 昆仑万维 43,526,863.20 2.53

89 003022 联泓新科 43,069,858.81 2.50

90 688468 科美诊断 43,062,475.48 2.50

91 688048 长光华芯 42,873,329.95 2.49

92 002368 太极股份 42,626,337.19 2.48

93 605123 派克新材 41,677,439.57 2.42

94 002520 日发精机 40,229,589.08 2.34

95 300308 中际旭创 39,953,323.37 2.32

96 688676 金盘科技 39,807,880.35 2.31


97 688126 沪硅产业 38,764,430.06 2.25

98 002151 北斗星通 38,354,003.80 2.23

99 873593 鼎智科技 38,110,167.49 2.21

100 300773 拉卡拉 37,791,133.46 2.20

101 600837 海通证券 37,505,645.50 2.18

102 300393 中来股份 36,873,183.93 2.14

103 688535 华海诚科 36,661,524.65 2.13

104 002051 中工国际 36,603,520.00 2.13

105 301308 江波龙 36,523,734.69 2.12

106 300634 彩讯股份 36,030,559.00 2.09

107 600415 小商品城 35,188,510.00 2.05

108 688361 中科飞测-U 35,065,460.90 2.04

109 300092 科新机电 35,014,340.00 2.03

110 002605 姚记科技 34,976,475.00 2.03

111 603998 方盛制药 34,705,946.00 2.02

112 300965 恒宇信通 34,558,925.85 2.01

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 10,829,997,279.81

卖出股票收入（成交）总额 9,818,753,024.57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 33,579,124.66 0.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 33,579,124.66 0.99

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 019703 23 国债 10 334,000 33,579,124.66 0.99

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方人民政府的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成


单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,318,917.97

2 应收清算款 41,512,446.52

3 应收股利 2,050,227.25

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,986,543.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 46,868,134.74

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 601138 工业富联 42,013,500.00 1.24 大宗买入流

通受限

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 持有份额

例 例

广发中小盘精 18,589 42,166.34 563,719,4 71.92% 220,110,5 28.08%


选混合 A 86.24 58.87

广发中小盘精 953,990,1 23,607,59

4,432 220,577.12 97.59% 2.41%
选混合 C 86.17 0.00

1,517,709 243,718,1

合计 23,021 76,513.96 86.16% 13.84%
,672.41 48.87

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

广发中小盘精选混合 A 1,989,200.47 0.2538%
基金管理人所有从业人员持

广发中小盘精选混合 C 326,674.20 0.0334%
有本基金

合计 2,315,874.67 0.1315%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 广发中小盘精选混合 A 50~100

金投资和研究部门负责人 广发中小盘精选混合 C 0

持有本开放式基金 合计 50~100

广发中小盘精选混合 A 10~50

本基金基金经理持有本开 广发中小盘精选混合 C 0

放式基金

合计 10~50

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发中小盘精选混合 A 广发中小盘精选混合 C

基金合同生效日（2018 年 5 月 4

811,802,111.33 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 665,859,770.54 437,898,212.34

本报告期基金总申购份额 363,279,399.46 875,540,818.40

减：本报告期基金总赎回份额 245,309,124.89 335,841,254.57


本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 783,830,045.11 977,597,776.17

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中信证券 3 2,868,039,518.32 13.89% 2,096,137.39 13.75% -

开源证券 2 2,688,269,164.33 13.02% 1,960,907.73 12.86% -

海通证券 2 2,459,640,045.55 11.91% 1,798,940.56 11.80% -

招商证券 3 2,086,880,003.65 10.11% 1,526,140.82 10.01% 新增 1 个

华创证券 1 1,964,187,681.59 9.51% 1,436,415.76 9.42% -

长江证券 2 1,840,761,884.04 8.91% 1,345,053.16 8.82% -


安信证券 1 1,584,718,551.43 7.67% 1,158,903.84 7.60% -

国金证券 4 1,291,000,382.30 6.25% 938,742.02 6.16% -

广发证券 3 822,753,864.04 3.98% 765,486.94 5.02% -

西南证券 1 743,489,166.86 3.60% 539,285.50 3.54% -

银河证券 2 567,486,220.70 2.75% 415,007.66 2.72% -

国盛证券 2 424,803,921.99 2.06% 310,659.00 2.04% -

中泰证券 2 402,923,082.63 1.95% 294,645.25 1.93% -

东莞证券 1 303,981,028.61 1.47% 222,301.26 1.46% -

华金证券 2 259,309,999.33 1.26% 189,633.93 1.24% -

万和证券 2 245,062,121.55 1.19% 179,213.71 1.18% 新增 1 个

申万宏源 1 95,443,667.46 0.46% 66,810.74 0.44% -

民生证券 1 - - - - 新增 1 个

东兴证券 2 - - - - 新增 2 个

华福证券 2 - - - - 新增 2 个

大同证券 1 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

摩根大通证券 2 - - - - -

粤开证券 3 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

中邮证券 4 - - - - -

中金财富证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - 新增 1 个

首创证券 2 - - - - -

联储证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

国融证券 1 - - - - -

银泰证券 1 - - - - 新增 1 个

财通证券 2 - - - - -

注：1、交易单元选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。


2、交易单元选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权
券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的

额的比例 额的比例
比例

中信证券 - - - - - -

开源证券 114,555,897. 75.72% - - - -
88

海通证券 33,561,910.7 22.18% - - - -
5

招商证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

安信证券 531,402.92 0.35% - - - -

国金证券 - - - - - -

广发证券 384,400.00 0.25% - - - -

西南证券 2,265,000.00 1.50% - - - -

银河证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

华金证券 - - - - - -

万和证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

大同证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -


摩根大通证券 - - - - - -

粤开证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

中邮证券 - - - - - -

中金财富证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

联储证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

国融证券 - - - - - -

银泰证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 关于旗下部分基金 2023 年 1 月 19 日至 2023 中国证监会规定报刊及 2023-01-17
年 1 月 29 日暂停申购赎回等业务的公告 网站

2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-01-20
第 4 季度报告提示性公告 网站

3 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开 中国证监会规定报刊及 2023-02-23
放式基金分红方式变更规则的公告 网站

4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-03-30
年度报告提示性公告 网站

5 关于旗下部分基金 2023 年 4 月 7 日至 2023 中国证监会规定报刊及 2023-04-04
年 4 月 10 日暂停申购赎回等业务的公告 网站

6 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-04-21
第 1 季度报告提示性公告 网站

7 关于旗下部分基金2023年5月26日暂停申购 中国证监会规定报刊及 2023-05-24
赎回等业务的公告 网站

关于广发中小盘精选混合型证券投资基金暂 中国证监会规定报刊及

8 停机构投资者大额申购（含转换转入、定期定 网站 2023-06-07
额和不定额投资）业务的公告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 资 者 持有基金份额比 期初份 申 购 份 赎回份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

20230101-202302 293,68 100,00

机构 1 26,20230421-2023 0,456.8 109,119, 0,000.0 302,799,616. 17.19%

0424,20230426-20 4 160.15 0 99

230627

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现
产生较大影响；
2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险；
3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或
暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能
满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较
大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会注册广发中小盘精选混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发中小盘精选混合型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

12.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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