融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月22日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合

交易代码 005668

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年6月15日

报告期末基金份额总额 856,780,364.43份

本基金主要通过精选投资与新能源汽车主题相关的优质证券，在严

投资目标 格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资

产的长期稳定增值。

本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的

实时监控，根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证

投资策略 券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产

中，根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组

合中的比例。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证新能源汽车指数收益率×70%+中证
香港100指数收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金

风险收益特征 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风

险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率

风险以及境外市场的风险。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日
）

1.本期已实现收益 -36,327,888.83
2.本期利润 -59,903,027.35
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0691
4.期末基金资产净值 681,172,481.25
5.期末基金份额净值 0.7950
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 -7.87% 1.79% -9.68% 1.56% 1.81% 0.23%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2018年6月15日，至报告期末基金合同生效未满1年。
2、本基金的建仓期为自合同生效日起6个月，至建仓期结束，各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期 证券

姓名 职务 限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

邹曦先生，中国人民银行研究生部
金融学硕士、北京航空航天大学工
本基金的基 程学学士，18年证券投资从业经
邹曦 金经理、权 2018年 历，具有基金从业资格，现任融通
6月15日 - 18 基金管理有限公司权益投资总监。
益投资总监 2001年2月加入融通基金管理有
限公司，历任融通基金管理有限公
司市场拓展部总监助理、机构理财

部总监助理、行业分析师、宏观策
略分析师、基金管理部总监、研究
部总监、权益投资负责人，现任融
通行业景气混合、融通领先成长混
合(LOF)、融通新能源汽车主题精

选灵活配置混合基金的基金经理。
付伟琦先生，清华大学物理学博士、
西安交通大学物理学学士，8年证
券投资从业经历，具有基金从业资
格，现任融通基金管理有限公司研
本基金的基 究部总经理。历任中信证券公司行
付伟琦 金经理、研 2018年 业研究员、瑞银证券公司行业研究
6月15日 - 8 员。2014年11月加入融通基金管
究部总经理 理有限公司，现任融通新能源灵活
配置混合、融通内需驱动混合、融
通成长30灵活配置混合、融通新

能源汽车主题精选灵活配置混合基
金的基金经理。

王迪先生，计量金融学硕士，7年
证券投资从业经历，具有基金从业
本基金的基 2018年 资格。曾任信达澳银基金行业研究
王迪 金经理 6月20日 - 7 员，2014年11月加入融通基金管
理有限公司任行业研究员，现任融
通新能源汽车主题精选灵活配置混
合基金的基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度以来，我们从中观层面观察到较为广泛的经济下行的压力，比如用电量、汽车销售、重卡销售、工业自动化订单等。因此我们在整体组合的构建上，采取的是“去宏观化”的大思路，不持有直接或间接与宏观经济关联度高的行业与公司。进入11月以来，经济中观层面仍在继续恶化，从投资策略上，依然要规避和宏观经济关联大的板块和个股。

与此同时，有一批与宏观经济关联度低的成长股，P/E动态估值已经低于15倍，潜在成长
空间大，并且其roic也在中等偏高的水平。从行业分布上，主要有电动车服务、创新消费电子、半导体、军工新材料、政府信息化、智能电网、跨境电商等。由于经济的持续下行，我们看到政策层面正在不断放松，因此对于这类内生成长优秀的公司，以年度的视角看，有望获得估值与业绩的双重提升。展望未来一年，我们认为宏观经济整体走强的概率很低，但我们对与宏观经济关联度低的、内生增长强劲的个股很有信心。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.7950元；本报告期基金份额净值增长率为-7.87%，业绩比较基准收益率为-9.68%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 617,423,034.23 90.33
其中：股票 617,423,034.23 90.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 65,622,734.13 9.60
8 其他资产 438,483.72 0.06
9 合计 683,484,252.08 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 428,399,130.73 62.89
电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 67,302,608.40 9.88
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务

I 业 121,671,149.30 17.86
J 金融业 50,145.80 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 617,423,034.23 90.64
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）
1 002925 盈趣科技 1,580,900 69,369,892.00 10.18
2 002180 纳思达 2,972,154 68,121,769.68 10.00
3 002640 跨境通 6,231,723 67,302,608.40 9.88
4 300001 特锐德 3,414,745 59,860,479.85 8.79
5 300365 恒华科技 2,410,769 50,385,072.10 7.40

6 300525 博思软件 2,039,780 48,424,377.20 7.11
7 002832 比音勒芬 1,400,069 46,762,304.60 6.86
8 300203 聚光科技 1,807,321 46,357,783.65 6.81
9 603308 应流股份 5,249,482 42,100,845.64 6.18
10 002745 木林森 3,105,145 35,057,087.05 5.15
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 411,271.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,414.86
5 应收申购款 10,797.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 438,483.72
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 883,260,697.48
报告期期间基金总申购份额 6,585,106.40
减:报告期期间基金总赎回份额 33,065,439.45
报告期期末基金份额总额 856,780,364.43
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（二）《融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》


（四）《融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处。
8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司
2019年1月22日
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