平安双债添益债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安双债添益债券

基金主代码 005750

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 4 日

报告期末基金份额总额 2,147,269,380.40 份

投资目标 本基金通过对可转债和信用债的积极投资，在严格控
制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将密切关注经济运行趋势，把握领先指标，预
测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对
未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根
据宏观经济、基准利率水平，预测债券类、货币类等
大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动
性以及流动性状况分析，做出最佳的资产配置及风险
控制。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×50%+中证综合债券指数
收益率×50%

风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预
期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基
金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C

下属分级基金的交易代码 005750 005751

报告期末下属分级基金的份额总额 1,992,328,306.30 份 154,941,074.10 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C

1.本期已实现收益 -7,528,939.52 -1,018,702.67

2.本期利润 3,374,547.47 -117,094.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.0017 -0.0007

4.期末基金资产净值 2,576,067,656.92 203,738,869.01

5.期末基金份额净值 1.2930 1.3149

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安双债添益债券 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.13% 0.14% 0.82% 0.19% -0.69% -0.05%

过去六个月 2.80% 0.17% 3.08% 0.19% -0.28% -0.02%

过去一年 -0.66% 0.27% 0.60% 0.23% -1.26% 0.04%

过去三年 15.10% 0.33% 15.64% 0.30% -0.54% 0.03%

过去五年 34.23% 0.31% 36.28% 0.31% -2.05% 0.00%

自基金合同

34.69% 0.31% 34.73% 0.31% -0.04% 0.00%
生效起至今

平安双债添益债券 C

净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

过去三个月 0.02% 0.14% 0.82% 0.19% -0.80% -0.05%

过去六个月 2.59% 0.17% 3.08% 0.19% -0.49% -0.02%

过去一年 -1.07% 0.27% 0.60% 0.23% -1.67% 0.04%

过去三年 13.72% 0.33% 15.64% 0.30% -1.92% 0.03%

过去五年 31.57% 0.31% 36.28% 0.31% -4.71% 0.00%

自基金合同

31.99% 0.31% 34.73% 0.31% -2.74% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2018 年 06 月 04 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

曾小丽女士，中国人民大学世界经济专
业硕士，曾先后担任大公国际资信评估
有公司信用评审委员、信用分析师、光
大保德信基金管理有限公司基金经理兼
平安双债 固收研究团队联席团队长。2021 年 8 月
添益债券 2022 年 1 月 加入平安基金管理有限公司，现任平安
曾小丽 型证券投 26 日 - 11 年 鼎信债券型证券投资基金、平安鼎弘混
资基金基 合型证券投资基金（LOF）、平安双债添
金经理 益债券型证券投资基金、平安添利债券
型证券投资基金、平安 5-10 年期政策性
金融债债券型证券投资基金、平安添润
债券型证券投资基金、平安合顺 1 年定
期开放债券型发起式证券投资基金、平


安恒泰 1 年持有期混合型证券投资基

金、平安稳健增长混合型证券投资基金
基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，债券市场呈现牛市氛围，利率债和信用债收益率整体均下行，信用利差继续压缩。4 月延续资金宽松的格局，高频数据走弱，弱复苏预期出现，并且伴随通缩和降息预期，银行体系存款利率下调加剧了市场的降息预期，直至 6 月央行降息，市场情绪才有所缓和。与此同时，理财规模从 4 月之后开始企稳回升，配置需求有所增强，其他类型机构也积极挖掘高票息资产，市场进入资产荒局面，市场对于刺激政策仍有一定担忧，中短端信用债收益率下行幅度大于长
端。权益方面，二季度以来国内经济增速放缓，PMI 连续 4-5 月处于收缩区间，市场风险偏好下行。叠加报告期内美元指数强势，北向资金流出等因素，权益市场整体震荡回调。分板块看，
TMT 等成长板块依然有较强的产业趋势，顺周期板块在 5 月份数据回落和 6 月以来的政策预期带
动下底部震荡，各板块间轮动加快。转债市场方面，二季度转债指数表现优于部分权益指数，核心原因是在弱现实背景下的低利率环境，对转债溢价率形成较强支撑。整体来看，等权指数表现弱于中证转债，大盘转债相对坚挺。报告期内，纯债部分以高等级信用债持仓为主，获取了稳定的票息收益，适当增配 2-3 年期限信用债，获取了较高的资本利得收益。转债投资部分，转债仓位二季度整体有所下调，结构上适度增配银行、建筑、通信和电子等板块，转债仓位对基金净值整体有正贡献。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安双债添益债券 A 的基金份额净值 1.2930 元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.13%，同期业绩比较基准收益率为 0.82%；截至本报告期末平安双债添益债券 C 的基金份额净值 1.3149 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.02%，同期业绩比较基准收益率为 0.82%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,591,185,411.46 98.73

其中：债券 3,591,185,411.46 98.73

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 44,029,925.69 1.21

8 其他资产 2,171,487.28 0.06


9 合计 3,637,386,824.43 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 10,197,446.58 0.37

2 央行票据 - -

3 金融债券 150,701,727.66 5.42

其中：政策性金融债 150,701,727.66 5.42

4 企业债券 339,348,709.33 12.21

5 企业短期融资券 111,657,216.12 4.02

6 中期票据 2,153,866,787.99 77.48

7 可转债（可交换债） 713,187,190.00 25.66

8 同业存单 - -

9 其他 112,226,333.78 4.04

10 合计 3,591,185,411.46 129.19

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 102102086 21 大唐集 1,500,000 155,182,791.78 5.58
MTN005

2 102103030 21 江西交投 1,500,000 154,027,339.73 5.54
MTN008

3 102103237 21 锦江国际 1,300,000 133,492,726.03 4.80
MTN002

4 230401 23 农发 01 1,300,000 131,350,361.64 4.73

5 102101482 21 中交投 1,100,000 114,012,727.67 4.10
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 140,764.97

2 应收证券清算款 1,868,967.13

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 161,755.18

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,171,487.28

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113062 常银转债 24,600,386.24 0.88

2 113055 成银转债 24,514,393.15 0.88

3 113050 南银转债 22,516,909.59 0.81

4 110079 杭银转债 21,561,828.67 0.78

5 127032 苏行转债 16,659,942.92 0.60

6 110062 烽火转债 16,219,280.82 0.58

7 127020 中金转债 14,324,742.10 0.52

8 113591 胜达转债 12,532,570.80 0.45

9 118027 宏图转债 11,819,862.80 0.43

10 113044 大秦转债 11,551,616.44 0.42

11 113021 中信转债 11,511,463.01 0.41

12 123124 晶瑞转 2 10,719,348.37 0.39

13 127055 精装转债 10,488,198.59 0.38

14 123162 东杰转债 10,398,176.64 0.37

15 110048 福能转债 10,384,249.46 0.37

16 128090 汽模转 2 9,853,592.91 0.35

17 128049 华源转债 9,693,347.95 0.35

18 127029 中钢转债 9,691,338.36 0.35

19 113662 豪能转债 8,872,033.97 0.32

20 127046 百润转债 8,627,307.46 0.31

21 113655 欧 22 转债 8,561,355.11 0.31

22 113024 核建转债 8,470,797.81 0.30

23 123109 昌红转债 8,194,263.44 0.29

24 127014 北方转债 7,957,149.04 0.29

25 118009 华锐转债 7,628,260.27 0.27

26 123167 商络转债 7,586,288.22 0.27

27 118028 会通转债 7,403,766.58 0.27

28 127070 大中转债 7,361,945.75 0.26

29 127012 招路转债 6,902,660.97 0.25

30 110055 伊力转债 6,823,280.71 0.25

31 123115 捷捷转债 6,675,558.96 0.24

32 123152 润禾转债 6,657,720.95 0.24

33 123130 设研转债 6,584,712.33 0.24

34 113604 多伦转债 6,565,433.23 0.24

35 113643 风语转债 6,559,869.86 0.24

36 113651 松霖转债 6,453,879.04 0.23

37 113537 文灿转债 6,446,839.44 0.23

38 128023 亚太转债 6,309,170.43 0.23

39 113549 白电转债 6,233,479.45 0.22


40 113637 华翔转债 6,227,058.90 0.22

41 113639 华正转债 6,196,387.34 0.22

42 127058 科伦转债 6,160,488.99 0.22

43 113505 杭电转债 6,116,643.84 0.22

44 113644 艾迪转债 6,090,719.18 0.22

45 123154 火星转债 5,991,349.32 0.22

46 128142 新乳转债 5,989,869.86 0.22

47 113061 拓普转债 5,804,694.72 0.21

48 123078 飞凯转债 5,790,136.99 0.21

49 118007 山石转债 5,721,523.15 0.21

50 113615 金诚转债 5,648,589.22 0.20

51 123157 科蓝转债 5,600,475.74 0.20

52 111008 沿浦转债 5,387,080.22 0.19

53 123131 奥飞转债 5,300,087.67 0.19

54 128123 国光转债 4,808,120.55 0.17

55 113658 密卫转债 4,738,552.11 0.17

56 123142 申昊转债 4,699,277.40 0.17

57 113625 江山转债 4,634,324.09 0.17

58 127072 博实转债 4,457,999.69 0.16

59 113650 博 22 转债 4,456,763.20 0.16

60 111010 立昂转债 4,366,270.14 0.16

61 110073 国投转债 4,327,190.14 0.16

62 127050 麒麟转债 4,264,857.99 0.15

63 127038 国微转债 4,210,728.49 0.15

64 127078 优彩转债 4,061,120.53 0.15

65 123170 南电转债 4,026,120.00 0.14

66 127071 天箭转债 3,960,816.16 0.14

67 128042 凯中转债 3,803,867.67 0.14

68 123127 耐普转债 3,800,465.75 0.14

69 110053 苏银转债 3,771,484.93 0.14

70 123088 威唐转债 3,583,404.86 0.13

71 113045 环旭转债 3,509,894.79 0.13

72 127051 博杰转债 3,508,980.19 0.13

73 123100 朗科转债 3,481,836.99 0.13

74 123141 宏丰转债 3,166,892.47 0.11

75 127039 北港转债 3,121,109.59 0.11

76 113534 鼎胜转债 3,001,742.56 0.11

77 132018 G 三峡 EB1 2,837,219.18 0.10

78 113063 赛轮转债 2,744,741.00 0.10

79 123138 丝路转债 2,744,312.88 0.10

80 128076 金轮转债 2,619,095.89 0.09

81 127053 豪美转债 2,456,955.62 0.09


82 118023 广大转债 2,309,149.26 0.08

83 127052 西子转债 1,840,606.85 0.07

84 113597 佳力转债 1,401,564.38 0.05

85 123059 银信转债 1,250,466.72 0.04

86 128134 鸿路转债 1,243,535.05 0.04

87 110064 建工转债 1,129,060.27 0.04

88 123082 北陆转债 566,009.04 0.02

89 113025 明泰转债 230,488.11 0.01

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C

报告期期初基金份额总额 2,020,982,832.35 194,691,427.72

报告期期间基金总申购份额 160,121,313.33 5,113,920.89

减:报告期期间基金总赎回份额 188,775,839.38 44,864,274.51

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,992,328,306.30 154,941,074.10

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份 期初 申购 赎回 份额占比
者 序号 额比例达到 份额 份额 份额 持有份额 （%）

类 或者超过


别 20%的时间区

间

机 1 2023/04/01-583,920,350.67 - -583,920,350.67 27.19
构 -2023/06/30

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安双债添益债券型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安双债添益债券型证券投资基金基金合同

（3）平安双债添益债券型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）


平安基金管理有限公司
2023 年 7 月 20 日
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