中融量化精选混合型基金中基金（FOF）

2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2022 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本 基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18
§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18
§6 审计报告......18

6.1 审计报告基本信息 ......18

6.2 审计报告的基本内容......19
§7 年度财务报表......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......23

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注 ...... 26
§8 投资组合报告......56

8.1 期末基金资产组合情况......56

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 57

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 57

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......58

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......58


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58

8.12 本报告期投资基金情况......58

8.13 投资组合报告附注 ......60
§9 基金份额持有人信息......61

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......61

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 62
§10 开放式基金份额变动...... 62
§11 重大事件揭示...... 62

11.1 基金份额持有人大会决议...... 62

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63

11.4 基金投资策略的改变 ......63

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......63

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......63

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63

11.9 其他重大事件 ......65
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 67

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......68
§13 备查文件目录......68

13.1 备查文件目录 ......68

13.2 存放地点 ......68

13.3 查阅方式 ......68

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）

基金简称 中融量化精选FOF

基金主代码 005758

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年05月04日

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,055,570.06份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中融量化精选FOF（A） 中融量化精选FOF（C)

下属分级基金的交易代码 005758 005759

报告期末下属分级基金的份额总额 2,482,616.46份 1,572,953.60份

2.2 基金产品说明

本基金以数量化投资技术为基础，并与基本面研
投资目标 究紧密结合，努力把握市场投资机会，在严格控制风
险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增长。

1、大类资产配置策略

（1）战略资产配置；

（2）战术资产配置；

投资策略 2、基金投资策略；

3、股票投资策略；

4、债券投资策略；

5、资产支持证券投资策略；

6、权证投资策略。

业绩比较基准 中证800指数收益率×20％＋中债综合财富指数
收益率×75％+同期银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为混合型基金中基金，其预期收益和风险
风险收益特征 高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金
和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金


中基金。本基金为风险收益特征相对稳健的基金中基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中融基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 周妹云 郭明

露负责 联系电话 010-56517000 （010）66105799

人 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-160-6000；010-56517299 95588

传真 010-56517001 （010）66105798

深圳市福田区福田街道岗厦社 北京市西城区复兴门内大街
注册地址 区金田路3088号中洲大厦320 55号

2、3203B

办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2 北京市西城区复兴门内大街
号楼17层1701号01室 55号

邮政编码 100102 100140

法定代表人 王瑶 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://www.zrfunds.com.cn/
址
基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
（特殊普通合伙） 广场二座普华永道中心11楼


注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市朝阳区望京东园四区2号楼17
层1701号01室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 2021年 2020年 2019年

期间数 中融量化 中融量化 中融量化 中融量化 中融量化 中融量化
据和指 精选FOF 精选FOF 精选FOF 精选FOF 精选FOF 精选FOF
标 （A） （C) （A） （C) （A） （C)

本期已 287,607.0 317,499. 562,797.2 565,842. 3,198,55 1,259,87
实现收 3 19 0 61 2.72 3.02
益

本期利 51,098.50 -438,43 597,193.2 698,258. 2,796,81 1,060,07
润 0.24 1 95 1.73 4.02

加权平

均基金 0.0306 -0.1198 0.0704 0.0569 0.0965 0.0691
份额本
期利润
本期加

权平均 2.73% -10.88% 6.52% 5.33% 9.55% 6.88%
净值利
润率
本期基

金份额 2.30% 1.62% 5.88% 5.26% 9.02% 8.36%
净值增
长率
3.1.2

期末数 2021年末 2020年末 2019年末

据和指
标

期末可 380,769.4 200,104. 194,725.9 1,171,52 1,476,37 669,762.
供分配 0 55 9 7.19 8.79 96

利润
期末可

供分配 0.1534 0.1272 0.1158 0.0978 0.0642 0.0533
基金份
额利润

期末基 2,863,38 1,773,05 1,895,79 13,285,0 24,481,46 13,252,2
金资产 5.86 8.15 0.48 10.83 2.51 59.78
净值
期末基

金份额 1.1534 1.1272 1.1275 1.1092 1.0649 1.0538
净值
3.1.3

累计期 2021年末 2020年末 2019年末

末指标
基金份

额累计 15.34% 12.72% 12.75% 10.92% 6.49% 5.38%
净值增
长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融量化精选FOF（A）

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 3.43% 0.41% 1.35% 0.14% 2.08% 0.27%


过去六个月 2.52% 0.42% 1.76% 0.19% 0.76% 0.23%

过去一年 2.30% 0.49% 3.89% 0.22% -1.59% 0.27%

过去三年 18.08% 0.47% 22.85% 0.25% -4.77% 0.22%

自基金合同 15.34% 0.44% 21.31% 0.25% -5.97% 0.19%
生效起至今
中融量化精选FOF（C)

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 3.28% 0.41% 1.35% 0.14% 1.93% 0.27%

过去六个月 2.20% 0.42% 1.76% 0.19% 0.44% 0.23%

过去一年 1.62% 0.49% 3.89% 0.22% -2.27% 0.27%

过去三年 15.91% 0.47% 22.85% 0.25% -6.94% 0.22%

自基金合同 12.72% 0.44% 21.31% 0.25% -8.59% 0.19%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。截至2021年12月31日，中融基金管理有限公司共管理73只基金，包括中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证银行指数证券投资基金(LOF)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数型证券投资基金、中融中证煤炭指数型证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽中短债债券型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥纯债债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金（FOF）、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融恒安纯债债券型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融品牌优选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券指数证券投资基金、中融聚锦一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金、中融成长优选混合型证券投资基金、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金、中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金、中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金、中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、中融景盛一年持有期混合型证券投资基金、中融恒益纯债债券型证券投资基金、中融恒阳纯债债券型证券投资基金、中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金、中融景泓一年持有期混合型证券投资基金、中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、中融匠心优选混合型证券投资基金、中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中融恒利纯债债券型证券投资基金、中融高质量成长混合型证券投资基金、中融景惠混合型证券投资基金、中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒泽纯债债券型证券投资基金、中融研发创新混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

赵楠先生,中国国籍,毕业
于山东大学金融数学与金
融工程专业,学士学历,已
取得基金从业资格，证券
中融量化精选混合型基金 从业年限14年。2007年6月
中基金（FOF)、中融添益 至2008年11月曾任天相投
赵楠 进取3个月持有期混合型 2021- - 14 顾有限公司金融创新部基
发起式基金中基金（FOF） 01-26 金分析师；2008年12月至2
的基金经理。 016年5月曾任农银人寿保
险股份有限公司基金投资
处负责人。2016年5月加入
中融基金管理有限公司,
现任策略投资部基金经
理。


哈图先生，中国国籍，毕
业于北京大学金融学专

业，研究生、硕士学位，
具有基金从业资格，证券
从业年限11年。2007年8月
至2010年3月曾任职于天
相投资顾问有限公司金融
哈图 策略投资部投资经理。 2018- 2021- 11 创新部，担任基金分析师；
05-04 12-06 2010年4月至2012年1月曾
任华夏人寿保险股份有限
公司投资经理；2012年2月
至2016年5月曾任英大资
管投资经理、高级投资经
理。2016年7月加入中融基
金管理有限公司，现任策
略投资部投资经理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理办法》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理办法要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得
投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2021年全年，权益市场体现出高度分化的结构性走势，中证1000、中证500和创业板指数分别上涨20.51%、15.58%和12.02%，同时上证50、中证100和沪深300指数分别下跌-10.06%、-10.54%和-5.20%，从行业走势上来看，以中信一级行业为例，电力设备及新能源、基础化工、有色和煤炭指数分别上涨50.41%、48.05%、46.39%和44.67%，同时消费者服务、非银金融、家电和房地产指数分别下跌-24.44%、-20.40%、-18.57%和-9.63%，行业之间差异巨大。全年中证偏股基金指数上涨4.05%，但偏股型基金业绩分化差异明显，首尾收益率相差超过140%，从市场风格来看，受益于新能源、军工、制造、科技等行业较好的表现，成长风格基金表现明显优于价值风格基金。2021年在相对宽松的货币政策背景下，债券市场依然表现得较为强劲，全年中证全债指数上涨5.65%，中证转债指数上涨18.48%，受益于债券市场上涨，中证纯债债基指数上涨3.52%。

从本基金的运作情况来看，2021年初考虑到股票市场情绪过于高涨，基于风险规避的角度将组合配置做了一定调整，持仓集中在可转债基金、黄金ETF和券商ETF等品种上，
二季度市场出现反弹，本基金配置的二级债基与主动权益类基金跟随市场反弹并体现出一定的阿尔法，季度内大幅跑赢业绩基准。三季度市场走势表现为先扬后抑，由于配置的偏股型基金在9月中下旬出现较大回撤导致季度内跑输了业绩基准。四季度对组合结构进行了优化，一方面提高了权益基金仓位，品种上优先选择风格相对均衡的基金，另一方面对部分固定收益类品种进行了调整，调出业绩表现不达预期、管理人规模过大的二级债基，调进了一些擅长转债、兼顾稳健和弹性风格的债基品种，四季度最终跑赢业绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融量化精选FOF（A）基金份额净值为1.1534元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.30%，同期业绩比较基准收益率为3.89%；截至报告期末中融量化精选FOF（C)基金份额净值为1.1272元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.62%，同期业绩比较基准收益率为3.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2022年，基于去年底的经济工作会议来看，政策力图求“稳”，为高质量发展提供一个合理的经济增速，基于此我们认为稳定宏观经济一方面需要宽松的货币政策，另一方面可以促进部分企业的收入增长和盈利能力提升，这为资本市场提供了根本的实体经济基础，也可以提高资本市场的风险偏好。同时要注意的是长期转型过程中，经济和产业结构的调整以及资金的博弈使得股市可能存在更大的波动，结构性分化愈演愈烈，这对板块轮动的判断带来较大挑战。

从资产配置理论上看，目前股债比价指数仍处在历史中位数附近，不认为权益市场存在较大的下行风险，所以我们在2021年四季度适度提高了偏股型基金的仓位，预计在大的宏观判断没有出现变化的情况下会继续保持在相对较高的水平。未来超额收益的获取放在品种筛选上面，权益基金优先选择风格相对均衡的品种，通过积极的调研获取基金经理的投资框架和选股思路等信息来辅助臻选出具有潜在优秀管理能力的基金经理。固定收益基金上面，规避业绩表现不达预期、管理人规模过大的二级债基，调进一些擅长转债、兼顾稳健和弹性风格的品种。整体看，2022年我们会在组合上相对基准提高权益资产的比例，目的是希望持有人在长期获取产品收益的同时，减少错失市场上行的投资风险，当然这也意味着短期我们的组合会跟随市场出现更大的波动。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证
各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。

2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。

3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。

4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。

5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万的情形。针对该情形，本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人--中融基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的本基金2021年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第27571号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中融量化精选混合型基金中基金(FOF)全体基金
份额持有人

(一) 我们审计的内容 我们审计了中融量化精选
混合型基金中基金(FOF)(以下简称" 中融量化精
选FOF ")的财务报表，包括2021年12月31日的资
产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们
的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大
审计意见 方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所
列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"中
国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简
称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制，公允反映了中融量化精
选FOF 2021年12月31日的财务状况以及2021年度
的经营成果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
中融量化精选FOF，并履行了职业道德方面的其
他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

中融量化精选FOF的基金管理人中融基金管理有
限公司(以下简称"基金管理人")管理层负责按
管理层和治理层对财务报表的责任 照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行


和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报
表时，基金管理人管理层负责评估中融量化精选
FOF的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管
理人管理层计划清算中融量化精选FOF、终止运
营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层
负责监督中融量化精选FOF的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
注册会计师对财务报表审计的责任 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。 普华永道中天审字(2022)第27571号
(第三页，共三页) 四、 注册会计师对财务报表
审计的责任(续) (二) 了解与审计相关的内部控
制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理
层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对中融量化精
选FOF持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况


是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
中融量化精选FOF不能持续经营。 (五) 评价财
务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 薛竞 郭蕙心

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普
华永道中心11楼

审计报告日期 2022-03-23

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中融量化精选混合型基金中基金（FOF）
报告截止日：2021年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 288,787.77 537,250.67

结算备付金 10,020.09 46,326.88

存出保证金 574.08 7,222.56

交易性金融资产 7.4.7.2 4,352,705.26 14,685,924.51

其中：股票投资 - -

基金投资 4,119,645.36 13,919,808.51

债券投资 233,059.90 766,116.00

资产支持证券 - -
投资


贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 4,495.82 9,501.58

应收股利 25,142.80 -

应收申购款 278.64 2,845.82

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 4,682,004.46 15,289,072.02

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 4,882.34 6,071.30

应付管理人报酬 3,727.32 15,951.58

应付托管费 571.48 2,541.47

应付销售服务费 898.11 6,667.49

应付交易费用 7.4.7.7 3,591.48 17,038.87

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 31,889.72 60,000.00

负债合计 45,560.45 108,270.71

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 4,055,570.06 13,658,750.29


未分配利润 7.4.7.10 580,873.95 1,522,051.02

所有者权益合计 4,636,444.01 15,180,801.31

负债和所有者权益总 4,682,004.46 15,289,072.02
计
注：报告截止日2021年12月31日，基金份额总额4,055,570.06份，其中A类基金份额的份额总额为2,482,616.46份，份额净值1.1534元；C类基金份额的份额总额为
1,572,953.60份，份额净值1.1272元。
7.2 利润表
会计主体：中融量化精选混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202
2021年12月31日 0年12月31日

一、收入 -234,689.55 1,834,506.01

1.利息收入 11,850.44 42,998.57

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,822.59 9,246.49

债券利息收入 10,027.85 33,752.08

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 745,305.83 1,620,302.07
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - 481,696.91

基金投资收益 7.4.7.13 481,639.74 889,232.84

债券投资收益 7.4.7.14 -998.86 -7,982.08

资产支持证券投资 - -
收益


贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 264,664.95 257,354.40

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.18 -992,437.96 166,812.35
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.19 592.14 4,393.02
号填列）

减：二、费用 152,642.19 539,053.85

1．管理人报酬 59,796.45 227,167.04

2．托管费 8,692.57 35,924.81

3．销售服务费 24,962.52 78,564.78

4．交易费用 7.4.7.20 26,135.80 133,655.87

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．税金及附加 - 1,747.21

7．其他费用 7.4.7.21 33,054.85 61,994.14

三、利润总额（亏损总额 -387,331.74 1,295,452.16
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -387,331.74 1,295,452.16
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中融量化精选混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权 13,658,750.29 1,522,051.02 15,180,801.31
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - -387,331.74 -387,331.74
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数（净值 -9,603,180.23 -553,845.33 -10,157,025.56
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 2,320,604.38 290,694.51 2,611,298.89
款

2.基金赎 -11,923,784.61 -844,539.84 -12,768,324.45
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 4,055,570.06 580,873.95 4,636,444.01
益（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2020年01月01日至2020年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 35,564,712.80 2,169,009.49 37,733,722.29
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 1,295,452.16 1,295,452.16
变动数(本期利
润)

三、本期基金份额 -21,905,962.51 -1,942,410.63 -23,848,373.14
交易产生的基金

净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 6,961,046.74 483,266.63 7,444,313.37
款

2.基金赎 -28,867,009.25 -2,425,677.26 -31,292,686.51
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 13,658,750.29 1,522,051.02 15,180,801.31
益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

王瑶 曹健 李克

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中融量化精选混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]380号《关于准予中融量化精选混合型基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中融量化精选混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币428,417,506.94元，业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)上会师报字(2018)第3726号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，基金合同于2018年5月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为428,516,873.50份基金份额，其中认购资金利息折合99,366.56份基金份额。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中融量化精选混合型基金中基金(FOF)招募说明书》，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申
购时收取认/申购费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认/申购费用的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额(含QDII 基金)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于分级基金份额、香港互认基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合的比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)占基金资产的比例为0-30%；持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金持有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的20%，且不得持有其他基金中基金；本基金管理人管理的全部基金中基金(ETF联接基金除外)持有单只基金不得超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率X20%+中债综合财富指数收益率X75%+同期银行活期存款利率(税后)X5%。

本财务报表由本基金的基金管理人中融基金管理有限公司于2022年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中融量化精选混合型基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2021年12月31日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金采用公历年制，即自每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的基金投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按收益分配基准日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

(3)对于基金投资，根据中基协发[2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，按采用如下方法估值：
(a)对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；

(b)对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；

(c)对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；

(d)对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：

(a)以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

(b)以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；

(c)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》，本基金于2021年1月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

活期存款 288,787.77 537,250.67

定期存款 - -

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 - -

合计 288,787.77 537,250.67

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 233,232.50 233,059.90 -172.60

债券 银行间市场 - - -

合计 233,232.50 233,059.90 -172.60

资产支持证券 - - -

基金 3,958,781.25 4,119,645.36 160,864.11

其他 - - -


合计 4,192,013.75 4,352,705.26 160,691.51

上年度末

项目 2020年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 764,390.86 766,116.00 1,725.14

债券 银行间市场 - - -

合计 764,390.86 766,116.00 1,725.14

资产支持证券 - - -

基金 12,768,404.18 13,919,808.51 1,151,404.33

其他 - - -

合计 13,532,795.04 14,685,924.51 1,153,129.47

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

应收活期存款利息 9.43 152.79

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -


应收结算备付金利息 4.95 22.88

应收债券利息 4,481.11 9,322.39

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 0.33 3.52

合计 4,495.82 9,501.58

7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

交易所市场应付交易费用 3,591.48 17,038.87

银行间市场应付交易费用 - -

合计 3,591.48 17,038.87

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

预提费用 31,889.72 60,000.00

合计 31,889.72 60,000.00

7.4.7.9 实收基金

7.4.7.9.1 中融量化精选FOF（A）

金额单位：人民币元

项目 本期

(中融量化精选FOF（A）) 2021年01月01日至2021年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,681,384.56 1,681,384.56

本期申购 2,184,534.91 2,184,534.91

本期赎回（以“-”号填列） -1,383,303.01 -1,383,303.01

本期末 2,482,616.46 2,482,616.46

7.4.7.9.2 中融量化精选FOF（C)

金额单位：人民币元

项目 本期

(中融量化精选FOF（C)) 2021年01月01日至2021年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,977,365.73 11,977,365.73

本期申购 136,069.47 136,069.47

本期赎回（以“-”号填列） -10,540,481.60 -10,540,481.60

本期末 1,572,953.60 1,572,953.60

7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 中融量化精选FOF（A）

单位：人民币元

项目

(中融量化精选FOF 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
（A）)

上年度末 194,725.99 19,679.93 214,405.92

本期利润 287,607.03 -236,508.53 51,098.50

本期基金份额交易产 258,795.06 -143,530.08 115,264.98
生的变动数

其中：基金申购款 577,087.93 -301,168.87 275,919.06

基金赎回款 -318,292.87 157,638.79 -160,654.08


本期已分配利润 - - -

本期末 741,128.08 -360,358.68 380,769.40

7.4.7.10.2 中融量化精选FOF（C)

单位：人民币元

项目

(中融量化精选FOF 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
（C))

上年度末 1,171,527.19 136,117.91 1,307,645.10

本期利润 317,499.19 -755,929.43 -438,430.24

本期基金份额交易产 -1,064,465.27 395,354.96 -669,110.31
生的变动数

其中：基金申购款 22,989.59 -8,214.14 14,775.45

基金赎回款 -1,087,454.86 403,569.10 -683,885.76

本期已分配利润 - - -

本期末 424,561.11 -224,456.56 200,104.55

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 1,328.79 8,110.10

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 225.80 962.32

其他 268.00 174.07

合计 1,822.59 9,246.49

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 - 20,659,449.51

减：卖出股票成本总额 - 20,177,752.60

买卖股票差价收入 - 481,696.91

7.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年
12月31日 12月31日

卖出/赎回基金成交总额 26,828,634.40 79,801,072.22

减：卖出/赎回基金成本总额 26,346,994.66 78,911,839.38

基金投资收益 481,639.74 889,232.84

7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年
12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） -998.86 -7,982.08
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 -998.86 -7,982.08

7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2021年01月01日至2021年12月 2020年01月01日至2020年12月
31日 31日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 780,452.08 3,695,858.97
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 764,390.86 3,622,981.04
兑付）成本总额

减：应收利息总额 17,060.08 80,860.01

买卖债券差价收入 -998.86 -7,982.08

7.4.7.15 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
7.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 - 1,814.40

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 264,664.95 255,540.00

合计 264,664.95 257,354.40

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2021年01月01日至2021年12 2020年01月01日至2020年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -992,437.96 165,822.78

——股票投资 - -

——债券投资 -1,897.74 5,128.14

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 -990,540.22 160,694.64

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -989.57
值税

合计 -992,437.96 166,812.35

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 592.14 4,393.02

合计 592.14 4,393.02

注：1.对于本基金A类基金份额的赎回费率按持有期间递减，对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产。
2.对于本基金C类基金份额的赎回费率按持有期间递减，对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产。

7.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年
12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 12.17 54,172.51

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 26,123.63 79,483.36

其中：申购费 1,578.17 -

赎回费 8,145.76 5,916.66

交易费 16,399.70 73,566.70

合计 26,135.80 133,655.87

7.4.7.20.1 持有基金产生的费用

本期费用 上年度可比期间
项目 2021年01月01日 2020年01月01日
至2021年12月31 至2020年12月31
日 日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 13,565.11 30,900.23

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 41,244.27 121,545.96

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 10,208.96 31,443.76

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年
12月31日 12月31日

审计费用 31,889.72 60,000.00

信息披露费 - -


证券出借违约金 - -

汇划手续费 1,165.13 1,994.14

合计 33,054.85 61,994.14

7.4.7.22 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

注：截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

注：截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上海融晟投资有限公司 基金管理人股东

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司

中融国际信托有限公司 基金管理人股东

中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
7.4.10.1.2 权证交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券交易
注：无。

7.4.10.1.4 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年12月31日 0年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 59,796.45 227,167.04

其中：支付销售机构的客户维护费 14,993.26 32,875.86

注：1. 本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额X1.00%/当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 8,692.57 35,924.81

注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后余额的0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额X0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2021年01月01日至2021年12月31日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中融量化精选FOF（A） 中融量化精选FOF（C) 合计

中融基金管理有限公司 0.00 14,106.25 14,106.25

中国工商银行股份有限 0.00 8,271.36 8,271.36
公司

合计 - 22,377.61 22,377.61

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2020年01月01日至2020年12月31日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中融量化精选FOF（A） 中融量化精选FOF（C) 合计

中国工商银行股份有限 0.00 9,502.26 9,502.26
公司

中融基金管理有限公司 0.00 63,090.47 63,090.47

合计 0.00 72,592.73 72,592.73

注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.60%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：
C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 X0.60%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2021年01月01日至2021年12月31日 2020年01月01日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商

银行股份 288,787.77 1,328.79 537,250.67 8,110.10
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

于2021年12月31日，本基金持有基金管理人中融基金管理有限公司所管理的公开募集证券投资基金合计214732.50元，占本基金资产净值的比例为4.63%。(2020年12月31日无持仓）
7.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用 上年度可比期间
项目 2021年01月01日 2020年01月01日
至2021年12月31 至2020年12月31
日 日

当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） - -

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） - -

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 986.96 -


当期持有基金产生的应支付托管费（元） 164.48 8,499.61

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费和当期交易基金产生的赎回费为零。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
注：无。
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，
通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易/基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期末，本基金未持有流动性受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，持有及承担的大部分金融资产和金融
负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变
化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基
金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日

资产

银行存 288,787.77 - - - 288,787.77
款

结算备 10,020.09 - - - 10,020.09
付金

存出保 574.08 - - - 574.08
证金
交易性

金融资 233,059.90 - - 4,119,645.36 4,352,705.26
产

应收利 - - - 4,495.82 4,495.82
息

应收股 - - - 25,142.80 25,142.80
利

应收申 - - - 278.64 278.64
购款

资产总 532,441.84 - - 4,149,562.62 4,682,004.46
计

负债

应付赎 - - - 4,882.34 4,882.34
回款

应付管

理人报 - - - 3,727.32 3,727.32
酬

应付托 - - - 571.48 571.48
管费
应付销

售服务 - - - 898.11 898.11
费

应付交 - - - 3,591.48 3,591.48
易费用

其他负 - - - 31,889.72 31,889.72
债

负债总 - - - 45,560.45 45,560.45
计
利率敏

感度缺 532,441.84 - - 4,104,002.17 4,636,444.01
口
上年度

末

2020年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 537,250.67 - - - 537,250.67
款

结算备 46,326.88 - - - 46,326.88
付金

存出保 7,222.56 - - - 7,222.56
证金
交易性

金融资 766,116.00 - - 13,919,808.51 14,685,924.51
产

应收利 - - - 9,501.58 9,501.58
息

应收申 - - - 2,845.82 2,845.82
购款

资产总 1,356,916.11 - - 13,932,155.91 15,289,072.02
计
负债

应付赎 - - - 6,071.30 6,071.30
回款
应付管

理人报 - - - 15,951.58 15,951.58
酬

应付托 - - - 2,541.47 2,541.47

管费
应付销

售服务 - - - 6,667.49 6,667.49
费

应付交 - - - 17,038.87 17,038.87
易费用

其他负 - - - 60,000.00 60,000.00
债

负债总 - - - 108,270.71 108,270.71
计
利率敏

感度缺 1,356,916.11 - - 13,823,885.20 15,180,801.31
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注： 利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可
能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末未
持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值
无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会
依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票
和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影
响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的比例为0-30%，全部权证市值的比例不超过基金资产的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 - - - -
产－股票投资

交易性金融资 4,119,645.36 88.85 13,919,808.51 91.69
产－基金投资

交易性金融资 233,059.90 5.03 766,116.00 5.05
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 4,352,705.26 93.88 14,685,924.51 96.74

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时，因股票资产
变动导致对基金资产净值的影响金额；

假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量不变；

3、Beta系数是根据组合在过去一年的净值数据和沪深300指数数据回归得


出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

沪深300指数上升5% 83,943.84 230,426.87

沪深300指数下降5% -83,943.84 -230,426.87

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为4,119,645.36元，属于第二层次的余额为233,059.90元，无属于第三层次的余额(2020年12月31日：第一层次13,919,808.51元，第二层次766,116.00元，无第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。

(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 4,119,645.36 87.99

3 固定收益投资 233,059.90 4.98

其中：债券 233,059.90 4.98

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 298,807.86 6.38

8 其他各项资产 30,491.34 0.65

9 合计 4,682,004.46 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期无股票累计买入金额。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期无股票累计卖出金额。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期无股票累计买入、卖出金额。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 233,059.90 5.03

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 233,059.90 5.03

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019654 21国债06 1,330 133,039.90 2.87

2 019649 21国债01 1,000 100,020.00 2.16

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明

报告期内，所投资的子基金均为开放式基金，运作情况较好，未发生基金转换运作方式的情况。运作期内，投资过程符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细


是否属
占基 于基金
金资 管理人
序 基金代 基金名称 运作方 持有份额 公允价值 产净 及管理
号 码 式 （份） （元） 值比 人关联
例(%) 方所管
理的基
金

1 161716 招商双债 契约型 292,000.00 412,304.00 8.89 否

开放式

2 000729 建信中小盘先 契约型 89,576.11 378,459.06 8.16 否

锋股票A 开放式

3 100051 富国可转换债 契约型 126,110.62 298,629.95 6.44 否

券A 开放式

4 164206 天弘添利 契约型 161,500.00 264,682.35 5.71 否

开放式

5 165516 信诚周期 契约型 44,000.00 263,494.00 5.68 否

开放式

6 161115 易基岁丰 契约型 170,000.00 258,400.00 5.57 否

开放式

7 006314 中融策略优选 契约型 67,745.37 214,732.50 4.63 是

混合A 开放式

8 002351 易方达裕祥回 契约型 122,606.96 213,336.11 4.60 否

报债券 开放式

9 470059 汇添富可转换 契约型 100,000.00 205,600.00 4.43 否

债券C 开放式

10 217024 招商安盈债券 契约型 167,932.88 205,381.91 4.43 否

A 开放式

11 519162 新华增怡债券 契约型 138,662.30 200,838.48 4.33 否

A 开放式

12 006102 浙商丰利增强 契约型 100,847.52 191,045.54 4.12 否

债券 开放式

13 110028 易方达安心回 契约型 96,755.34 190,801.53 4.12 否


报债券B 开放式

14 004235 中欧价值智选 契约型 34,530.48 184,945.25 3.99 否

回报混合C 开放式

15 005598 广发中小盘精 契约型 81,561.30 169,500.69 3.66 否

选混合A 开放式

16 001510 富国新动力灵 契约型 41,000.00 131,979.00 2.85 否

活配置混合C 开放式

17 217011 招商安心收益 契约型 69,500.00 119,199.45 2.57 否

债券C 开放式

18 000119 广发聚鑫债券 契约型 75,000.00 115,972.50 2.50 否

C 开放式

19 010118 天弘多元收益 契约型 79,808.35 100,343.04 2.16 否

债券A 开放式

8.13 投资组合报告附注
8.13.1 报告期内，基金投资的前十名证券除建信中小盘先锋股票A（000729）外，其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。北京市西城区人民政府月坛街道办事处2021年05月12日发布对建信基金管理有限责任公司的处罚（京西月坛街道罚字（2021）10156号）。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
8.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 574.08

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 25,142.80

4 应收利息 4,495.82

5 应收申购款 278.64

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 30,491.34

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中融

量化 274 9,060.64 - 0.00% 2,482,616.46 100.0
精选F 0%
OF（A）
中融

量化 157 10,018.81 - 0.00% 1,572,953.60 100.0
精选F 0%
OF（C)

合计 431 9,409.68 - 0.00% 4,055,570.06 100.0
0%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中融量化精选FOF（A） 3,054.18 0.12%
基金管理人所有从业 中融量化精选FOF（C) 619.17 0.04%
人员持有本基金

合计 3,673.35 0.09%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金基金经理未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

中融量化精选FOF（A） 中融量化精选FOF（C)

基金合同生效日(2018年05月04 116,073,111.11 312,443,762.39
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,681,384.56 11,977,365.73

本报告期基金总申购份额 2,184,534.91 136,069.47

减：本报告期基金总赎回份额 1,383,303.01 10,540,481.60

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,482,616.46 1,572,953.60

注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

本基金管理人于2021年6月19日发布公告，中融基金管理有限公司副总裁罗杰先生离任。


本基金管理人于2021年8月28日发布公告，中融基金管理有限公司副总裁田刚先生离任。

公司其他高管人员未变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期持有的基金未发生重大影响事件。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，未改聘会计师事务所。该审计机构已经连续4年为本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为31,889.72元人民币。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣 备
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 金总量的 注
比例

新增
万联证券 1 - - - - 1 个
交易
单


元。

西南证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

东方财富证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - 3,781.71 24.44% -

恒泰证券 2 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

华兴证券 2 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - 2,686.45 17.36% -

天风证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

安信证券 3 - - - - -

兴业证券 3 - - 9,003.97 58.19% -

方正证券 4 - - - - -

信达证券 4 - - - - -

中信证券 4 - - - - -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 成交 债券回 成交金 权证成 基金成
成交金额 交总额 金额 购成交 额 交总额 成交金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

万联证券 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

中银国际 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

东方财富证券 - - - - - - - -

东吴证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国泰君安 253,220.50 25.41% - - - - 7,154,234.10 27.52%

恒泰证券 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

华兴证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

申万宏源 - - - - - - 6,876,847.23 26.45%

天风证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

安信证券 - - - - - - - -

兴业证券 743,404.00 74.59% - - - - 11,964,937.20 46.03%

方正证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中融基金管理有限公司关于

旗下部分基金参与中国银行

1 固收及固收+系列公募基金 中国证监会指定报刊及网站 2021-01-04
相关渠道申购（含定投）费

率优惠活动的公告

2 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2021-01-04
旗下部分基金参与中国银行


股份有限公司基金部分渠道

申购费率和全渠道定期定额

投资费率优惠活动的公告

中融基金管理有限公司基金

3 经理变更公告（中融量化精 中国证监会指定报刊及网站 2021-01-28
选FOF）

4 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2021-02-06
公司董事变更的公告

5 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2021-02-27
设立上海分公司的公告

6 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2021-03-17
公司董事变更的公告

中融基金管理有限公司关于

旗下部分基金参与中国银行

7 股份有限公司公募基金部分 中国证监会指定报刊及网站 2021-03-31
渠道申购费率和全渠道定期

定额投资费率优惠活动的公

告

中融基金管理有限公司关于

8 提醒投资者谨防金融诈骗的 中国证监会指定报刊及网站 2021-04-23
公告

中融基金管理有限公司关于

9 旗下部分基金增加侧袋机制 中国证监会指定报刊及网站 2021-04-29
并修订基金合同等法律文件

的公告

10 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2021-06-19
管理人员变更的公告

中融基金管理有限公司关于

11 提醒投资者警惕不法分子冒 中国证监会指定报刊及网站 2021-07-09
用“中融基金”名义进行诈

骗活动的风险提示性公告

12 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2021-08-14
旗下部分基金调整停牌股票


估值方法的公告

中融基金管理有限公司关于

13 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2021-08-21

等业务临时暂停服务的公告

14 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2021-08-28

管理人员变更的公告

中融基金管理有限公司关于

15 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2021-11-26

等业务临时暂停服务的公告

16 中融基金管理有限公司基金 中国证监会指定报刊及网站 2021-12-08

经理变更公告

中融基金管理有限公司关于

17 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2021-12-18

等业务临时暂停服务的公告

中融基金管理有限公司关于

旗下部分基金参与中国工商

18 银行股份有限公司“2022倾 中国证监会指定报刊及网站 2021-12-24

心回馈”基金定投优惠活动

的公告

中融基金管理有限公司关于

19 旗下部分基金参加中国工商 中国证监会指定报刊及网站 2021-12-24

银行股份有限公司电子银行

申购费率优惠活动的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序 持有基金份额比例达到

类 号 或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别

机构 1 20210101-20210318 9,825,112.99 0.00 9,825,112.99 0.00 0.00%

个人 1 20210831-20211231 0.00 1,774,680.84 0.00 1,774,680.84 43.76%
2 20210319-20211231 1,000,810.00 0.00 0.00 1,000,810.00 24.68%


3 20210319-20210624 996,285.94 0.00 996,285.94 0.00 0.00%

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生
流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予中融量化精选混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件

（2）《中融量化精选混合型基金中基金（FOF）基金合同》

（3）《中融量化精选混合型基金中基金（FOF）托管协议》

（4）关于申请募集中融量化精选混合型基金中基金（FOF）之法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

（7）中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的
复印件。

咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。

网址：http://www.zrfunds.com.cn/

中融基金管理有限公司

二〇二二年三月三十日
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