信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
2019年第1季度报告

2019年03月31日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2019年04月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 信达澳银中证沪港深高股息精选

基金主代码 005770

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年11月02日

报告期末基金份额总额 6,106,148.62份

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪
港深高股息精选指数。在正常市场情况下，力
投资目标 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年
跟踪误差控制在4%以内。

本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合，原则上采用指数复制法，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股
投资策略 、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时
，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合

理措施，对实际投资组合进行适当处理和调整
，力争实现对跟踪误差的有效控制。

业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行
人民币活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币
市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的
风险收益特征 指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股
通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境
、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来
的境外市场的风险。

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年01月01日-2019年03月31日）

1.本期已实现收益 233,715.41
2.本期利润 372,228.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.0282
4.期末基金资产净值 6,351,633.48
5.期末基金份额净值 1.0402
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基

阶段 长率① 标准差② 收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三 3.16% 0.62% 19.81% 1.21% -16.65% -0.59%
个月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2018年11月2日生效，2018年11月16日开始办理申购、赎回、定期定额投资业务。
2、本基金的投资组合比例为：本基金90%以上的基金资产投资于股票，其中投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。3、基金基金合同生效日2018年11月2日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内，建仓期结束时本基金的各项投资比例将符合基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

王辉良 本基金的基金经理、红 2016- - 12年 中国人民大学金融学

利回报混合基金的基金 01-08 硕士。2006年7月至20
经理 10年8月在招商基金管
理有限公司，任策略
研究员；2010年8月至
2012年4月在华宝兴业
基金管理有限公司，
任高级分析师；2013
年1月加入信达澳银基
金公司，历任高级策
略研究员、信达澳银
中小盘混合基金基金
经理助理、信达澳银
红利回报混合基金基
金经理助理、信达澳
银红利回报混合基金
基金经理（2016年1月
8日起至今）、信达澳
银中证沪港深高股息
精选指数型证券投资
基金基金经理（2018
年11月2日起至今）。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组

合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金以完整追踪并复制中证沪港深高股息精选指数为投资策略，目前处于基金建仓期内。在2019年一季度，本基金依据指数成分股分步骤建仓到符合指数基金要求的95%仓位水平。

依据中证沪港深高股息精选指数，本基金选择在沪港深三地市场精选持有具有高股息特征的股票。主要行业配置包括可选消费、必须消费、工业、金融地产和公用事业等。

展望2019年二季度，依据指数基金的合同规定，本基金将继续以95%的仓位完全复制中证沪港深高股息精选指数。A股市场经历了2019年一季度的回升，预计在未来一段时间大概率进入震荡阶段。高股息投资策略在震荡市场中倾向于表现超越成长和周期行业策略。基金管理人继续看好港股市场作为新兴市场的一部分的估值恢复趋势。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值1.0402元，份额累计净值为1.0402元，基金份额净值增长率为3.16%，同期业绩比较基准收益率为19.81%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

2019年1月3日至2019年3月29日，本基金存在连续二十个交易日基金资产净值低于五千万元的情形，截至报告期末本基金资产净值未达到五千万元。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（
%）

1 权益投资 5,902,974.02 90.46
其中：股票 5,902,974.02 90.46
2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合

7 计 406,765.41 6.23
8 其他资产 215,570.43 3.30
9 合计 6,525,309.86 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%
）

A 农、林、牧、渔业 65,892.00 1.04
B 采矿业 74,932.00 1.18
C 制造业 2,898,539.60 45.63
电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 58,577.00 0.92
E 建筑业 27,376.00 0.43
F 批发和零售业 28,980.00 0.46
交通运输、仓储和邮政

G 业 412,718.00 6.50
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息

I 技术服务业 67,085.00 1.06
J 金融业 98,328.00 1.55
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施 33,264.00 0.52

管理业

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,765,691.60 59.29
5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％）
A基础材料 217,003.71 3.42
B消费者非必需品 711,056.45 11.19
C消费者常用品 - -
D能源 168,898.85 2.66
E金融 125,580.46 1.98
F医疗保健 115,827.38 1.82
G工业 146,338.97 2.30
H信息技术 372,370.92 5.86
I电信服务 - -
J公用事业 78,024.58 1.23
K房地产 202,181.10 3.18
合计 2,137,282.42 33.65
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代 股票名称 数量( 公允价值(元) 占基金资产净值
码 股) 比例(%)

1 01888 建滔积层板 32,500 229,994.94 3.62
2 01088 中国神华 11,000 168,898.85 2.66
3 000895 双汇发展 6,300 162,855.00 2.56

4 600585 海螺水泥 2,000 76,360.00 1.20
4 00914 海螺水泥 2,000 82,262.06 1.30
5 600507 方大特钢 10,400 149,656.00 2.36
6 002601 龙蟒佰利 8,700 140,244.00 2.21
7 00868 信义玻璃 18,000 138,961.98 2.19
上海石油化

8 00338 工股份 42,000 134,741.65 2.12
9 00806 惠理集团 24,000 125,580.46 1.98
10 603328 依顿电子 10,700 125,083.00 1.97
5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代 股票名称 数量( 公允价值(元) 占基金资产净值比例
码 股) (%)

1 02331 李宁 12,50 132,099.66 2.08
0

2 01368 特步国际 11,00 52,934.22 0.83
0

3 03306 江南布衣 3,500 47,375.74 0.75
注：本基金本报告期末仅持有以上积极投资的股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金未参与投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注：本基金未参与投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
注：本基金未参与投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

龙蟒佰利（002601）控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司收到绵竹市环境保护局出具的《行政处罚决定书》，主要是因为污水排放等环境问题受到处罚。基金管理人了解到，目前龙蟒钛业生产经营正常，以上行政处罚不会对公司的生产、经营造成重大影响。公司及子公司将进一步提高环保意识，在生产过程中持续加强对环保的控制与监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。

经审慎分析，基金管理人认为该事件对公司的经营和价值应不会构成重大影响。另外，龙蟒佰利是本基金追踪的中证沪港深高股息精选指数的指数成分股。本基金依据追踪指数原则买入并持有该股票。针对该股票，为保证跟踪误差的偏离度不超过
4%，本基金会根据指数成分股的下一次更新调整该股票的权重比例。

除龙蟒佰利（002601）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 531.76

2 应收证券清算款 209,198.76
3 应收股利 2,556.43
4 应收利息 116.65
5 应收申购款 3,166.83
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 215,570.43
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 69,166,355.99
报告期期间基金总申购份额 292,953.81
减：报告期期间基金总赎回份额 63,353,161.18
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 6,106,148.62
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
投资 况

者类 持有基金份额

别 序 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
号 超过20%的时间 份额 份额 份额 比

区间

2019年1月

1 1日-2019年 30,000,875.00 - 30,000,875.00 - 0.00%
机构 1月2日

2019年1月

2 1日-2019年 20,000,250.00 - 20,000,250.00 - 0.00%
1月6日

个人 - - - - - - -
- - - - - - -
产品特有风险

1、赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；
2、基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
3、提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；
4、基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信达澳银沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银沪港深高股息精选指数型证券投资基金托管协议》；


4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
信达澳银基金管理有限公司
2019年04月18日
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