红土创新新科技股票型发起式证券投资基
金

2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式......5
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现......7
3.3 过去三年基金的利润分配情况......8
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 审计报告......12
6.1 审计报告基本信息......12
6.2 审计报告的基本内容......12
§7 年度财务报表......14
7.1 资产负债表......14
7.2 利润表......16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表......17
7.4 报表附注......18
§8 投资组合报告......46

8.1 期末基金资产组合情况......46
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 59
8.12 投资组合报告附注......60
§9 基金份额持有人信息......60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......61
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......61
§10 开放式基金份额变动......61
§11 重大事件揭示......61
11.1 基金份额持有人大会决议......61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62
11.4 基金投资策略的改变...... 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62
11.8 其他重大事件......64
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息......65
§13 备查文件目录......65
13.1 备查文件目录......65
13.2 存放地点......65
13.3 查阅方式......66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金

基金简称 红土创新新科技股票

基金主代码 006265

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 14 日

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 91,509,109.49 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于新科技产业主题的上市公司股票，在严格管理风
险和保障必要流动性的前提下，实现长期稳健增值。

投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相
补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适
度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析
有机结合进行前瞻性的决策。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证 TMT 产业主题指数收益率*80%+中证
综合债指数收益率*20%。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险品种，其
预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 红土创新基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 张洗尘 郭明

信息披露 联系电话 0755-33011878 010-66105799

负责人

电子邮箱 zhangxc@htcxfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 0755-33011866 95588

传真 0755-33011855 010-66105798

注册地址 广东省深圳市前海深港合作区前 北京市西城区复兴门内大街 55
湾一路 1 号 A 栋 201 室 号

办公地址 深圳市福田区深南大道 4011 号港 北京市西城区复兴门内大街 55
中旅大厦 6 楼 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 阮菲 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.htcxfund.com
址


基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行
(特殊普通合伙) 大厦 6 楼

注册登记机构 红土创新基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦6层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2021 年 2020 年 2019 年

指标

本期已实 103,411,508.32 50,357,202.40 7,133,214.59
现收益

本期利润 90,346,083.68 85,375,168.09 9,872,602.83

加权平均

基金份额 0.8615 2.0392 0.5919
本期利润
本期加权

平均净值 23.37% 90.90% 48.59%
利润率
本期基金

份额净值 29.70% 111.36% 63.07%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2021 年末 2020 年末 2019 年末

指标

期末可供 225,364,447.32 160,306,759.38 8,156,007.64
分配利润
期末可供

分配基金 2.4628 1.4449 0.3767
份额利润

期末基金 381,098,426.85 361,549,658.94 33,379,023.20
资产净值

期末基金 4.1646 3.2587 1.5418
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2021 年末 2020 年末 2019 年末

标
基金份额

累计净值 322.66% 225.87% 54.18%
增长率

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 0.13% 2.07% 8.44% 0.90% -8.31 1.17%
%

过去六个月 11.17% 2.47% 1.29% 0.98% 9.88% 1.49%

过去一年 29.70% 2.30% 4.32% 1.02% 25.38 1.28%
%

过去三年 347.02% 2.12% 69.83% 1.41% 277.19 0.71%
%

自基金合同生效起 322.66% 2.04% 51.87% 1.43% 270.79 0.61%
至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注
红数 额

2021 年 0.5000 4,790,444.74 1,500,835.10 6,291,279.84-

2020 年 - - - --

2019 年 - - - --

合计 0.5000 4,790,444.74 1,500,835.10 6,291,279.84-


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为 4 亿元人民币，是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权 100%。

红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金
打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2021 年 12 月 31 日，红土创新基金共
管理 16 只公募基金，资产管理规模 115.98 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

暨南大学金融学硕士。曾任中国中投证券
机械行业研究员，东吴证券机械军工行业
研究员，红土创新基金智能制造行业研究
石炯 本基金的 2021 年 8 - 7 年 员，现任红土创新新兴产业灵活配置混合
基金经理 月 3 日 型证券投资基金、红土创新新科技股票型
发起式证券投资基金、红土创新科技创新
3 个月定期开放混合型证券投资基金基金
经理。

北京大学硕士，曾在英特尔，甲骨文等高
科技公司任职；历任广发证券(香港)海外
市场分析师；本公司 TMT 行业高级研究员；
朱然 本基金的 2018 年 9 2021 年 8 7 年 曾任红土创新转型精选灵活配置混合型证
基金经理 月 14 日 月 3 日 券投资基金（LOF）、红土创新新科技股票
型发起式证券投资基金、红土创新科技创
新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，公司制定了《红土创新管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。针对上述各个环节，建立了股票库管理制度，投资管理制度，集中交易管理制度，异常交易监控制度等公平交易相关的公司制度。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司旗下投资组合在 2021 年交易过程中未发现存在不公平交易及异常交易的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年全年，上证综指上涨 4.8%，沪深 300 指数下跌 5.2%，创业板指数上涨 12.02%。板块
方面，年初至今有色、化工、电新、煤炭等待涨幅居前，消费者服务、非银、农业跌幅较多。

2021 年市场围绕产业高景气的主线展开，市场风格上中小市值较为占优、大盘价值/成长表
现相对较弱。产品遵循优选长期成长价值的投资思路，配置了电动车、光伏、顺周期等方向的龙头公司，取得了良好的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 4.1646 元；本报告期基金份额净值增长率为 29.70%，业
绩比较基准收益率为 4.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望一季度，美联储加息此前已在市场中演绎反应，中国经济仍在下行通道，国内流动性仍处相对宽松水平，流动性环境对于成长股还是友好的。


但我们看到新年以来，以新能源、半导体、军工、医药为代表的成长方向调整幅度较大，部分投资者短期博弈“稳增长”方向，市场风格短期切换。我们认为近期新能源的大幅调整，部分由于投资者对政策的悲观预期（预期碳中和政策放缓、新能源放缓，但实际产业高景气趋势不变），部分是被动盘减仓带来的负反馈（绝对收益被动平仓+基金赎回被动减仓），经过近期调整，我们认为短期市场有望逐步企稳反弹。

通过产业数据、上市公司交流了解下来，新能源行业的高景气并没有变化、仍在延续、部分环节甚至在加强。我们看到新能源汽车 1 月份销量“淡季不淡”，延续高成长趋势，各大车企对今年新能车销量规划保持乐观。国家在 2022 年的新能源车补贴政策里放开了 200 万辆车的补贴数量上限，补贴规模有望翻倍。风光方面：光伏国内 1 月新增装机 7.4GW（同比+215%）、其中分布式新增装机 4.7GW（+255%）较超预期，产业链各环节企业呈现淡季不淡的经营状态；同时政策上，二期大基地 400GW（一期 100GW）的规划预期进度上也超市场预期，与市场上此前部分预期新能源发展节奏放缓的观点相反。风电产业链，风机降本速度加快，1 月风机招标规模超预期。

新能源经过此轮大幅调整后，估值目前已经调整到历史的中下分位水平，性价比进一步提升，我们仍较看好新能源行业中长期的表现。我们也会努力在硬科技的其他方向里寻找更多性价比高的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金合同约定，本基金本报告期内向委托人进行利润分配 6,291,279.84 元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5000 万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——红土创新基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对红土创新基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021 年年度报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 21842 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告


审计报告收件人 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金全体基金份额持
有人：

(一) 我们审计的内容

我们审计了红土创新新科技股票型发起式证券投资基金(以
下简称“红土创新新科技股票型发起式基金”)的财务报表，
包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了红土创新新科技股票型发起式基
金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果
和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于红土创新新
科技股票型发起式基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

红土创新新科技股票型发起式基金的基金管理人红土创新基
金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照
企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估红土创新新
任 科技股票型发起式基金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人
管理层计划清算红土创新新科技股票型发起式基金、终止运
营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督红土创新新科技股票型发起式基
金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
注册会计师对财务报表审计的责 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，


并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对红土创新
新科技股票型发起式基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致红土创
新新科技股票型发起式基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张 振 波 吴 琳 杰

会计师事务所的地址 中国 上海市

审计报告日期 2022 年 03 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：红土创新新科技股票型发起式证券投资基金

报告截止日：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 26,994,636.21 48,331,913.43

结算备付金 2,245,272.48 1,165,906.21


存出保证金 293,490.95 64,378.09

交易性金融资产 7.4.7.2 359,429,942.49 343,191,816.35

其中：股票投资 359,429,942.49 343,191,816.35

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 2,691,408.92 -

应收利息 7.4.7.5 3,975.59 3,423.77

应收股利 - -

应收申购款 314,520.97 4,283,414.34

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 391,973,247.61 397,040,852.19

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 6,916,885.13 27,116,867.69

应付赎回款 1,904,985.16 7,235,054.39

应付管理人报酬 501,243.92 283,083.16

应付托管费 83,540.64 47,180.52

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,186,855.04 654,634.20

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 281,310.87 154,373.29

负债合计 10,874,820.76 35,491,193.25

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 91,509,109.49 110,950,161.71

未分配利润 7.4.7.10 289,589,317.36 250,599,497.23

所有者权益合计 381,098,426.85 361,549,658.94

负债和所有者权益总计 391,973,247.61 397,040,852.19

注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 4.1646 元，基金份额总额 91,509,109.49
份。

7.2 利润表
会计主体：红土创新新科技股票型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
12 月 31 日 12 月 31 日

一、收入 109,383,260.99 89,248,589.47

1.利息收入 157,567.82 40,635.52

其中：存款利息收入 7.4.7.11 156,595.63 40,635.52

债券利息收入 972.19 -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 117,762,555.43 52,769,339.40
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 116,419,093.11 52,435,929.20

基金投资收益 - - -

债券投资收益 7.4.7.13 163,923.17 -

资产支持证券投资 7.4.7.13.5 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 1,179,539.15 333,410.20

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 -13,065,424.64 35,017,965.69
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 4,528,562.38 1,420,648.86
号填列）

减：二、费用 19,037,177.31 3,873,421.38

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,806,220.51 1,378,697.71

2．托管费 7.4.10.2.2 967,703.36 229,783.17

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 12,073,765.04 2,162,232.05

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 3.48 -

7．其他费用 7.4.7.20 189,484.92 102,708.45


三、利润总额（亏损总额以 90,346,083.68 85,375,168.09
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 90,346,083.68 85,375,168.09
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：红土创新新科技股票型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 110,950,161.71 250,599,497.23 361,549,658.94
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 90,346,083.68 90,346,083.68
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -19,441,052.22 -45,064,983.71 -64,506,035.93
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 251,500,467.30 693,807,003.16 945,307,470.46
购款

2.基金赎 -270,941,519.52 -738,871,986.87 -1,009,813,506.39
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - -6,291,279.84 -6,291,279.84
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 91,509,109.49 289,589,317.36 381,098,426.85
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 21,648,805.86 11,730,217.34 33,379,023.20
权益（基金净值）

二、本期经营活 - 85,375,168.09 85,375,168.09

动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 89,301,355.85 153,494,111.80 242,795,467.65
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 200,243,039.85 291,128,001.86 491,371,041.71
购款

2.基金赎 -110,941,684.00 -137,633,890.06 -248,575,574.06
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 110,950,161.71 250,599,497.23 361,549,658.94
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

冀洪涛 周厚桥 焦小川

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

红土创新新科技股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]951 号《关于准予红土创新新科技股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 36,290,133.08 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0624 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》于 2018
年 9 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 36,300,296.63 份基金份额，其中认购
资金利息折合 10,163.55 份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,004,445.98 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券等)、衍生工具(权证、股指期货等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证的投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金所界定的新科技产业主题的股票不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中证 TMT 产业主题指数收益率 x80%+中证综合债指数收益率 x20%。

本财务报表由本基金的基金管理人红土创新基金管理有限公司于2022年3月25日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12
月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：


(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1
日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

活期存款 26,994,636.21 48,331,913.43

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 26,994,636.21 48,331,913.43

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 334,939,476.99 359,429,942.49 24,490,465.50

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

交易所市场 - - -
债 银行间市场 - - -
券

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 334,939,476.99 359,429,942.49 24,490,465.50

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 305,635,926.21 343,191,816.35 37,555,890.14

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

交易所市场 - - -
债 银行间市场 - - -
券

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 305,635,926.21 343,191,816.35 37,555,890.14

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 2,718.84 2,814.81

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,111.44 577.06


应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 145.31 31.90

合计 3,975.59 3,423.77

7.4.7.6 其他资产

无余额。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 1,186,855.04 654,634.20

银行间市场应付交易费用 - -

合计 1,186,855.04 654,634.20

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1,310.87 4,373.29

应付证券出借违约金 - -

预提费用 280,000.00 150,000.00

合计 281,310.87 154,373.29

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 110,950,161.71 110,950,161.71

本期申购 251,500,467.30 251,500,467.30

本期赎回（以“-”号填列） -270,941,519.52 -270,941,519.52

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 91,509,109.49 91,509,109.49

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 160,306,759.38 90,292,737.85 250,599,497.23

本期利润 103,411,508.32 -13,065,424.64 90,346,083.68

本期基金份额交易 -32,062,540.54 -13,002,443.17 -45,064,983.71
产生的变动数

其中：基金申购款 504,793,656.02 189,013,347.14 693,807,003.16

基金赎回款 -536,856,196.56 -202,015,790.31 -738,871,986.87

本期已分配利润 -6,291,279.84 - -6,291,279.84

本期末 225,364,447.32 64,224,870.04 289,589,317.36

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日

活期存款利息收入 97,702.76 31,713.30

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 54,608.43 8,259.41

其他 4,284.44 662.81

合计 156,595.63 40,635.52

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 116,419,093.11 52,435,929.20
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 116,419,093.11 52,435,929.20

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总额 4,659,588,770.23 762,011,334.31

减：卖出股票成本总 4,543,169,677.12 709,575,405.11
额

买卖股票差价收入 116,419,093.11 52,435,929.20

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月31
日 日

债券投资收益——买卖

债券（、债转股及债券 163,923.17 -
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 163,923.17 -

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月
日 31日

卖出债券（、债转股及债 1,773,524.47 -
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股

及债券到期兑付）成本总 1,608,600.00 -
额

减：应收利息总额 1,001.30 -

买卖债券差价收入 163,923.17 -

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

无。
7.4.7.14 贵金属投资收益

无。
7.4.7.15 衍生工具收益

无。

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 312020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日 日

股票投资产生的股利收 1,179,539.15 333,410.20
益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利收 - -
益

合计 1,179,539.15 333,410.20

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -13,065,424.64 35,017,965.69

股票投资 -13,065,424.64 35,017,965.69

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -13,065,424.64 35,017,965.69

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
31 日 12 月 31 日

基金赎回费收入 4,522,099.24 1,420,522.43

基金转换费收入 6,463.14 126.43

合计 4,528,562.38 1,420,648.86

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
31 日

交易所市场交易费用 12,073,765.04 2,162,232.05

银行间市场交易费用 - -

合计 12,073,765.04 2,162,232.05

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
31 日

审计费用 60,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 50,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 9,484.92 2,708.45

合计 189,484.92 102,708.45

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

红土创新基金管理有限公司("红土创新 基金管理人、登记机构、基金销售机构
")
中国工商银行股份有限公司("中国工商 基金托管人、基金销售机构
银行")
深圳市创新投资集团有限公司("深创投 基金管理人的控股股东
")
深创投红土资产管理(深圳)有限公司(" 基金管理人的全资子公司
深创投红土资管")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,806,220.51 1,378,697.71

其中：支付销售机构的客户维护费 2,103,461.96 461,316.65

注：支付基金管理人红土创新的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 967,703.36 229,783.17

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天
数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020

月 31 日 年 12 月 31 日

基金合同生效日（2018 年 9 月 - 9,999,500.00

14 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 16,026,624.77 9,999,500.00

报告期间申购/买入总份额 - 6,027,124.77

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 9,727,124.77 -

额

报告期末持有的基金份额 6,299,500.00 16,026,624.77

报告期末持有的基金份额 6.88% 14.4400%

占基金总份额比例
注：基金管理人红土创新投资本基金适用的交易费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 26,994,636.21 97,702.76 48,331,913.43 31,713.30

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

权益 除息日 每10份

序号 登记 基金份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注
日 场内 场外 额分红 发放总额 发放总额 合计

数

2021 2021

1 年1月 - 年1月 0.5000 4,790,444.74 1,500,835.10 6,291,279.84 -
14 日 14 日

合计 - - - 0.5000 4,790,444.74 1,500,835.10 6,291,279.84 -

7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
股）

2021 2022 新股

001234 泰慕 年 12 年 01 未上 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
士 月 31 月 11 市

日 日

002361 神剑 2021 2022 非公 4.61 5.151,301,5185,999,997.986,702,817.70 -


股份 年 11 年5月 开发

月 12 12 日 行流

日 通受

限

2021 2022 创业

300774 倍杰 年 7 月年2月 板新 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
特 26 日 7 日 股锁

定

2021 2022 创业

300814 中富 年 8 月年2月 板新 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
电路 4 日 14 日 股锁

定

2021 2022 创业

300994 久祺 年 8 月年2月 板新 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
股份 2 日 14 日 股锁

定

2021 2022 创业

301017 漱玉 年 6 月年1月 板新 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
平民 23 日 5 日 股锁

定

2021 2022 创业

301018 申菱 年 6 月年1月 板新 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 -
环境 28 日 7 日 股锁

定

2021 2022 创业

301020 密封 年 6 月年1月 板新 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
科技 28 日 6 日 股锁

定

2021 2022 创业

301027 华蓝 年 7 月年1月 板新 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
集团 8 日 17 日 股锁

定

2021 2022 创业

301028 东亚 年 7 月年1月 板新 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
机械 12 日 20 日 股锁

定

2021 2022 创业

301030 仕净 年 7 月年1月 板新 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
科技 15 日 24 日 股锁

定

2021 2022 创业

301033 迈普 年 7 月年1月 板新 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
医学 15 日 26 日 股锁

定


2021 2022 创业

301036 双乐 年 7 月年2月 板新 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
股份 21 日 7 日 股锁

定

2021 2022 创业

301037 保立 年 7 月年2月 板新 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
佳 21 日 7 日 股锁

定

2021 2022 创业

301038 深水 年 7 月年2月 板新 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
规院 22 日 7 日 股锁

定

2021 2022 创业

301039 中集 年 7 月年1月 板新 6.96 12.51 1,480 10,300.80 18,514.80 -
车辆 1 日 10 日 股锁

定

2021 2022 创业

301040 中环 年 7 月年2月 板新 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
海陆 26 日 7 日 股锁

定

2021 2022 创业

301046 能辉 年 8 月年2月 板新 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
科技 10 日 17 日 股锁

定

2021 2022 创业

301048 金鹰 年 8 月年2月 板新 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
重工 11 日 18 日 股锁

定

2021 2022 创业

301050 雷电 年 8 月年2月 板新 60.64 234.74 217 13,158.88 50,938.58 -
微力 17 日 24 日 股锁

定

2021 2022 创业

301056 森赫 年 8 月年3月 板新 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
股份 27 日 7 日 股锁

定

2021 2022 创业

301057 汇隆 年 8 月年3月 板新 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
新材 31 日 9 日 股锁

定

2021 2022 创业

301059 金三 年 9 月年3月 板新 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
江 3 日 14 日 股锁

定


2021 2022 创业

301060 兰卫 年 9 月年3月 板新 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
医学 6 日 14 日 股锁

定

2021 2022 创业

301062 上海 年 9 月年3月 板新 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
艾录 7 日 14 日 股锁

定

2021 2022 创业

301063 海锅 年 9 月年3月 板新 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
股份 9 日 24 日 股锁

定

2021 2022 创业

301068 大地 年 9 月年3月 板新 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
海洋 16 日 28 日 股锁

定

2021 2022 创业

301069 凯盛 年 9 月年3月 板新 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
新材 16 日 28 日 股锁

定

2021 2022 创业

301072 中捷 年 9 月年3月 板新 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
精工 22 日 29 日 股锁

定

2021 2022 创业

301073 君亭 年 9 月年3月 板新 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
酒店 22 日 30 日 股锁

定

2021 2022 创业

301078 孩子 年 9 月年4月 板新 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
王 30 日 14 日 股锁

定

2021 2022 创业

301079 邵阳 年 10 年4月 板新 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
液压 月 11 19 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301081 严牌 年 10 年4月 板新 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
股份 月 13 20 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301083 百胜 年 10 年4月 板新 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
智能 月 13 21 日 股锁

日 定


2021 2022 创业

301087 可孚 年 10 年4月 板新 93.09 75.34 261 24,296.49 19,663.74 -
医疗 月 15 25 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301088 戎美 年 10 年4月 板新 33.16 24.67 352 11,672.32 8,683.84 -
股份 月 19 28 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301089 拓新 年 10 年4月 板新 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
药业 月 20 27 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301090 华润 年 10 年4月 板新 10.45 11.22 1,560 16,302.00 17,503.20 -
材料 月 19 26 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301092 争光 年 10 年5月 板新 36.31 35.52 294 10,675.14 10,442.88 -
股份 月 21 5 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301093 华兰 年 10 年5月 板新 58.08 49.85 225 13,068.00 11,216.25 -
股份 月 21 5 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301096 百诚 年 12 年6月 板新 79.60 78.53 139 11,064.40 10,915.67 -
医药 月 13 20 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301098 金埔 年 11 年5月 板新 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
园林 月 4 日 12 日 股锁

定

2021 2022 创业

301100 风光 年 12 年6月 板新 27.81 31.14 539 14,989.59 16,784.46 -
股份 月 10 17 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301101 明月 年 12 年6月 板新 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
镜片 月 9 日 16 日 股锁

定

2021 2022 创业

301108 洁雅 年 11 年6月 板新 57.27 53.71 174 9,964.98 9,345.54 -
股份 月 25 6 日 股锁

日 定


2021 2022 创业

301111 粤万 年 11 年6月 板新 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
年青 月 30 7 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301126 达嘉 年 11 年6月 板新 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
维康 月 30 7 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301127 天源 年 12 年6月 板新 12.03 17.12 1,531 18,417.93 26,210.72 -
环保 月 23 30 日 股锁

日 定

2021 2022 新股

301136 招标 年 12 年 01 未上 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
股份 月 31 月 11 市

日 日

2021 2022 创业

301138 华研 年 12 年6月 板新 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
精机 月 8 日 15 日 股锁

定

2021 2022 创业

301149 隆华 年 11 年5月 板新 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
新材 月 3 日 10 日 股锁

定

2021 2022 创业

301155 海力 年 11 年5月 板新 60.66 96.75 375 22,747.50 36,281.25 -
风电 月 17 24 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301166 优宁 年 12 年6月 板新 86.06 94.50 148 12,736.88 13,986.00 -
维 月 21 28 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301177 迪阿 年 12 年6月 板新 116.88 116.08 225 26,298.00 26,118.00 -
股份 月 8 日 15 日 股锁

定

2021 2022 创业

301179 泽宇 年 12 年6月 板新 43.99 50.77 208 9,149.92 10,560.16 -
智能 月 1 日 8 日 股锁

定

2021 2022 创业

301182 凯旺 年 12 年6月 板新 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
科技 月 16 23 日 股锁

日 定


2021 2022 创业

301189 奥尼 年 12 年6月 板新 66.18 56.62 227 15,022.86 12,852.74 -
电子 月 21 28 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301190 善水 年 12 年6月 板新 27.85 27.46 456 12,699.60 12,521.76 -
科技 月 17 24 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301198 喜悦 年 11 年6月 板新 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
智行 月 25 2 日 股锁

日 定

2021 2022 创业

301199 迈赫 年 11 年6月 板新 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 -
股份 月 30 7 日 股锁

日 定

2021 2022 新股

688262 国芯 年 12 年 01 未上 41.98 41.98 3,725 156,375.50 156,375.50 -
科技 月 28 月 06 市

日 日

2021 非公

汇宇 年 10 2022 开发

688553 制药 月 14 年4月 行流 38.87 32.11 4,464 173,515.68 143,339.04 -
日 26 日 通受

限

非公

禾信 2021 2022 开发

688622 仪器 年 9 月年3月 行流 17.70 56.93 1,204 21,310.80 68,543.72 -
3 日 14 日 通受

限

非公

壹石 2021 2022 开发

688733 通 年 8 月年2月 行流 15.49 75.36 3,409 52,805.41 256,902.24 -
10 日 17 日 通受

限

非公

倍轻 2021 2022 开发

688793 松 年 7 月年1月 行流 27.40 101.73 1,454 39,839.60 147,915.42 -
7 日 17 日 通受

限

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型基金，预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 2.17%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值未超过经确认的当日净赎回
金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 26,994,636.21 - - - 26,994,636.21

结算备付金 2,245,272.48 - - - 2,245,272.48

存出保证金 293,490.95 - - - 293,490.95

交易性金融资产 - - -359,429,942.49 359,429,942.49

应收利息 - - - 3,975.59 3,975.59

应收申购款 - - - 314,520.97 314,520.97

应收证券清算款 - - - 2,691,408.92 2,691,408.92

资产总计 29,533,399.64 - -362,439,847.97 391,973,247.61

负债

应付赎回款 - - - 1,904,985.16 1,904,985.16

应付管理人报酬 - - - 501,243.92 501,243.92

应付托管费 - - - 83,540.64 83,540.64

应付证券清算款 - - - 6,916,885.13 6,916,885.13

应付交易费用 - - - 1,186,855.04 1,186,855.04

其他负债 - - - 281,310.87 281,310.87

负债总计 - - - 10,874,820.76 10,874,820.76

利率敏感度缺口 29,533,399.64 - -351,565,027.21 381,098,426.85

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 48,331,913.43 - - - 48,331,913.43

结算备付金 1,165,906.21 - - - 1,165,906.21

存出保证金 64,378.09 - - - 64,378.09

交易性金融资产 - - -343,191,816.35 343,191,816.35

应收利息 - - - 3,423.77 3,423.77

应收申购款 - - - 4,283,414.34 4,283,414.34

资产总计 49,562,197.73 - -347,478,654.46 397,040,852.19

负债

应付证券清算款 - - - 27,116,867.69 27,116,867.69


应付赎回款 - - - 7,235,054.39 7,235,054.39

应付管理人报酬 - - - 283,083.16 283,083.16

应付托管费 - - - 47,180.52 47,180.52

应付交易费用 - - - 654,634.20 654,634.20

其他负债 - - - 154,373.29 154,373.29

负债总计 - - - 35,491,193.25 35,491,193.25

利率敏感度缺口 49,562,197.73 - -311,987,461.21 361,549,658.94

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日


公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 359,429,942.49 94.31 343,191,816.35 94.92
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 359,429,942.49 94.31 343,191,816.35 94.92

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （ 2020 年 12 月
本期末（2021年 12 月 31日）

31 日 ）

1. 业绩比较基准

(附注 7.4.1)上升 19,775,811.12 22,789,300.36
5%

分析

2. 业绩比较基准

(附注 7.4.1)下降 -19,775,811.12 -22,789,300.36
5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值


于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 351,159,155.92 元，属于第二层次的余额为 237,329.43 元，属于第三层次的余额为8,033,457.14元(2020年12月31日：第一层次342,875,897.36元，第二层次315,918.99元，无第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

于2021年12月31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具8,033,457.14元(2020
年 12 月 31 日：无)。其中，于 2021 年度购买第三层次的金融工具的金额为 6,705,721.54 元，计
入当期损益的利得或损失金额为1,327,735.60元，均为2021年12月31日仍持有的资产计入2021年度损益的未实现利得或损失的变动(公允价值变动损益)(2020 年度：无)。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次金融工具均为股票投资，采用平均价格亚式期
权模型进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系(2020 年 12 月 31日：无)。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31
日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工具准
则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财
务状况和经营成果产生重大影响。

本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。

(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 359,429,942.49 91.70

其中：股票 359,429,942.49 91.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 29,239,908.69 7.46

8 其他各项资产 3,303,396.43 0.84

9 合计 391,973,247.61 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 9,487,935.00 2.49

C 制造业 332,911,317.13 87.36

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 64,608.33 0.02

E 建筑业 5,515,621.75 1.45

F 批发和零售业 636,365.92 0.17

G 交通运输、仓储和邮政业 60,979.08 0.02

H 住宿和餐饮业 48,812.16 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 860,851.30 0.23

J 金融业 174,239.68 0.05


K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 832,913.94 0.22

N 水利、环境和公共设施管理业 451,495.64 0.12

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00

R 文化、体育和娱乐业 8,222,340.78 2.16

S 综合 144,300.00 0.04

合计 359,429,942.49 94.31

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002466 天齐锂业 263,800 28,226,600.00 7.41

2 601012 隆基股份 320,100 27,592,620.00 7.24

3 002756 永兴材料 155,641 23,037,980.82 6.05

4 000792 盐湖股份 639,800 22,642,522.00 5.94

5 605117 德业股份 77,200 21,136,588.00 5.55

6 002459 晶澳科技 219,200 20,319,840.00 5.33

7 600499 科达制造 793,000 19,682,260.00 5.16

8 300750 宁德时代 32,600 19,168,800.00 5.03

9 002176 江特电机 922,700 19,155,252.00 5.03

10 000408 藏格矿业 449,400 18,425,400.00 4.83

11 600141 兴发集团 422,700 16,011,876.00 4.20

12 300118 东方日升 457,446 14,853,271.62 3.90

13 600389 江山股份 240,000 9,868,800.00 2.59

14 002812 恩捷股份 38,300 9,590,320.00 2.52

15 002192 融捷股份 72,900 9,487,935.00 2.49

16 000733 振华科技 66,600 8,277,048.00 2.17

17 300413 芒果超媒 142,500 8,153,850.00 2.14

18 688390 固德威 17,159 7,885,933.22 2.07

19 688598 金博股份 21,434 7,609,927.36 2.00

20 002361 神剑股份 1,301,518 6,702,817.70 1.76

21 300274 阳光电源 43,500 6,342,300.00 1.66

22 002603 以岭药业 293,000 5,742,800.00 1.51

23 601669 中国电建 669,200 5,407,136.00 1.42

24 002960 青鸟消防 98,557 4,784,942.35 1.26

25 002873 新天药业 208,620 4,214,124.00 1.11


26 688599 天合光能 48,364 3,815,919.60 1.00

27 688728 格科微 10,749 324,297.33 0.09

28 688190 云路股份 2,720 322,265.60 0.08

29 301127 天源环保 15,303 303,991.96 0.08

30 688032 禾迈股份 422 297,083.78 0.08

31 688248 南网科技 11,763 271,725.30 0.07

32 688167 炬光科技 1,208 264,552.00 0.07

33 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.07

34 688686 奥普特 854 240,973.18 0.06

35 301101 明月镜片 3,703 197,280.72 0.05

36 688206 概伦电子 5,360 196,658.40 0.05

37 301100 风光股份 5,386 196,365.81 0.05

38 688617 惠泰医疗 669 187,320.00 0.05

39 301111 粤万年青 3,783 178,144.72 0.05

40 688230 芯导科技 1,245 177,910.50 0.05

41 688151 华强科技 4,846 175,812.88 0.05

42 688161 威高骨科 2,544 162,103.68 0.04

43 688262 国芯科技 3,725 156,375.50 0.04

44 301166 优宁维 1,474 150,564.00 0.04

45 688793 倍轻松 1,454 147,915.42 0.04

46 688091 上海谊众 3,294 147,834.72 0.04

47 301126 达嘉维康 6,615 147,803.83 0.04

48 000009 中国宝安 10,000 144,300.00 0.04

49 688553 汇宇制药 4,464 143,339.04 0.04

50 688121 卓然股份 3,681 141,534.45 0.04

51 301199 迈赫股份 4,014 139,825.80 0.04

52 301190 善水科技 4,559 136,432.36 0.04

53 301189 奥尼电子 2,269 135,413.58 0.04

54 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.04

55 688359 三孚新科 2,213 129,814.58 0.03

56 688265 南模生物 1,820 127,491.00 0.03

57 301078 孩子王 7,551 122,178.69 0.03

58 688737 中自科技 2,082 121,817.82 0.03

59 301096 百诚医药 1,390 118,389.08 0.03

60 301093 华兰股份 2,248 116,816.85 0.03

61 301048 金鹰重工 8,424 114,557.55 0.03

62 301179 泽宇智能 2,079 114,232.27 0.03

63 301092 争光股份 2,937 113,017.71 0.03

64 688103 国力股份 1,595 111,123.65 0.03

65 688236 春立医疗 4,052 110,984.28 0.03

66 688296 和达科技 2,173 110,388.40 0.03

67 601825 沪农商行 15,480 104,490.00 0.03


68 301108 洁雅股份 1,736 103,331.08 0.03

69 301182 凯旺科技 2,932 103,061.60 0.03

70 688768 容知日新 907 101,130.50 0.03

71 688697 纽威数控 5,837 98,295.08 0.03

72 300774 倍杰特 4,435 97,161.52 0.03

73 688509 正元地信 15,433 97,073.57 0.03

74 301040 中环海陆 2,401 95,680.91 0.03

75 301198 喜悦智行 2,613 95,084.09 0.02

76 301062 上海艾录 5,225 93,673.29 0.02

77 301088 戎美股份 3,518 90,683.24 0.02

78 688718 唯赛勃 3,145 89,506.70 0.02

79 688786 悦安新材 1,513 85,650.93 0.02

80 301098 金埔园林 3,069 84,970.79 0.02

81 688511 天微电子 1,490 82,531.10 0.02

82 300814 中富电路 3,280 80,865.12 0.02

83 301030 仕净科技 2,417 77,945.59 0.02

84 600955 维远股份 1,694 77,297.22 0.02

85 688787 海天瑞声 817 75,515.31 0.02

86 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02

87 688071 华依科技 1,101 72,434.79 0.02

88 301083 百胜智能 4,160 70,270.72 0.02

89 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.02

90 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.02

91 301072 中捷精工 1,802 67,726.26 0.02

92 605589 圣泉集团 1,750 67,025.00 0.02

93 688255 凯尔达 1,648 66,183.68 0.02

94 301056 森赫股份 5,716 65,653.80 0.02

95 301033 迈普医学 1,076 65,640.92 0.02

96 301036 双乐股份 2,047 62,445.59 0.02

97 301063 海锅股份 1,524 59,268.03 0.02

98 301038 深水规院 2,660 55,607.30 0.01

99 301059 金三江 2,581 52,808.68 0.01

100 301050 雷电微力 217 50,938.58 0.01

101 301073 君亭酒店 1,432 48,812.16 0.01

102 301027 华蓝集团 2,856 48,631.80 0.01

103 301037 保立佳 1,923 48,157.08 0.01

104 301068 大地海洋 1,436 43,660.68 0.01

105 301011 华立科技 725 43,645.00 0.01

106 301079 邵阳液压 1,396 43,352.80 0.01

107 301057 汇隆新材 2,173 42,953.11 0.01

108 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.01

109 688501 青达环保 1,759 38,557.28 0.01


110 688681 科汇股份 1,899 38,245.86 0.01

111 600935 华塑股份 4,811 36,756.04 0.01

112 301155 海力风电 375 36,281.25 0.01

113 001213 中铁特货 5,818 35,257.08 0.01

114 605507 国邦医药 1,202 34,653.66 0.01

115 688701 卓锦股份 2,340 32,572.80 0.01

116 601921 浙版传媒 3,154 30,373.02 0.01

117 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01

118 605555 德昌股份 655 26,724.00 0.01

119 301177 迪阿股份 225 26,118.00 0.01

120 605020 永和股份 850 26,095.00 0.01

121 001208 华菱线缆 1,754 26,011.82 0.01

122 001317 三羊马 300 25,722.00 0.01

123 605167 利柏特 2,471 24,339.35 0.01

124 001217 华尔泰 1,239 23,925.09 0.01

125 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01

126 603171 税友股份 637 22,422.40 0.01

127 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.01

128 300941 创识科技 399 20,376.93 0.01

129 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.01

130 300932 三友联众 518 19,735.80 0.01

131 001216 华瓷股份 1,178 19,684.38 0.01

132 301087 可孚医疗 261 19,663.74 0.01

133 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.01

134 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.01

135 301039 中集车辆 1,480 18,514.80 0.00

136 603213 镇洋发展 799 18,504.84 0.00

137 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00

138 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00

139 605162 新中港 1,377 17,570.52 0.00

140 605056 咸亨国际 933 17,521.74 0.00

141 301090 华润材料 1,560 17,503.20 0.00

142 001215 千味央厨 295 17,171.95 0.00

143 002371 北方华创 48 16,656.96 0.00

144 300925 法本信息 547 15,764.54 0.00

145 688038 中科通达 813 15,536.43 0.00

146 001218 丽臣实业 350 15,267.00 0.00

147 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00

148 001207 联科科技 682 14,922.16 0.00

149 605028 世茂能源 615 14,329.50 0.00

150 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00

151 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00


152 603048 浙江黎明 464 13,456.00 0.00

153 605567 春雪食品 629 13,397.70 0.00

154 605566 福莱蒽特 435 13,350.15 0.00

155 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00

156 605599 菜百股份 980 13,190.80 0.00

157 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00

158 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00

159 605365 立达信 645 12,364.65 0.00

160 300943 春晖智控 255 11,801.40 0.00

161 605069 正和生态 608 11,685.76 0.00

162 605033 美邦股份 423 11,298.33 0.00

163 605011 杭州热电 525 11,056.50 0.00

164 001210 金房节能 311 11,037.39 0.00

165 300940 南极光 307 10,907.71 0.00

166 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00

167 605580 恒盛能源 654 10,614.42 0.00

168 605287 德才股份 349 9,991.87 0.00

169 001212 中旗新材 308 9,951.48 0.00

170 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00

171 001288 运机集团 537 9,563.97 0.00

172 300926 博俊科技 384 9,139.20 0.00

173 300927 江天化学 263 8,913.07 0.00

174 605598 上海港湾 553 8,809.29 0.00

175 001209 洪兴股份 321 8,756.88 0.00

176 605138 盛泰集团 723 8,733.84 0.00

177 605577 龙版传媒 588 8,625.96 0.00

178 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00

179 300991 创益通 254 8,359.14 0.00

180 001219 青岛食品 272 8,323.20 0.00

181 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00

182 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00

183 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00

184 300929 华骐环保 227 6,083.60 0.00

185 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00

186 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00

187 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00

188 300992 泰福泵业 200 4,950.00 0.00

189 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601012 隆基股份 120,449,933.01 33.31

2 300037 新宙邦 108,970,249.58 30.14

3 002459 晶澳科技 86,463,520.03 23.91

4 300750 宁德时代 81,817,653.23 22.63

5 300568 星源材质 80,876,424.66 22.37

6 002466 天齐锂业 77,460,674.39 21.42

7 000792 盐湖股份 76,603,599.86 21.19

8 002709 天赐材料 76,539,017.69 21.17

9 300274 阳光电源 72,433,558.49 20.03

10 605117 德业股份 68,290,952.13 18.89

11 300073 当升科技 59,905,941.34 16.57

12 002812 恩捷股份 58,805,293.80 16.26

13 002049 紫光国微 57,540,781.00 15.92

14 000301 东方盛虹 57,520,031.46 15.91

15 300763 锦浪科技 57,065,224.70 15.78

16 300014 亿纬锂能 54,899,831.66 15.18

17 601877 正泰电器 52,503,365.76 14.52

18 002192 融捷股份 51,997,141.00 14.38

19 688680 海优新材 51,517,094.65 14.25

20 603678 火炬电子 51,272,720.82 14.18

21 300769 德方纳米 51,171,694.00 14.15

22 002460 赣锋锂业 50,071,617.75 13.85

23 002594 比亚迪 48,718,305.42 13.47

24 600089 特变电工 47,019,792.20 13.01

25 688036 传音控股 46,797,983.29 12.94

26 002139 拓邦股份 46,187,771.82 12.77

27 688388 嘉元科技 45,410,310.35 12.56

28 603799 华友钴业 45,124,754.86 12.48

29 600110 诺德股份 44,619,167.95 12.34

30 002176 江特电机 44,510,070.00 12.31

31 300390 天华超净 44,269,100.00 12.24

32 000636 风华高科 43,350,119.48 11.99

33 688390 固德威 42,231,553.42 11.68

34 688408 中信博 41,320,051.60 11.43

35 300476 胜宏科技 41,188,996.21 11.39

36 600141 兴发集团 40,667,513.60 11.25

37 300782 卓胜微 40,301,827.62 11.15

38 002027 分众传媒 40,266,179.08 11.14

39 603806 福斯特 40,243,642.90 11.13

40 300394 天孚通信 39,931,261.99 11.04

41 000762 西藏矿业 37,246,969.00 10.30


42 603906 龙蟠科技 37,185,490.49 10.29

43 300408 三环集团 36,764,173.26 10.17

44 600111 北方稀土 36,573,994.08 10.12

45 002240 盛新锂能 35,809,902.06 9.90

46 600884 杉杉股份 35,113,162.90 9.71

47 688599 天合光能 34,980,396.18 9.68

48 002756 永兴材料 34,673,395.86 9.59

49 603338 浙江鼎力 33,985,973.96 9.40

50 300373 扬杰科技 33,765,686.79 9.34

51 603659 璞泰来 33,685,512.34 9.32

52 688598 金博股份 32,637,573.92 9.03

53 000408 藏格矿业 30,949,700.00 8.56

54 688016 心脉医疗 30,792,065.97 8.52

55 002859 洁美科技 30,742,073.08 8.50

56 600596 新安股份 30,380,439.46 8.40

57 002407 多氟多 29,576,341.07 8.18

58 000009 中国宝安 29,071,145.05 8.04

59 300432 富临精工 28,899,076.20 7.99

60 600438 通威股份 28,684,600.84 7.93

61 688396 华润微 28,683,061.13 7.93

62 688005 容百科技 28,380,257.25 7.85

63 000625 长安汽车 27,693,546.80 7.66

64 300477 合纵科技 27,223,904.68 7.53

65 300953 震裕科技 25,503,320.51 7.05

66 300623 捷捷微电 24,931,459.29 6.90

67 688368 晶丰明源 24,808,025.42 6.86

68 002623 亚玛顿 24,389,382.00 6.75

69 002245 蔚蓝锂芯 24,240,262.80 6.70

70 603212 赛伍技术 23,754,345.00 6.57

71 300724 捷佳伟创 23,632,210.00 6.54

72 002850 科达利 22,770,846.70 6.30

73 300115 长盈精密 22,579,041.23 6.25

74 603185 上机数控 22,333,585.50 6.18

75 688303 大全能源 21,709,968.10 6.00

76 003022 联泓新科 21,434,998.60 5.93

77 002326 永太科技 20,045,260.03 5.54

78 002026 山东威达 19,755,917.00 5.46

79 601233 桐昆股份 19,752,820.81 5.46

80 300207 欣旺达 19,300,287.18 5.34

81 300077 国民技术 19,210,707.00 5.31

82 002484 江海股份 18,867,556.85 5.22

83 002080 中材科技 18,807,368.78 5.20


84 000733 振华科技 18,483,748.65 5.11

85 688116 天奈科技 18,034,248.48 4.99

86 603986 兆易创新 17,777,211.82 4.92

87 300059 东方财富 17,318,823.31 4.79

88 600499 科达制造 17,257,823.00 4.77

89 605066 天正电气 17,098,296.00 4.73

90 002493 荣盛石化 16,992,448.50 4.70

91 600563 法拉电子 16,933,403.00 4.68

92 000977 浪潮信息 16,705,525.64 4.62

93 000547 航天发展 16,603,131.25 4.59

94 002759 天际股份 15,944,988.00 4.41

95 002876 三利谱 15,944,220.00 4.41

96 300118 东方日升 15,905,550.66 4.40

97 688106 金宏气体 15,362,152.88 4.25

98 600727 鲁北化工 15,146,176.96 4.19

99 002415 海康威视 15,114,355.00 4.18

100 002138 顺络电子 14,103,928.37 3.90

101 600519 贵州茅台 13,875,364.00 3.84

102 300687 赛意信息 13,598,019.40 3.76

103 688819 天能股份 13,472,759.98 3.73

104 600406 国电南瑞 13,371,888.00 3.70

105 300659 中孚信息 13,285,180.60 3.67

106 688383 新益昌 12,790,508.41 3.54

107 600885 宏发股份 12,464,775.00 3.45

108 600673 东阳光 12,128,467.80 3.35

109 688345 博力威 12,125,537.81 3.35

110 300850 新强联 12,055,803.00 3.33

111 300413 芒果超媒 12,052,130.78 3.33

112 603997 继峰股份 11,805,588.00 3.27

113 601865 福莱特 11,660,282.00 3.23

114 002335 科华数据 11,648,381.00 3.22

115 002738 中矿资源 11,433,480.61 3.16

116 600760 中航沈飞 11,351,091.00 3.14

117 002960 青鸟消防 11,331,622.54 3.13

118 002056 横店东磁 11,288,649.00 3.12

119 300253 卫宁健康 11,067,905.92 3.06

120 002636 金安国纪 10,820,925.11 2.99

121 601689 拓普集团 10,613,820.00 2.94

122 688311 盟升电子 10,438,657.63 2.89

123 600309 万华化学 10,363,590.00 2.87

124 300223 北京君正 10,199,097.00 2.82

125 002824 和胜股份 10,049,202.14 2.78


126 603077 和邦生物 10,035,305.40 2.78

127 601669 中国电建 9,947,131.00 2.75

128 002384 东山精密 9,880,211.00 2.73

129 000100 TCL 科技 9,726,579.00 2.69

130 688499 利元亨 9,649,734.67 2.67

131 002236 大华股份 9,626,855.05 2.66

132 600389 江山股份 9,464,364.00 2.62

133 002536 飞龙股份 9,238,619.43 2.56

134 600399 抚顺特钢 9,111,894.80 2.52

135 300331 苏大维格 8,915,912.00 2.47

136 002497 雅化集团 8,846,479.00 2.45

137 603218 日月股份 8,477,536.00 2.34

138 603489 八方股份 8,318,186.00 2.30

139 300416 苏试试验 8,078,424.00 2.23

140 000822 山东海化 8,040,757.00 2.22

141 688596 正帆科技 7,761,417.35 2.15

142 601702 华峰铝业 7,728,240.00 2.14

143 603324 盛剑环境 7,676,369.00 2.12

144 300496 中科创达 7,607,456.02 2.10

145 603026 石大胜华 7,528,159.00 2.08

146 688063 派能科技 7,496,339.56 2.07

147 600011 华能国际 7,456,386.00 2.06

148 300820 英杰电气 7,364,660.50 2.04

149 000938 紫光股份 7,250,209.13 2.01

150 300580 贝斯特 7,233,688.00 2.00

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601012 隆基股份 113,681,733.00 31.44

2 300037 新宙邦 106,035,747.22 29.33

3 300568 星源材质 96,501,785.53 26.69

4 002709 天赐材料 90,690,270.03 25.08

5 002049 紫光国微 80,195,830.06 22.18

6 300274 阳光电源 79,885,365.14 22.10

7 300014 亿纬锂能 72,827,977.84 20.14

8 002460 赣锋锂业 71,857,385.98 19.87

9 002139 拓邦股份 69,937,159.66 19.34

10 300769 德方纳米 69,587,442.00 19.25

11 002459 晶澳科技 69,469,083.13 19.21

12 300750 宁德时代 66,486,363.36 18.39

13 300073 当升科技 65,988,941.37 18.25


14 000636 风华高科 63,480,083.21 17.56

15 603678 火炬电子 60,413,573.60 16.71

16 603799 华友钴业 59,246,752.52 16.39

17 300763 锦浪科技 57,870,518.60 16.01

18 605117 德业股份 57,615,167.00 15.94

19 002594 比亚迪 57,296,112.44 15.85

20 002812 恩捷股份 55,611,094.80 15.38

21 600110 诺德股份 52,996,679.00 14.66

22 002027 分众传媒 52,247,217.75 14.45

23 601877 正泰电器 51,608,809.00 14.27

24 000301 东方盛虹 50,781,981.83 14.05

25 603806 福斯特 50,258,430.46 13.90

26 000792 盐湖股份 49,266,886.00 13.63

27 688036 传音控股 48,918,795.48 13.53

28 688680 海优新材 48,021,745.90 13.28

29 002466 天齐锂业 47,295,361.75 13.08

30 688388 嘉元科技 46,229,958.96 12.79

31 688408 中信博 46,101,380.41 12.75

32 300390 天华超净 45,348,411.20 12.54

33 600089 特变电工 43,822,361.71 12.12

34 603659 璞泰来 43,663,076.64 12.08

35 300394 天孚通信 42,872,225.66 11.86

36 300476 胜宏科技 41,213,939.45 11.40

37 600884 杉杉股份 40,732,857.22 11.27

38 300782 卓胜微 40,033,986.49 11.07

39 300408 三环集团 39,939,734.60 11.05

40 002407 多氟多 38,566,951.93 10.67

41 603338 浙江鼎力 38,314,970.17 10.60

42 002192 融捷股份 37,936,877.80 10.49

43 603906 龙蟠科技 37,579,656.67 10.39

44 002859 洁美科技 36,013,295.46 9.96

45 600111 北方稀土 35,993,490.47 9.96

46 300373 扬杰科技 34,468,888.74 9.53

47 688599 天合光能 31,659,399.29 8.76

48 002240 盛新锂能 31,350,426.32 8.67

49 688396 华润微 31,091,218.76 8.60

50 300432 富临精工 31,078,449.00 8.60

51 600596 新安股份 30,737,378.04 8.50

52 000762 西藏矿业 30,679,765.47 8.49

53 300477 合纵科技 30,375,031.14 8.40

54 000009 中国宝安 29,865,219.28 8.26

55 688390 固德威 29,683,170.43 8.21


56 688016 心脉医疗 29,447,740.97 8.14

57 002623 亚玛顿 29,305,844.77 8.11

58 603212 赛伍技术 28,797,570.00 7.97

59 688368 晶丰明源 28,193,778.47 7.80

60 688005 容百科技 28,173,268.29 7.79

61 600438 通威股份 28,120,548.58 7.78

62 002245 蔚蓝锂芯 27,450,933.88 7.59

63 601865 福莱特 27,148,645.04 7.51

64 002326 永太科技 27,111,308.99 7.50

65 002176 江特电机 27,059,264.00 7.48

66 688598 金博股份 26,636,202.80 7.37

67 600141 兴发集团 26,350,803.00 7.29

68 300953 震裕科技 25,248,967.19 6.98

69 000625 长安汽车 24,160,858.40 6.68

70 300623 捷捷微电 23,775,463.40 6.58

71 603986 兆易创新 23,216,291.53 6.42

72 300207 欣旺达 23,175,189.00 6.41

73 603185 上机数控 22,254,971.49 6.16

74 601233 桐昆股份 22,067,867.07 6.10

75 300115 长盈精密 21,716,884.03 6.01

76 002850 科达利 21,644,877.00 5.99

77 002756 永兴材料 21,523,902.00 5.95

78 603218 日月股份 21,125,057.45 5.84

79 300724 捷佳伟创 21,067,950.00 5.83

80 002026 山东威达 20,508,143.60 5.67

81 688303 大全能源 20,159,324.29 5.58

82 003022 联泓新科 20,036,454.07 5.54

83 300059 东方财富 19,889,129.06 5.50

84 000547 航天发展 19,846,755.85 5.49

85 688116 天奈科技 19,673,454.44 5.44

86 002484 江海股份 19,088,658.00 5.28

87 600563 法拉电子 18,785,090.17 5.20

88 002493 荣盛石化 17,520,924.00 4.85

89 300077 国民技术 17,315,315.00 4.79

90 000977 浪潮信息 16,894,827.80 4.67

91 002759 天际股份 16,561,322.98 4.58

92 002080 中材科技 16,395,706.00 4.53

93 605066 天正电气 16,301,203.00 4.51

94 603489 八方股份 16,070,583.35 4.44

95 300687 赛意信息 15,917,119.23 4.40

96 002138 顺络电子 15,641,704.00 4.33

97 002335 科华数据 15,548,310.00 4.30


98 688383 新益昌 15,385,270.94 4.26

99 300253 卫宁健康 15,345,446.70 4.24

100 688106 金宏气体 15,256,565.31 4.22

101 002876 三利谱 15,122,023.94 4.18

102 002415 海康威视 14,473,644.00 4.00

103 000408 藏格矿业 14,093,389.40 3.90

104 600519 贵州茅台 13,588,513.00 3.76

105 600727 鲁北化工 13,445,657.00 3.72

106 688063 派能科技 13,152,495.11 3.64

107 600885 宏发股份 13,074,973.00 3.62

108 300850 新强联 13,003,694.86 3.60

109 603997 继峰股份 12,921,830.00 3.57

110 688819 天能股份 12,487,639.62 3.45

111 002056 横店东磁 12,478,903.20 3.45

112 300223 北京君正 12,244,368.00 3.39

113 002824 和胜股份 12,113,948.90 3.35

114 600406 国电南瑞 11,839,182.00 3.27

115 603077 和邦生物 11,553,264.00 3.20

116 002636 金安国纪 11,355,767.00 3.14

117 600673 东阳光 11,144,915.96 3.08

118 600399 抚顺特钢 11,106,640.90 3.07

119 600760 中航沈飞 10,796,519.60 2.99

120 688345 博力威 10,549,008.54 2.92

121 300659 中孚信息 10,536,354.00 2.91

122 002960 青鸟消防 10,241,533.08 2.83

123 000733 振华科技 10,019,110.00 2.77

124 002384 东山精密 9,879,699.01 2.73

125 002236 大华股份 9,812,708.00 2.71

126 002738 中矿资源 9,576,764.77 2.65

127 002536 飞龙股份 9,506,467.00 2.63

128 002497 雅化集团 9,457,122.00 2.62

129 600862 中航高科 9,397,581.25 2.60

130 000100 TCL 科技 9,381,303.00 2.59

131 601689 拓普集团 9,319,617.00 2.58

132 600309 万华化学 9,140,220.00 2.53

133 688311 盟升电子 8,988,646.03 2.49

134 601702 华峰铝业 8,577,813.00 2.37

135 300331 苏大维格 8,556,674.00 2.37

136 300820 英杰电气 8,465,228.00 2.34

137 688567 孚能科技 8,429,037.59 2.33

138 300416 苏试试验 8,257,086.60 2.28

139 300496 中科创达 7,836,730.42 2.17


140 688499 利元亨 7,772,237.07 2.15

141 300627 华测导航 7,509,726.57 2.08

142 603026 石大胜华 7,476,332.00 2.07

143 000822 山东海化 7,458,152.00 2.06

144 601636 旗滨集团 7,450,687.00 2.06

145 600011 华能国际 7,309,453.79 2.02

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,572,473,227.90

卖出股票收入（成交）总额 4,659,588,770.23

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 293,490.95

2 应收证券清算款 2,691,408.92

3 应收股利 -

4 应收利息 3,975.59

5 应收申购款 314,520.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,303,396.43

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

26,038 3,514.44 6,544,608.07 7.15 84,964,501.42 92.85

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 66,332.65 0.07

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限
项目

份 额 比 例 比例(%)

(%)

基金管理人固有资 6,299,500.00 6.88 9,999,500.00 10.93 三年
金

基金管理人高级管 25,103.38 0.03 4,945.98 0.01 三年
理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 6,324,603.38 6.91 10,004,445.98 10.94 三年

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018 年 9 月 14 日） 36,300,296.63
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 110,950,161.71

本报告期基金总申购份额 251,500,467.30

减：本报告期基金总赎回份额 270,941,519.52

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 91,509,109.49

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021 年 4 月 29 日，经本公司董事会决议通过并经中国证监会核准，任命冀洪涛先生担任


本公司总经理，公司董事长阮菲女士不再代为行使总经理职责。2021 年 4 月 30 日，公司在《证
券时报》上刊登《红土创新基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

2021 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会第十六次会议决议通过，同意程志田先生于 2021
年 5 月 7 日辞去副总经理职务。2021 年 5 月 7 日，公司在《证券时报》上刊登《红土创新基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

2021 年 5 月 21 日，经工商行政管理部门核准，红土创新基金管理有限公司法定代表人变
更为阮菲女士。2021 年 5 月 26 日，公司在《证券时报》上刊登《红土创新基金管理有限公司
关于公司法定代表人变更的公告》。

2021 年 8 月 4 日，公司在《上海证券报》上刊登了《红土创新新科技股票型发起式证券投
资基金基金经理变更公告》，公告增聘石炯先生为本基金的基金经理，解聘朱然先生的本基金基金经理职务；现石炯先生为本基金唯一基金经理。

中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注
交总额的比例 总量的比例

长江证券 1 3,302,360,20 35.89% 2,348,902.03 35.78% -
0.00


东方财富 2 3,112,744,14 33.83% 2,214,098.95 33.73% -

4.75

方正证券 2 1,013,087,52 11.01% 720,601.33 10.98% -

9.06

华创证券 2 989,294,031. 10.75% 723,474.34 11.02% -

01

华林证券 1 429,924,144. 4.67% 305,807.31 4.66% -

98

东兴证券 1 353,213,173. 3.84% 251,240.43 3.83% -

12

华西证券 2 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

中国国际

金融股份 1 - - - - -

有限公司

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

证券

中信证券 2 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

证券
注：注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行了席位整合。
2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例 比例

长江证券 - - - - - -

东方财富 1,773,524.47 100.00% - - - -

方正证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中国国际

金融股份 - - - - - -
有限公司

中泰证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -
证券

中信证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -
证券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 红土创新新科技股票型发起式证券投 上海证券报、公司网站 2021 年 1 月 11 日
资基金分红公告

红土创新基金管理有限公司关于终止

2 部分基金销售公司办理本公司旗下基 证券时报、公司网站 2021 年 1 月 22 日
金销售业务的提示

3 红土创新基金管理有限公司关于高级 证券时报、公司网站 2021 年 4 月 30 日
管理人员变更的公告

4 红土创新基金管理有限公司关于高级 证券时报、公司网站 2021 年 5 月 7 日
管理人员变更的公告

5 红土创新基金管理有限公司关于公司 证券时报、公司网站 2021 年 5 月 26 日
法定代表人变更的公告


6 红土创新基金管理有限公司关于旗下 证券时报、公司网站 2021 年 6 月 8 日
基金投资非公开发行股票的公告

7 红土创新新科技股票型发起式证券投 上海证券报、公司网站 2021 年 8 月 4 日
资基金基金经理变更公告

8 红土创新基金管理有限公司关于旗下 证券时报、公司网站 2021 年 11 月 19 日
基金新增腾安基金为销售机构的公告

9 红土创新基金管理有限公司调整长期 证券时报、公司网站 2021 年 12 月 4 日
停牌股票估值方法的公告

10 红土创新基金管理有限公司调整长期 证券时报、公司网站 2021 年 12 月 16 日
停牌股票估值方法的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

机构 - - - - 0.00 - -

产品特有风险

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准红土创新新科技股票型发起式证券投资基金设立的文件；
（2）红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同；
（3）红土创新新科技股票型发起式证券投资基金托管协议；
（4）红土创新新科技股票型发起式证券投资基金招募说明书；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
（6）报告期内红土创新新科技股票型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点

深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 6 楼

13.3 查阅方式

公司网站：www.htcxfund.com

红土创新基金管理有限公司
2022 年 3 月 30 日
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