信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合

基金主代码 005168

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年03月27日

报告期末基金份额总额 6,998,829.25份

投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，运用多种投资策
略，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
投资策略 策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投
资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×
50%

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风
风险收益特征 险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高
于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信达澳银新征程定期开 信达澳银新征程定期开
放灵活配置混合A 放灵活配置混合C


下属分级基金的交易代码 005168 006463

报告期末下属分级基金的份额总 3,321,298.07份 3,677,531.18份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
主要财务指标 信达澳银新征程定期 信达澳银新征程定期
开放灵活配置混合A 开放灵活配置混合C

1.本期已实现收益 256,037.28 672,610.60

2.本期利润 -90,554.99 -268,809.33

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0267 -0.0460

4.期末基金资产净值 4,902,472.05 5,112,188.59

5.期末基金份额净值 1.4761 1.3901

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 -1.57% 0.12% -2.66% 0.60% 1.09% -0.48%
月
过去

六个 2.62% 0.21% -0.49% 0.55% 3.11% -0.34%
月

过去 13.41% 0.41% 5.29% 0.61% 8.12% -0.20%
一年


过去 44.91% 0.63% 28.96% 0.67% 15.95% -0.04%
三年
自基
金合

同生 47.61% 0.58% 23.24% 0.67% 24.37% -0.09%
效起
至今
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 -1.60% 0.12% -2.66% 0.60% 1.06% -0.48%
月
过去

六个 2.54% 0.21% -0.49% 0.55% 3.03% -0.34%
月

过去 13.20% 0.41% 5.29% 0.61% 7.91% -0.20%
一年
自基
金合

同生 39.01% 0.70% 23.47% 0.63% 15.54% 0.07%

效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金从 2018 年 10 月 8 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2019 年 5 月 10 日起存续。
此前存续的基金份额为 A 类基金份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明


金经理期限 券

从

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中国人民大学金融学硕

士。2006年7月至2010年8
月在招商基金管理有限公
司，任策略研究员；2010
年8月至2012年4月在华宝
兴业基金管理有限公司，
任高级分析师；2013年1

月加入信达澳银基金公

司，历任高级策略研究员、
信达澳银中小盘混合基金
本基金的基金经理、信达 基金经理助理、信达澳银
王辉 澳银中证沪港深高股息精 2021- - 14 红利回报混合基金基金经
良 选指数基金、信达澳银新 01-22 年 理助理、信达澳银红利回
财富混合基金的基金经理 报混合基金基金经理（20
16年1月8日起至2020年7

月27日）、信达澳银中证
沪港深高股息精选指数基
金基金经理（2018年11月2
日起至今）、信达澳银新
征程混合基金基金经理（2
021年1月22日起至今）、
信达澳银新财富混合基金
基金经理（2021年1月22

日起至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，
在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021年三季度，全球通胀预期再度走强叠加国内房地产严格调控，经济基本面下行压力逐渐增大。央行货币政策较前期小幅放松，于7月初实施降准，市场流动性合理充裕。利率方面，经济下行，流动性较好，但市场担忧宽信用措施，利率先下后上。信用层面，继续分化，弱资质企业利差继续扩大，高等级信用利差继续压缩。转债层面，三季度转债市场过热，季末大跌，目前转债整体估值处于历史偏高位置。权益方面，三季度波动较大，煤炭、钢铁、公用事业等周期行业表现较好，半导体、新能源、光伏等成长行业表现一般，消费行业整体继续偏弱。

三季度股票整体持仓较为均衡，适度减持部分新能源和光伏等成长标的，增加部分消费、医药标的。基于转债市场整体过热的行情，市场估值持续提升，转债配置降低估值容忍度，降低仓位。纯债方面，季初适度拉长久期，增加长久期利率债券仓位，增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为1.4761元，份额累计净值为1.4761元，本报告期基金份额净值增长率为-1.57%，同期业绩比较基准收益率为-2.66%。

截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为1.3901元，份额累计净值为1.3901元，本报告期基金份额净值增长率为-1.60%，同期业绩比较基准收益率为-2.66%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

2021年2月19日至2021年9月30日，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告，截至报告期末本基金资产净值尚未达到五千万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 912,068.50 9.00

其中：债券 912,068.50 9.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 9,190,569.88 90.71
计

8 其他资产 28,876.59 0.29

9 合计 10,131,514.97 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 813,430.00 8.12

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 98,638.50 0.98

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 912,068.50 9.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 136776 16国航02 3,000 300,030.00 3.00

2 143309 18苏通01 2,500 256,800.00 2.56

3 143585 18深燃01 2,500 256,600.00 2.56

4 113042 上银转债 950 98,638.50 0.98

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金未参与投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金未参与投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金未参与投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

无。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形

无。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 12,223.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 16,653.10

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 28,876.59

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

号

1 113042 上银转债 98,638.50 0.98

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

信达澳银新征程定期开 信达澳银新征程定期开

放灵活配置混合A 放灵活配置混合C

报告期期初基金份额总额 4,230,584.21 23,630,118.49

报告期期间基金总申购份额 12,547.74 3,506,948.84

减：报告期期间基金总赎回份额 921,833.88 23,459,536.15

报告期期间基金拆分变动份额 - -

（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 3,321,298.07 3,677,531.18

注：本基金从2018年10月8日起新增C类份额，C类份额自2019年5月10日起存续。此前存
续的基金份额为A类基金份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序

类 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别 20%的时间区间

机 1 2021 年 7 月 1 日 23,450,582.30 - 23,450,582.30 - 0.00%


构 -2021 年 7 月 12

日

2021 年 7 月 15

2 日-2021年9月3 - 3,498,375.80 - 3,498,375.80 49.99%
0 日

产品特有风险

1、赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分
延期办理的风险；

2、基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；

3、提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情
形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；

4、基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备
查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

信达澳银基金管理有限公司

2021年10月26日
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