人保中证 500 指数型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:中国人保资产管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
目录
§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4
3.1 主要财务指标 ...... 4
3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6
4.3 公平交易专项说明 ...... 6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 6
4.5 报告期内基金的业绩表现...... 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7
§5 投资组合报告...... 7
5.1 报告期末基金资产组合情况...... 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10
5.11 投资组合报告附注 ......10
§6 开放式基金份额变动......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息......13
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......13
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13
§9 备查文件目录......13
9.1 备查文件目录 ......13
9.2 存放地点 ......13
9.3 查阅方式 ......13
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 人保中证500
基金主代码 006611
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年12月07日
报告期末基金份额总额 24,091,560.74份
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证50
投资目标 0指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年
跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似
的投资收益。
本基金原则上采用完全复制标的指数的方法,
进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指
数的成分股及其权重构建股票投资组合,并根
投资策略 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整,以达到复制和跟踪标的指数的目的。本
基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟
踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的
投资收益。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其
预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基
金、混合型基金。
基金管理人 中国人保资产管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1.本期已实现收益 778,350.45
2.本期利润 1,872,562.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.0756
4.期末基金资产净值 40,932,919.24
5.期末基金份额净值 1.6991
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比 业绩比
净值增 净值增 较基准 较基准
阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差
④
过去三个月 4.37% 1.05% 4.14% 1.07% 0.23% -0.02%
过去六个月 14.49% 0.88% 12.90% 0.89% 1.59% -0.01%
过去一年 15.92% 1.01% 14.02% 1.01% 1.90% 0.00%
自基金合同生效起至 69.91% 1.32% 57.85% 1.34% 12.06% -0.02%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2018年12月7日生效。根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月,建仓期满,本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
2、本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证
金经理期限 券
姓名 职务 从 说明
任职 离任 业
日期 日期 年
限
北京师范大学统计学硕
士。曾任中信建投基金管
理有限公司量化研究员。2
石晓 2020- 4 018年8月加入中国人保资
冉 基金经理 08-03 - 年 产管理有限公司公募基金
事业部,历任量化研究员、
基金经理助理,2020年8
月3日起任人保沪深300指
数型证券投资基金、人保
中证500指数型证券投资
基金和人保量化基本面混
合型证券投资基金基金经
理,2020年12月23日起任
人保量化锐进混合型发起
式证券投资基金基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为本基金合同生效日。
2、非首任基金经理,其“任职日期”为公告确定的聘任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合,建立了公平交易制度和流程。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有公募基金投资组合,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,基金管理人根据基金合同约定,以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作,并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票;2)基金的申购赎回;3)成份股票的停牌。
本基金作为一只跟踪中证500指数的被动指数产品,基金管理人将运用指数化投资策略,紧密跟踪基准,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末人保中证500基金份额净值为1.6991元,本报告期内,基金份额净值增长率为4.37%,同期业绩比较基准收益率为4.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,因赎回等原因,本基金自2021年7月1日至2021年9月30日连续64个工作日净值低于5000万,公司正在完善相关方案。本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金持有人数不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 37,995,602.92 91.90
其中:股票 37,995,602.92 91.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 3,074,388.72 7.44
计
8 其他资产 276,562.18 0.67
9 合计 41,346,553.82 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 428,640.20 1.05
B 采矿业 1,799,707.30 4.40
C 制造业 23,940,351.44 58.49
D 电力、热力、燃气及水生 1,241,315.36 3.03
产和供应业
E 建筑业 813,947.52 1.99
F 批发和零售业 1,277,699.56 3.12
G 交通运输、仓储和邮政业 786,298.50 1.92
H 住宿和餐饮业 68,016.00 0.17
I 信息传输、软件和信息技 2,903,833.50 7.09
术服务业
J 金融业 2,094,447.06 5.12
K 房地产业 986,886.46 2.41
L 租赁和商务服务业 469,119.00 1.15
M 科学研究和技术服务业 96,824.00 0.24
N 水利、环境和公共设施管 383,314.65 0.94
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 14,712.82 0.04
Q 卫生和社会工作 82,796.00 0.20
R 文化、体育和娱乐业 429,772.93 1.05
S 综合 82,547.00 0.20
合计 37,900,229.30 92.59
5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 35,964.82 0.09
D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业
J 金融业 59,408.80 0.15
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 95,373.62 0.23
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 600089 特变电工 23,800 577,150.00 1.41
2 002709 天赐材料 3,580 544,589.60 1.33
3 000799 酒鬼酒 1,500 371,595.00 0.91
4 002074 国轩高科 6,600 313,434.00 0.77
5 600460 士兰微 5,000 285,450.00 0.70
6 002340 格林美 24,500 273,910.00 0.67
7 300207 欣旺达 7,100 265,540.00 0.65
8 300316 晶盛机电 4,100 263,835.00 0.64
9 600884 杉杉股份 7,230 248,061.30 0.61
10 300037 新宙邦 1,600 248,000.00 0.61
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 600906 财达证券 4,730 59,408.80 0.15
2 600260 ST凯乐 6,400 15,360.00 0.04
3 001218 丽臣实业 280 12,742.80 0.03
4 605567 春雪食品 377 4,448.60 0.01
5 001217 华尔泰 206 3,413.42 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 酒鬼酒(代码:000799)为本基金前十大持仓证券。2021年1月4日酒鬼酒收到深圳交易所监管函。因公司通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息,违反了交易所相关规定,收到交易所监管函。
国轩高科(代码:002074)为本基金前十大持仓证券。2020年11月2日公司发布公告收到深圳证券交易所的《关于对国轩高科股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。该决定指出公司存在如下违规行为:一、控股股东非经营性资金占用;二、违规使用募集资金;三、未在规定期限内披露业绩预告;四、政府补助披露不及时。鉴于上述违规事实及情节,江苏监管局对于国轩高科股份有限公司及相关当事人给予通报批评的处分。
杉杉股份(代码:600884)为本基金前十大持仓证券。宁波杉杉股份有限公司于2021年5月31日收到上海证券交易所出具的《关于宁波杉杉股份有限公司2020 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函[2021]0551号),公司实现归母净利润1.38亿元,公司联营企业穗甬控股对持有的长期股权投资(龙江交通)计提减值准备3.87亿元,导致公司投资确认收益-7230.97万元,大幅影响公司全年业绩。公司收到上述《监管函》后高度重视,积极组织相关部门以及年审会计师、独立财务顾问、保荐机构按照相关要求对所涉问题进行认真落实并回复。2021年7月2日,公司公告收到上海证券交易所下发的《关于宁波杉杉股份有限公司信息披露事项的监管工作函》。
本基金投资酒鬼酒、国轩高科、杉杉股份的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除酒鬼酒、国轩高科、杉杉股份之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 874.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 634.29
5 应收申购款 275,053.17
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 276,562.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序 股票代 股票名 流通受限部分的公 占基金资产净值比例 流通受限情况
号 码 称 允价值 (%) 说明
1 001218 丽臣实 12,742.80 0.03 新股未上市
业
2 605567 春雪食 4,448.60 0.01 新股未上市
品
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 24,889,403.50
报告期期间基金总申购份额 4,322,423.82
减:报告期期间基金总赎回份额 5,120,266.58
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -
“-”填列)
报告期期末基金份额总额 24,091,560.74
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 7,199,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 7,199,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 29.88
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金增加投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别
机 1 20210701-20210 7,199,000.00 - - 7,199,000.00 29.88%
构 930
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生
流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续
六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外,当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予人保中证500指数型证券投资基金募集注册的文件;
2、《人保中证500指数型证券投资基金基金合同》;
3、《人保中证500指数型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内人保中证500指数型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原
稿。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
基金管理人办公地址:北京市西城区西长安街88号中国人保大厦
基金托管人地址:中国(上海)长宁区仙霞路18号
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。
客户服务中心电话:400-820-7999
基金管理人网址:fund.piccamc.com
中国人保资产管理有限公司
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