平安惠金定期开放债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年 10 月 24 日
平安惠金定开债 2019 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安惠金定开债
场内简称 -交易代码 003024
基金运作方式
契约型、定期开放式。本基金以定期开放的方式
运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方
式。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）
或者每一个开放期结束之日次日起（包括该日）
3 个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。每
一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放
期的期限为自封闭期结束后第一个工作日起（含
该日）五个工作日，具体期间由基金管理人在封
闭期结束前公告说明。
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 1,652,919,723.63 份
投资目标
在严格控制风险，及谨慎控制组合净值波动率的
前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，
并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
封闭期投资策略：本基金在资产配置层面主要通
过对宏观经济变量（包括 GDP 增长率、 CPI 走势、
M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）、
债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流
情况等因素的综合分析和判断。在此基础上，确
定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家
债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证
券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠
杆率水平。同时，本基金将根据市场收益率曲线
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的定位情况和个券的市场收益率情况，综合判断
个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品
种，构建具体的个券组合，以期增强基金资产的
获利能力。
开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高
的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本
基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要
投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，
满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安惠金定开债 A 平安惠金定开债 C
下属分级基金的场内简称 - -下属分级基金的交易代码 003024 006717
下属分级基金的前端交易代码 - -下属分级基金的后端交易代码 - -报告期末下属分级基金的份额总额 1,216,522,025.37 份 436,397,698.26 份
下属分级基金的风险收益特征 - -§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）
平安惠金定开债 A 平安惠金定开债 C
1．本期已实现收益 14,649,882.97 5,009,077.28
2．本期利润 16,834,164.73 5,616,119.78
3．加权平均基金份额本期利润 0.0146 0.0141
4．期末基金资产净值 1,377,009,626.84 493,516,520.30
5．期末基金份额净值 1.1319 1.1309
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安惠金定开债 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.31% 0.02% 1.50% 0.04% -0.19% -0.02%
平安惠金定开债 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.28% 0.02% 1.50% 0.04% -0.22% -0.02%
业绩比较基准：中证全债指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日正式生效，截至报告期末已满两年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例
符合基金合同约定。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
WANG AO
平 安 惠
金 定 期
开 放 债
券 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理
2016 年 11
月 2 日
- 7
WANG AO 先生，澳大利亚籍，
CAIA、FRM，CFA，澳大利亚
莫纳什大学商学(金融学、
经济学)学士。曾任职原深
发展银行国际业务部外汇
政策管理室。 2012 年 9 月加
入平安基金管理有限公司，
担任投资研究部固定收益
研究员。现任平安鑫享混合
型证券投资基金、平安惠金
定期开放债券型证券投资
基金、平安惠裕债券型证券
投资基金、平安添利债券型
证券投资基金、平安双债添
益债券型证券投资基金、平
安合锦定期开放债券型发
起式证券投资基金、平安季
添盈三个月定期开放债券
型证券投资基金、平安可转
债债券型证券投资基金基
金经理。
张文平
固 定 收
益 投 资
中 心 投
资 执 行
总经理、
平 安 惠
金 定 期
开 放 债
券 型 证
券 投 资
基 金 的
基 金 经
理
2018 年 8
月 10 日
- 8
张文平先生，南京大学硕
士。先后担任毕马威(中国)
企业咨询有限公司南京分
公司审计一部审计师、大成
基金管理有限公司固定收
益部基金经理。 2018 年 3 月
加入平安基金管理有限公
司，现任固定收益投资中心
投资执行总经理。同时担任
平安短债债券型证券投资
基金、平安惠金定期开放债
券型证券投资基金、平安鑫
利灵活配置混合型证券投
资基金、平安惠悦纯债债券
型证券投资基金、平安合颖
定期开放纯债债券型发起
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式证券投资基金、平安惠轩
纯债债券型证券投资基金、
平安中短债债券型证券投
资基金、平安鑫安混合型证
券投资基金、平安 3-5 年期
政策性金融债债券型证券
投资基金、平安惠安纯债债
券型证券投资基金、平安惠
裕债券型证券投资基金、平
安如意中短债债券型证券
投资基金、平安惠聚纯债债
券型证券投资基金、平安交
易型货币市场基金、平安季
享裕三个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着
诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
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该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在符合基金合同约定的投资范围和投资限制的基础上，近期主要投资于利率债、商业
银行金融债和同业存单等资产，致力于获得稳健的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安惠金定开债 A 基金份额净值为 1.1319 元，本报告期基金份额净值增长率
为 1.31%；截至本报告期末平安惠金定开债 C 基金份额净值为 1.1309 元，本报告期基金份额净值
增长率为 1.28%；同期业绩比较基准收益率为 1.50%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -其中：股票 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 2,981,126,378.07 96.40
其中：债券 2,961,120,241.09 95.75
资产支持证券 20,006,136.98 0.65
4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -7 银行存款和结算备付金合计 55,690,825.25 1.80
8 其他资产 55,722,958.16 1.80
9 合计 3,092,540,161.48 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票 。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票 。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 100,440,000.00 5.37
其中：政策性金融债 - -4 企业债券 883,130,942.80 47.21
5 企业短期融资券 358,371,300.00 19.16
6 中期票据 1,580,476,000.00 84.49
7 可转债（可交换债） 129,998.29 0.01
8 同业存单 38,572,000.00 2.06
9 其他 - -10 合计 2,961,120,241.09 158.30
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 011900749
19 伊利实业
SCP002
1,800,000 180,504,000.00 9.65
2 101752030
17 远东租赁
MTN001
1,100,000 111,782,000.00 5.98
3 1922007
19 华融租赁
债 01
1,000,000 100,440,000.00 5.37
4 143103 17 云投 G1 902,000 90,533,740.00 4.84
5 143520 18 金地 01 850,000 88,833,500.00 4.75
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 131922 16 幸福 A5 200,000 20,006,136.98 1.07
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
基本基金本报告期末未持有股票 。
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5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 101,859.82
2 应收证券清算款 919,431.52
3 应收股利 -4 应收利息 54,700,452.85
5 应收申购款 -6 其他应收款 1,213.97
7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 55,722,958.16
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票 。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安惠金定开债 A 平安惠金定开债 C
报告期期初基金份额总额 787,993,479.66 151,124,003.96
报告期期间基金总申购份额 715,119,951.47 356,009,868.69
减:报告期期间基金总赎回份额 286,591,405.76 70,736,174.39
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -报告期期末基金份额总额 1,216,522,025.37 436,397,698.26
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安惠金定期开放债券型证券投资基金设立的文件
（2）平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同
（3）平安惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）平安惠金定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告原文
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
8.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2019 年 10 月 24 日
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