鹏扬添利增强债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏扬添利增强

基金主代码 006832

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 28 日

报告期末基金份额总额 492,407,761.83 份

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持
有人创造稳定的当期收益和长期回报。

本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益
率曲线配置策略、板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个
券选择策略、可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略、
投资策略 适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略以及股票投资
策略、权证投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周
期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析，灵活
运用上述策略，构建债券组合并进行动态调整，以达成投资
目标。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+中证可转换债券指数
收益率*20%+沪深 300 指数收益率*10%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
风险收益特征 金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产
品。

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司


基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏扬添利增强 A 鹏扬添利增强 C

下属分级基金的交易代码 006832 006833

报告期末下属分级基金的份额总额 443,399,481.43 份 49,008,280.40 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日—2023 年 3 月 31 日）

鹏扬添利增强 A 鹏扬添利增强 C

1.本期已实现收益 7,486,478.17 782,666.37

2.本期利润 12,198,501.59 1,289,000.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0259 0.0250

4.期末基金资产净值 467,956,169.86 51,545,708.35

5.期末基金份额净值 1.0554 1.0518

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏扬添利增强 A

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.46% 0.22% 1.85% 0.15% 0.61% 0.07%

过去六个月 1.29% 0.24% 1.55% 0.19% -0.26% 0.05%

过去一年 1.29% 0.23% 2.52% 0.20% -1.23% 0.03%

过去三年 9.88% 0.26% 11.91% 0.23% -2.03% 0.03%

自基金合同 17.88% 0.25% 18.68% 0.23% -0.80% 0.02%
生效起至今

鹏扬添利增强 C

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.38% 0.22% 1.85% 0.15% 0.53% 0.07%

过去六个月 1.15% 0.24% 1.55% 0.19% -0.40% 0.05%

过去一年 0.98% 0.23% 2.52% 0.20% -1.54% 0.03%


过去三年 8.90% 0.26% 11.91% 0.23% -3.01% 0.03%

自基金合同 16.48% 0.25% 18.68% 0.23% -2.20% 0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

清华大学理学学士，CFA、
FRM。曾任银河期货有限公
司研究员、金融市场部固
本 基金 基 定收益总经理，银河德睿
金经理,公 资本管理有限公司固定收
王华 司 总经 理 2019 年 3 月 28 日 - 13 益部总经理，北京鹏扬投
助 理兼 固

定 收益 总 资管理有限公司衍生品策
监 略部总经理。现任鹏扬基
金管理有限公司总经理助
理兼固定收益总监。2018
年 2 月 13 日至今任鹏扬双


利债券型证券投资基金基
金经理；2018 年 4 月 3 日
至 2019 年 8 月 15 日任鹏
扬景升灵活配置混合型证
券投资基金基金经理；
2018 年 5 月 10 日至 2019
年 8 月 15 日任鹏扬景欣混
合型证券投资基金基金经
理；2018 年 6 月 21 日至
2022年7月18日任鹏扬淳
合债券型证券投资基金基
金经理；2018 年 12 月 12
日至 2021 年 3 月 18 日任
鹏扬淳享债券型证券投资
基金基金经理；2019 年 3
月28日至今任鹏扬添利增
强债券型证券投资基金基
金经理；2019 年 12 月 25
日至 2021 年 1 月 25 日任
鹏扬淳明债券型证券投资
基金基金经理；2020 年 2
月 27 日至 2022 年 1 月 5
日任鹏扬淳悦一年定期开
放债券型发起式证券投资
基金基金经理；2020 年 4
月21日至今任鹏扬富利增
强债券型证券投资基金基
金经理；2020 年 8 月 26
日至 2021 年 12 月 24 日任
鹏扬淳选一年定期开放债
券型发起式证券投资基金
基金经理；2020 年 10 月
28 日至今任鹏扬稳利债券
型证券投资基金基金经
理；2021 年 7 月 7 日至今
任鹏扬景安一年持有期混
合型证券投资基金基金经
理；2021 年 8 月 6 日至今
任鹏扬景润一年持有期混
合型证券投资基金基金经
理；2021 年 9 月 9 日至今
任鹏扬景浦一年持有期混
合型证券投资基金基金经
理；2022 年 5 月 24 日至今


任鹏扬丰利一年定期开放
债券型证券投资基金基金
经理。

注：(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年 1 季度，全球经济动能环比好转。在前期金融条件走松的背景下，美国 1、2 月非农就
业数据大超预期，制造业 PMI 见底回升，服务业 PMI 以及消费数据依然维持较强的韧性。强劲的经济基本面一扫年初的衰退叙事，叠加欧美通胀下降速度仍较为缓慢，加息风险重新浮现。进入 3 月，美国与欧洲陆续出现银行风波，在对金融稳定性的担忧下，市场重估了全球经济增长预期。当前，该事件的影响未出现进一步蔓延，但可能到来的信贷条件紧缩效应将使得美联储加息必要性显著下降，银行危机引发的对信贷紧缩幅度、商业地产脆弱性等方面的担忧仍将给市场带来持续的不确定
性。

2023 年 1 季度，国内经济步入复苏周期，随着疫情防控政策放松以及房地产政策松绑，生产、
消费与投资活动全面回暖。未来，预计总量政策温和、产业政策积极，经济慢复苏但持续性较强。居民消费与购房需求仍有修复空间，但修复幅度受到资产负债表与政策的约束，企业商务活动与政府投资活动将持续恢复。通货膨胀方面，1 季度国内 CPI 同比整体小幅回落，服务价格逐步回升，商品价格保持低迷，PPI 环比表现不强。随着居民生活半径打开、收入增加，核心 CPI 在服务价格的推动下有望低位回升，但在外需低迷的背景下，预计耐用品消费不足会对冲部分服务类价格上行效果。流动性方面，2 月份资金面受贷款投放强劲、超储率较低等因素影响波动较大。但是进入 3月，人民银行意外下调存款准备金率 25bp，降准叠加 MLF 超量续作呵护了资金面预期。信用扩张方面，社融超预期走强，企业端整体融资需求强劲，企业债券融资受前期冲击后出现企稳回升的迹象。居民端短期融资需求回暖，中长期信贷仍偏弱。政府端财政依然靠前发力。不过，当前资金活化程度仍较低，后续伴随经济进一步回暖或出现改善。

2023 年 1 季度，中债综合全价指数上涨了 0.28%，收益率曲线趋于平坦。在经济复苏、融资强
劲和资金面中性的背景下，利率中枢总体上移。信用利差方面，1 季度信用利差持续收窄，中短期信用债受到市场追捧，信用利差再次回到较低分位数水平。1 季度，转债市场保持平稳上行，截至 3月底，中证转债指数收涨 3.53%，转债估值处在中等偏高的位置。

债券操作方面，年初组合在信用债方面重点配置了调整较充分的二永债，以及收益保护相对较好的煤炭、地产等行业债券，总体结构依然选择以稳健的高等级信用为主。随着市场上涨，我们逐步止盈了收益率下降较多，性价比已经不高的债券，组合呈现短久期、高等级的防御状态。考虑到债券的性价比已经不高，我们核心思路是通过一级投标和换券来博取超额收益，不在久期上做过多暴露，等待市场给出更好的配置机会。

当前看，债市主要支撑力量在于资金面，随着理财负债端趋于稳定，以及居民的风险偏好持续处于低位，市场对债券的需求一致较强。3 月降准之后，整个利率曲线进一步压缩，接近去年 11 月的高点。目前信用债价值不高，但机构配置压力仍然在。债市保持强势的核心因素是资金面宽松以及理财负债端的暂时稳定，但我们预期这些利好因素将随着经济、金融数据的公布，以及居民资金流动方向的变化逐步减弱。中期看，债券市场对基本面的复苏反应不够充足，曲线相对去年有所下行。因此对债市我们还是保持短久期+高信用等级的防守思路，等待更好的机会出现。

2023 年 1 季度，海外股市呈现上涨和分化的现象。纳斯达克指数上涨了 16.77%，标普 500 指数
上涨了 7.03%，道琼斯工业指数上涨了 0.38%。3 月以来，硅谷银行危机爆发，金融银行业股价大幅下挫，但科技公司涨势良好。1 季度，国内股市在年初走高后整体震荡回调。1 月，市场在经济改善
预期加强和流动性充裕背景下呈现开门红。2 月，市场出现较为明显的调整。3 月，在 ChatGPT 概念的影响下，TMT 交易集中度大幅提升。从风格来看，1 季度代表大盘价值风格的上证 50 指数上涨了1.01%，代表成长风格的创业板指数上涨了 2.25%、科创 50 指数上涨了 12.67%，成长风格占优。从行业板块来看，1 季度表现较好的主要是受益于 AI 和数字经济概念的计算机、传媒、电子等板块，以及中特估值驱动的建筑装饰等板块。

股票操作方面，本基金本报告期内整体上呈现进攻姿态，去年年底开始将权益仓位提升到比较高的位置，并一直保持到今年 2 月下旬，此时小幅降低了仓位，但依然高于中性位置。持仓结构上，组合重点围绕经济复苏的良好预期进行配置，分为如下几个方向：第一是配置稳健的消费、医药两个板块，选择其中估值合理、业绩确定性相对较高的公司作为底仓进行长期配置；第二是结合经济复苏的强度，尤其是地产链复苏高于市场预期这一情况，对地产股和地产链个股进行了相当比例的配置，作为下注经济复苏的主动进攻仓位；第三是围绕复苏利好的中游制造业寻找机会，重点发掘了化工、机械、重卡等领域的部分小市值优秀公司。基于“固收+”的稳健配置思路，我们并未重点参与市场主体炒作的板块，这部分虽然收益很高，但不符合我们的选股思路，因此在上涨后基本都选择了减持，只保留了部分确有基本面支撑，估值能够和业绩相匹配的公司。新能源部分也选择低配，因为供需格局的显著恶化，在短期内无法解决，由于板块前期下跌较多，有可能形成反弹行情，但如果市场出现逢高减仓的操作，组合追随获利的难度较大。主要的风险来自海外，Fed 陷入困境，全球衰退或滞涨的风险进一步加大。因此考虑使用大宗商品来进行一定程度的风险对冲，重点关注黄金、原油。此外，阶段性机会上，大金融板块总体较弱，券商 1 季度业绩可能较好，应予以重视，可以考虑通过券商转债参与，买入虚值期权，增加组合的风险收益比。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鹏扬添利增强 A 的基金份额净值为 1.0554 元，本报告期基金份额净值增长率为
2.46%；截至本报告期末鹏扬添利增强 C 的基金份额净值为 1.0518 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.38%；同期业绩比较基准收益率为 1.85%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 95,943,033.60 13.98

其中：股票 95,943,033.60 13.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 543,316,082.94 79.19

其中：债券 543,316,082.94 79.19

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 25,359,030.53 3.70

8 其他资产 21,473,165.85 3.13

9 合计 686,091,312.92 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,413,950.00 0.46

C 制造业 76,301,222.60 14.69

D 电力、热力、燃气及水生产和 8,842,656.00 1.70
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 944,685.00 0.18
务业

J 金融业 1,061,590.00 0.20

K 房地产业 6,378,930.00 1.23

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 95,943,033.60 18.47

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通标的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 600803 新奥股份 338,200 7,051,470.00 1.36

2 600989 宝丰能源 409,300 6,037,175.00 1.16

3 603855 华荣股份 168,400 4,797,716.00 0.92

4 000333 美的集团 80,000 4,304,800.00 0.83

5 002049 紫光国微 34,820 3,869,546.60 0.74

6 600519 贵州茅台 2,000 3,640,000.00 0.70

7 603799 华友钴业 60,380 3,320,900.00 0.64

8 002507 涪陵榨菜 130,000 3,292,900.00 0.63

9 001979 招商蛇口 237,000 3,227,940.00 0.62

10 600298 安琪酵母 76,000 3,173,000.00 0.61

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 31,247,073.18 6.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 245,507,362.46 47.26

5 企业短期融资券 10,023,583.61 1.93

6 中期票据 164,612,444.40 31.69

7 可转债（可交换债） 91,925,619.29 17.69

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 543,316,082.94 104.58

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 155673 19 洪政 G3 400,000 41,306,597.26 7.95

2 019688 22 国债 23 311,000 31,247,073.18 6.01

3 149639 21 金街 05 300,000 30,484,211.51 5.87

4 102101898 21 京住总集 210,000 21,442,680.00 4.13
MTN003A

5 127005 长证转债 199,780 21,427,937.56 4.12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据基金现券资产利率风险敞口采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值（元） 公允价值变动 风险指标说明

/卖） （元）

T2306 T2306 -30 -30,133,500.00 -167,666.67 -

公允价值变动总额合计（元） -167,666.67

国债期货投资本期收益（元） -80,669.79

国债期货投资本期公允价值变动（元） -136,466.67

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场
运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，陕西延长石油(集团)有限责任公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 727,642.02

2 应收证券清算款 20,743,827.19

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,696.64

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,473,165.85

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 127005 长证转债 21,427,937.56 4.12

2 110059 浦发转债 18,781,017.09 3.62

3 110067 华安转债 10,968,763.62 2.11

4 113044 大秦转债 5,632,285.61 1.08

5 113060 浙 22 转债 4,764,924.90 0.92

6 110047 山鹰转债 4,464,898.68 0.86

7 123145 药石转债 4,066,094.24 0.78

8 110079 杭银转债 3,304,702.55 0.64

9 127032 苏行转债 3,162,168.23 0.61


10 110053 苏银转债 3,120,386.10 0.60

11 113013 国君转债 2,778,763.53 0.53

12 113050 南银转债 2,052,976.44 0.40

13 128021 兄弟转债 1,265,690.30 0.24

14 113641 华友转债 1,145,215.62 0.22

15 127030 盛虹转债 1,040,691.95 0.20

16 127050 麒麟转债 1,038,436.16 0.20

17 113623 凤 21 转债 570,411.64 0.11

18 110064 建工转债 567,785.62 0.11

19 128037 岩土转债 545,672.79 0.11

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏扬添利增强 A 鹏扬添利增强 C

报告期期初基金份额总额 491,876,825.12 53,924,161.44

报告期期间基金总申购份额 175,552.34 122,907.06

减：报告期期间基金总赎回份额 48,652,896.03 5,038,788.10

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 443,399,481.43 49,008,280.40

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

鹏扬添利增强 A 鹏扬添利增强 C

报告期期初管理人持有的本基 15,640,168.76 -
金份额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 -1,854,687.77 -

报告期期末管理人持有的本基 13,785,480.99 -


金份额

报告期期末持有的本基金份额 2.80 -

占基金总份额比例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2023 年 3 月 28 日 -1,854,687.77 -1,953,171.69 0.00%

合计 -1,854,687.77 -1,953,171.69

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者 额比例达到 份额
类别 序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间

区间

2023 年 1 月 1

机构 1 日-2023 年 3 261,793,583.46 - - 261,793,583.46 53.17%
月 31 日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准鹏扬添利增强债券型证券投资基金募集的文件；

2.《鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金合同》；

3.《鹏扬添利增强债券型证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照；

5.基金托管人业务资格批件和营业执照；

6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

鹏扬基金管理有限公司
2023 年 4 月 22 日
点击查看>>  附件